多目標(biāo)決策和風(fēng)險決策講義

多目標(biāo)決策

和風(fēng)險決策mhl多目標(biāo)決策1.多目標(biāo)決策的目標(biāo)系統(tǒng)2.多維效用并合方法3.層次分析法（analytichierarchprocess1970）4.數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(dataenvelopmentanalysisDEA1978)一多目標(biāo)決策的目標(biāo)系統(tǒng)目標(biāo)準(zhǔn)則體系的意義多目標(biāo)決策的關(guān)鍵，也是合理的選擇和構(gòu)造目標(biāo)準(zhǔn)則體系，從總體上對可行方案進行比較和優(yōu)選。目標(biāo)準(zhǔn)則體系的構(gòu)建，是多目標(biāo)決策的前提。在多目標(biāo)決策問題中，有的目標(biāo)可以用一個或幾個決策準(zhǔn)則直接進行評價和比較，有的目標(biāo)難以直接評價。需要將這些難以直接評價的目標(biāo)分解成若干個級別較低的子目標(biāo)，直到可以直接用一個或幾個準(zhǔn)則進行比較和評價為止。

1.多目標(biāo)決策的目標(biāo)系統(tǒng)目標(biāo)準(zhǔn)則體系的意義例如，某經(jīng)濟特區(qū)計劃興建一個大型汽車廠，廠址的選擇就是多目標(biāo)決策問題。經(jīng)濟、技術(shù)、社會和環(huán)境四個目標(biāo)。例如，經(jīng)濟目標(biāo)可以分解成直接經(jīng)濟效益和間接經(jīng)濟效益兩個一級子目標(biāo)。直接經(jīng)濟效益又可以繼續(xù)分解為投資額、投資回收期和利稅總額等三個二級子目標(biāo)；間接經(jīng)濟效益也可以繼續(xù)分解為汽車銷售收入，地區(qū)貿(mào)易收益和國內(nèi)貿(mào)易收益等三個二級子目標(biāo)。

1.多目標(biāo)決策的目標(biāo)系統(tǒng)目標(biāo)準(zhǔn)則體系的意義這些二級子目標(biāo)均可以用單一準(zhǔn)則進行比較和評價。投資額、利稅總額可用貨幣準(zhǔn)則評價，投資回收期可用時間準(zhǔn)則評價，銷售收入可用銷售汽車的數(shù)量準(zhǔn)則評價等。對于技術(shù)、社會和環(huán)境目標(biāo)，均可以進行同樣的分解。這樣，形成了一個層次結(jié)構(gòu)復(fù)雜的目標(biāo)準(zhǔn)則體系。1.多目標(biāo)決策的目標(biāo)系統(tǒng)構(gòu)建多目標(biāo)決策問題的目標(biāo)準(zhǔn)則體系，是多目標(biāo)決策分析的前提。構(gòu)造目標(biāo)準(zhǔn)則體系應(yīng)注意的原則：一是系統(tǒng)性原則，各子目標(biāo)要反映所有因素對社會經(jīng)濟活動的整體影響，重視決策問題各環(huán)境因素的層次性和相關(guān)性，反映社會經(jīng)濟系統(tǒng)主體骨架的內(nèi)涵特性。二是可比性原則，各子目標(biāo)的分解和設(shè)計既要注意不同社會經(jīng)濟系統(tǒng)的橫向比較，又要注意同一系統(tǒng)的縱向動態(tài)分析。三是可操作性原則。各評價子目標(biāo)設(shè)計要含義明確，計算簡便，與現(xiàn)行統(tǒng)計指標(biāo)口徑一致，便于采集數(shù)據(jù)。在決策信息量充分的前提下，盡量減少子目標(biāo)的個數(shù)，決策分析方法思路清晰，便于在計算機上實現(xiàn)。目標(biāo)準(zhǔn)則體系的結(jié)構(gòu)序列型多層次目標(biāo)準(zhǔn)則體系2.多維效用并合方法多目標(biāo)問題起目標(biāo)屬性有兩個顯著特點：目標(biāo)間的不可公度性：目標(biāo)沒有統(tǒng)一量綱，不能用同一標(biāo)準(zhǔn)評價；目標(biāo)間的矛盾性：某可行方案提高了這個目標(biāo)值，可能會損害另一個目標(biāo)值。多維效用并合方法對于解決目標(biāo)間的不可公度性和矛盾性。多維效用并合方法2.多維效用并合方法效用合并規(guī)則和程序是由下而上、分類逐層進行。首先，將最低一層各準(zhǔn)則的效用值，分類按某種規(guī)則并合，得到倒數(shù)第二層各子目標(biāo)的并合效用值，稱為初級并合。其次，對初級并合的效用值，分類按某種規(guī)則進行第二次并合，得到倒數(shù)第三層各子目標(biāo)的并合效用值。如此逐層進行，經(jīng)過多級并合，得到第二層各目標(biāo)的并合效用值。最后將第二層目標(biāo)效用值按某種規(guī)則合并，得到可行方案對整個多層次結(jié)構(gòu)目標(biāo)準(zhǔn)則體系的總效用值?？傂в弥刁w現(xiàn)了可行方案關(guān)于目標(biāo)準(zhǔn)則體系的整體特征以及對于決策主體的總體偏好，稱為可行方案的滿意度。3.層次分分析法法-我國最最優(yōu)人人口決決策當(dāng)今世世界，，人類類活動動與人人類賴賴以生生存的的生態(tài)態(tài)環(huán)境境有著著密切切的關(guān)關(guān)系，，人口口增長長和生生態(tài)環(huán)環(huán)境是是否想想適應(yīng)應(yīng)，人人口增增長和和經(jīng)濟濟發(fā)展展是否否想?yún)f(xié)協(xié)調(diào)，，越來來越引引起世世界各各國的的關(guān)注注。社社會經(jīng)經(jīng)濟的的可持持續(xù)發(fā)發(fā)展，，是我我國21世紀(jì)經(jīng)經(jīng)濟發(fā)發(fā)展的的戰(zhàn)略略認(rèn)為為。計計劃生生育、、控制制人口口增長長是我我國的的基本本國策策。我我國總總?cè)丝诳谀繕?biāo)標(biāo)問題題，多多年來來一直直總說說紛紜紜，根根據(jù)我我國國國情、、經(jīng)濟濟實力力、環(huán)環(huán)境資資源和和社會會發(fā)展展等諸諸因素素、科科學(xué)分分析我我國總總?cè)丝诳谀繕?biāo)標(biāo)，關(guān)關(guān)系到到我國國的國國計民民生和和社會會經(jīng)濟濟的可可持續(xù)續(xù)發(fā)展展。應(yīng)應(yīng)用多多維效效用并并合方方法，，成功功地對對這個個復(fù)雜雜的社社會經(jīng)經(jīng)濟問問題進進行研研究，，科學(xué)學(xué)分析析我國國總?cè)巳丝谀磕繕?biāo)方方案，，為我我國人人口政政策制制訂提提供科科學(xué)的的依據(jù)據(jù)。我國最最優(yōu)人人口決決策一問問題經(jīng)過統(tǒng)統(tǒng)計分分析測測算，，我國國人口口發(fā)展展周期期應(yīng)是是人家家壽命命70歲。制制定人人口控控制目目標(biāo)，，宜以以100年為時時間范范圍。。需要要確定定，在在100年內(nèi)，，我國國人口口控制制最合合理的的總目目標(biāo)是是多少少。二方方案多我國國總?cè)巳丝谀磕繕?biāo)的的14個方案案進行行決策策分析析。即即總?cè)巳丝诜址謩e控控制為為2億、3億、一一直到到15億我國最最優(yōu)人人口決決策三目目標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)則體體系目標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)則體體系為為序列列型多多層次次結(jié)構(gòu)構(gòu)?？偰繕?biāo)標(biāo)100年內(nèi)我我國最最合理理的人人口目目標(biāo)分目標(biāo)標(biāo)共共設(shè)四四個分分目標(biāo)標(biāo)分目標(biāo)標(biāo)1：根據(jù)據(jù)我國國資源源和環(huán)環(huán)境條條件，，在決決策分分析的的時間間范圍圍內(nèi)，，能承承受的的供全全國人人民吃吃和用用的能能力。?！杂梅帜繕?biāo)標(biāo)2根據(jù)我我國國國民經(jīng)經(jīng)濟發(fā)發(fā)展規(guī)規(guī)劃，，與總總?cè)丝诳谀繕?biāo)標(biāo)相適適應(yīng)的的經(jīng)濟濟實力力—實力分目標(biāo)標(biāo)3根據(jù)我我國計計劃生生育政政策，，人民民群眾眾所能能承受受的最最低總總和生生育率率，大大約等等于一一對夫夫婦一一生中中平均均生育育孩子子數(shù)，，簡記記為我國最最優(yōu)人人口決決策分目標(biāo)標(biāo)4：我國國總?cè)巳丝谠鲈鲩L要要與世世界各各國人人口增增長相相適應(yīng)應(yīng)。一一個國國家人人口太太多，，將成成為社社會經(jīng)經(jīng)濟發(fā)發(fā)展的的沉重重負(fù)擔(dān)擔(dān)。但但人口口畢竟竟是一一個國國家的的重要要資源源，也也不宜宜太少少。一一國人人口與與世界界各國國人口口對比比，簡簡稱“各國對對比”風(fēng)險決決策一項重重大投投資活活動可可能因因決策策錯誤誤或因因遇到到不測測事件件而使使投資資者蒙蒙受災(zāi)災(zāi)難性性的損損失；；但如如果決決策正正確，，經(jīng)營營有方方，則則有可可能給給投資資人帶帶來巨巨額利利潤。。風(fēng)險因因素、、風(fēng)險險事件件、損損失與與風(fēng)險險之間間的關(guān)關(guān)系風(fēng)險因素風(fēng)險事件損失風(fēng)險實際結(jié)結(jié)果與預(yù)期期結(jié)果之間間的風(fēng)險產(chǎn)生或或增加加引起產(chǎn)生=風(fēng)險因因素、、風(fēng)險險事件件、損損失與與風(fēng)險險之間間的關(guān)關(guān)系風(fēng)險識識別的的過程程建設(shè)工工程自自身及及其外外部環(huán)環(huán)境的的復(fù)雜雜性，，給人人們?nèi)?、、系統(tǒng)統(tǒng)地識識別工工程風(fēng)風(fēng)險帶帶來了了許多多具體體的困困難。。建建設(shè)工工程的的風(fēng)險險識別別往往往是通通過對對經(jīng)驗驗數(shù)據(jù)據(jù)的分分析、、風(fēng)險險調(diào)查查、專專家咨咨詢以以及實實驗論論證等等方式式，在在對建建設(shè)工工程風(fēng)風(fēng)險進進行多多維分分解的的過程程中，，認(rèn)識識工程程風(fēng)險險，建建立工工程風(fēng)風(fēng)險清清單。。例如，，根據(jù)據(jù)建設(shè)設(shè)工程程的經(jīng)經(jīng)驗數(shù)數(shù)據(jù)或或統(tǒng)計計資料料可以以得知知，減減少投投資風(fēng)風(fēng)險的的關(guān)鍵鍵在設(shè)設(shè)計階階段，，尤其其是初初步設(shè)設(shè)計以以前的的階段段，因因此，，方案案設(shè)計計和初初步設(shè)設(shè)計階階段的的投資資風(fēng)險險應(yīng)當(dāng)當(dāng)作為為重點點進行行詳細(xì)細(xì)的風(fēng)風(fēng)險分分析；；設(shè)計計階段段和施施工階階段的的質(zhì)量量風(fēng)險險最大大，需需要對對這兩兩個階階段的的質(zhì)量量風(fēng)險險作進進一步步的分分析；；施工工階段段存在在較大大的進進度風(fēng)風(fēng)險，，需要要作重重點分分析。。風(fēng)險管管理合理選擇擇風(fēng)險對對策，形形成最佳佳風(fēng)險對對策組合合不同風(fēng)險險對策的的適用對對象各不不相同。。風(fēng)險對對策的適適用性需需從效果果和代價價兩個方方面考慮慮。風(fēng)風(fēng)險險對策的的效果表表現(xiàn)在降降低風(fēng)險險發(fā)生概概率和降降低損失失嚴(yán)重程程度的幅幅度。風(fēng)風(fēng)險對策策一般都都要付出出一定的的代價，，如采取取損失控控制時的的措施費費，投保保工程險險時的保保險費等等，這些些代價一一般都可可準(zhǔn)確地地量度。。風(fēng)險損失的的衡量風(fēng)險損失的的衡量就是是定量確定定風(fēng)險損失失值的大小小，建設(shè)工工程風(fēng)險損損失包括以以下幾方面面：1、投資風(fēng)風(fēng)險2、進度風(fēng)風(fēng)險3、質(zhì)量量風(fēng)險4、安安全風(fēng)險風(fēng)險概率的的衡量(一)相對對比較法(二)概率率分布法風(fēng)險評價在風(fēng)險衡量量過程中，，需要對建建設(shè)工程風(fēng)風(fēng)險量作出出相對比較較，以確定定建設(shè)工程程風(fēng)險的相相對嚴(yán)重性性?？煽梢詫L(fēng)風(fēng)險發(fā)生概概率(p)和潛在損失(q)分別分為L(小)、M(中)、H(大)三個區(qū)間間，從而將等等風(fēng)險量圖分分為LL、ML、、HL、LM、MM、HM、LH、、MH、HH九個區(qū)域。在在這九個不同同區(qū)域中，有有些區(qū)域的風(fēng)風(fēng)險量是大致致相等的，如如圖所示，可可以將風(fēng)險量量的大小分成成五個等級：：

(1)VL(很小)；(2)L(小)；(3)M(中等)；(4)H(大)；(5)VH(很大)。qp圖8-7風(fēng)風(fēng)險等級圖圖MMMLLHHVLVH建設(shè)工程風(fēng)險險對策風(fēng)險對策也稱稱為風(fēng)險防范范手段或風(fēng)險險管理技術(shù)。。一、風(fēng)險回避避風(fēng)險回避：就是以一定的的方式中斷風(fēng)風(fēng)險源，使其其不發(fā)生或不不發(fā)展，從而而避免可能產(chǎn)產(chǎn)生的潛在損損失。例例如，某建建設(shè)工程的可可行性研究報報告表明，雖雖然從凈現(xiàn)值值、內(nèi)部收益益率指標(biāo)看是是可行的，但但敏感性分析析的結(jié)論是對對投資額、產(chǎn)產(chǎn)品價格、經(jīng)經(jīng)營成本均很很敏感，這意意味著該建設(shè)設(shè)工程的不確確定性很大，，亦即風(fēng)險很很大，因而決決定不投資建建造該建設(shè)工工程。采用風(fēng)險回避避這一對策時時，有時需要要作出一些犧犧牲，但較之之承擔(dān)風(fēng)險，，這些犧牲比比風(fēng)險真正發(fā)發(fā)生時可能造造成的損失要要小得多。例如，某投資資人因選址不不慎原決定在在河谷建造某某工廠，當(dāng)投投資人意識到到在河谷建廠廠將不可避免免地受到洪水水威脅，且又又別無防范措措施時，只好好決定放棄該該計劃。又如，某承包包商參與某建建設(shè)工程的投投標(biāo)，開標(biāo)后后發(fā)現(xiàn)自己的的報價遠(yuǎn)遠(yuǎn)低低于其他承包包商的報價，，經(jīng)仔細(xì)分析析發(fā)現(xiàn)，自己己的報價存在在嚴(yán)重的誤算算和漏算，因因而拒絕與業(yè)業(yè)主簽訂施工工合同。雖然然這樣做將被被沒收投標(biāo)保保證金或投標(biāo)標(biāo)保函，但比比承包后嚴(yán)重重虧損的損失失要小得多。。從以上分析析可知，在某某些情況下，，風(fēng)險回避是是最佳對策。。采用風(fēng)險回避避對策時要注注意以下二點點：1、回避一種種風(fēng)險可能產(chǎn)產(chǎn)生另一種新新的風(fēng)險。2、回回避風(fēng)險的同同時也失去了了從風(fēng)險中獲獲利的可能性性。總之，雖然風(fēng)風(fēng)險回避是一一種必要的、、有時甚至是是最佳的風(fēng)險險對策，但應(yīng)應(yīng)該承認(rèn)這是是一種消極的的風(fēng)險對策。。如果處處回回避，事事回回避，其結(jié)果果只能是停止止發(fā)展，直至至停止生存。。因此，應(yīng)當(dāng)當(dāng)勇敢地面對對風(fēng)險。二、損失控制制(一)損失控控制的概念損失控制是一一種主動、積積極的風(fēng)險對對策。損損失控制可可分為預(yù)防損損失和減少損損失兩方面工工作。(二)制定損損失控制措施施的依據(jù)和代代價依據(jù):定量風(fēng)險評價價的結(jié)果。這樣能確保損損失控制措施施具有針對性性，取得預(yù)期期的控制效果果。代價：分為費用和時時間兩方面的的代價。(三)損失控控制計劃系統(tǒng)統(tǒng)在采用損失控控制這一風(fēng)險險對策時，所所制定的損失失控制措施應(yīng)應(yīng)當(dāng)形成一個個周密的、完完整的損失控控制計劃系統(tǒng)統(tǒng)。就施工階階段而言，該該計劃系統(tǒng)一一般應(yīng)由預(yù)防防計劃、災(zāi)難難計劃和應(yīng)急急計劃三部分分組成。1、預(yù)防計劃劃預(yù)防計劃的目目的在于有針針對性地預(yù)防防損失的發(fā)生生，其主要作作用是降低損損失發(fā)生的概概率。預(yù)預(yù)防計劃的的內(nèi)容廣泛，，具體措施最最多，包括組組織措施、管管理措施、合合同措施、技技術(shù)措施。2、災(zāi)難計劃劃災(zāi)難計劃是一一組事先編制制好的、目的的明確的工作作程序和具體體措施，為現(xiàn)現(xiàn)場人員提供供明確的行動動指南，使其其在各種嚴(yán)重重的、惡性的的緊急事件發(fā)發(fā)生后，不至至于驚慌失措措，可以做到到從容不迫、、及時、妥善善地處理，從從而減少人員員傷亡以及財財產(chǎn)和經(jīng)濟損損失。災(zāi)災(zāi)難計劃的的內(nèi)容應(yīng)滿足足以下要求：：

(1)安全撤離離現(xiàn)場人員；；

(2)援救及處處理傷亡人員員；(3)控制事事故的進一步步發(fā)展，最大大限度地減少少資產(chǎn)和環(huán)境境損害；(4)保保證受影響區(qū)區(qū)域的安全盡盡快恢復(fù)正常常。3、應(yīng)急計劃劃應(yīng)急計劃是在在風(fēng)險損失基基本確定后的的處理計劃，，其宗旨是使使因嚴(yán)重風(fēng)險險事件而中斷斷的工程實施施過程盡快全全面恢復(fù)，并并減少進一步步的損失，使使其影響程度度減至最小。。應(yīng)急計劃不不僅要制定所所要采取的相相應(yīng)措施，而而且要規(guī)定不不同工作部門門相應(yīng)的職責(zé)責(zé)。三三種損失控制制計劃之間的的關(guān)系如圖8-8所示。。圖8-8損損失控制制計劃之間的的關(guān)系三、風(fēng)險自留留(一)風(fēng)險自自留的類型1．非計劃性性風(fēng)險自留導(dǎo)致非計劃性性風(fēng)險自留的的主要原因有有：(1)缺乏風(fēng)風(fēng)險意識。(2)風(fēng)險識識別失誤。(3)風(fēng)險評評價失誤。(4)風(fēng)險決決策延誤。(5)風(fēng)險決決策實施延誤誤。2、計劃性風(fēng)風(fēng)險自留計劃性風(fēng)險自自留是主動的的、有意識的的、有計劃的的選擇，是風(fēng)風(fēng)險管理人員員在經(jīng)過正確確的風(fēng)險識別別和風(fēng)險評價價后作出的風(fēng)風(fēng)險對策決策策。(二)損失支支付方式計劃性風(fēng)險自自留應(yīng)預(yù)先制制定損失支付付計劃，常見見的損失支付付方式有以下下幾種：(1)從現(xiàn)金金凈收入中支支出。采用這種方式式時，在財務(wù)務(wù)上并不對自自留風(fēng)險作特特別的安排，，在損失發(fā)生生后從現(xiàn)金凈凈收人中支出出，或?qū)p失失費用記人當(dāng)當(dāng)期成本。(2)建立非非基金儲備。。這種方式是設(shè)設(shè)立了一定數(shù)數(shù)量的備用金金，但其用途途并不是專門門針對自留的的風(fēng)險，其他他原因引起的的額外費用也也在其中支出出。(3)自我保保險。這種方式是設(shè)設(shè)立一項專項項基金，專門門