sas時(shí)間序列課后作業(yè)相關(guān)系數(shù)

第二章習(xí)題第一題代碼如下dataexample2;inputfreq@@;time=intnx('year','1',_n_-1);formatyearyear4;cards;1234567891011121314151617181920;procgplotdata=example2;plotfreq*time;symbolc=blackv=stari=join;run;結(jié)果如下平穩(wěn)序列的時(shí)序圖應(yīng)該顯示該序列始終在一個(gè)常數(shù)值附近波動(dòng)，而且波動(dòng)范圍有界的特點(diǎn)?？墒巧鲜鰰r(shí)序圖是一次函數(shù)遞增趨勢的，所以該序列是非平穩(wěn)序列。從圖中我們發(fā)現(xiàn)序列的自相關(guān)系數(shù)遞減到零的速度相當(dāng)緩慢，在很長的時(shí)間延遲時(shí)期里，自相關(guān)系數(shù)一直為正，而后又一直為負(fù)，在子相關(guān)圖上顯示出明顯的三角對(duì)稱性，這是具有單調(diào)趨勢的非平穩(wěn)序列的一種典型自相關(guān)圖形式，這和該序列時(shí)序圖的單調(diào)遞增是一致的。各個(gè)延遲階數(shù)下的自相關(guān)系數(shù)如下K=1=0.85K=2=0.7015K=3=0.55602K=4=0.41504K=5=0.28008K=6=0.152635SPSSAutocorrelationsSeries:freLagAutocorrelationStd.ErroraBox-LjungStatisticValuedfSig.b1.850.20816.7321.0002.702.20228.7612.0003.556.19736.7623.0004.415.19141.5004.0005.280.18543.8005.0006.153.17844.5336.0007.034.17244.5727.0008-.074.16544.7718.0009-.170.15845.9219.00010-.252.15148.71310.00011-.319.14353.69311.00012-.370.13561.22012.00013-.403.12671.40913.00014-.416.11784.08714.00015-.408.10798.72915.000a.Theunderlyingprocessassumedisindependence(whitenoise).b.Basedontheasymptoticchi-squareapproximation.第二題代碼如下dataexample2;inputppm@@;time=intnx('month','01jan1975'd,_n_-1);formattimemonyy.;cards;330.45 330.97 331.64 332.87 333.61 333.55331.90 330.05 328.58 328.31 329.41 330.63331.63 332.46 333.36 334.45 334.82 334.32333.05 330.87 329.24 328.87 330.18 331.50332.81 333.23 334.55 335.82 336.44 335.99334.65 332.41 331.32 330.73 332.05 333.53334.66 335.07 336.33 337.39 337.65 337.57336.25 334.39 332.44 332.25 333.59 334.76335.89 336.44 337.63 338.54 339.06 338.95337.41 335.71 333.68 333.69 335.05 336.53337.81 338.16 339.88 340.57 341.19 340.87339.25 337.19 335.49 336.63 337.74 338.36;procgplotdata=example2;plotppm*time;symbolc=blackv=stari=join;run;結(jié)果如下平穩(wěn)序列的時(shí)序圖應(yīng)該顯示該序列始終在一個(gè)常數(shù)值附近波動(dòng)，而且波動(dòng)范圍有界的特點(diǎn)?？墒巧鲜鰰r(shí)序圖顯示每月釋放的co2數(shù)據(jù)以年為周期呈現(xiàn)出規(guī)則的周期性，除此之外還有明顯的逐年遞增的趨勢。顯然該序列也一定不是平穩(wěn)序列。繪制樣本自相關(guān)圖代碼如下dataexample2_2;inputppm@@;time=intnx('month','1jan1975'd,_n_-1);formattimemonyy.;cards;330.45 330.97 331.64 332.87 333.61 333.55331.90 330.05 328.58 328.31 329.41 330.63331.63 332.46 333.36 334.45 334.82 334.32333.05 330.87 329.24 328.87 330.18 331.50332.81 333.23 334.55 335.82 336.44 335.99334.65 332.41 331.32 330.73 332.05 333.53334.66 335.07 336.33 337.39 337.65 337.57336.25 334.39 332.44 332.25 333.59 334.76335.89 336.44 337.63 338.54 339.06 338.95337.41 335.71 333.68 333.69 335.05 336.53337.81 338.16 339.88 340.57 341.19 340.87339.25 337.19 335.49 336.63 337.74 338.36;procarimadata=example2_2;identifyvar=ppmnlag=24;run;從圖中我們發(fā)現(xiàn)自相關(guān)系數(shù)長期位于零軸一邊，這是具有單調(diào)趨勢序列的典型特征，同時(shí)自相關(guān)圖呈現(xiàn)出明顯的正弦波動(dòng)規(guī)律，這是具有周期變化規(guī)律的非平穩(wěn)序列的典型特征，這和該序列時(shí)序圖的帶長期遞增趨勢的周期性質(zhì)非常吻合。各個(gè)延遲階數(shù)下的自相關(guān)系數(shù)如下：就是上圖中第三列correlation的值K=1=0.90751K=2=0.72171K=3=0.51252K=4=0.34982K=5=0.24690K=6=0.20309后面的圖中有顯示所以省略。SPSSAutocorrelationsSeries:PPMLagAutocorrelationStd.ErroraBox-LjungStatisticValuedfSig.b1.908.11561.8031.0002.722.115101.4482.0003.513.114121.7313.0004.350.113131.3204.0005.247.112136.1675.0006.203.111139.4976.0007.210.110143.1197.0008.264.110148.9348.0009.364.109160.1609.00010.485.108180.35010.00011.585.107210.19711.00012.602.106242.37612.00013.518.105266.64613.00014.369.104279.12414.00015.207.103283.11815.000a.Theunderlyingprocessassumedisindependence(whitenoise).b.Basedontheasymptoticchi-squareapproximation.第三題代碼如下dataexample2;inputmm@@;time=intnx('month','01jan1945'd,_n_-1);formattimemonyy7.;cards;69.3 80.0 40.9 74.9 84.6 101.1 225.0 95.3 100.6 48.3 144.5 28.338.4 52.3 68.6 37.1 148.6 218.7 131.6 112.8 81.8 31.0 47.5 70.196.8 61.5 55.6 171.7 220.5 119.4 63.2 181.6 73.9 64.8 166.9 48.0137.7 80.5 105.2 89.9 174.8 124.0 86.4 136.9 31.5 35.3 112.3 43.0160.8 97.0 80.5 62.5 158.2 7.6 165.9 106.7 92.2 63.2 26.2 77.052.3 105.4 144.3 49.5 116.1 54.1 148.6 159.3 85.3 67.3 112.8 59.4;procgplotdata=example2;plotmm*time;symbolc=blackv=stari=join;run;結(jié)果如下平穩(wěn)序列的時(shí)序圖應(yīng)該顯示該序列始終在一個(gè)常數(shù)值附近波動(dòng)，而且波動(dòng)范圍有界的特點(diǎn)?？墒巧鲜鰰r(shí)序圖顯示每月的降雨量數(shù)據(jù)大致在一個(gè)常數(shù)波動(dòng)，可以主觀的認(rèn)為大致趨于平穩(wěn)。繪制樣本自相關(guān)圖代碼如下dataexample2_2;inputmm@@;time=intnx('month','1jan1945'd,_n_-1);formattimemonyy7.;cards;69.3 80.0 40.9 74.9 84.6 101.1 225.0 95.3 100.6 48.3 144.5 28.338.4 52.3 68.6 37.1 148.6 218.7 131.6 112.8 81.8 31.0 47.5 70.196.8 61.5 55.6 171.7 220.5 119.4 63.2 181.6 73.9 64.8 166.9 48.0137.7 80.5 105.2 89.9 174.8 124.0 86.4 136.9 31.5 35.3 112.3 43.0160.8 97.0 80.5 62.5 158.2 7.6 165.9 106.7 92.2 63.2 26.2 77.052.3 105.4 144.3 49.5 116.1 54.1 148.6 159.3 85.3 67.3 112.8 59.4;procarimadata=example2_2;identifyvar=mmnlag=24;run;從圖中我們發(fā)現(xiàn)自相關(guān)系數(shù)大致在0軸附近波動(dòng)，所以可以主觀的認(rèn)為它是平穩(wěn)的，各個(gè)延遲階數(shù)下的自相關(guān)系數(shù)如下：就是上圖中第三列correlation的值K=1=0.01277K=2=0.04160K=3=-0.04323K=4=-0.17869后面的圖中有顯示所以省略。數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)是72，他的四分之一是18，所以觀察前三行的p值，由純隨機(jī)檢驗(yàn)圖可以看出，在延遲階數(shù)為6時(shí)，p值大于0.05，是純隨機(jī)的，則該規(guī)律的波動(dòng)沒有任何統(tǒng)計(jì)規(guī)律可行。而12、18階的p值則小于0.05，拒絕原假設(shè)，所以認(rèn)為月度降雨量不屬于純隨機(jī)波動(dòng)，說明該序列不僅可以認(rèn)為是平穩(wěn)的，而且還蘊(yùn)含著值得提取的信息。第四題用excel計(jì)算LB統(tǒng)計(jì)量所以根據(jù)自己的計(jì)算結(jié)果：當(dāng)延遲階數(shù)為6階時(shí)，大于1.635，所以拒絕原假設(shè)，認(rèn)為是非純隨機(jī)的，所以該序列是有價(jià)值的。當(dāng)延遲階數(shù)為12階時(shí)，小于5.226，所以接收原假設(shè)，認(rèn)為是純隨機(jī)的，所以該序列再延遲階數(shù)為12時(shí)是沒有價(jià)值的。第五題代碼如下dataexample2;inputsale@@;time=intnx('month','01jan2000'd,_n_-1);formattimemonyy7.;cards;153 134 145 117187 175 203 178234 243 189 149212 227 214 178300 298 295 248221 256 220 202201 237 231 162175 165 174 135123 124 119 120104 106 85 9685 87 67 9078 74 75 63;procgplotdata=example2;plotsale*time;symbolc=blackv=stari=join;run;結(jié)果如下該時(shí)序圖顯示某公司銷售量在后期有明顯的遞減趨勢，是非平穩(wěn)序列。繪制樣本自相關(guān)圖代碼如下dataexample2_2;inputsale@@;time=intnx('month','1jan2000'd,_n_-1);formattimemonyy7.;cards;153 134 145 117187 175 203 178234 243 189 149212 227 214 178300 298 295 248221 256 220 202201 237 231 162175 165 174 135123 124 119 120104 106 85 9685 87 67 9078 74 75 63;procarimadata=example2_2;identifyvar=salenlag=24;run;自相關(guān)圖顯示自相關(guān)系數(shù)一直為正，而且有遞減趨勢，所以是非平穩(wěn)序列。純隨機(jī)性檢驗(yàn)結(jié)果，在各階延遲下的LB統(tǒng)計(jì)量的p值都非常小，所以可以斷定某公司的銷售量序列屬于非白噪聲序列，即非純隨機(jī)序列，他的信息是有效的。第六題代碼如下dataexample2;inputfreq@@;time=intnx('28','01jan1969'd,_n_-1);formattimemonyy7.;cards;1015101012107710148171418391110612141025293333121916191912341536292621171913202412614612911171281414125810316887126108105;procgplotdata=example2;plotfreq*time;symbolc=blackv=stari=join;run;結(jié)果如下該時(shí)序圖顯示每28天搶包案件次數(shù)十周圍繞十次附近隨機(jī)波動(dòng)，沒有明顯趨勢或周期，基本可以視為平穩(wěn)序列。繪制樣本自相關(guān)圖代碼如下dataexample2_2;inputfreq@@;time=intnx('28','1jan1969'd,_n_-1);formattimemonyy7.;cards;1015101012107710148171418391110612141025293333121916191912341536292621171913202412614612911171281414125810316887126108105;procarimadata=example2_2;identifyvar=freq;run;自相關(guān)圖顯示自相關(guān)系數(shù)長期位于零軸的一邊，而且自相關(guān)系數(shù)遞減到零的速度緩慢，在五個(gè)延期中，自相關(guān)系數(shù)一直為正，這說明這是一個(gè)有典型單調(diào)趨勢的平穩(wěn)序列。純隨機(jī)性檢驗(yàn)結(jié)果，在各階延遲下的LB統(tǒng)計(jì)量的p值都非常小，所以可以斷定某公司的銷售量序列屬于非白噪聲序列，即非純隨機(jī)序列，它的信息是有效的。對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行函數(shù)運(yùn)算后的結(jié)果如下代碼如下dataexample2;inputfreq@@;time=intnx('28','01jan1969'd,_n_-1);formattimemonyy7.;cards;5-502-2-3034-69-34-1562-1-462-415440-217-330-722-1921-7-3-5-42-674-12-68-86-326-5-460-2-732-713-80-15-64-22-5;procgplotdata=example2;plotfreq*time;symbolc=blackv=stari=join;run;結(jié)果如下由時(shí)序圖可知該序列大致在零左右波動(dòng)，基本穩(wěn)定，為了穩(wěn)妥，繼續(xù)進(jìn)行自相關(guān)圖檢驗(yàn)，初步可以認(rèn)為平穩(wěn)序列。繪制樣本自相關(guān)圖代碼如下dataexample2_2;inputfreq@@;time=intnx('28','1jan1969'd,_n_-1);formattimemonyy7.;cards;5-502-2-3034-69-34-1562-1-462-415440-217-330-722-1921-7-3-5-42-674-12-68-86-326-5-460-2-732-713-80-15-64-22-5;procarimadata=example2_2;identifyvar=freq;run;自相關(guān)圖顯示該序列自相關(guān)系數(shù)基本都在零值附近以一個(gè)很小幅度做隨機(jī)波動(dòng)，因此認(rèn)為它是平穩(wěn)的，即可認(rèn)為是平穩(wěn)序列。延期為6時(shí)，LB統(tǒng)計(jì)量的概率小于0.0001，即我們有大于99.999%的概率斷定每28天發(fā)生搶包時(shí)間序列屬于非白噪聲序列，同理在延遲12期的情況下，LB統(tǒng)計(jì)狼的概率近似等于0.0003，即我們有99.997%的概率斷定每28天發(fā)生搶包時(shí)間序列屬于非白噪聲序列。結(jié)合前面平穩(wěn)性檢驗(yàn)結(jié)果，該序列為平穩(wěn)性非白噪聲序列，即平穩(wěn)性非純隨機(jī)序列，且它的信息是有效的。SPSSAutocorrelationsSeries:freqLagAutocorrelationStd.ErroraBox-LjungStatisticValuedfSig.b1.506.11718.7001.0002.539.11640.1932.0003.374.11550.6923.0004.291.11457.1474.0005.258.11462.3025.0006.148.11364.0166.0007.270.11269.8327.0008.186.11172.6508.0009.178.11075.2579.00010.258.10980.86610.00011.207.10884.52611.00012.226.10788.97512.00013.138.10690.64813.00014-.027.10590.71214.00015-.053.10490.97215.000a.Theunderlyingprocessassumedisindependence(whitenoise).b.Basedontheasymptoticchi-squareapproximation.進(jìn)行函數(shù)運(yùn)算即一階差分的過程和結(jié)果ModelDescriptionModelNameM