計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：1第一章 緒論

《Econometrics》

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》《經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)》

1課程內(nèi)容提綱及學(xué)時(shí)安排：第二章線性回歸的基本思想：雙變量模型第三章雙變量模型：假設(shè)檢驗(yàn)第五章回歸模型的函數(shù)形式第六章虛擬變量回歸模型第七章模型選擇：標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)第八章多重共線性第九章異方差第一章經(jīng)濟(jì)學(xué)的特征及研究范圍第四章多元回歸：估計(jì)與假設(shè)檢驗(yàn)第十章自相關(guān)上機(jī)實(shí)踐課（第4、7、8、10、11、13、14、15周）2教材及參考書：3、《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，李子奈等，高等教育出版社1、《經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)精要》，古扎拉蒂著，張濤譯，機(jī)械工業(yè)出版社2、《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論》，伍德里奇著，中國(guó)人民大學(xué)出版社5、《計(jì)量分析方法與建模-Eviews應(yīng)用及實(shí)例》，高鐵梅，清華大學(xué)出版社34、《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)》，張曉桐，南開大學(xué)出版社6、《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件-Eviews的使用》，于俊年，對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)大學(xué)出版社課程成績(jī)：考勤及課堂表現(xiàn)、作業(yè)：30分期末考試：70分希望大家學(xué)習(xí)愉快！4為什么要學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)思考：

本公司產(chǎn)品欲提價(jià)5元，請(qǐng)預(yù)測(cè)該商品未來的銷售量？同時(shí)，對(duì)手公司產(chǎn)品欲提價(jià)3元，請(qǐng)預(yù)測(cè)本公司該商品未來的銷售量？……5例：凱恩斯理論、乘數(shù)效應(yīng)和政策建議6Yt=Ct+It+GtCt=α+βYt+ε最簡(jiǎn)單的凱恩斯模型(Keynesmodel)可以通過如下的方程組來描述為了考察公共財(cái)政政策的成效,需要知道政府支出對(duì)總收入的乘數(shù)效應(yīng)。實(shí)際上,僅僅通過經(jīng)濟(jì)理論,我們甚至無法知道具體消費(fèi)函數(shù)形式。設(shè)定消費(fèi)函數(shù)為線性關(guān)系僅是為了理論上的方便。為什么要學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)理論方法？-理論本身無法定量測(cè)度變量之間的強(qiáng)度關(guān)系。經(jīng)濟(jì)理論提出的命題和假說，多以定性描述為主。統(tǒng)計(jì)學(xué)方法？-涉及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的收集、處理、繪圖、制表等，而不是用這些數(shù)據(jù)來證明經(jīng)濟(jì)理論。7為什么要學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法

-不僅可以驗(yàn)證需求定律；-而且可以給出需求量和價(jià)格之間的數(shù)值估計(jì)；-同時(shí)可以檢驗(yàn)估計(jì)是否合理-然后可以進(jìn)行預(yù)測(cè)重要性實(shí)用性8計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中的作用9(一)驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論或模型能否解釋以往的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(特別是重要的經(jīng)驗(yàn)特征事實(shí));(二)檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)假說的正確性;(三)預(yù)測(cè)未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì),并提供政策建議。什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論學(xué)科性質(zhì)發(fā)展歷史定義內(nèi)容體系四個(gè)階段或八個(gè)步驟示例說明如何學(xué)好計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)習(xí)目標(biāo)和方法10是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科是以揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的分支學(xué)科在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中占據(jù)極重要的地位薩繆爾森（P.Samuelson）：“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代”。一、什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)-學(xué)科性質(zhì)和地位11TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980

"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSA計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于最重要的地位在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分121926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frish提出Econometrics1930年成立世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)1933年創(chuàng)刊《Econometrica》20世紀(jì)40、50年代的大發(fā)展和60年代的擴(kuò)張20世紀(jì)70年代以來非經(jīng)典（現(xiàn)代）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展自20世紀(jì)80年代以來，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在我國(guó)得到迅速傳播和發(fā)展一、什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)-發(fā)展歷史13計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)推斷等工具對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行分析的一門社會(huì)科學(xué)。經(jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對(duì)于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)?！毕刃拚n程：微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)一、什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)-定義14階段一：

建立模型；階段二：估計(jì)參數(shù)；階段三：檢驗(yàn)?zāi)Ｐ停浑A段四：

經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)；二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論-四個(gè)階段15案例1-利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究需求函數(shù)階段一：

建立模型1、經(jīng)濟(jì)理論假定某商品的需求量取決于它的價(jià)格、代用品價(jià)格、消費(fèi)者收入、消費(fèi)者偏好；2、同時(shí)，在實(shí)際生活中，還有一些不重要因素以及隨機(jī)因素的影響。在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中，這些因素也要反映在模型中。案例1-利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究需求函數(shù)階段二：

樣本數(shù)據(jù)的收集1、模型中各變量的統(tǒng)計(jì)資料除以外均為已知的。樣本數(shù)據(jù)樣本觀測(cè)值統(tǒng)計(jì)資料統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)時(shí)間序列數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù)合并數(shù)據(jù)或面板數(shù)據(jù)案例1-利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究需求函數(shù)階段二：

樣本數(shù)據(jù)的收集同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序排列的數(shù)據(jù)列時(shí)間序列數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù)合并數(shù)據(jù)或面板數(shù)據(jù)如某企業(yè)商品在2000年-2011年的年銷售額同一時(shí)間、不同單位按同一指標(biāo)排列的數(shù)據(jù)如某企業(yè)商品在全國(guó)10個(gè)城市2011年的年銷售額若干期的時(shí)間序列和每期內(nèi)的截面數(shù)據(jù)合并如某企業(yè)商品在全國(guó)10個(gè)城市從2000年-2011年的年銷售額案例1-利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究需求函數(shù)階段三：

模型參數(shù)的估計(jì)利用這些變量的樣本數(shù)據(jù)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法，估計(jì)模型中的待估參數(shù)，以確定經(jīng)濟(jì)變量之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系。案例1-利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究需求函數(shù)階段四：

模型檢驗(yàn)

檢驗(yàn)估計(jì)參數(shù)是否符合經(jīng)濟(jì)理論和實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題的要求。如某商品的需求量與該商品的價(jià)格應(yīng)為反向變動(dòng)關(guān)系，如果估計(jì)出的價(jià)格參數(shù)為正，則說明建立的模型不合適或者使用的估計(jì)方法不合適或者采用的樣本數(shù)據(jù)有問題。另，估計(jì)的參數(shù)過大或過小，都有可能不符合經(jīng)濟(jì)理論和要求。用數(shù)理統(tǒng)計(jì)中關(guān)于假設(shè)檢驗(yàn)的原理，對(duì)估計(jì)參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，對(duì)估計(jì)模型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，對(duì)估計(jì)方法的假定條件進(jìn)行檢驗(yàn)。經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)案例1-利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究需求函數(shù)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型作為一類經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型，是從用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，特別是短期預(yù)測(cè)而發(fā)展起來的。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中找出變化規(guī)律為主要技術(shù)手段。對(duì)于非穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟(jì)過程，對(duì)于缺乏規(guī)范行為理論的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型預(yù)測(cè)功能失效。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的目的我們利用估計(jì)的模型做什么呢？預(yù)測(cè)未來：應(yīng)用已建立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型求因變量未來一段時(shí)期的預(yù)測(cè)值。22結(jié)構(gòu)分析：應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型對(duì)經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系作出定量的度量政策評(píng)價(jià)：通過計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型仿真各種政策的置信效果，對(duì)不同的政策進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)。Step1建立一個(gè)理論假說；Step2收集數(shù)據(jù)；Step3設(shè)定數(shù)學(xué)模型；Step4設(shè)立統(tǒng)計(jì)或經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型；Step5估計(jì)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型參數(shù)；Step6檢查模型的適用性：模型設(shè)定檢驗(yàn)；Step7檢驗(yàn)源自模型的假說；Step8利用模型預(yù)測(cè)。二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論-八個(gè)步驟23案例問題：經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)人們工作意愿的影響？問題1：是否有影響？問題2：影響的方向是怎樣的？問題3：影響的程度是怎樣的？經(jīng)濟(jì)形勢(shì)人們的工作意愿失業(yè)率UNR勞動(dòng)參與率LFPR24Step1建立一個(gè)理論假說勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)中，有兩個(gè)互相對(duì)立的假說受挫-工人假說（效應(yīng)）增加-工人假說（效應(yīng)）經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化。即失業(yè)率工作意愿下降，退出勞動(dòng)力市場(chǎng)。即勞動(dòng)參與率許多后備工人進(jìn)入勞動(dòng)力市場(chǎng)，盡管報(bào)酬可能比較低。即勞動(dòng)參與率總而言之，勞動(dòng)參與率的增減取決于兩種效應(yīng)的強(qiáng)弱對(duì)比。反之，亦然。如何得到這一結(jié)果呢？這就成了一個(gè)實(shí)證問題。實(shí)證分析需要定量信息25Step2收集數(shù)據(jù)26Step3設(shè)定數(shù)學(xué)模型首先，根據(jù)變量數(shù)據(jù)做散點(diǎn)圖（Scatterdiagram）—以觀測(cè)勞動(dòng)參與率與失業(yè)率之間的關(guān)系。圖1-1城市勞動(dòng)力參與率與城市失業(yè)率回歸圖27Step3設(shè)定數(shù)學(xué)模型然后，根據(jù)散點(diǎn)圖，寫出兩者之間的簡(jiǎn)單數(shù)學(xué)模型。這表明：（1）兩者呈線性關(guān)系；

（2）為線性函數(shù)的參數(shù)。截距intercept斜率slope28Step4設(shè)立統(tǒng)計(jì)或計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型

代表隨機(jī)誤差項(xiàng)（randomerrorterm)，簡(jiǎn)稱誤差項(xiàng)（errorterm

包括：①除CUNR以外的其他所有影響CLFPRE的因素的影響；②隨機(jī)影響。。這是一個(gè)線性回歸模型這表明兩個(gè)變量之間并非精確的線性關(guān)系29Step5估計(jì)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型參數(shù)通過數(shù)據(jù)，可采用不同的方法對(duì)模型參數(shù)進(jìn)行估計(jì)。（OLS、MLE、GMM）在此，運(yùn)用OLS方法進(jìn)行估計(jì)。結(jié)果為：30真實(shí)數(shù)據(jù)點(diǎn)擬合數(shù)據(jù)點(diǎn)殘差這是根據(jù)真實(shí)數(shù)據(jù)估計(jì)得到的回歸直線表明了城市失業(yè)率和平均勞動(dòng)參與率之間的關(guān)系31Step6檢查模型的適用性：

模型設(shè)定檢驗(yàn)32Step6檢查模型的適用性：

模型設(shè)定檢驗(yàn)實(shí)際平均每小時(shí)工資哪個(gè)模型更為合適呢？還可有增加其它自變量的模型……33Step6檢查模型的適用性：

模型設(shè)定檢驗(yàn)

擬合優(yōu)度檢驗(yàn)異方差性檢驗(yàn)變量顯著性檢驗(yàn)⑵統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)由數(shù)理統(tǒng)計(jì)理論決定⑶計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)由計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論決定自相關(guān)性檢驗(yàn)總體顯著性檢驗(yàn)多重共線性檢驗(yàn)⑴經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)根據(jù)擬定的符號(hào)、大小、關(guān)系34Step6檢查模型的適用性：

模型設(shè)定檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)CUNR上升，CLFPRE下降?合理否？AHE82上升，CLFPRE下降？合理否？受挫-工人假說支持收入效應(yīng)、替代效應(yīng)35Step7檢驗(yàn)源自模型的假說模型最終確定后，需要驗(yàn)證估計(jì)的模型是否有經(jīng)濟(jì)意義；估計(jì)的結(jié)果是否與經(jīng)濟(jì)理論相符。我們不僅僅對(duì)模型參數(shù)的估計(jì)感興趣，而且還對(duì)檢驗(yàn)源自某個(gè)經(jīng)濟(jì)理論（或先驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)）的假設(shè)感興趣。36Step8利用模型預(yù)測(cè)我們利用估計(jì)的模型做什么呢？預(yù)測(cè)未來37結(jié)構(gòu)分析政策評(píng)價(jià)Step8利用模型預(yù)測(cè)根據(jù)1980-2009年數(shù)據(jù)現(xiàn)知2010年的CUNR=6.0、AHE82=10，可求得2010年城市勞動(dòng)參與率的預(yù)測(cè)估計(jì)值為：預(yù)測(cè)準(zhǔn)確嗎？38Step8利用模型預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)值實(shí)際值之間的差距為預(yù)測(cè)誤差圖示法簡(jiǎn)單模擬39若是一個(gè)自變量，可直觀理解為：實(shí)際值預(yù)測(cè)值預(yù)測(cè)誤差我們希望這個(gè)差距越小越好如何實(shí)現(xiàn)，后續(xù)學(xué)習(xí)！40（1）建立一個(gè)理論假說（2）收集數(shù)據(jù)（3）設(shè)定數(shù)學(xué)模型（4）設(shè)立統(tǒng)計(jì)或經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型（5）估計(jì)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型參數(shù)（6）檢查模型的適用性：模型設(shè)定檢驗(yàn)（7）檢驗(yàn)源自模型的假說（8）利用模型預(yù)測(cè)一、理論模型的建立二、樣本數(shù)據(jù)的收集三、模型參數(shù)的估計(jì)四、模型的檢驗(yàn)二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論-總結(jié)41經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門科學(xué)，實(shí)證的方法，尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本方法論。通過該門課程教學(xué)，希望大家能掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法，并能夠建立實(shí)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型。三、如何學(xué)好計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)-學(xué)習(xí)目標(biāo)42⑴理論與應(yīng)用并重。既要重視理論方法，也要重視應(yīng)用模型和應(yīng)用中實(shí)際問題的解決；⑵對(duì)于理論方法，重點(diǎn)是思路而不是數(shù)學(xué)過程；⑶必須十分重視綜合練習(xí)；⑷必須掌握一種應(yīng)用軟件，注意課堂的軟件應(yīng)用演示，“師傅領(lǐng)進(jìn)門，修行在個(gè)人”，多練。三、如何學(xué)好計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)-學(xué)習(xí)方法43四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系

△廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)△理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)△經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)△微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

44△廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)45廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)以及統(tǒng)計(jì)學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法的統(tǒng)稱。狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，也就是我們通常所說的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，以揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的，在數(shù)學(xué)上主要應(yīng)用回歸分析方法。本課程中的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，就是狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型投入產(chǎn)出分析方法時(shí)間序列分析方法回歸分析方法△理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以介紹、研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo)，與數(shù)理統(tǒng)計(jì)聯(lián)系極為密切。46應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)則以建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型為主要內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過程中實(shí)際問題的處理。△經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（ClassicalEconometrics）一般指20世紀(jì)70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。47非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)）。一般指20世紀(jì)70年代以來發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等48本課程以經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為主，適當(dāng)引入一些簡(jiǎn)單的、應(yīng)用較多的現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法。理由：一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法是非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法的基礎(chǔ)；另一方面，從應(yīng)用的角度，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型仍然是目前應(yīng)用最為普遍的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型△微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容集中于“對(duì)個(gè)人和家庭的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析”；微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的原材料是微觀數(shù)據(jù)，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和面板（panel）數(shù)據(jù)。49主要內(nèi)容：平行（penal）數(shù)據(jù)模型的理論方法離散選擇模型的理論方法選擇性樣本模型的理論方法經(jīng)典宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法，建立宏觀經(jīng)濟(jì)模型，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)和預(yù)測(cè)。50單位根檢驗(yàn)協(xié)整理論動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要研究方向：經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)創(chuàng)立建立第1個(gè)應(yīng)用模型建立概率論基礎(chǔ)發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)發(fā)展應(yīng)用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入產(chǎn)出模型Leontief51非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量：選擇性樣本模型微觀計(jì)量：離散選擇模型時(shí)間序列：協(xié)整理論—現(xiàn)代宏觀計(jì)量時(shí)間序列：ARCH—現(xiàn)代金融計(jì)量EngleHeckmanMcFaddenGranger52TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969

"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlands53TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973

"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontiefUSA54TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984

"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"RichardStoneGreatBritain55TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989

"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"TrygveHaavelmoNorway56TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSA57TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"DanielLMcFaddenUSA58TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)"

CliveW.J.GrangerUK59TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)"RobertF.EngleUSA60作業(yè)關(guān)鍵術(shù)語和概念自己在復(fù)習(xí)時(shí)注意厘清；問題中的1.1~1.5在復(fù)習(xí)后進(jìn)行思考和討論，其中的1.1和1.3會(huì)在課堂提問；經(jīng)濟(jì)學(xué)62現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)充滿不確定性和風(fēng)險(xiǎn),一個(gè)經(jīng)濟(jì)人做出一項(xiàng)決策后,其后果往往無法預(yù)知。現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)就是研究在充滿不確定性因素的條件下如何公平而有效地配置有限資源現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的一般方法

可歸納為以下幾個(gè)步驟:63第一

收集數(shù)據(jù)和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)特征事實(shí)。經(jīng)驗(yàn)特征事實(shí)一般從觀察到的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中提煉出來。比如,微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中著名的恩格爾曲線(Engel‘scurve)就是一個(gè)經(jīng)驗(yàn)特征事實(shí),它刻畫家庭生活用品支出占總收入的比例隨著家庭總收入的上升而遞減;宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中一個(gè)著名的經(jīng)驗(yàn)特征事實(shí)是菲利普斯曲線(Phillipscurve),它描述一個(gè)經(jīng)濟(jì)的失業(yè)率和通貨膨脹率之間的負(fù)相關(guān)關(guān)系(后來又出現(xiàn)了“高失業(yè)高通脹”和“低失業(yè)低通脹”的正相關(guān)現(xiàn)象)。64第二

建立經(jīng)濟(jì)理論或模型。找到經(jīng)驗(yàn)特征事實(shí)以后,經(jīng)濟(jì)學(xué)家會(huì)建立經(jīng)濟(jì)理論或模型,以解釋這些經(jīng)驗(yàn)特征事實(shí)。這一階段的關(guān)鍵是建立合適的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型。現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的一般方法

可歸納為以下幾個(gè)步驟:第三

實(shí)證檢驗(yàn)。這一步的工作需要把經(jīng)濟(jì)理論或模型轉(zhuǎn)化為可用數(shù)據(jù)檢驗(yàn)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。經(jīng)濟(jì)理論或模型通常只指出經(jīng)濟(jì)變量之間的因果關(guān)系和數(shù)量關(guān)系,沒有給出確切的函數(shù)形式。從經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型到計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的轉(zhuǎn)化過程中,需要對(duì)函數(shù)形式做出假設(shè),然后利用觀測(cè)到的數(shù)據(jù),估計(jì)未知參數(shù)值,并進(jìn)一步驗(yàn)證計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的設(shè)定是否正確。第四

應(yīng)用。計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型通過實(shí)證檢驗(yàn)后,可用來檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論或經(jīng)濟(jì)假說的正確性,預(yù)測(cè)未來經(jīng)濟(jì)的變動(dòng)趨勢(shì)以及提供政策建議。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中的作用65(一)驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論或模型能否解釋以往的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(特別是重要的經(jīng)驗(yàn)特征事實(shí));(二)檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)假說的正確性;(三)預(yù)測(cè)未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì),并提供政策建議。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)公理66公理1.任何經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)都可以看作是服從一定概率分布的隨機(jī)過程(stochasticprocess)。公理2.任何經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象(經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù))都可以看作是這個(gè)隨機(jī)數(shù)據(jù)生成過程(datageneratingprocess)的實(shí)現(xiàn)(realizations)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)公理表明：67我們不可能精確地描述經(jīng)濟(jì)變量之間