計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：第一講 緒論

1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)2一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)簡(jiǎn)介1、名稱：Econometrics（R.Frish）EconomicsBiometricsEconometrics大陸翻譯為：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)或經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)

Frish在經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)學(xué)中有一類問(wèn)題需要用數(shù)學(xué)方法來(lái)進(jìn)探討，但是這種探討與經(jīng)濟(jì)學(xué)理論中用到的數(shù)學(xué)不同，這需要一個(gè)新的工具，這個(gè)新的工具既含經(jīng)濟(jì)學(xué)、又包含數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)。2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與形成計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合。（Frish，1933）4○產(chǎn)生于20世紀(jì)20年代末30年代初，主要標(biāo)志有1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frish提出Econometrics;1930年成立世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì);1933年創(chuàng)刊《Econometrica》;○20世紀(jì)40、50年代的大發(fā)展和60年代的擴(kuò)張，形成經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué);○20世紀(jì)70年代的批評(píng)和反思;○20世紀(jì)70年代末以來(lái)非經(jīng)典（現(xiàn)代）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展。53、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)特點(diǎn)應(yīng)用性強(qiáng)有思想比較抽象、有點(diǎn)難懂.61、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是西方發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)學(xué)類權(quán)威

課程。關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的名人名言薩繆爾森（P.Samuelson）：“第二次世界大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代”?？巳R因（R.Klein）：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于最重要的地位”，“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方7TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSA8來(lái)源：/courses/schedule/undergraduateNumberCourseInstructors……………………………….Econ116aIntroductoryMacroeconomics…………….……………………………….Econ131aEconometricsanddataanalysisΙ……………..……………………………….Yale經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)課表（部分）92、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)引領(lǐng)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展潮流。62位獲獎(jiǎng)?wù)咧?0位直接因?yàn)閷?duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎(jiǎng)（到2008年）

1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger30位左右在獲獎(jiǎng)成果中應(yīng)用了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。10三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在中國(guó)1、20世紀(jì)80年代開始傳入我國(guó)。頤和園講習(xí)班（1980年夏天）：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的掃盲班/news/opinion/pyxr/20090605/751319.shtml教師：克萊因、鄒至莊（普林斯頓）、劉遵義（斯坦福）、蕭政（南加州大學(xué)）、粟慶雄（紐約城市大學(xué)）、安德森、安藤.112、1998年7月，教育部高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)成立，在第一次會(huì)議上，討論并確定了高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)門類各專業(yè)的8門共同核心課程，其中包括《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》。12/structure/zh/bengkespy/kechengb_con_82225_1.htm課程序號(hào)課程代碼課程名稱課程類別名稱1350101171博弈論專業(yè)選修課0670105244概率論學(xué)科共同課0642100302國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作專業(yè)選修課0637100297國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)方向課0186100096宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科共同課0150107821宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)（中外）學(xué)科共同課1310108402計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)△專業(yè)核心課1325108402計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)△專業(yè)核心課0038100751金融衍生品數(shù)量分析專業(yè)選修課。。。。。。。。。。。。上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)本科生課表133、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的高速發(fā)展期（1998年后）在美國(guó)MIT、Connell、Yale、Chicargo、Colombia的華人學(xué)者們回流潮流中，推動(dòng)了大陸計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展。14四、學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的作用1、掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的人才深受社會(huì)歡迎2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程有利于英文學(xué)習(xí)。15本學(xué)期學(xué)習(xí)的內(nèi)容：課本第１－4章、5、9章（節(jié)選）經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（20世紀(jì)70年代前）16學(xué)習(xí)內(nèi)容要求：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的簡(jiǎn)單運(yùn)用;掌握經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基本原理;掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件（Eviews）的運(yùn)用。17學(xué)習(xí)紀(jì)律要求：不遲到不無(wú)故早退不隨意走動(dòng)不隨意講話不聽音樂不打電話不吃零食七不:18考核：平時(shí)(含期中）30%，期末70%答疑時(shí)間：周三中午13：00到13：30

或者14:30到15:30答疑地點(diǎn)：集英樓A101考核及答疑19參考書目-古扎拉蒂著，《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》第三版，林少宮譯，中國(guó)人民大學(xué)出版社，2003。《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)習(xí)指南與練習(xí)》，潘文卿、李子奈，高等教育出版社，2010.《計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法與建模--Eviews應(yīng)用及實(shí)例》(第二版），高鐵梅等，清華大學(xué)出版社，2009年。20第一章緒論一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是什么？二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)能干什么？三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)如何解決問(wèn)題？四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)解決問(wèn)題效果的評(píng)價(jià)？21一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。對(duì)象：經(jīng)濟(jì)問(wèn)題方法：統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)依據(jù)：經(jīng)濟(jì)學(xué)原理計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：定量化的經(jīng)濟(jì)學(xué)或經(jīng)濟(jì)學(xué)的定量化,以一定的經(jīng)濟(jì)理論和實(shí)際統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為依據(jù)，運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)方法和計(jì)算機(jī)技術(shù)，通過(guò)建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，定量分析經(jīng)濟(jì)變量之間的隨機(jī)因果關(guān)系。22學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)所需的基礎(chǔ)：經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)23二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的功能:計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)能干什么？結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)政策評(píng)價(jià)檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)理論24功能之一、結(jié)構(gòu)分析結(jié)構(gòu)：經(jīng)濟(jì)變量之間的相互關(guān)系結(jié)構(gòu)分析：定量揭示經(jīng)濟(jì)變量之間的相互關(guān)系。結(jié)構(gòu)分析包含：彈性分析、乘數(shù)分析等。25功能之二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)尋找經(jīng)濟(jì)變量過(guò)去的變化規(guī)律，并據(jù)此規(guī)律對(duì)經(jīng)濟(jì)變量未來(lái)的值進(jìn)行預(yù)測(cè)。對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的預(yù)測(cè)。如對(duì)股票價(jià)格的預(yù)測(cè)、26功能之三、政策評(píng)價(jià)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型具有“經(jīng)濟(jì)政策實(shí)驗(yàn)室”功能。刺激汽車購(gòu)買政策效果的評(píng)估。27功能之四、檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)理論

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論的有效工具，在對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的檢驗(yàn)過(guò)程中推動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的發(fā)展。如：消費(fèi)理論的檢驗(yàn)與發(fā)展28三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)功能的實(shí)現(xiàn)：物理模型幾何模型建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型模型：29計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：經(jīng)濟(jì)變量之間關(guān)系的數(shù)學(xué)表達(dá)式。模型求解：求出模型中的函數(shù)f。注意與函數(shù)的區(qū)別。30如:需求的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型Y為對(duì)某種商品的需求量X1,…,Xk分別為價(jià)格、。。。、收入等影響需求量的各種因素。31（一）、建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究問(wèn)題的流程32⑴確定模型包含的變量基本概念：被解釋變量（應(yīng)變量）和解釋變量（自變量）確定解釋變量的依據(jù):被解釋變量（應(yīng)變量）解釋變量（自變量）隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)被解釋變量：由問(wèn)題來(lái)確定。模型：１：經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為分析。２：用統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的方法確定。33確定解釋變量與被解釋變量時(shí)的注意1：現(xiàn)在和未來(lái)不能解釋過(guò)去。例：注意2：沒有特別說(shuō)明，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中的變量視為隨機(jī)變量。34⑵

確定模型的數(shù)學(xué)形式（是線性模型，還是非線性模型？）

線性模型：f是關(guān)于解釋變量和隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的一次函數(shù)，如非線性模型：f是關(guān)于解釋變量和隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的非線性函數(shù)，如35（二）、解模型：通過(guò)樣本來(lái)估計(jì)模型中的未知函數(shù)或未知參數(shù).幾類常見的樣本數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù)（cross-sectiondata)

時(shí)間序列數(shù)據(jù)（time-seriesdata)

面板數(shù)據(jù)(paneldata)1、收集數(shù)據(jù)：解釋變量與被解釋變量的取值，即統(tǒng)計(jì)上所謂的樣本(sample)。362、模型估計(jì)：運(yùn)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)學(xué)方法對(duì)模型中的未知函數(shù)（或未知參數(shù)）進(jìn)行估計(jì)。373、模型的檢驗(yàn)⑴經(jīng)濟(jì)學(xué)意義的檢驗(yàn)由經(jīng)濟(jì)學(xué)規(guī)律來(lái)決定，根據(jù)模型中參數(shù)的符號(hào)、大小、關(guān)系，對(duì)參數(shù)估計(jì)結(jié)果的可靠性進(jìn)行檢驗(yàn)。例如：(食品需求量)=-2.0-0.5(人均收入)+4.5(食品價(jià)格)+0.8(其它商品價(jià)格)錯(cuò)！為什么？38⑵統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)由統(tǒng)計(jì)學(xué)理論決定，包括：擬合優(yōu)度檢驗(yàn)(CoefficientofDetermination)方程顯著性檢驗(yàn)(OverallSignificanceofRegression)變量顯著性檢驗(yàn)(SignificanceofVariables)⑶計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)由計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論決定，包括：異方差性檢驗(yàn)(Heteroskedasticity)序列相關(guān)性檢驗(yàn)(SerialCorrelation)共線性檢驗(yàn)(Multi-collinearity)39⑷*

模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)由模型的應(yīng)用要求決定。包括：穩(wěn)定性檢驗(yàn)：擴(kuò)大樣本重新估計(jì)預(yù)測(cè)性能檢驗(yàn)：對(duì)樣本外一點(diǎn)進(jìn)行實(shí)際預(yù)測(cè)注意：通過(guò)了這些檢驗(yàn)后，模型求解完成，方可應(yīng)用。40四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)功能的評(píng)價(jià)與決定計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的要素。（1）：四大功能中，檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論與結(jié)構(gòu)分析功能的可靠性強(qiáng)，而政策分析與經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)功能的可靠性較弱。（2）：建立模型的理論、估計(jì)模型的方法與數(shù)據(jù)的質(zhì)量是決定模型能否成功建立的三要素。41相關(guān)關(guān)系與因果關(guān)系變量之間的關(guān)系相關(guān)關(guān)系：指兩變量之間的線性關(guān)系。因果關(guān)系：指兩變量之間引起與被引起的關(guān)系。42相關(guān)關(guān)系與因果關(guān)系的聯(lián)系與區(qū)別具有因果關(guān)系的變量一定具有相關(guān)關(guān)系；如：小孩的身高與小樹的身高。如：收入與消費(fèi)具有相關(guān)關(guān)系的變量未必有因果關(guān)系。43變量間相關(guān)關(guān)系的研究：相關(guān)性分析相關(guān)系數(shù)的定義:

設(shè)D(X)>0,D(Y)>0,稱44相關(guān)性分析：通過(guò)樣