市場營銷第章 資產業(yè)務

第4章商業(yè)銀行的資產業(yè)務知識要點資產業(yè)務的種類現金資產管理貸款的政策和定價證券投資策略資產證券化1第4章商業(yè)銀行的資產業(yè)務§4.1商業(yè)銀行的現金資產業(yè)務(Cash)§4.2商業(yè)銀行的貸款業(yè)務(Credit/Loan)§4.3商業(yè)銀行的證券投資業(yè)務(Securities)§4.4商業(yè)銀行的資產證券化2§4.1商業(yè)銀行的現金資產業(yè)務4.1.1現金資產的構成4.1.2持有和管理現金資產的意義

34.1.1現金資產的構成

現金資產是銀行持有的庫存現金以及與現金等同的可隨時用于支付的銀行資產。庫存現金(VaultCash/CashinHand/Treasury)在中央銀行存款–存款準備金（RequiredReserves）存放同業(yè)存款在途資金(FundinFloat)44.1.2持有和管理現金資產的意義1）保持清償力2）保持流動性5§4.2商業(yè)銀行的貸款業(yè)務

4.2.1商業(yè)銀行的貸款類型

4.2.2商業(yè)銀行貸款的政策和程序

4.2.3商業(yè)銀行的貸款定價64.2.1商業(yè)銀行的貸款類型商業(yè)銀行貸款

商行作為貸款人，按照一定的貸款原則和政策，以還本付息為條件，將一定數量的貨幣資金提供給借款人使用的一種借貸行為。商業(yè)銀行的貸款類型

按貸款期限按貸款償還方式按貸款保障條件按貸款質量按貸款用途按發(fā)放貸款的自主程度74.2.1商業(yè)銀行的貸款類型

1）按貸款期限分類（1）定期貸款短期、中期、長期（2）不定期貸款（短期臨時性貸款）通知貸款(NoticeLoan)透支抵押透支(OverdraftSecured)(Overdraft)信用透支(FiduciaryOverdraft)(Overdraw)84.2.1商業(yè)銀行的貸款類型2）按貸款的保障條件分類

信用貸款

(FiduciaryLoan)

擔保貸款

(SecuredLoan/GuaranteedLoan)抵押貸款(Collateral/MortgageLoan)借款人、第三人質押貸款(HypothecatedLoan)借款人、第三人保證貸款(LoanonGuarantee)第三人

票據貼現

（DiscountofBill）94.2.1商業(yè)銀行的貸款類型票據貼現計算

某公司2007年10月20日收到帶息應收票據一張，期限為6個月。面值10萬元，票面利率為6%，貼現率為8%。于1月26日貼現。問該票據的貼現息為多少？實得貼現款多少？

利息=面值×利率×票據期限=100000×6%×180/360=3000元到期值=面值+利息=100000+3000=103000元票據到期日：2007年10月20日+180=2008年4月17日貼現天數：2008年4月17日-2008年1月26日=82天

貼現息=到期值×貼現率×貼現期限

=103000元×8%×82/360=1876.89貼現值=103000元-1876.89=101123.11元

貼現值＝票面值×（１+利率×票據期）（１-貼現率×貼現期）104.2.1商業(yè)銀銀行的貸款款類型3）按貸款款的用途分分類按貸款對象象的部門：：工業(yè)、商商業(yè)、農業(yè)業(yè)、科技、、消費…按貸款的具具體用途：：流動資金金貸款、固固定資金貸貸款4）按貸款款的償還方方式分類一次性償還還：本金一一次性償還還利息可一次次性支付或或分期支付付分期償還：：規(guī)定期限限114.2.1商業(yè)銀銀行的貸款款類型5）按貸款款的質量（（或風險程程度）分類類（1）正常常貸款（2）關注注貸款(SpecialMentionLoan)（3）次級級貸款(Substandard/SubprimeLoan)（4）可疑疑貸款(DoubtfulLoan)（5）損失失貸款(LoanLoss)124.2.1商業(yè)銀銀行的貸款款類型6）按銀行行發(fā)放貸款款的自主程程度分類（1）自營營貸款（2）委托托貸款(EntrustLoan)（3）特定定貸款(SpecialLoan)134.2.2商業(yè)銀銀行貸款的的政策和程程序1）商業(yè)銀銀行的貸款款政策（1）貸款款業(yè)務發(fā)展展戰(zhàn)略（2）貸款款工作規(guī)程程及權限劃劃分（3）貸款款的規(guī)模和和比率控制制（4）貸款款種類及地地區(qū)（5）貸款款的擔保（6）貸款款定價（7）貸款款檔案管理理政策（8）貸款款的日常管管理和催收收制度（9）不良良貸款的管管理144.2.2商業(yè)銀銀行貸款的的政策和程程序（3）貸款款的規(guī)模和和比率控制制貸款存款比比率：≤75%貸款資本比比率：資本總額/加權權風險資產產≥8%核心資本/加權權風險資產產≥4%單個企業(yè)貸貸款比率：貸款余額/銀行行資本≤≤10%中長期貸款款比率：貸款余額/存款余余額≤120%154.2.2商業(yè)銀銀行貸款的的政策和程程序貸款資本比比率：加權風險資資產銀行的資產產分：現金金、證券、、貸款、固固定資產產、無形資資產等，各各類資產風風險不同。。為了反映映資產的風風險度，保保障銀行資資產運營的的安全性效效益性，不不同風險資資產設置了了不同的風風險系數，，以各種風風險資產數數額乘以風風險系數再再加總所得得之數稱為為加權風險險資產。（（見表1、、表2）164.2.2商業(yè)銀銀行貸款的的政策和程程序2）商業(yè)銀銀行的貸款款程序（1）貸款款申請---《借借款申請書書》（2）貸款款調查---真真實性、可可行性（3）對借借款人的信信用評估---商商行獨立立評估/央行評評估（4）貸款款審批---貸貸款審查查委員會（5）借款款合同的簽簽訂和擔保保---借款合合同（6）貸款款發(fā)放---借借款借據（7）貸款款檢查---檢檢查借款合合同執(zhí)行情情況（8）貸款款收回---結結算憑證/直接接扣收本息息174.2.3商業(yè)銀銀行的貸款款定價1）銀行貸貸款定價的的一般原則則（1）利潤潤最大化原原則（2）擴大大市場份額額原則（3）保證證貸款安全全原則（4）維護護銀行形象象原則184.2.3商業(yè)銀銀行的貸款款定價2）貸款價價格的構成成（1）貸款款利率（2）承諾諾費（3）補償償余額（4）隱含含價格194.2.3商業(yè)銀銀行的貸款款定價3）影響銀銀行貸款價價格的主要要因素（1）資金金成本（2）貸款款的風險程程度（3）貸款款費用（4）借款款人的信用用及與銀行行的關系（5）銀行行貸款的目目標收益率率（6）貸款款的市場供供求狀況（7）貸款款的期限（8）借款款人從其他他途徑融資資的融資成成本204.2.3商業(yè)銀銀行的貸款款定價4）銀行貸貸款的定價價方法（1）成本加成的貸款定價價方法貸款利率=籌資成本本+經營成成本+利潤潤+承擔拖拖欠風險的的補償費用用（2）價格領導模模型貸款利率=基礎利率率（各種成成本與銀行行預期的的利潤）+加成部部分（3）成本收益貸款定價方方法①估算貸款款將產生的的全部收入入②估算可貸貸放資金凈凈額③估算貸款款的稅前收收益21§4.3商商業(yè)銀行行的證券投投資業(yè)務4.3.1商業(yè)銀銀行證券投投資的作用用4.3.2商業(yè)銀銀行證券投投資的對象象4.3.3商業(yè)銀銀行證券投投資的方式式和策略224.3.1商業(yè)銀銀行證券投投資的作用用1）獲取收收益（利利息、資本本溢價）2）分散與與降低風險險3）保持資資產的流動動性4）合理避稅234.3.2商業(yè)銀銀行證券投投資的對象象1）政府債債券國庫券（TreasuryBill）---短短期債券中長期國債債（TreasuryNotesandBonds）2）政府機機構債券（GovernmentSecurities）3）市政債債券或地方方政府債券券(MunicipalSecurities)一般義務債債券（GeneralObligationBonds）---稅收收收益?zhèn)?RevenueBonds)---項目目的未來收收益4）公司債債券（CorporateBonds））5）股票（Stock/Share）244.3.3商業(yè)銀銀行證券投投資的方式式和策略1）商業(yè)銀銀行證券投投資的方式式（1）為獲獲利而持有有各種組合合的有價證證券（2）通過過管理證券券交易賬戶戶，從事較較為廣泛的證券券業(yè)務254.3.3商業(yè)銀銀行證券投投資的方式式和策略2）商業(yè)銀銀行證券投投資的策略略（1）梯形形期限策略略均勻投資不同期限的同質證券（2）杠鈴鈴結構方法法投資短期證券和長期證券（3）靈活活調整法分析投資收收益曲線，，隨機組合合264.4資產產證券化資產證券化化的概念資產證券化化的基本流流程資產銷售發(fā)發(fā)售證券券MBS/ABS現金現現金銀行風風險隔離(貸款人)信信用增增級信用評級發(fā)起人SPV投資者274.4資產產證券化資產證券化化產品分類類及可證券券化的資產產（1）抵押支持持證券（MBS）優(yōu)質貸款市市場(PrimeMarket)Alt-A貸款市市場(Alternative)次級貸款市市場(Subprime/SubstandardMarket)（2）資產產支持證券券（ABS））資產支持商商業(yè)票據（ABCP）債務抵押權權益（CDO））28次級和ALT-A按按揭貸款：：資產毒垃垃圾次級貸款和和Alt-A貸款無本金貸款款（InterestOnlyLoan）可調整利率率貸款（ARM-AdjustableRateMortgage）選擇性可調調整利率貸貸款（OptionARMs））兩顆重磅炸炸彈定時重新設設置（5year/10yearRecast）（“月供供驚魂”（（PaymentShock））最高貸款限限額29美國次貸危危機Subprime(Mortgage)CrisisCDO合同同次貸次貸危機金融危機美元危機30Words&ExpressionVaultCashRequiredReservesFundinFloatNoticeloanFacilityLetterOverdraftSecuredFiduciaryOverdraftSecured/GuaranteedLoanCollateral/MortgageLoanHypothecatedLoan1.庫存現現金2.存款準準備金3.在途資資金4.通知貸貸款5.貸款通通知6.抵押透透支7.信用透透支8.擔保貸貸款9.抵押貸貸款10.質押押貸款31Words&ExpressionLoanonGuaranteeDiscountofBillSpecialMentionLoanSubprime/SubstandardLoanDoubtfulLoanEntrustLoanSpecialLoanMortgageBasedSecuritiesAssetBasedSecuritiesInterestOnlyLoan11.保保證證貸貸款款12.票票據據貼貼現現13.關關注注貸貸款款14.次次級級貸貸款款15.可可疑疑貸貸款款16.委委托托貸貸款款17.特特定定貸貸款款18.抵抵押押支支持持證證券券19.資資產產支支持持證證券券20.無無本本金金貸貸款款32Words&ExpressionAdjustableRateMortgageOptionARMsCollateralizedDebtObligationTreasuryBillTreasuryNotesandBonds21.可可調調整整利利率率貸貸款款22.選選擇擇性性可可調調整整利利率率貸貸款款23.債債務務抵抵押押權權益益24.國國庫庫券券25.中中長長期期國國債債339、靜夜四四無鄰，，荒居舊舊業(yè)貧。。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、雨中黃葉樹樹，燈下白頭頭人。。08:38:4008:38:4008:3812/31/20228:38:40AM11、以我獨沈沈久，愧君君相見頻。。。12月-2208:38:4008:38Dec-2231-Dec-2212、故故人人江江海海別別，，幾幾度度隔隔山山川川。。。。08:38:4008:38:4008:38Saturday,December31,202213、乍見見翻疑疑夢，，相悲悲各問問年。。。12月月-2212月月-2208:38:4008:38:40December31,202214、他鄉(xiāng)鄉(xiāng)生白白發(fā)，，舊國國見青青山。。。31十十二二月20228:38:40上上午08:38:4012月月-2215、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。十二月月228:38上上午午12月月-2208:38December31,202216、行動出成成果，工作作出財富。。。2022/12/318:38:4008:38:4031December202217、做前，，能夠環(huán)環(huán)視四周周；做時時，你只只能或者者最好沿沿著以腳腳為起點點的射線線向前。。。8:38:40上午午8:38上午午08:38:4012月-229、沒有失敗，，只有暫時停停止成功！。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、很多多事情情努力力了未未必有有結果果，但但是不不努力力卻什什么改改變也也沒有有。。。08:38:4008:38:4008:3812/31/20228:38:40AM11、成成功功就就是是日日復復一一日日那那一一點點點點小小小小努努力力的的積積累累。。。。12月月-2208:38:4008:38Dec-2231-Dec-2212、世世間間成成事事，，不不求求其其絕絕對對圓圓滿滿，，留留一一份份不不足足，，可可得得無無限限完完美美。。。。08:38:4008:38:4008:38Saturday,December31,202213、不知知香積積寺，，數里里入云云峰。。。12月月-2212月月-2208:38:4008:38:40December31,202214、意志堅強強的人能把把世界放在在手中像泥泥塊一樣任任意揉捏。。31十二二月20228:38:40上上午08:38:4012月-2215、楚塞三湘接接，荊門九派派通。。。十二月228:38上上午12月-2208:38December31,202216、少年十五二二十時，步行行奪得胡馬騎騎。。2022/12/318:38:4008:38:4031December202217、空空山山新新雨雨后后，，天天氣氣晚晚來來秋秋。。。。8:38:40上上午午8:38上上午午08:38:4012月月-229、楊柳散散和風，，青山澹澹吾慮。。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、閱讀讀一切切好書書如同同和過過去最最杰出出的人人談話話。08:38:4008:38: