單位根檢驗的EViews操作

會計學(xué)1單位根檢驗的EViews操作

利用EViews進行單位根檢驗（ADF、DF檢驗的操作步驟基本相同）在主菜單選擇Quick/SeriesStatistics/UnitRootTest

輸入待檢驗的序列名/單擊OK/出現(xiàn)單位根檢驗對話框

單位根檢驗對話框(由三部分構(gòu)成)

（1）檢驗類型（TestType)

(A)DF檢驗

PP檢驗（2）檢驗對象

Level（水平序列）

1stdifference（一階差分序列）

2nddifference（二階差分序列）第1頁/共18頁

（3）檢驗式中應(yīng)包括的附加項

Intercept（漂移項）

TrendandIntercept（趨勢項和漂移項）

None（無附加項）（4）檢驗式中因變量的滯后差分項的個數(shù)。第2頁/共18頁

例根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒2004》，得到我國1978—2003年的GDP序列，檢驗其是否為平穩(wěn)序列。

中國1978—2003年度GDP序列第3頁/共18頁第4頁/共18頁方法1:用時序圖判斷

由GDP的時序圖初步判斷序列是不平穩(wěn)的(可以看出該序列可能存在趨勢項，若需用ADF檢驗則選擇第三種模型進行檢驗)。第5頁/共18頁方法2:用自相關(guān)系數(shù)圖判斷

中國GDP時間序列的自相關(guān)系數(shù)不是很快地（如滯后期K=2，3）趨于零，即緩慢下降，再次表明序列是非平穩(wěn)的.第6頁/共18頁QuickSeriesStatisticsUnitRootTest方法3:單位根檢驗第7頁/共18頁輸入變量名（本例：GDP）第8頁/共18頁

選擇ADF檢驗

/

Level（水平序列）/

TrendandIntercept（趨勢項和漂移項）/滯后期數(shù)：2第9頁/共18頁在原假設(shè)

下，單位根的t檢驗統(tǒng)計量的值為：

在1％、5％、10％三個顯著性水平下，單位根檢驗的臨界值分別為-4.4167、-3.6219、-3.2474，顯然，上述檢驗統(tǒng)計量值大于相應(yīng)DW臨界值，從而接受，表明我國1978——2003年度GDP序列存在單位根，是非平穩(wěn)序列。第10頁/共18頁繼續(xù)討論:對GDP的一階差分進行檢驗第11頁/共18頁

在10％的顯著性水平下，單位根檢驗的臨界值為-3.2602，上述檢驗統(tǒng)計量值-3.62511小于相應(yīng)DW臨界值，從而拒絕H0，表明我國1978——2003年D(GDP)序列是平穩(wěn)序列.第12頁/共18頁年度數(shù)據(jù)一般選擇1或2年，月度數(shù)據(jù)一般選擇6個月、12個月或者18個月，季度數(shù)據(jù)一般4或者8。滯后階數(shù)的問題。最佳滯后階數(shù)主要根據(jù)AICSC準(zhǔn)則判定，當(dāng)你選擇好檢驗方式，確定好常數(shù)項、趨勢項選擇后，在laggeddifferences欄里可以從0開始嘗試，最大可以嘗試到7。你一個個打開去觀察，看哪個滯后階數(shù)使得結(jié)論最下方一欄中的AIC和SC值最小，那么該滯后階數(shù)則為最佳滯后階數(shù)。

第13頁/共18頁單位根是否應(yīng)該包括常數(shù)項和趨勢項可以通過觀察序列圖確定，通過Quick-graph-line操作觀察你的數(shù)據(jù)，若數(shù)據(jù)隨時間變化有明顯的上升或下降趨勢，則有趨勢項，若圍繞0值上下波動，則沒有趨勢項；其二，關(guān)于是否包括常數(shù)項有兩種觀點，一種是其截距為非零值，則取常數(shù)項，另一種是序列均值不為零則取常數(shù)項。

第14頁/共18頁我們老師說樣本較大時，選用bic，較小時用aic先找出最小的AIC和SIC（不是絕對值），在此基礎(chǔ)上看ADF檢驗是否通過，即判斷是否是平穩(wěn)序列。我一般是根據(jù)ＶＡＲ模型的最優(yōu)滯后階數(shù)－１作為協(xié)整的最優(yōu)滯后階數(shù)第15頁/共18頁根據(jù)赤池信息準(zhǔn)則或舒瓦茨信息準(zhǔn)則adf檢驗是在殘差存在自相關(guān)時用的，滯后階數(shù)可以根據(jù)序列自相關(guān)和偏自相關(guān)圖確定第16頁/共18頁判斷用不用常數(shù)項和趨勢項一般做法是：先畫原序列的曲線圖，根據(jù)圖形可以看出是否應(yīng)該包含截距項（常數(shù)項）或者趨勢項（這種方法是比較常用、有效和易行的）；對于生成過程比較復(fù)雜的時間序列數(shù)據(jù)，比較難直觀地判斷其是否含有時間趨勢或常數(shù)項，而需要對常數(shù)項、時間趨勢項及單位根項的系數(shù)進行反復(fù)檢驗，以及它們之間較為復(fù)雜的聯(lián)合檢驗，以確定具