期權(quán)交易與市場策略

單項選擇題

的價值會〔〕上升不變下跌[][A的價值會〔〕上升不變下跌以上說法都不正確[C時，以下哪種交易方式與賣空股票的盈虧狀況相類似？〔〕借錢買該股票的看跌期權(quán)，同時買入該股票的看漲期權(quán)借錢買該股票的看跌期權(quán)，同時賣出該股票的看漲期權(quán)借錢購置該股票的看漲期權(quán)，同時賣出該股票的看跌期權(quán)以上說法都不正確[B〔〕無風(fēng)險借款、看跌期權(quán)空頭和標(biāo)的資產(chǎn)多頭無風(fēng)險借款、看跌期權(quán)多頭和標(biāo)的資產(chǎn)空頭無風(fēng)險貸款、看跌期權(quán)多頭和標(biāo)的資產(chǎn)多頭無風(fēng)險借款、看跌期權(quán)多頭和標(biāo)的資產(chǎn)多頭[D利用標(biāo)的資產(chǎn)多頭與看漲期權(quán)空頭的組合，我們可以得到與〔〕一樣的盈虧?？礉q期權(quán)多頭看漲期權(quán)空頭看跌期權(quán)多頭正確答案：[D]推斷題1.價值會上升。你的答案：[][F2.價值會下跌。你的答案：[][T3.[T4.[F5.由標(biāo)的資產(chǎn)多頭與看漲期權(quán)空頭組成的組合，稱為有擔(dān)保的看漲期權(quán)空頭。[T]主觀題參考答案：在什么狀況下，其他條件都一樣，但是到期日不同的兩個看漲〔或看跌〕期權(quán)價格相等？]6224元，該股票估量50.508%，請問該股票協(xié)256個月的歐式看漲期權(quán)價格等于多少？單項選擇題利用標(biāo)的資產(chǎn)空頭與看漲期權(quán)多頭的組合，我們可以得到與〔〕一樣的盈虧?？礉q期權(quán)多頭看漲期權(quán)空頭看跌期權(quán)多頭看跌期權(quán)空頭[C利用標(biāo)的資產(chǎn)多頭與看跌期權(quán)多頭的組合，我們可以得到與〔〕一樣的盈虧。看漲期權(quán)多頭看漲期權(quán)空頭看跌期權(quán)多頭看跌期權(quán)空頭[C利用標(biāo)的資產(chǎn)空頭與看跌期權(quán)空頭的組合，我們可以得到與〔〕一樣的盈虧?？礉q期權(quán)多頭看漲期權(quán)空頭看跌期權(quán)多頭看跌期權(quán)空頭[B為了得到看跌期權(quán)空頭的盈虧狀況，我們可以通過以下哪項組合？〔〕標(biāo)的資產(chǎn)多頭與看漲期權(quán)空頭標(biāo)的資產(chǎn)空頭與看漲期權(quán)多頭標(biāo)的資產(chǎn)多頭與看漲期權(quán)多頭標(biāo)的資產(chǎn)空頭與看漲期權(quán)空頭[A為了得到標(biāo)的資產(chǎn)多頭的盈虧狀況，我們可以通過以下哪項組合？〔〕看漲期權(quán)多頭與看跌期權(quán)多頭看漲期權(quán)多頭與看跌期權(quán)空頭看漲期權(quán)空頭與看跌期權(quán)多頭[B推斷題1.[][F2.[][T3.[][T4.[][F5.[][T主觀題參考答案：簡述看漲期權(quán)和看跌期權(quán)價格的上限。參考答案：43130美元，到期日為單項選擇題為了得到標(biāo)的資產(chǎn)空頭的盈虧狀況，我們可以通過以下哪項組合？〔〕看漲期權(quán)多頭與看跌期權(quán)多頭看漲期權(quán)多頭與看跌期權(quán)空頭看漲期權(quán)空頭與看跌期權(quán)多頭看漲期權(quán)空頭與看跌期權(quán)空頭[C為了得到看漲期權(quán)空頭的盈虧狀況，我們可以通過以下哪項組合？〔〕標(biāo)的資產(chǎn)多頭與看漲期權(quán)空頭標(biāo)的資產(chǎn)空頭與看漲期權(quán)多頭標(biāo)的資產(chǎn)多頭與看漲期權(quán)多頭標(biāo)的資產(chǎn)空頭與看漲期權(quán)空頭[D牛市差價組合是由〔〕所構(gòu)成。一份看漲期權(quán)多頭與一份同一期限較高協(xié)議價格的看漲期權(quán)空頭一份看漲期權(quán)空頭與一份同一期限較高協(xié)議價格的看漲期權(quán)多頭一份看跌期權(quán)空頭與一份同一期限較高協(xié)議價格的看跌期權(quán)多頭以上答案都不正確[A熊市差價組合是由〔〕所構(gòu)成。一份看漲期權(quán)多頭與一份同一期限較高協(xié)議價格的看漲期權(quán)空頭一份看漲期權(quán)多頭與一份同一期限較低協(xié)議價格的看漲期權(quán)空頭一份看跌期權(quán)多頭和一份一樣期限較高協(xié)議價格的看跌期權(quán)空頭以上答案都不正確[B以下哪種不屬于差價組合的根本類型？〔〕牛市差價組合熊市差價組合蝶式差價組合正確答案：[D]推斷題1.[][F2.看漲期權(quán)多頭的盈虧狀況可以通過標(biāo)的資產(chǎn)多頭與看跌期權(quán)多頭的組合構(gòu)成。你的答案：[][T3.[][T4.[][F5.[][F主觀題23130美元，到期日為1單項選擇題由一份看漲期權(quán)多頭和一份同一期限較高協(xié)議價格的看漲期權(quán)空頭組成的組合稱為〔〕牛市差價組合熊市差價組合蝶式差價組合箱型差價組合[A由一份看跌期權(quán)多頭和一份同一期限較高協(xié)議價格的看跌期權(quán)空頭組成的組合稱為〔〕牛市差價組合熊市差價組合蝶式差價組合箱型差價組合[A由一份看漲期權(quán)多頭和一份同一期限較低協(xié)議價格的看漲期權(quán)空頭組成的組合稱為〔〕牛市差價組合熊市差價組合蝶式差價組合箱型差價組合[B由一份看跌期權(quán)多頭和一份同一期限較高協(xié)議價格的看跌期權(quán)空頭組成的組合稱為〔〕牛市差價組合熊市差價組合蝶式差價組合箱型差價組合[B以下有關(guān)看漲期權(quán)的熊市差價組合與看跌期權(quán)的熊市差價組合的差異的說法中，不正確的選項是〔〕看漲期權(quán)的熊市差價組合在期初有正的現(xiàn)金流看跌期權(quán)的熊市差價組合在期初有負(fù)的現(xiàn)金流看漲期權(quán)熊市差價組合的最終收益會高于看跌期權(quán)熊市差價組合的最終收益[C推斷題1.[][T2.[][T3.[][F4.[][T5.[][F主觀題〔即同是看漲期]參考答案：30229美元，250.510%6個303美元，請問有無套利時機(jī)？1單項選擇題看漲期權(quán)的正向差期組合由〔〕所構(gòu)成。一份看漲期權(quán)多頭與一份一樣協(xié)議價格、期限較短的看漲期權(quán)空頭一份看漲期權(quán)多頭與一份一樣協(xié)議價格、期限較短的看漲期權(quán)多頭一份看漲期權(quán)多頭與一份一樣協(xié)議價格、期限較長的看漲期權(quán)空頭一份看漲期權(quán)多頭與一份一樣協(xié)議價格、期限較長的看漲期權(quán)多頭[A看漲期權(quán)的反向差期組合由〔〕所構(gòu)成。一份看漲期權(quán)多頭與一份一樣協(xié)議價格、期限較短的看漲期權(quán)空頭一份看漲期權(quán)多頭與一份一樣協(xié)議價格、期限較短的看漲期權(quán)多頭一份看漲期權(quán)多頭與一份一樣協(xié)議價格、期限較長的看漲期權(quán)空頭一份看漲期權(quán)多頭與一份一樣協(xié)議價格、期限較長的看漲期權(quán)多頭[C看跌期權(quán)的正向差期組合由〔〕所構(gòu)成。一份看跌期權(quán)多頭與一份一樣協(xié)議價格、期限較短的看跌期權(quán)空頭一份看跌期權(quán)多頭與一份一樣協(xié)議價格、期限較短的看跌期權(quán)多頭一份看跌期權(quán)多頭與一份一樣協(xié)議價格、期限較長的看跌期權(quán)空頭一份看跌期權(quán)空頭與一份一樣協(xié)議價格、期限較長的看跌期權(quán)多頭[A看跌期權(quán)的反向差期組合由〔〕所構(gòu)成。一份看跌期權(quán)多頭與一份一樣協(xié)議價格、期限較短的看跌期權(quán)空頭一份看跌期權(quán)多頭與一份一樣協(xié)議價格、期限較短的看跌期權(quán)多頭一份看跌期權(quán)多頭與一份一樣協(xié)議價格、期限較長的看跌期權(quán)空頭一份看跌期權(quán)空頭與一份一樣協(xié)議價格、期限較長的看跌期權(quán)多頭[C一份看漲期權(quán)多頭與一份一樣協(xié)議價格、期限較短的看漲期權(quán)空頭組成的組合為〔〕看漲期權(quán)的正向差期組合看漲期權(quán)的反向差期組合看跌期權(quán)的正向差期組合[A推斷題1.[T2.[F3.[T4.[F5.[T主觀題蝶式差價〔ButterflySpreads蝶式差價〔ButterflySpreads〕組合是由四份具有一樣期限、不同協(xié)議價格的同種期權(quán)頭寸組成。]“我的股票看漲期權(quán)實值已經(jīng)很大了，我覺得股票價格不行能會連續(xù)上漲，我覺得我應(yīng)當(dāng)執(zhí)行