三階段dea模型理論與操作步驟詳解

三階段DEADEA元效率評(píng)價(jià)的影響，其先后的兩篇文章《IncorporatingtheOperatingEnvironmentIntoaNonparametricMeasureofTechnicalEfficiencyAccountingforEnvironmentalEffectsandStatisticalNoiseinDataEnvelopmentysis》就探DEA模型。其中，前一篇僅剔除了環(huán)DEA模型。所謂的三階段，關(guān)鍵在于第二階段如何剔除環(huán)境因素和隨機(jī)噪聲。2008年，隨后有關(guān)該模型運(yùn)用的論DEADEA1978年由著名的運(yùn)籌學(xué)家A.Charnes(查恩斯),W.W.Cooper(),及E.Rhodes()首先提出了一個(gè)被稱為數(shù)據(jù)包絡(luò)分析（DataEnvelopmentysis,簡(jiǎn)稱DEA模型）的方法，用于評(píng)價(jià)相同部門間的相對(duì)有效性（因此被稱為DEA有效）。他們的第一個(gè)模型被命名為插入C2R模型。從生產(chǎn)函數(shù)的角度看，這一在第一階段，我們使用原始投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)進(jìn)行初始效率評(píng)價(jià)。DEA模型分言，在大多數(shù)三階段DEA模型運(yùn)用的文獻(xiàn)中，都選擇投入導(dǎo)向的BCC（規(guī)模報(bào)酬可變BCC?TnX

Sj

j s.t.nY

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0,S,Sn，XY若1DEA有效。（TE效率（SE）和純技術(shù)效率（PTE，TE=SE*PTE。環(huán)境因素(environmentaleffects)和統(tǒng)計(jì)噪聲(statisticalnoise)的影響，因此有必要第二階段：似SFA[xX進(jìn)行回歸。值得一提的是，F(xiàn)ried等人于2002年三階段DEA模型可以視為其1999年模型的擴(kuò)展，在1999年的模型中，F(xiàn)ried等人僅考慮了環(huán)境因素的影響剔除環(huán)境因素的影響使用的是Tobit回歸2002年的模型同時(shí)考因此才借助于SFA回歸。一如何正確使用SFA回歸，F(xiàn)ried等人的分析是這樣的Fried等人認(rèn)為，當(dāng)運(yùn)用SFA模型對(duì)第一階段的松弛變量進(jìn)行回歸時(shí)，我們第一對(duì)選擇，同時(shí)調(diào)整投入和產(chǎn)出or只調(diào)整投入或者產(chǎn)出。Fried等，松弛變量進(jìn)行SFA回歸分解，并調(diào)整投入變量。N個(gè)單獨(dú)的SFA回歸or將所有松弛變量堆疊（Stack）從SFA回歸。前一種估計(jì)方法的優(yōu)點(diǎn)是允許環(huán)境變量對(duì)不同的松弛變量有不同的影響，后法的優(yōu)勢(shì)是自由度更高。Fried等人認(rèn)為犧 ,Snif(Zi;n)nini;i1,其中Sni是第i個(gè)決策單元第n項(xiàng)投入的松弛值Zi是環(huán)境變量n是環(huán)境v~N0,2是隨機(jī)誤差項(xiàng)，表示隨機(jī)干擾因素對(duì)投入松弛變量的影響；是管理~N0,2)v二（這里一共要估計(jì)n個(gè)SFA回歸方程有人說(shuō)看不懂別人的第SFA回歸系數(shù)怎么來(lái)的SFA回歸就可以了。（,I;,I;n1, ,XAX[max(f(Z;))f(Z;)][max()

XAX是調(diào)整前的投入；[maxf(Zf(Z

]三如果SFA模型的似然比檢驗(yàn)存在無(wú)效率項(xiàng)的原假設(shè)，則沒有必要使SFA回歸，直接使用Tobit回歸即可四隨機(jī)誤差項(xiàng)的計(jì)算比較復(fù)雜，其步驟如下：第一步，分離管理無(wú)效率項(xiàng)，，五花八門，形式各異很大。Fried原文說(shuō)可以根據(jù)Jondrow等（1982）的論，差項(xiàng)的形式為。而我們的SFA問：為什么采用成本函數(shù)形式，能不能采用生產(chǎn)函數(shù)形筆者根據(jù)Jondrow等（1982）的思路，自己推導(dǎo)了分離公式，分離公( E

* (

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，

（2012第二步，計(jì)算隨機(jī)誤差項(xiàng)，計(jì)算公式如下E[vnivnini]=sni-f(zi;n)-E[univniniDEADEADEA模型我們的例子是評(píng)價(jià)31個(gè)省工業(yè)的生產(chǎn)效率，數(shù)據(jù)如三階段DEA模型DEAP2.1軟件進(jìn)行效率分析。Deap2.1軟件包，里面有五個(gè)文件，123.DTA、123.INS、Dblank.INS打開123.DTA，用于數(shù)據(jù)，產(chǎn)出、投入在 //數(shù)據(jù)源文 OUTPUTFILE //結(jié)果存放文 NUMBEROF //決策單元個(gè) NUMBEROFTIME //時(shí)期 NUMBEROF //產(chǎn)出變量的個(gè) NUMBEROF //投入變量的個(gè) 0=INPUTAND1=OUTPUT //投入or產(chǎn)出導(dǎo) 0=CRSAND //規(guī)模遞增還是不 ), //具體的算二、第二階用到的軟件1的SFA縱觀國(guó)內(nèi)的大多數(shù)，都沒有對(duì)環(huán)境變量進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理11111213141516171819111111111111111111111111的SFA2的SFA（2）( E

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1.1的SFA分離過程運(yùn)用EXCEL1管理無(wú)效率項(xiàng)的分離見.xls表格A-E列分別為投入松弛變量和環(huán)境變量數(shù)據(jù)，F(xiàn)列為第二階段估計(jì)的環(huán)境變量系數(shù)，F(xiàn)2為常數(shù)項(xiàng)，F(xiàn)3為（1）的系數(shù)，F(xiàn)4為（的系數(shù)，F(xiàn)5為（3）的系數(shù)，F(xiàn)6為2的值，F(xiàn)7為 GfnZ 2 3fn(Z;)= 2 3Z1Z2Z3H行計(jì)算每個(gè)決策單元的混合誤差項(xiàng)i（i=uivi =Sfn(Z I行-R行用于分離管理無(wú)效率項(xiàng)ui，分離公式如下（一致( E

* ( 根據(jù)Frontier4.1軟件的使用說(shuō)明書，可知2=22, 。然后計(jì)算 2 出,。I計(jì)算了的值，J行計(jì)算了的值，K行計(jì)算數(shù)值

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/M行計(jì)算了