?2022-2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理自測模擬預(yù)測題庫(名校卷)

2022-2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理自測模擬預(yù)測題庫(名校卷)單選題（共100題）1、（?）是指根據(jù)《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》對貸款進(jìn)行風(fēng)險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補(bǔ)專項(xiàng)損失的準(zhǔn)備。A.專項(xiàng)準(zhǔn)備B.一般準(zhǔn)備C.特種準(zhǔn)備D.資產(chǎn)減值準(zhǔn)備?【答案】A2、商業(yè)銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險與控制自我評估（RCSA）時，針對經(jīng)營管理過程中本身所具有的風(fēng)險，實(shí)施了旨在改變風(fēng)險可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風(fēng)險是（）A.固有風(fēng)險B.系統(tǒng)性風(fēng)險C.剩余風(fēng)險D.非系統(tǒng)性風(fēng)險【答案】C3、在資本供給方面，一般情況下應(yīng)以（）合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等確定。A.賬面資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟(jì)資本D.實(shí)收資本【答案】B4、在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評價商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.流動性比率B.存款偏離度C.資本收益率D.資本充足率【答案】D5、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險中，不能采用風(fēng)險對沖策略進(jìn)行管理的是（）。A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.商品風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】D6、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。A.情景選擇B.定量壓力測試C.資本規(guī)劃D.定性壓力測試及管理行動【答案】C7、在現(xiàn)金金融風(fēng)險管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.對不擅長但愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會制定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來實(shí)施D.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】A8、風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動（）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。A.正相關(guān)B.無關(guān)C.負(fù)相關(guān)D.以上都不對?【答案】C9、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。A.市場準(zhǔn)人B.機(jī)構(gòu)設(shè)置C.業(yè)務(wù)開展D.高級管理人員聘用【答案】A10、商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險與控制自我評估時，評估范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)品種，體現(xiàn)了該工作的（）原則。A.客觀性B.重要性C.全面性D.及時性【答案】C11、商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險內(nèi)部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C12、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。A.聲譽(yù)風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】C13、董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險管理職能，負(fù)責(zé)（）聲譽(yù)風(fēng)險。A.識別、評估、監(jiān)測、避免B.識別、避免、監(jiān)測、控制C.避免、評估、監(jiān)測、控制D.識別、評估、監(jiān)測、控制【答案】D14、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（?），流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】B15、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是（）。A.利率期貨B.商品期貨C.貨幣期貨D.指數(shù)期貨【答案】B16、商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險價值（VaR）計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。A.條件不足，無法判斷B.第二種方案計算出來的風(fēng)險價值更大C.第一種方案計算出來的風(fēng)險價值更大D.兩種方案計算出來的風(fēng)險價值相同【答案】B17、在現(xiàn)代金融風(fēng)險管理實(shí)踐中，風(fēng)險規(guī)避主要通過經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn)，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為信用限額和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額B.對于不擅長的業(yè)務(wù)設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本C.對于不擅長但愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置D.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會確定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來確定【答案】B18、商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險內(nèi)部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C19、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計算的。A.表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重B.資本監(jiān)管C.充足計提各類資產(chǎn)損失準(zhǔn)備D.信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)【答案】C20、當(dāng)市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是（）。A.保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變B.以短期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資C.以長期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資D.以長期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資【答案】D21、下列關(guān)于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是（）。A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成B.行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定的，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件D.法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分【答案】B22、董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)當(dāng)首先征詢（）的意見和建議。A.股東B.專家C.最大多數(shù)員工D.各職能部門【答案】C23、下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，錯誤的是()。A.“借短貸長”是最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯配情況B.商業(yè)銀行必須隨時準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風(fēng)險【答案】D24、最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況是（）。A.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時間上不一致B.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時間上不一致C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短【答案】C25、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容的表述，不正確的是（）。A.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險狀況包括其單一分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險水平B.監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對技術(shù)管理人員實(shí)施任職資格審核和對商業(yè)銀行人事政策和管理程序進(jìn)行評估C.監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險狀況，包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險狀況D.監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時性來衡量【答案】B26、下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】B27、關(guān)于總敞口頭寸，下列說法正確的是（）。A.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C.總敞口頭寸反映整個資產(chǎn)組合的外匯風(fēng)險D.短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數(shù)；最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸【答案】A28、以下不屬于我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標(biāo)的是()。A.促進(jìn)銀行業(yè)的合法運(yùn)行B.促進(jìn)銀行業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)行C.規(guī)避所有系統(tǒng)風(fēng)險D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心【答案】C29、下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，錯誤的是()。A.操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件B.操作風(fēng)險不包括聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險C.具有營利性D.操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域【答案】C30、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)核心地位的制度分別是（）A.反洗錢協(xié)助調(diào)查制度:反洗錢崗位職責(zé)制度B.客戶身份資料和交易記錄保持制度；反洗錢保密制度C.客戶身份識別制度:大額交易與可疑交易報告制度D.反洗錢宣傳培訓(xùn)制度；客戶洗錢風(fēng)險等級劃分制度【答案】C31、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預(yù)期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A32、假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險最大的是（）。A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％B.貸款金額為1000萬元且無任何擔(dān)保C.貸款金額為1100萬元且有保證擔(dān)保D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】A33、償債比例指標(biāo)衡量一國短期的外債償還能力，這個指標(biāo)的限度是（）。A.20％～25％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B34、某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是0.10，違約損失率（LGD）是0.50。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預(yù)期損失為（）億元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】C35、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟(jì)資本為20億元，稅率為20%，資本預(yù)期收益率為5%，則該部門上期經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）為（）萬元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】A36、2014年3月巴塞爾委員會公布《交易對手信用風(fēng)險敞口標(biāo)準(zhǔn)法》，以替代此前的（）；2018年1月銀保監(jiān)會發(fā)布《交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則》，以替代原有的（）A.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法；現(xiàn)期風(fēng)險暴露法B.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法；標(biāo)準(zhǔn)法C.標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法；標(biāo)準(zhǔn)法D.標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法；內(nèi)部模型法【答案】A37、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗(yàn)監(jiān)管工作成效，銀監(jiān)會提出了良好監(jiān)管的六條標(biāo)準(zhǔn)，以下（）不屬于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.對各類監(jiān)管設(shè)限要科學(xué)、合理，有所為，有所不為，減少一切不必要的限制C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心【答案】D38、關(guān)于國家風(fēng)險的說法不正確的是（）。A.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險B.國家風(fēng)險分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險C.國家風(fēng)險是由債務(wù)人所在國家的行為引起的D.個人一般不會遭受國家風(fēng)險【答案】D39、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風(fēng)險資本計量方法，其中風(fēng)險敏感度最高的是（）。A.內(nèi)部評級法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.基本指標(biāo)法D.高級計量法【答案】D40、某公司流動資產(chǎn)合計6000萬元，流動負(fù)債合計4000萬元，存貨合計2000萬元，則該公司的速動比率為()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】A41、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該組合的日平均收益率為0．1％，標(biāo)準(zhǔn)差為0．15％，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95％的可能性落在（）。A.-0.05％～0.1％B.-0.05％～0.25％C.0.1％～0.25％D.-0.2％～0.4％【答案】D42、()應(yīng)定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項(xiàng)目的進(jìn)度報告，由其進(jìn)行審核，進(jìn)度報告應(yīng)當(dāng)包括計劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應(yīng)商的變更以及主要費(fèi)用支出情況。A.高級管理層B.業(yè)務(wù)部門C.項(xiàng)目實(shí)施部門D.風(fēng)險管理部門【答案】C43、某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險價值為660萬元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風(fēng)險價值將（）。A.增加B.保持不變C.無法判斷D.減小【答案】A44、商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于（）。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】B45、在銀行風(fēng)險管理中，(?)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.股東大會?【答案】A46、下列對債券凸性描述正確的是（）A.在債券收益率交個下降時，凸性引起的修正為負(fù)B.凸性對債券價格對債券收益率的二階導(dǎo)致C.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小D.修正交期一般情況下，債券的凸性越小【答案】B47、巴塞爾委員會關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）A.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團(tuán)的所以重要風(fēng)險數(shù)據(jù)B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)C.除生成總風(fēng)險敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力D.銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力或危機(jī)情境下風(fēng)險管理報告的需要【答案】A48、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)流動性風(fēng)險管理的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照本外幣合計和重要幣種分別進(jìn)行流動性風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制，對其他幣種的流動性風(fēng)險可以進(jìn)行合并管理B.為保持安全的外幣流動性狀況，商業(yè)銀行可根據(jù)其外幣債務(wù)結(jié)構(gòu)，選擇以百分比方式匹配外幣債務(wù)組合C.多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動性風(fēng)險管理的復(fù)雜程度D.商業(yè)銀行如果認(rèn)為歐元是最重要的對外結(jié)算工具，可以完全持有歐元用來匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量【答案】C49、有關(guān)“貸款風(fēng)險遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯誤的是（）。A.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度B.該指標(biāo)是一個靜態(tài)指標(biāo)C.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】B50、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險管理的方法屬于（）A.風(fēng)險補(bǔ)償B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險分散D.風(fēng)險對沖【答案】A51、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是（），缺點(diǎn)是（）。A.不直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較弱B.直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較弱C.不直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較強(qiáng)D.直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較強(qiáng)【答案】B52、在商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理中,久期通常用來衡量（）變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值的影響。A.商品價格變動B.利率變動C.股票價格變動D.匯率變動【答案】B53、下列選項(xiàng)不屬于銀監(jiān)會對我國商業(yè)銀行公司治理要求的是（）。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵約束機(jī)制C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)D.建立以股東利益最大化為目標(biāo)的盈利模式【答案】D54、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性比例不低于25％B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)C.我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150％D.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動性進(jìn)行分類，并對各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計量【答案】C55、對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。A.管理層風(fēng)險B.產(chǎn)品風(fēng)險C.區(qū)域風(fēng)險D.借款人財務(wù)狀況變動風(fēng)險【答案】C56、活期存款和現(xiàn)金具有()的期限和()的流動性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最長；最低；最低C.最短；最高；最低D.最長；最低；最高【答案】C57、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和（）。A.注冊資本準(zhǔn)入B.高級管理人員準(zhǔn)入C.金融產(chǎn)品準(zhǔn)入D.區(qū)域準(zhǔn)入【答案】B58、風(fēng)險事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。A.交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)B.對交易對手信用風(fēng)險的定價C.交易對手信用風(fēng)險暴露的計量D.交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計量【答案】A59、遠(yuǎn)期匯率的決定因素不包括（）。A.即期匯率B.交易規(guī)模C.期限D(zhuǎn).兩種貨幣之間的利率差【答案】B60、下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。A.即期凈敞口頭寸是指計入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸B.等于表內(nèi)的即期負(fù)債減去即期資產(chǎn)C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約【答案】B61、按照商業(yè)銀行操作風(fēng)險監(jiān)管資本計量標(biāo)準(zhǔn)法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)屬于（）業(yè)務(wù)。A.資產(chǎn)管理B.零售銀行C.公司金融D.代理服務(wù)【答案】B62、下列有關(guān)流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計算公式，正確的是（）。A.流動性比例=流動性負(fù)債余額／流動性資產(chǎn)余額×100％B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款／人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100％C.核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額／核心資產(chǎn)期末余額×100％D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產(chǎn)×100％【答案】D63、高級計量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。A.打分卡法B.損失分布法C.內(nèi)部衡量法D.外部衡量法【答案】D64、下列哪項(xiàng)產(chǎn)品線的／3因子等于15％?（）A.公司金融B.零售銀行C.商業(yè)銀行D.零售經(jīng)紀(jì)【答案】C65、期貨市場所具有的兩個最基本的經(jīng)濟(jì)功能是（）。A.套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險B.價值發(fā)現(xiàn)和套利C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險和套利D.對沖風(fēng)險和價值發(fā)現(xiàn)【答案】D66、內(nèi)部控制體系和()是操作風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。A.公司治理B.外部控制C.合規(guī)文化D.信息系統(tǒng)【答案】C67、某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應(yīng)當(dāng)劃分為（）。A.較低國別風(fēng)險B.低國別風(fēng)險C.較高國別風(fēng)險D.中等國別風(fēng)險【答案】D68、信用評分模型的關(guān)鍵在于（）。A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用B.特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定【答案】C69、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表達(dá)式，不正確的是（）。A.EVA=稅后凈利潤-資本成本B.EVA=稅后凈利潤-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率C.EVA=(資本金收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本D.EVA=(經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本【答案】C70、下列屬于市場風(fēng)險的計量模型的是（）。A.基本指標(biāo)法B.風(fēng)險中性定價模型C.高級計量法D.VaR模型【答案】D71、在操作風(fēng)險計量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的屆值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D72、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險B.聲譽(yù)風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險C.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險D.信用風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】A73、內(nèi)部控制體系和（）是操作風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。A.公司治理B.外部控制C.合規(guī)文化D.信息系統(tǒng)【答案】C74、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風(fēng)險資本計量方法，其中風(fēng)險敏感度最高的是（）。A.內(nèi)部評級法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.基本指標(biāo)法D.高級計量法【答案】D75、下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風(fēng)險B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額C.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)D.采用自我評估法評估交易風(fēng)險和預(yù)期損失【答案】D76、香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）。A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】C77、下列不屬于商業(yè)銀行客戶信用評級發(fā)展階段的是()。A.信用信息實(shí)地勘查B.專家判斷法C.信用評分模型D.違約概率模型【答案】A78、巴塞爾委員會于（）重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】D79、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】B80、以下對商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法，錯誤的是()。A.巴塞爾委員在《銀行公司治理原則》強(qiáng)調(diào)了“三道防線”在風(fēng)險管理流程中的作用，指出風(fēng)險治理框架中應(yīng)包括建立“三道防線”及清晰的職責(zé)描述B.業(yè)務(wù)條線部門是第一道風(fēng)險防線,它是風(fēng)險的承擔(dān)者,應(yīng)負(fù)責(zé)持續(xù)識別、評估和報告風(fēng)險敞口C.風(fēng)險管理部門和合規(guī)部門是笫二道風(fēng)險防線D.風(fēng)險管理不保持獨(dú)立性【答案】D81、下列情形中，重新定價風(fēng)險最大的是（）。A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源【答案】B82、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是（）。A.建立完善的內(nèi)部控制體系B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B83、銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進(jìn)行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險權(quán)重計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的方法是()。A.內(nèi)部評級法B.權(quán)重法C.監(jiān)管映射法D.違約概率法【答案】B84、下列屬于企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的特點(diǎn)的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系統(tǒng)化C.單向式、智能化D.單向式、系統(tǒng)化【答案】A85、香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）。A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】C86、大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。A.流動性B.操作C.法律D.戰(zhàn)略【答案】A87、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8%，權(quán)重為0.3，證券乙的預(yù)期收益率為6%，權(quán)重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】A88、假定某銀行2010會計年度結(jié)束時共有貸款200億元，其中正常貸款150億元，其共有一般準(zhǔn)備8億元，專項(xiàng)準(zhǔn)備1億元，特種準(zhǔn)備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。A.15％B.20％C.35％D.50％【答案】B89、商業(yè)銀行可以利用下列哪項(xiàng)指標(biāo)評估客戶的短期償債能力（）。A.流動比率B.利息保障倍數(shù)C.有形凈值債務(wù)率D.資產(chǎn)負(fù)債比率【答案】A90、（）負(fù)責(zé)建立識別、計量、監(jiān)測并控制風(fēng)險的程序和措施。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層【答案】D91、以下哪種存款為商業(yè)銀行的主要資金來源，其流動性風(fēng)險相對較低（）。A.居民儲蓄B.同業(yè)存款C.財政存款D.企業(yè)存款【答案】A92、在銀行風(fēng)險管理中，(?)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.股東大會?【答案】A93、()是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險價值【答案】C94、下列不具備戰(zhàn)略風(fēng)險管理前瞻性、預(yù)防性特征的是（）。A.將最佳的風(fēng)險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則B.定期評估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險隱患C.對風(fēng)險造成的損失進(jìn)行最大程度的控制D.從應(yīng)急性的風(fēng)險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險管理規(guī)劃【答案】C95、商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險與控制自我評估時，評估范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)品種，體現(xiàn)了該工作的（）原則。A.客觀性B.重要性C.全面性D.及時性【答案】C96、商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款層面上，而應(yīng)當(dāng)在貸款組合的層面上進(jìn)行綜合考量，這是因?yàn)椋ǎ?。A.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險管理，有利于提高工作效率B.組合層面上的風(fēng)險管理以單筆貸款層面上的風(fēng)險管理為基礎(chǔ)，同時又促進(jìn)后者的進(jìn)一步完善C.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險管理，有利于擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)D.貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性，貸款組合的整體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總【答案】D97、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是()。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制D.全面風(fēng)險管理模式階段，金融學(xué)、數(shù)學(xué)、概率統(tǒng)計等一系列知識技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理【答案】B98、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】D99、內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括（）。A.確保對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循B.確保企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績和盈利目標(biāo)以及資源的安全性C.明確劃分股東、董事會和高級管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)任、利益形成的相互制衡關(guān)系D.確?？煽康墓_發(fā)布的財務(wù)報表，包括中期和簡要的財務(wù)報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績公告【答案】C100、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中，黃金價格的波動一被納入()進(jìn)行管理。A.匯率風(fēng)險B.商品價格風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】A多選題（共50題）1、戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用包括()。A.比競爭對手更早采取風(fēng)險控制措施，可以更為妥善地處理風(fēng)險事件B.優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本C.強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程D.避免附加的強(qiáng)制性監(jiān)管要求，減少法律爭議/訴訟事件E.持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價值【答案】ABCD2、商業(yè)銀行對同時符合下列（）條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為75％。A.只適用于生產(chǎn)加工類型的企業(yè)B.商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風(fēng)險暴露占本行信用風(fēng)險暴露總額的比例不高于0.5％C.符合國家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)D.單筆貸款超過600萬元E.商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風(fēng)險暴露不超過500萬元【答案】BC3、在聲譽(yù)風(fēng)險評估中，通常需要作出預(yù)先評估的風(fēng)險事件包括（）。A.市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期B.影響客戶或公眾的政策性變化(例如營業(yè)場所、營業(yè)時間、服務(wù)收費(fèi)等方面的調(diào)整)C.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息／事件E.市場利率短期內(nèi)劇烈波動【答案】ABCD4、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時段內(nèi)，（）的構(gòu)成狀況。A.現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出B.長期資產(chǎn)數(shù)量與長期負(fù)債數(shù)量C.敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負(fù)債數(shù)量D.到期資產(chǎn)與到期負(fù)債E.流動性資產(chǎn)數(shù)量與流動性負(fù)債數(shù)量【答案】AD5、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門設(shè)置說法正確的是（）。A.要將銀行承擔(dān)的各類主要風(fēng)險全部納入統(tǒng)一的管理框架B.在風(fēng)險管理部門設(shè)置上，在關(guān)注各種類型風(fēng)險的管理基礎(chǔ)上，還要從銀行整體層面對不同類型風(fēng)險進(jìn)行加總、資本充足程度進(jìn)行評估，理清不同風(fēng)險管理職能部門的職責(zé)及其相互協(xié)作關(guān)系，避免職責(zé)重疊或空白C.風(fēng)險管理職能部門要獨(dú)立于業(yè)務(wù)經(jīng)營等風(fēng)險承擔(dān)部門D.風(fēng)險管理要貫穿在業(yè)務(wù)經(jīng)營流程之中，進(jìn)行積極、主動的風(fēng)險管理，既為業(yè)務(wù)經(jīng)營提供專業(yè)支持，也要控制業(yè)務(wù)經(jīng)營承擔(dān)的風(fēng)險水平E.風(fēng)險管理部門要具有獨(dú)立性【答案】ABCD6、國際銀行業(yè)開展風(fēng)險評估的基本原則有（）。A.符合監(jiān)管要求B.符合銀行實(shí)際C.符合存款者要求D.保證一定的前瞻性E.采用先進(jìn)技術(shù)指標(biāo)【答案】ABD7、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的監(jiān)管資本要求為（??）。A.達(dá)標(biāo)期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快，商業(yè)銀行需再計提3%的逆周期超額資本D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%E.2.5%儲備資本要求和0～2.5%逆周期資本要求【答案】ABD8、下列關(guān)于商業(yè)銀行賬面資本的表述，正確的有（）。A.是銀行持股人的永久性資本投入B.是資產(chǎn)負(fù)債表上的所有者權(quán)益C.等于銀行資產(chǎn)負(fù)債表上總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額D.反映商業(yè)銀行應(yīng)該擁有的資本水平E.是對銀行資本的動態(tài)反映【答案】ABC9、以下關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的有()。A.風(fēng)險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性B.風(fēng)險所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負(fù)面的C.風(fēng)險意味著沒有收益D.風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身E.針對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關(guān)注風(fēng)險可能造成的損失【答案】ABD10、衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有（）。A.正常貸款遷徙率B.成本收入比C.資本充足率D.大額負(fù)債依賴度E.不良貸款遷徙率【答案】A11、商業(yè)銀行在對個人客戶的信用風(fēng)險進(jìn)行識別和分析時，需要個人客戶提供各種能證明個人（）的相關(guān)資料。A.年齡B.職業(yè)C.收入D.財產(chǎn)E.教育背景【答案】ABCD12、市場約束機(jī)制包括（）。A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所披露的信息進(jìn)行評估B.完善的信息披露制度C.良好的市場環(huán)境D.健全的中介機(jī)構(gòu)管理約束E.有效的市場退出政策【答案】ABCD13、下列關(guān)于違約的說法中，正確的有（）。A.目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義C.違約的定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險暴露(EAD)等信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)D.體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險管理理念E.債務(wù)人破產(chǎn)可以視為違約【答案】BCD14、下列關(guān)于風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的說法中，正確的有()。A.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和實(shí)效，需要良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持B.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要收集的風(fēng)險信息數(shù)據(jù)通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)C.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，有些則是動態(tài)的，系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性D.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的缺點(diǎn)是相關(guān)人員需要很長一段時間才能獲得所有相關(guān)的風(fēng)險信息E.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運(yùn)行【答案】ABC15、按照風(fēng)險來源的不同，利率風(fēng)險通?？梢苑譃椋ǎ.期權(quán)性風(fēng)險B.結(jié)構(gòu)性風(fēng)險C.重新定價風(fēng)險D.基準(zhǔn)風(fēng)險E.收益率曲線風(fēng)險【答案】ACD16、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(A1CO)會議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動性風(fēng)險管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動性風(fēng)險敞口，否則可能面臨流動性危機(jī)。A.縮短資產(chǎn)久期，增強(qiáng)資產(chǎn)流動性B.控制金融同業(yè)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債久期差C.縮短負(fù)債久期，避免成本增高D.拉長負(fù)債久期，付出一定成本緩解流動性壓力E.拉長資產(chǎn)久期，提高資產(chǎn)盈利能力【答案】ABD17、在金融衍生品中，利率互換的主要作用有（）。A.降低違約風(fēng)險B.豐富融資渠道C.降低融資成本D.管理匯率風(fēng)險E.管理利率風(fēng)險【答案】BC18、以下關(guān)于操作風(fēng)險資本計量方法的論述，正確的是（）。A.基本指標(biāo)法比較簡單，監(jiān)管當(dāng)局未對采用該方法的銀行提出具體標(biāo)準(zhǔn)B.新標(biāo)準(zhǔn)法由業(yè)務(wù)規(guī)模參數(shù)和內(nèi)部損失乘數(shù)構(gòu)成C.鼓勵采用基本指標(biāo)法的銀行遵循2003年2月發(fā)布的指引《操作風(fēng)險管理和監(jiān)管的穩(wěn)健做法》D.銀行實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)法時，銀行的董事會和高級管理層適當(dāng)積極參與操作風(fēng)險管理框架的監(jiān)督E.操作風(fēng)險資本計量方法包括基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級計量法，以及2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》提出的新標(biāo)準(zhǔn)法【答案】ABCD19、某商業(yè)銀行與某數(shù)據(jù)信息中心達(dá)成協(xié)議，由該數(shù)據(jù)信息中心負(fù)責(zé)該事業(yè)單位的計算機(jī)中心的安全運(yùn)營。關(guān)于該協(xié)議，下列說法正確的是（）。A.簽訂協(xié)議的行為是業(yè)務(wù)外包B.該事業(yè)單位簽約的目的是轉(zhuǎn)移本單位的操作風(fēng)險C.該外包業(yè)務(wù)的最終責(zé)任人是該數(shù)據(jù)信息中心D.該行為是可降低的風(fēng)險E.本單位的賬務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)也可以同數(shù)據(jù)信息中心一樣外包出去【答案】AB20、下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險的說法．正確的有（）。A.貸款組合內(nèi)的單筆貸款之間一般沒有相關(guān)性B.風(fēng)險分散化有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險C.貸款組合的總體風(fēng)險通常大于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總D.貸款資產(chǎn)可以過于集中E.商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險因素可能造成的影響【答案】B21、下列關(guān)于各種信用風(fēng)險組合模型的說法，正確的有（）。A.CreditMetrics的本質(zhì)是VaR模型B.CreditMetrics只能用于計算交易性資產(chǎn)組合VaRC.CreditRisk＋模型假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)D.CreditPortfolioView比較適合保守類型的借款人E.在計算過程中，CreditRisk＋模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的【答案】AC22、關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的方法，下列說法正確的有（）。A.高度重視對員工守則和利益沖突政策的培訓(xùn)B.制定聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)急機(jī)制C.及時檢測和分析客戶投訴的起因、規(guī)模、趨勢、規(guī)律、相關(guān)性等特征要素D.與非營利機(jī)構(gòu)合作，更多地服務(wù)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)，創(chuàng)建更加友善的機(jī)構(gòu)和人文環(huán)境E.通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險【答案】ABCD23、按照風(fēng)險來源的不同，利率風(fēng)險通?？梢苑譃椋ǎ?。A.期權(quán)性風(fēng)險B.結(jié)構(gòu)性風(fēng)險C.重新定價風(fēng)險D.基準(zhǔn)風(fēng)險E.收益率曲線風(fēng)險【答案】ACD24、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，正確的是（）A.風(fēng)險承擔(dān)機(jī)制和薪酬激勵機(jī)制能夠很好地反映風(fēng)險文化B.風(fēng)險文化是風(fēng)險治理的重要內(nèi)容C.風(fēng)險文化應(yīng)與風(fēng)險偏好相一致D.風(fēng)險文化是企業(yè)文化的重要組成部分E.風(fēng)險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀【答案】AD25、在全球范圍內(nèi)，各國對銀行監(jiān)管實(shí)行嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)人，是因?yàn)椋ǎ.銀行具有很強(qiáng)的公眾性B.銀行面臨著復(fù)雜的風(fēng)險種類C.銀行業(yè)的壟斷和競爭應(yīng)保持適度均衡D.銀行具有特殊的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)E.銀行對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源再分配有著重要的影響【答案】ABCD26、下列投資組合中，能夠產(chǎn)生風(fēng)險分散效果的有（）。A.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)B.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為－1的資產(chǎn)C.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0.5的資產(chǎn)D.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為1的資產(chǎn)E.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為－0.5的資產(chǎn)【答案】ABC27、《中國2008-2012年反洗錢戰(zhàn)略》確定的內(nèi)容包括（）。A.2012年前，構(gòu)建符合國際標(biāo)準(zhǔn)和中國國情的反洗錢工作體制B.建立完善的反洗錢和反恐怖融資法律法規(guī)體系C.建立覆蓋金融業(yè)和特定非金融行業(yè)的可疑資金交易監(jiān)測網(wǎng)D.創(chuàng)建具有中國特色的“以防為主、打防結(jié)合、密切協(xié)作、高效務(wù)實(shí)”的反洗錢機(jī)制E.維護(hù)正常的金融管理秩序和社會秩序【答案】ABCD28、下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險的說法．正確的有（）。A.貸款組合內(nèi)的單筆貸款之間一般沒有相關(guān)性B.風(fēng)險分散化有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險C.貸款組合的總體風(fēng)險通常大于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總D.貸款資產(chǎn)可以過于集中E.商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險因素可能造成的影響【答案】B29、外包風(fēng)險管理工作包括（）。A.外包風(fēng)險評估B.盡職調(diào)查C.外包協(xié)議管理D.外包服務(wù)承諾E.分包風(fēng)險管理【答案】ABCD30、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ出臺之際，我國國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)適時推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應(yīng)國際監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)。A.流動性要求B.撥備率C.資本要求D.杠桿率E.市場約束【答案】ABCD31、商業(yè)銀行通常用來吸收預(yù)期損失的方法是（）。A.提取準(zhǔn)備金B(yǎng).發(fā)行次級債券C.沖減利潤D.沖銷資本金E.以上都是【答案】AC32、商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風(fēng)險的有（）。A.未能正確識別假鈔B.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)C.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙D.無支付憑證或和內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)E.未審核客戶有效身份證件辦理最大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)【答案】ABD33、商業(yè)銀行應(yīng)在建立良好的公司治理的基礎(chǔ)上進(jìn)行信息科技治理，形成()的信息科技治理組織結(jié)構(gòu)。A.分工合理B.相互制衡C.權(quán)責(zé)分離D.職責(zé)明確E.報告關(guān)系清晰【答案】ABD34、關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的表述，正確的有（）。A.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升會導(dǎo)致凈利息收益增加B.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升會導(dǎo)致凈利息收益增加C.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債的缺口為0時，市場利率微小變化對凈利息收益無影響D.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降會導(dǎo)致凈利息收益增加E.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率下降會導(dǎo)致凈利息收益增加【答案】AC35、商業(yè)銀行采用操作風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法計算監(jiān)管資本時，將所有業(yè)務(wù)分為九個業(yè)務(wù)線，每個業(yè)務(wù)線對應(yīng)的資本要求系數(shù)（以β表示），監(jiān)管規(guī)定的β值包括（??）。A.15%B.20%C.10%D.18%E.12%【答案】AD36、商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動性風(fēng)險．下列做法恰當(dāng)?shù)挠校ǎ?。A.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合.與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系B.適度分散客戶種類和資金到期日C.關(guān)注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)D.保持合理的資金來源結(jié)構(gòu)E.根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)持有合理的流動資產(chǎn)組合【答案】ABCD37、記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列（）基本要求。A.在交易方面不受任何限制.可以隨時平盤B.具有明確的交易市場秩序C.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險D.能夠準(zhǔn)確估