2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理真題練習(xí)試卷A卷附答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理真題練習(xí)試卷A卷附答案單選題（共100題）1、與風(fēng)險管理“三道防線”相呼應(yīng)，前中后臺分離體現(xiàn)了通過職責(zé)分工和流程安排形成的相互監(jiān)督和制約的風(fēng)險治理原則。下列關(guān)于前中后臺的說法中，錯誤的是()。A.前臺主要是市場營銷部門，負(fù)責(zé)對公司類、機(jī)構(gòu)類和個人類目標(biāo)客戶開展市場營銷，推介金融服務(wù)方案B.前臺主要是人力資源管理、稽核監(jiān)督、業(yè)務(wù)處理、信息技術(shù)等支持保障部門C.中臺主要是財務(wù)管理和風(fēng)險管理部門，負(fù)責(zé)信用分析、貸款審核、風(fēng)險評價控制等D.后臺主要是人力資源管理、稽核監(jiān)督、業(yè)務(wù)處理、信息技術(shù)等支持保障部門【答案】B2、交易賬簿記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項目的風(fēng)險而持有的（??）。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸【答案】C3、（2020年真題）商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在（）。A.－0.05%～0.1%B.－0.05%～0.25%C.0.1%～0.25%D.－0.2%～0.4%【答案】D4、商業(yè)銀行為了更好的管理流動性風(fēng)險，以下最不恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ?)。A.建立多層次的流動性屏障B.提高流動性管理的預(yù)見性C.通過金融市場控制風(fēng)險D.提高負(fù)債的流動性【答案】D5、下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)在價值的理解，不正確的是()。A.價內(nèi)期權(quán)和平價期權(quán)的內(nèi)在價值為零B.賣權(quán)的執(zhí)行價格高于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值C.買權(quán)的執(zhí)行價格低于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值D.內(nèi)在價值是指在期權(quán)存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤【答案】A6、下列不屬于信用衍生產(chǎn)品的特點的是（）。A.替代性B.交易性C.靈活性D.債務(wù)的易變性【答案】D7、作為商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)的流動性缺口率，其標(biāo)準(zhǔn)為不得低于()。A.0B.2％C.-2％D.-10％【答案】D8、主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和／或利息的行為是（）。A.不構(gòu)成違約B.國別違約C.政治違約D.主權(quán)違約【答案】D9、巴塞爾委員會建議計算風(fēng)險價值時的持有期為()個營業(yè)日。A.5B.7C.10D.15【答案】C10、當(dāng)前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題是(?)。A.技術(shù)創(chuàng)新B.合規(guī)管理C.管理問題D.風(fēng)險監(jiān)管【答案】B11、（2021年真題）下列商業(yè)銀行資本補(bǔ)充渠道中，不屬于外源性方式的是（）。A.保留盈余B.首次公開發(fā)行（IPO）C.可轉(zhuǎn)換債券D.永續(xù)債【答案】A12、項目部負(fù)責(zé)人的介紹說明了（）對影響工程質(zhì)量的因素進(jìn)行控制。A.人、機(jī)、料、法、環(huán)B.料、法、環(huán)C.機(jī)、料、法、環(huán)D.法、環(huán)【答案】A13、施工設(shè)計未注明試壓合格標(biāo)準(zhǔn)，塑料管在工作壓力的1.15倍時，需穩(wěn)壓（）。A.10分鐘B.1小時C.1.5小時D.2小時【答案】D14、經(jīng)濟(jì)資本主要是用于規(guī)避銀行的（）。A.預(yù)期損失B.消耗性損失C.災(zāi)難性損失D.非預(yù)期損失【答案】D15、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較的充足的備付資金。A.居民儲蓄B.公共事業(yè)費收入C.證券業(yè)存款D.政府稅款【答案】C16、在計提銀行貸款損失準(zhǔn)備時，專項準(zhǔn)備是指()。A.根據(jù)《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》對貸款進(jìn)行風(fēng)險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補(bǔ)專項損失的準(zhǔn)備B.根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補(bǔ)尚未識別的可能性損失的準(zhǔn)備C.針對某一國家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風(fēng)險計提的準(zhǔn)備D.在利潤分配中計提的一般風(fēng)險準(zhǔn)備【答案】A17、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險管理的策略是()。A.風(fēng)險規(guī)避B.風(fēng)險補(bǔ)償C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險對沖【答案】B18、（2018年真題）歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險屬于（）。A.法律風(fēng)險B.政策風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.策略風(fēng)險【答案】C19、商業(yè)銀行對（）變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。A.利率B.物價指數(shù)C.宏觀經(jīng)濟(jì)政策D.突發(fā)性因素【答案】A20、已知A項目的投資半年收益率為5%,B項目的年收益率為7%,C項目的季度收益率為3%，那么三個項目的年收益排序為()。A.A＞B＞CB.A＞C＞BC.C＞A＞BD.B＞A＞C【答案】C21、即期交易中的交付及付款在合約訂立后的()營業(yè)日內(nèi)完成。A.1個B.2個C.3個D.當(dāng)日【答案】B22、對于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的理解，錯誤的是()。A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的一個重要工具B.董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃C.戰(zhàn)略風(fēng)險一經(jīng)批準(zhǔn)不得更改D.在評估戰(zhàn)略風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件【答案】C23、下列關(guān)于風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的說法中，不正確的是（）。A.應(yīng)當(dāng)設(shè)置錯誤承受程序B.應(yīng)當(dāng)隨時進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行監(jiān)測并形成文件記錄C.應(yīng)當(dāng)設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵D.應(yīng)當(dāng)為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標(biāo)志【答案】D24、某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級進(jìn)行分析時發(fā)現(xiàn)，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是（）。A.該行AA級客戶的違約頻率為0.5％B.該行AA級客戶的貸款不良率為0.5％C.該行AA級客戶的違約概率為0.5％D.該行AA級客戶的違約損失率為0.5％【答案】A25、（）是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法，通過產(chǎn)生一系列同模擬對象具有相同統(tǒng)計特性的隨機(jī)數(shù)據(jù)來模擬未來風(fēng)險因素的變動情況。A.方差一協(xié)方差法B.蒙特卡洛模擬法C.歷史模擬法D.標(biāo)準(zhǔn)法【答案】B26、（2020年真題）下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.通常情況下，久期缺口為正值B.通常情況下，久期缺口為負(fù)值C.通常情況下，久期缺口為零D.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期的差【答案】A27、巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備（）的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A.至少5年B.至少3年C.至多5年D.至多3年【答案】A28、風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實施全面風(fēng)險管理的媒介。從類型上劃分，風(fēng)險報告通常分為綜合報告和專題報告，以下各項屬于綜合報告的是（）。A.重大風(fēng)險事項描述B.分類風(fēng)險狀況及變化原因分析C.發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析D.已采取和擬采取的應(yīng)對措施【答案】B29、在對商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險識別時，以下各項不屬于對單一法人客戶的非財務(wù)因素分析的是（）。A.客戶的企業(yè)管理者的人品B.客戶企業(yè)的效率比率分析C.客戶的銷售風(fēng)險分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等D.客戶企業(yè)的總體經(jīng)營風(fēng)險分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等【答案】B30、以下哪項屬于對商業(yè)銀行運作或聲譽(yù)造成威脅的外部因素?（??）A.洗錢B.產(chǎn)品設(shè)計缺陷C.失職違規(guī)D.知識技能匱乏【答案】A31、風(fēng)險報告的職責(zé)不包括（）。A.保證有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識B.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險獨立C.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度D.告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)【答案】B32、探測器距端墻的距離為安裝間距的（）。A.1/2B.2/3C.3/4D.3/5【答案】A33、下列關(guān)于內(nèi)部控制的目標(biāo)的第二類說法正確的是（）。A.對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)B.關(guān)于編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表，包括中期和簡要的財務(wù)報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務(wù)數(shù)據(jù)C.為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨特的識別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡D.針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級別【答案】B34、商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法是（）。A.失誤樹分析方法B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法C.制作風(fēng)險清單D.情景分析法【答案】C35、在操作風(fēng)險管理工具中，關(guān)鍵風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)要與操作風(fēng)險事件密切相關(guān)，并能夠及時預(yù)警風(fēng)險變化，有助于實現(xiàn)對操作風(fēng)險的事前和事中控制。這體現(xiàn)的是（）原則。A.有效性B.可靠性C.敏感性D.相關(guān)性【答案】C36、正常貸款遷徙率為（）。A.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％B.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額一期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％C.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％D.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％【答案】A37、對內(nèi)部模型法計量出的風(fēng)險價值設(shè)定的限額屬于（）限額。A.交易B.風(fēng)險C.頭寸D.止損【答案】B38、市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是（）。A.收益率曲線風(fēng)險B.期權(quán)性風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.重新定價風(fēng)險【答案】D39、關(guān)于風(fēng)險管理和商業(yè)銀行的關(guān)系，下列說法錯誤的是（）。A.良好的風(fēng)險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動力B.風(fēng)險管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式C.風(fēng)險管理是能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)D.風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】C40、下列關(guān)于CreditMetriCs模型的說法，不正確的是（）。A.CreditMetriCs模型的基本原理是信用等級變化分析B.CreditMetriCs模型本質(zhì)上是一個VAR模型C.CreditMetriCs模型從單一資產(chǎn)的角度來看待信用風(fēng)險D.CreditMetriCs模型使用了信用工具邊際風(fēng)險貢獻(xiàn)的概念【答案】C41、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)、負(fù)債利率風(fēng)險的說法，不正確的是（）。A.當(dāng)市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降B.當(dāng)市場利率上升時，銀行負(fù)債價值上升C.資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風(fēng)險越大D.負(fù)債的久期越長，負(fù)債的利率風(fēng)險越大【答案】B42、某銀行流動性資產(chǎn)余額為5000萬元，流動性負(fù)債余額為12000萬元，則流動性比例為（）。A.33.78％B.32％C.39.7％D.41.67％【答案】D43、CAMELs評級，是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機(jī)構(gòu)整體財務(wù)實力和經(jīng)營管理狀況的一個方法體系。該方法體系包括六大要素評級和一個綜合評級，也稱駱駝評級。除了資產(chǎn)質(zhì)量、管理和營利性之外，還包括（）因素。A.資本充足性、不良資產(chǎn)比率、客戶結(jié)構(gòu)B.核心競爭力、負(fù)債比率、市場風(fēng)險敏感度C.資本充足性、流動性、市場風(fēng)險敏感度D.核心競爭力、流動性、客戶結(jié)構(gòu)【答案】C44、外部欺詐事件是指（）。A.故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件B.第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件C.因自然災(zāi)害或其他事件（如恐怖襲擊）導(dǎo)致實物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件【答案】B45、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)的是（）。A.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理B.鼓勵公平競爭C.只對被監(jiān)管者要實施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制D.高效、節(jié)約的使用一切監(jiān)管資源【答案】C46、（2018年真題）資本充足程度監(jiān)管指標(biāo)包括（）。A.核心一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率C.一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率D.一級資本充足率、資本充足率和風(fēng)險加權(quán)資本率【答案】B47、測量銀行流動性狀況的指標(biāo)不包括(?)。A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.大額負(fù)債依賴度C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率D.盈利性比率【答案】D48、（2020年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.銀行在使用量化模型計量風(fēng)險時，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險B.風(fēng)險計量可以采取定性、定量及兩者相結(jié)合的方式C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風(fēng)險D.風(fēng)險計量包括對單個風(fēng)險、組合風(fēng)險及銀行整體風(fēng)險的評估【答案】C49、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當(dāng)期的整體VaR值為（）。A.100萬元B.700萬元C.多于700萬元D.小于700萬元【答案】D50、銀行吸收（）存款，發(fā)放（）貸款，在發(fā)揮著期限轉(zhuǎn)換和流動性創(chuàng)造的社會職能。A.短期；短期B.長期；短期C.短期；長期D.長期；長期【答案】C51、如果期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格，該期權(quán)稱為(?)。A.平價期權(quán)B.價內(nèi)期權(quán)C.價外期權(quán)D.買方期權(quán)【答案】A52、（2018年真題）按照監(jiān)管規(guī)定，我國商業(yè)銀行內(nèi)部評級法覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)采用內(nèi)部評級法計算，內(nèi)部評級法未覆蓋的資產(chǎn)應(yīng)（）。A.采用《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的權(quán)重法計算B.采用以往的標(biāo)準(zhǔn)法計算C.不予計算D.采用銀行監(jiān)管規(guī)定的權(quán)重法計算【答案】A53、（）是指債務(wù)人因本國政府采取保持本國貨幣幣值的措施而承受利率波動的風(fēng)險。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險B.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險C.間接國別風(fēng)險D.主權(quán)風(fēng)險【答案】B54、資本充足程度監(jiān)管指標(biāo)包括()。A.核心資本充足率和附屬資本充足率B.核心資本充足率和資本充足率C.資本充足率和附屬資本充足率D.資本充足率和風(fēng)險加權(quán)資本率【答案】B55、銀行的風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會的關(guān)系不包括（）。A.隸屬B.獨立C.支持D.不能混淆【答案】A56、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的人個住房抵押貸款，由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項權(quán)證的情況下即發(fā)放貸款。貸款發(fā)放后不久，張先生不幸車禍身亡導(dǎo)致該筆貸款無法正?；厥?。此操作風(fēng)險事件屬于()。A.外部欺詐B.內(nèi)部流程執(zhí)行失敗C.執(zhí)行、交割與流程管理D.內(nèi)部欺詐【答案】B57、某商業(yè)銀行2016年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為43億，庫存現(xiàn)金為11億，人民幣各項存款期末余額為2138億，則該銀行人民幣超額備付金率為（）。A.2.53％B.2.76％C.2.98％D.3.78％【答案】A58、一旦商業(yè)銀行采用了（），未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方法。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.基本指標(biāo)法C.高級計量法D.流程分析法【答案】C59、期貨交易與期權(quán)交易相比有很多相同點，下列敘述不正確的是（）。A.都需要在固定的場所交易B.都需要雙方簽訂標(biāo)準(zhǔn)化合約C.都為了規(guī)避利率、匯率等變化帶來的風(fēng)險D.到期都要按約定完成貨品或貨幣的交易【答案】D60、國際收支逆差與國際儲備之比超過限度（）時，說明風(fēng)險較大。A.75%B.80%C.100%D.150%【答案】D61、以下不屬于操作風(fēng)險資本計量方法的是（）。A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.高級計量法D.動態(tài)指標(biāo)法【答案】D62、信息披露的原則不包括（）。A.側(cè)重披露總量指標(biāo)B.謹(jǐn)慎披露結(jié)構(gòu)指標(biāo)C.詳細(xì)披露所有信息D.暫不披露機(jī)密指標(biāo)【答案】C63、商業(yè)銀行客戶擔(dān)保方式主要有保證、抵押、質(zhì)押、留置與定金。關(guān)于擔(dān)保的方式，下列表述正確的是（）。A.抵押是指債務(wù)人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保B.醫(yī)院可以作為貸款擔(dān)保的保證人C.在動產(chǎn)質(zhì)押中，債務(wù)人或第三方為出質(zhì)人，債權(quán)人為質(zhì)權(quán)人，移交的動產(chǎn)為質(zhì)物D.收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)全額返還定金【答案】C64、管理信息系統(tǒng)是風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容和要素之一。監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用（）衡量，這些因素受信息需求分析和系統(tǒng)設(shè)計設(shè)計影響。A.數(shù)量、復(fù)雜性、及時性B.運行速度、復(fù)雜性、便捷性C.質(zhì)量、數(shù)量、及時性D.質(zhì)量、及時性、便捷性【答案】C65、（2018年真題）央行對商業(yè)銀行實施宏觀審慎監(jiān)管（MPA）的核心工具是（）。A.內(nèi)部控制B.公司治理C.資本監(jiān)管D.信息披露【答案】C66、因交易員主動持有或提高風(fēng)險敞口所導(dǎo)致的超限是指()。A.主動超限B.被動超限C.實質(zhì)性超限D(zhuǎn).非實質(zhì)性超限【答案】A67、土地登記代理機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)人員的條件，應(yīng)當(dāng)由（）進(jìn)行審查。A.地方政府B.稅務(wù)管理部門C.工商管理部門D.土地行政主管部門【答案】D68、（2018年真題）下列不屬于不良資產(chǎn)處置方法的是（）。A.清收處理B.債務(wù)重組C.貸款轉(zhuǎn)讓D.以資抵債【答案】D69、（）對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做核心存款的重要組成部分。A.個人存款B.公司存款C.機(jī)構(gòu)存款D.大額存款【答案】A70、商品價格風(fēng)險中所述的商品不包括()。A.農(nóng)產(chǎn)品B.礦產(chǎn)品C.白銀D.黃金【答案】D71、施工設(shè)計未注明試壓合格標(biāo)準(zhǔn)，塑料管在工作壓力的1.15倍時，需穩(wěn)壓（）。A.10分鐘B.1小時C.1.5小時D.2小時【答案】D72、外債總額與國民總收入之比的一般限度是（）。A.15％～20％B.20％～25％C.25％～30％D.30％～35％【答案】B73、以下關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的說法，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值B.市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值【答案】B74、在業(yè)務(wù)外包管理活動中，()負(fù)責(zé)定期安排內(nèi)部審計，確保審計范圍涵蓋所有的外包安排。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.外包管理團(tuán)隊【答案】B75、假設(shè)某股票1個月后的股價增長率服從均值為5％，標(biāo)準(zhǔn)差為0．03的正態(tài)分布，則1個月后該股票的股價增長率落在()區(qū)間的概率約為68％。A.(0，6％)B.(2％，8％)C.(2％，3％)D.(2.2％，2.8％)【答案】B76、良好的()是商業(yè)銀行生存之本。A.聲譽(yù)B.財務(wù)狀況C.人員素質(zhì)D.組織結(jié)構(gòu)【答案】A77、實現(xiàn)銀行賬戶利率風(fēng)險控制的方法不包括()。A.表內(nèi)方法B.表外方法C.政府管控D.風(fēng)險資本限額【答案】C78、與綜合風(fēng)險報告內(nèi)容不同，專項風(fēng)險報告主要是（）。A.轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況B.風(fēng)險應(yīng)對策略C.對管理范圍的重大風(fēng)險事項進(jìn)行報告D.加強(qiáng)風(fēng)險管理【答案】C79、（2020年真題）假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A80、國際會計準(zhǔn)則委員會(IASB)建議企業(yè)資產(chǎn)使用()為基礎(chǔ)記賬。A.名義價值B.市場價格C.公允價值D.市值重估【答案】C81、()是一種特殊類型的操作風(fēng)險。A.聲譽(yù)風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險D.市場風(fēng)險【答案】B82、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強(qiáng)了對商業(yè)銀行（）的信息披露要求A.資本計量和管理B.財務(wù)會計報告C.公司治理情況D.年度重大事項【答案】A83、某公司2016年銷售收入為6900萬元，流動資產(chǎn)平均余額為2760萬元，則流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為（）。A.1B.2.5C.4D.3【答案】B84、下列各項不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的是()。A.技術(shù)外包B.處理程序外包C.業(yè)務(wù)營銷外包D.資金交易業(yè)務(wù)外包【答案】D85、（）是委托代理法律關(guān)系成立的要件之一。A.《土地登記申請書》B.《土地登記委托書》C.《國有土地所有權(quán)出讓合同》D.土地權(quán)屬來源證明材料【答案】B86、下列不屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)的是（）。A.總資產(chǎn)凈回報率B.資本充足率C.股本凈回報率D.成本收入比【答案】B87、（2018年真題）在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0．8，則該客戶最高債務(wù)承受額為（）億元。A.2.5B.2.0C.1.6D.0.8【答案】C88、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行買賣遠(yuǎn)期外匯的衍生品合約，它賦予合約購買者在一定期限內(nèi)按規(guī)定匯率購買或出售一定數(shù)量的某種貨幣的權(quán)利。A.外匯掉期B.外匯期權(quán)C.外匯期貨D.外匯遠(yuǎn)期【答案】B89、商業(yè)銀行績效考評應(yīng)堅持的原則是()。A.公平公正B.誠實信用C.綜合平衡D.客觀公正【答案】C90、假設(shè)商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合A，根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風(fēng)險的效果最差（）。A.賣出50%資產(chǎn)組合A，持有現(xiàn)金B(yǎng).賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)組合YC.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為+0.8的資產(chǎn)組合XD.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為-0.5的資產(chǎn)組合Z【答案】C91、下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是()。A.“不要將所有的雞蛋放在一個籃子里”隱含的是風(fēng)險轉(zhuǎn)移的思想B.風(fēng)險分散策略的成本主要是分散投資過程中增加的各項交易費用C.風(fēng)險對沖的局限性在于其是一種消極的風(fēng)險管理策略D.風(fēng)險補(bǔ)償是一種事后的損失補(bǔ)償策略【答案】B92、在一些銀行戰(zhàn)略風(fēng)險評估還可以采用打分卡的方法，圍繞外部環(huán)境、行業(yè)因素、銀行管理、決策者、其他相關(guān)因素進(jìn)行打分，判斷戰(zhàn)略風(fēng)險水平。下列屬于行業(yè)因素評估的是（）。A.行業(yè)景氣程度B.政策環(huán)境C.戰(zhàn)略匹配D.戰(zhàn)略全局性【答案】A93、（2021年真題）在商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中,貸款客戶間最不可能產(chǎn)生違約相關(guān)性的事件是（）。A.貸款客戶所在地區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑B.貸款客戶間互保聯(lián)?，F(xiàn)象較為普遍C.貸款客戶所投資的個別項目出現(xiàn)虧損D.市場資金緊張,企業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)利率大幅提高【答案】C94、下列不屬于信貸審批原則的是()。A.職責(zé)分離原則B.統(tǒng)一考慮原則C.審貸分離原則D.展期重審原則【答案】A95、衡量銀行總體盈利程度的兩個重要指標(biāo)是()。A.資本利潤率和股權(quán)乘數(shù)B.資本利潤率和收入利潤率C.資本利潤率和資產(chǎn)利潤率D.股權(quán)乘數(shù)和資產(chǎn)利潤率【答案】C96、（2018年真題）商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸按市值至少（）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B97、（）是商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。A.期權(quán)B.期貨C.資產(chǎn)管理D.賬戶劃分【答案】D98、本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過()或一個更高的比例，稱為貨幣貶值。A.25％B.50％C.10％D.75％【答案】A99、開展土地登記代理的必備要件是（）。A.土地權(quán)利證明B.個人或單位代理資格證明C.委托書D.土地登記代理合同【答案】C100、屬于危險性較大的分部分項工程的安全管理（）。A.有專項的施工方案B.帶電調(diào)試作業(yè)C.生活區(qū)的選址應(yīng)符合安全性要求D.正確使用安全防護(hù)用具和用品【答案】A多選題（共50題）1、施工升降機(jī)使用注意事項（）。A.施工升降機(jī)組立就位后、使用前應(yīng)經(jīng)調(diào)試B.施工升降機(jī)的司機(jī)應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格持證上崗C.建立施工器械使用操作規(guī)程D.項目部要對施工升降機(jī)的使用建立相關(guān)的管理制度E.建立完善的符合要求的安全使用操作規(guī)程【答案】ABD2、下列選項中，屬于短期流動性風(fēng)險計量指標(biāo)的有（）。A.凈穩(wěn)定資金比例B.超額備付金率C.流動性覆蓋率D.流動性比例E.存貸比【答案】BCD3、流動性風(fēng)險的分類包括()。A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險B.負(fù)債流動性風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險D.信用等級風(fēng)險E.法律風(fēng)險【答案】AB4、下列說法正確的有()。A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失E.VaR常用來衡量商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風(fēng)險【答案】AD5、市場準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機(jī)制。銀行的市場準(zhǔn)入不包括（）。A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入C.高級管理人員準(zhǔn)入D.資質(zhì)準(zhǔn)入E.風(fēng)險控制水平【答案】D6、風(fēng)險文化一般由()三個層次組成。A.風(fēng)險管理理念B.風(fēng)險模型C.制度D.知識E.內(nèi)部控制【答案】ACD7、商業(yè)銀行所面臨的（）是多維風(fēng)險。A.聲譽(yù)風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險D.流動性風(fēng)險E.科技風(fēng)險【答案】ACD8、使用內(nèi)部模型評價借款人的違約概率，常用的方法包括（）。A.專家判斷法B.歷史違約經(jīng)驗C.統(tǒng)計模型D.外部評級映射E.情景模擬法【答案】BCD9、下列關(guān)于市場計量方法的說法正確的是（）。A.缺口分析是對利率變動進(jìn)行敏感性分析的方法之一B.久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風(fēng)險計量方法D.缺口分析是一種比較高級的利率風(fēng)險計量方法E.缺口分析比久期分析方法先進(jìn)的利率風(fēng)險計量方法【答案】ABC10、下列屬于商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)的有(?)。A.綜合評估國內(nèi)市場行情和信息數(shù)據(jù)B.商業(yè)銀行的主要數(shù)據(jù)源C.自行進(jìn)行行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)D.從商業(yè)銀行業(yè)務(wù)庫獲得的數(shù)據(jù)E.與其他商業(yè)銀行發(fā)生操作風(fēng)險時所產(chǎn)生的損失【答案】AC11、資產(chǎn)證券化風(fēng)險暴露包括()所形成的風(fēng)險暴露。A.銀行持有資產(chǎn)支持證券B.提供信用增級C.流動性支持D.開展利率互換E.信用衍生工具【答案】ABCD12、商業(yè)銀行擁有良好的信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系能夠（）。A.自由調(diào)整評級結(jié)果B.有效識別信用風(fēng)險C.準(zhǔn)確量化風(fēng)險D.有效區(qū)分風(fēng)險E.有效進(jìn)行風(fēng)險排序【答案】BCD13、關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險，下列說法正確的有()。A.聲譽(yù)風(fēng)險是指不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險B.聲譽(yù)風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險C.良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行的生存之本D.在激烈競爭的市場條件下，聲譽(yù)風(fēng)險的損害可能是短期的E.商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽(yù)風(fēng)險【答案】BC14、客戶信用風(fēng)險識別中，要識別和評價財務(wù)報表風(fēng)險，例如（??）。A.有無隨意變更會計處理方法B.報表編制基礎(chǔ)是否一致C.是否按規(guī)定建立并實施內(nèi)部會計監(jiān)督D.是否拒絕依法實施監(jiān)督E.是否如實提供會計信息【答案】ABCD15、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的理解，正確的有(?)。A.風(fēng)險信息各業(yè)務(wù)單元的流動可以完全是單向的，或者具有多向交互式、智能化的特點B.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要從內(nèi)部和外部獲得信息數(shù)據(jù)C.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)必須確保采取一種顯而易見的方式來區(qū)分系統(tǒng)“真實的”和交易人員“假設(shè)的”分析操作D.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)是商業(yè)銀行核心無形資產(chǎn)E.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)可以制約數(shù)據(jù)的特性【答案】ABCD16、風(fēng)險與控制自我評估（RCSA）是主流的操作風(fēng)險評估工具，因為他主要包括固有風(fēng)險、控制措施、剩余風(fēng)險三個部分的分析，下列表述正確的有（）A.銀行的控制措施應(yīng)合理到位，才能夠有效控制或規(guī)避風(fēng)險B.固有風(fēng)險是指在沒有任何管理控制措施的情況下，經(jīng)營管理過程本身所具有的風(fēng)險C.固有風(fēng)險+控制措施=剩余風(fēng)險D.風(fēng)險與控制自我評估應(yīng)當(dāng)充分考慮本行內(nèi)、外部環(huán)境因素E.剩余風(fēng)險是指實施了旨在改變風(fēng)險可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動后仍然保留的風(fēng)險【答案】ABD17、商業(yè)銀行外包活動存在（）情形時，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案。A.違反相關(guān)法律法規(guī)B.違反本機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理政策C.違反本機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度D.違反本機(jī)構(gòu)操作流程E.存在重大風(fēng)險隱患【答案】ABCD18、下列對商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的表述，正確的有（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險是一種多維的風(fēng)險，具有非常明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征B.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解價值理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險的因素C.有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)的綜合能力體現(xiàn)D.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)E.聲譽(yù)風(fēng)險可以通過歷史模擬法進(jìn)行計量和檢測【答案】ABCD19、為了充分利用和發(fā)揮信息資源的價值。實現(xiàn)有序的科學(xué)信息管理，項目參建備方都應(yīng)編制各自的（），以規(guī)范信息管理工作。A.項目管理規(guī)劃B.系統(tǒng)開發(fā)計劃C.信息管理手冊D.信息編碼表【答案】C20、我國商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學(xué)習(xí)和引進(jìn)的國際先進(jìn)的流動性管理方法有（）。A.依靠歷史數(shù)據(jù)判斷與估計流動性風(fēng)險B.及時掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負(fù)債期限的匹配情況C.進(jìn)行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理D.建立和運用資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)E.依賴管理人員的主觀判斷與估計【答案】BCD21、市場風(fēng)險管理政策應(yīng)當(dāng)與銀行的（）相適應(yīng)，與其總體業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、管理能力、資本實力和能夠承擔(dān)的總體風(fēng)險水平相一致，并符合監(jiān)管關(guān)于市場風(fēng)險管理的有關(guān)要求。A.規(guī)模B.規(guī)章制度C.風(fēng)險特征D.業(yè)務(wù)性質(zhì)E.復(fù)雜程度【答案】ACD22、集中度風(fēng)險的情形有()A.交易對手或借款人集中風(fēng)險B.地區(qū)集中風(fēng)險C.行業(yè)集中風(fēng)險D.資產(chǎn)集中風(fēng)險E.表外項目集中風(fēng)險【答案】ABCD23、期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，關(guān)于期貨的以下說法，正確的有（）。A.現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì)B.當(dāng)前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類C.貨幣期貨可以用來規(guī)避市場風(fēng)險D.股票指數(shù)期貨在交割時既可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算E.期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價格【答案】ABC24、審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括（）。A.股本凈回報率B.資本充足率C.大額風(fēng)險集中度D.不良貸款撥備覆蓋率E.成本收人比【答案】BCD25、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)包括（）。A.實施方案中所涉及的風(fēng)險因素B.與其他競爭對手戰(zhàn)略實施方案的比較C.實施方案的潛在收益以及可以接受的風(fēng)險水平D.盡可能包括實施方案的預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析E.銀行日常經(jīng)營管理的規(guī)范【答案】ACD26、商業(yè)銀行往往很難規(guī)避或降低操作風(fēng)險，但可以通過一些方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或緩釋。下列可以實現(xiàn)這一目的的方式包括（）。A.風(fēng)險控制B.終止相關(guān)業(yè)務(wù)C.連續(xù)經(jīng)營方案D.保險E.業(yè)務(wù)外包【答案】CD27、全面風(fēng)險管理要素包括()。A.目標(biāo)設(shè)定B.控制活動C.事件識別D.風(fēng)險對策E.風(fēng)險評估【答案】ABCD28、下列關(guān)于外部審計和監(jiān)督檢查的關(guān)系，說法正確的有()。A.外部審計側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性分析，銀行監(jiān)管側(cè)重于財務(wù)報表審計B.外部審計和銀行監(jiān)管統(tǒng)一于非現(xiàn)場檢查C.外部審計和銀行監(jiān)管都將審查銀行會計信息、管理信息以及相關(guān)記錄D.外部審計意見和監(jiān)管意見同樣作為披露的內(nèi)容，并因此具有相對、客觀、公正的立場E.外部審計報告是銀行監(jiān)管的重要資料，銀行監(jiān)管政策和重點也是外部審計所依據(jù)和關(guān)注的，二者的互相配合并形成合力是加強(qiáng)風(fēng)險監(jiān)管，防范金融危機(jī)的有效保證【答案】CD29、（）級以上大風(fēng)、大霧、大雨和大雪天氣應(yīng)暫停在腳手架上作業(yè)。A.8B.7C.6D.5【答案】C30、止損限額適用于（）的累計損失。A.1日B.2年C.1周D.1個月E.3個月【答案】ACD31、銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評價應(yīng)遵循的原則有（）。A.準(zhǔn)確性原則B.可比性原則C.及時性原則D.完整性原則E.法人并表原則【答案】ABC32、利率風(fēng)險是指由于利率的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，按照風(fēng)險來源的不同，它可以分為（）。A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.股票價格風(fēng)險E.流動性風(fēng)險【答案】ABC33、建筑施工安全產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)當(dāng)包括建設(shè)工程基本情況、項目部基本情況、施工現(xiàn)場安全事故救護(hù)組織、救援器材設(shè)備的配備和（）。A.建設(shè)單位情況B.監(jiān)理單位情況C.上級主管部門情況D.就近的救護(hù)單位【答案】D34、以下關(guān)于貸款分類與債項評級的說法正確的有（）。A.貸款分類主要用于貸后管理B.貸款分類更多體現(xiàn)為事后評價C.債項評級通常僅考慮影響債項交易損失的特定風(fēng)險因素D.債項評級可同時用于貸前審批、貸后管理E.貸款分類是對債項風(fēng)險的一種預(yù)先判斷【答案】ABCD35、記人交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括（）。A.設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控B.交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸C.交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場價值計價D.按照銀行的風(fēng)險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層E.根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控【答案】ABCD36、商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測試的主要目的有（）。A.對市場風(fēng)險VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗證B.分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生的收益或損失C.計算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力E.測算極端不利的市場條件對資產(chǎn)組合造成的影響【答案】BD37、市場準(zhǔn)人是指監(jiān)管部門采