大金融行業(yè)必備數(shù)據(jù)終端操作手冊-wind r及交易接口

WindWindRVersionShanghaiWindInformation 浦東新區(qū)福山路33號建工9h版本歷時更新備初增加交易接口和條件增加組合上傳WINDR接口說 WINDR接口概 WINDR接口安 WindR對系統(tǒng)環(huán)境要 R環(huán)境安 WINDR接口向?qū)Ы?WINDR獲取幫助途 本用戶手 R里面的幫助文 量化交易群和R語 WINDR接口相關規(guī) 命令區(qū)分大小寫，且“w.”不能省 單字節(jié)碼和雙字節(jié)碼的問 品種、指標、參數(shù)等引號內(nèi)的部分不區(qū)分大小 參數(shù)支持數(shù)組輸 時間、日期支持R語言的時間、日期格 參數(shù)中有缺省值的可以不用輸 可以帶參數(shù)名輸 Showblank參 ErrorCode定 WINDR插件命令說 library(WindR)：裝載WindR ?WINDR：啟動WINDR幫助文 w.start：啟動 W.STOP：停止 ：顯示導航界 W.ISCONNECTED：判斷是否已經(jīng)登 w.cancelRequest：取消訂 W.ASDATETIME:把數(shù)字化時間格式轉(zhuǎn)換成R語言時間格 W.WSD：獲取歷史序列數(shù) W.WSI：獲取分鐘數(shù) W.WST：獲取日內(nèi)TICK級別數(shù) W.WSS：獲歷史截面數(shù) W.WSQ：獲取和訂閱實時行情數(shù) W.WSET：獲取板塊、指數(shù)等成分數(shù) W.WEQS：獲取條件選股結(jié) W.WPF：獲取資產(chǎn)管理、組合管理數(shù) 交易相關函 w.tlogon交易登 w.tlogout交易登 w.torder委托下 w.tcancel撤銷委 w.tquery交易查 W.TDAYS,W.TDAYSOFFSET,W.TDAYSCOUNT：日期函 w.tdays：返回區(qū)間內(nèi)的日期序 WINR插件函數(shù)體說 日期序列 歷史截面數(shù)據(jù) 分鐘序列 日內(nèi)跳價 實時數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)集 條件選股 資管函數(shù) 組合上傳函數(shù) 交易函 登錄 登出 下單 撤單 查詢 日期函 特定交易日 日期偏移函數(shù) 交易日統(tǒng)計 日期 通用日期 特殊日期 WINDR應用案 提取數(shù) 提取歷史交易報 提取分鐘序列數(shù) 提取盤口盤數(shù) 提取截面數(shù) 提取實時行情數(shù) 提取財務數(shù) 提取債券估值數(shù) 提取數(shù)據(jù) 提取資管報表數(shù) 提取交易日 日K線價格并繪制價格 DEMO程序介 常見問 安裝 指標數(shù) 交易接口查詢返回的數(shù)據(jù)字 5.3.1查詢返回消 持倉查詢返回消 當日委托查詢返回消 當日成交查詢返回消 營業(yè)部查詢返回消 股東查詢返回消 券商（商）信息返 已登錄賬戶信息返 WindR接口說明WindR接口概述量的渴求，Wind資訊將陸續(xù)推出一整套數(shù)據(jù)接口。2012年8月，我們在Excel中推出了一系列WX多值函數(shù)，數(shù)據(jù)范圍涵2012年12月，我們推出 數(shù)據(jù)接口Beta版本，方便用戶訪問Wind資訊云數(shù)據(jù)服務，快速提取各類行情與基本面數(shù)據(jù)。201343000多個基本面及行情指標，量化功能大大20136月，我們推出R數(shù)據(jù)接口Beta版本，在支持多種量化研究工2013年8月，WindR接口增加了交易接口和條件選股功能，可提取的指WindR接口安裝WindR對系統(tǒng)環(huán)境要求R2.15.0以上的R環(huán)境，包括R2.15.X，R3.X.X等等Wind終端版2013年5月28日后版本 R環(huán)境安裝R是一個有著統(tǒng)計分析功能及強大作圖功能，在GNU協(xié)議下免費的軟 相比，R更擅長統(tǒng)計分析，具有更好的開放性，在金融和統(tǒng)計領R地址為 點擊downloadR，會出來CRANMirrors界面，用戶可以從中選擇一后，直接運行即可。運行時需要寫表，因此最好擁有系統(tǒng)管理員權限，否則可能在安裝WindR插件時需要手工安裝。正常WindR接口安裝1.2.1R環(huán)境，以及用到控件的程序和c++環(huán)境等；4WindR特殊安裝WindR方式1.2.1RWindowscmd命令，進入到Wind終端安裝中，一般在C:\Wind\Wind.NET.Client\WindNET\bin；輸入InitRR安裝的”，如下圖，圖中的“C:\ProgramFiles\R\R-3.0.0”為用戶R語言的安裝，請注意使用引號，并且最后沒有“\”:WindR.tar.gzreposNULLtype="source")；注意根據(jù)實際WindR接口向?qū)Ы缑媪钚谢蛘咧苯犹崛?shù)據(jù)到R變量當中。在R命令窗口下鍵入如下命令。就會在R窗口上彈用戶可以隨時通 ()隱藏或開啟該導航界WindR獲取幫助途徑用戶可以通過如下方式獲取WindR幫助本用戶手冊R里面的幫助文檔R主幫助文檔中，點擊“Packages”，列出所有的安裝包，點擊其中的“WindR”然后就出現(xiàn)WindR幫助文檔。以點擊demo獲得demo程序源代碼。使用?調(diào)出幫助用戶在裝載WindR包后,即使用library(WindR)后，可以查看demo程序運行效具體demo程序可以使用如下量化交易群和R語言用戶可以通過WM申請加入中國量化交易群(群號59289)和R 60747)，在這兩個群中學習WindR接口使用和量化交易知識。 WindR接口相關規(guī)范命令區(qū)分大小寫，且“w.”不能省略如：w.tdaysoffset(-1)不能寫成tdaysoffset(-1)，或者w.TDaysOffset(-單字節(jié)碼和雙字節(jié)碼的問題中文常使字節(jié)編碼，這在R中使用時就會錯誤。比如引號、逗號、括號等品種、指標、參數(shù)等引號內(nèi)的部分不區(qū)分大小寫比 w.wsd('090007.IB','close',Sys.Date()-和w.wsd('090007.ib','CLOSE',Sys.Date()- 一樣參數(shù)支持數(shù)組輸入 code<- 時間、日期支持R語言的時間、日期格式 也可以寫 w.wsd('600000.SH','close',Sys.Date()-參數(shù)中有缺省值的可以不用輸入w.wsdw.wsd(codesfieldsbeginTimeendTimeSys.timeoptions，可選參數(shù)和結(jié)束時間如 ')等同 可以帶參數(shù)名輸入w.wsdw.wsd(codesfieldsbeginTimeendTimeSys.timeoptions。w.wsd("600000.SH","high","2013-05-09",Sys.Date(),"Period=W")等同于Showblank參數(shù)Showblank參數(shù)可以指定對返回的NaN單元進行特別處理NaN用-1 ',showblank=-NaN0交易接口中Showfields參數(shù)showfields參數(shù)。如或 ErrorCode定義 未知錯 內(nèi)部錯 本地WBOX 未登錄使用工具，故無 IO操作 數(shù)據(jù)失 無合 不支持的指標參 日期與時間語法錯 WindRlibrary(WindR)：裝載WindR在具體運行各種命令前，用戶首先應裝載WindR包，即輸入library(WindR)，也可以require(WindR)實例?WindR：啟動WindR幫助文檔裝載WindR后，用戶通過?WindR,?w.wsd等獲得各實例w.start：啟動在真正開始操作之前，可以使用該命令登錄并啟動windR插件。用戶可以使用?w.start查看命令說明。實例w.start();#缺省顯示導航界面，命令超時時間為300 =FALSE);#不顯示登錄界面，命令超時時間為300 =FALSE);#不顯示登錄界面，命令超時時間設置成60注w.start不重復啟動，若需要改變參數(shù)，如超時時間，用戶可以使用w.stop命令先停止后再啟動w.stop：停止當需要停止WindR時，可以使用該命令。用戶可以使用?w.stop查看命令說實例注：退出時，會自動執(zhí)行w.stop()，用戶一般并不需要執(zhí)行w.stop ：顯示導航界面當需要顯示導航界面時，可以使用該命令。用戶可以使用 查看命令說明 wsdwsswsiwstwsqwsetweqswpftdaystdayscounttdaysoffset,tradew.isconnected：判斷是否已經(jīng)登錄可以使用該命令確定windR是否登陸成功。用戶可以使用?w.isconnected查看命令說 w.isconnected()#即判斷WindR是否已經(jīng)登陸成功w.cancelRequest：取消訂閱該命令用來根據(jù)訂閱請求的id，取消訂閱（目前只有w.wsq訂閱。用戶可以使用?w.cancelRequest查看命令說 w.cancelRequest(data$RequestID);#根據(jù)剛才wsq返回的請求ID，取消訂閱注：可以象w.cancelRequest(3)一樣，輸入一個id的數(shù)字，而取消某訂閱w.asDateTime:把數(shù)字化時間格式轉(zhuǎn)換成R語言時間格式種格式的時間值轉(zhuǎn)換成R語言時間格式。 data<-w.wss("600000.SH,000002.SZ","last_trade_day,pre_close")#取兩支最近交易日，以及前收盤w.asDateTime(data$Data[,2])#轉(zhuǎn)換成時間格式，結(jié)果為"2013-07-0400:00:00GMT""2013-07-0400:00:00w.asDateTime(data$Data[,2],asdate=T)#轉(zhuǎn)換成日期形式，結(jié)果為"2013-07- "2013-07-w.wsd：獲取歷史序列數(shù)據(jù)命令說明。命令原型為：data<-w.wsd(品種代碼,指標,開始日期,結(jié)束日期,可選參數(shù))；返回參data$Data返回的序列數(shù)據(jù)，為data.frame格式；data$Code數(shù)據(jù)對應的WindCode代碼； data<-w.wsd("600000.SH","close,amt","2013-04-30",Sys.Date()-1)#取浦發(fā)銀行收盤價等data<-w.wsd("600000.SH","close,amt",Sys.Date()-100)#取浦發(fā)銀行收盤價注：1）一次只能一個品種，并且品種名帶有“.SH”等后綴日期支持R可選參數(shù)有很多種用戶可以 ('wsd')顯示導航界面，幫助創(chuàng)建命令w.wsi：獲取分鐘數(shù)據(jù)使用?w.wsi查看命令說明。命令原型為：data<-w.wsi(品種代碼,指標,開始時間,結(jié)束時間,可選參數(shù))；返回參data$Data返回的序列數(shù)據(jù)，為data.frame格式；data$Code數(shù)據(jù)對應的WindCode代碼； data<-w.wsi("600000.SH","close,amt","2013-05-309:00:00")#取浦發(fā)銀行分鐘收盤價等信息data<-w.wsi("600000.SH","close,amt",Sys.Date()-10Sys.time())#取浦發(fā)銀行分鐘收盤價等信息注：1）一次只能一個品種，并且品種名帶有“.SH”等后綴日期支持R可選參數(shù)有很多種用戶可以 ('wsi')顯示導航界面，幫助創(chuàng)建命令一次只能取3w.wst：獲取日內(nèi)tick級別數(shù)據(jù)命令原型為：data<-w.wst(品種代碼,指標,開始時間,結(jié)束時間,可選參數(shù))；返回參data$Data返回的序列數(shù)據(jù)，為data.frame格式；data$Code數(shù)據(jù)對應的WindCode代碼； data<-w.wst("600000.SH","open",Sys.time()-2*3600,Sys.time())#取浦發(fā)銀行tick數(shù)據(jù)信注：1）一次只能一個品種，并且品種名帶有“.SH”等后綴日期支持R可選參數(shù)有很多種用戶可以 ('wst')顯示導航界面，幫助創(chuàng)建命令目前只支持當天數(shù)據(jù)（假日可以取上一交易日數(shù)據(jù)w.wss：獲歷史截面數(shù)據(jù)命令用來獲取選定品種的歷史截面數(shù)據(jù)，比如取滬深300只的2012年3季度的凈利潤財務指標數(shù)據(jù)。用戶可以使用?w.wss查看命令說明。命令原型為：data<-w.wss(品種代碼,指標,可選參數(shù))；返回參data$Data返回的序列數(shù)據(jù)，為data.framedata$Time數(shù)據(jù)對應的時間信息data$ErrorCode命令是否成功的錯誤碼，0表示成功 注：1）一次只能取一個報告期，但可以取多個品種數(shù)可選參數(shù)有很多種用戶可以 ('wss')顯示導航界面，幫助創(chuàng)建命令w.wsq：獲取和訂閱實時行情數(shù)據(jù)命令用來獲取選定品種的當天實時指標數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)可以請求，也可以通過訂閱的方式獲取。用戶可以使用?w.wsq查看命令說明。命令原型為：data<-w.wsq(品種代碼,指標,可選參數(shù),回調(diào)函數(shù))；data$Time數(shù)據(jù)對應的時間信息。data$RequestID返回訂閱ID，稍后可以使用w.cancelRequest(data$RequestID)取消訂閱。data$ErrorCode命令是否成功的錯誤碼，0表示成功。 w.wsq("600000.SH,000001.SZ","rt_last,rt_last_vol")#取浦發(fā)銀行等當前行情信息data<-w.wsq("600000.SH","rt_low,rt_last_vol",func=w.demoCallback)#訂閱浦發(fā)銀行等當前行情信 w.demoCallback，回調(diào)函數(shù)中不應處理復雜的操作。并且用戶可以使用?w.demoCallback看幫用戶可以 ('wsq)顯示導航界面，幫助創(chuàng)建命令訂閱時 發(fā)現(xiàn)用戶訂閱內(nèi)容發(fā)生變化則調(diào)用回調(diào)函數(shù)，并且只把變動的內(nèi)容傳遞給回調(diào)函數(shù)w.wset：獲取板塊、指數(shù)等成分數(shù)據(jù)F?w.wset看命說。命原t<-wwet數(shù)據(jù)集名稱可選參數(shù)；返回參data$Data返回的序列數(shù)據(jù)，為data.framedata$Time數(shù)據(jù)對應的時間信息data$ErrorCode命令是否成功的錯誤碼，0表示成功實例 data<- ;sector=全部A股")#取全部A股代碼、名稱信#取滬深300指數(shù)中代碼和權 #取ST等風險警示信data<- ;sector=風險警示注可選參數(shù)也可以用數(shù)組實現(xiàn)用戶可以 ('wset')顯示導航界面，幫助創(chuàng)建命令w.weqs：獲取條件選股結(jié)果用來某個條件選股的結(jié)果。用戶可以使用?w.weqs查看命令說明。命令原型為：data<-返回參data$Data返回的序列數(shù)據(jù)，為data.framedata$Time數(shù)據(jù)對應的時間信息data$ErrorCode命令是否成功的錯誤碼，0表示成功 #事先已經(jīng)創(chuàng)建了“七日新低”這個條件選股。（可以在終端上輸入eqs創(chuàng)建w.weqs('七日新低注可選參數(shù)也可以用數(shù)組實現(xiàn)用戶可以 ('weqs’)顯示導航界面，幫助創(chuàng)建命令w.wpf：獲取資產(chǎn)管理、組合管理數(shù)據(jù)用來交易賬戶與資管賬戶中的報表數(shù)據(jù)。用戶可以使用 查看命令說明。命令原型為 w.wpf(產(chǎn)品名，數(shù)表名,可選參數(shù)返回參data$Data返回的序列數(shù)據(jù)，為data.framedata$Time數(shù)據(jù)對應的時間信息data$ErrorCode命令是否成功的錯誤碼，0表示成功 data<-w.wpf("總賬-MMM","AMS.PortfolioDailySerial")#取資產(chǎn)管理AMS中"總賬-MMM"產(chǎn)品日數(shù)據(jù)序列信息注：可選參數(shù)也可以用數(shù)組實現(xiàn)用戶可以用 ams需要先，并創(chuàng)建了產(chǎn)品之后才能使用，具體可以聯(lián)系Windpms有缺省產(chǎn)品“組合管理演示”，用戶可以使用 交易相關函數(shù)w.tlogon交易登錄命令用來登錄交易系統(tǒng)。用戶可以使用 查看命令說明。命令原為：dataw.tlogon(BrokerIDDepartmentIDLogonAccount,Password,AccountType,...)返回參data$Data返回的序列數(shù)據(jù)，為data.frame格式data$ErrorCode命令是否成功的錯誤碼，0表示成功例如 #兩個是對的，一個是錯的[1]100210 NA 2200登錄失敗:賬000100000090錯誤[1]注用戶可以 (‘tlogon’)顯示導航界面，幫助創(chuàng)建命令號+01，為WFT賬號+02w.tlogout交易登出型為：data<-w.tlogout((LogonID="")返回參data$Data返回的序列數(shù)據(jù)，為data.frame格式data$ErrorCode命令是否成功的錯誤碼，0表示成功例如LogonIDErrorCode100210[1]注只有一個交易登錄時，可以不輸入LogonID用戶可以 (‘tlogout’)顯示導航界面，幫助創(chuàng)建命令w.torder委托下單命令用來委托下單。用戶可以使用?w.torder查看命令說明。命令原型為： OrderVolume,...,MarketType="",OrderType="",HedgeType="",LogonID=返回參data$Data返回的序列數(shù)據(jù)，為data.frame格式data$ErrorCode命令是否成功的錯誤碼，0表示成功例如：w.torder('600000.SHbuy9.8例如>RequestIDSecurityCodeTradeSideOrderPriceOrderVolumeLogonIDErrorCode 1610027100[1]注只有一個交易登錄時，可以不輸入LogonID，否則一定需要輸入，即用LogonID=xxxx方式輸入。用戶可以 (‘torder’)顯示導航界面，幫助創(chuàng)建命令5）TradeSide可以為：1/buy;2/short;3/cover;4/sell;5/coverToday;6/sellToday6）OrderType可以為：0/LMT;1/BOC;2/BOP;3/ITC;4/B5TC;7）當用戶輸入的代碼沒有帶.的市場后綴時，需要提 MarketTypeMarketType可以?。?/SZ1/SZ2/OC6/HK7/CZC8/SHF;9/DCE;10/CFE;8）可以通 w.tquery(‘order’,requestid=XXX)查詢委托情9）套保賬號時一定需要加上HedgeType=HEDG/1，因為缺省是投機0w.tcancel撤銷委托命令用來撤銷委托用戶可以使用 查看命令說明命令原型為data<-w.tcancel(OrderNumber,...,MarketType="",=返回參data$Data返回的序列數(shù)據(jù)，為data.frame格式data$ErrorCode命令是否成功的錯誤碼，0表示成功例如OrderNumberLogonID 100Sending200Sending[1]注只有一個交易登錄時，可以不輸入LogonID，否則一定需要輸入，即用LogonID=xxxx方式輸入。 當用戶有很多筆不同市場的下單時，OrderNumber可能會有重復，此時需MarketType區(qū)別，MarketType可以?。?/SZ1/SZ2/OC6/HK;7/CZC;8/SHF;9/DCE;10/CFE;w.tquery交易查詢令原型為：dataw.tquery(qrycodeLogonIDRequestID="",OrderNumber="",SecurityCode="",options=返回參data$Data返回的序列數(shù)據(jù)，為data.frame格式data$ErrorCode命令是否成功的錯誤碼，0表示成功例如w.tquery(0,logonid=c(0,1))#查詢情MoneyTypeAvailableFundBalanceFundSecurityValueFundAssetTotalAssetProfitFundFrozenOtherFundBuyFundSellFundRemarkDepartmentIDCustomerAssetAccount 3451260001000000000090 3451260001000000000090LogonIDErrorCode [1]w.tquery(2,logonid=0)#查詢委托情 OrderPriceOrderVolume1 浦發(fā)銀1002 平安銀100TradedPriceTradedVolumeCancelVolumeLastPriceOrderFrozenFund

10020已000 0已 ErrorCode 注qrycode外，本命令支持向量操作，也即其他每個參數(shù)都可以使用數(shù)組只有一個交易登錄時，可以不輸入LogonID，否則一定需要輸入，即用LogonID=xxxx方式輸入。用戶可以用w. (‘tquery’)顯示導航界面，幫助創(chuàng)建命令；5）qrycode可?。?/capital查詢；1/position股東賬號查詢；6/broker經(jīng)濟商查詢；7/logonid登錄的賬號查詢6）今日委托查詢2/order時可以依據(jù)委托order返回的requestid查詢，7)營業(yè)部查詢時4/department，需要輸入brokerid w.tdaysoffset,w.tdayscount：日期函數(shù)w.tdays：返回區(qū)間內(nèi)的日期序列命令用來獲取兩個時間區(qū)間內(nèi)的某種規(guī)則下的日期序列。用戶可以使時間,可選參數(shù)返回參data$Data返回的序列數(shù)據(jù)，為data.frame格式data$Code無意data$ErrorCode命令是否成功的錯誤碼，0表示成功實例 =F);#不顯示導航界w.tdays("2013-05-01","2013-06-08")#返回5月1日到6月8之間的交易日w.tdays("2013-05-01")#返回5月1日到當前時間的交易日序注時間支持R用戶可以 ('tdays')顯示導航界面，幫助創(chuàng)建命令w.tdaysoffset：返回某個偏移值對應的日期用戶可以使用?w.tdaysoffset查看命令說明。命令原型為：data<-返回參data$Data返回的序列數(shù)據(jù)，為data.frame格式data$Code無意data$ErrorCode命令是否成功的錯誤碼，0表示成功實例 =F);#不顯示導航界w.tdaysoffset(-5,"2013-05-01")#返回5月1的日期，返回2013-4-w.tdaysoffset(-5)#注時間支持R用戶可以 ('tdaysoffset')顯示導航界面，幫助創(chuàng)建命令w.tdayscount：返回某個區(qū)間內(nèi)日期數(shù)量命令用來獲取兩個時間區(qū)間內(nèi)的某種規(guī)則下的日期序列個數(shù)。用戶可以使用?w.tdayscount查看命令說明。命令原型為：at<-.taysout開始時間，結(jié)束時間,可選參數(shù)返回參data$Data返回的序列數(shù)據(jù)，為data.frame格式data$Code無意data$ErrorCode命令是否成功的錯誤碼，0表示成功 =F);#不顯示導航界w.tdayscount("2013-05-01","2013-06-08")#返回5月1日到月8日之間的交易日序列長度，為w.tdayscount("2013-05-01")#返回5月1列長注時間支持R用戶可以 ('tdayscount')顯示導航界面，幫助創(chuàng)建命令WinR插件函數(shù)體說明日期序列函數(shù)名：Element范例：Element范例Element范例范例Element范 1：’2011-01-01’,’-5w’,Sys.Date()-用方式參考’日期宏’ElementElement范例 ElementDWMQSY1：’Period=D’Element1：’Days=Trading’，默認Element1：’Fill=Previous’，默認ElementAD1：Order=A’OrderElement范例1：TradingCalendar=SSE’，默認TradingCalendarSSE;SSE表示上交所，SZSE表示交易所，CFFE表示中金所，DCE表示大商所，CZCE表示鄭商所，SHFE表示上期所，HKEX表示交易所，TWSE表示交易所，Nasdaq表示納斯達克交易所，NYSE表示紐約交易所，NYMEX表示紐約商品交易所，COMEX表示紐約金屬交易所，NYBOT表示紐約交易所，CME表示芝加哥商業(yè)交易所。CBOT表示芝加哥商品交易所，LME表示倫敦金屬交易所，IPE表示倫敦國際石油交易所。Element歷史截面數(shù)據(jù)函數(shù)名w.wss（security,fields,option）：Element范例Element范例Element范例 Element范例 分鐘序列函數(shù)名w.wsi(securityfieldsstarttimeendtime返回日內(nèi)分鐘K線數(shù)據(jù),包含當天：Element范例Element范例ElementElementElement范例 Element1-1：BarSize=1Element1：’Fill=Previous’，默認日內(nèi)跳價函數(shù)名w.wst(securityfieldsstarttimeendtime返回日內(nèi)盤 ：Element1：’600030.SHElement范例ElementElement實時數(shù)據(jù)函數(shù)名w.wsq（security,fields,optionsfunc：Element范例Element范例Element范例用戶可以通過demo(wsq_demo)查看回調(diào)例子程數(shù)據(jù)集函數(shù)名:WSET，返回，基金，債券，商品等專題統(tǒng)計報表的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)集：Element提取數(shù)據(jù)集的VIEWView參數(shù)（可選Element提取指標時使用的參數(shù)名指定參數(shù)的值范例 字段列表（可選Element獲取字段列表的數(shù)據(jù)1：'sector=A股條件選股函數(shù)名:WEQS，返回終端篩選的集數(shù)據(jù)集：終端條件選股的方案范例1：'我的方案'，萬得資訊終端上選股方案名為’我的方案’資管函數(shù)函數(shù)名WPFAMS組合ID/名稱（必須Element提取數(shù)據(jù)集的組合ID或組合名稱（在AMS系統(tǒng)中是產(chǎn)品名稱）范例1："武當一期View名稱（必選Elementg提取數(shù)據(jù)集的報表名1："PortfolioDaily組合創(chuàng)建人（可選Element共享的，在此給出該組合的創(chuàng)建人Wind帳號范例 View參數(shù)（可選Elementg提取報表時使用的參數(shù)名g指定參數(shù)的值范例 字段列表（可選Elementg獲取字段列表的數(shù)據(jù)組合上傳函數(shù) ?CNYUSD為當日收盤價?，F(xiàn)金價格為1。范例 說明：默認為1：?登錄經(jīng)紀商代碼（必須經(jīng)紀商的代碼，每家經(jīng)紀商都有一個編碼。1經(jīng)紀商代碼（必須經(jīng)紀商的代碼，每家經(jīng)紀商都有一個編碼。1：0000即WTTS營業(yè)部代碼（必選券商營業(yè)部代碼范例1："0"，0表示不必填寫。賬號（必選賬 （必選r提取報表時使用的參數(shù)名賬范例1："aaa"，#WFT用戶模擬賬號初始值為字段列表（必選賬戶類型，其含義如下。A B B 鄭州商品 商 大連商品 股指商品登出函數(shù)名tlogout登 ID（單賬號登錄可選，多賬號登錄時登錄號。1：0000下單函數(shù)名torder，委托下單。Wind碼（必選Wind代碼。也可以直接輸入交易代碼，但此時需要提供MarketType1：600000.SH交易方向（必選交易方向 //賣出開 //買入平 '5' //買入平今倉 范例1："Buy"或者委托價格（必選價交易數(shù)量（必選數(shù)價格委托方式（可選委托方式，默認為限價交易。LMT0//限價委BOC1//bestofcounterparty.對方最優(yōu)價格委托BOP2//bestofparty.本方最優(yōu)價格委托ITC3//immediaythencancel.即時成交剩B5TC4//best5thencancel.最優(yōu)五檔剩余撤銷FOK5//fillorkill.全額成交或撤銷委托B5TL6//best5thenlimit.最優(yōu)五檔剩余轉(zhuǎn)限1：OderType="LMT套保標志（可選是否為投機套保。確實為SPEC投機，如果選擇套SPEC'0'//'0'-HEDG'1'//'1'-保登 ID（單賬號登錄時可選，多賬號時必選登錄號。市場類型（可選當輸入的是交易代碼不是Wind碼時，需要輸入市 -港 //商 //商 ( //商 //股 撤單函數(shù)名tcancel委托號（必選委托號。范例1：22表示委托號是22。委托號可以通過w.tquery(2)得到市場類型（可選市場類型。當OrderNumber存在重復時必填。 -港 //商 //商 ( //商 //股指(中金1：MarketType登ID（單賬號登錄時可選登錄1：查詢函數(shù)名tquery查詢內(nèi)容（必選查詢字段含義如下： Department 登錄號LogonID（可選；多賬號時，qrycode=0-3，5時必選登錄號。1：請求號查詢（可選系統(tǒng)生成請求號。Qrycode=’Order’/2有意義。立即返回本地委托狀態(tài)1：委托號（可選委托號 Qrycode=’Order’/’Trade’有意義（可選Wind代碼；Qrycode=‘Position’、‘order’‘Trade’有意義經(jīng)紀商ID（可選Qrycode=’Department’1：日期函特定交易日函數(shù)名：TDays(startDate,endDate,[Optional釋義TradingCalendar指定特定交易所交易日，從StartDate到交易日(或日歷日)的列表PeriodElement范 1："2011-01-01"，支持日期Element范 1："2011-06-30"，支持日期日期類型(可選Element范例1："Days=Trading”，默認ElementDWMQSY1："Period=D"用,只有當DAYS為交易日的時候，這個參數(shù)才起作用默認 交易所日期偏移函數(shù)TDaysOffset(offset,refDate[Optional釋義：TradingCalendar指定特定交易所交易日，從refDate起，OffSet(偏移，>0后推，<0前推)個Period（周期）的日期Element日期類型(可選Element范例1："Days=Trading”,默認ElementDWMQSY1："Period=DTradingCalendar（可選用,只有當DAYS為交易日的時候，這個參數(shù)才起作用默認Element交易日統(tǒng)計釋義：TradingCalendar指定特定交易所交易日StartDate到交易日(或日歷日)ElementElement日期類型(可選Element范例1："Days=Trading”,默認TradingCalendar默認為交易所，當DAYS為日歷日的時候，這個參數(shù)不起作用,只有當DAYS為交易日的時候，這個參數(shù)才起作用默認日期通用日期宏 日期前推5個日歷日；截止日期若為’’空值，取系統(tǒng)當前日期；1StartDate=’-StartDate=’-10TD’,EndDate=’-特殊日期宏目前條件選股，數(shù)據(jù)瀏覽器中有許多日期宏，數(shù)據(jù)接口支持如下日期宏WindR應用案例提取數(shù)提取歷史交易例：提取銀行間交易債券09付息國債（090007.IB）的凈價序列數(shù)據(jù)，時間從2012-1-1到 endtime<-其中，-100d是日期宏函數(shù)，表示前推100提取分鐘序列例：提取中金所IF股指當月連續(xù)合約的3分鐘數(shù)據(jù)，截止時間 （Sys.time()起始時間前推100天（Sys.Date()-100）；begintime=Sys.Date()-100;endtime=Sys.time()wdata=提取盤口盤數(shù)例：提取平安銀行（000001.SZ）當天的盤數(shù)據(jù)begintime=format(Sys.time(),'%Y%m%d09:30:00');endtimeSys.time();#bid1買1價，bsize1買1量#ask1賣1價asize1賣1量wdata<-提取截面（600000.SHA（000002.SZA（000009.SZ（000012.SZ、開發(fā)（000021.SZ）2012年11月30號的基本特征字段，包括公司名稱、公司英文名稱、IPO日期、流通股、凈流入資金、流入量，相應的字段為 wdata<- 其中，’tradedate’表示交易提取實時行情（000005.SZ（000006.SZ（000007.SZ提取財務（600276.SH瑞（600276.SH（002038.SZ、天士力（）02 其中，營業(yè)收入、營業(yè)利潤凈利潤對應的字段為oper_rev、opprofit、net_profit_is，報告20121231日（rptDate=，財務報（rptType=1提取債券估值數(shù)據(jù)來源為中證指數(shù)公司，對應的字段為dirty_csi、accruedinterest_csi、modidura_csi。日期為20134656日。提取數(shù)data<-w.wset('IndexConstituent','date=#%%w_wset_data1融資標的代碼#w_wset_data2MarginBuy1;融資買入額MarginBuy2;融資償還額#MarginBuy3;%融資余額#%%融券余額統(tǒng)計MarginSell1;融券賣出量MarginSell2;融券償還量#MarginSell3;%融券余量#MarginSell4;%融券余額#%%融資品種流入統(tǒng)計buyCash1;凈流入#buyCash2;%凈流入量buyCash3;金額流入率#buyCash4;%流向占比buyCash5;尾盤凈流入buyCash6;開盤凈流入#%%融券品種流入統(tǒng)計SellCash1;凈流入#SellCash2;%凈流入量SellCash3;金額流入率#SellCash4;%流向占比SellCash5;尾盤凈流入#SellCash6;%開盤凈流入EndDay='2013-05- #%1.2融資標的余額#融資標的流 #融券標的余額統(tǒng)計#融券余額流提取資管報表選擇的報表為組合結(jié)算數(shù)據(jù)，報表字段為：Portfolio_Name（組合名稱、Portfolio_ID（組合ID、Total_Asset（總資產(chǎn)）data=w.wpf('130325','PMS.PortfolioDaily','startdate=;enddate=; 提取交易例：提取交易所2013年5月3日至6月3日的交易日例：提取交易所2013年6月3日前推4個交易日的日期日K線價格并繪制價格圖【例8】恒瑞（600276.SH）歷史收盤價，時間是從2013年1月2日至年4月2日，并繪制各種價格圖#收盤價（2013年4月2日）data<-ts<-xts(data[,-1],data[,1])Demo程序介紹demo(package='WindR')WindRdemo程序也可以使用?WindR，然后通過幫助界面的底部index得到demo幫助#usershouldstartWindRfirstly. {error("w.wsd}data<-ts<-xts(data[,-1],data[,1]) {error("w.wsd}{return} endtime<-format(Sys.time(),"%Y%m%d{error("w.wsd}{return}demo(wsq_demo)回車。該實例用R實現(xiàn)了實時5檔行價顯示界面。用戶需要停止實時界面時應使用stopwsq()命令{return}#data#$RequestID訂閱請求ID#$Field數(shù)據(jù)中對應的指標名#$Code數(shù)據(jù)中對應的代碼#$Time返回數(shù)據(jù)對應的時間#$ErrorCode#$Data 返回的數(shù)據(jù)結(jié)果為三維數(shù)組,FieldCode、時間Time三個維度{}if(length(data$Code)!=1||{return}}{print("callwsqerror!")}}} 安裝及Q：點擊量化菜單中“量化”選項，提示“找不 檢查一下本地電腦是否已經(jīng)安裝了R軟件（版本大于R2.15.0。R軟件 該軟件Q：WindR插件支持的R版本？64位是否支持？WindR支持2.15.0以上版本。WindR插件支持64Q：WindR出現(xiàn)錯誤原因如下A：檢查R環(huán)境是否退出？如果 B：檢查R版本是否為R2.15.0以后。檢查R環(huán)境是否是免安裝版D：資訊所在公司的IT管理員，申請取得“管理員權限Q報failedtolockdirectory.…formodifying.…removing…00LOCK-請刪除00LOCK-WindR指標數(shù)據(jù)Q：WindR數(shù)據(jù)步驟WindR數(shù)據(jù)前一定要運行下面代碼>>WindR數(shù)據(jù)通過下面7個函數(shù)實現(xiàn)的 盤口十檔快照數(shù)據(jù)和分時成交數(shù)據(jù)。 分鐘級別歷史及當天行情數(shù)據(jù)。 w.tdaysoffset返回某個偏移值對應的日期w.tdays