2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理精選試題及答案一

2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理精選試題及答案一單選題（共100題）1、國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。A.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.推行全面風險管理理念C.確保各類主要風險得到正確識別和優(yōu)先排序D.利用精確的數(shù)量模型進行量化【答案】D2、（2018年真題）在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.資本收益率B.存款偏離度C.流動性比率D.資本充足率【答案】D3、商業(yè)銀行應(yīng)當加強投資者教育，不斷提高投資的金融知識水平和風險意識，向投資者傳遞（）。A.買者盡責，賣者自負B.盡職盡責，風險補償C.銀行盡責，賣者自負D.賣者盡責，買者自負【答案】D4、在客戶信用評級模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和相應(yīng)的違約率。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditMonitor模型D.CreditRisk+模型【答案】C5、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=900億元，負債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負債久期為DL=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5．5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。A.增加14.22億元B.增加14.63億元C.減少14.22億元D.減少14.63億元【答案】C6、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險管理工具的是()。A.損失數(shù)據(jù)收集B.資本計量C.關(guān)鍵風險指標監(jiān)測D.風險與控制自我評估【答案】B7、（??）是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預(yù)期損失的資本量，也稱風險資本，它是一種虛擬的、與銀行風險的非預(yù)期損失額相等的資本。A.監(jiān)管資本B.經(jīng)濟資本C.會計資本D.賬面資本【答案】B8、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是()。A.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任B.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文件C.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當至少保存五年D.商業(yè)銀行的負責人應(yīng)當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責【答案】B9、下列關(guān)于流動性風險的說法，不正確的是（）。A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險B.流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險C.流動性風險是商業(yè)銀行無力為負債的減少和／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險【答案】A10、（）是當債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費用、擔保等）進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。A.清收處置B.貸款重組/債務(wù)重組C.貸款核銷D.不良資產(chǎn)證券化【答案】B11、某銀行當期期初關(guān)注類貸款余額為4500億元,至期未轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元,期間關(guān)注類貸款因回收減少了1000億乙元,則關(guān)注類貸款向下遷徙率為（??）A.12.50%B.11.30%C.17.14%D.15%【答案】C12、()主要負責核算、考核商業(yè)銀行資產(chǎn)負債、收益損失等情況。A.內(nèi)部審計部門B.財務(wù)部門C.法律、合規(guī)部門D.外部監(jiān)督機構(gòu)【答案】B13、()是深入理解各種風險內(nèi)在的風險因素。A.分析風險B.感知風險C.風險識別D.風險測量【答案】A14、巴塞爾委員會將操作風險定義為()。A.操作過程中產(chǎn)生的突發(fā)事件，并且人們不能精確預(yù)測這種突發(fā)事件發(fā)生的機率B.商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易時，面對的不確定情況C.由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險D.由于利率、匯率等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動所帶來的風險【答案】C15、下列不是銀行賬戶利率風險管理的必經(jīng)程序，但卻是銀行賬戶利率風險管理的基礎(chǔ)的是（）。A.銀行賬戶利率風險計量B.銀行賬戶利率風險控制C.利率預(yù)測D.風險資本限額【答案】C16、根據(jù)中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》（試行）的規(guī)定，商業(yè)銀行信用風險監(jiān)管指標中的不良貸款率不應(yīng)高于(）。A.5%B.5.5%C.4%D.6%【答案】A17、商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性，這屬于商業(yè)銀行處理(?)的辦法。A.競爭對手風險B.行業(yè)風險C.技術(shù)風險D.項目風險【答案】C18、在金融危機條件下，絕大多數(shù)金融機構(gòu)出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力顯著下降，而擁有良好聲譽的金融機構(gòu)反而從中獲益，其根本原因在于（）。A.擁有良好聲譽的金融機構(gòu)許多到期負債會被展期B.擁有良好聲譽的金融機構(gòu)其資金儲備豐富C.其他機構(gòu)愿意購買擁有良好聲譽的金融機構(gòu)的種類資產(chǎn)D.資金為尋求安全場所而流向擁有良好聲譽的金融機構(gòu)【答案】D19、（）是一種顧問及其相關(guān)的客戶服務(wù)。A.確認服務(wù)B.客戶服務(wù)C.咨詢服務(wù)D.信息服務(wù)【答案】C20、抵押期間，抵押人經(jīng)抵押權(quán)人同意轉(zhuǎn)讓抵押財產(chǎn)的，其轉(zhuǎn)讓所得價款（）。A.由抵押人自行處理B.向抵押權(quán)人提前清償債務(wù)C.由抵押人和抵押權(quán)人進行平分D.若由于抵押權(quán)人的原因無法接受該價款，則可由抵押人自行支配【答案】B21、企業(yè)的某年的稅前凈利潤為6000萬元人民幣，利息費用為3000萬元人民幣，則其利息保障倍數(shù)為（）。A.2B.1C.3D.4【答案】C22、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行對借款人的信用風險因素的分析與判斷中，明顯錯誤的是（）。A.通常收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難B.資產(chǎn)負債比率對借款人違約概率的影響較大C.如果借款人過去總能及時、全額地償還本金與利息，則其更容易或以較低的利率獲得銀行貸款D.在預(yù)期收益相等的條件下，收益波動性較低的企業(yè)更容易出現(xiàn)違約【答案】D23、聲譽危機管理的主要內(nèi)容不包括()。A.管理危機過程中的信息交流B.危機處理過程中持續(xù)溝通C.確保及時處理投訴和批評D.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃【答案】C24、監(jiān)管當局允許商業(yè)銀行在計算操作風險損失時，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗證其()方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風險損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。A.及時性假設(shè)B.相關(guān)性假設(shè)C.準確性假設(shè)D.全部性假設(shè)【答案】B25、（2018年真題）商業(yè)銀行用一年期外幣存款作為一年期外幣貸款的融資來源，存款按照倫敦同業(yè)拆借利率每月重新定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，則該資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)最主要面臨（）。A.期權(quán)性風險B.收益率曲線風險C.重新定價風險D.基準風險【答案】D26、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負債L=1700億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負債久期為DL=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。A.減少33.02億元B.增加33.02億元C.減少33.17億元D.增加33.17億元【答案】C27、操作風險報告的主要內(nèi)容不包括（）。A.信息系統(tǒng)B.風險狀況C.損失事件D.誘因和對策【答案】A28、()是指債務(wù)人違約時預(yù)期表內(nèi)項目和表外項目的風險暴露總額。A.違約風險暴露B.違約損失率C.市場價值法D.回收現(xiàn)金流法【答案】A29、假如某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口為()。A.-1B.1C.-0.1D.0.1【答案】C30、A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則（）。A.債券A的久期大于債券B的久期B.債券A的久期小于債券B的久期C.債券A的久期等于債券B的久期D.無法確定債券A和B的久期大小【答案】C31、銀行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應(yīng)當遵守的原則是（）。A.依法、公開、公正、有效B.依法、公開、公正、效率C.依法、公開、公平、效率D.依法、公開、公平、有效【答案】B32、操作風險計量模型的置信度應(yīng)設(shè)定為()，觀測期為()年。A.99.9％；1B.99％；1C.99.9％；2D.99％；2【答案】A33、多年來國內(nèi)外銀行危機的慘痛教訓(xùn)反復(fù)證明，()是導(dǎo)致銀行危機的最主要原因。A.市場過度競爭B.銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴張C.監(jiān)管不到位D.銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足【答案】B34、（2018年真題）下列（）不屬于造成商業(yè)銀行操作風險的外部因素。A.外部欺詐B.自然災(zāi)害C.行業(yè)競爭激烈D.交通事故【答案】C35、認為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融服務(wù)，對整個國民經(jīng)濟具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點屬于（）。A.利益沖突論B.債權(quán)保護論C.銀行風險論D.公共性質(zhì)論【答案】D36、中國人民銀行根據(jù)國際外匯市場行情每日公布外匯匯率()。A.買入價B.賣出價C.中間價D.以上都是【答案】C37、CreditMonitor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎(chǔ)是()。A.保險學(xué)的精算理論B.Merton模型C.經(jīng)濟計量學(xué)理論D.資產(chǎn)組合理論【答案】B38、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口的分析中，正確的是（）。A.久期缺口為負時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱B.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小C.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱D.久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響【答案】D39、財務(wù)比率分析不包括（）。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.損失比率【答案】D40、資本充足率壓力測試框架以()的壓力測試為基礎(chǔ)。A.單一風險B.簡單風險C.復(fù)雜風險D.多元化風險【答案】A41、操作風險資本計量方法中將銀行視為一個整體來衡量其操作風險的是()。A.標準法B.基本指標法C.高級計量法D.內(nèi)部評級法【答案】B42、商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。這里所述的商品不包括（）。A.農(nóng)產(chǎn)品B.石油C.銅D.黃金【答案】D43、金融市場的參與者通過買賣金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移或者接受風險，利用組合投資可以分散投資于單一金融資產(chǎn)所面臨的非系統(tǒng)風險，這屬于金融市場的()功能。A.經(jīng)濟調(diào)節(jié)B.資源配置C.貨幣資金融通D.風險分散與風險管理【答案】D44、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1．5億元，回收成本為0．7億元，違約風險暴露為1．6億元，則違約損失率為()。A.47％B.50％C.43％D.53％【答案】B45、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系中，反映交易本身特定的風險要素的是（）。A.客戶評級B.第一維度C.第二維度D.第三維度【答案】C46、關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略說法，不正確的是()。A.戰(zhàn)略目標可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等細項B.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑兩個方面的內(nèi)容C.各家銀行的戰(zhàn)略目標各不相同，不存在共性特征D.戰(zhàn)略目標確立后，應(yīng)重點研究如何保證路徑的高質(zhì)量和高效率【答案】C47、從風險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風險損失通常分為()。A.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失B.預(yù)期損失、實際損失、災(zāi)難性損失C.實際損失、機會成本／損失、非預(yù)期損失D.實際損失、無形損失、災(zāi)難性損失【答案】A48、根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的要求，我國商業(yè)銀行的杠桿率不得低于()。A.5％B.6％C.8％D.4％【答案】D49、（）是指某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人，可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風險損失。A.行業(yè)風險B.法律風險C.信用風險D.區(qū)域風險【答案】A50、在對單一法人客戶進行非財務(wù)因素分析時，下列選項不屬于宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境分析的是()。A.技術(shù)進步B.人口老化C.環(huán)保意識增強D.行業(yè)周期性分析【答案】D51、在計算資本充足率時，對質(zhì)押的處理非常嚴格，僅包括一些高質(zhì)量的金融工具，下列屬于高質(zhì)量的金融工具的是()。A.評級為AA-以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券B.銀行存單C.本外幣現(xiàn)金D.黃金【答案】A52、下列（）不屬于杠桿率指標的優(yōu)點。A.具備逆周期調(diào)節(jié)作用，能維護金融體系穩(wěn)定和實體經(jīng)濟發(fā)展B.避免了資本套利和監(jiān)管套利C.能防范銀行背離審慎經(jīng)營原則、過度積聚高風險資產(chǎn)D.風險中性的，相對簡單易懂【答案】C53、某金融產(chǎn)品的收益率為20％的概率是0．8，收益率為10％的概率是0．1，本金完全不能收回的概率是0．1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為()。A.17％B.7％C.10％D.15％【答案】B54、商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時期分配操作風險損失的標準，對于反映在商業(yè)銀行的信用風險數(shù)據(jù)中的操作風險損失，在計算最低和監(jiān)管資本時將其視為()，不計入風險資本，但應(yīng)將所有的操作風險損失記錄在內(nèi)部操作風險數(shù)據(jù)庫中。A.管理資本B.信用風險C.市場風險D.流動風險【答案】B55、（）根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備。A.專項準備B.一般準備C.特種準備D.資產(chǎn)減值準備【答案】B56、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況，下列有關(guān)表述錯誤的是（）。A.流動性比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)負債準確計量B.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性覆蓋率不低于150%C.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性比例不低于25%D.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標【答案】B57、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負債1=1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA=5年，負債加權(quán)平均久期為D1=3年，根據(jù)久期分析法，如果市場利率從4％下降到3．5％。則商業(yè)銀行的整體價值約（）。A.減少22億元B.增加22億元C.增加26億元D.減少26億元【答案】B58、假設(shè)某風險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%，標準差為0.15，同期國債的無風險收益率為4%。如果希望利用該風險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預(yù)期收益率為6%的資產(chǎn)組合，則該風險資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為（）。A.40%，60%B.20%，80%C.30%，70%D.50%，50%【答案】D59、通常情況下，導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因是（）。A.違約風險B.市場風險C.操作風險D.流動性風險【答案】D60、假定組合經(jīng)理購買了1年期面值$100M的風險債券。為了對債券發(fā)行者不會全額支付的信用風險進行套期保值，債券持有者會購買該發(fā)行公司的等值信用違約頭寸。如果風險公司的價值是$80M，因此，該風險債券的收益為（），那么（）。A.$80M，信用違約頭寸的收益為0，因為它已經(jīng)處于期權(quán)虛值狀態(tài)B.$80M，信用違約頭寸的收益為$20MC.$80M，信用違約頭寸的收益為$80MD.$80M，信用違約頭寸的收益為$100M【答案】B61、某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元,上半年因核銷等因素使用撥備5億元,補提7億元。如果6月未根據(jù)賬面計算應(yīng)提貨款損失準備10億元,則6月末該行貸款損失準備充足率為（??）A.100%B.120%C.90%D.70%【答案】B62、公司治理是指控制、管理機構(gòu)的一種機制或制度安排，其核心是在（）分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機制。A.所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)B.所有權(quán)、治理權(quán)C.處置權(quán)、治理權(quán)D.清償權(quán)、經(jīng)營權(quán)【答案】A63、一旦商業(yè)銀行采用了()，未經(jīng)監(jiān)管當局批準不可退回使用相對簡單的方法。A.標準法B.替代標準法C.高級計量法D.流程分析法【答案】C64、某客戶的2015年度的銷售收入為1000萬元，銷售成本為600萬元，凈利潤為200萬元，則該客戶的銷售毛利率為（）。A.20%B.40%C.60%D.80%【答案】B65、代理關(guān)系的主體不包括（）。A.代理人B.被代理人C.利害關(guān)系人D.相對人【答案】C66、下列關(guān)于計算VAR的方差——協(xié)方差法的說法，不正確的是（）。A.假定投資組合中各種風險因素的變化通常為正態(tài)分布B.是所有計算VaR的方法中最簡單的C.反映了高階非線性特征D.反映了風險因素對整個組合的一階線性和二階線性影響【答案】C67、下列關(guān)于聲譽風險的說法，錯誤的是()。A.聲譽風險的損害有時甚至是致命的損害B.社會責任感與聲譽風險無關(guān)C.聲譽風險應(yīng)按照聲譽風險因素的影響程度和緊迫性來排序D.具有建設(shè)性的聲譽危機處理方法是化敵為友【答案】B68、專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮兩方面因素：與借款人有關(guān)的因素、與市場有關(guān)的因素，以下不屬于與市場有關(guān)的因素的是（）。A.收益波動性B.利率水平C.經(jīng)濟周期D.宏觀經(jīng)濟政策【答案】A69、操作風險損失數(shù)據(jù)的收集步驟不包括（）。A.損失事件評估B.損失事件識別C.損失事件填報D.損失金額確定【答案】A70、高利率水平表示中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使()。A.潛在借款人的風險水平下降B.借款人承受較低的風險C.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高D.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的上升【答案】D71、某家商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例達到90％，這說明（）。A.該銀行經(jīng)營狀況良好B.該銀行流動性風險偏高，但仍屬正常C.該銀行處置不當可能失去清償能力D.該銀行資產(chǎn)比率大，發(fā)展?jié)摿Υ螅芰姟敬鸢浮緾72、（2018年真題）某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風險加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風險暴露為170億元，預(yù)期損失為5億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。A.2.00％B.3.33％C.2.94％D.2.50％【答案】C73、下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑B.戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等C.戰(zhàn)略目標決定了實現(xiàn)路徑D.各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標應(yīng)當是一致的【答案】D74、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務(wù)活動有()。A.外幣債券投資的利率風險B.外幣貸款、外幣債券投資和外匯交易中的匯率風險C.交易性人民幣債券投資的利率風險D.人民幣貸款的利率風險【答案】D75、監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容不包括（）。A.內(nèi)部環(huán)境評價B.信息披露評價C.內(nèi)部控制活動評價D.信息交流與溝通評價【答案】A76、土地用途變更登記時申請人應(yīng)當提交的權(quán)屬文件資料包括（）。A.土地登記機關(guān)發(fā)出的土地證書B.申請人的身份證明C.地上建筑物權(quán)屬證明D.土地用途變更的批準文件E.土地調(diào)查說明書【答案】A77、下列市場風險敏感度指標中，屬于二階敏感度指標的是（）。A.VegaB.GammaC.DeltaD.Theta【答案】B78、（2020年真題）商業(yè)銀行采用（）計量信用風險加權(quán)資產(chǎn)的，貸款損失準備缺口是指商業(yè)銀行實際計提的貸款損失準備低于預(yù)期損失的部分。A.內(nèi)部評級法B.內(nèi)部模型法C.權(quán)重法D.高級計量法【答案】A79、零容忍度類指標反映了銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風險類型的接受程度（）。A.等于0B.小于0C.大于0小于1D.小于1【答案】A80、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險是指（）。A.違規(guī)風險B.信用風險C.聲譽風險D.操作風險【答案】B81、對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難完全消除的是()。A.產(chǎn)品風險B.管理層風險C.區(qū)域風險D.借款人財務(wù)狀況變動風險【答案】C82、下列關(guān)于風險管理策略的說法，正確的是()。A.“不要將所有的雞蛋放在一個籃子里”隱含的是風險轉(zhuǎn)移的思想B.風險分散策略的成本主要是分散投資過程中增加的各項交易費用C.風險對沖的局限性在于其是一種消極的風險管理策略D.風險補償是一種事后的損失補償策略【答案】B83、正向收益率曲線意味著()。A.投資期限越長，收益率越高B.投資期限越長，收益率越低C.投資期限越短，收益率越高D.收益率高低與投貸期限的長短無關(guān)【答案】A84、為保證進度計劃順利實施，企業(yè)將采取的（）同時作出說明，以求取得共識。A.經(jīng)濟措施和組織措施B.技術(shù)措施和組織措施C.經(jīng)濟措施和技術(shù)措施D.管理措施和組織措施【答案】A85、（2020年真題）下列不屬于市場風險計量方法的是（）。A.將生息資產(chǎn)和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段B.按照交易對手評級設(shè)置授信額度上限C.計算單一幣種的多頭或空頭缺口D.計算債券組合久期【答案】B86、下列各項中，（）符合內(nèi)部控制過程評價的具體評分標準：A.被評價對象的過程和風險已被充分識別的，可得該項分值的20%B.在滿足A項的基礎(chǔ)上，被評價項目的過程和對風險的控制措施被規(guī)定并遵循要求的，可得該項分值的20%C.在滿足AB的基礎(chǔ)上，被評價項目的規(guī)定得到實施和保持，可再得該項分值的20%D.在滿足ABC的基礎(chǔ)上，被評價項目在實現(xiàn)風險控制的結(jié)果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項分值的30%【答案】A87、()是由于和銀行有關(guān)的負面消息、宣傳和流言引致客戶流失，以及訴訟或盈利下降等事件在市場傳播給商業(yè)銀行的形象帶來不利影響而導(dǎo)致的損失，市場傳言或公眾印象都是決定這類風險水平的重要因素。A.法律風險B.流動性風險C.聲譽風險D.國家風險【答案】C88、在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，()是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風險之一。A.內(nèi)部欺詐風險B.產(chǎn)品設(shè)計缺陷風險C.外部欺詐風險D.業(yè)務(wù)外包風險【答案】C89、（2018年真題）操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.存款準備金B(yǎng).存款保險C.經(jīng)濟資本D.資本充足率【答案】C90、流動性覆蓋率（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在銀保監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少（）日的流動性需求。A.10B.15C.30D.45【答案】C91、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在（）。A.－0.05%～0.1%B.－0.05%～0.25%C.0.1%～0.25%D.－0.2%～0.4%【答案】D92、流動性風險成因的復(fù)雜性決定了其是（）引發(fā)的直接風險。A.資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)等不匹配等因素B.信用風險C.市場風險D.操作風險【答案】A93、風險識別與分析的主要方法不包括()A.失誤樹分析法B.制作風險清單C.專家預(yù)測法D.分解分析法【答案】C94、（2018年真題）商業(yè)銀行的下列風險評級中，評級結(jié)果不包含違約概率的是（）。A.主權(quán)評級B.國別評級C.法人客戶評級D.個人客戶評級【答案】B95、在國別風險的評估指標中，一國外債本息償付額與該國當年出口收入之比是指()。A.外債總額與國民生產(chǎn)總值B.償債比例C.應(yīng)付未付外債總額與當年出口收入之比D.國際儲備與應(yīng)付未付外債總額之比、【答案】B96、馬柯維茨的投資組合理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為()，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用。A.0.5B.0.9C.1D.1.1【答案】C97、下列關(guān)于商業(yè)銀行常用的風險規(guī)避策略的說法，錯誤的是()。A.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)短期化策略B.“收軟付硬”、“接硬帶軟”的幣種選擇原則C.揚長避短、趨利避害的債務(wù)互換策略D.著重就輕的投資選擇策略【答案】B98、（）在施工活動的全部管理工作中屬于首位的。A.編制好的施工進度計劃B.施工過程的各項措施C.施工進度的控制D.施工進度計劃的編制、實施和控制【答案】D99、違約的定義是()的重要定義。A.權(quán)重法B.債項評級C.經(jīng)濟資本管理D.內(nèi)部評級法【答案】D100、下列關(guān)于商業(yè)銀行負債管理的說法中，錯誤的是()。A.銀行應(yīng)保持負債來源的分散性與多樣性B.銀行應(yīng)該積極管理和定期測試銀行的市場接觸能力C.商業(yè)銀行不限制其從單一融資來源或某一特定期限獲得資金的集中度D.銀行應(yīng)該建立持續(xù)的“市場接觸”管理機制，以保持批發(fā)融資來源的穩(wěn)定性【答案】C多選題（共50題）1、下列關(guān)于外部審計的說法，正確的有()。A.外部審計已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補充B.外部審計沒有獨立權(quán)C.銀行與外部審計師是委托與被委托的關(guān)系D.外部審計有權(quán)檢查被審計單位的會計憑證、會計賬簿、會計報表E.加強外部審計，會增加監(jiān)管成本【答案】ACD2、目前，為了適應(yīng)工作現(xiàn)狀，在培訓(xùn)方式上采用（）培訓(xùn)是培訓(xùn)發(fā)展的一個必然趨勢A.集中B.一對一C.網(wǎng)絡(luò)D.戶外【答案】C3、能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)首儎娱L期影響進行評估的分析方法包括（）。A.期限彈性分析B.持續(xù)期分析C.敏感分析D.外匯敞口分析E.風險價值分析【答案】AB4、關(guān)于內(nèi)部評級論述正確的是（）。A.根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系依賴程度不同，內(nèi)部評級法又分為初級法和高級法B.初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監(jiān)管當局的估計值C.高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限D(zhuǎn).初級法和高級法的區(qū)分適用于非零售暴露和零售暴露E.初級法和高級法的區(qū)分只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實施內(nèi)部評級法，就必須自行估計PD和LGD【答案】ABC5、戰(zhàn)略風險來自（）。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標不能按時實現(xiàn)C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷D.為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏E.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證【答案】ACD6、點型探測器按線制的不同分為多線制與總線制兩種，點型探測器套用定額時，哪一種說法不正確：（）。A.不分規(guī)格型號B.不分安裝方式、位置C.以個為計算單位D.不包括本體調(diào)試【答案】D7、在氣溫等于或高于（）℃時稱為高溫作業(yè)。A.30B.32C.35D.38【答案】C8、商業(yè)銀行可根據(jù)自身的()，自主選擇使用相應(yīng)復(fù)雜程度的壓力測試方法論。A.注冊資本B.盈利能力C.業(yè)務(wù)特點D.風險狀況E.經(jīng)營范圍【答案】ACD9、信息披露是市場約束發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。我國銀行監(jiān)管部門于2002年5月21目制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行必須披露的信息包括（）。A.財務(wù)會計報告B.各類風險管理狀況C.公司治理信息D.年度重大事項E.存款人的獲利情況【答案】ABCD10、商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)新產(chǎn)品／新業(yè)務(wù)的不同風險點和風險等級，綜合考慮()之間的關(guān)系，有針對地逐項制定程度適當、合理有效的風險防控措施。A.風險控制與作業(yè)效率B.風險控制與風險收益C.內(nèi)部管理與客戶體驗D.內(nèi)部管理與外部管理E.資源投入與效益產(chǎn)出【答案】AC11、下列關(guān)于因果分析模型的說法，不正確的有（）。A.由威爾遜開發(fā)B.用于分析檢驗損失事件與風險誘因C.是定性分析D.運用了VaR技術(shù)對操作風險進行計量E.不能確定哪一種或哪些因素與風險具有最高的關(guān)聯(lián)度【答案】C12、安全檢查的重點是（）。A.違章指揮和違章作業(yè)B.貫徹落實責任C.強化管理D.以人為本【答案】A13、在績效考核中通常所稱的KPI考核法指的（）。A.關(guān)鍵績效指標法B.360度績效評估法C.書面敘述法D.平衡記分卡法【答案】A14、內(nèi)部信息科技審計的責任包括（）。A.制定、實施和調(diào)整審計計劃B.檢查和評估商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)和內(nèi)控機制的充分性和有效性C.提出整改意見D.檢查整改意見是否得到落實E.執(zhí)行信息科技專項審計【答案】ABCD15、法定公積金有專門的用途，（）不屬于法定公積金的用途。A.彌補虧損B.提高員工福利C.擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營D.增加公司注冊資本【答案】B16、由定量和定性指標相結(jié)合的綜合打分卡模型，通常包括的因素有()。A.政治B.經(jīng)濟C.法律D.稅收E.基礎(chǔ)設(shè)施【答案】ABCD17、下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理狀況的措施包括（）。A.及時處理投訴和批評B.增強對客戶、公眾的透明度C.對所有已識別風險一視同仁、集中處理D.制定危機管理應(yīng)急計劃E.與媒體保持良好接觸【答案】ABD18、止損限額適用的時期為（）。A.一日B.半個月C.一個月D.一年E.三年【答案】AC19、合同當事人之間的任何爭議的協(xié)商和解決的措施，（）都必須參與，并對解決措施進行合同法律方面的審查、分析和監(jiān)督。A.項目經(jīng)理B.合同管理人員C.勞務(wù)員D.勞動工資人員【答案】B20、戰(zhàn)略風險管理的益處包括()。A.優(yōu)化經(jīng)濟資本配置，并降低資本使用成本B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平C.強化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程D.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境E.避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致的流動性風險【答案】AC21、下列做法可能導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨較高流動性風險的有（）。A.保持資產(chǎn)與負債幣種匹配B.將大量短期借款用于長期貸款C.將貸款集中于幾個優(yōu)勢行業(yè)D.以核心存款作為貸款的主要資金來源E.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金【答案】BC22、商業(yè)銀行管理流程包括()。A.風險識別B.風險計量C.風險監(jiān)測D.風險控制E.風險對沖【答案】ABCD23、在風險管理方面，參與確定銀行風險偏好的有（）。A.監(jiān)事會B.股東會C.董事會D.高級管理層E.首席風險官【答案】CD24、市場準入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機制。銀行的市場準入不包括（）。A.機構(gòu)準入B.業(yè)務(wù)準入C.高級管理人員準入D.資質(zhì)準入E.風險控制水平【答案】D25、全面風險管理模式階段的特點有（）。A.不同類型的業(yè)務(wù)納人統(tǒng)一的風險管理范圍B.從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束三個方面的共同約束C.提出了一系列監(jiān)管原則D.繼續(xù)以資本充足率為核心E.從單純的信貸風險管理模式轉(zhuǎn)向信用風險、市場風險、操作風險并舉【答案】ABCD26、戰(zhàn)略風險來自（）。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標不能按時實現(xiàn)C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷D.為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏E.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證【答案】ACD27、對信訪機關(guān)在受理信訪事項過程中違反信訪條例，有下面（）情形的，對負責人或責任人給予行政處分。A.對收到的信訪事項不按規(guī)定登記的B.對于不屬于其法定職權(quán)范圍的信訪事項不受理的C.未在規(guī)定期限內(nèi)書面告知信訪人處理事項結(jié)果的D.行政機關(guān)不及時打電話通知信訪人事項的【答案】A28、下列關(guān)于地上建筑物的行為中，不會涉及建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)移的是（）。A.買賣B.贈與C.坍塌D.交換【答案】C29、下列屬于市場風險的有（）。A.利率風險B.股票風險C.違約風險D.匯率風險E.商品風險【答案】ABD30、采用基于市場的薪酬模式可能會（）內(nèi)部薪酬差距。A.加大B.縮小C.平衡D.保持【答案】A31、下列關(guān)于土地使用權(quán)的說法中，錯誤的是（）。A.土地使用權(quán)屆滿后國家可以任意重新出讓該土地使用權(quán)B.宅基地因自然災(zāi)害等原因滅失的，宅基地使用權(quán)消滅C.自然災(zāi)害引起城市土地滅失的，其上權(quán)利一起滅失D.土地使用權(quán)人未申請續(xù)期或者申請續(xù)期但未獲批準的，土地使用權(quán)由國家無償收回【答案】A32、不屬于屬于ISO/TC176整理并編撰八項質(zhì)量管理原則（）。A.持續(xù)改進B.貫徹科學(xué)、公正、守法的職業(yè)規(guī)范C.基于事實的決策方法D.與供方互利的關(guān)系【答案】B33、風險文化又稱風險管理文化，是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學(xué)和價值觀，一般由()層次組成。A.風險管理戰(zhàn)略B.風險管理知識C.風險管理制度D.風險管理理念E.風險管理計劃【答案】BCD34、下列關(guān)于期權(quán)種類的說法，正確的有()。A.按權(quán)利的內(nèi)容，期權(quán)可分為買方期權(quán)和賣方期權(quán)B.按交易的標的，期權(quán)可分為現(xiàn)實期權(quán)和虛擬期權(quán)C.按執(zhí)行價格，期權(quán)可分為平價期權(quán)和價外期權(quán)D.按履約方式，期權(quán)可分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)E.按交易對象，期權(quán)可分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和看漲看跌雙向期權(quán)【答案】AD35、商業(yè)銀行進行資本充足率壓力測試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)