金融風(fēng)險管理考試綜合復(fù)習(xí)試題

WORD格式. . .復(fù)習(xí)題一、填空題1、匯率風(fēng)險主要有四種：買賣風(fēng)險、交易結(jié)算風(fēng)險、評價風(fēng)險、存貨風(fēng)險。2、金融風(fēng)險外部管理的組織形式包括行業(yè)自律 和 政府監(jiān)管。3、金融風(fēng)險監(jiān)管的原則包括獨立原則 , 適度原則，法制原則，公正、公平、公開原則，和動態(tài)原則。4、金融風(fēng)險監(jiān)管客體是指金融監(jiān)管的對象， 包括金融活動及金融活動的參與者。5、保險公司的風(fēng)險管理要規(guī)范業(yè)務(wù)管理，完善“兩核”制度。 “兩核”制度是指完善核保制度和完善核賠制度。6、國家風(fēng)險按可能導(dǎo)致風(fēng)險的事故的性質(zhì)可以分為經(jīng)濟風(fēng)險 , 政治風(fēng)險和社會風(fēng)險。二、單項選擇題1、由于通貨膨脹是貨幣貶值，證券公司實際收益下降，屬于（ C.購買力風(fēng)險）風(fēng)險。A. 利率風(fēng)險 B. 政策性風(fēng)險 C.購買力風(fēng)險 D. 信用風(fēng)險2、（D.金融企業(yè)信譽的影響）是金融機構(gòu)流動性風(fēng)險的內(nèi)部來源。A. 利率變動的影響 B. 客戶信用風(fēng)險的影響C.中央銀行政策的影響 D. 金融企業(yè)信譽的影響3、（C.某種期限的短期利率在將來的某個利息期內(nèi)面臨的風(fēng)險 ）稱為短期遠期利率風(fēng)險。某種期限的短期利率在將來的系列利息期內(nèi)面臨的風(fēng)險某一期限的利率面臨的風(fēng)險某種期限的短期利率在將來的某個利息期內(nèi)面臨的風(fēng)險某一期限的利率在將來面臨的外匯利率的風(fēng)險4、下列描述正確的是（ B.預(yù)期市場利率走高，則將有效持續(xù)期缺口調(diào)整為負值） 。預(yù)期市場利率走高，則將有效持續(xù)期缺口調(diào)整為正值預(yù)期市場利率走高，則將有效持續(xù)期缺口調(diào)整為負值預(yù)期市場利率走高，則將利率敏感性缺口調(diào)整為負值預(yù)期市場利率走低，則將利率敏感性缺口調(diào)整為正值5、金融活動的參與者如居民、企業(yè)、金融機構(gòu)面臨的風(fēng)險稱為（ A.微觀金融風(fēng)..........專業(yè)資料整理WORD格式. . .險）。A. 微觀金融風(fēng)險 B.欺詐風(fēng)險C.政策風(fēng)險D. 系統(tǒng)性風(fēng)險6、增大金融交易成本屬于金融風(fēng)險的（ B.微觀經(jīng)濟效應(yīng)）效應(yīng)。A. 宏觀經(jīng)濟效應(yīng) B. 微觀經(jīng)濟效應(yīng)C.政治效應(yīng) D. 社會效應(yīng)7、（C.人員流動渠道）不是金融風(fēng)險的國際傳遞渠道。A. 國際貿(mào)易渠道 B. 國際金融渠道C.人員流動渠道 D. 相似傳遞渠道8、（A.股東大會）是金融風(fēng)險管理的內(nèi)部組織形式。A. 股東大會 B. 銀行業(yè)協(xié)會 C.證券業(yè)協(xié)會 D. 中央銀行9、我國商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險是（ B.信用風(fēng)險）。A. 環(huán)境風(fēng)險 B. 信用風(fēng)險 C. 操作風(fēng)險 D. 流動性風(fēng)險 10、商業(yè)銀行風(fēng)險產(chǎn)生的理論根源是（ C.商業(yè)銀行的內(nèi)在脆弱性） 。A. 商業(yè)銀行存在大量不良貸款 B.金融監(jiān)管的放松C.商業(yè)銀行的內(nèi)在脆弱性 D. 經(jīng)濟社會中存在泡沫現(xiàn)象1. 假設(shè)某金融機構(gòu)的 3 個月重定價缺口為 5 萬元，3 個月到6 個月的重定價缺口為 -7萬元，6 個月到1 年的重定價缺口為 10 萬元，則該金融機構(gòu)的 1 年期累計重定價缺 15 為( A．8萬元 ) 。A．8萬元 B．6萬元 C．-8 萬元D．10萬元2．期限為2 年，面值為 1 000元的零息債券的有效期為 (C．2 年) 。A．1.09 年 B．1.78 年 C．2年 D．2.9 年3．債券為永久性公債，面值為 1 000元，其有效期為 (B．13.5 年) 。A．10年 B．13.5 年 C．12.5 年 年4．下列哪一個模型不是金融機構(gòu)常用來識別和測度利率風(fēng)險的模型（ B．CAMEL評級體系）A．久期模型 B．CAMEL評級體系 C．重定價模型 D．到期模型5． 利率風(fēng)險最基本和最常見的表現(xiàn)形式是（ A．重定價風(fēng)險）A．重定價風(fēng)險 B．基準風(fēng)險 C． 收益率曲線風(fēng)險 D．期權(quán)風(fēng)險..........專業(yè)資料整理WORD格式. . .6．假設(shè)某金融機構(gòu)由于市場利率的變化，其資產(chǎn)的市場價值增加了 3.25 萬元，負債的市場價值增加了 5.25 萬元，則該金融機構(gòu)的股東權(quán)益變化為 （C． 減少了2萬元 ）A．增加了2 萬元 B．維持不變 C． 減少了2 萬元 D．無法判斷7．當債券的到期日不斷增加時，久期也增加，但以一個（ C．遞減）A．遞增 B．不變 C．遞減 D．不確定8．可以使用下列哪種方法使得修正的久期缺口為零（ C．減少負債規(guī)模）A．增加資產(chǎn)規(guī)模 B．減少DA和增加DL C．減少負債規(guī)模 D．增加DA下列不屬于貸款承諾的主要風(fēng)險的是(D．法律風(fēng)險)。A．利率風(fēng)險 B．信用風(fēng)險 C．總籌資風(fēng)險 D．法律風(fēng)險10. 可以使用以下哪種方法使得修正的有效期缺口為零 ?(B ．減少 DA和增加DL)A．增加資產(chǎn)規(guī)模 B．減少DA和增加DL． C．減少負債規(guī)模 D．增加DA11.（）系統(tǒng)地提出現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風(fēng)險管理奠定了理論基礎(chǔ)。（ C. 馬柯維茨）A. 凱恩斯 B. 希克斯 C. 馬柯維茨 D. 夏普（）是在風(fēng)險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的危險轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)。（C.轉(zhuǎn)移策略）A.回避策略 B.抑制策略 C. 轉(zhuǎn)移策略 D.補償策略13.下列各種風(fēng)險管理策略中，采用哪一種來降低非系統(tǒng)性風(fēng)險最為直接、有效（ A. 風(fēng)險分散）。A. 風(fēng)險分散 B.風(fēng)險對沖 C. 風(fēng)險轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險補償14. 被視為銀行一線準備金的是（ B. 現(xiàn)金資產(chǎn)）。A. 證券投資 B. 現(xiàn)金資產(chǎn) C. 各種貸款 D. 固定資產(chǎn)信用風(fēng)險的核心內(nèi)容是（A信貸風(fēng)險）..........專業(yè)資料整理WORD格式. . .A信貸風(fēng)險 B主權(quán)風(fēng)險 C結(jié)算前風(fēng)險 D結(jié)算風(fēng)險三、多項選擇題1、按照金融風(fēng)險的形態(tài)可以分為（ A.信用風(fēng)險 C.流動性風(fēng)險 D.利率風(fēng)險E.操作性風(fēng)險 ）。A. 信用風(fēng)險 B. 金融機構(gòu)風(fēng)險 C. 流動性風(fēng)險D.利率風(fēng)險 E. 操作性風(fēng)險2、金融風(fēng)險管理的程序包括 （B. 風(fēng)險識別 C.風(fēng)險度量 D.風(fēng)險管理決策與實施E. 風(fēng)險控制 ）。A. 風(fēng)險分類 B. 風(fēng)險識別 C. 風(fēng)險度量D.風(fēng)險管理決策與實施 E. 風(fēng)險控制3、商業(yè)銀行面臨的政策風(fēng)險包括（ C.貨幣政策風(fēng)險 D.監(jiān)管政策風(fēng)險E.稅收政策風(fēng)險 ）。A. 環(huán)境風(fēng)險 B. 國家風(fēng)險 C. 貨幣政策風(fēng)險D.監(jiān)管政策風(fēng)險 E. 稅收政策風(fēng)險4、（B.維護金融體系的穩(wěn)定和安全 D.保護社會公眾利益 ）是金融監(jiān)管的目標。A. 增加金融機構(gòu)受益 B. 維護金融體系的穩(wěn)定和安全C.減少金融機構(gòu)損失 D. 保護社會公眾利益預(yù)防經(jīng)濟危機5、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險理論包括（ A.資產(chǎn)管理理論 C.負債管理理論 D.資產(chǎn)負債管理理論 E. 資產(chǎn)負債表內(nèi)表外統(tǒng)一管理理論 ）。A. 資產(chǎn)管理理論 B. 內(nèi)部控制管理理論C.負債管理理論 D. 資產(chǎn)負債管理理論資產(chǎn)負債表內(nèi)表外統(tǒng)一管理理論6、商業(yè)銀行貸款風(fēng)險管理的策略包括（ A.回避策略B. 分散策略 C.轉(zhuǎn)嫁策略D. 抑制策略 E. 補償策略）。A. 回避策略 B. 分散策略 C. 轉(zhuǎn)嫁策略D.抑制策略 E. 補償策略7、金融風(fēng)險管理的策略包括（ A.補償策略 B. 預(yù)防策略 C. 規(guī)避策略對沖策略）。A.補償策略B.預(yù)防策略C.規(guī)避策略..........專業(yè)資料整理WORD格式. . .D.對沖策略 E. 抑制策略8、貸款分散的方式包括（ B.資產(chǎn)多樣化 C. 單個貸款比例 E. 貸款方的分散 ）。A. 保險 B. 資產(chǎn)多樣化 C. 單個貸款比例D.保證 E. 貸款方的分散9、現(xiàn)代金融風(fēng)險管理的基本內(nèi)容是（ A.信用風(fēng)險 E. 市場風(fēng)險 ）。A. 信用風(fēng)險 B. 政策風(fēng)險 C. 法律風(fēng)險D.國家風(fēng)險 E. 市場風(fēng)險10、與金融活動有關(guān)的任何一類經(jīng)濟主體都面臨著金融風(fēng)險， （A.國家 B. 銀行C.企業(yè) D. 居民E. 保險公司）在金融活動中面臨的風(fēng)險都屬于金融風(fēng)險。A. 國家 B. 銀行C. 企業(yè) D. 居民 E. 保險公司四、判斷并改錯1、ZETA模型屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險度量模型。 （ ）改錯：“現(xiàn)代”改為“古典”2、利率、匯率、股票價格風(fēng)險屬于市場風(fēng)險，商品價格風(fēng)險不屬于市場風(fēng)險。（ ）改錯：3、巴塞爾新資本協(xié)議在原來信用風(fēng)險的基礎(chǔ)上增加了市場風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險的管理。（ ）改錯：“流動性風(fēng)險”改為“操作風(fēng)險”4、銀行資產(chǎn)流動性風(fēng)險一般難以轉(zhuǎn)移、 轉(zhuǎn)嫁，多是自留、自擔(dān)流動性風(fēng)險。（ ）改錯：5、絕大多數(shù)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險專家度量制將重點集中在對借款人“ 5W”的分析上。（ ）改錯：“5W”改為“5C”6、金融風(fēng)險是指經(jīng)濟主體在金融活動中遭受的損失。 （ ）改錯：金融風(fēng)險是指經(jīng)濟主體在金融活動中遭受損失的不確定性或可能性。7、我國設(shè)立商業(yè)銀行的注冊資本最低限額為 1億元人民幣。（ ）改錯：“1億”改為“ 10 億”8、我國實行的是分業(yè)監(jiān)管的金融監(jiān)管體制。 （ ）改錯：..........專業(yè)資料整理WORD格式. . .9、商業(yè)銀行市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、內(nèi)外勾結(jié)欺詐風(fēng)險。 （ ）改錯：“內(nèi)外勾結(jié)欺詐風(fēng)險”改為“資產(chǎn)價格風(fēng)險”10、系統(tǒng)性風(fēng)險是指由于企業(yè)或金融機構(gòu)內(nèi)部控制不健全或失效、 操作失誤等原因?qū)е碌娘L(fēng)險。（ ）改錯：“系統(tǒng)性風(fēng)險”改為“操作風(fēng)險”五、名詞解釋1、金融風(fēng)險經(jīng)濟主體在金融活動中遭受損失的不確定性或可能性。2、證券公司自營業(yè)務(wù)證券公司以自有資金或以自己名義對外舉債籌資，從事股票、債券、基金券、認股權(quán)證以及其他權(quán)益類證券的買賣交易等的投資活動或行為。3、金融監(jiān)管政府或政府授權(quán)的機構(gòu)或依法成立的其他組織對金融活動以及金融活動的參與者實施監(jiān)督和管理的統(tǒng)稱。4、全面風(fēng)險管理將風(fēng)險管理職責(zé)落實在每一個部門、 崗位、每一個人，將風(fēng)險管理機制貫穿于銀行經(jīng)營管理活動的始終，每一個環(huán)節(jié)、每一種業(yè)務(wù)都要實行風(fēng)險管理。1、利率風(fēng)險 利率風(fēng)險是 指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的 可能性。2、重新定價風(fēng)險重新定價風(fēng)險也稱為期限錯配風(fēng)險， 是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式， 源于銀行資產(chǎn)、 負債和表外業(yè)務(wù)到期期限 ( 就固定利率而言 ) 或重新定價期限 ( 就浮動利率而言 )之間所存在的差異。這種重新定價的不對稱性使銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值會隨著利率的變動而發(fā)生變化3、收益率曲線重新定價的不對稱性也會使收益率曲線的斜率、 形態(tài)發(fā)生變化， 即收益率曲線的非平行移動，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利的影響， 從而形成收益率曲線風(fēng)險， 也稱為利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險。4、信用風(fēng)險又稱違約風(fēng)險，是指交易對手未能履行約定契約中的義務(wù)而造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險，即受信人不能履行還本付息的責(zé)任而使授信人的預(yù)期收益與實際收益發(fā)生偏離的可能性，它是金融風(fēng)險的主要類型。專業(yè)資料整理WORD格式..........專業(yè)資料整理WORD格式. . .5、固定利率貸款是指在貸款期限內(nèi)，不論銀行利率如何變動，借款人都將按照合同簽訂的固定利率支付利息，不會因為利率變化而改變還款數(shù)額。六、簡答題1、簡述金融風(fēng)險管理的意義。一）金融風(fēng)險管理對微觀經(jīng)濟層面的意義有效的金融風(fēng)險管理可以使經(jīng)濟主體以較低的成本避免或減少金融風(fēng)險可能造成的損失。有效的金融風(fēng)險管理可以穩(wěn)定經(jīng)濟活動的現(xiàn)金流量，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動免受風(fēng)險因素的干擾。有效的金融風(fēng)險管理為經(jīng)濟主體作出合理決策奠定了基礎(chǔ)。有效的金融風(fēng)險管理有利于金融機構(gòu)和企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。（二）金融風(fēng)險管理對宏觀經(jīng)濟層面的意義金融風(fēng)險管理有助于維護金融秩序，保障金融市場安全運行。金融風(fēng)險管理有助于保持宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定并健康發(fā)展。2、信貸資產(chǎn)風(fēng)險管理的措施有哪些？答：1．回避措施。對銀行來說，切實可行而且不得不進行的回避是指對風(fēng)險較大的借款申請人不予貸款。 為此，銀行必須對借款申請人進行信用分析， 根據(jù)信用分析的結(jié)果來決定是否回避。 回避措施實際上暗含了一個前提， 那就是銀行擁有貸款自主權(quán)。所以， 要使我國的商業(yè)銀行健全信貸資產(chǎn)風(fēng)險的回避機制， 就必須賦予銀行貸款自主權(quán)， 減少行政干預(yù)和其他干預(yù)。2．分散措施。貸款分散措施分散了信貸資產(chǎn)風(fēng)險，最終能達到降低信貸資產(chǎn)風(fēng)險的目的。貸款分散的方式主要有三種：①資產(chǎn)多樣化。通過降低信貸資產(chǎn)在銀行總資產(chǎn)中的比市，增加非信貸資產(chǎn)的種類和比重，可以降低銀行風(fēng)險。②單個貸款比例。單個貸款比例通常是指規(guī)定銀行對單個借款人的貸款余額不得超過銀行資本余額的一定比例，來使貸款分散化。中國人民銀行從1994年開始對商業(yè)銀行實行的資產(chǎn)負債比例管理監(jiān)控指標中，就設(shè)有單個貸款比例指標，要求商業(yè)銀行對同一借款客戶的貸款余額與其資本余額的比例不得超過 15％，對最大十家客戶發(fā)放的貸款總額不得超過其資本總額的 50％。③貸款方的分散。若一筆貸款由多個銀行共同提供， 該筆貸款的風(fēng)險因此由多個銀行共同承擔(dān)， 對其中某一個銀行而言， 該筆貸款的風(fēng)險就得以分散。具體有銀團貸款、聯(lián)合貸款、混合貸款等。專業(yè)資料整理WORD格式..........專業(yè)資料整理WORD格式. . .3．轉(zhuǎn)嫁措施。 是指銀行以某種特定的方式將信貸資產(chǎn)風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給他人承擔(dān)的一種措施。風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁措施在風(fēng)險管理中運用得相當廣泛，它包括保險轉(zhuǎn)嫁和非保險轉(zhuǎn)嫁兩種方式。①保險。銀行通過直接或間接投保的方式，將信貸資產(chǎn)風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給保險人承擔(dān)。信貸資產(chǎn)風(fēng)險的保險轉(zhuǎn)嫁途徑有一兩條： 一是有些貸款的信用風(fēng)險可由借款人或銀行以向保險人投保的方式轉(zhuǎn)嫁給保險人；二是借款人將其在生產(chǎn)經(jīng)營過程中面臨的各種可保風(fēng)險都向保險公司投保，從而把銀行面臨的信貸資產(chǎn)風(fēng)險間接地轉(zhuǎn)嫁給保險公司。②保證。商業(yè)銀行以保證貸款的方式發(fā)放貸款，可以將信貸資產(chǎn)風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給保證人。所謂保證貸款， 是指按《中華人民共和國擔(dān)保法》 規(guī)定的保證方式以第三人承諾在借款人不能償還貸款時， 按約定承擔(dān)一般保證責(zé)任或連帶責(zé)任而發(fā)放的貸款。 保證貸款的安全性較抵押貸款和質(zhì)押貸款要低。③信用衍生產(chǎn)品。信用衍生產(chǎn)品是指以貸款的信用狀況為基礎(chǔ)資產(chǎn)的衍生金融工具，它是一種雙邊的金融合約安排， 在這一合約下， 雙方同意互換商定的或者是根據(jù)公式確定的現(xiàn)金流， 現(xiàn)金流的確定依賴預(yù)先設(shè)定的未來一段時間信用事件的發(fā)生。 目前常用的信用衍生產(chǎn)品主要有三種： 信用違約期權(quán) （Credit Default OPtinn ）、信用聯(lián)系票據(jù)(Credit 一LinkedNote,CLN）和總收益互換（ TotalReturnSwap ）。4．抑制措施。抑制措施是指銀行加強信貸資產(chǎn)風(fēng)險的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，爭取在損失發(fā)生之前阻止情況惡化或提前采取措施減少信貸資產(chǎn)風(fēng)險造成的損失。風(fēng)險抑制的手段主要有：①健全審貸分離制度，提高貸款決策水平。②加強貸后檢查工作，積極清收不良貸款。5．補償措施。是指銀行以自身的財力來承擔(dān)未來可能發(fā)生的風(fēng)險損失的一種措施。風(fēng)險補償有兩種方式： 一種是自擔(dān)風(fēng)險， 即銀行在風(fēng)險損失發(fā)生時， 將損失直接攤?cè)顺杀净驔_減資本金； 另一種是自保風(fēng)險， 即銀行根據(jù)對一定時期風(fēng)險損失的測算， 通過建立貸款呆賬準備金以補償貸款呆賬損失。3、你認為應(yīng)該從哪些方面構(gòu)筑我國金融風(fēng)險防范體系？答：可以借鑒“金融部門評估計劃”的系統(tǒng)經(jīng)驗，健全我國金融風(fēng)險防范體系。（1）建立金融風(fēng)險評估體系 金融風(fēng)險管理主要有四個環(huán)節(jié)， 即識別風(fēng)險， 衡量風(fēng)險，防范風(fēng)險和化解風(fēng)險， 這些都依賴于風(fēng)險評估， 而風(fēng)險評估是防范金融風(fēng)險的前提和基礎(chǔ)。目前我國金融市場上有一些風(fēng)險評級機構(gòu)和風(fēng)險評級指標體系，但是還不夠完善， 還需要做好以下工作： ①健全科學(xué)的金融預(yù)警指標體系。 ②開發(fā)金融風(fēng)險評測模型。 （2）建立預(yù)警信息系統(tǒng)完善的信息系統(tǒng)是有效監(jiān)管的前提條件。我國目前盡管已形成較為完善的市場統(tǒng)計指標體系，但對風(fēng)險監(jiān)測和專業(yè)資料整理WORD格式..........專業(yè)資料整理WORD格式. . .預(yù)警的支持作用還有限， 與巴塞爾委員會 《有效銀行監(jiān)管的核心原則》 要求還有差距。①增加描述市場總體金融風(fēng)險和金融機構(gòu)風(fēng)險的指標， 為風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警提供信息支持。 ②嚴格和完善金融機構(gòu)財務(wù)報表制度， 制定嚴格的數(shù)據(jù)采集內(nèi)容和格式、方式和方法及采集渠道。金融機構(gòu)上報的資料， 要經(jīng)過會計師和審計師審計，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假或拖延，監(jiān)管部門應(yīng)給予懲罰。 （3）建立良好的公司治理結(jié)構(gòu) 金融機構(gòu)治理結(jié)構(gòu)是否良好對金融風(fēng)險防范是至關(guān)重要的。如果公司治理結(jié)構(gòu)存在缺陷， 會增大金融體系風(fēng)險。 國外銀行的實踐表明， 金融風(fēng)險及金融危機的發(fā)生，在某種程度上應(yīng)歸咎于公司治理的不足。 我國近些年的金融業(yè)改革非常重視法人治理結(jié)構(gòu)的改進， 但是國有獨資商業(yè)銀行的所有者與經(jīng)營者定位還不是很清楚，高管人員仍然集治理權(quán)與管理權(quán)于一身， 缺乏治理與管理的監(jiān)督機制。股份制商業(yè)銀行表面上看有著良好治理結(jié)構(gòu)， 但實際運行中也存在一些問題，如股東貸款比例過高， 小股東收益被忽視等。 為此，應(yīng)在公司治理結(jié)構(gòu)方面做好以下幾項工作：①改進國有商業(yè)銀行的分權(quán)結(jié)構(gòu)。②完善公司治理的組織結(jié)構(gòu)。③完善激勵機制和制約機制。 ④加強信息披露和透明度建設(shè)。 （4）加強審慎監(jiān)管體系建設(shè) 構(gòu)筑以銀監(jiān)會、證監(jiān)會和保監(jiān)會為主體、機構(gòu)內(nèi)控為基礎(chǔ)、行業(yè)自律為紐帶、社會監(jiān)督為補充，“四位一體”的復(fù)合型金融監(jiān)管體制，以預(yù)防金融風(fēng)險的發(fā)生。①構(gòu)建監(jiān)管主體的監(jiān)管組織機構(gòu)。②健全我國金融機構(gòu)的內(nèi)部監(jiān)控制度。③建立金融行業(yè)自律機制。④充分發(fā)揮社會中介的監(jiān)督作用1．信用風(fēng)險的廣義和狹義概念？信用風(fēng)險有狹義和廣義之分。 狹義的信用風(fēng)險是指銀行信用風(fēng)險， 即信貸風(fēng)險， 也就是由于借款人主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難， 而導(dǎo)致借款本息不能按時償還， 而給放款銀行帶來損失的風(fēng)險。 廣義的信用風(fēng)險既包括銀行信貸風(fēng)險， 也包括除信貸風(fēng)險以外的其他金融性風(fēng)險，以及所有的商業(yè)性風(fēng)險。如果拋開商業(yè)性風(fēng)險不談， 僅從金融性風(fēng)險來看，廣義的信用風(fēng)險是指所有因客戶違約或不守信而給信用提供者帶來損失的風(fēng)險， 比如資產(chǎn)業(yè)務(wù)中借款人不按時還本付息引起的放款人資產(chǎn)質(zhì)量的惡化； 負債業(yè)務(wù)中定期存款人大量提前取款形成的擠兌現(xiàn)象；表外業(yè)務(wù)中交易對手違約導(dǎo)致的或有負債轉(zhuǎn)化為表內(nèi)實際負債。2、信用風(fēng)險的具體特征表現(xiàn)在哪些方面？作為信用風(fēng)險核心內(nèi)容的信貸風(fēng)險， 可以從工商業(yè)貸款、 貿(mào)易融資信貸、 房地產(chǎn)貸款和個人消費信貸四種貸款的角度來探討。 （一） 工商業(yè)貸款出現(xiàn)風(fēng)險前的變現(xiàn)特征 工商業(yè)貸款..........專業(yè)資料整理WORD格式. . .一般分為流動資金貸款和定期貸流動資金貸款的風(fēng)險表現(xiàn)款。為：①借款企業(yè)用流動資金貸款發(fā)放工資、管理費用、債務(wù)利息或其他與貸款用途無關(guān)的開支；②用流動資金貸款來購買長期資產(chǎn)，如固定資產(chǎn)等，或做資本性支出，如贖回本公司的股票、償還長期債務(wù)、支付股息等；③借款企業(yè)不能按期償還對供應(yīng)商的欠導(dǎo)致供應(yīng)商不愿再向借款企業(yè)提件商款，業(yè)信用，從而使借款企業(yè)將來會更加依賴銀行資④銀行發(fā)放貸款時的抵押率過金；高，或是因為存貨跌價、應(yīng)收賬款出現(xiàn)壞賬導(dǎo)致抵押物價值下定期貸款的風(fēng)險表現(xiàn)降。為：①貸款期限與用貸款資金購置的資產(chǎn)壽命不一②經(jīng)營中產(chǎn)生的現(xiàn)金流不足以償還定期貸款的本致；息；銷售收人低于預(yù)期水平，導(dǎo)致單位成本無法降低，現(xiàn)金緊張，償伏能力不佳；③在貸款還清之前，用貸款購置的長期資產(chǎn)已經(jīng)因技術(shù)更新而被淘使得抵押率超過正常水汰，平；④剩余的現(xiàn)金流人被用于支付高工資或其他非必要用途；⑤貸款還本付息的壓力過大，使企業(yè)無法正常地積累和發(fā)展；⑥由于經(jīng)營不善或不可預(yù)測的行業(yè)性突變，借款人的財務(wù)狀況惡化。（二）貿(mào)易融資信貸的風(fēng)險表現(xiàn)特征貿(mào)易融資包括出口押匯、進口押匯、打包放款和信用證業(yè)務(wù)等。貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險表現(xiàn)為：一是信用問題，即借款人（進口商或出口商）無法償還貸款，或是信用證項下無追索權(quán)的買單，開證行未能履行付款義務(wù)；二是操作問題，即在國際貿(mào)易結(jié)算過程中因缺乏專業(yè)人員或健全的內(nèi)部控制機制從而導(dǎo)致信用證和結(jié)算單據(jù)審核的失誤，以及在貸款的記賬、資金的劃撥等方面出現(xiàn)失誤或人為的舞弊；三是匯率問題，即因為貿(mào)易融資涉及國際間的資金收付，如銀行買單付給出口商的可能是外幣，或者銀行代這樣，銀行賬面就出現(xiàn)了外匯的頭進口商支付的貨款也可能是外幣，寸，從而需要承擔(dān)由此產(chǎn)生的匯率風(fēng)險（三）房地產(chǎn)貸款的風(fēng)險征兆房地產(chǎn)貸款包括商業(yè)用房地產(chǎn)抵押貸款和個人房地產(chǎn)抵押貸款兩種。房地產(chǎn)貸款一般有融資期限長的特所以自然而然就會產(chǎn)生點，流在同一地區(qū)不斷興建同類項動性風(fēng)險。房地產(chǎn)貸款出現(xiàn)風(fēng)險的征兆是：目，致使出現(xiàn)項目供過于求的局而；項目的計劃或設(shè)計中途改商業(yè)用房的租金退讓或銷售折扣過變；大，導(dǎo)致項目產(chǎn)生的現(xiàn)金流量低于可行性報告中預(yù)測的水平；出租率低，銷售價格低，或銷售緩慢，使得盈利率達不到預(yù)計水平，導(dǎo)致資金回籠緩無法按時償還貸款；房地產(chǎn)項目涉及環(huán)境慢，污染，被責(zé)令承擔(dān)清理責(zé)任，甚至需要拆遷；房地產(chǎn)所在地區(qū)將被政府重新規(guī)劃，對其房地產(chǎn)價值產(chǎn)生不利影響；發(fā)現(xiàn)借款人借款是為了投機而炒作房地產(chǎn)，還款的唯一來源是房產(chǎn)出手后的銷售款；原來的房地產(chǎn)貸款被展期，但缺乏可行的還款計劃。（四）個人消費信貸的個人消費信貸的風(fēng)險前兆借款人到期沒有償還貸風(fēng)險征兆是：款；借款人的收人出現(xiàn)較大下降，或變更了工作單位，而新工作的穩(wěn)定程度不如前一份工作，或新工作的預(yù)期收人不理想；借款人身體受到了傷害，比如致殘使得原工作技能受到影響；借款人所在行業(yè)出現(xiàn)了飽和或蕭條的征兆；銀行發(fā)放貸款以后發(fā)現(xiàn)借款人提供的擔(dān)保品或抵押品完全是虛假的，或是專業(yè)資料整理WORD格式..........專業(yè)資料整理WORD格式. . .多頭擔(dān)保、抵押，或是不足值擔(dān)保、抵押；當銀行發(fā)放的個人消費貸款是固定利率時，恰遇國家上調(diào)利率。 四、論述題1·試述金融風(fēng)險的經(jīng)濟效應(yīng)？答：微觀經(jīng)濟效益 ①給經(jīng)濟主體造成經(jīng)濟損失， 甚至威脅其生存和發(fā)展。 金融風(fēng)險的直接后果是給金融活動的參與者帶來直接的經(jīng)濟損失， 其損失之大，又是可謂觸目驚醒。 ②影響投資者或存款人的信心和預(yù)期。金融風(fēng)險是引發(fā)信心危機的基本因素。一旦投資者對金融市場失去信心，就會引起恐慌性拋售，導(dǎo)致證券價格或匯率的急劇下降。如果存款人對銀行失去信心，就會紛紛提取存款，形成擠提風(fēng)險，引發(fā)銀行危機和銀行倒閉。金融風(fēng)險還會影響投資者的預(yù)期收益，因為金融風(fēng)險越大，則風(fēng)險溢價也相應(yīng)越大，于是調(diào)整后的收益折扣率也越大。③增大金融交易成本。金融風(fēng)險的存在增大了經(jīng)濟主體的管理成本，而且由于金融資產(chǎn)難以正確估價，金融交易難以順利完成，或者金融交易能夠進行，而增大了交易成本。④降低資金利用率。由于金融風(fēng)險的廣泛存在及其后果的嚴重性，銀行等金融機構(gòu)由于其流動性變化的不確定性，難以準確安排備付金的數(shù)額，導(dǎo)致大量資金閑置。此外，由于金融風(fēng)險的存在和擔(dān)憂，一些單位和個人不得不持有一定的風(fēng)險準備金，一些消費者和投資者會持幣觀望，從而也造成社會資金閑置，增大機會成本，降低資金利用率。宏觀經(jīng)濟效益①導(dǎo)致社會投資水平下降，經(jīng)濟增長放緩甚至出現(xiàn)負增長。這是因為由于金融風(fēng)險的存在，投資者擔(dān)心投資資本的安全從而減少投資，導(dǎo)致整個社會投資水平下降，經(jīng)濟增長放緩。②不利于動員國內(nèi)外的儲蓄，容易造成財政政策和貨幣政策的扭曲。由于金融風(fēng)險的存在