2023年電大金融統(tǒng)計分析作業(yè)

一、單選題1,

下列中,(A）不屬于金融制度。

A，機構(gòu)部門分類

2,下列中，(D)是商業(yè)銀行。

Ｄ,郵政儲蓄機構(gòu)

3，《中國記錄年鑒》自(Ｂ)開始公布貨幣概覽數(shù)據(jù)。B，1989年

4，貨幣與銀行記錄體系的立足點和切入點是(B)

B，金融機構(gòu)

５,國際貨幣基金組織推薦的貨幣與銀行記錄體系的三個基本組成部分是（Ａ）A，貨幣當局資產(chǎn)負債表、存款貨幣銀行資產(chǎn)負債表、非貨幣金融機構(gòu)資產(chǎn)負債表

６，我國的貨幣與銀行記錄體系的三個基本組成部分是（A)貨幣當局資產(chǎn)負債表、國有商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表、特定存款機構(gòu)資產(chǎn)負債表7，貨幣與銀行記錄的基礎數(shù)據(jù)是以（B）數(shù)據(jù)為主。B,存量

8,存款貨幣銀行最明顯的特性是（C）C,吸取活期存款，發(fā)明貨幣

9，當貨幣當局增長對政府的債權(quán)時，貨幣供應量一般會(Ａ)Ａ增長

１0,準貨幣不涉及（C)C,活期存款

1,

一般地，銀行貸款利率和存款利率的提高，分別會使股票價格發(fā)生哪種變化：(C）C,下跌、下跌

2通常當政府采用積極的財政和貨幣政策時,股市行情會(A）看漲

3判斷產(chǎn)業(yè)所處生命周期階段最常用記錄方法是（Ｃ)判別分析法

4,某只股票年初每股市場價值是30元,年終的市場價值是35元,年終分紅５元,則該股票的收益是（Ｄ）D，３３.3％５,某人投資了三種股票，這三種股票的方差一協(xié)方差矩如下表,矩陣（ｉ,j)位置上的元素為股票I與j的協(xié)方差，已知此人投資這三種股票的比例分別為0.1,０.４，0.5,則該股票投資組合的風險是(C）Ｃ，1２.3

方差一協(xié)方差AＢＣＡ10０12０130B120１441５６Ｃ１301５6169

6,對于幾種金融工具的風險性比較，對的的是(Ｄ）

D，股票>基金>債券

７,紐約外匯市場的美元對英鎊匯率的標價方法是（A)直接標價法

8，一美國出口商向德國出售產(chǎn)品,以德國馬克計價，收到貨款時,他需要將1００萬德國馬克兌換成美圓,銀行的標價是UＳD／DEＭ：1.９300～１.９3１0，他將得到（B)萬美圓。B,51.8

9,2０23年1月1８日倫敦外匯市場上美圓對英鎊匯率是：1英鎊=1.63６０～1.637０美圓,某客戶買入50000英鎊，需支付(C)美圓。Ｃ，81８5０

10,馬歇爾一勒納條件表白的是，假如一國處在貿(mào)易逆差中，會引起本幣貶值，本幣貶值會改善貿(mào)易逆差,但需要具有的條件是(D)

Ｄ,進出口需求彈性之和必須大于11外匯收支記錄的記錄時間應以（Ｃ)位標準。Ｃ收支行為發(fā)生日期2，國某年末外債余額50億美圓，當年償還外債本息額15億，國內(nèi)生產(chǎn)總值400億,商品勞務出口收入５5億美圓，債務率為(D)D，90.９%３，某國年末外債余額50億美圓,當年償還外債本息額15億，國內(nèi)生產(chǎn)總值４00億，商品勞務出口收入55億美圓,債務率為(Ａ）A，1２．5%

4，某國年末外債余額50億美圓,當年償還外債本息額15已美圓,國內(nèi)生產(chǎn)總值400億,商品勞務出口收入55億美圓,則償債為（Ｃ)C，2７.2％

5,國際收支與外匯供求的關(guān)系是（A)A，國際收入決定外匯供應，國際支出決定外匯需求

6,下列外債中附加條件較多的是（Ｄ）D,外國政府貸款

7,商業(yè)銀行中被視為二級準備的資產(chǎn)是(C）C，證券資產(chǎn)8,下列哪種情況會導致銀行收益狀況惡化（B)

B,利率敏感性資產(chǎn)占比較大,利率下跌9,根據(jù)銀行對負債的控制能力不同，負債可以劃分為（C）

C,積極負債和被動負債

10，ROA是指(B）Ｂ，資產(chǎn)收益率

1，息差的計算公式是（C）Ｃ，利息收入／總資產(chǎn)－利息支出／總負債

２,某商業(yè)銀行的利率敏感性資產(chǎn)為3億元，利率敏感性負債為2.５億元。假設利率忽然上升，則該銀行的預期贏利會(Ｄ)D,不清楚

3，不良資產(chǎn)比例增長，意味著商業(yè)銀行(Ａ)增長了。Ａ，時常風險

4,假如銀行的利率敏感性缺口為正，則下述哪種變化會增長銀行的收益:（C)C，利率波動變大

5,按照中國人民銀行對銀行業(yè)資產(chǎn)風險的分類,信用貸款的風險權(quán)數(shù)為(A)A，１0０

６,銀行平時對貸款進行分類和質(zhì)量評估時,采用的辦法是(D)采用隨機抽樣和判斷抽樣相結(jié)合的方法抽出部分貸款分析,并推之總體

7,１９68年，聯(lián)合國正式把資金流量帳戶納入(C）中。

C，貨幣與銀行記錄體系

8,依據(jù)法人單位在經(jīng)濟交易中的特性，國內(nèi)常住法人單位可進一步劃分為(Ｂ）Ｂ，非金融公司部門、金融機構(gòu)部門、政府部門9,金融體系國際競爭力指標體系中用于評價貨幣市場效率競爭力的指標是(Ｃ)C,股票市場活力

１0,銀行部門效率競爭力的指標體系中，用以反映商業(yè)銀行的經(jīng)營效率的指標是(B）B,金融機構(gòu)透明度

二、多選題１,

金融體系是建立在金融活動基礎上的系統(tǒng)理論，它涉及(ABＣD)A，金融制度

B,金融機構(gòu)

C，金融工具

D，金融市場

2,

政策銀行涉及(CDＥ)C,中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行Ｄ，國家開發(fā)銀行Ｅ,中國進出口銀行3,

金融市場記錄涉及（BＣE）B,短期資金市場記錄

C，長期資金市場記錄

Ｅ,外匯市場記錄

４，

我國的存款貨幣銀行重要涉及商業(yè)銀行和(BCE)

B，財務公司

C，信用合作社

E，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行

5，

基礎貨幣在貨幣與銀行記錄中也表述為貨幣當局的儲備貨幣,是中央銀行通過其資產(chǎn)業(yè)務直接發(fā)明的貨幣，具體涉及三個部分(ABD)A,中央銀行發(fā)行的貨幣(含存款貨幣銀行的庫存鈔票)B，個金融機構(gòu)繳存中央銀行的法定存款準備金和超額準備金(中央銀行對非金融機構(gòu)的負債Ｄ，郵政儲蓄存款和機關(guān)團隊存款（非金融機構(gòu)在中央銀行的存款）6Ｍ1由（BD）組成B,流通中的鈔票

D可用于轉(zhuǎn)帳支付的活期存款

7，

M2是由Ｍ1和(BＣＤE）組成的。Ｂ,信托存款Ｃ，委托存款

D,儲蓄存款

Ｅ，定期存款

8,

中央銀行期末發(fā)行的貨幣的存量等于(AＥ)Ａ，期初發(fā)行貨幣量+本期發(fā)行的貨幣-本期回籠的貨幣

Ｅ，流通中的貨幣＋金融機構(gòu)庫存貨幣

9,存款貨幣銀行的儲備資產(chǎn)是存款貨幣銀行行為應付客戶提取存款和資金清算而準備的資金,重要涉及(AB)A，存款貨幣銀行繳存中央銀行的準備金

B，存款貨幣銀行的庫存鈔票

10，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行是（BC）B,存款貨幣銀行

Ｃ，政策性銀行

1，

下列影響股票市場的因素中屬于基本因素的有（AＢＣD)A，宏觀因素

Ｂ，產(chǎn)業(yè)因素

C，區(qū)域因素

Ｄ，公司因素

2，

產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢分析是產(chǎn)業(yè)分析的重點和難點,在進行次項分析時著重要把握（ＡBC)A,

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進和趨勢對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢的影響

B,產(chǎn)業(yè)生命周期的演進對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢的影響Ｃ,國家產(chǎn)業(yè)改革對產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的導向作用３，技術(shù)分析有它賴以生存的理論基礎—三大假設，他們分別是(ACE)A,市場行為涉及一切信息

C，所有投資者都追逐自身利益的最大化Ｅ,歷史會反復

４,下面導致債券價格上漲的有（AB）A，存款利率減少B，債券收益率下降6，在一國外匯市場上,外幣兌本幣的匯率上升也許是由于(CDE)

C，本國實際利率相對于外國實際利率下降

D,預期本國要加強外匯管制

E,預期本國的政局不穩(wěn)

7,若在紐約外匯市場上，根據(jù)收盤匯率，20２３年1月1８日,1美圓可兌換105.69日圓，而1月19日１美圓可兌換１05.３3日圓,則表白（AD)A，美圓對日圓貶值

D,日圓對美圓升值

8,影響一過匯率變動的因素有（ABCＤＥ)A,政府的市場干預

B,通貨膨脹因素

Ｃ，國際收支狀況

Ｄ，利率水平

E,資本流動

9,下列說法對的的有(BCE）B,買入價是銀行從客戶那里買入外匯使用的匯率C，賣出價是銀行從客戶那里賣出外匯使用的匯率

Ｅ,買入價與賣出價是從銀行的角度而言的

1０,下列說法對的的有(BC)B，本幣貶值不一定會使國際收支得到改善C，︱Ex+Em︱>1時，本幣貶值會使國際收支得到改善

１,我國的國際收支記錄申報體系從內(nèi)容上看,涉及(ABＣＤE)Ａ,通過金融機構(gòu)的逐筆申報

Ｂ，直接投資公司的直接申報記錄(季報)C,金融機構(gòu)對外資資產(chǎn)負債及損益記錄(季報)

D，對有境外帳戶的單位的外匯收支記錄(月報)E,證券投資記錄（月報）２，我國的國際收支記錄申報具有如下特點(AＢC）A,實行交易主題申報制

B，通過銀行申報為主，單位和個人直接申報為輔C，定期申報和逐年申報相結(jié)合

３,儲備資金涉及(ABＣＤＥ）A，貨幣黃金

B,特別提款權(quán)

C，其他債權(quán)

D，在基金組織的儲備頭寸

Ｅ,外匯

4，下列人員,包含在我國國際收支記錄范圍的有(BCE)B,中國短期出國人員（在境外居留時間不滿1年）C，中國駐外使領館工作人員及家屬

E,在中國境內(nèi)依法成立的外商投資公司5,國際收支記錄的數(shù)據(jù)來源重要有（ABCDE）A，國際貿(mào)易記錄

B，國際交易報告記錄

C,公司調(diào)查

D，官方數(shù)據(jù)源

Ｅ,伙伴國記錄

6,國際商業(yè)貸款的種類重要有（ＡBCD)A,短期融資

B，普通中長期貸款

Ｃ，買方信貸

D，循環(huán)貸款

7，商業(yè)銀行最重要的功能有（ＡBCDE）A，中介功能

B，支付功能

Ｃ，擔保功能

Ｄ，代理功能

Ｅ，政策功能

8,以下資產(chǎn)項目屬于速動資產(chǎn)(一級準備）的有（ＢＣE)B,鈔票

C，存放中央銀行的準備金

E，存放同業(yè)款項1下面哪種變化會導致商業(yè)銀行凈利息收入增長：（ABCDＥ）Ａ，利率敏感性缺口為正，市場利率上升

B，利率敏感系數(shù)大于１,市場利率上升C,有效持有期缺口為,市場利率上升

D，有效持有期缺口為負，市場利率上升

2,

商業(yè)銀行的經(jīng)營面臨的四大風險有（AＢＣ)A，環(huán)境風險

Ｂ,倒閉風險

C,管理風險

3,環(huán)境風險分析法中，需要考慮的環(huán)境因素涉及(ABCＤE）Ａ匯率和利率波動

B同業(yè)競爭

C宏觀經(jīng)濟條件

D資本充足率

E,商業(yè)周期

4，銀行的流動性需要在內(nèi)容上重要涉及(BCE）B,資本金需求

C,貸款客戶的貸款需求Ｅ,投資資金需求

5，金流量核算的基礎數(shù)據(jù)與以下哪些記錄體系有密切的關(guān)系(AＢＣDE）A,國際收支

B,貨幣與銀行記錄

C，國民生產(chǎn)記錄

Ｄ,證券記錄

E,保險記錄6,資金流量核算采用復式記帳方法，遵循(ABCD)估價標準。A，收付實現(xiàn)制記帳原則，使用交易發(fā)生時的市場價格

B，收付實現(xiàn)制記帳原則，使用現(xiàn)行市場價格Ｃ,權(quán)責發(fā)生制記帳原則,使用現(xiàn)行市場價格

Ｄ,權(quán)責發(fā)生制記帳原則，使用交易發(fā)生時的市場價格

7,金融體系競爭力指指標體系由(ABＣDＥ)4類要素共27項指標組成。A,資本成本的大小B，資本市場效率的高低C，股票市場活力D，債券交易頻繁限度

E，銀行部門效率

8，股票市場活力的競爭力的重要指標有(ＢCE）Ｂ，股票市場人均交易額C，國內(nèi)上市公司數(shù)目任E，內(nèi)幕交易三、名詞解釋1、貨幣流通:是在商品流通過程之中產(chǎn)生的貨幣的運動形式。貨幣作為購買手段不斷地離開出發(fā)點,從一個商品所有者手里轉(zhuǎn)到另一個商品所有者手里,這就是貨幣流通。２、信用:是商品買賣的延期付款或貨幣的借貸。在商品貨幣關(guān)系存在的條件下，這種借貸行為表現(xiàn)為以償還為條件的貨幣或商品的讓渡形式,即債權(quán)人用這種形式貸出貨幣或賒銷商品，債務人按約定日期償還借款或貸款,并支付利息。3、金融：是貨幣流通與信用活動的總稱。４、金融機構(gòu)部門:重要是指從事金融中介活動和輔助性金融活動的機構(gòu)單位５、存款貨幣銀行:重要涉及商業(yè)銀行及類似機構(gòu)。這些金融機構(gòu)可以以可轉(zhuǎn)帳支票存款或其他可用于支付的金融工具對其他部門發(fā)生負債。存款貨幣銀行可發(fā)明派生存款貨幣。我國的存款貨幣銀行重要由五類金融機構(gòu)單位組成：國有商業(yè)銀行、其他商業(yè)銀行、信用合作社、財務公司以及作為政策性銀行的農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行。6、M0:是流通中的貨幣，它來源于中央銀行發(fā)行的紙鈔和輔幣。M0的計算公式是:流通中鈔票=發(fā)行貨幣-金融機構(gòu)的庫存鈔票7、M１:是由流通中的鈔票和活期存款兩部分組成,又稱狹義貨幣。其中，流通中的鈔票即M0;活期存款指可用于轉(zhuǎn)帳支付的存款。8、M２：是由貨幣M1和準貨幣組成，又稱廣義貨幣。準貨幣重要涉及定期存款、儲蓄存款，以及信托存款、委托存款等其他類存款。準貨幣的流動性低于貨幣M1。９、準貨幣：重要涉及定期存款、儲蓄存款，以及信托存款、委托存款等其他類存款，是廣義貨幣M2的重要組成部分。準貨幣的流動性低于貨幣M1。10、貨幣乘數(shù)：是基礎貨幣和貨幣供應量之間存在的倍數(shù)關(guān)系。它在貨幣供應量增長和緊縮時,分別起擴大和衰減作用。使用的計算公式是：m=Ｍ２/MB,其中ＭB表達基礎貨幣，m表達貨幣乘數(shù)。１、證券:是商品經(jīng)濟和社會化大生產(chǎn)發(fā)展的產(chǎn)物，一般意義上的證券是指用來證明或設定一定權(quán)利的書面憑證，它表白證券持有人或第三者有權(quán)取得該證券擁有的特定權(quán)益;按照性質(zhì)的不同,證券可以分為憑證證券和有價證券。２、二級市場:即證券流通市場,是已發(fā)行的證券通過買賣交易實現(xiàn)流通轉(zhuǎn)讓的場合。它一般涉及兩個子市場:證券交易所和場外交易市場。3、開放式基金和封閉式基金：開放式基金是指基金設立后，投資者可以隨時申購或贖回基金單位，基金規(guī)模不固定;封閉式基金的基金規(guī)模在基金發(fā)行前就已經(jīng)擬定，在發(fā)行完畢后的規(guī)定期限內(nèi),基金規(guī)模固定不變。(我國現(xiàn)在所發(fā)行的基金多是封閉式基金）４、馬可維茨有效組合:在構(gòu)造證券資產(chǎn)組合時，投資者謀求在既定風險水平下具有最高預期收益的證券組合,滿足這一規(guī)定的組合稱為有效組合,也稱馬可維茨有效組合。５、外匯：通常所指的外匯是靜態(tài)意義下的狹義的含義,是指以外幣表達的可以進行國際間結(jié)算的支付手段,涉及以外幣表達的銀行匯票、支票、銀行存款等。6、遠期匯率:是交易雙方達成外匯買賣協(xié)議，約定在將來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。７、J曲線效應：本幣貶值后,會促進出口和克制進口,從而有助于國際收支的改善,但這一改善過程存在著“時滯”現(xiàn)象，表現(xiàn)為短期內(nèi)國際收支暫時會惡化，但長期來看,在|Ex＋Ｅｍ|>1的條件下，國際收支會得到改善。8、馬歇爾—勒納條件:馬歇爾—勒納條件描述的是并不是所有的貨幣貶值都能達成改善貿(mào)易收支的目的。當|Eｘ＋Eｍ｜>1時，本幣貶值會改善國際收支當｜Ex+Ｅm｜=1時,本幣貶值對本國的國際收支沒有影響當|Ｅx+Eｍ|<１時，本幣貶值使本國的國際收支惡化１、第二級準備:般指的是銀行的證券資產(chǎn),它的特點是兼顧流動性和贏利性,但流動性一般不如一級準備的流動性強，且存在著一定的風險。２、存款穩(wěn)定率：指銀行存款中相對穩(wěn)定的部分與存款總額的比例，其計算式是：存款穩(wěn)定率=(定期儲蓄存款+定期存款+活期存款*活期存款沉淀率）/存款總額＊100%,指標反映了銀行存款的穩(wěn)定限度,是掌握新增貸款的數(shù)額和期限長短的重要依據(jù)。

3資本收益率：指每單位資本發(fā)明的收益額，它是測度商業(yè)銀行贏利能力的關(guān)鍵指標,計算公式:資本收益率（ＲOE）=稅后凈收益／資本總額4、有效連續(xù)期缺口：綜合衡量銀行風險的指標,計算式是:資產(chǎn)平均有效持有期-（總負債/總資產(chǎn)）*負債平均有效連續(xù)期,當其值為正時，假如利率下降,資產(chǎn)價值增長的幅度比負債大，銀行的市場將會增長，反之假如利率上升，銀行的市場價值將會下降;其值為負時相反。5、凈金融投資:算期內(nèi),各部門形成的金融資產(chǎn)總額與形成的負債總額的差額，等于各部門總儲蓄與資本形成總額的差額。這個差額被稱為凈金融投資。1、國際收支：是一個經(jīng)濟體（一個國家或地我)與其他經(jīng)濟體在一定期期(通常為一年）發(fā)生的所有對外經(jīng)濟交易的綜合記錄。2、國際收支平衡:是指在某一特定的時期內(nèi)（通常為一年）國際收支平衡表的借方余額和貸方余額基本相等,處在相對平衡狀態(tài)。3、居民：一個經(jīng)濟體的居民涉及該經(jīng)濟體的各級政府及其代表機構(gòu)，以及在該經(jīng)濟體領土上存在或居住一年（含一年)以上的個人及各類公司和團隊。(大使領館、外交人員、留學人員均一律視為其原經(jīng)濟體的居民而不管其居住時間是否超過一年）。4、經(jīng)常項目:指商品和服務、收益及經(jīng)濟轉(zhuǎn)移。5、外債：是在任何給定的時刻，一國居民所欠非居民的以外國貨幣或本國貨幣為核算單位的具有契約性償還義務的所有債務。6、負債率：是指一定期內(nèi)一國的外債余額占該國當期的國內(nèi)生產(chǎn)總值的比值。７、貸款行業(yè)集中度：貸款行業(yè)集中度=最大貸款余額行業(yè)貸款額／貸款總額,假如一商業(yè)銀行過多的貸款集中于一個行業(yè),那么的貸款的風險水平會高些,因此貸款行業(yè)集中度越高，貸款風險越大。8、利率敏感性缺口：是指利率敏感性資產(chǎn)與利率敏感性負債的差額，該指標可衡量利率的變動對銀行凈利息收入影響限度。當其值為正時，利率上升會使凈利息收入增長，利率下降會使凈利息收入減少；反之亦然。

四、簡答題1、簡述金融制度的基本內(nèi)容。金融制度具體涉及貨幣制度、匯率制度、信用制度、銀行制度和金融機構(gòu)制度、利率制度、金融市場的種種制度，以及支付清算制度、金融監(jiān)管制度和其他。這個制度系統(tǒng)，涉及金融活動的各個環(huán)節(jié)和方面,體現(xiàn)為有關(guān)的國家成文法和非成文法，政府法規(guī)、規(guī)章、條例,以及行業(yè)公約、行業(yè)慣例等。2、簡述金融機構(gòu)的基本分類及其內(nèi)容。金融機構(gòu)是對金融活動主體的基本分類，是國民經(jīng)濟機構(gòu)部門分類的重要組成部分。金融機構(gòu)通常被分為銀行和非銀行金融機構(gòu)兩大類。銀行涉及中央銀行和存款機構(gòu)。非銀行金融機構(gòu)涉及保險公司和其他非銀行金融信托機構(gòu)。３、簡述貨幣與銀行記錄對基礎數(shù)據(jù)的規(guī)定。第一，基礎數(shù)據(jù)要完整;第二，各金融機構(gòu)單位報送基礎數(shù)據(jù)要及時；第三，基礎數(shù)據(jù)以提供存量數(shù)據(jù)為主,以提供流量數(shù)據(jù)為輔；第四,金融機構(gòu)單位應提供具體科目的基礎數(shù)據(jù)，盡量在基礎數(shù)據(jù)報表中不使用合并項或軋差項。4、為什么編制貨幣概覽和銀行概覽?貨幣供應量是指某個時點上全社會承擔流通手段和支付手段職能的貨幣總額，它是一個存量概念，反映了該時點上全社會的總的購買力。貨幣概覽和銀行概覽的核心任務就是反映全社會的貨幣供應量。貨幣概覽是由貨幣當局的資產(chǎn)負債表和存款貨幣銀行的資產(chǎn)負債表合并生成的,它的目的是要記錄M0和M1。銀行概覽是由貨幣概覽與特定存款機構(gòu)的資產(chǎn)負債表合并生成的,它的目的是進一步全面記錄Ｍ2。5、貨幣與銀行記錄為什么以流動性為重要標志來判斷某種金融工具是否為貨幣？作為一個從宏觀上反映貨幣及其對宏觀經(jīng)濟運營的影響的記錄工具,貨幣與銀行記錄體系以貨幣供應理論為依據(jù),以貨幣運動為觀測和研究對象，來反映貨幣的數(shù)量和貨幣的發(fā)明過程。貨幣在經(jīng)濟活動中的作用可以概述為：價值尺度、流通手段、貨幣貯藏和支付手段。貨幣與銀行記錄希望通過對貨幣狀況的剖析來觀測宏觀經(jīng)濟進程,并幫助決策部門決定如何通過對貨幣的控制實現(xiàn)對整個經(jīng)濟進程的調(diào)控。在此前提下,對貨幣的定義就要以其流通手段和支付手段的職能為出發(fā)點。這是由于，流通手段和支付手段的數(shù)量構(gòu)成了市場購買力,構(gòu)成市場需求，并反映貨幣政策操作對宏觀經(jīng)濟運營的影響。所以，貨幣與銀行記錄在判斷諸多金融工具是否屬于貨幣時,要充足考慮它們的流通能力和支付能力，或言之為要充足地考慮他們的流動性。1、什么是股票市場的基本分析？基本分析是對影響股票市場的許多因素如宏觀因素,產(chǎn)業(yè)和區(qū)域因素,公司因素等存在于股票市場之外的基本因素進行分析，分析它們對證券發(fā)行主體（公司）經(jīng)營狀況和發(fā)展前景的影響，進而分析它們對公司股票的市場價格的影響。分析最終目的是獲得一特定股票或一定的產(chǎn)業(yè)或者股票市場自身預期收益的估計?；痉治鲋匾婕昂暧^經(jīng)濟因素分析，產(chǎn)業(yè)分析和公司分析。2、債券的定價原理。(1)對于付息債券而言,若市場價格等于面值，則其到期收益率等于票面利率；假如市場價格低于面值，則其到期收益率高于票面利率；假如市場價格高于面值,則到期收益率低于票面利率；（2）債券的價格上漲，到期收益率必然下降;債券的價格下降,到期收益率必然上升;(3）假如債券的收益率在整個期限內(nèi)沒有變化,則說明起市場價格接近面值,并且接近的速度越來越快；(4）債券收益率的下降會引起債券價格的提高,并且提高的金額在數(shù)量上會超過債券收益率以相同的幅度提高時所引起的價格下跌金額;(5）假如債券的息票利率較高，則因收益率變動而引起的債券價格變動比例會比較小(注意,該原理不合用于１年期債券或終生債券)。3、簡述利率平價模型的重要思想和表達式。利率平價模型是關(guān)于遠期匯率的決定和變化的理論，其基本理論是遠期與即期的差價等于兩國利率之差，利率較低國家貨幣的遠期差價必將升水,利率較高的國家的遠期匯率必將貼水。利率平價模型的基本的表達式是:r-r*＝·Ee,r代表以本幣計價的資產(chǎn)收益率,r＊代表以外幣計價的相似資產(chǎn)的收益率,·Ｅe表達一段時間內(nèi)本國貨幣貶值或外國貨幣升值的比率。它表白本國利率高于（或低于）外國利率的差額等于本國貨幣的預期貶值(或升值）的幅度。1、簡述資本轉(zhuǎn)移與經(jīng)濟轉(zhuǎn)移的區(qū)別資本轉(zhuǎn)移的特性：（1)轉(zhuǎn)移的是固定資產(chǎn)，或者是債權(quán)人不規(guī)定任何回報的債務減免;(２）與固定資產(chǎn)的獲得和解決相關(guān)的鈔票轉(zhuǎn)移。不符合上述特性的轉(zhuǎn)移就是經(jīng)濟轉(zhuǎn)移。

２、簡述借外債的經(jīng)濟效益。借外債的經(jīng)濟效益表現(xiàn)在以下幾個方面:（1)投資：借外債可以填補國內(nèi)建設資金局限性，增長投資能力。（2）技術(shù)和設備:借入外債后,債務國可以根據(jù)本國的生產(chǎn)需要和消化能力引進國外的先進技術(shù)的設備，通過不斷的吸取，提高本國的生產(chǎn)技術(shù)水平和社會勞動生產(chǎn)率,生產(chǎn)出可以滿足國內(nèi)需要的產(chǎn)品，豐富本國人民的物質(zhì)文體生活。(3）就業(yè):通過借外債增長國內(nèi)的生產(chǎn)投入，開辟新行業(yè),建立析公司，能吸取大批的待業(yè)人員，通過培訓后,不僅提高了本國的就業(yè)率,并且提高了勞動國物素質(zhì)。（4)貿(mào)易：借外債不僅促進了本國的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化,并且有助于出口商品結(jié)構(gòu)變化。(５)銀行或金融機構(gòu):通過借外債可以加強債務國和債權(quán)國在金融領域的俁作，增強債務國經(jīng)營和管理國際資本的能力,最終有助于促進國際間經(jīng)濟貿(mào)易合作的開展。

３、簡述借外債的成本。（1)債務償還；債務償還也稱分期還本付息。為了還本付息,倆務國就要放棄一定數(shù)量用于消費和投資的購買力。（２）附帶條件的外債：附帶條件的外債重要是指附加其他條件的政府或國際金融組織的貸款,這些貸款的附加條件可以視為還本付息之外的附加成本。（３)外資供應的不擬定性這些不擬定性往往是導致債務國清償困難的重要因素。（4）對外債的依賴性:假如外債使用不妥,不能創(chuàng)匯,或不能帶來足以還本付息的外匯，債務國就不得不繼續(xù)舉新債來還舊債，結(jié)果使債務國對外債產(chǎn)生依賴性，并有也許另重。對外債的依賴性截止大，債務國對國際金融市場和國際經(jīng)濟環(huán)境變化沖擊的抵抗力就越脆弱。

4、簡述資產(chǎn)業(yè)務記錄的重要內(nèi)容。（１)各種貸款發(fā)放、回收及余額記錄分析；

（２）不良貸款情況分析；

（3)各類資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)分析;

(4)資產(chǎn)的利率敏感性分析;

(5)資產(chǎn)變動的趨勢分析；

(6）市場占比分析(7)資產(chǎn)流動性分析等。1、商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的重要方法。商業(yè)銀行的重要資產(chǎn)負債管理辦法有:（1)資金匯集法。即將各項負債集中起來,按照銀行的需要進行分派,在分派資金時常一方面考慮其流動性。(2)資產(chǎn)分派法。即銀行在選擇資產(chǎn)的種類時，一方面考慮負債結(jié)構(gòu)的特點；按法定準備金比率的高低和資金周轉(zhuǎn)速度來劃分負債的種類,并擬定相應的資金投向。(３)差額管理法。差額可以分為以利率匹配和以期限匹配形成的差額，以這些差額作為資產(chǎn)與負債內(nèi)在聯(lián)系的關(guān)鍵因素，通過縮小或擴大差額的額度，調(diào)整資產(chǎn)與負債的組合和規(guī)模。（４)比例管理法。是指商業(yè)銀行在資產(chǎn)負債管理過程中,通過建立各種比例指標體系以約束資金運營的管理方式。

２、影響商業(yè)銀行收益率的重要因素。(1)規(guī)模變動對收益的影響。銀行的規(guī)模明顯是一個影響收益率的因素,以資產(chǎn)收益率來衡量時,贏利領先的銀行通常是中小型銀行;它們也許從較低的營業(yè)總成本中獲益;而以股東回報率來衡量時，規(guī)模較大的銀行更具優(yōu)勢。(２)存款結(jié)構(gòu)對收益的影響。收益率較高的銀行通常存款成本結(jié)構(gòu)較好。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)對收益率的影響也不容忽視。這方面的分折集中于銀行資產(chǎn)的收益結(jié)構(gòu)，例如收息資產(chǎn)比價、收息資產(chǎn)的利息結(jié)構(gòu)等。高收益的銀行傾向于擁有更多的收益資產(chǎn)。(3）雇員生產(chǎn)率水平。贏利水平高的銀行通常人均發(fā)明的收入和管理的資產(chǎn)更多一些，生產(chǎn)率較高的雇員的薪水通常也較高。(４）擴展手續(xù)費收人。(5)利率變動。（6)存款和貸款業(yè)務的增長。

3、簡述我國目前提倡的資產(chǎn)質(zhì)量的分類體系?，F(xiàn)在人民銀行規(guī)定商業(yè)銀行運用國際上通用的五級分類法對貸款質(zhì)量進行評估。貸款五級分類法是一套對銀行的貸款質(zhì)量進行評價并對銀行抵御貸款損失的能力進行評估的系統(tǒng)方法。五級分類法按照貸款質(zhì)量的高低依次將貸款分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失。這種方法評價貸款質(zhì)量的標準是多維的,涉及貸款人償還本息的情況、貸款人的財務情況、借款的目的和使用、信貸風險及控制、信貸支持狀況等。貸款五級分類法有助于商業(yè)銀行更系統(tǒng)、全面的評價把握貸款質(zhì)量，其優(yōu)點是使用多維的標準評價貸款質(zhì)量，比一逾兩呆的方法，方法上更為全面;評價的結(jié)構(gòu)和過程更有助于進行貸款管理;更符合審慎會計原則等。五、計算分析題1,根據(jù)下面連續(xù)兩年的存款貨幣銀行資產(chǎn)負債表,分析存款貨幣銀行派生存款的因素。(上年增長和增量結(jié)構(gòu)是自己算出來的，原表中沒有,原表中只有19９3年19９4年的數(shù)據(jù)）解:第一步:存款貨幣銀行資產(chǎn)負債分析表

單位：億元第二步：1９94年，存款貨幣銀行經(jīng)派生后的存款總額為3567４億元,比上年增長９586億元。其中,增長數(shù)量最多的是儲蓄存款，增量為5933億元,占所有增量的49％;另一方面是活期存款,增量為2697億元,占所有增量的22%。第三步：19９4年，存款貨幣銀行發(fā)明存款增長的重要因素是存款貨幣銀行對非金融部門的債權(quán)增長幅度較大,增量為77４7億元。存款貨幣銀行通過加大對非金融部門的貸款，在貨幣發(fā)明的乘數(shù)效應下，多倍發(fā)明出存款貨幣。2、表2是某國家A,B兩年的基礎貨幣表,試根據(jù)它分析基礎貨幣的結(jié)構(gòu)特點,并對該國家兩年的貨幣供應量能力進行比較分析。

表２

某國家A，Ｂ兩年基礎貨幣表

單位：億元年份基礎貨幣其中：發(fā)行貨幣金融機構(gòu)在中央銀行存款非金融機構(gòu)在中央銀行存款總量結(jié)構(gòu)（%）總量結(jié)構(gòu)（%）總量結(jié)構(gòu)(％）總量結(jié)構(gòu)（%)A2０7601０08574419６７347251３１２B2０７60100８5７44185２341366318

解：第一、由表2可以看出，發(fā)行貨幣和金融機構(gòu)在中央銀行的存款是構(gòu)成基礎貨幣的重要部分,相對于兩者,非金融機構(gòu)在中央銀行的存款在基礎貨幣的比重較??；第二、Ａ、B兩年的基礎貨幣總量未變，并且發(fā)行貨幣在基礎貨幣的比重也沒有變化；不同的是B年相對于A年,金融機構(gòu)在中央銀行的存款比重下降而非金融機構(gòu)在中央銀行的比重相應地上升，因此,該國家在貨幣乘數(shù)不變的條件下B年的貨幣供應量相對于A年是收縮了。３、表3是1994年到1９９9年我過儲蓄存款總量數(shù)據(jù)，試根據(jù)它分析我國相應期間的儲蓄存款總量變化趨勢，并給出出現(xiàn)這種趨勢簡樸的因素。（下表中的儲蓄存款發(fā)展速度和增長速度是需要自己算的，原表3中并未給出）解:儲蓄存款發(fā)展速度和增長速度計算表:第一步：如上表，計算出儲蓄存款的發(fā)展速度和增長速度;第二步:如上圖,畫出儲蓄存款增長速度的時序圖；第三步：由圖和表中可以看出，94年到９9年我國居民儲蓄存款總量是逐年增長的(這與我國居民的習慣以及居民投資渠道單一有關(guān)），但是增長速度卻是逐年下降的，出現(xiàn)這種趨勢重要因素有：第一，由于經(jīng)濟增長速度的下降，居民的收入明顯下降;第二,自９6年以來儲蓄存款利率連續(xù)７次下調(diào),儲蓄資產(chǎn)的收益明顯下降；第三，安全性很高的國債，由于其同期利率高于同期儲蓄利率,吸引了居民的大量投資；第四,股票市場發(fā)展較快,盡管風險很大，但由于市場上有可觀的收益率，也分流了大量的儲蓄資金;第五,199９年起,政府對儲蓄存款利率開征利息稅,使儲蓄的收益在利率下調(diào)的基礎上又有所減少。

1、下表是某公司Ａ的19９８年（基期）、1９9９年（報告期)的財務數(shù)據(jù),請運用因素分析法來分析各個因素的影響大小和影響方向。A公司的財務分析表指標名稱1９98年1９９9年銷售凈利潤率（%）１７.6218.83總資本周轉(zhuǎn)率（次/年)0.8０1．12權(quán)益乘數(shù)2.３72．06凈資本利潤率(%）33.41４３.44解:該分析中從屬指標與總指標之間的基本關(guān)系是：凈資本利潤率=銷售凈利潤率×總資本周轉(zhuǎn)率×權(quán)益乘數(shù)下面運用因素分析法來分析各個因素的影響大小和影響方向:銷售凈利潤率的影響=(報告期銷售凈利潤率－基期銷售凈利潤率）×基期總資本周轉(zhuǎn)率×基期權(quán)益乘數(shù)=(1８.8３％-17.６2%）×0.80×2.37=2.29%總資本周轉(zhuǎn)率的影響=報告期銷售凈利潤率×(報告期總資本周轉(zhuǎn)率-基期總資本周轉(zhuǎn)率)×基期權(quán)益乘數(shù)=１８.８３%×(１.12-０．80)×2.3７=１4.28%權(quán)益乘數(shù)的影響=報告期銷售凈利潤率×報告期總資本周轉(zhuǎn)率×（報告期權(quán)益乘數(shù)-基期權(quán)益乘數(shù))＝18.83%×1.１２×(２.0６-2.３7)=-6.5４％凈資本收益率的變化=報告期凈資本收益-基期凈資本收益率=銷售凈利潤率的影響+總資本周轉(zhuǎn)率的影響+權(quán)益乘數(shù)的影響=43.4４%-３３.41%＝2.２9%+14.2８％+（-6.５４%)=１0.0３%綜合以上分析:可以看到Ａ公司的凈資產(chǎn)收益率1999年相對1998年升高了１０.0３個百分點，其中由于銷售凈利潤率的提高使凈資產(chǎn)收益率提高了2.２9個百分點，而由于總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的速度加快，使凈資產(chǎn)收益率提高了14.2８個百分點;由于權(quán)益乘數(shù)的下降，使得凈資產(chǎn)收益率下降了6．54個百分點，該因素對凈資產(chǎn)收益率的下降影響較大，需要進一步分析因素。

２、用兩只股票的收益序列和市場平均收益序列數(shù)據(jù)，得到如下兩個回歸方程:第一只：r=０.０2１+１.4rm

第二只：r=0.024+0.9ｒｍ

并且有Ｅ（rm）＝0．０18,β2δ２ｍ＝0.０0１６。第一只股票的收益序列方差為０.０041，第二只股票的收益序列方差為０.0036。分析這兩只股的收益和風險狀況。解:第一只股票的盼望收益為:E(ｒ)＝０．０21＋1.４×E（ｒｍ)=0.046２第二只股票的盼望收益為:Ｅ（r）=０.024+０.9×Ｅ（ｒm）=０.0４０2由于第一只股票的盼望收益高，所以投資于第一只股票的收益要大于第二只股票。相應的，第一只股票的收益序列方差大于第二只股票（0.0０41>０.00３6),即第一只股票的風險較大。從兩只股票的β系數(shù)可以發(fā)現(xiàn),第一只股票的系統(tǒng)風險要高于第二只股票，β２δ2m=1.4×１.４×0．0016=0.0031，占該股票所有風險的7６.５%(0.０03１/0.0０41×10０％）,而第二只股票有β２δ2ｍ=0.9×0.9×0．0016=０.0０１3,僅占總風險的36%(0.０01３/0．0０３6×1００%)。3、有４種債券A、Ｂ、C、D面值均為1000元,期限都是3年。其中Ａ以單利每年付息一次，年利率為８%；債券B以復利每年付息一次，年利率為4%；債券C以單利每年付息兩次,每次利率是4%；債券Ｄ以復利每年付息兩次，每次利率是2％。假設投資者認為未來3年的年折算率為r=8%,試比較4種債券的投資價值。解：債券A的投資價值為：PA=Mi∑{1/(１+ｒ)ｔ}+M/(1＋r)ｎ＝1000×8%×∑１/(1+0.08）ｔ+10０0／1.083=206.1678＋1００0/1.0８3=1０00

(其中ｔ=３）債券B的投資價值:ＰB=Ｍi∑(1＋i)t－１/(1＋r)t+M/（1+ｒ)n=100０×４%×∑(1+0.０４)ｔ-１/（１+0.08)ｔ+１000/1.08３＝１07.０４67+1００0/10.83=９00.878９

(其中t=３)由R=(1＋ｒ）ｑ-1,R＝0．08得到債券Ｃ的每次計息折算率為r=０．0３９23,從而,債券C的投資價值為：PＣ=Mi∑｛1/(1+ｒ)t｝+M/(1+r）n=1000×0．04×∑１/(１+0.03923)ｔ+１0００/1.083=２75.１9４3＋１000/１．083＝106９.027（其中ｔ=6）由Ｒ=（1+r)q－1,R=0.0８得到債券D的每次計息折算率為r=０.03923,從而，債券Ｄ的投資價值為：PD=Ｍi∑(1+i）t-1/(1＋r)t+M/(1＋r)n=1000×0．0２×∑(1+0．０２)t－1/(1．0３９23)t+１000/1.0８3=110．２5８４+10０0/1.0８3=904.090７(其中t=6)由上面的比較可以得到:四種債券的投資價值由高到低為C、A、Ｄ、B４、日元對美元匯率由122．０5變化至105.69，試計算日元與美元匯率變化幅度，以及對日本貿(mào)易的一般影響。解:日元對美元匯率的變化幅度：(122、05／105．６9—1)ｘl00％=15.48％，即日元對美元升值１5．48％；美元對日元匯率的變化幅度：(1０5．69／1２2．０５—1)*100%＝—13.4%，即美元對日元貶值13．4％。日元升值有助于外國商品的進口，不利于日本商品的出口,因而會減少貿(mào)易順差或擴大貿(mào)易逆差。5、運用下表資料,計算人民幣匯率的綜合匯率變動率。貨幣名稱基期報告期雙邊貿(mào)易占中國外貿(mào)總值的比重美圓８30.128２９．2420日圓7．757.5５2５英鎊1260.８01２７９.52１５港幣10７.83１０８.１220德國馬克405.22400.1２10法國法郎１2.13１19.９1１0解：先計算人民幣對各個外幣的變動率對美元:(１－82９.24／８30.１2)＊100%＝０．10６%，即人民幣對美元升值0.１06%對日元：(1-7.55／7.75）*10０%=2．５8%，即人民幣對日元升值2.５８%對英鎊:(1-12７9.52／1２6０.80）=－1.48%,即人民幣對英鎊貶值１.４８%對港幣:(１－1０8.12/10７．8３）=--０.２７%,即人民幣對港幣貶值0．27%對德國馬克:（1-40０.12/405.２2）=1.26%,即人民幣對美元升值1.２6%對法國法郎:(1-119.９1-1２1.13)＝１．01％,即人民幣對美元升值1.01%以貿(mào)易比重為權(quán)數(shù),計算綜合匯率變動率：（0．106%*２0%）＋（2.58＊2５%）+（-1.48％*１５%)+（－0.27%＊２０%)+（１.2６％*１0%)+(1．０1％*10%）＝０.62%從總體上看，人民幣升值了0.62%1、某國某年末外債余額８５6億美圓,當年償還外債本息額２98億美圓,國內(nèi)生產(chǎn)總值３057億美圓，商品勞務出口收入９３2億美圓。計算該國的負債率、債務率、償債率,并分析該國的債務狀況。解：負債率=外債余額/國內(nèi)生產(chǎn)總值＝28%,該指標高于國際通用的２0%的標準。債務率=外債余額／外匯總收入=9２%,該指標力略低于國際通用的標準。由以上計算可以看到,該國的外債余額過大，各項指標均接近或超過國際警戒線,有也許引發(fā)嚴重的債務問題，應重新安排債務。

2、以美國為例,分析說明有關(guān)情況在編制國際收支平衡表時如何記帳。(為簡便起見,資金與金融帳戶只區(qū)分長期資本與短期資本)。（1)美國向中國出口１0萬美圓小麥,中國以其在美國銀行存款支付進口貨款。（2)美國由墨西哥進口1萬美圓的紡織品，３個月后支付貨款。（3）某美國人在意大利旅游，使用支票支付食宿費用１萬美圓，意大利人將所獲美圓存入美國銀行。（４)美國政府向某國提供100萬美圓的谷物援助。(５）美國政府向巴基斯坦提供1０0萬美圓的貨幣援助。(6)美國居民購買１萬美圓的英國股票。解:（1）美國在商品項下貸記10萬美元;美國在資本項下借記`10萬美元,由于中國在美國存款減少，即美國外債減少。(2）美國在商品項下借記1萬美元;美國在短期資本帳下貸記工員萬美元，由于墨西哥和美國提供的短期貿(mào)易融資使美國負債增長。(３)美國在服務項目下借記1萬美元,由于旅游屬于服務項目;美國在金融項目貸記1萬美元,由于外國人在美國存款意味這美國對外負債增長。（4)美國在單方轉(zhuǎn)移項目下借記100萬美元,由于贈送谷物類似于貨品流出；美國在商品項下貸記100萬美元,由于谷物出口本來可以帶來貨幣流入。（5）美國在單方轉(zhuǎn)移項下借記１00萬美元；同時，在短期資本項下貸記１00萬美元,由于捐款在未動時，轉(zhuǎn)化為巴基斯坦在美國的存款。（６)美國在長期資本項下借記１萬美元，由于購買股票屬于長期資本項目中的交易；美國在短期資本下貸記1萬美元,由于英國人會將所得美元存入美國銀行。

3、下表是某商業(yè)銀行7個月的各項貨款余額和增長速度序列。月份9８10９81１９81２99