2023年黑龍江下半年期貨從業(yè)資格期貨套利的基本策略考試試題

黑龍江２02３年下半年期貨從業(yè)資格：期貨套利的基本策略考試試題一、單項選擇題(共25題,每題2分。每題的備選項中,只有一個最符合題意)1、某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點的現(xiàn)貨價格與其期貨價格之間的差額稱為＿＿。

A.價差

B．基差

C．差價

D．套價2、客戶保證金未足額追加的,期貨公司(）。?A．應當按照公司標準計算保證金?Ｂ．可以只在報表附注中說明

C．應當按照分類和流動性進行風險調(diào)整?D．應當相應調(diào)減凈資本3、中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)依法對期貨公司進行檢查時，檢查人員不得少于（)人。

A.1

B．2?C.3?D.54、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久,張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。２０２3年由于期貨行情穩(wěn)定,形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大,達成1.5億元,于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況,回答下列問題:假設(shè)該期貨公司在經(jīng)營過程中，20２3年曾經(jīng)由于嚴重違規(guī)期貨交易被本地證監(jiān)局規(guī)定整改,張某受到中國證監(jiān)會的行政處罰。經(jīng)整改完畢后,證監(jiān)會檢查合格，期貨公司欲申請金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格,假設(shè)其他條件均符合規(guī)定,中國證監(jiān)會應當(）。

Ａ.予以批準

B．不予批準

C.給予其一定考察期限，考察期限內(nèi)無違法行為的才予以批準

D．予以批準,但應當限制其結(jié)算業(yè)務(wù)范圍5、假定年利率為8％,年指數(shù)股息率為1.5%,6月30日是６月指數(shù)期貨合約的交割日。4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)為1６00點。又假定買賣期貨合約的手續(xù)費為0.2個指數(shù)點,市場沖擊成本為0.2個指數(shù)點;買賣股票的手續(xù)費為成交金額的０．5%,買賣股票的市場沖擊成本為０.6%；投資者是貸款購買,借貸利率為成交金額的0．5%，則4月１日時的無套利區(qū)間是_＿。

Ａ.[16０6，1646]?B.[1600，1640]?C.[1６16，1６56]

Ｄ.［１620,166０]6、我國期貨交易所會員必須是(）。?Ａ.自然人?B．事業(yè)單位

C．境內(nèi)公司法人?D.境外公司法人７、期貨公司擅自運用客戶資金或者其他委托財產(chǎn),情節(jié)特別嚴重的,對其直接負責的主管人員和其他直接負責人（）。?A．處5年以下有期徒刑或者拘役?B．處３年以下有期徒刑或者拘役，并處３萬元以上30萬元以下罰金

C.處3年以上２02３以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金

D．處5年以下有期徒刑或者拘役，并處２萬元以上２9萬元以下罰金8、王某、黃某、李某均欲應聘該職位，假如四人中一人被期貨公司聘用,根據(jù)規(guī)定，該人應當對期貨公（）負責。?A.董事會?Ｂ.股東大會

C.監(jiān)事會?D．風險管理部門9、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手１000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎,將丁某賣出指令敲成“買入”,從而導致丁某保證金局限性，小王向營業(yè)部經(jīng)理報告后,給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金30０0元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的30０0元歸還。當天，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。假如丁某要提起訴訟,應當以()為被告。

A.期貨公司?Ｂ．期貨公司營業(yè)部?Ｃ.小王

D.期貨公司和小王10、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久,張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2023年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好,該期貨公司的資本迅速擴大,達成１.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：題,假如期貨公司經(jīng)審查擬定丁作為本公司的副總經(jīng)理，根據(jù)規(guī)定,甲的任職資格還要通過()的批準。

A.中國證監(jiān)會?B.期貨業(yè)協(xié)會

Ｃ.中國證監(jiān)會派出機構(gòu)

D.期貨交易所?1１、上海銅期貨市場某一合約的賣出價格為19500元，買入價格為19５10元，前一成交價為1948０元,那么該合約的撮合成交價應為＿_。

A．1９４80元

B.19４90元

C．19500元?D．19５１0元１２、成交量和持倉量等,對未來期貨價格的走勢進行的判斷分析方法。

A．心理分析?B．技術(shù)分析?C.基本分析?D．價值分析1３、關(guān)于開盤價與收盤價,對的的說法是__。

A．開盤價由集合競價產(chǎn)生,收盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生

B.開盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生，收盤價由集合競價產(chǎn)生?Ｃ．都由集合競價產(chǎn)生

D．都由連續(xù)競價產(chǎn)生1４、管理和使用的具體辦法由(）制定。

A．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)?B．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)會同國務(wù)院財政部門?Ｃ．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)會同中國人民銀行?D．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)會同中國期貨業(yè)協(xié)會15、直接進入期貨交易所交易大廳內(nèi)進行期貨交易的,必須是(）。

A．自然人

B．國有公司?C.投機客戶?Ｄ.期貨交易所會員16、某期貨交易所副總經(jīng)理欲到該所會員單位的期貨公司兼任高級顧問,其向期貨交易所總經(jīng)理報告并申請批準,該總經(jīng)理(）。?Ａ.不準許該副總經(jīng)理兼職

B.可以批準該副總經(jīng)理兼職?Ｃ.無權(quán)批準該副總經(jīng)理兼職

D.可以助其以調(diào)用的形式進行兼職1７、世界上第一個有組織的金融期貨市場是__。?A.倫敦證券交易所?B．芝加哥商品交易所?C．阿姆斯特丹證券交易所

D．法蘭西證券交易所１８、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則》自(）施行。?A.2023年7月1日?B．２０23年７月10日

Ｃ.２023年6月3０日?D．20２3年7月31日１9、__表白在近N日內(nèi)市場交易資金的增減狀況。?Ａ.市場資金總量變動率?B．市場資金集中度?C．現(xiàn)價期價偏離率?Ｄ.期貨價格變動率20、期貨公司任用境外人士擔任經(jīng)理層人員職務(wù)的比例不得超過公司經(jīng)理層人員總數(shù)的（)。?A．15％

B．20%?Ｃ.30％?D．5０%2１、期貨經(jīng)紀公司在經(jīng)營過程中應堅持的首要原則是（）。?A．服務(wù)周到?B．技能純熟?Ｃ．誠實信用

D.小心謹慎2２、期貨交易所應當向（）報送財務(wù)會計報告。

A．期貨保證金安全存管監(jiān)控機構(gòu)?Ｂ.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)?C.期貨公司?D．非期貨公司結(jié)算會員２3、甲期貨公司共有l(wèi)0家營業(yè)部,現(xiàn)有凈資產(chǎn)5000萬元，資產(chǎn)調(diào)整值為100萬元，負債調(diào)整值為２00萬元，有兩家客戶需要追加保證金，但經(jīng)催告后仍然未足額追加,未足額追加的保證金數(shù)額達成1０00萬元，該期貨公司客戶權(quán)益總額為10億元。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，回答下列問題：甲期貨公司的凈資本是（）。?A．41０0萬元?B.5０00萬元?Ｃ．390０萬元

D．4000萬元２4、4月初黃金現(xiàn)貨價格為200元/克,某礦產(chǎn)公司預計未來３個月會有一批黃金產(chǎn)出，決定對其進行套期保值,該公司以２05元/克的價格在６月份黃金期貨合約上建倉，7月初,黃金現(xiàn)貨價格跌至19２元/克，該公司在現(xiàn)貨市場將黃金售出,則該公司期貨合約對沖平倉價格為__元／克（不計手續(xù)費等費用)。?A．203?Ｂ.193?C．197

D.１９625、下面關(guān)于投機說法錯誤的是＿_。

A．投機者承擔了價格風險?B.投機的目的是獲取較大的利潤

Ｃ.投機者重要獲取價差收益?D.投機交易重要在期貨與現(xiàn)貨兩個市場進行操作二、多項選擇題（共25題,每題2分。每題的備選項中,有多個符合題意）1、套期保值是指在期貨市場上買進或賣出與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)品種__的期貨合約,從而在期貨和現(xiàn)貨兩個市場之間建立盈虧抵沖機制,以規(guī)避價格波動風險的一種交易方式。?Ａ.品種相同或相關(guān)

B．數(shù)量相等或相稱

C．方向相同

D．月份相同或相近2、下列屬于期貨經(jīng)紀協(xié)議無效的情形有（）。?A.沒有從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)的主體資格而從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)

B.不具有從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的?C．從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)導致客戶產(chǎn)生重大損失的?D．違反法律、法規(guī)嚴禁性規(guī)定的3、期貨交易所會員享有的權(quán)利涉及（）。

A．參與會員大會,行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)

Ｂ.按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán)?C.聯(lián)名建議召開會員大會

D.按照規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格4、期貨公司申請設(shè)立營業(yè)部，應當具有(）條件。

A.未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營正在被有權(quán)機關(guān)調(diào)查,近1年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營受到行政處罰或者刑事處罰?B.申請日前３個月符合期貨公司風險監(jiān)管指標標準?Ｃ．符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定

Ｄ.公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行5、美國期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機構(gòu)涉及__。?Ａ.證券交易委員會

Ｂ．全國證券商協(xié)會?Ｃ.全國期貨業(yè)協(xié)會

D.商品期貨交易委員會6、期貨交易所的非期貨公司結(jié)算會員的從業(yè)人員不得(）。?Ａ．代理客戶從事期貨交易?B.收取客戶手續(xù)費?C.為客戶提供期貨市場行情信息?Ｄ．運用結(jié)算業(yè)務(wù)關(guān)系及由此獲得的結(jié)算信息損害非結(jié)算會員及其客戶的合法權(quán)益７、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中碰到自身利益或相關(guān)方利益與投資者的利益發(fā)生沖突或也許發(fā)生沖突時，（)。?Ａ．以自身利益為首要出發(fā)點

B．必須及時向投資者披露發(fā)生沖突的也許性及有關(guān)情況?C．必須保證所在機構(gòu)的利益不會受到損害

D．當無法避免時，應當保證投資者的利益得到公平的對待8、潔身自好的有(）。

A.期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營機構(gòu)有欺騙投資者行為時，為其保守秘密

B．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營機構(gòu)對市場嚴重不負責任時，及時向有關(guān)部門反映或舉報

Ｃ.期貨從業(yè)人員為了業(yè)務(wù)的發(fā)展可以暫時不顧投資者信譽

D．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)行為時,應當及時向所在期貨經(jīng)營機構(gòu)報告9、期貨公司申請金融期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)資格應當具有的條件涉及（)。

A．申請日前2個月的風險監(jiān)管指標連續(xù)符合規(guī)定的標準?Ｂ．具有從事金融期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)的具體計劃?C.控股股東凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬元

D.符合中國證監(jiān)會期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定10、期貨公司執(zhí)行非受托人的交易指令導致客戶損失，(）。?A．客戶有權(quán)不予認可

B．客戶可以予以追認?C.非受托人承擔補償責任,期貨公司承擔一般補償責任

D．期貨公司承擔補償責任,非受托人承擔連帶責任?11、關(guān)于中國證監(jiān)會對期貨交易所的監(jiān)管描述對的的有（）。

Ａ.中國證監(jiān)會認為期貨市場出現(xiàn)異常情況的，可以決定采用延遲開市、暫停交易、提前閉市等必要的風險處置措施

B．中國證監(jiān)會認為有必要的,可以對期貨交易所高級管理人員實行提醒?C．中國證監(jiān)會可以向期貨交易所派駐督察員?Ｄ．中國證監(jiān)會對期貨交易所的市場監(jiān)管是行政義務(wù),中國證監(jiān)會不得向交易所收取任何費用12、期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進行的行為有(）。?A．代理客戶從事期貨交易

B．進行虛假宣傳,誘騙客戶參與期貨交易?C.收付、存取或劃轉(zhuǎn)期貨保證金

Ｄ.挪用客戶的期貨保證金13、期貨期權(quán)合約中可變的合約要素是＿＿。

A.執(zhí)行價格

Ｂ．權(quán)利金

C．到期時間?D．期權(quán)的價格14、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機構(gòu)繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進行期貨交易，給客戶導致了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出補償請求。根據(jù)規(guī)定,期貨公司繳納的后續(xù)資金來源有()。

A．從其收取的交易手續(xù)費中按照代理交易額的千萬分之五至十的比例繳納?B.從其資產(chǎn)中提取千分之十的比例繳納

C.按照其向期貨交易所繳納的交易手續(xù)費的百分之三繳納

Ｄ.按照其收取的客戶保證金總額的千萬分之五至十的比例繳納

7．甲、乙、丙、丁四人均在某期貨公司任職,甲是該公司董事長，乙為該公司監(jiān)事會主席，丙是財務(wù)部主任,丁屬于營業(yè)部員工,由于丁所在的營業(yè)部的負責人因故辭職，現(xiàn)丁暫時負責營業(yè)部的平常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，屬于該期貨公司高級管理人員的有（)。?A．甲?Ｂ．乙?Ｃ.丙?Ｄ．丁15、期貨從業(yè)人員應當遵守的職業(yè)行為規(guī)范涉及（）。

A．誠實守信,恪盡職守,促進機構(gòu)規(guī)范運作，維護期貨行業(yè)聲譽?B．以專業(yè)的技能，謹慎、勤勉盡責地為客戶提供服務(wù),保守客戶的商業(yè)秘密，維護客戶的合法權(quán)益

C.向客戶提供專業(yè)服務(wù)時,充足揭示期貨交易風險，不得作出不妥承諾或者保證

Ｄ.當自身利益或者相關(guān)利益與客戶的利益發(fā)生沖突或者存在潛在利益沖突時,及時向客戶進行披露，并且堅持客戶合法利益優(yōu)先的原則1６、期貨交易者是期貨市場最基本的主體，涉及__。?A．期貨交易所

B.套期保值者?Ｃ.期貨公司

Ｄ．投機者１７、期貨公司及其營業(yè)部有（)行為的，根據(jù)《期貨交易管理條例》第7０條處罰。?Ａ.按照規(guī)定將客戶保證金與期貨公司的自有資產(chǎn)互相獨立、分別管理

B.未按照規(guī)定繳存結(jié)算擔保金、結(jié)算準備金，或者未維持最低數(shù)額的結(jié)算準備金等專用資金

C．對股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人的期貨交易減少風險管理規(guī)定，侵害其他客戶合法權(quán)益?D.以合資、合作、聯(lián)營方式設(shè)立營業(yè)部，或者將營業(yè)部承包、出租給別人,或者違反營業(yè)部集中統(tǒng)一管理規(guī)定