海南省期貨從業(yè)資格：股指期貨及其他權(quán)益類衍生品考試試題

海南省期貨從業(yè)資格：股指期貨及其他權(quán)益類衍生品考試試一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）1、中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)依法對期貨公司進(jìn)行檢查時(shí)，檢查人員不得少于（）人。2、某公司購入50噸0小麥，價(jià)格為130元0/噸，為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，該公司以133元0/噸的價(jià)格在鄭州商品交易所做套期保值交易，小麥3個(gè)月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個(gè)月后，該公司以126元0/噸的價(jià)格將該批小麥賣出，同時(shí)以127元0/噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結(jié)果（其他費(fèi)用忽略）為__。TOC\o"1-5"\h\zA虧損元B贏利元虧損元D贏利元3、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》自（）施行。A年月日B年月日年月日D年月日4、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。200年8由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.億5元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：假設(shè)該期貨公司在經(jīng)營過程中，200年7曾經(jīng)由于嚴(yán)重違規(guī)期貨交易被當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局要求整改，張某受到中國證監(jiān)會的行政處罰。經(jīng)整改完成后，證監(jiān)會檢驗(yàn)合格，期貨公司欲申請金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，假設(shè)其他條件均符合規(guī)定，中國證監(jiān)會應(yīng)當(dāng)（）。A予以批準(zhǔn)B不予批準(zhǔn)給予其一定考察期限，考察期限內(nèi)無違法行為的才予以批準(zhǔn)D予以批準(zhǔn)，但應(yīng)當(dāng)限制其結(jié)算業(yè)務(wù)范圍5、（）對期貨市場實(shí)行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。A中國期貨業(yè)協(xié)會B中國證監(jiān)會中國證券業(yè)協(xié)會D國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)6、會員制期貨交易所要在6月25日召開會員大會，則應(yīng)當(dāng)在（）前通知所有會員。A月日B月日月日

D月日7、操作上保守穩(wěn)健，目的在于取得長期穩(wěn)定的低風(fēng)險(xiǎn)收益的基金是_。_A共同基金B(yǎng)對沖基金商品投資基金D套利基金8、自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進(jìn)行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有若干地方不太符合標(biāo)準(zhǔn)，于是期貨公司會員乙適當(dāng)調(diào)整了一下對投資者的適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)，給甲開立了股指期貨交易編碼。［根據(jù)上述資料，請回答以下問題。］甲申請股指期貨交易編碼應(yīng)當(dāng)具備的條件是__。.凈資產(chǎn)不低于人民幣萬元B申請開戶時(shí)保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣萬元不存在不良誠信記錄D具有累計(jì)個(gè)交易日、筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近年內(nèi)具有15筆以上的商品期貨交易成交記錄點(diǎn)0的05月恒指看漲期權(quán)，、某投資者在2點(diǎn)0的05月恒指看漲期權(quán)，點(diǎn)0的05月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破128點(diǎn)點(diǎn)0的05月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破128點(diǎn)0，01127點(diǎn)0，01122點(diǎn)0，01125點(diǎn)0，010、執(zhí)行價(jià)格為

148點(diǎn)00

149點(diǎn)00

150點(diǎn)00

152點(diǎn)50點(diǎn)00點(diǎn)00點(diǎn)00點(diǎn)009點(diǎn)0的0恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指為_時(shí)_，可以獲得最大贏利。1、__的計(jì)算方法就是求連續(xù)若干天市場價(jià)格（通常采用收盤價(jià)）的算術(shù)平均。．移動平均線．幾何平均線．支撐線．壓力線2、期貨交易所應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)送財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。．期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)．期貨公司．非期貨公司結(jié)算會員3、我國期貨交易所會員必須是（）。．自然人．事業(yè)單位．境內(nèi)企業(yè)法人．境外企業(yè)法人4、某投資者共擁有20萬元總資本，準(zhǔn)備在黃金期貨上進(jìn)行多頭交易，當(dāng)時(shí)，每一合約需

要初始保證金手合約。0元0，當(dāng)采取10的%規(guī)定來決定期貨頭寸多少時(shí)，該投資者最多可買入要初始保證金手合約。15、下列可以從事期貨交易的是（）。A國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位B某集團(tuán)下屬公司期貨交易所的工作人員D中國期貨業(yè)協(xié)會的工作人員16、提倡同業(yè)公平競爭，嚴(yán)禁期貨從業(yè)人員從事不正當(dāng)競爭行為，不包括（）。A采用容易引起誤解的宣傳方式進(jìn)行自我夸大B在投資者不知情的情況下給投資者代理人返還傭金以低于本公司其他客戶手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)新客戶D開發(fā)客戶時(shí)暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系17、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。200年8由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.億5元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：題，如果期貨公司經(jīng)審查確定丁作為本公司的副總經(jīng)理，根據(jù)規(guī)定，甲的任職資格還要經(jīng)過（）的批準(zhǔn)。A中國證監(jiān)會B期貨業(yè)協(xié)會中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)D期貨交易所18、林某是甲期貨公司的期貨從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，林某為了獲得更多客戶，在為客戶提供服務(wù)過程中，多次向客戶謊稱其競爭對手——乙期貨公司信譽(yù)低下，經(jīng)常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業(yè)務(wù)大幅度下滑。對于林某的行為，期貨業(yè)協(xié)會有權(quán)根據(jù)具體情況給予（）的懲戒。A訓(xùn)誡B公開譴責(zé)撤銷其從業(yè)資格.行政處罰19、客戶對交易結(jié)算報(bào)告的內(nèi)容有異議的，應(yīng)當(dāng)在（）內(nèi)向期貨公司提出書面異議。A交易完成日B交易完成日收到結(jié)算報(bào)告的當(dāng)天D期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的時(shí)間20、維護(hù)期貨業(yè)和從業(yè)人員的職業(yè)聲譽(yù)，保證期貨市場穩(wěn)健運(yùn)行。A期貨交易各方B中國期貨業(yè)協(xié)會中國證監(jiān)會D所在期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)21、期貨一部、中國期貨保證金監(jiān)控中心、中國期貨業(yè)協(xié)會和期貨交易所代表組成，這體現(xiàn)的是_。_A分類評價(jià)申訴機(jī)制B分類評價(jià)“一票降級”制度分類結(jié)果的披露和使用D分類評審的集體決策制度22、法規(guī)、政策規(guī)定向投資者承諾或保證收益，情節(jié)嚴(yán)重的，由中國期貨業(yè)協(xié)會（）A暫停從業(yè)人員資格個(gè)月至個(gè)月B撤銷期貨從業(yè)人員資格并在年內(nèi)拒絕受理其從業(yè)人員資格申請撤銷期貨從業(yè)人員資格并在年內(nèi)或永久性拒絕受理其從業(yè)人員資格申請D公開通報(bào)批評23、_是_在圖中按時(shí)間等分，將每分鐘的最新價(jià)格標(biāo)出的圖示方法，它隨著時(shí)間延續(xù)就會形成一條彎彎曲曲的曲線。A閃電圖B線圖分時(shí)圖D竹線圖24、滬深30股0指數(shù)的基期指數(shù)定為__。A10點(diǎn)0．B100點(diǎn)0．c200點(diǎn)0．D300點(diǎn)0．25、2月中旬，豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為276元0/噸，我國某飼料廠計(jì)劃在4月份購進(jìn)100噸0豆粕，決定利用豆粕期貨進(jìn)行套期保值。該廠__月5份豆粕期貨合約。A買入手B賣出手買入手D賣出手二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）1、期貨公司通知的交易結(jié)算結(jié)果與（）為標(biāo)準(zhǔn)。A客戶交易指令記錄中的全部內(nèi)容是否一致B客戶交易指令記錄中的價(jià)格、交易時(shí)間是否相符客戶交易指令記錄中的品種、買賣方向是否一致D客戶交易指令記錄中的交易數(shù)量是否一致2、期貨交易所不得從事（）。.信托投資B股票投資非自用不動產(chǎn)投資D間接參與期貨交易3、監(jiān)事和高級管理人員的任職資格的情形有（）。A因違法行為或者違紀(jì)行為被解除職務(wù)的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，或者期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員，自被解除職務(wù)之日起未逾5年B因違法行為或者違紀(jì)行為被撤銷資格的律師、注冊會計(jì)師或者投資咨詢機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)顧問機(jī)構(gòu)、資信評級機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)、驗(yàn)證機(jī)構(gòu)的專業(yè)人員，自被撤銷資格之日起未逾5年C因違法行為或者違紀(jì)行為被開除的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、期貨公司、證券公司的從業(yè)人員和被開除的國家機(jī)關(guān)工作人員，自被開除之日起未逾5年D國家機(jī)關(guān)工作人員和法律、行政法規(guī)規(guī)定的禁止在公司中兼職的其他人員4、期貨公司申請?jiān)O(shè)立營業(yè)部，應(yīng)當(dāng)具備（）條件。A未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營正在被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，近年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營受到行政處罰或者刑事處罰B申請日前個(gè)月符合期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定D公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行5、期貨公司有（）行為的，責(zé)令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證。A接受不符合規(guī)定條件的單位或者個(gè)人委托的B允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行期貨交易違反規(guī)定從事與期貨業(yè)務(wù)無關(guān)的活動的D從事期貨自營業(yè)務(wù)的6、期貨從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)具備（）。A投資經(jīng)驗(yàn)B專業(yè)知識職業(yè)道德D專業(yè)技能7、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。200年8由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.億5元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：假設(shè)總經(jīng)理李某在外出辦理業(yè)務(wù)過程中，不小心將公司的期貨業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證遺失，對此，期貨公司應(yīng)當(dāng)（）。A在日內(nèi)在中國證監(jiān)會指定的報(bào)刊或者媒體上聲明作廢.請求中國證監(jiān)會公告聲明作廢持登載聲明向中國證監(jiān)會重新申領(lǐng)D公告期滿后向中國證監(jiān)會重新申領(lǐng)8、套期保值者大多是__。A生產(chǎn)商B加工商和庫存商投機(jī)商D金融機(jī)構(gòu)9甲期貨公司共有家營業(yè)部，現(xiàn)有凈資產(chǎn)萬元，資產(chǎn)調(diào)整值為萬元，負(fù)債調(diào)整值為20萬0元，有兩家客戶需要追加保證金，但經(jīng)催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數(shù)額達(dá)到100萬0元，該期貨公司客戶權(quán)益總額為10億元。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，回答下列問題：甲期貨公司的情況符合下列（）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。.凈資本最低限額凈資本占客戶權(quán)益總額的比例凈資本與凈資產(chǎn)的比例凈資本按照營業(yè)部數(shù)量平均結(jié)算額10、在下列國家中，__有玉米期貨交易。A日本B阿根廷法國D南非11、可由期貨公司住所地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)依法核準(zhǔn)任職資格的人員有（）。A財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人B期貨公司董事長期貨公司監(jiān)事會主席D除期貨公司監(jiān)事會主席以外的監(jiān)事12、期貨從業(yè)人員不得從事或協(xié)同從事（）等行為。A編造并傳播有關(guān)期貨交易的虛假信息B欺詐客戶內(nèi)幕交易D操縱期貨交易價(jià)格13、李某本科畢業(yè)后獲得法學(xué)碩士學(xué)位，在某律所工作6年以后，李某打算進(jìn)入期貨行業(yè)發(fā)展，但是沒有通過期貨從業(yè)資格考試，根據(jù)規(guī)定，李某可以擔(dān)任期貨公司的（）職務(wù)。A董事長B經(jīng)理層人員.總經(jīng)理D監(jiān)事會主席14、期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括（）。凈資本與凈資產(chǎn)的比例B流動資產(chǎn)與流動負(fù)債的比例負(fù)債與凈資產(chǎn)的比例D規(guī)定的最低限額的結(jié)算準(zhǔn)備金要求15、期貨公司執(zhí)行非受托人的交易指令造成客戶損失，（）。A客戶有權(quán)不予認(rèn)可B客戶可以予以追認(rèn)非受托人承擔(dān)賠償責(zé)任，期貨公司承擔(dān)一般賠償責(zé)任D期貨公司承擔(dān)賠償責(zé)任，非受托人承擔(dān)連帶責(zé)任16、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手100元0價(jià)格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金300元0。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至60元0，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的300元0歸還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。該案中小王的行為違反規(guī)定的是（）。小王違背T某的委托為T某買入白糖期貨合約的行為小王挪用其他客戶保證金的行為小王未經(jīng)T某同意擅自買賣期貨的行為.小王發(fā)現(xiàn)賬面資金不足的情況下未通知T某追繳足額保證金17、期貨公司的董事會除應(yīng)當(dāng)行使《公司法》規(guī)定的職權(quán)外，還應(yīng)當(dāng)履行下列（）職責(zé)。A研究制定客戶保證金安全存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項(xiàng)要求B研究制定風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制制度審議并決定客戶保證金安全存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項(xiàng)要求D審議并決定風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制制度18、下列表述中，正確的有（）。A期貨公司應(yīng)當(dāng)加入期貨業(yè)協(xié)會B期貨公司應(yīng)當(dāng)加入工商企業(yè)聯(lián)合會中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理D中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進(jìn)行自律性管理19、關(guān)于我國期貨交易所對持倉限額制度的具體規(guī)定，以下表述正確的是_。_A采用限制會員持倉和限制客戶持倉相結(jié)合的辦法，控制市場風(fēng)險(xiǎn)B套期保值交易頭寸實(shí)行審批制，其持倉也受限制交易所調(diào)整限倉數(shù)額須經(jīng)理事會批準(zhǔn)，報(bào)中國證監(jiān)會備案后實(shí)施D會員或客戶的持倉數(shù)量不得超過交易所規(guī)定的持倉限額20、反向市場牛市套利的市場特征有__。A現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格B只要價(jià)差擴(kuò)大，就可獲利獲利潛力巨大，風(fēng)險(xiǎn)有限D(zhuǎn)遠(yuǎn)期合約價(jià)格相對于近期合約漲幅較小21、當(dāng)履行期貨期權(quán)合約后，_。_A看漲期權(quán)的買方持有多頭期貨頭寸B看漲期權(quán)的賣方持有空頭期貨頭寸看跌期權(quán)的買方持有空頭期貨頭寸D看跌期權(quán)的賣方持有多頭期貨頭寸22、下列策略中，權(quán)利