實驗五-序列相關(guān)性過程詳細

實驗五中國1980—2007年全社會固定資產(chǎn)投資總額X與工業(yè)總產(chǎn)值Y的統(tǒng)計資料如下表所示：試問：（1）當設定模型為時，是否存在序列相關(guān)性？（2）若按一階自相關(guān)假設，試用廣義差分法估計原模型。（3）采用差分形式與作為新數(shù)據(jù)，估計模型，該模型是否存在序列相關(guān)？步驟一：建立工作表，并輸入數(shù)據(jù)（1）打開Eviews軟件，進入主界面，界面如下：（2）點擊File

NewWorkfile,得到如下界面：（3）由于數(shù)據(jù)為時間序列數(shù)據(jù)，則依次點擊：workfile→frequency

→Annual由于數(shù)據(jù)的個數(shù)為28，則按如下列步驟依次填入：

Startdate→1980

Enddate

→2007→OK結(jié)果如下圖：（4）建立序列對象：定義解釋變量X

在workfile窗口中，依次點擊：

ObjectsNewObjectseries；在Nameforobject中輸入X，界面如下所示定義被解釋變量Y：同理，在workfile窗口中，依次點擊：

ObjectsNewObjectseries；在Nameforobject中輸入Y

界面如下所示:(5)錄入數(shù)據(jù)：同時選中X、Y右擊：

Open→asGroup→Edit+/-

相應的界面如下所示：輸入數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)輸入后得到如下界面：步驟二：第一問:當設定模型為時，是否存在序列相關(guān)性？（1）在命令窗口中輸入：LSLOG(Y)CLOG(x)得到如下圖形：由Equation界面可知：該模型的D.W值為0.379695，查表的n=28,k=2(包含常數(shù)項) 的上下界分別為：

D.W<，所以該模型存在自相關(guān)性。由相應的散點圖也可知：步驟如下：（1）單擊workfile擊窗口Genr,分別輸入：e=reside1=e(-1)(2）選中e、e1，右擊Open→asGroup在Group窗口：

View→Group→Scatter→ScatterWithRegression→OK由散點圖可知：該模型存在自相關(guān)性（2）進行二階滯后檢驗法一：回歸檢驗法在命令窗口輸入:lsee(-1)e(-2)所得圖形如下示：

進行顯著性檢驗：在5%的顯著性水平下，，e(-1)的參數(shù)t檢驗值分別為6.958765>2.069,

e(-2)的參數(shù)ｔ檢驗｜－3.260779｜＝3.260779＞2.069，所以該模型存在二階相關(guān)。法二：拉格朗日檢驗在命令窗口輸入:lseclog(x)e(-1)e(-2)圖行如下：由圖可知：

顯然該模型存在二階相關(guān)（3）進行三階滯后檢驗法一：回歸檢驗法在命令窗口輸入:lsee(-1)e(-2)e(-3)所得圖形如下示：由圖可知：在5%得顯著性水平下：e(-3)的t檢驗值為0.055801<2.080，不顯著，所以模型不存在三階序列相關(guān)。法二：拉格朗日檢驗在命令窗口輸入:lseclog(x)e(-1)e(-2)e(-3)圖行如下：由圖可知：但e(-3)得t檢驗值已經(jīng)不顯著，所以該模型不存在三階序列相關(guān)所以該模型為二階序列相關(guān)步驟三：第二問：若按一階自相關(guān)假設，試用廣義差分法估計原模型。由杜賓兩步法：在命令窗口中輸入：lslog(y)clog(y(-1))log(x)log(x(-1))，得如下圖：由上可知：

在命令窗口中輸入：lslog(y)-0.663772*log(y(-1))clog(x)-0.663772*log(x(-1))得到下圖：由圖可知如下信息：則相應的模型為：步驟四：第三問:采用差分形式與作為新數(shù)據(jù)，估計模型，該模型是否才能在序列相關(guān)？步驟如下：（1）單擊workfile擊窗口Genr,分別輸入：

Y1=Y-Y(-1)X1=X-X(-1)在命令窗口中輸入：LSY1CX1令e2=resid 所得圖形如下：該模型相應的D.W值為：0.960907查表得，n=27k=2(包含常數(shù)項)D.W<，所以存在序列相關(guān)性進行二階滯后檢驗：法一：回歸檢驗法在命令窗口輸入：lse2e2(-1)e2(-2)由上可得：在5%得顯著性水平下，，e2(-2)的t檢驗值為|-1.084599|=1.084599<2.074，統(tǒng)計量已經(jīng)不顯著，所以該模型為一階自相關(guān)。法二：拉格朗日檢驗