2023年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理

2023銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》標(biāo)準(zhǔn)模擬一、單選題1.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的說(shuō)法,不對(duì)的的是(）。A．按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)Ｂ.按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)C.按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)D.按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的因素，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類(lèi)2.商業(yè)銀行()的做法簡(jiǎn)樸地說(shuō)就是:不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償Ｄ.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖3.下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說(shuō)法，不對(duì)的的是（)。A.風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是消除風(fēng)險(xiǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中,并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略c.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是發(fā)明資本增值和股東回報(bào)的重要手段D．商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)不了解或無(wú)把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采用審慎態(tài)度4.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不對(duì)的的是（)。A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比,形成的因素單一,通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)Ｂ.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)涉及資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增長(zhǎng)提供融資而導(dǎo)致,損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)D.大量存款人的擠兌行為也許會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)５.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RＡROC)的計(jì)算公式是()。A.ＡRAROC=（收益－預(yù)期損失)÷非預(yù)期損失B.ＲAROＣ=(收益-非預(yù)期損失)÷預(yù)期損失C．ＲAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)÷收益D.ＲARＯC＝(預(yù)期損失－非預(yù)期損失)÷收益６.正態(tài)隨機(jī)變量×的觀測(cè)值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為()。A.6８%Ｂ．９5%C.32%Ｄ.50%7.（)不涉及在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、匯率風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)8.()是指因市場(chǎng)價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)9.在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)也許帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)損失，因而故意識(shí)地采用規(guī)避措施，積極放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn),屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B、風(fēng)險(xiǎn)分散Ｃ、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移1０.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō),最顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于（)業(yè)務(wù)。A.信用擔(dān)保B.貸款C.衍生品交易D.同業(yè)交易１1.商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險(xiǎn)減少，其因素是(）。A.不同行業(yè)及地區(qū)間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.通過(guò)不同行業(yè)及地區(qū)間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.運(yùn)用不同行業(yè)及地區(qū)間公司的低相關(guān)性來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散D.將貸款分散至不同行業(yè)及地區(qū)來(lái)取得規(guī)模效應(yīng)12．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型不涉及()。A.產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)Ｂ.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)C.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)13.下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中,屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的是()。A．減少在不熟悉市場(chǎng)的交易B.強(qiáng)化交易員限額交易制度C.購(gòu)買(mǎi)未授權(quán)交易保險(xiǎn)D.為操作風(fēng)險(xiǎn)分派資本金A選項(xiàng)屬于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施；B選項(xiàng)屬于減少風(fēng)險(xiǎn)的措施;Ｄ選項(xiàng)屬于銀行必須承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)而采用的措施。1４．（)負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)行充足而有效的內(nèi)部控制體系。A.監(jiān)事會(huì)Ｂ．高級(jí)管理層C.股東大會(huì)Ｄ.董事會(huì)15．商業(yè)銀行可以采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不涉及()。Ａ．因果關(guān)系分析B.VaRＣ．敏感性分析D．情景分析同時(shí)作用時(shí)也許產(chǎn)生的影響。16.下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說(shuō)法,不對(duì)的的是(）。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目的和實(shí)現(xiàn)途徑Ｂ.戰(zhàn)略目的可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目的和重要發(fā)展指標(biāo)等C.戰(zhàn)略目的決定了實(shí)現(xiàn)途徑D.各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目的應(yīng)當(dāng)是一致的１７.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的說(shuō)法，對(duì)的的是()。A.必須具有高度獨(dú)立性B.具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)C．風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)又稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)Ｄ．核心職能是做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)行1８.下列關(guān)于交易賬戶(hù)的說(shuō)法,不對(duì)的的是()。A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利或者鎖定套利時(shí)頭寸Ｂ．記入交易賬戶(hù)的頭寸在交易方面所受的限制較多C.交易賬戶(hù)中的項(xiàng)目可以按模型定價(jià)（Mark-to-Model）,即將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型,計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值D.交易目的在交易之初就已擬定,此后一般不能隨意更改19．認(rèn)為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融服務(wù)，對(duì)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)具有深刻的、連鎖的影響,這種觀點(diǎn)屬于()A.利益沖突論B．債權(quán)保護(hù)論C．銀行風(fēng)險(xiǎn)論D.公共性質(zhì)論2０.商業(yè)銀行客戶(hù)信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià),客戶(hù)評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)結(jié)果是()。A.信用等級(jí)和違約概率B．客戶(hù)經(jīng)營(yíng)能力Ｃ.商業(yè)銀行的債務(wù)水平Ｄ.客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)的趨勢(shì)2１.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是借款人評(píng)級(jí)，第二維是()。A.債務(wù)人評(píng)級(jí)Ｂ.債項(xiàng)評(píng)級(jí)C.不良貸款評(píng)級(jí)D.貸款評(píng)級(jí)22.將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成,來(lái)為投資者提供類(lèi)似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是()。A．總收益互換Ｂ．信用違約互換C．信用價(jià)差衍生產(chǎn)品D.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)23.在針對(duì)單個(gè)客戶(hù)進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶(hù)的（）。A.最高債務(wù)承受能力Ｂ.最低債務(wù)承受能力Ｃ．平均債務(wù)承受能力D.以上均不對(duì)24.在設(shè)定組合集中度限額的程序中,首要的一步就是按某組合維度擬定資本分派權(quán)重，這里“資本分派”中的資本是指()。A.所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本B.本年度的銀行資本C.所預(yù)計(jì)的未來(lái)三年的銀行資本D．過(guò)去三年間的銀行資本25.參照國(guó)際最佳實(shí)踐，在平常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中,具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施可以采用()。Ａ.從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層的二級(jí)管理方式B．從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級(jí)管理方式Ｃ.從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層,再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的三級(jí)管理方式D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì),再到高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式2６.若借款人甲、乙內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率分別為０.０2％和0.０４％，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的兩者的違約概率分別為（)。A.0.02%，０.04%B.０.03％,0.03%C.0.０2%,0.03％D.0.03%,0.04％１年期違約概率與０.０３％中的較高者。27.在客戶(hù)信用評(píng)級(jí)中,由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來(lái)源因素、保障因素和公司前景因素等構(gòu)成，針對(duì)公司信用分析的專(zhuān)家系統(tǒng)是（)。Ａ.5Ｃs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C．CA.MEL分析系統(tǒng)D．51ts系統(tǒng)2８.()也稱(chēng)期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最重要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。Ａ.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)1）重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn):銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價(jià)期限(就浮動(dòng)利率而言）之間存在的差額。也稱(chēng)期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)。(2）收益率曲線風(fēng)險(xiǎn):收益率曲線的非平行移動(dòng),對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的變化。稱(chēng)利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)。，(3)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn):利息收入和利息支出所依據(jù)的基礎(chǔ)不同,所以變化的方向和幅度也不同。(4）期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)：一般而言,期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對(duì)買(mǎi)方有利,而對(duì)賣(mài)方不利的時(shí)候執(zhí)行。２9.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳遞的說(shuō)法，不對(duì)的的是()。Ａ．風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)在最短的時(shí)間將所有對(duì)的的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員Ｂ.先進(jìn)的公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)C.風(fēng)險(xiǎn)分析人員在報(bào)告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤D．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)人員在發(fā)布信息時(shí)要保證適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險(xiǎn)信息30．客戶(hù)信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)()的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶(hù)()的大小。A．償債能力和償債意愿,違約風(fēng)險(xiǎn)B.賺錢(qián)能力和償債能力，違約風(fēng)險(xiǎn)C.收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)D.償債能力和償債意愿，流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)３1.假設(shè)模型得到的CAP曲線中,實(shí)際模型與隨機(jī)模型、抱負(fù)模型圍成的圖形面積分別為０.3和0.1，則該CAP曲線相應(yīng)的AR值等于(）。A.3B.０．33C．0.７5D．0.２５3，B=0.1。A選項(xiàng)是實(shí)際模型與隨機(jī)模型圍成的圖形面積，B選項(xiàng)是實(shí)際模型與抱負(fù)模型圍成的圖形面積。A選項(xiàng)占的面積越大，說(shuō)明模型越抱負(fù)。32.在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，核心負(fù)債比率為核心負(fù)債與負(fù)債總額之比,不得低干()。A.20%B.４0％C.60%D.8０%100%，分別計(jì)算本外幣和外幣口徑數(shù)據(jù),不得低于60%。33.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)階段，依次是()。A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B．被動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—積極負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段Ｄ.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段３4．下列關(guān)于資本的說(shuō)法,對(duì)的的是()。Ａ.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本B．會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本C．經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)當(dāng)持有的資本金D．監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本35.風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心是(）。Ａ.風(fēng)險(xiǎn)管理策略B.風(fēng)險(xiǎn)管理理念Ｃ.公司治理結(jié)構(gòu)D.內(nèi)部控制系統(tǒng)３6.假設(shè)某商業(yè)銀行當(dāng)前賬戶(hù)中有1年期、利率為5%的２億元人民幣的定期存款，目前１年期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的美元和人民幣貸款的收益率分別為10%和8％，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款,而此外１億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款,同時(shí)假定不存在匯率風(fēng)險(xiǎn)，則該銀行以上交易的利差為（)。A．３％B．4%Ｃ.5%D．8%2＝［（８%–５%)+(１0%-5％)]/2＝4%。37.()指的是自期權(quán)成交之日起,至到期日之前，期權(quán)的買(mǎi)方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn),隨時(shí)規(guī)定期權(quán)的賣(mài)方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買(mǎi)入或賣(mài)出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。Ａ.平價(jià)期權(quán)Ｂ.歐式期權(quán)C．買(mǎi)入期權(quán)D.美式期權(quán)38.假定某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為100萬(wàn)元,所相應(yīng)的稅率為２5%,資本預(yù)期收益率為10％，為了覆蓋該資產(chǎn)組合也許產(chǎn)生的損失,商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)濟(jì)資本為２0萬(wàn)元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)值為（)萬(wàn)元。A.55B.73C.75D.1001０0×7５%-２０×1０％＝733９.關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類(lèi)的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的以下說(shuō)法,不對(duì)的的是()。A.兩者所要達(dá)成的目的不同B.隨著人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)日益關(guān)注，兩者之間存在的差異將慢慢消失Ｃ．資產(chǎn)分類(lèi)的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理的Ｄ.資產(chǎn)分類(lèi)的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程架構(gòu)、基礎(chǔ)信息支持39號(hào)》的目的是反映公司真實(shí)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，這也是會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的最終目的，其對(duì)交易賬戶(hù)劃分的第一標(biāo)準(zhǔn)是以公允價(jià)值計(jì)價(jià)。資產(chǎn)分類(lèi)的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理，缺陷是可操作性相對(duì)較弱。國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)在于，它是基于會(huì)計(jì)核算的劃分,并且按照確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類(lèi)賬戶(hù)的標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間和數(shù)量，以及在賬戶(hù)之間變動(dòng)、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)，有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程構(gòu)架、基礎(chǔ)信息支持;缺陷是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)意義上的劃分著重強(qiáng)調(diào)的是權(quán)益和鈔票流量變動(dòng)的關(guān)系和影響，不直接面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)規(guī)定。由此可看出,AＣD選項(xiàng)不對(duì)的。40.計(jì)算ＶaＲ值的基本方法有方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法,這三種方法中需要?dú)v史數(shù)據(jù)支持的是()。Ａ.歷史模擬法和方差-協(xié)方差法Ｂ.蒙特卡洛模擬法和方差―協(xié)方差法Ｃ．歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法D．方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法41．利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源的不同可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)；就固定利率而言，()來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯(cuò)配所存在的差異。A、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)Ｂ、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)生變化,即收益率曲線的非平行移動(dòng)，對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的影響,從而形成收益率曲線風(fēng)險(xiǎn),也稱(chēng)為利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)。４2．參照國(guó)際最佳實(shí)踐,在拓展客戶(hù)期，商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人客戶(hù)評(píng)分時(shí)宜采用()。A．申請(qǐng)?jiān)u分Ｂ.行為評(píng)分C.信用局評(píng)分D.利潤(rùn)評(píng)分43．巴塞爾委員會(huì)在1996年的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中提出的對(duì)運(yùn)用市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為()。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=乘數(shù)因子×ＶARB.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子＋最低乘數(shù)因子3）×VARＣ.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=ＶAR÷乘數(shù)因子Ｄ.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本＝VAＲ÷(附加因子＋最低乘數(shù)因子）４4．一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來(lái)源,貸款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每月重新定價(jià)一次,而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次。針對(duì)此種情形,該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險(xiǎn)是（）。A．重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)Ｄ．期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)4５．下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法,不對(duì)的的是(）。A.交易賬戶(hù)中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)Ｂ.按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值C.存貸款業(yè)務(wù)歸人銀行賬戶(hù)D.銀行賬戶(hù)中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)４6.()是指由于股票價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。Ａ.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)Ｂ.折算風(fēng)險(xiǎn)C.交易風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)47．假如利率變動(dòng)對(duì)存款人有利,存款人就也許選擇重新安排存款,從而對(duì)銀行產(chǎn)生不利影響,這是(）。A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B．收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)48.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理文化的表述，對(duì)的的是(）。A．風(fēng)險(xiǎn)管理文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成B．制度是風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心,是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素Ｃ.風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是消除風(fēng)險(xiǎn)并獲取最大收益D.風(fēng)險(xiǎn)管理文化和公司文化是兩個(gè)不同的范疇4９．風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告部門(mén)是一個(gè)獨(dú)立于營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的部門(mén),其重要職責(zé)是()。A.收集和解決與風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)的各種信息，并將該信息匯總到風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中Ｂ．顯示總體組合和各個(gè)子組合的風(fēng)險(xiǎn)狀況C．討論各種流程和措施的有效性D.報(bào)告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)狀況5０.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理最主線的驅(qū)動(dòng)力是()。Ａ.客戶(hù)利益至上B.儲(chǔ)戶(hù)利益至上C.股東資本是風(fēng)險(xiǎn)的第一承擔(dān)者Ｄ.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定51．在操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)中,交易結(jié)果和財(cái)務(wù)核算結(jié)果間的差異屬于流程風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)類(lèi)。監(jiān)控這一指標(biāo)可以提高風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的質(zhì)量，其計(jì)算公式為某產(chǎn)品交易結(jié)果和財(cái)務(wù)結(jié)果之間的差異/該產(chǎn)品交易次數(shù)。交易結(jié)果和財(cái)務(wù)結(jié)果差異過(guò)大意味著：()A.工作人員缺少職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德B.存在管理報(bào)表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風(fēng)險(xiǎn)C.前臺(tái)和后臺(tái)在執(zhí)行和管理交易訂單時(shí)不準(zhǔn)確Ｄ.信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障5２.操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告應(yīng)當(dāng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)情況評(píng)估資本的充足狀況。同時(shí)報(bào)告還應(yīng)對(duì)資本模型的壓力測(cè)試結(jié)果進(jìn)行分析，其目的是：（）Ａ.擬定模型的安全性和準(zhǔn)確性B.使報(bào)告內(nèi)容更加完整C.遵循監(jiān)管當(dāng)局的規(guī)定D.減少資本成本53．在操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)過(guò)程中建立的因果分析模型可以擬定哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度,從而為操作風(fēng)險(xiǎn)管理指明方向。該模型是對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的（)三個(gè)方面進(jìn)行歷史記錄,并形成互相關(guān)聯(lián)的多元分布?Ａ．風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件B.風(fēng)險(xiǎn)限度、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)間和損失事件C.風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)限度和損失金額Ｄ．風(fēng)險(xiǎn)限度、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)間和損失金額54.下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說(shuō)法，不對(duì)的的是（)。Ａ．指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸Ｂ.等于表內(nèi)的即期負(fù)債減去即期資產(chǎn)C.不涉及變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債D.不涉及未到交割日的現(xiàn)貨合約55.采用基本指標(biāo)法的商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)等于()。A.前五年中各年總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值B.前五年中各年正的總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值C.前三年中各年正的總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值Ｄ.前三年中各年總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值５6．操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循（）的原則。A．客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化B.主觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化C.主觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化D.客觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化57.每位員工依據(jù)本崗位工作職責(zé)以及體系文獻(xiàn)、場(chǎng)合文獻(xiàn),辨認(rèn)本崗位各項(xiàng)工作環(huán)節(jié)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及相應(yīng)的控制措施，初步評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)限度和控制措施,并提出控制優(yōu)化的建議。這一環(huán)節(jié)的工作屬于操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制評(píng)估工作流程的()階段。Ａ.控制活動(dòng)辨認(rèn)與評(píng)估B．全員風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)與報(bào)告C.作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)與評(píng)估Ｄ.制定與實(shí)行控制優(yōu)化方案58．在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中，(）的原理是,將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類(lèi)產(chǎn)品線，對(duì)每一類(lèi)產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本規(guī)定系數(shù)，并分別求出相應(yīng)的資本，然后加總八類(lèi)產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本規(guī)定。A．高級(jí)計(jì)量法B．基本指標(biāo)法C．標(biāo)準(zhǔn)法D．內(nèi)部評(píng)級(jí)法５9.關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的下列說(shuō)法,不對(duì)的的是（)。A.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力,可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可減少的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)B．不管盡多大努力,采用多好的措施,購(gòu)買(mǎi)多好的保險(xiǎn)，總會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生Ｃ．商業(yè)銀行對(duì)于無(wú)法避免、減少、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)束手無(wú)策D.商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提損失準(zhǔn)備或分派資本金60.以下不是商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動(dòng)性需求的快捷通道的是()。A、公開(kāi)市場(chǎng)Ｂ、外匯市場(chǎng)C、貨幣市場(chǎng)D、債券市場(chǎng)61.對(duì)一些無(wú)法避免和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)采用一種現(xiàn)實(shí)的態(tài)度，是積極務(wù)實(shí)的。在不影響國(guó)際投資者主線或大局利益的前提下承擔(dān)所面臨的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)，就是()。A.風(fēng)險(xiǎn)自留B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)克制D.以上都是6２.當(dāng)國(guó)際貸款金額巨大時(shí)，貸款銀行面臨的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)及其也許導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失就很大了，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動(dòng)通常是以（）方式進(jìn)行,從而減少個(gè)別銀行單獨(dú)放款的也許風(fēng)險(xiǎn)。A.銀團(tuán)貸款B.共同投資C.國(guó)別限額Ｄ.以上都不是6３.無(wú)論是銀行自身的跨國(guó)經(jīng)營(yíng),還是商業(yè)銀行與外國(guó)代理行或客戶(hù)的業(yè)務(wù)往來(lái),都勢(shì)必要與一系列非本國(guó)事務(wù)打交道。而凡是涉及到兩個(gè)或兩個(gè)以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務(wù)，就難免受到()的影響。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)Ｃ.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)64．(）是指在極端情景下，分析評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程的有效性,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,制定改善措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。A.情景分析B.壓力測(cè)試C.融資渠道管理D.應(yīng)急計(jì)劃65.商業(yè)銀行的()是指銀行為資產(chǎn)的增長(zhǎng)而融資及在債務(wù)到期時(shí)履約的能力。Ａ.安全性B．流動(dòng)性C．收益性D.風(fēng)險(xiǎn)性6６．在業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)管理中，銀行選擇服務(wù)提供商時(shí)應(yīng)進(jìn)行()。A.風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量Ｂ．風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)C．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D．盡職調(diào)查67.（)數(shù)據(jù)應(yīng)包含實(shí)際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)范圍信息、損失事件的起因和情況、其他有助于評(píng)估其他銀行損失事件相關(guān)性的信息。A.內(nèi)部B.業(yè)務(wù)C.風(fēng)險(xiǎn)D.外部６8．銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與（)沒(méi)有關(guān)系。A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)B．資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)C．資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)Ｄ.資產(chǎn)負(fù)債類(lèi)別結(jié)構(gòu)69．《巴塞爾新資本協(xié)議》只對(duì)()的定義作了一個(gè)嘗試性的規(guī)定:“涉及但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或者處罰性補(bǔ)償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。”Ａ.法律風(fēng)險(xiǎn)Ｂ．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)Ｃ．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)70.有效風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)必須以()為先導(dǎo)。Ａ.健全的內(nèi)部控制機(jī)制B.完善的公司治理機(jī)構(gòu)C.先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化哺育D.有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略71.某公司2０2３年凈利潤(rùn)為0.5億元人民幣,2０23年初總資產(chǎn)為10億元人民幣，２０23年末總資產(chǎn)為15億元人民幣,則該公司２０23年的總資產(chǎn)收益率為()。A.３．00%Ｂ.3.６3%C.4．００%Ｄ.4.７5%100%＝0．５÷(１0+15)/2×100%=４．00%7２.（)是指商業(yè)銀行針對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可運(yùn)用資源，系統(tǒng)辨認(rèn)和評(píng)估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目的、發(fā)展規(guī)劃和實(shí)行方案中潛在的風(fēng)險(xiǎn)，并采用科學(xué)的決策方法和風(fēng)險(xiǎn)管理措施來(lái)避免或減少也許的風(fēng)險(xiǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A.法律風(fēng)險(xiǎn)管理B．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理C.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理D．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)管理73．股票S的價(jià)格為28元/股。某投資者花6.8元購(gòu)得股票S的買(mǎi)方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個(gè)月后以每股35元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)1股S股票?，F(xiàn)知6個(gè)月后，股票S的價(jià)格上漲為40元,則此時(shí)該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為()元。Ａ．5B.７C.-1.8D．04０元,執(zhí)行價(jià)格是35元,所以?xún)?nèi)在價(jià)值是４0-35=5元。本題中,２8元是股票曾經(jīng)的市場(chǎng)價(jià)格,沒(méi)有運(yùn)用價(jià)值了。6.8元是期權(quán)費(fèi)，就是期權(quán)價(jià)格。74.符合內(nèi)部控制過(guò)程評(píng)價(jià)的具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的一項(xiàng)為()。A.被評(píng)價(jià)對(duì)象的過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)已被充足辨認(rèn)的，可得該項(xiàng)分值的30%B.在滿足前項(xiàng)的基礎(chǔ)上,被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的過(guò)程和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制措施被規(guī)定并遵循規(guī)定的，可得該項(xiàng)分值的20％C.在滿足前兩項(xiàng)的基礎(chǔ)上,被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的規(guī)定得到實(shí)行和保持,可再得該項(xiàng)分值的20%Ｄ．在滿足前三項(xiàng)的基礎(chǔ)上,被評(píng)價(jià)項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果方面,控制措施有效且適宜的，可再得該項(xiàng)分值的2０％２0%;B選項(xiàng)中數(shù)值應(yīng)為30%;Ｃ選項(xiàng)中數(shù)值應(yīng)為３０％。75.信息披露的頻率方面,下面表述不對(duì)的的是(）。A.按規(guī)定銀行披露信息的頻率應(yīng)當(dāng)每半年進(jìn)行一次B.大的國(guó)際活躍銀行和其他大銀行（及其重要分支機(jī)構(gòu))必須按季度披露一級(jí)資本充足率、總的資本充足率及其組成成分C.假如有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)暴露或其他項(xiàng)目的信息變化較快,銀行也要按季披露這些信息D.對(duì)于有關(guān)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理目的及政策、報(bào)告系統(tǒng)及各項(xiàng)口徑的一般性概述的定性披露，需要每半年進(jìn)行一次76.多數(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理方案都會(huì)針對(duì)每一業(yè)務(wù)流程提出最優(yōu)的控制方法，并將其列入風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)程或政策程序中，在這些控制方法中，最常用的是()。A.分散化Ｂ.績(jī)效指標(biāo)考核C自動(dòng)化操作D.職責(zé)分離77.銀行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境時(shí)刻都處在變化當(dāng)中，或者說(shuō)銀行的外部環(huán)境存在很大的不擬定性，但是不同銀行受到的影響是不同的，這取決于銀行經(jīng)營(yíng)對(duì)外部環(huán)境的依賴(lài)限度以及銀行經(jīng)營(yíng)模式跟隨外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化而變化和調(diào)整的彈性。一家銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和賺錢(qián)模式越依賴(lài)于外部環(huán)境,銀行潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)就越()。A.高B.低C.不一定D.以上都不對(duì)78．下列有關(guān)積極的組合管理的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A．積極的組合管理就是將全行范圍內(nèi)的資本配置和單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理相結(jié)合B.積極的組合管理不僅需要度量、加總和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)，并且也涉及積極地改變風(fēng)險(xiǎn)C.積極的組合管理需要銀行不僅可以在組合層面上度量風(fēng)險(xiǎn)，并且還需要分析單個(gè)管理工具是如何影響風(fēng)險(xiǎn)狀況的Ｄ.積極的組合管理不需要考慮組合層面上單個(gè)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性7９.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程通常可以分為9個(gè)環(huán)節(jié);下列哪一項(xiàng)活動(dòng)是在擬定風(fēng)險(xiǎn)管理方案之后執(zhí)行的?()A.擬定風(fēng)險(xiǎn)管理備選方案B.風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序C.監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估效果D.明確盼望結(jié)果9個(gè)環(huán)節(jié)涉及：１)辨認(rèn)／發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素;2)評(píng)估重要風(fēng)險(xiǎn)因素;３)評(píng)估也許性和影響;4)風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序;5)明確盼望結(jié)果;6)擬定風(fēng)險(xiǎn)管理備選方案;７)擬定風(fēng)險(xiǎn)管理方案;8）執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理方案;9)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估效果調(diào)整策略。８0.按照KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型,假如回收率為0，某1年期的零息國(guó)債的收益率為10%，1年期的信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為１５％;則該信用等級(jí)為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為()。A.0.04B．0.05Ｃ.0.９5D．０．９61-(1＋10%)/(1+15%)=０.0435８1.CAＭELＳ評(píng)級(jí)體系需對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)級(jí)，下列哪一項(xiàng)屬于資產(chǎn)質(zhì)量評(píng)級(jí)時(shí)應(yīng)考慮的因素?（）A.資產(chǎn)質(zhì)量對(duì)資本的影響，如資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的充足限度B.無(wú)形資產(chǎn)對(duì)資本的影響C.表內(nèi)外資產(chǎn)中各口徑的問(wèn)題資產(chǎn)的金額、結(jié)構(gòu)分布、問(wèn)題嚴(yán)重限度以及變化趨勢(shì)D.銀行進(jìn)入資本市場(chǎng)或通過(guò)其他渠道增長(zhǎng)資本的能力８2.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的目的是追求利潤(rùn)最大化。其賺錢(qián)能力狀況也是監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)監(jiān)管的。資本金收益率屬于賺錢(qián)能力監(jiān)管指標(biāo),下列關(guān)于這一指標(biāo),說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）Ａ．資本收益率也稱(chēng)為股本收益率B．其計(jì)算公式為:稅前收入/資本金總額C.該指標(biāo)可以審查銀行資本或股本的賺錢(qián)能力D．一般來(lái)說(shuō),資本金賺錢(qián)率較高，達(dá)成或超過(guò)行業(yè)平均水平的銀行應(yīng)當(dāng)是比較好的銀行83.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管和合規(guī)監(jiān)管的關(guān)系是(）。A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管比合規(guī)監(jiān)管更先進(jìn),是對(duì)合規(guī)監(jiān)管的否認(rèn)B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是對(duì)合規(guī)監(jiān)管的繼承和發(fā)展C.合規(guī)監(jiān)管是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的繼承和發(fā)展D.以上都不對(duì)84.根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》,其中關(guān)于非信貸資產(chǎn)準(zhǔn)備充足率的表述，下面選項(xiàng)中不對(duì)的的是()。A.非信貸資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備是指商業(yè)銀行針對(duì)非信貸資產(chǎn)預(yù)計(jì)損失實(shí)際計(jì)提的各類(lèi)損失準(zhǔn)備和減值準(zhǔn)備Ｂ．非信貸資產(chǎn)準(zhǔn)備充足率=非信貸資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備期平均余額÷非信貸資產(chǎn)預(yù)計(jì)損失C.非信貸資產(chǎn)預(yù)計(jì)損失是指商業(yè)銀行根據(jù)《金融公司會(huì)計(jì)制度》針對(duì)短期投資、長(zhǎng)期投資、固定資產(chǎn)、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)和抵債資產(chǎn)等非信貸資產(chǎn),預(yù)計(jì)未來(lái)也許損失的金額D.對(duì)非信貸資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備具體參照財(cái)政部《金融公司會(huì)計(jì)制度》(財(cái)會(huì)［２023]49號(hào))執(zhí)行85.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的演變階段不涉及()。A.審慎監(jiān)管Ｂ．風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值監(jiān)管D．以上都不涉及１97９年美國(guó)監(jiān)管當(dāng)局提出了駱駝評(píng)級(jí)體系,被稱(chēng)為審慎監(jiān)管;第二階段是風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管。沒(méi)有Ｃ所說(shuō)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值監(jiān)管。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是VAR的一種計(jì)量方法。86.關(guān)于外部審計(jì)制度的表述，下面選項(xiàng)中不對(duì)的的是()。A.它擔(dān)負(fù)著過(guò)濾會(huì)計(jì)信息風(fēng)險(xiǎn)、保證會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、減少會(huì)計(jì)信息辨認(rèn)成本的責(zé)任Ｂ.被利益相關(guān)者視為重要的利益保障機(jī)制Ｃ.外部審計(jì)制度的價(jià)值在于有效性D.在直接審計(jì)委托模式下，涉及公司所有者、注冊(cè)會(huì)計(jì)師和經(jīng)營(yíng)者三方87.某銀行20２3年初正常類(lèi)貸款余額為1０000億元,其中在2023年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類(lèi)、次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款金額之和為９０0億元，期間正常類(lèi)貸款因回收減少了８00億元，則正常類(lèi)貸款遷徙率為(）。A．７.0%B．8.０％C.9.8%D.9．0%100%=900/(100０0－800）×10０%=9．７８%8８.在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法中,()不引進(jìn)警兆自變量;只考察警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律。A.白色預(yù)警法B．紅色預(yù)警法C.黑色預(yù)警法Ｄ.藍(lán)色預(yù)警法89．已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類(lèi)法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類(lèi)，從正常類(lèi)貸款到損失類(lèi)貸款,相應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億、4億、5億、3億、1億，假如各類(lèi)貸款相應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0.0２、0．03、0.０5、0.１、０．1，假設(shè)商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟(jì)資本為30億，則根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分派給正常類(lèi)貸款的經(jīng)濟(jì)資本為()。A.4億Ｂ.8億C．10億Ｄ．6億1,2，…，n個(gè)分派單元,相應(yīng)的非預(yù)期損失分別為ＣVaR1，CVaR２，…,CVaRn,則第i個(gè)單元相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為Ci=C×CVaRi/(CＶａR1+CVａR2+…+ＣＶａRn），因此，商業(yè)銀行分派給正常類(lèi)貸款的經(jīng)濟(jì)資本=30×2/（２+4+５+3＋1）=4。90．操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開(kāi)展，其遵循的原則一般涉及(）。A.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知B.由表及里、自下而上和從已知到未知C．由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知D.由表及里、自上而下和從已知到未知二、多項(xiàng)選擇題1.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)（）。A．建立錯(cuò)誤承受程序B．設(shè)立劫難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序C.隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文獻(xiàn)記錄D.設(shè)立嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵E.為所有系統(tǒng)用戶(hù)設(shè)立相同的使用權(quán)限和辨認(rèn)標(biāo)志２.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具有哪些基本條件（)A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)Ｂ．健全的內(nèi)部控制體系Ｃ.普及合規(guī)管理文化D.集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)E.強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力3.商業(yè)銀行通?？梢酝ㄟ^(guò)觀測(cè)一定指標(biāo)的變動(dòng)來(lái)防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下屬于其內(nèi)部指標(biāo)信號(hào)的指標(biāo)有()。Ａ.某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增長(zhǎng)B.賺錢(qián)能力下降C.資產(chǎn)過(guò)于集中D．資產(chǎn)質(zhì)量下降Ｅ.所發(fā)行的股票價(jià)格下跌4.關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)說(shuō)法錯(cuò)誤的有()。Ａ.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易自身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估測(cè)B．債項(xiàng)評(píng)級(jí)反映的是客戶(hù)違約后的債項(xiàng)損失大小C.特定風(fēng)險(xiǎn)因素涉及抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類(lèi)別、地區(qū)、行業(yè)等D.債項(xiàng)評(píng)級(jí)只能反映債項(xiàng)自身的交易風(fēng)險(xiǎn)E.債項(xiàng)評(píng)級(jí)可以同時(shí)反映客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)5.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個(gè)人、金融機(jī)構(gòu)等客戶(hù)提供的產(chǎn)品在()等方面存在不完善、不健全等問(wèn)題。Ａ．業(yè)務(wù)管理框架B.數(shù)據(jù)信息質(zhì)量C.風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定D.權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)E．內(nèi)部系統(tǒng)安全6.商業(yè)銀行的核心資本涉及(）。A．權(quán)益資本B.混合性債務(wù)工具Ｃ.公開(kāi)儲(chǔ)備Ｄ.未公開(kāi)儲(chǔ)備Ｅ．重估儲(chǔ)備7.普遍被應(yīng)用于商業(yè)銀行公司信用分析的ＣＡMEL系統(tǒng)有５個(gè)關(guān)鍵要素,其中涉及（)。A.資本充足性Ｂ.流動(dòng)性Ｃ.資產(chǎn)質(zhì)量D.保障因素E.賺錢(qián)水平8.６Ｃ法是商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的傳統(tǒng)方法，根據(jù)這一方法，專(zhuān)家需對(duì)債務(wù)人的六項(xiàng)因素做出評(píng)價(jià)，這六項(xiàng)因素中涉及()。A.流動(dòng)性B.抵押品C.經(jīng)濟(jì)周期的走勢(shì)Ｄ．品格Ｅ.資產(chǎn)６C法，即根據(jù)專(zhuān)家對(duì)債務(wù)人或交易對(duì)方的品格、資本、能力、抵押品、鈔票流、經(jīng)濟(jì)周期的走勢(shì)六項(xiàng)因素的分析,作出主觀判斷。９.商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種因素?zé)o法按原有協(xié)議履約時(shí),商業(yè)銀行對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過(guò)程,在此，貸款結(jié)構(gòu)涉及(）。A.貸款期限B.貸款擔(dān)保C．貸款金額Ｄ.貸款人規(guī)模E．貸款費(fèi)用10．商業(yè)銀行除了要對(duì)客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)和分析外，還應(yīng)當(dāng)分析()等非財(cái)務(wù)因素。A.管理者的品德與誠(chéng)信度Ｂ．行業(yè)的周期性Ｃ.公司鈔票流量Ｄ.勞資關(guān)系E．產(chǎn)品研發(fā)１1.對(duì)小公司進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí),應(yīng)關(guān)注(）等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。Ａ.產(chǎn)品多樣化B.也許出現(xiàn)逃債現(xiàn)象C.自有資金匱乏Ｄ.很少開(kāi)具發(fā)票E.經(jīng)不起原材料價(jià)格波動(dòng)12.下列屬于可以質(zhì)押的權(quán)利有()。Ａ.依法可以轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)B.專(zhuān)利權(quán)中的財(cái)產(chǎn)權(quán)C.匯票D．債券E.上市公司的股票13.參照國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的人員必須具有的重要技能涉及()。A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力B.數(shù)量分析能力C.價(jià)格核準(zhǔn)能力D．模型創(chuàng)建能力E.系統(tǒng)開(kāi)發(fā)／集成能力14.嚴(yán)格的資本監(jiān)管對(duì)經(jīng)濟(jì)連續(xù)增長(zhǎng)的重要意義重要表現(xiàn)在()。A.可以保護(hù)存款人剩益B.可以減少銀行破產(chǎn)概率Ｃ.可以增強(qiáng)商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力D.可以維護(hù)貨幣供應(yīng)和支付體系的平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)Ｅ.減少銀行之間的不公平競(jìng)爭(zhēng)15.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自（)。A．商業(yè)銀行戰(zhàn)略目的缺少整體兼容性B.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目的不能準(zhǔn)時(shí)實(shí)現(xiàn)C．為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目的而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷D.為實(shí)現(xiàn)目的所需要的資源匱乏E．整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)行過(guò)程的質(zhì)量難以保證16.下列關(guān)于外匯敞口分析的說(shuō)法，對(duì)的的有（)。Ａ.外匯敞口重要來(lái)源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣錯(cuò)配B.當(dāng)在某一時(shí)間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時(shí),所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口Ｃ.在進(jìn)行敞口分析時(shí),銀行只需分析各幣種敞口折成報(bào)告貨幣并加總軋差后形成的外匯總敞口D．銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易業(yè)務(wù)和非交易業(yè)務(wù)形成的外匯敞口加以區(qū)分E．對(duì)因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風(fēng)險(xiǎn),銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進(jìn)行控制17.債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)涉及()。A.正向收益率曲線B.反向收益率曲線C.波動(dòng)收益率曲線D．水平收益率曲線E．垂直收益率曲線18.下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的說(shuō)法,對(duì)的的有()。Ａ．衍生產(chǎn)品可用來(lái)防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)Ｂ.衍生產(chǎn)品會(huì)產(chǎn)生新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可以完全消滅市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)Ｄ.衍生產(chǎn)品的杠桿作用對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用E.衍生產(chǎn)品的杠桿作用也許導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失１9.巴塞爾委員會(huì)提出,用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本配置,銀行至少應(yīng)當(dāng)滿足哪幾個(gè)條件?(）Ａ.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)B.銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在重要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法c.銀行的資本充足率應(yīng)當(dāng)達(dá)成1２．5%D.銀行應(yīng)當(dāng)連續(xù)三年賺錢(qián)E．銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)２0．資金交易業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類(lèi)。從該業(yè)務(wù)的流程來(lái)看可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)清算三個(gè)環(huán)節(jié)。后臺(tái)結(jié)算清算需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及:()Ａ．交易結(jié)算不及時(shí)或交易清算交割金額有誤B.對(duì)交易條款理解不準(zhǔn)確而導(dǎo)致結(jié)算爭(zhēng)議C.因系統(tǒng)中斷而不能及時(shí)將資金清算到位D.因錄入錯(cuò)誤而錯(cuò)誤清算資金E.未履行監(jiān)管部門(mén)所規(guī)定的強(qiáng)制性報(bào)告義務(wù)21．商業(yè)銀行進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)涉及()等指標(biāo)的變化。A．銀行的資產(chǎn)質(zhì)量B.銀行的賺錢(qián)能力C.第三方評(píng)級(jí)D.銀行發(fā)行的有價(jià)證券的市場(chǎng)表現(xiàn)E.銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平2２.下列哪些屬于Altman的Ｚ評(píng)分模型中的財(cái)務(wù)比率?()A．息前、稅前收益/總資產(chǎn)B.股權(quán)市值／總負(fù)債賬面值C．流動(dòng)資金/總資產(chǎn)D．銷(xiāo)售收入/總資產(chǎn)E.留存收益/總資產(chǎn)１=(流動(dòng)資產(chǎn)－流動(dòng)負(fù)債)／總資產(chǎn)X2=留存收益/總資產(chǎn)X3=息稅前利潤(rùn)/總資產(chǎn)Ｘ4=股票市場(chǎng)價(jià)值/債務(wù)賬面價(jià)值X５＝銷(xiāo)售額/總資產(chǎn)23．關(guān)于資產(chǎn)流動(dòng)性的以下說(shuō)法，對(duì)的的是()A、資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無(wú)損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力B、資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低,則流動(dòng)性越強(qiáng)Ｃ、資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行能較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金D、一般從零售客戶(hù)和公司/機(jī)構(gòu)客戶(hù)對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)流動(dòng)性進(jìn)行分析E、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量,把流動(dòng)性資產(chǎn)持有與之前的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較,以擬定流動(dòng)性的適宜度2４.下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說(shuō)法，對(duì)的的有()。A.遠(yuǎn)期合約允許投資者在擬定的未來(lái)時(shí)間購(gòu)買(mǎi)或出售某項(xiàng)資產(chǎn)B.期貨合約允許投資者按擬定的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)或出售某項(xiàng)資產(chǎn)Ｃ.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的Ｄ．遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般通過(guò)金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易,合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)E.遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期,而期貨合約的流動(dòng)性較好,合約可以在到期前隨時(shí)平倉(cāng)25.商業(yè)銀行的下列做法中，可以起到減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)作用的有()。Ａ.適度分散客戶(hù)種類(lèi)和資金到期日B.制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額C.以零售資金作為銀行負(fù)債的重要來(lái)源D.將貸款集中于房地產(chǎn)公司E.以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的重要來(lái)源26.目前最廣泛應(yīng)用的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型是(）。Ａ.ＣP模型B.ＫPMG模型C.線性概率模型D.Probit模型E.線性辨別模型2７．壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，其功能重要有()。A.評(píng)估商業(yè)銀行在賺錢(qián)性和資本充足性?xún)煞矫娉惺軌毫Φ哪芰.提供商業(yè)銀行對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)特性的理解Ｃ.為商業(yè)銀行提供更好的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型D.為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法E.幫助董事會(huì)和高層管理者擬定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致性的假設(shè)）;⑥評(píng)估商業(yè)銀行在賺錢(qián)性和資本充足性?xún)煞矫娉惺軌毫Φ哪芰Α?8．商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則有（）。A.安全性B.約束性C.流動(dòng)性Ｄ.效益性E.規(guī)模性29.以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容？(）A．明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念B.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策C.進(jìn)一步理解不同利益持有者對(duì)自身的盼望值D.有明確記載的危機(jī)解決／決策流程E.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織3０.我國(guó)銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依托的重要法律涉及(）。A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》B.《中國(guó)人民銀行法》C．《商業(yè)銀行法》Ｄ.《行政許可法》E.《巴塞爾新資本協(xié)議》31.信用評(píng)分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中，存在的突出問(wèn)題是(）。A．信用評(píng)分模型是一種向后看的模型，無(wú)法及時(shí)反映公司信用狀況的變化B．信用評(píng)分模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)的規(guī)定相稱(chēng)高，對(duì)于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限C．無(wú)法全面地反映借款人的信用狀況D.信用評(píng)分模型無(wú)法提供客戶(hù)違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值R.方法過(guò)于機(jī)械死板,太依賴(lài)于數(shù)理方法,而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷的因素３2．假如房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過(guò)熱,一方面居民大量提取存款買(mǎi)房，另一方面大量房地產(chǎn)公司和個(gè)人向銀行借款,這種情況下，假如由于房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下跌,大量個(gè)人住房貸款無(wú)法償還,房地產(chǎn)公司也由于倒閉而無(wú)力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)涉及()。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)Ｂ.信用風(fēng)險(xiǎn)Ｃ．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)E.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)3３.按照馬柯維茨的理論，下列說(shuō)法對(duì)的的有（）。A.市場(chǎng)上的投資者都是理性的B.市場(chǎng)上的投資者偏好風(fēng)險(xiǎn)C.存在一個(gè)可以用均值和方差表達(dá)自己投資效用的均方效用函數(shù)D．無(wú)差異曲線與有效集的切點(diǎn)就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合E.理性投資者可以獲得自己所盼望的最優(yōu)資產(chǎn)組合34．信息披露是市場(chǎng)約束發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。我國(guó)銀行監(jiān)管部門(mén)于2０23年５月2１日制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》規(guī)定,商業(yè)銀行必須信息披露涉及:()A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告B.各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理狀況C.公司治理信息D.員工收入分派狀況E.年度重大事項(xiàng)2０2３年制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》規(guī)定,商業(yè)銀行必須披露以下重要信息：一是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，涉及資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表(損益表)、所有者權(quán)益變動(dòng)表及其他附表；二是各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理狀況，涉及信用風(fēng)險(xiǎn)狀況、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況、操作風(fēng)險(xiǎn)狀況及其他風(fēng)險(xiǎn)狀況;三是公司治理信息,如年度內(nèi)召開(kāi)股東大會(huì)情況、董事會(huì)的構(gòu)成及其工作情況、監(jiān)事會(huì)的構(gòu)成及其工作情況、高級(jí)管理層成員構(gòu)成及其基本情況、銀行部門(mén)與分支機(jī)構(gòu)設(shè)立情況；四是年度重大事項(xiàng)，涉及最大十名股東名稱(chēng)及報(bào)告期內(nèi)變動(dòng)情況、增長(zhǎng)或減少注冊(cè)資本、分立合并事項(xiàng)及其他有必要讓公眾了解的重要信息。35．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)外頭寸損失的風(fēng)險(xiǎn)。巴塞爾委員會(huì)《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》規(guī)定商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶(hù)中受利率影響的各類(lèi)金融工具及股票所涉及的風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)銀行所有的外匯風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提資本。根據(jù)我國(guó)的實(shí)際情況，目前我國(guó)商業(yè)銀行需計(jì)提資本的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)重要涉及（)A、股票投資損失B、交易性人民幣債券投資的利率風(fēng)險(xiǎn)C、外幣債券投資的利率風(fēng)險(xiǎn)D、外幣債券投資的利率風(fēng)險(xiǎn)E、期貨投資的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)36.風(fēng)險(xiǎn)管理/控制應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目的涉及（)。A．風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略符合商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目的的規(guī)定B.商業(yè)銀行所采用的具體措施符合風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略的規(guī)定,并在成本/收益上保持有效性C.商業(yè)銀行通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問(wèn)題，并及時(shí)完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序D．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡力消除風(fēng)險(xiǎn)E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中不斷積累知識(shí)經(jīng)驗(yàn)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力37.中國(guó)銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則涉及()。Ａ.公正原則B．公開(kāi)原則C.效率原則Ｄ．利益原則Ｃ.依法原則38.對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)管重要涉及()。A.建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的辨認(rèn)、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制Ｂ.建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系C.建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系,根據(jù)定性和定量指標(biāo)擬定風(fēng)險(xiǎn)水平或級(jí)別，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)水平及時(shí)進(jìn)行預(yù)警D.建立應(yīng)對(duì)支付危機(jī)的處置體系,涉及停業(yè)隔離整頓，給予流動(dòng)性救助，資產(chǎn)負(fù)債重組,以及關(guān)閉清算，實(shí)行市場(chǎng)退出等E.建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)，涉及存款保險(xiǎn)體系建設(shè)等39.商業(yè)銀行往往很難規(guī)避