2021-2022年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)自我檢測(cè)試卷B卷附答案

2021-2022年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)自我檢測(cè)試卷B卷附答案單選題（共50題）1、關(guān)于GIPS收益率計(jì)算的規(guī)定，表述錯(cuò)誤的是（）。A.在計(jì)算收益時(shí)，必須計(jì)入投資組合中持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的收益B.自2010年1月1日起，投資管理機(jī)構(gòu)必須至少每月一次計(jì)算組合群收盎，并使用個(gè)別投資組合的收益以資產(chǎn)加權(quán)計(jì)算C.投資組合的收益需采用反映期初價(jià)值及對(duì)外現(xiàn)金流的方法D.必須采用已實(shí)現(xiàn)收益率，既包括所有已實(shí)現(xiàn)的回報(bào)以及損失并加入收入【答案】D2、()是指由風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成，并且其成員資產(chǎn)的投資比例與整個(gè)市場(chǎng)上風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相對(duì)市值比例一致的投資組合。A.市場(chǎng)投資組合B.切點(diǎn)投資組合C.風(fēng)險(xiǎn)投資組合D.有效投資組合【答案】A3、假設(shè)某基金在2014年12月3日的單位凈值為1.3425元，2015年6月1日的單位凈值為1.7464元。期間該基金曾于2015年2月28日每份額派發(fā)紅利0.358元。該基金2015年2月27日（除息日前一天）的單位凈值為1.6473元，則該基金在這段時(shí)間內(nèi)的時(shí)間加權(quán)收益率為（）。A.35.47%B.40.87%C.55.64%D.66.21%【答案】D4、關(guān)于基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)原則，以下表述錯(cuò)誤的是()。A.基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)應(yīng)遵循及時(shí)性原則，注重基金的短期表現(xiàn)B.基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)應(yīng)公平對(duì)待所有評(píng)價(jià)對(duì)象C.基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)應(yīng)著眼投資管理能力驅(qū)動(dòng)的基金業(yè)績(jī)D.基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)應(yīng)將同類基金的風(fēng)險(xiǎn)收益交換效率進(jìn)行比較【答案】A5、（）是公司的最高投資決策機(jī)構(gòu)。A.研究發(fā)展部B.投資決策委員會(huì)C.風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)D.基金投資部【答案】B6、投資者參與以下投資，要求風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)最低的是（）。A.某國(guó)有銀行發(fā)行的一年期理財(cái)產(chǎn)品B.一年期國(guó)債C.滬深300指數(shù)D.某股份制銀行發(fā)行的一年期債券【答案】B7、（）策略保證投資者有充足的資金可以滿足預(yù)期現(xiàn)金支付的需要。A.價(jià)格免疫B.或有免疫C.所得免疫D.總免疫【答案】C8、以下不屬于影響到期收益率的影響因素的是（）。A.再投資收益率B.利率期限結(jié)構(gòu)C.債券市場(chǎng)價(jià)格D.計(jì)息方式【答案】B9、下列屬于基金會(huì)計(jì)核算中基金費(fèi)用核算范圍內(nèi)的是（）。A.紅利再投資核算B.基金申購(gòu)核算C.基金持有債券的利息核算D.托管費(fèi)核算【答案】D10、將利率分為名義利率和實(shí)際利率的依據(jù)是（）。A.債務(wù)人不同B.通脹補(bǔ)償不同C.投資本金不同D.計(jì)算周期不同【答案】B11、關(guān)于銀行間債券市場(chǎng)結(jié)算類型，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.結(jié)算機(jī)構(gòu)可以在凈額結(jié)算中擔(dān)當(dāng)中央對(duì)手方B.做市商需對(duì)全額結(jié)算的完成提供擔(dān)保C.凈額結(jié)算適用于交易所撮合交易模式和做市商機(jī)制發(fā)達(dá)的場(chǎng)外市場(chǎng)D.全額結(jié)算適用于高度自動(dòng)化系統(tǒng)的單筆交易規(guī)模較大的市場(chǎng)【答案】B12、風(fēng)險(xiǎn)投資一般采用股權(quán)形式將資金投入提供具有創(chuàng)新性的專門產(chǎn)品或服務(wù)的初創(chuàng)型企業(yè)；下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)投資的說法完全正確的是（）。A.初創(chuàng)型企業(yè)可能僅有少量員工，也有可能基本上不存在收益B.從事風(fēng)險(xiǎn)投資的人員或機(jī)構(gòu)被稱為“天使”投資者，這一般由各大公司的高級(jí)管理人員、退休的企業(yè)家、專業(yè)投資家等構(gòu)成C.其余選項(xiàng)都對(duì)D.風(fēng)險(xiǎn)投資被認(rèn)為是私募股權(quán)投資當(dāng)中處于高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的戰(zhàn)略【答案】C13、上海證券交易所規(guī)定融資融券業(yè)務(wù)最長(zhǎng)時(shí)限為（）月。A.1B.3C.4D.6【答案】D14、關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券有如下的表述：A.2B.4C.1D.3【答案】B15、下列選項(xiàng)中屬于亞洲主要證券交易所的是（）。A.泰國(guó)證券交易所B.新加坡證券交易所C.河內(nèi)證券交易所D.吉隆坡證券交易所【答案】B16、下列資產(chǎn)不屬于QDII基金投資范圍的是（）。A.銀行承兌匯票B.政府債券C.遠(yuǎn)期合約D.房地產(chǎn)抵押按揭【答案】D17、關(guān)于跟蹤誤差，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.是度量一個(gè)股票組合相對(duì)于某基準(zhǔn)組合偏高程度的重要指標(biāo)B.一般僅適用于主動(dòng)投資管理者的業(yè)績(jī)考核C.跟蹤誤差小，反應(yīng)股票組合的跟蹤偏離度小D.復(fù)制誤差、現(xiàn)金留存、各項(xiàng)費(fèi)用、分紅和交易沖擊成本等會(huì)導(dǎo)致跟蹤誤差產(chǎn)生【答案】B18、2016年初發(fā)行的兩年期浮息國(guó)債，每年的票面利率為上一年的通脹率加3%，假設(shè)2015年通貨膨脹率為2%，2016年通貨膨脹率為2%，2017年的通貨膨脹率為1%，則該國(guó)債到期時(shí)投資者獲得的實(shí)際收益率約為（）A.10%B.5%C.7%D.6%【答案】C19、下列關(guān)于利息率的說法，錯(cuò)誤的是()。A.一般以年為計(jì)息周期，通常所說的年利率都是指名義利率B.名義利率是指在物價(jià)不變且購(gòu)買力不變的情況下的利率，或者是指當(dāng)物價(jià)有變化，扣除通貨膨脹補(bǔ)償以后的利息率C.名義利率和實(shí)際利率的區(qū)別可以用費(fèi)雪方程式ir=in+p表達(dá)。其中，ir為名義利率;in為實(shí)際利率;p為通貨膨脹率D.利息率簡(jiǎn)稱利率，是資金的增值同投入資金的價(jià)值之比，是衡量資金增值量的基本單位【答案】B20、目前，（）符合QDII可在境內(nèi)募集資金進(jìn)行境外投資管理。A.基金管理公司B.證券公司C.商業(yè)銀行等其他金融機(jī)構(gòu)D.以上選項(xiàng)都正確【答案】D21、某種貼現(xiàn)式國(guó)債面額為100元，貼現(xiàn)率為3.82%，到期時(shí)間為90天，則該國(guó)債內(nèi)在價(jià)值為（）元。A.98.034B.99.045C.97.455D.93.243【答案】B22、2013年6月的“錢荒”事件，以及2016年底的“貨幣基金負(fù)偏離”風(fēng)險(xiǎn)，說明貨幣市場(chǎng)工具及貨幣市場(chǎng)基金并非沒有風(fēng)險(xiǎn)，以下哪些指標(biāo)可以反映貨幣市場(chǎng)基金的風(fēng)險(xiǎn)()Ⅰ、投資組合平均剩余期限Ⅱ、融資回購(gòu)比例Ⅲ、浮動(dòng)利率債券投資情況A.ⅠB.Ⅰ、ⅡC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅲ【答案】C23、（）是指除了信用登記不同外，其他條件全部相同兩種債券收益率的差額。A.信用評(píng)級(jí)B.信用利差C.債券評(píng)級(jí)D.債券利差【答案】B24、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施不包括()。A.制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理制度，平衡資產(chǎn)的流動(dòng)性與盈利性，以適度投資組合日常運(yùn)作需要B.加強(qiáng)對(duì)重大投資的監(jiān)測(cè)，對(duì)基金重倉(cāng)股、單日個(gè)股交易量占該股票持倉(cāng)顯著比例、個(gè)股交易量占該股流通值顯著比例等進(jìn)行跟蹤分析C.及時(shí)對(duì)投資組合資產(chǎn)進(jìn)行流動(dòng)性分析和跟蹤，包括計(jì)算各類證券的歷史平均交易量、換手率和相應(yīng)的變現(xiàn)周期D.進(jìn)行流動(dòng)性壓力測(cè)試，分析投資者申贖行為，測(cè)算當(dāng)面臨外部市場(chǎng)環(huán)境的重大變化或巨額贖回壓力時(shí)，沖擊成本對(duì)投資組合資產(chǎn)流動(dòng)性的影響【答案】B25、關(guān)于均值、方差模型，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.無差異曲線是在期望收益標(biāo)準(zhǔn)差平面上由相同給定校用的所有點(diǎn)組成的曲線B.市場(chǎng)上可投資產(chǎn)所形成的所有組合成為可行集C.無差異曲線和有效前沿相切的點(diǎn)所代表的投資組合成為最優(yōu)組合D.從全局最小方差組合開始，最小方差前沿的下半部分就成為有效前沿【答案】D26、下列不屬于權(quán)證基本要素的是（）A.權(quán)證類別B.標(biāo)的資產(chǎn)C.行權(quán)價(jià)格D.內(nèi)在價(jià)值【答案】D27、關(guān)于同業(yè)拆借對(duì)金融市場(chǎng)的意義說法錯(cuò)誤的是（）A.拆借的資金一般用于緩解金融機(jī)構(gòu)短期流動(dòng)性緊張，彌補(bǔ)票據(jù)清算的差額B.對(duì)資金拆入方來說；同業(yè)拆借市場(chǎng)的存在提高了金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.對(duì)資金拆出方來說同業(yè)拆借市場(chǎng)的存在提高了金融機(jī)構(gòu)的獲利能力D.同業(yè)拆借利率是衡是市場(chǎng)流動(dòng)性的重要指標(biāo)【答案】B28、一般票據(jù)的貼現(xiàn)不超過（），貼現(xiàn)期從貼現(xiàn)日起計(jì)算至票據(jù)到期日。A.3個(gè)月B.6個(gè)月C.1年D.3年【答案】B29、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施，下列表述錯(cuò)誤的是（）。A.密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和趨勢(shì)，重大經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)向，重大市場(chǎng)行動(dòng)，評(píng)估宏觀因素變化可能給投資帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，定期監(jiān)測(cè)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)，提出應(yīng)對(duì)策略B.加強(qiáng)對(duì)場(chǎng)內(nèi)交易（包括價(jià)格、對(duì)手、品種、交易量、其他交易條件）的監(jiān)控，確保所有交易在公司的管理范圍之內(nèi)C.關(guān)注投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益，可以采用夏普（Sharp）比率、特雷諾（Treynor）比率和詹森（Jensen）比率等指標(biāo)衡量D.加強(qiáng)對(duì)重大投資的監(jiān)測(cè)，對(duì)基金重倉(cāng)股、單日個(gè)股交易量占該股票持倉(cāng)顯著比例、個(gè)股交易量占該股流通值顯著比例等進(jìn)行跟蹤分【答案】B30、關(guān)于我國(guó)資本市場(chǎng)股票和債券的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，以下表述正確的是（）。A.債券的投資收益率和股票投資相比較為穩(wěn)定B.股票的投資收益低于債券投資C.股票投資回報(bào)的波動(dòng)率小于債券投資D.債券投資者要求更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)【答案】A31、最早開始辦理銀行間債券回購(gòu)和現(xiàn)券交易的機(jī)構(gòu)是（）A.上海交易所B.銀行間交易商協(xié)會(huì)C.銀行間同業(yè)拆借中心D.深圳交易所【答案】A32、某投資者自有資金100000元，投資者向該證券公司融資100000元，以10元每股的價(jià)格買入20000股A公司的股票。如果A公司的股票價(jià)格下降至8元每股，如不考慮考慮融資利息和交易成本，此時(shí)維持擔(dān)保比例為（）%。A.100B.110C.130D.150【答案】C33、關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債表中的信息，下列選項(xiàng)表述均錯(cuò)誤的是（）。A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ【答案】C34、封閉式基金（）進(jìn)行估值，（）披露一次基金份額凈值。A.每個(gè)交易日；每周B.每日；每周C.每個(gè)交易日；次日D.每日；次日【答案】A35、多因素模型精確度量股票型基金因承擔(dān)債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的（）或債券型基金因承擔(dān)股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的（）。A.超額收益；超額收益B.超額收益；投資風(fēng)險(xiǎn)C.投資風(fēng)險(xiǎn)；超額收益D.投資風(fēng)險(xiǎn)；投資風(fēng)險(xiǎn)【答案】A36、以下選項(xiàng)中，屬于基礎(chǔ)原材料類大宗商品的是（）A.II、IVB.I、IVC.I、IID.II、III【答案】B37、研究和發(fā)現(xiàn)股票的（），并將其與市場(chǎng)價(jià)格比較，進(jìn)而決定投資策略是證券分析師的主要任務(wù)。A.股票的票面價(jià)值B.股票的賬面價(jià)值C.股票的清算價(jià)值D.股票的內(nèi)在價(jià)值【答案】D38、下列關(guān)于美國(guó)存托憑證的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.有擔(dān)保的存托憑證是由發(fā)行公司委托存券銀行發(fā)行的B.按基礎(chǔ)證券發(fā)行人是否參與存托憑證的發(fā)行，美國(guó)存托憑證可分為無擔(dān)保的存托憑證和有擔(dān)保的存托憑證C.全球存托憑證是最主要的存托憑證，其流通量最大D.美國(guó)存托憑證是以美元計(jì)價(jià)且在美國(guó)證券市場(chǎng)上交易的存托憑證【答案】C39、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)意愿取決于投資者的（）。A.心理預(yù)期B.投資預(yù)期C.資金流動(dòng)性D.風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度【答案】D40、受托人為委托人的利益服務(wù)，并且忠實(shí)于()的利益。A.受托人B.委托人C.托管人D.管理人【答案】B41、甲公司2015年末銷售收入為3000萬元，權(quán)益乘數(shù)為2,總負(fù)債為750萬元，銷售利潤(rùn)率為5%,則甲公司的資產(chǎn)收益率為（）A.0.2B.0.1C.0.05D.0.25【答案】B42、某投資者將其資金分別投向A、B、C三只股票，占總資金的比重分別為30%、40%、30%；股票A、B、C的期望收益率分別為RA=14%、RB=20%、RC=8%，則該股票組合的收益率（）。A.11.6%B.12.6%C.13.6%D.14.6%【答案】D43、中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的通知對(duì)QDII基金的凈值計(jì)算及披露做了明確規(guī)定，規(guī)定基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日后（）個(gè)工作日內(nèi)披露。A.1B.2C.5D.10【答案】B44、（）是一種按照票面金額計(jì)算利息，票面上附有作為定期支付利息憑證的期票的債券。A.零息債券B.固定利率債券C.公債D.國(guó)債【答案】B45、合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者基金的風(fēng)險(xiǎn)不包括()。A.匯率風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)C.稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)D.管理風(fēng)險(xiǎn)【答案】D46、根據(jù)《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的規(guī)定，封閉式基金年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利潤(rùn)的()。A.90%B.80%C.70%D.60%【答案】A47、《另類投資基金管理人指令》的主要內(nèi)容不包括（）。A.私募股權(quán)投資基金的資產(chǎn)剝離規(guī)定B.資金分配C.初始資本金要求D.基金杠桿水平和流動(dòng)性要求【答案】B48、下列關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券的說法，錯(cuò)誤的是()。A.可轉(zhuǎn)換債券賦予了投資人在股票上漲到一定價(jià)格的條