實驗二：ARMA模型建模與預(yù)測實驗報告

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--內(nèi)頁可以根據(jù)需求調(diào)整合適字體及大小--實驗二：ARMA模型建模與預(yù)測實驗報告(總3頁)PAGE4課程論文（2016/2017學(xué)年第1學(xué)期）課程名稱應(yīng)用時間序列分析指導(dǎo)單位經(jīng)濟(jì)學(xué)院指導(dǎo)教師易瑩瑩學(xué)生姓名班級學(xué)號學(xué)院(系)經(jīng)濟(jì)學(xué)院專業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)實驗二ARMA模型建模與預(yù)測實驗指導(dǎo)一、實驗?zāi)康模簩W(xué)會通過各種手段檢驗序列的平穩(wěn)性；學(xué)會根據(jù)自相關(guān)系數(shù)和偏自相關(guān)系數(shù)來初步判斷ARMA模型的階數(shù)p和q，學(xué)會利用最小二乘法等方法對ARMA模型進(jìn)行估計，學(xué)會利用信息準(zhǔn)則對估計的ARMA模型進(jìn)行診斷，以及掌握利用ARMA模型進(jìn)行預(yù)測。掌握在實證研究中如何運用Eviews軟件進(jìn)行ARMA模型的識別、診斷、估計和預(yù)測和相關(guān)具體操作。二、基本概念：寬平穩(wěn)：序列的統(tǒng)計性質(zhì)不隨時間發(fā)生改變，只與時間間隔有關(guān)。AR模型：AR模型也稱為自回歸模型。它的預(yù)測方式是通過過去的觀測值和現(xiàn)在的干擾值的線性組合預(yù)測，自回歸模型的數(shù)學(xué)公式為:式中:為自回歸模型的階數(shù)（i=1，2，，p）為模型的待定系數(shù)，為誤差，為一個平穩(wěn)時間序列。MA模型：MA模型也稱為滑動平均模型。它的預(yù)測方式是通過過去的干擾值和現(xiàn)在的干擾值的線性組合預(yù)測。滑動平均模型的數(shù)學(xué)公式為:式中:為模型的階數(shù)；（j=1，2，，q）為模型的待定系數(shù)；為誤差；為平穩(wěn)時間序列。ARMA模型：自回歸模型和滑動平均模型的組合，便構(gòu)成了用于描述平穩(wěn)隨機(jī)過程的自回歸滑動平均模型ARMA，數(shù)學(xué)公式為:三、實驗任務(wù)：1、實驗內(nèi)容：（1）根據(jù)時序圖判斷序列的平穩(wěn)性；（2）觀察相關(guān)圖，初步確定移動平均階數(shù)q和自回歸階數(shù)p；（3）對某企業(yè)201個連續(xù)生產(chǎn)數(shù)據(jù)建立合適的模型，并能夠利用此模型進(jìn)行短期預(yù)測。2、實驗要求：（1）深刻理解平穩(wěn)性的要求以及ARMA模型的建模思想；（2）如何通過觀察自相關(guān)，偏自相關(guān)系數(shù)及其圖形，利用最小二乘法，以及信息準(zhǔn)則建立合適的ARMA模型；如何利用ARMA模型進(jìn)行預(yù)測；（3）熟練掌握相關(guān)Eviews操作，讀懂模型參數(shù)估計結(jié)果。四、實驗要求：實驗過程描述（包括變量定義、分析過程、分析結(jié)果及其解釋、實驗過程