2023年天津期貨從業(yè)資格期貨套利交易考試試題

20２３年天津期貨從業(yè)資格:期貨套利交易考試試題一、單項選擇題（共２５題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）1、在我國，會員制期貨交易所的注冊資本出資人是()。

Ａ．公司法人?Ｂ．自然人?C．會員

Ｄ．國有公司２、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當堅持期貨市場的（）原則，維護期貨交易各方面的合法權(quán)益。

Ａ.公開、公平、公信?Ｂ．公平、公正、公信

C．公正、公開、公信?D.公開、公平、公正3、動用保障基金對期貨投資者的保證金損失進行補償后,（)依法取得相應(yīng)的受償權(quán)，可以依法參與期貨公司清算。?Ａ．中國證監(jiān)會?B.財政部

C．期貨投資者保障基金管理機構(gòu)?Ｄ.期貨投資者4、中國期貨業(yè)協(xié)會是（)。?A．事業(yè)單位

Ｂ．公司法人?C．社會團隊法人?D.從事期貨經(jīng)營的機構(gòu)5、某投資者在２月份以５00點的權(quán)利金買進一張執(zhí)行價格為l３00０點的5月恒指看漲期權(quán)，同時又以３0０點的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為l3000點的5月恒指看跌期權(quán)。當恒指跌破_＿或恒指上漲__時該投資者可以贏利。?A．1280０點，132０0點?B.1270０點,13500點

C.1220０點,13８00點

D.12５00點,13300點6、甲期貨公司共有l(wèi)0家營業(yè)部，現(xiàn)有凈資產(chǎn)5000萬元，資產(chǎn)調(diào)整值為100萬元,負債調(diào)整值為2０0萬元,有兩家客戶需要追加保證金，但經(jīng)催告后仍然未足額追加,未足額追加的保證金數(shù)額達成10０0萬元,該期貨公司客戶權(quán)益總額為１0億元。根據(jù)以上數(shù)據(jù),回答下列問題:甲期貨公司的凈資本是()。?A.41００萬元

B.5０00萬元?C．390０萬元

Ｄ.4000萬元7、某期貨交易所會員現(xiàn)有可流通的國債200萬元，該會員在期貨交易所專用結(jié)算賬戶中的實有貨幣資金為60萬元,則該會員有價證券抵沖保證金的金額不得高于()萬元。?Ａ.２０0

B.5０

C．160

D．２４08、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中,趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢,現(xiàn)在欠了很多賭債,千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息,回答下列問題:趙某的行為屬于不合法競爭行為,違反了(）規(guī)定。?Ａ．采用虛假或容易引起誤解的宣傳方式進行自我夸大或者損害其他同業(yè)者的名譽

B.貶低或詆毀其他期貨經(jīng)營機構(gòu)、期貨從業(yè)人員?C．采用明示或暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系的手段招徠投資者，或運用與有關(guān)組織的有關(guān)系進行業(yè)務(wù)壟斷?D.中國證監(jiān)會或協(xié)會認定的其他不合法競爭行為9、期貨公司董事會擬免去首席風險官職務(wù)的，應(yīng)當向（）報告。

A．中國證監(jiān)會

Ｂ．公司住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)?C.財政部

D.地方財政局1０、上海銅期貨市場某一合約的賣出價格為195０0元，買入價格為１９510元,前一成交價為１９48０元,那么該合約的撮合成交價應(yīng)為__。?A．1948０元

B．19490元

Ｃ.１９500元

D.1951０元?１1、分立的說法,不對的的是（）。

A．期貨交易所采用吸取合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼

B.期貨交易所采用新設(shè)合并的,合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼?C.期貨交易所采用吸取合并的，合并各方的債務(wù)免去

D．期貨交易所分立的,其債權(quán)、債務(wù)由分立后的期貨交易所承繼12、下列關(guān)于期貨公司的說法，不對的的是()。?Ａ．期貨公司的股東有虛假出資行為的,國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可責令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公司股權(quán)，但不得限制其股東權(quán)利

B．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)有權(quán)責令違法經(jīng)營的期貨公司停業(yè)整頓?Ｃ.期貨公司出現(xiàn)重大風險、嚴重危害期貨市場秩序的,國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可以對其進行接管

D.期貨公司出現(xiàn)嚴重危及穩(wěn)健運營、損害客戶合法權(quán)益的行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可以責令調(diào)整有關(guān)部門負責人員1３、期貨從業(yè)人員不得以排擠競爭對手為目的,低于（)收取手續(xù)費。

A．交易所規(guī)定標準

B.經(jīng)營成本或行業(yè)自律標準?Ｃ.證監(jiān)會規(guī)定的標準

D.期貨公司規(guī)定的標準1４、期貨公司與客戶對交易結(jié)算結(jié)果的告知方式未作約定或者約定不明確,期貨公司未能提供證據(jù)證明已發(fā)出上述告知的,對客戶因繼續(xù)持倉而導(dǎo)致擴大的損失,期貨公司應(yīng)承擔的補償額（)。

A．不超過損失的50％?B.不超過損失的２0％?C．不超過損失的80%

D．不超過損失的6０％15、關(guān)于開盤價與收盤價，對的的說法是__。

Ａ．開盤價由集合競價產(chǎn)生，收盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生

Ｂ.開盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生,收盤價由集合競價產(chǎn)生

C.都由集合競價產(chǎn)生?D．都由連續(xù)競價產(chǎn)生16、操作上保守穩(wěn)健,目的在于取得長期穩(wěn)定的低風險收益的基金是__。

A．共同基金?B.對沖基金

C．商品投資基金?D.套利基金17、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達５年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2023年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好,該期貨公司的資本迅速擴大,達成1．５億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題:題,假如期貨公司經(jīng)審查擬定丁作為本公司的副總經(jīng)理，根據(jù)規(guī)定，甲的任職資格還要通過()的批準。?Ａ．中國證監(jiān)會

B．期貨業(yè)協(xié)會?Ｃ.中國證監(jiān)會派出機構(gòu)?D.期貨交易所18、執(zhí)行價格為１4900點的恒指看跌期權(quán)。當恒指為__時，可以獲得最大贏利。

A．14800點

B.１4900點

C.150０0點?D．15２50點1９、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（修訂)》是(）對期貨從業(yè)人員進行紀律處分的依據(jù)。

A.中國期貨業(yè)協(xié)會?B．中國證監(jiān)會派出機構(gòu)

C．中國證監(jiān)會期貨部?D．期貨交易所20、期貨公司的交易保證金局限性，期貨交易所未按規(guī)定告知期貨公司追加保證金的,由于行情向持倉不利的方向變化導(dǎo)致期貨公司透支發(fā)生的擴大損失，期貨交易所應(yīng)當承擔重要補償責任,補償額不超過損失的（）。?A．6０％?B.80％

C．20%?D．４0%2１、自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼,乙對甲進行了審查,發(fā)現(xiàn)甲有若干地方不太符合標準,于是期貨公司會員乙適當調(diào)整了一下對投資者的適當性標準,給甲開立了股指期貨交易編碼。

[根據(jù)上述資料,請回答以下問題。]?甲申請股指期貨交易編碼應(yīng)當具有的條件是_＿。?A．凈資產(chǎn)不低于人民幣１０0萬元?B.申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元?C.不存在不良誠信記錄?D．具有累計1０個交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近3年內(nèi)具有15筆以上的商品期貨交易成交記錄22、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則(試行）》自()起施行。?A．2023年7月１日?Ｂ．2023年７月１0日

C．2023年6月3０日?D.2０2３年4月3０日23、管理及撤消期貨從業(yè)人員從業(yè)資格的()?A．中國證監(jiān)會?B．中國證券業(yè)協(xié)會?Ｃ．中國期貨業(yè)協(xié)會

D.各期貨公司24、管理和使用的具體辦法由(）制定。?A．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)?B．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)會同國務(wù)院財政部門?C.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)會同中國人民銀行

D．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)會同中國期貨業(yè)協(xié)會２5、__表白在近Ｎ日內(nèi)市場交易資金的增減狀況。

Ａ.市場資金總量變動率

B.市場資金集中度?C.現(xiàn)價期價偏離率?Ｄ.期貨價格變動率二、多項選擇題(共25題，每題2分。每題的備選項中,有多個符合題意）１、期貨交易所的職責涉及（)。?A.提供交易的場合

B.設(shè)計期貨合約?C.監(jiān)督期貨交易?Ｄ.按照章程和交易規(guī)則對會員進行監(jiān)督管理２、下列關(guān)于基差的說法，對的的有＿＿。?A．套期保值的效果重要由基差的變化決定?B．基差=期貨價格-現(xiàn)貨價格?C．特定的交易者可以擁有自己特定的基差

Ｄ.正向市場中，基差為正值3、在實踐中,公司辨認風險的方法有__。

A．風險列舉法

B．流程圖分析法?Ｃ．VａＲ方法?D.CVaR方法4、期貨公司申請金融期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)資格應(yīng)當具有的條件涉及（）。

A．申請日前２個月的風險監(jiān)管指標連續(xù)符合規(guī)定的標準

B.具有從事金融期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)的具體計劃

C．控股股東凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬元?D.符合中國證監(jiān)會期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定５、關(guān)于侵權(quán)行為責任的對的描述有（）。?A.期貨交易所、期貨公司故意提供虛假信息誤導(dǎo)客戶下單的,客戶由此導(dǎo)致的經(jīng)濟損失由期貨交易所、期貨公司承擔?Ｂ.期貨公司私下對沖、與客戶對賭等不將客戶指令入市交易的行為，應(yīng)當認定為無效,期貨公司補償由此給客戶導(dǎo)致的經(jīng)濟損失

C．期貨公司擅自以客戶的名義進行交易，客戶對交易結(jié)果不予追認的,所導(dǎo)致的損失由期貨公司最多承擔８0%?D．期貨公司挪用客戶保證金,或者違反有關(guān)規(guī)定劃轉(zhuǎn)客戶保證金導(dǎo)致客戶損失的，應(yīng)當承擔補償責任6、下列關(guān)于成交量和持倉量關(guān)系的說法，對的的是_＿。?Ａ.成交量和持倉量的變化可以反映合約交易的活躍限度和投資者的預(yù)期?B.只有當新的買入者和賣出者同時入市時,持倉量才會增長，同時成交量增長

C．當買賣雙方有一方做平倉交易時(即換手),持倉量不變,但成交量增長

D.當買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉時，持倉量下降，成交量增長7、在我國，(）從事期貨交易限于從事套期保值業(yè)務(wù)。

A.國有公司?B．國有控股公司

Ｃ.金融機構(gòu)?D．事業(yè)單位８、期貨公司及其營業(yè)部有（)行為的,根據(jù)《期貨交易管理條例》第70條處罰。?Ａ．按照規(guī)定將客戶保證金與期貨公司的自有資產(chǎn)互相獨立、分別管理

Ｂ．未按照規(guī)定繳存結(jié)算擔保金、結(jié)算準備金,或者未維持最低數(shù)額的結(jié)算準備金等專用資金?Ｃ.對股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人的期貨交易減少風險管理規(guī)定,侵害其他客戶合法權(quán)益

D．以合資、合作、聯(lián)營方式設(shè)立營業(yè)部,或者將營業(yè)部承包、出租給別人，或者違反營業(yè)部集中統(tǒng)一管理規(guī)定9、會員制期貨交易所會員享有的權(quán)利涉及()。

A.參與會員大會，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)?B.按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán)?C．聯(lián)名建議召開臨時會員大會

Ｄ．按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格10、期貨代理作為代理期貨業(yè)務(wù)的法人主體,其期貨經(jīng)營中的風險管理牽涉到它的興衰成敗。其風險管理的目的是_＿。

A.為客戶提供安全可靠的投資市場?B．維護市場參與的權(quán)益

C．維護市場的穩(wěn)定

D.控制政治風險?11、下列哪些情況將有助于促使本國貨幣升值__?A.本國順差擴大?B.減少本幣利率

C．本國逆差擴大?Ｄ.提高本幣利率1２、下列關(guān)于波浪理論基本思想的說法，對的的是__。?A．波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的。它把大的運動周期分為時間長短不同的各種周期，并指出，在一個大周期之中也許存在一些小周期，而小的周期又可以再細提成更小的周期

B.每個周期無論時間長短，都是以一種模式進行?Ｃ.每個周期都是由上升(或下降)的5個過程和下降（或上升)的３個過程組成

Ｄ．艾略特最初發(fā)明波浪理論是受到價格上漲下跌現(xiàn)象不斷反復(fù)的啟示，試圖找出其上升和下降的規(guī)律13、期貨從業(yè)人員不得從事或協(xié)同從事(）等行為。

Ａ.編造并傳播有關(guān)期貨交易的虛假信息

B.欺詐客戶?C．內(nèi)幕交易?D.操縱期貨交易價格１4、轉(zhuǎn)移外匯風險的手段重要有＿_。?A.分散籌資

B.外匯期貨交易?Ｃ．遠期外匯交易

Ｄ．外匯期權(quán)交易15、下列關(guān)于中國證監(jiān)會的表述中對的的有(）。?Ａ．依法對期貨公司進行監(jiān)督管理

B．無權(quán)對期貨公司分支機構(gòu)進行監(jiān)督管理

C.中國證監(jiān)會派出機構(gòu)依法經(jīng)中國證監(jiān)會授權(quán)對期貨公司及其分支機構(gòu)進行監(jiān)督管理?D．中國證監(jiān)會派出機構(gòu)依法只對期貨公司的分支機構(gòu)進行監(jiān)督管理16、期貨交易所應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定建立健全的風險管理制度涉及（）。?A．保證金制度?B.風險準備金制度?C．漲跌停板制度

D．當天無負債結(jié)算制度17、下列屬于期貨經(jīng)紀協(xié)議無效的情形有（)。?A.沒有從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)的主體資格而從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)?Ｂ.不具有從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的

C.從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)導(dǎo)致客戶產(chǎn)生重大損失的?D．違反法律、法規(guī)嚴禁性規(guī)定的18、下列機構(gòu)中，屬于期貨自律機構(gòu)的有＿_。?A．中國證監(jiān)會

Ｂ.中國期貨業(yè)協(xié)會?C.期貨交易所

D．期貨公司19、雙重頂形反轉(zhuǎn)形態(tài)的成立條件是__。

A．有兩個相同高度的高點

B.有兩個相同高度的低點

C.向下突破頸線?Ｄ.向上突破頸線20、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢,現(xiàn)在欠了很多賭債,千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息,回答下列問題:期貨業(yè)協(xié)會在調(diào)查趙某的違規(guī)行為時,發(fā)現(xiàn)趙某曾經(jīng)運用自己職務(wù)上的便利侵吞公司財產(chǎn),已經(jīng)構(gòu)成了犯罪,對此，期貨業(yè)協(xié)會應(yīng)當()。

A.向中國證監(jiān)會報告?B.移交司法機關(guān)追究刑事責任?Ｃ．直接對其進行刑事處罰

D．對其進行行政處罰后再移交司法機關(guān)解決21、期貨公司辦理(）等事項,應(yīng)當經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)批準。

A.公司