銀行衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)風(fēng)險管理辦法-模版

銀行衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)風(fēng)險管理辦法第一章總則第一條為準(zhǔn)確識別、計量并有效管控本行衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)風(fēng)險，根據(jù)銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法》、《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》、《商業(yè)銀行市場風(fēng)險資本計量內(nèi)部模型法監(jiān)管指引》，以及《銀行市場風(fēng)險管理政策》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本行實(shí)際，特制定本辦法。第二條本辦法所稱衍生產(chǎn)品是一種金融合約，其價值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)，合約的基本種類包括遠(yuǎn)期、期貨、掉期（互換）和期權(quán)。衍生產(chǎn)品還包括具有遠(yuǎn)期、期貨、掉期（互換）和期權(quán)中一種或多種特征的混合金融工具。第三條本辦法適用于銀監(jiān)會批準(zhǔn)本行所開展的所有衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，本行向客戶銷售的理財產(chǎn)品中所包含的衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，也適用本辦法。第四條本行嚴(yán)禁開展自身不具備定價能力的衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，也不得自主持有或向客戶銷售可能出現(xiàn)無限損失的裸賣空衍生產(chǎn)品，以及以衍生產(chǎn)品為基礎(chǔ)資產(chǎn)或掛鉤指標(biāo)的再衍生產(chǎn)品。第五條本行衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的總體目標(biāo)為“科學(xué)計量、有效管控、及時處置衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)中包含的各類風(fēng)險”，本行在衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)風(fēng)險管理中遵循“適應(yīng)性、實(shí)時性、審慎性、規(guī)范性”原則。適應(yīng)性原則。本行在衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的開展過程中，應(yīng)選擇與本行經(jīng)營目標(biāo)、資本實(shí)力、風(fēng)險管理能力相適應(yīng)的業(yè)務(wù)品種，逐步推動衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的開展；并制定與所開展衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的風(fēng)險管理制度、風(fēng)險計量及管控方法。實(shí)時性原則。本行通過衍生業(yè)務(wù)與風(fēng)險管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)前、中、后臺的全程管理，通過實(shí)時獲取衍生產(chǎn)品交易數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)對衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)各類風(fēng)險的實(shí)時監(jiān)測與控制。審慎性原則。本行在衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)風(fēng)險計量環(huán)節(jié)，應(yīng)針對不同類型的衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，審慎選擇風(fēng)險計量模型和方法，確保風(fēng)險計量結(jié)果合理有效；在各類衍生產(chǎn)品授權(quán)及限額設(shè)定環(huán)節(jié)，應(yīng)根據(jù)本行自身實(shí)際情況，審慎設(shè)置各類衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)授權(quán)及風(fēng)險限額。規(guī)范性原則。本行確保各類衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的開展?jié)M足監(jiān)管機(jī)構(gòu)及相關(guān)主管部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，并通過完善的衍生產(chǎn)品操作規(guī)程規(guī)范各類衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的開展；同時，嚴(yán)格履行監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于信息披露的相關(guān)規(guī)定。第二章組織職責(zé)第六條本行衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)風(fēng)險管理架構(gòu)涵蓋董事會及其下設(shè)風(fēng)險管理委員會、高級管理層、風(fēng)險管理部門、衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)開展部門及分支機(jī)構(gòu)。第七條本行董事會負(fù)責(zé)定期評估衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的開展情況和風(fēng)險管理狀況，確保其與本行資本實(shí)力、管理水平保持一致；并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本行主要的風(fēng)險計量模型及主要限額。董事會可授權(quán)其下設(shè)風(fēng)險管理委員會履行上述職責(zé)。第八條本行高級管理層負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)及其風(fēng)險管理相關(guān)的原則、程序及權(quán)限；根據(jù)董事會的要求，負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)各類衍生產(chǎn)品交易風(fēng)險計量方法及各類敞口限額、止損限額、風(fēng)險限額；指導(dǎo)并督促風(fēng)險管理部門開展衍生產(chǎn)品交易的風(fēng)險管理。第九條本行風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)根據(jù)董事會和高級管理層的要求，擬定衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險管理制度，推動業(yè)務(wù)部門完善衍生產(chǎn)品管理制度和操作規(guī)程，并進(jìn)行風(fēng)險審查；開展各類衍生產(chǎn)品交易的風(fēng)險管理，具體實(shí)施風(fēng)險計量、監(jiān)測和限額管理；負(fù)責(zé)及時將風(fēng)險計量和監(jiān)測結(jié)果上報高級管理層和董事會；對于復(fù)雜結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品及新開展金融衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，向高級管理提供專門的風(fēng)險建議。第十條本行衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)開展部門及分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)根據(jù)高級管理層的要求，不斷完善內(nèi)部衍生產(chǎn)品管理制度和操作規(guī)程，在本行授權(quán)及限額管理框架內(nèi)規(guī)范開展各類衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)。第三章崗位設(shè)置與人員要求第十一條本行衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)相關(guān)崗位設(shè)置遵循前、中、后臺分離原則，設(shè)置交易、審批、風(fēng)險監(jiān)控、風(fēng)險模型、清算/結(jié)算崗位，其中各崗位之間均不得互相兼崗；并在衍生產(chǎn)品信息系統(tǒng)中設(shè)置不同崗位權(quán)限，確保各崗位相互獨(dú)立。第十二條本行衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)相關(guān)崗位職責(zé)：交易員崗。負(fù)責(zé)在本行授權(quán)及限額管理框架下，開展其職責(zé)范圍內(nèi)的衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，并為衍生交易帶來的相應(yīng)風(fēng)險承擔(dān)直接責(zé)任。本行按照交易性質(zhì)的不同，分別設(shè)置套期保值類與非套期保值類崗位,其中非套期保值類崗位又為代客類和自營類衍生交易崗，不同交易性質(zhì)崗位人員不得兼崗。審批崗。審批崗由具備相應(yīng)權(quán)限的交易主管擔(dān)任，交易主管不得從事具體交易業(yè)務(wù)，如交易超出交易主管審批權(quán)限，則按照審批層級，提交上一級主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，各層級審批人員承擔(dān)衍生交易風(fēng)險的主要責(zé)任。風(fēng)險監(jiān)控崗。風(fēng)險監(jiān)控崗由總行風(fēng)險管理部門直接派駐，依據(jù)衍生業(yè)務(wù)與風(fēng)險管理系統(tǒng)，實(shí)施衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險計量、監(jiān)測工作，并逐日向風(fēng)險管理部門提交報告，定期向董事會及高級管理層提交報告。風(fēng)險模型崗。負(fù)責(zé)開發(fā)、引進(jìn)本行衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)市場風(fēng)險計量模型，協(xié)助系統(tǒng)開發(fā)人員完成計量模型在相關(guān)市場風(fēng)險管理系統(tǒng)中的實(shí)施，為本行衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)市場風(fēng)險計量工作提供模型和方法支持，并負(fù)責(zé)相關(guān)計量模型的更新、維護(hù)和管理，持續(xù)提升本行衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)市場風(fēng)險計量水平。清算/結(jié)算崗。負(fù)責(zé)逐筆審核交易要素的完整性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性，審核無誤后，根據(jù)本行相關(guān)資金劃撥管理辦法的要求，完成清算/結(jié)算工作。第十三條本行建立嚴(yán)格的業(yè)務(wù)分離制度，確保套期保值類業(yè)務(wù)與非套期保值類業(yè)務(wù)的市場信息、風(fēng)險管理、損益核算有效隔離。第十四條本行衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)人員和清算/結(jié)算人員均應(yīng)積極參加交易商協(xié)會組織的衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)主協(xié)議及相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并通過考核取得相應(yīng)證書，做到持證上崗。第十五條本行衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)主管應(yīng)具備5年以上直接參與衍生產(chǎn)品交易活動或風(fēng)險管理的資歷，且無不良記錄。第十六條本行衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)風(fēng)險監(jiān)控人員應(yīng)具備CFRM、FRM或交易商協(xié)會頒發(fā)的專業(yè)資質(zhì)，并熟練掌握各類衍生交易定價及風(fēng)險計量模型，熟悉衍生業(yè)務(wù)及風(fēng)險管理系統(tǒng)的操作。第十七條本行對衍生產(chǎn)品交易主管和交易員實(shí)行定期輪崗和強(qiáng)制帶薪休假制度。第十八條本行衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)風(fēng)險監(jiān)控人員應(yīng)與從事衍生產(chǎn)品交易或營銷的人員分開，不得相互兼任；本行應(yīng)為衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)配置相應(yīng)的風(fēng)險模型研究人員,風(fēng)險模型研究人員與風(fēng)險監(jiān)控人員也需專崗專人，相互不得兼任。第四章授權(quán)與限額管理第十九條本行將衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)納入本行授權(quán)管理框架，在本行年度授權(quán)書中，由行長對分管衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的副行長、衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營部門及分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行授權(quán)，授權(quán)內(nèi)容包括授權(quán)權(quán)項(xiàng)及授權(quán)額度，衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營部門及分支機(jī)構(gòu)需嚴(yán)格按照授權(quán)書要求開展業(yè)務(wù)。第二十條本行風(fēng)險管理部門每年至少對衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營部門授權(quán)執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查，并形成授權(quán)執(zhí)行情況檢查報告，上報高級管理層。第二十一條本行對衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)實(shí)施嚴(yán)格的限額管理，針對不同類型的交易，實(shí)施分類限額管理。本行針對自營類衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，按照產(chǎn)品、幣種、組合等緯度，設(shè)置敞口限額、止損限額和風(fēng)險限額；本行代客類衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)原則上當(dāng)日平盤，如未實(shí)現(xiàn)當(dāng)日完全平盤，則剩余敞口自動轉(zhuǎn)入自營類交易，按照自營類衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)限額進(jìn)行管理。針對本行發(fā)售理財產(chǎn)品中包含的衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，參照自營類衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，設(shè)置相應(yīng)限額。第二十二條董事會風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé)確定全行承擔(dān)的總體風(fēng)險水平,審批全行年度衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)總量限額。在決定限額的充足性時，主要考慮以下因素：過去限額的使用情況，限額使用的平均值及峰值，預(yù)計交易量，收入目標(biāo)等。第二十三條本行衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)限額管理架構(gòu)包括董事會及其下設(shè)風(fēng)險管理委員會、高級管理層、風(fēng)險管理部門和衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)開展部門。董事會風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé)在年初審批全行總體限額，高級管理層負(fù)責(zé)在董事會審批通過的限額內(nèi)進(jìn)一步審批各類敞口限額、止損限額及風(fēng)險限額，風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)限額日常管理、監(jiān)測和分析報告，衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)開展部門確保限額得到嚴(yán)格遵守。第二十四條限額的日常調(diào)整可由風(fēng)險管理部門或衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)開展部門發(fā)起，按照限額審批權(quán)限，提交高級管理層或董事會風(fēng)險管理委員會審批。第二十五條總行風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)每日對衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)限額的遵守情況進(jìn)行監(jiān)測，在限額突破預(yù)警值時通知業(yè)務(wù)部門采取相應(yīng)措施確保限額不被突破。風(fēng)險管理部門定期向董事會風(fēng)險管理委員會及高級管理層提交限額遵守情況的監(jiān)測報告，并對于限額的調(diào)整和其他異常情況向董事會風(fēng)險管理委員會及高級管理層提交專門的報告。對于任何超限額的情況，業(yè)務(wù)經(jīng)營部門都應(yīng)向風(fēng)險管理部門提交專門的說明報告。第二十六條本行衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)開展部門應(yīng)嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)授權(quán)及限額開展業(yè)務(wù)，在每筆交易前，均應(yīng)通過衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)查詢授權(quán)及限額使用情況，不得越權(quán)或超限額操作。第二十七條對于越權(quán)開展業(yè)務(wù)的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按照本行授權(quán)管理辦法的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。第二十八條對于超限額行為，衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)開展部門需向風(fēng)險管理部門提交超限額說明，經(jīng)風(fēng)險管理部門認(rèn)定和報告高級管理層后，按照本行限額管理辦法的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。第二十九條本行對于分支機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的授權(quán)管理應(yīng)根據(jù)分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)開展能力及風(fēng)險管理水平授予相應(yīng)權(quán)限,并向分支機(jī)構(gòu)所在地監(jiān)管部門報備,如發(fā)現(xiàn)分支機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)開展過程中有以下行為之一的，總行將取消其衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的交易權(quán)限：超出本分支機(jī)構(gòu)授權(quán)范圍，開展衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)；在明知客戶真實(shí)需求和風(fēng)險承受能力的前提下，向客戶推薦與其真實(shí)需求和風(fēng)險承受能力不符的復(fù)雜衍生工具；在衍生產(chǎn)品銷售過程中，夸大或虛假陳述所售衍生產(chǎn)品的收益，不充分揭示產(chǎn)品風(fēng)險，誤導(dǎo)客戶對市場的看法。第五章市場風(fēng)險管理第三十條本行通過各類敏感性指標(biāo)、VAR、壓力測試等，計量衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險，并通過限額管理實(shí)現(xiàn)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險控制。第三十一條針對衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)中包含的市場風(fēng)險，本行采用利率、匯率、波動率、待償期為影響市場風(fēng)險的風(fēng)險因子，分析風(fēng)險因子變動對衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)市場風(fēng)險的影響程度。對于非期權(quán)性衍生產(chǎn)品，主要通過Delta、Gamma和Theta等指標(biāo)計量市場風(fēng)險。對于期權(quán)性衍生產(chǎn)品，還應(yīng)通過Vega指標(biāo)計量市場風(fēng)險。上述指標(biāo)均采用每日計算和監(jiān)測。第三十二條本行采用歷史模擬法，針對不同組合的衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，計算其VaR（ValueatRisk），VaR計算原則為：使用單尾、99%的置信區(qū)間，至少每個交易日計算一次。使用的持有期為10個交易日。采用的歷史觀察期長度必須最少為一年（或250個交易日）。確保用于計算的數(shù)據(jù)可靠性。在無法取得可靠數(shù)據(jù)時，應(yīng)使用替代數(shù)據(jù)或其他合理的VaR計量技術(shù)，并能證明所使用技術(shù)的合理性，確保不會實(shí)質(zhì)性地低估風(fēng)險。必須每月更新一次數(shù)據(jù)集。如果市場風(fēng)險因素的變動使本行必須更加頻繁地更新數(shù)據(jù)集，才能確保VaR模型數(shù)據(jù)的審慎計算，則應(yīng)提高更新頻率。在上述VaR計算的基礎(chǔ)上，本行還應(yīng)選用諸如次貸危機(jī)等極端壓力情景，輸入風(fēng)險價值模型，定期對現(xiàn)有的資產(chǎn)組合計算壓力風(fēng)險價值（SVAR）。第三十三條本行計算衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)公允價值所需要的數(shù)據(jù)來源以市場上具有公信力的資訊服務(wù)商（如中央國債登記結(jié)算有限公司、中國外匯交易中心、Reuters、Bloomberg等）所提供的報價為準(zhǔn)。對于各類敏感性指標(biāo)分析、VAR方法、壓力測試等方法，均采用目前市場上成熟的計量模型，并內(nèi)嵌于本行衍生業(yè)務(wù)與風(fēng)險管理系統(tǒng)進(jìn)行處理。第三十四條本行風(fēng)險管理部門應(yīng)對衍生產(chǎn)品交易進(jìn)行獨(dú)立的、實(shí)時的風(fēng)險評估，并及時向交易人員提出風(fēng)險建議。第三十五條本行根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，定期計提非套期保值類衍生產(chǎn)品交易敞口的市場風(fēng)險資本，至少確保在標(biāo)準(zhǔn)法下，市場風(fēng)險資本占本行核心資本的比例不高于3%。第六章交易對手風(fēng)險管理第三十六條本行將衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)中交易對手信用風(fēng)險管理納入本行同業(yè)統(tǒng)一授信管理框架。在單一交易對手授信額度內(nèi)，合理設(shè)定衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)分項(xiàng)額度；并根據(jù)衍生產(chǎn)品敞口余額及履約擔(dān)保品情況，確定交易對手風(fēng)險敞口暴露，作為衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)分項(xiàng)額度占用。所有衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，必須在經(jīng)審批的額度內(nèi)開展。第三十七條本行對交易對手授信額度的申請、審核、審批、使用、監(jiān)測、報告和控制工作由本行授信審批部門、風(fēng)險管理部門和衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)開展部門按各自職責(zé)分工分別開展，對于交易對手的信用評級原則和授信額度核定方法參照《銀行同業(yè)統(tǒng)一授信管理辦法》執(zhí)行。第三十八條對于需建立履約保障機(jī)制的衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，本行按照《中國銀行間市場金融衍生產(chǎn)品交易主協(xié)議》附件《履約保障品文件》的有關(guān)約定，與交易對手簽訂《履約保障品文件補(bǔ)充協(xié)議》，明確雙方權(quán)利義務(wù)。第三十九條本行交易人員在與交易對手達(dá)成衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)前，應(yīng)首先確認(rèn)交易對手授信額度是否足夠或履約保障品是否足額。第四十條本行衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)開展部門應(yīng)密切關(guān)注交易對手的資信狀況和履約保障品價值變動情況，發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)及時報告風(fēng)險管理部門，并采取適當(dāng)措施防止信用風(fēng)險擴(kuò)大。第四十一條本行衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)開展部門應(yīng)制定完善的客戶適合度評估制度，在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上，對衍生產(chǎn)品交易進(jìn)行充分的適合度評估。評估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險及復(fù)雜程度，對衍生產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)分類，并至少每年復(fù)核一次其合理性，進(jìn)行動態(tài)管理。根據(jù)客戶的業(yè)務(wù)性質(zhì)、衍生產(chǎn)品交易經(jīng)驗(yàn)等評估其成熟度，對客戶進(jìn)行相應(yīng)分類，并至少每年復(fù)核一次其合理性，進(jìn)行動態(tài)管理。第四十二條本行衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)開展部門應(yīng)根據(jù)客戶適合度評估結(jié)果，與有真實(shí)需求背景的客戶進(jìn)行與其風(fēng)險承受能力相適應(yīng)的衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，并獲取由客戶提供的聲明、確認(rèn)函等能夠證明其真實(shí)需求背景的書面材料，內(nèi)容包括但不限于：與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)資產(chǎn)或基礎(chǔ)負(fù)債的真實(shí)性?？蛻暨M(jìn)行衍生產(chǎn)品交易的目的或目標(biāo)。是否存在與本條第一款確認(rèn)的基礎(chǔ)資產(chǎn)或基礎(chǔ)負(fù)債相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口。第七章其他風(fēng)險管理第四十三條對于衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的流動性風(fēng)險管理，本行按照幣種、交易組合等緯度，分別計算未來不同到期日的流動性缺口，逐日提供未來不同到期日現(xiàn)金流報告，以實(shí)現(xiàn)將流動性風(fēng)險控制在合理范圍之內(nèi)。第四十四條對于衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險管理，本行根據(jù)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，梳理相應(yīng)的風(fēng)險點(diǎn)，重點(diǎn)確定交易錄入的復(fù)核、清算/結(jié)算的復(fù)核、非標(biāo)準(zhǔn)化衍生產(chǎn)品交易合約的簽訂、以及關(guān)鍵崗位信息隔離及防火墻的設(shè)置為操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)。本行風(fēng)險管理部門持續(xù)監(jiān)督衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)開展部門不斷完善內(nèi)部操作流程，并嚴(yán)格履行內(nèi)部操作流程相關(guān)規(guī)定，規(guī)避衍生