2022中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理?？寄M試題(全優(yōu))

2022中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理模考模擬試題(全優(yōu))單選題（共85題）1、在我國資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)實踐中，資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為（）。A.金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)年金等B.個人投資者C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者D.銀行間投資人或特定機(jī)構(gòu)投資者【答案】D2、電腦“千年蟲”的風(fēng)險，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費用。這一風(fēng)險屬于（）引發(fā)的風(fēng)險。A.外部事件B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.內(nèi)部流程【答案】C3、在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系，其中二級流動性儲備一般配置（）。A.庫存現(xiàn)金B(yǎng).國債C.超額備付金D.票據(jù)【答案】B4、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。A.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價值變動不計入當(dāng)期損益D.能夠進(jìn)行積極的管理【答案】C5、商業(yè)銀行貸款定價應(yīng)至少覆蓋貸款的（）。A.極端損失B.違約損失C.非預(yù)期損失D.預(yù)期損失【答案】D6、下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好收益類指標(biāo)的是（）。A.每股收益增長率B.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益C.收益波動率D.資本充足率【答案】D7、下列不屬于可能影響聲譽的信用風(fēng)險因素的是()。A.房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30％B.優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升C.不良貸款率接近5％D.衍生產(chǎn)品交易策略錯誤【答案】D8、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和（）。A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B.維護(hù)金融市場的正常秩序C.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心D.保護(hù)存款人的利益【答案】C9、下列各項中，不屬于抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容的是（）。A.抵押品名稱B.抵押品的質(zhì)量C.被擔(dān)保的主債權(quán)種類D.抵押物移交的時間【答案】D10、（）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風(fēng)險。A.商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險B.金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風(fēng)險C.交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險D.由于人為錯誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風(fēng)險【答案】B11、CreditRisk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。A.線性B.泊松C.正態(tài)D.指數(shù)【答案】B12、資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險的最好方法，應(yīng)對操作風(fēng)險的重要手段是嚴(yán)格的（）。A.內(nèi)部控制B.職責(zé)分工C.外部監(jiān)管D.員工培訓(xùn)【答案】A13、商業(yè)銀行可以利用下列哪項指標(biāo)評估客戶的短期償債能力（）。A.流動比率B.利息保障倍數(shù)C.有形凈值債務(wù)率D.資產(chǎn)負(fù)債比率【答案】A14、巴塞爾協(xié)議Ⅲ為不同類型風(fēng)險因子設(shè)置了不同的流動性期限，其中不包括（）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】C15、2014年3月巴塞爾委員會公布《交易對手信用風(fēng)險敞口標(biāo)準(zhǔn)法》，以替代此前的（）；2018年1月銀保監(jiān)會發(fā)布《交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則》，以替代原有的（）A.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法；現(xiàn)期風(fēng)險暴露法B.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法；標(biāo)準(zhǔn)法C.標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法；標(biāo)準(zhǔn)法D.標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法；內(nèi)部模型法【答案】A16、以下對商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法，錯誤的是（）。A.銀行風(fēng)險管理部門設(shè)置應(yīng)與銀行的經(jīng)營管理架構(gòu)、銀行業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度、銀行的風(fēng)險水平相適應(yīng)B.風(fēng)險管理要貫穿在業(yè)務(wù)經(jīng)營流程之中，進(jìn)行積極、主動的風(fēng)險管理C.要將銀行承擔(dān)的各類主要風(fēng)險全部納入統(tǒng)一的管理框架D.風(fēng)險管理部門必須與接受風(fēng)險評估的業(yè)務(wù)部門保持絕對關(guān)聯(lián)【答案】D17、下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠強(qiáng)化外部市場對經(jīng)營者行為的約束B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當(dāng)審計意見的可能性C.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一D.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為【答案】B18、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是（）。A.現(xiàn)金流分析有助于真實、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動性狀況B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3％～5％時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強(qiáng)D.應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內(nèi)進(jìn)行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動性需求【答案】C19、下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，錯誤的是()。A.操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件B.操作風(fēng)險不包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險C.具有營利性D.操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域【答案】C20、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的說法，不正確的是（）。A.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險狀況B.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管等手段.對銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險狀況進(jìn)行全面評估和監(jiān)控C.按照誘發(fā)風(fēng)險的原因，通常可將風(fēng)險分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類D.應(yīng)將監(jiān)管的中心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險管理和外部控制質(zhì)量的評估上【答案】D21、某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補(bǔ)提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為（）。A.100％B.90％C.120％D.70％【答案】C22、（?）是指根據(jù)《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》對貸款進(jìn)行風(fēng)險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補(bǔ)專項損失的準(zhǔn)備。A.專項準(zhǔn)備B.一般準(zhǔn)備C.特種準(zhǔn)備D.資產(chǎn)減值準(zhǔn)備?【答案】A23、根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，批量轉(zhuǎn)讓是指金融企業(yè)對（）戶/項以上的不良資產(chǎn)進(jìn)行組包，定向轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。A.50B.20C.10D.5【答案】C24、商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險理賠收入的風(fēng)險緩釋作用最高不應(yīng)超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的（）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】B25、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實施后，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】B26、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝900億元，負(fù)債L＝800億元，資產(chǎn)久期為DA＝6年，負(fù)債久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。A.增加14.22億元B.減少14.22億元C.增加14.63億元D.減少14.63億元【答案】B27、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）計算監(jiān)管資本要求。A.外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)B.外部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)C.內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)D.內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)【答案】A28、商業(yè)銀行應(yīng)對信息科技風(fēng)險管理進(jìn)行內(nèi)部審計，至少應(yīng)每（）進(jìn)行一次全面審計。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】C29、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本是指（）。A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御預(yù)期損失所需的資本C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御非預(yù)期損失所需的資本D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】C30、有關(guān)“貸款風(fēng)險遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯誤的是（）。A.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度B.該指標(biāo)是一個靜態(tài)指標(biāo)C.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】B31、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是（）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAMELs系統(tǒng)D.以上都是【答案】D32、根據(jù)貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會造成一定損失的貸款屬于（）。A.關(guān)注類貸款B.可疑類貸款C.損失類貸款D.次級類貸款【答案】D33、()應(yīng)定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進(jìn)度報告，由其進(jìn)行審核，進(jìn)度報告應(yīng)當(dāng)包括計劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應(yīng)商的變更以及主要費用支出情況。A.高級管理層B.業(yè)務(wù)部門C.項目實施部門D.風(fēng)險管理部門【答案】C34、缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即()，此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入()。A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降C.負(fù)債敏感型缺口，上升D.負(fù)債敏感型缺口，下降【答案】D35、商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的（）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】B36、根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，批量轉(zhuǎn)讓是指金融企業(yè)對（）戶/項以上的不良資產(chǎn)進(jìn)行組包，定向轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。A.50B.20C.10D.5【答案】C37、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。A.情景選擇B.定量壓力測試C.資本規(guī)劃D.定性壓力測試及管理行動【答案】C38、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。A.報告應(yīng)評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內(nèi)部資源水平來確定監(jiān)管資本要求C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進(jìn)行檢查D.報告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件【答案】C39、商業(yè)銀行高級管理層在外包管理中的職責(zé)不包括（）。A.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃B.制定外包風(fēng)險管理的操作流程C.制定外包風(fēng)險管理的內(nèi)控制度D.定期安排內(nèi)部審計【答案】D40、與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為()。A.100％B.50％C.20％D.0【答案】C41、下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。A.買入10億元人民幣金融債B.代客購匯100萬美元C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險而持有的期貨合約D.買入1億美元美國國債【答案】C42、外匯占款增加，商業(yè)銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌換為人民幣，商業(yè)銀行流動性（）。A.增加B.減少C.不確定D.不變【答案】A43、（）能夠綜合衡量商業(yè)銀行盈利水平及其所承擔(dān)的風(fēng)險水平。A.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.資本充足率（CAR）D.資產(chǎn)收益率（ROA）【答案】A44、商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險，最主要的途徑應(yīng)當(dāng)是（）。A.加強(qiáng)內(nèi)部控制體系的建設(shè)B.購買商業(yè)保險C.設(shè)立應(yīng)急預(yù)案和連續(xù)營業(yè)計劃D.業(yè)務(wù)外包【答案】A45、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險自我評估的實施與優(yōu)先排序。A.合規(guī)部門B.董事會風(fēng)險管理委員會C.業(yè)務(wù)部門D.風(fēng)險管理部門【答案】C46、關(guān)于風(fēng)險識別／分析，下列說法不正確的是()。A.風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險B.-制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行識別與分析風(fēng)險最基本、最常用的方法C.感知風(fēng)險指深入理解各種風(fēng)險的成因及變化規(guī)律D.良好的風(fēng)險識別應(yīng)遵循全面性和前瞻性【答案】C47、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風(fēng)險暴露為170億元，預(yù)期損失為3億元，則商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。A.3.33％B.2.5％C.2.94％D.1.76％【答案】D48、在監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立，持續(xù)經(jīng)營，市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評估商業(yè)銀行風(fēng)險狀況，采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。A.杠桿率B.流動性覆蓋率C.貸款撥備覆蓋率D.資本充足率【答案】D49、壓力測試主要采用敏感性分析和()。A.制作數(shù)據(jù)清單B.情景分析方法C.失誤樹分析法D.專家調(diào)查分析法【答案】B50、巴塞爾委員會于（）重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】D51、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別在宏觀戰(zhàn)略層面上的做法的是()。A.業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險C.所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程D.所有崗位員工應(yīng)同時具備正確的風(fēng)險管理意識【答案】B52、商業(yè)銀行中承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任的是(?)。A.董事會B.監(jiān)事會C.風(fēng)險管理部門D.財務(wù)控制部門?【答案】A53、下列選項中，關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險，敘述正確的是（）。A.短期的潛在風(fēng)險B.短期的顯性風(fēng)險C.長期的顯性風(fēng)險D.長期的潛在風(fēng)險【答案】D54、下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】B55、商業(yè)銀行交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足一定條件，下列表述錯誤的是（??）。A.能夠準(zhǔn)確估值B.能夠進(jìn)行積極的管理C.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險D.在交易方面不能隨時平盤【答案】D56、假定一年期零息國債的無風(fēng)險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據(jù)風(fēng)險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】B57、在操作風(fēng)險計量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D58、下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是()。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風(fēng)險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等C.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合D.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值【答案】B59、風(fēng)險事件：A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制實質(zhì)上是全面風(fēng)險管理B.內(nèi)部控制包含內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通五大要素C.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一D.評價內(nèi)部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務(wù)的活動【答案】A60、在監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立，持續(xù)經(jīng)營，市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評估商業(yè)銀行風(fēng)險狀況，采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。A.杠桿率B.流動性覆蓋率C.貸款撥備覆蓋率D.資本充足率【答案】D61、下列關(guān)于市場約束和信息披露的說法不正確的是（）。A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險管理情況所構(gòu)成B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一D.市場約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風(fēng)險【答案】B62、巴塞爾委員會于（）重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】D63、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實施后，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】B64、對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是（）。A.管理者人品B.管理者誠信度C.授信動機(jī)D.以上都是【答案】D65、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實施的對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。A.銀保監(jiān)會B.中國人民銀行C.政府D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】C66、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（）目標(biāo)。A.一年B.兩年C.三年D.五年【答案】C67、商業(yè)銀行建立有效的聲譽風(fēng)險管理體系不包括以下哪項內(nèi)容？（?）A.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化C.滿足所有利益持有者的期望D.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念?【答案】C68、下列不屬于信用風(fēng)險管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的是（）。A.經(jīng)濟(jì)和市場狀況的較大變動B.新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議C.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算D.授信集中度限額變化【答案】D69、下列屬于國際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的是（）。A.中國人民銀行B.中國證監(jiān)會C.巴塞爾委員會D.中國香港金融管理局【答案】C70、下列對于總敞口頭寸的理解不正確的是（）。A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風(fēng)險C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案】C71、下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應(yīng)著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B72、從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，資金交易不包括()環(huán)節(jié)。A.前臺交易B.中臺風(fēng)險管理C.后臺清算D.柜臺審核【答案】D73、以下關(guān)于銀行監(jiān)管原則中公正原則內(nèi)容表述錯誤的是（）。A.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進(jìn)行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者B.公正原則包括實體公正和程序公正兩個方面的內(nèi)容C.實體公正要求平等對待監(jiān)管對象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同監(jiān)管對象應(yīng)根據(jù)實際情況適用不同監(jiān)管程序【答案】D74、保證是指保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。下面具有保證人資格的是（）。A.具有代為清償能力的法人B.國家機(jī)關(guān)C.學(xué)校D.企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)【答案】A75、商業(yè)銀行某部門當(dāng)期稅后凈利潤5000萬元，當(dāng)期經(jīng)濟(jì)資本1億元，資本預(yù)期收益率為20％，則該部門的經(jīng)濟(jì)增加值為（）萬元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】B76、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風(fēng)險也越大。A.久期B.到期期限C.現(xiàn)值D.終值【答案】A77、假設(shè)某商業(yè)銀行的當(dāng)期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當(dāng)期期末全部為正常類貸款)。截至當(dāng)期期末，該銀行正常類、關(guān)注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當(dāng)年度的正常貸款遷徙率為()。A.12.3％B.2.89％C.4.38％D.6.83％【答案】C78、為避免經(jīng)濟(jì)下滑，央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險是（）。A.收益率曲線風(fēng)險B.基準(zhǔn)風(fēng)險C.期權(quán)性風(fēng)險D.重新定價風(fēng)險【答案】B79、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理，這屬于商業(yè)銀行()。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段D.全面風(fēng)險管理模式階段【答案】D80、（）應(yīng)當(dāng)定期審核聲譽風(fēng)險管理政策，敦促員工熟知相關(guān)政策，并在商業(yè)銀行內(nèi)部積極鼓勵嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度。A.董事會B.高級管理層C.董事會和高級管理層D.監(jiān)事會?【答案】C81、在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，國務(wù)院銀行監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出的監(jiān)管理念是（??）。A.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度B.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險、管制度、提高透明度C.管法人、管風(fēng)險、管制度、提高透明度D.管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度【答案】D82、下列選項中，關(guān)于聲譽風(fēng)險與信用、市場、操作等風(fēng)險關(guān)系的說法，正確的是（）。A.相互獨立、互不影響B(tài).相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.沒有關(guān)系【答案】C83、在現(xiàn)代金融風(fēng)險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會制定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來實施D.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】A84、（）是國內(nèi)企業(yè)／機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分．也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。A.柜臺業(yè)務(wù)B.個人信貸業(yè)務(wù)C.法人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】C85、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是（）。A.現(xiàn)金流分析有助于真實、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動性狀況B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3％～5％時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強(qiáng)D.應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內(nèi)進(jìn)行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動性需求【答案】C多選題（共38題）1、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合以下（）條件時，可以使用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險資本。A.業(yè)務(wù)條線實施操作風(fēng)險管理的人力和物力匱乏B.未建立清晰的操作風(fēng)險內(nèi)部報告路線C.建立了與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險管理體系D.商業(yè)銀行系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險相關(guān)數(shù)據(jù)，定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險評估，并將評估結(jié)果納入操作風(fēng)險監(jiān)測和控制E.董事會和高級管理層了解操作風(fēng)險管理架構(gòu)但不參與監(jiān)督執(zhí)行【答案】CD2、近年來我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對部分“問題銀行”采取了風(fēng)險處置方法，具體包括A.生前遺囑方式B.地方行政府注資+引戰(zhàn)重組的方式C.資本規(guī)劃方式D.在線修復(fù)方式E.收購承接方式【答案】BD3、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正。其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)（）。A.清晰闡述實施方案中所涉及的風(fēng)險因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險水平B.說明與其他競爭對手戰(zhàn)略實施方案的比較C.反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色D.盡可能包括實施方案的預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析E.從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面【答案】ACD4、記入交易賬簿的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列哪些基本要求？（??）A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.具有明確的交易市場秩序C.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險D.能夠準(zhǔn)確估值E.具有明確的持有目的【答案】ACD5、流動性風(fēng)險的外部因素包括（）。A.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢或政策發(fā)生變化，整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)危機(jī)，導(dǎo)致市場上流動性枯竭B.評級機(jī)構(gòu)下調(diào)評級，交易對手要求其付出風(fēng)險溢價、減小或取消授信額度，銀行融資成本上升或無法從市場融人資金C.一家銀行出現(xiàn)流動性危機(jī)，市場出現(xiàn)恐慌和信任危機(jī)，市場流動性消失，引發(fā)系統(tǒng)性流動性危機(jī)D.銀行集團(tuán)獨立經(jīng)營的附屬機(jī)構(gòu)過于依賴母行資金支持，發(fā)生流動性問題向母行傳導(dǎo)E.外部市場利率大幅波動導(dǎo)致銀行資產(chǎn)組合市值變化，盈利出現(xiàn)波動，交易對手認(rèn)為該行承受較大風(fēng)險，提高資金價格或拒絕提供資金，或單一金融工具市場流動性缺失，資產(chǎn)變現(xiàn)困難或變現(xiàn)成本提高【答案】ABCD6、關(guān)于《核心原則》要求達(dá)到的目的，下列說法正確的有（）。A.評價管理層的能力B.評價商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度C.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性D.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況E.商業(yè)銀行遵守有關(guān)合規(guī)經(jīng)營的情況【答案】ABCD7、下列關(guān)于即期外匯買賣的說法，正確的有（）。A.屬于衍生產(chǎn)品交易B.在實踐中通常簡稱為即期C.可以滿足客戶對不同貨幣的需求D.是指現(xiàn)金或現(xiàn)貨交易E.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風(fēng)險【答案】BCD8、商業(yè)銀行通常用來吸收預(yù)期損失的方法是（）。A.提取準(zhǔn)備金B(yǎng).發(fā)行次級債券C.沖減利潤D.沖銷資本金E.以上都是【答案】AC9、在全球范圍內(nèi)，各國對銀行業(yè)監(jiān)管實行嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入，是因為（）。A.銀行面臨著復(fù)雜的風(fēng)險種類B.銀行業(yè)的壟斷和競爭應(yīng)保持適度均衡C.銀行具有特殊的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)D.銀行具有很強(qiáng)的公眾性E.銀行對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源再分配有著重要的影響【答案】ABCD10、銀行賬戶利率風(fēng)險管理方法包括（）。A.完善銀行賬戶利率風(fēng)險治理結(jié)構(gòu)B.加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債匹配管理C.完善商業(yè)銀行的人員配置D.實施業(yè)務(wù)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略E.完善商業(yè)銀行的定價機(jī)制【答案】ABD11、一國的銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出，在此國開設(shè)分支機(jī)構(gòu)的一家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失。在這一事件中，此家商業(yè)銀行遭受到的風(fēng)險有（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險B.國別風(fēng)險C.法律風(fēng)險D.集中度風(fēng)險E.市場風(fēng)險【答案】ABC12、下列影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的情形有（）。A.貸款償還B.每日客戶存取款C.貸款發(fā)放D.資金交易E.基準(zhǔn)利率變化【答案】ABCD13、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別的表述正確的有（）。A.職員欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險B.外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等屬于外部風(fēng)險C.輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風(fēng)險D.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風(fēng)險E.操作風(fēng)險可以劃分為人員風(fēng)險、流程風(fēng)險、系統(tǒng)風(fēng)險和外部風(fēng)險【答案】ABC14、商業(yè)銀行董事會掌握主要的信息科技風(fēng)險，確定可接受的風(fēng)險級別，確保相關(guān)風(fēng)險能夠被（）。A.識別B.評估C.計量D.監(jiān)測E.控制【答案】ACD15、商業(yè)銀行積極、主動地承擔(dān)和管理風(fēng)險的益處主要有()。A.有助于金融產(chǎn)品的開發(fā)B.有助于降低現(xiàn)金流的波動性C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本D.有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)E.有助于獲得更多收益【答案】ACD16、商業(yè)銀行處于資產(chǎn)敏感型缺口的情況下，假設(shè)其他條件不變，則下列表述正確的有（）。A.市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降B.市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入上升C.市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降D.市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入上升E.市場利率上升，銀行凈利息不變【答案】AD17、我國商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學(xué)習(xí)和引進(jìn)的國際先進(jìn)的流動性管理方法有()。A.依靠歷史數(shù)據(jù)判斷與估計流動性風(fēng)險B.及時掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負(fù)債期限的匹配情況C.進(jìn)行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理D.嘗試建立和運用資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)E.依賴管理人員的主觀判斷與估計【答案】BCD18、材料題風(fēng)險事件：A.改革銷售策略和激勵機(jī)制B.塑造良好的公司文化C.改變經(jīng)營戰(zhàn)略，繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)品和業(yè)務(wù)規(guī)模D.直接解雇參與不端行為的雇員，但不對高管層進(jìn)行問責(zé)E.建立“三道防線”為核心的內(nèi)部控制體系【答案】AB19、在巴賽爾協(xié)議III出臺之際，中國銀監(jiān)會適時推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應(yīng)國際監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)。A.資本要求B.杠桿率C.撥備率D.流動性要求E.壓力測試【答案】ABCD20、下列屬于銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行類金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容的有（??）。A.資產(chǎn)質(zhì)量和流動性狀況B.管理水平和內(nèi)部控制C.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性D.市場風(fēng)險敏感度E.風(fēng)險狀況和資本充足性【答案】ABCD21、信息披露通常是指公眾公司以（）形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會公眾進(jìn)行披露行為。A.招股說明書B.上市公告書C.定期報告D.臨時報告E.公司章程【答案】ABCD22、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ出臺之際，我國國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)適時推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應(yīng)國際監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)。A.流動性要求B.撥備率C.資本要求D.杠桿率E.市場約束【答案】ABCD23、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風(fēng)險管理進(jìn)行評估的要素有（）。A.全面、及時地識別、計量、監(jiān)測、緩釋和控制風(fēng)險B.良好的管理信息系統(tǒng)C.有效的董事會和高級管理層的監(jiān)督D.全面內(nèi)部控制E.適當(dāng)?shù)恼摺⒋胧┖鸵?guī)定【答案】ABCD24、商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理體系通常包括（）六個關(guān)鍵要素。A.組織架構(gòu)B.管理流程C.規(guī)章制度D.內(nèi)部控制E.危機(jī)處理?【答案】BD25、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的資本監(jiān)管要求為（??）。A.達(dá)標(biāo)期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5％和10.5％B.2.5％的儲備資本要求和0～2.5％的逆周期資本要求C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快，商業(yè)銀行需再計提3％逆周期超額資本D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5％、6％和8％E.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1％【答案】ABD26、依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，屬于風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)的是（）。A.風(fēng)險暴露類指標(biāo)B.風(fēng)險遷徙類指標(biāo)C.風(fēng)險水平類指標(biāo)D.風(fēng)險識別類指標(biāo)