2021-2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險(xiǎn)管理模擬考試試卷B卷含答案

2021-2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險(xiǎn)管理模擬考試試卷B卷含答案單選題（共80題）1、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用()來計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本。A.基本指標(biāo)法B.內(nèi)部模型法C.高級計(jì)量法D.內(nèi)部評級法【答案】B2、從商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置情況看，普遍做法是按照“三道防線模式”劃分風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)，設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理部門。下列不屬于“三道防線模式”的是（）。A.前臺業(yè)務(wù)部門B.風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門C.人力資源管理部門D.內(nèi)部審計(jì)【答案】C3、（）業(yè)務(wù)是最容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。A.柜臺B.個(gè)人信貸C.法人信貸D.代理【答案】A4、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)表述最不恰當(dāng)?shù)氖?)。A.實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效加總，有助于銀行準(zhǔn)確把握自身風(fēng)險(xiǎn)狀況B.銀行不同部門對風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的應(yīng)用不同，因此，允許不同業(yè)務(wù)部門采用的風(fēng)險(xiǎn)管理不一致C.交易對手的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號不能及時(shí)到達(dá)結(jié)算部門是風(fēng)險(xiǎn)信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一D.與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)應(yīng)全面考慮前、中、后臺的相關(guān)部門的需求【答案】B5、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵循基本原則不包括()。A.公開B.公正C.公平D.效率【答案】C6、大規(guī)格風(fēng)管是指矩形風(fēng)管邊長大于（）的。A.2500mmB.2400mmC.2000mmD.1500mm【答案】A7、流動性比例的計(jì)算公式為（）。A.各項(xiàng)貸款余額／各項(xiàng)存款余額×100％B.合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)／未來30日現(xiàn)金凈流出量×100％C.流動性負(fù)債余額／流動性資產(chǎn)余額×100％D.流動性資產(chǎn)余額／流動性負(fù)債余額×100％【答案】D8、（2018年真題）在計(jì)提銀行貸款損失準(zhǔn)備時(shí)，專項(xiàng)準(zhǔn)備是指（）。A.針對某一國家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提的準(zhǔn)備B.在利潤分配中計(jì)提的一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備C.根據(jù)全部貸款余額的一定比例計(jì)提的屬于彌補(bǔ)尚未識別的可能性損失的準(zhǔn)備D.根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》對貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類后，按每筆貸款損失的程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)專項(xiàng)損失的準(zhǔn)備【答案】D9、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于()A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)對沖【答案】A10、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重最低的是（）。A.對我國公共部門實(shí)體的債權(quán)B.符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)C.對于一般企業(yè)的債權(quán)D.個(gè)人住房抵押貸款【答案】A11、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因不包括（）。A.違反貸款“三查”制度B.地方政府行政干預(yù)C.違反貸款授權(quán)授信規(guī)定D.銀行員工違法【答案】B12、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說法，錯(cuò)誤的是（)。A.按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類B.按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)C.按風(fēng)險(xiǎn)是否能夠量化可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C13、久期缺口等于資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和（）的乘積之差。A.資產(chǎn)負(fù)債率B.收益率C.指標(biāo)利率D.市場利率【答案】A14、對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的最大難題是（）。A.計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符B.計(jì)量模型運(yùn)用數(shù)理知識較多，難以掌握C.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算D.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障【答案】D15、關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓，下列說法錯(cuò)誤的是()。A.組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)在于轉(zhuǎn)讓過程的復(fù)雜性使得組合貸款轉(zhuǎn)讓的費(fèi)用相對較高B.大多數(shù)貸款的轉(zhuǎn)讓屬于一次性、無追索轉(zhuǎn)讓C.大多數(shù)貸款的轉(zhuǎn)讓是一組同質(zhì)性的貸款在貸款二級市場上公開打包出售D.選擇以資產(chǎn)組合的方式還是單筆貸款的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，應(yīng)根據(jù)收益與成本的綜合分析確定【答案】A16、（2018年真題）主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和／或利息的行為是（）。A.政治違約B.不構(gòu)成違約C.主權(quán)違約D.國別違約【答案】C17、現(xiàn)場檢查分析系統(tǒng)簡稱()。A.EAST系統(tǒng)B.MIS系統(tǒng)C.IT系統(tǒng)D.SIBs系統(tǒng)【答案】A18、下列關(guān)于信用評分模型的說法，正確的是（）。A.信用評分模型是建立在對當(dāng)前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上B.信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值D.信用評分模型可以及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化【答案】B19、商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時(shí)，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時(shí)，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于（）。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】A20、“未按審批時(shí)所附的限制性條款發(fā)放貸款”于()業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項(xiàng)。A.信貸審批B.貸款發(fā)放C.貸前調(diào)查D.信貸審查【答案】B21、下列對風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序排序正確的是（）。A.①②③④B.②①④③C.②③①④D.①②④③【答案】C22、下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定限額B.制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分C.市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類別的限額管理D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進(jìn)行調(diào)整【答案】C23、（2021年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）A.風(fēng)險(xiǎn)評估B.資本規(guī)劃C.信息披露D.壓力測試【答案】C24、風(fēng)險(xiǎn)文化由風(fēng)險(xiǎn)管理()三個(gè)層次組成。A.理念、知識、實(shí)踐B.理念、知識、制度C.知識、實(shí)踐、制度D.理念、實(shí)踐、制度【答案】B25、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識別最基本、最常用的方法是（）。A.失誤樹分析法B.專家調(diào)查列舉法C.情景分析法D.制作風(fēng)險(xiǎn)清單【答案】D26、()經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的原因。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.流動性風(fēng)險(xiǎn)【答案】D27、（）是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。A.賬面資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟(jì)資本D.實(shí)收資本【答案】A28、（2020年真題）壓力測試是一以（）為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的（）事件情況下可能發(fā)生的損失。A.定量分析、大概率B.定性分析、小概率C.定性分析、大概率D.定量分析、小概率【答案】D29、商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款層面上，而應(yīng)當(dāng)在貸款組合的層面上進(jìn)行綜合考量，這是因?yàn)椋ǎ?。A.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，有利于提高工作效率B.組合層面上的風(fēng)險(xiǎn)管理以單筆貸款層面上的風(fēng)險(xiǎn)管理為基礎(chǔ)，同時(shí)又促進(jìn)后者的進(jìn)一步完善C.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，有利于擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)D.貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性，貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總【答案】D30、聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括（）。A.管理危機(jī)過程中的信息交流B.危機(jī)處理過程中持續(xù)溝通C.確保及時(shí)處理投訴和批評D.模擬訓(xùn)練和演習(xí)【答案】C31、（2018年真題）下列不屬于外部欺詐事件引起的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.第三方故意騙取導(dǎo)致的損失事件B.第三方搶劫財(cái)產(chǎn)導(dǎo)致的損失事件C.第三方偽造要件導(dǎo)致的損失事件D.自然災(zāi)害導(dǎo)致的實(shí)物資產(chǎn)丟失的損失事件【答案】D32、在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，β值代表商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營與該產(chǎn)品線總收人之間的關(guān)系。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列（）產(chǎn)品線的β因子等于15%。A.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)B.代理業(yè)務(wù)C.公司金融D.資產(chǎn)管理【答案】B33、下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是(．)。A.違約頻率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與0.05％中的較高者C.計(jì)算違約概率的一年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期完全一致D.違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性【答案】C34、（2021年真題）商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動性進(jìn)行分類，并對各類資產(chǎn)準(zhǔn)確估量B.我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%C.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當(dāng)前和過去的流動性狀況，預(yù)測未來的流動性【答案】D35、（2018年真題）商業(yè)銀行下列部門中屬于風(fēng)險(xiǎn)管理第二道防線的是（）。A.公司業(yè)務(wù)部門B.個(gè)人金融業(yè)務(wù)部門C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門D.內(nèi)部審計(jì)部門【答案】C36、銀行對10戶/項(xiàng)以上規(guī)模的不良貸款進(jìn)行組包，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為是（）。A.不良貸款轉(zhuǎn)讓B.貸款核銷C.清收處置D.貸款重組【答案】A37、一個(gè)債務(wù)人只能有（）客戶信用評級，同一債務(wù)人的不同交易可能會有（）債項(xiàng)評級。A.一個(gè)；一個(gè)B.多個(gè)；多個(gè)C.一個(gè)；多個(gè)D.多個(gè)；一個(gè)【答案】C38、張某向商業(yè)銀行申請個(gè)人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理其他項(xiàng)權(quán)證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。此情況系由（）引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。A.內(nèi)部欺詐B.未授權(quán)交易C.貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)D.信貸人員技能匱乏【答案】C39、以下承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保銀行有效地識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險(xiǎn)的是()A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.董事長【答案】B40、外部欺詐事件是指（）。A.故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件B.第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件C.因自然災(zāi)害或其他事件（如恐怖襲擊）導(dǎo)致實(shí)物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個(gè)人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件【答案】B41、風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評估的原理是（）。A.固有風(fēng)險(xiǎn)-剩余風(fēng)險(xiǎn)=操作風(fēng)險(xiǎn)B.控制措施÷剩余風(fēng)險(xiǎn)=固有風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)-控制措施=剩余風(fēng)險(xiǎn)D.固有風(fēng)險(xiǎn)-控制措施=剩余風(fēng)險(xiǎn)【答案】D42、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的描述中，錯(cuò)誤的是（）。A.判斷銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，確定適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)容忍度和風(fēng)險(xiǎn)偏好B.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)事件的直接責(zé)任及風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任C.根據(jù)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、發(fā)展規(guī)模和速度，建立全面的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、政策和程序D.督促高級管理層有效地識別、計(jì)量、監(jiān)測、控制并及時(shí)處置商業(yè)銀行面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)【答案】B43、操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)不包括（）。A.員工技能B.客戶滿意度C.地區(qū)數(shù)量D.產(chǎn)品市場份額【答案】D44、關(guān)于非現(xiàn)場監(jiān)督與現(xiàn)場監(jiān)督二者關(guān)系說法不正確的是（）。A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補(bǔ)充B.非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指導(dǎo)作用C.現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量D.通過非現(xiàn)場檢查修正現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果【答案】D45、當(dāng)工程質(zhì)量缺陷按修補(bǔ)方式處理不能達(dá)到規(guī)定的使用要求和安全，而又無法返工處理的情況下，可以作出（）的決定。A.不作處理B.停工處理C.限制使用D.拆除處理【答案】C46、下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是（）。A.違約頻率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B.在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與0.05％中的較高者C.計(jì)算違約概率的一年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期完全一致D.違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性【答案】C47、（2018年真題）商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定（）向董事會和高級管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。A.市場風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門B.市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門C.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)D.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)【答案】B48、從實(shí)踐看，風(fēng)險(xiǎn)限額是根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設(shè)定的主要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的控制上（下）限。按約束的風(fēng)險(xiǎn)類型，限額主要分為信用風(fēng)險(xiǎn)限額、市場風(fēng)險(xiǎn)（包括銀行賬戶和交易賬戶）限額、操作風(fēng)險(xiǎn)限額、流動性風(fēng)險(xiǎn)限額、國別風(fēng)險(xiǎn)限額。其中，下列（）指標(biāo)屬于市場風(fēng)險(xiǎn)限額。A.敏感度限額B.千人發(fā)案率C.監(jiān)管處罰率D.凈穩(wěn)定資金比率【答案】A49、（2018年真題）（）是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機(jī)制。A.高級管理人員準(zhǔn)入B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入C.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入D.市場準(zhǔn)入【答案】D50、國際銀行業(yè)開展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評估主要采用的方法是()。A.打分卡方法B.基本指標(biāo)法C.高級計(jì)量法D.標(biāo)準(zhǔn)法【答案】A51、假設(shè)一位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計(jì)11000元，投資的絕對收益是（）。A.1000元B.100元C.9.9%D.10%【答案】A52、下列關(guān)于公允價(jià)值的說法中，錯(cuò)誤的是()。A.公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值B.公允價(jià)值的計(jì)量可以直接使用可獲得的市場價(jià)格C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計(jì)量公允價(jià)值D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時(shí)，公允價(jià)值可通過現(xiàn)金流量法來獲得【答案】D53、（）是反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的政府間國際組織之一。2007年6月28日，中國成為該機(jī)構(gòu)的正式成員。A.埃格蒙特集團(tuán)B.反洗錢金融行動特別工作組C.沃爾夫斯堡集團(tuán)D.亞太反洗錢集團(tuán)【答案】B54、下列關(guān)于交易賬戶的說法中，錯(cuò)誤的是()。A.為交易目的而持有的頭寸是指在短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動中獲利，或鎖定套利的頭寸B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C.交易賬戶中的項(xiàng)目可以按模型定價(jià)，即將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值D.交易賬戶中的金融工具和商品頭寸可隨時(shí)平盤【答案】B55、抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程中的(?)。A.文件／合同缺陷B.財(cái)務(wù)／會計(jì)錯(cuò)誤C.結(jié)算／支付錯(cuò)誤D.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷【答案】A56、（）是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類和性質(zhì)。A.識別風(fēng)險(xiǎn)B.制作風(fēng)險(xiǎn)清單C.感知風(fēng)險(xiǎn)D.分析風(fēng)險(xiǎn)【答案】C57、下列關(guān)于信息披露的頻率，表述錯(cuò)誤的是()。A.按規(guī)定銀行披露信息的頻率應(yīng)該每半年進(jìn)行一次B.如果有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)暴露或其他項(xiàng)目的信息變化較快，銀行也要按季披露這些信息C.國際活躍銀行和其他大銀行（及其主要分支機(jī)構(gòu)）必須按季度披露一級資本充足率、資本充足率及其組成成分D.對于有關(guān)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)及政策、報(bào)告系統(tǒng)及各項(xiàng)口徑的一般性概述的定性披露，需要每半年進(jìn)行一次【答案】D58、《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風(fēng)險(xiǎn)評級標(biāo)準(zhǔn)法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予（）、35%的權(quán)重。A.100%B.75%C.65%D.50%【答案】B59、手拉葫蘆使用注意事項(xiàng)：發(fā)現(xiàn)吊鉤磨損超過（）時(shí)，必須更換。A.15%B.12%C.9%D.10%【答案】D60、在持有期為2天、置信水平為98％的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合()。A.在2天中的收益有98％的可能性不會超過3萬元B.在2天中的收益有98％的可能性會超過3萬元C.在2天中的損失有98％的可能性不會超過3萬元D.在2天中的損失有98％的可能性會超過3萬元【答案】C61、安裝一套單管熒光燈的人工費(fèi)為50元，材料費(fèi)（含主材）為100元，機(jī)械費(fèi)為10元，按管理費(fèi)率和利潤率分別為43％和14％，問安裝一套單管熒光燈的綜合單價(jià)為（）。A.160元B.188.5元C.186.5元D.175.5元【答案】B62、風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)不包括（）。A.核心負(fù)債比率B.預(yù)期損失率C.關(guān)注類貸款遷徙率D.不良貸款撥備覆蓋率【答案】C63、以下不是信貸審批原則的是（）。A.審貸合并原則B.統(tǒng)一考慮原則C.審貸分離原則D.展期重審原則【答案】A64、（2017年真題）根據(jù)2015年10月，銀監(jiān)會公布的《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于（）A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】D65、關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的相互作用關(guān)系,下列表述錯(cuò)誤的是()。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失,進(jìn)而導(dǎo)致流動性困難B.承擔(dān)過多的信用風(fēng)險(xiǎn)會同時(shí)增加流動性風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)不會對流動性造成顯著影響D.市場風(fēng)險(xiǎn)會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力,造成流動性波動【答案】C66、根據(jù)我國監(jiān)管當(dāng)局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）。A.4％B.3％C.6％D.5％【答案】A67、下列不屬于杠桿率指標(biāo)特點(diǎn)的是（）。A.杠桿率對資本充足率形成補(bǔ)充，防止銀行使用內(nèi)部模型進(jìn)行監(jiān)管套利，確保銀行保有相對充足的資本水平B.避免了資本套利和監(jiān)管套利C.能防范銀行背離審慎經(jīng)營原則、過度積聚高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)D.杠桿率具備逆周期調(diào)節(jié)作用【答案】C68、引發(fā)一級操作風(fēng)險(xiǎn)損失的原因包括（）。A.信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)、經(jīng)營活動、人員C.流程、人員、經(jīng)營活動D.信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境【答案】A69、（）是商業(yè)銀行和其利益相關(guān)群體保持密切聯(lián)系的紐帶。A.媒體B.股東大會C.可信賴的第三方D.董事會【答案】A70、下列屬于商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.外部經(jīng)濟(jì)周期變化，導(dǎo)致收益下降B.技術(shù)故障造成經(jīng)濟(jì)損失C.政治動蕩D.產(chǎn)品研發(fā)失敗【答案】D71、實(shí)踐表明，良好的(?)管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競爭優(yōu)勢之一，有助于提升銀行的盈利能力和實(shí)現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標(biāo)。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.流動性風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.國家風(fēng)險(xiǎn)【答案】C72、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括()兩方面內(nèi)容。A.戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑B.戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略實(shí)踐C.戰(zhàn)略實(shí)踐和實(shí)現(xiàn)路徑D.戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)條件【答案】A73、交易賬簿業(yè)務(wù)主要受公允價(jià)值變動對盈利能力的影響，需每（）計(jì)量其公允價(jià)值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A74、以下不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估的假設(shè)性條件的是()。A.整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)B.利率變化／預(yù)期C.現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)D.信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)【答案】C75、方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算VaR值時(shí)，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是（）。A.方差—協(xié)方差法和歷史模擬法B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法C.方差—協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法D.方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法【答案】B76、下列關(guān)于匯率風(fēng)險(xiǎn)的敘述中，不正確的是()。A.匯率風(fēng)險(xiǎn)是由于匯率波動對外匯持有者或外匯經(jīng)營者的外匯資產(chǎn)與負(fù)債損失或收益造成的不確定性B.人民幣匯率形成機(jī)制改革不斷深化，人民幣國際化穩(wěn)步推進(jìn)，人民幣對美元匯率雙向波動風(fēng)險(xiǎn)減小C.其變動取決于外匯市場的供求狀況，主要包括國際收支、通貨膨脹率、利率、匯率政策、市場預(yù)期以及投機(jī)沖擊等，以及各國國內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)等多方面因素D.匯率風(fēng)險(xiǎn)成為我國商業(yè)銀行面臨的主要市場風(fēng)險(xiǎn)之一【答案】B77、下列不屬于作為測量出主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評級中決定因素的變量的是（）。A.人均收入B.通貨膨脹C.財(cái)政平衡D.違約率【答案】D78、（2021年真題）商業(yè)銀行的災(zāi)難性損失由（）來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。A.增資擴(kuò)股B.計(jì)提資本金C.計(jì)提損失準(zhǔn)備金D.購買保險(xiǎn)【答案】D79、下列不屬于《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確的我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標(biāo)的是（）。A.促進(jìn)銀行業(yè)的合法運(yùn)行B.促進(jìn)銀行業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)行C.規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心【答案】C80、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于核心地位的是（）。A.反洗錢稽核審計(jì)制度B.客戶身份資料和交易記錄保存制度C.大額交易與可疑交易報(bào)告制度D.客戶身份識別制度【答案】C多選題（共35題）1、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務(wù)多年，乙為柜臺會計(jì)主管，甲為普通柜臺人員。工作中兩人關(guān)系密切，無話不談，在密碼管理中正確的做法有（）。A.甲需要業(yè)務(wù)授權(quán)時(shí)，由乙輸入密碼進(jìn)行授權(quán)B.甲乙密碼互相不知悉C.乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)D.乙辦理業(yè)務(wù)需要授權(quán)時(shí)自己輸入密碼進(jìn)行授權(quán)E.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴(yán)格保密【答案】AB2、地役權(quán)變更登記時(shí)不需要提交的權(quán)屬證明文件是（）。A.原地役權(quán)合同B.《集體土地所用證》C.變更后的地役權(quán)合同D.《土地他項(xiàng)權(quán)利證明書》【答案】B3、損失數(shù)據(jù)收集工作中要堅(jiān)持的原則有（）。A.重要性B.及時(shí)性C.統(tǒng)一性D.謹(jǐn)慎性E.全面性【答案】ACD4、目前，內(nèi)部審計(jì)確認(rèn)服務(wù)的類型包括()。A.第三方審計(jì)B.合同審計(jì)C.績效審計(jì)D.質(zhì)量審計(jì)E.安全審計(jì)【答案】ABCD5、應(yīng)急預(yù)案的主要內(nèi)容不包括（）。A.各種救護(hù)設(shè)施是否齊全有效B.可依托的社會力量及其救援和聯(lián)絡(luò)程序C.應(yīng)急避險(xiǎn)的行動程序，應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)程序D.發(fā)生事故時(shí)應(yīng)采取的有效措施【答案】A6、我國大部分商業(yè)銀行在內(nèi)部控制建設(shè)方面還處于起步階段，存在許多薄弱環(huán)節(jié)，主要表現(xiàn)在(?)。A.商業(yè)銀行的所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的分離和制衡機(jī)制還有待完善B.內(nèi)部控制的組織架構(gòu)已經(jīng)形成C.內(nèi)部控制的管理水平有待提高D.內(nèi)部控制監(jiān)督及評價(jià)的及時(shí)性和有效性亟待提高E.內(nèi)部控制評價(jià)體系已經(jīng)完善【答案】ACD7、2007年，美國爆發(fā)了次級債危機(jī)。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中的（）等風(fēng)險(xiǎn)。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動性風(fēng)險(xiǎn)E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD8、下列對反向壓力測試描述正確的有（）。A.反向壓力測試是傳統(tǒng)壓力測試的補(bǔ)充手段B.反向壓力測試可能無法求得最優(yōu)解，可能遺漏風(fēng)險(xiǎn)情景C.反向壓力測試是壓力測試的子方法和并行測試方法D.反向壓力測試分為單一風(fēng)險(xiǎn)因子和多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子E.反向壓力測試將壓力測試情景作為外生變量【答案】ABD9、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號包括（）。A.盈利水平顯著降低B.負(fù)面的公眾報(bào)道C.零售存款大量流出D.資產(chǎn)快速增長主要來源于臨時(shí)性大宗融資E.融資成本大幅上升【答案】ABCD10、操作風(fēng)險(xiǎn)管理中的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常包括（）。A.交易量B.員工水平C.客戶滿意度D.產(chǎn)品成熟度E.董事長個(gè)人魅力【答案】ABCD11、商業(yè)銀行的預(yù)期損失主要由（）來彌補(bǔ)和吸收。A.購買保險(xiǎn)B.計(jì)提損失準(zhǔn)備金C.沖減經(jīng)營利潤D.變現(xiàn)資產(chǎn)E.計(jì)提資本金【答案】BC12、下列屬于總敞口頭寸計(jì)算方法的有（）。A.平均總敞口頭寸法B.累計(jì)總敞口頭寸法C.凈總敞口頭寸法D.短邊法E.歷史模擬法【答案】BCD13、下列關(guān)于合同期限錯(cuò)配表的說法中，正確的有()。A.包含縱向和橫向結(jié)構(gòu)B.縱向結(jié)構(gòu)是所有資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目C.橫向結(jié)構(gòu)是不同的時(shí)間段D.橫向結(jié)構(gòu)是相同的時(shí)間段E.每個(gè)單元格表示某項(xiàng)產(chǎn)品在該時(shí)段上的到期金額【答案】ABC14、行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素主要包括（）。A.國家產(chǎn)業(yè)政策B.經(jīng)濟(jì)周期因素C.市場供求D.財(cái)政貨幣政策E.法律法規(guī)【答案】ABD15、市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告，綜合反映報(bào)告期內(nèi)市場風(fēng)險(xiǎn)暴露及計(jì)量監(jiān)測情況，提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理建議。內(nèi)容包括但不限于（）。A.按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別統(tǒng)計(jì)／計(jì)量的市場風(fēng)險(xiǎn)頭寸B.金融市場業(yè)務(wù)的盈虧情況C.交易賬簿風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與返回檢驗(yàn)D.壓力測試開展情況E.限額執(zhí)行情況【答案】ABCD16、設(shè)計(jì)良好的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系的原則包括（）。A.及時(shí)性B.重要性C.審慎性D.敏感性E.有效性【答案】BD17、根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可以分為（）。A.內(nèi)部數(shù)據(jù)B.外部數(shù)摒C.中間計(jì)量數(shù)據(jù)D.組合結(jié)果數(shù)據(jù)E.歷史數(shù)據(jù)【答案】AB18、商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響，包括（）。A.微觀經(jīng)濟(jì)因素B.宏觀經(jīng)濟(jì)因素C.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)E.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)【答案】BC19、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評估程序的報(bào)告體系，報(bào)告應(yīng)至少包括()。A.評估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標(biāo)B.評估外部環(huán)境對資本水平的影響C.評估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)D.評估總體風(fēng)險(xiǎn)狀況E.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議【答案】ABC20、使用內(nèi)部模型評價(jià)借款人的違約概率，常用的方法包括（）。A.專家判斷法B.歷史違約經(jīng)驗(yàn)C.統(tǒng)計(jì)模型D.外部評級映射E.情景模擬法【答案】BCD21、對外匯期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)管理一般采用（）作為敏感性指標(biāo)。A.標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格B.到期時(shí)間C.波動率D.無風(fēng)險(xiǎn)利率E.方差【答案】AC22、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法，包括()。A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程D.全套的風(fēng)險(xiǎn)管理方法E.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化【答案】ABC23、風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管框架是由若干個(gè)相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動和風(fēng)險(xiǎn)評估，其他的流程有（）。A.了解機(jī)構(gòu)B.準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查C.對監(jiān)管結(jié)果匯總報(bào)告D.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查并確定評級E.監(jiān)管措施、效果評價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測【答案】ABD24、在商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管