單位根檢驗(yàn)操作

單位根檢驗(yàn)操作第一頁(yè)，共十八頁(yè)，2022年，8月28日

利用EViews進(jìn)行單位根檢驗(yàn)（ADF、DF檢驗(yàn)的操作步驟基本相同）在主菜單選擇Quick/SeriesStatistics/UnitRootTest

輸入待檢驗(yàn)的序列名/單擊OK/出現(xiàn)單位根檢驗(yàn)對(duì)話框

單位根檢驗(yàn)對(duì)話框(由三部分構(gòu)成)

（1）檢驗(yàn)類型（TestType)

(A)DF檢驗(yàn)

PP檢驗(yàn)（2）檢驗(yàn)對(duì)象

Level（水平序列）

1stdifference（一階差分序列）

2nddifference（二階差分序列）第二頁(yè)，共十八頁(yè)，2022年，8月28日

（3）檢驗(yàn)式中應(yīng)包括的附加項(xiàng)

Intercept（漂移項(xiàng)）

TrendandIntercept（趨勢(shì)項(xiàng)和漂移項(xiàng)）

None（無(wú)附加項(xiàng)）（4）檢驗(yàn)式中因變量的滯后差分項(xiàng)的個(gè)數(shù)。第三頁(yè)，共十八頁(yè)，2022年，8月28日

例根據(jù)《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2004》，得到我國(guó)1978—2003年的GDP序列，檢驗(yàn)其是否為平穩(wěn)序列。

中國(guó)1978—2003年度GDP序列第四頁(yè)，共十八頁(yè)，2022年，8月28日第五頁(yè)，共十八頁(yè)，2022年，8月28日方法1:用時(shí)序圖判斷

由GDP的時(shí)序圖初步判斷序列是不平穩(wěn)的(可以看出該序列可能存在趨勢(shì)項(xiàng)，若需用ADF檢驗(yàn)則選擇第三種模型進(jìn)行檢驗(yàn))。第六頁(yè)，共十八頁(yè)，2022年，8月28日方法2:用自相關(guān)系數(shù)圖判斷

中國(guó)GDP時(shí)間序列的自相關(guān)系數(shù)不是很快地（如滯后期K=2，3）趨于零，即緩慢下降，再次表明序列是非平穩(wěn)的.第七頁(yè)，共十八頁(yè)，2022年，8月28日QuickSeriesStatisticsUnitRootTest方法3:單位根檢驗(yàn)第八頁(yè)，共十八頁(yè)，2022年，8月28日輸入變量名（本例：GDP）第九頁(yè)，共十八頁(yè)，2022年，8月28日

選擇ADF檢驗(yàn)

/

Level（水平序列）/

TrendandIntercept（趨勢(shì)項(xiàng)和漂移項(xiàng)）/滯后期數(shù)：2第十頁(yè)，共十八頁(yè)，2022年，8月28日在原假設(shè)

下，單位根的t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的值為：

在1％、5％、10％三個(gè)顯著性水平下，單位根檢驗(yàn)的臨界值分別為-4.4167、-3.6219、-3.2474，顯然，上述檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值大于相應(yīng)DW臨界值，從而接受，表明我國(guó)1978——2003年度GDP序列存在單位根，是非平穩(wěn)序列。第十一頁(yè)，共十八頁(yè)，2022年，8月28日繼續(xù)討論:對(duì)GDP的一階差分進(jìn)行檢驗(yàn)第十二頁(yè)，共十八頁(yè)，2022年，8月28日

在10％的顯著性水平下，單位根檢驗(yàn)的臨界值為-3.2602，上述檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值-3.62511小于相應(yīng)DW臨界值，從而拒絕H0，表明我國(guó)1978——2003年D(GDP)序列是平穩(wěn)序列.第十三頁(yè)，共十八頁(yè)，2022年，8月28日年度數(shù)據(jù)一般選擇1或2年，月度數(shù)據(jù)一般選擇6個(gè)月、12個(gè)月或者18個(gè)月，季度數(shù)據(jù)一般4或者8。滯后階數(shù)的問(wèn)題。最佳滯后階數(shù)主要根據(jù)AICSC準(zhǔn)則判定，當(dāng)你選擇好檢驗(yàn)方式，確定好常數(shù)項(xiàng)、趨勢(shì)項(xiàng)選擇后，在laggeddifferences欄里可以從0開(kāi)始嘗試，最大可以嘗試到7。你一個(gè)個(gè)打開(kāi)去觀察，看哪個(gè)滯后階數(shù)使得結(jié)論最下方一欄中的AIC和SC值最小，那么該滯后階數(shù)則為最佳滯后階數(shù)。

第十四頁(yè)，共十八頁(yè)，2022年，8月28日單位根是否應(yīng)該包括常數(shù)項(xiàng)和趨勢(shì)項(xiàng)可以通過(guò)觀察序列圖確定，通過(guò)Quick-graph-line操作觀察你的數(shù)據(jù)，若數(shù)據(jù)隨時(shí)間變化有明顯的上升或下降趨勢(shì)，則有趨勢(shì)項(xiàng)，若圍繞0值上下波動(dòng)，則沒(méi)有趨勢(shì)項(xiàng)；其二，關(guān)于是否包括常數(shù)項(xiàng)有兩種觀點(diǎn)，一種是其截距為非零值，則取常數(shù)項(xiàng)，另一種是序列均值不為零則取常數(shù)項(xiàng)。

第十五頁(yè)，共十八頁(yè)，2022年，8月28日我們老師說(shuō)樣本較大時(shí)，選用bic，較小時(shí)用aic先找出最小的AIC和SIC（不是絕對(duì)值），在此基礎(chǔ)上看ADF檢驗(yàn)是否通過(guò)，即判斷是否是平穩(wěn)序列。我一般是根據(jù)ＶＡＲ模型的最優(yōu)滯后階數(shù)－１作為協(xié)整的最優(yōu)滯后階數(shù)第十六頁(yè)，共十八頁(yè)，2022年，8月28日根據(jù)赤池信息準(zhǔn)則或舒瓦茨信息準(zhǔn)則adf檢驗(yàn)是在殘差存在自相關(guān)時(shí)用的，滯后階數(shù)可以根據(jù)序列自相關(guān)和偏自相關(guān)圖確定第十七頁(yè)，共十八頁(yè)，2022年，8月28日判斷用不用常數(shù)項(xiàng)和趨勢(shì)項(xiàng)一般做法是：先畫原序列的曲線圖，根據(jù)圖形可以看出是否應(yīng)該包含截距項(xiàng)（常數(shù)項(xiàng)）或者趨勢(shì)項(xiàng)（這種方法是比較常用、有效和易行的）；對(duì)于生成過(guò)程比較復(fù)雜的時(shí)間序列數(shù)據(jù)，比較難直觀地判斷其是否含有時(shí)間趨勢(shì)或常數(shù)項(xiàng)，而需要對(duì)常數(shù)項(xiàng)、時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)及單位根項(xiàng)的系數(shù)進(jìn)行反復(fù)檢驗(yàn)，以及它們之間較為復(fù)雜的聯(lián)合檢驗(yàn)，以確定具體