個(gè)股期權(quán)業(yè)務(wù)考試匯總題庫(kù)

個(gè)股期權(quán)業(yè)務(wù)考試匯總題庫(kù)G個(gè)股期權(quán)知識(shí)測(cè)試題庫(kù)-基礎(chǔ)知識(shí)部分1.本題庫(kù)及參考答案為測(cè)試投資者對(duì)期權(quán)知識(shí)的理解之目的，僅供會(huì)員參考使2.會(huì)員用于個(gè)人投資者培訓(xùn)測(cè)試的試卷，題目來(lái)源、難度、數(shù)量以及測(cè)試次數(shù)由會(huì)員自行掌握，可抽取本題庫(kù)中的部分題目，也可以自行出題組成測(cè)試卷使3.使用本題庫(kù)題目組織的測(cè)試，不代表本所對(duì)投資者投資能力、知識(shí)水平等的1.1973年(C)的成立標(biāo)志著真正有組織的期權(quán)交易時(shí)代的開(kāi)始。2.(A)是最早出現(xiàn)的場(chǎng)內(nèi)期權(quán)合約。3.全球最大的股票期權(quán)交易中心是()。4.()是亞洲最活躍的股票期權(quán)市場(chǎng)。5.期權(quán)交易，是()的買(mǎi)賣(mài)。6.期權(quán)，也稱(chēng)為選擇權(quán)，期權(quán)()擁有選擇權(quán)。7.在期權(quán)交易中，期權(quán)買(mǎi)方為獲得相應(yīng)權(quán)利，必須將()付給期權(quán)賣(mài)方。8.下列不屬于期權(quán)交易特點(diǎn)的是()。9.期權(quán)，也稱(chēng)為選擇權(quán)。當(dāng)期權(quán)買(mǎi)方選擇行權(quán)時(shí)，賣(mài)方()。12.按照()分類(lèi)，期權(quán)可以分為美式期權(quán)與歐式期權(quán)。15.張三預(yù)計(jì)恒生指數(shù)將上漲，那么張三可能進(jìn)行的操作是()。權(quán)的行權(quán)價(jià)格為12元，股票價(jià)格為()元每股時(shí)，期權(quán)買(mǎi)入者會(huì)選擇行使18.認(rèn)購(gòu)期權(quán)，是指期權(quán)權(quán)利方有權(quán)在將來(lái)某一時(shí)間以()買(mǎi)入合約標(biāo)的的期19.認(rèn)購(gòu)期權(quán)，是指期權(quán)權(quán)利方有權(quán)在將來(lái)某一時(shí)間以行權(quán)價(jià)格()合約標(biāo)的物價(jià)格高于$5，該投資者會(huì)選擇執(zhí)行。那么該期權(quán)合約為()。權(quán)的行權(quán)價(jià)格為12元，股票價(jià)格為()元每股時(shí)，期權(quán)買(mǎi)入者會(huì)選擇行使下跌，投資者可能采取的措施為()。 ()。26.關(guān)于期權(quán)交易中，保證金繳納情況，敘述正確的是()。28.認(rèn)購(gòu)期權(quán)的行權(quán)價(jià)格高于標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格，這種期權(quán)稱(chēng)為()期權(quán)。29.認(rèn)購(gòu)期權(quán)的行權(quán)價(jià)格等于標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格，這種期權(quán)稱(chēng)為()期權(quán)。30.認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格低于標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格，這種期權(quán)稱(chēng)為()期權(quán)。31.認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格等于標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格，這種期權(quán)稱(chēng)為()期權(quán)。32.以下說(shuō)法正確的是()。D39.認(rèn)購(gòu)期權(quán)的多頭()。40.認(rèn)購(gòu)期權(quán)的空頭()。41.認(rèn)沽期權(quán)的多頭()。42.認(rèn)沽期權(quán)的空頭()。43.期權(quán)的價(jià)值為()。44.()是指期權(quán)距離到期日所剩余的價(jià)值。45.()可以描述為，對(duì)于期權(quán)持有者，如果立即行權(quán)，所能獲得的收益。46.在到期日之前，期權(quán)具有()。47.在到期日當(dāng)天，期權(quán)具有()。票價(jià)格為18元。那么該期權(quán)合約的內(nèi)在價(jià)值為()。票價(jià)格為22元。那么該期權(quán)合約的內(nèi)在價(jià)值為()。票價(jià)格為18元。那么該期權(quán)合約的內(nèi)在價(jià)值為()。票價(jià)格為22元。那么該期權(quán)合約的內(nèi)在價(jià)值為()。52.權(quán)證合約是()53.期貨合約中需要交納保證金的是期貨的()益。描述的是期權(quán)的()功能。AA.杠桿功能B.有限損失性C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.有限收益性55.買(mǎi)入股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)：收益無(wú)限，損失有限，最大損失為()。AA.權(quán)利金B(yǎng).不確定C.無(wú)限D(zhuǎn).簽訂期權(quán)合約時(shí)，期權(quán)合約標(biāo)的股票的初始價(jià)格大損失為()。AA.權(quán)利金B(yǎng).不確定C.無(wú)限D(zhuǎn).簽訂期權(quán)合約時(shí)，期權(quán)合約標(biāo)的股票的初始價(jià)格的是期權(quán)的()功能。A.杠桿功能B.有限損失性CC.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.有限收益性58.()指單張期權(quán)合約對(duì)應(yīng)的標(biāo)的證券(股票或ETF)的數(shù)量。AA.合約單位B.合約數(shù)量C.股票數(shù)量D.合約價(jià)值59.股票價(jià)格越高，股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)的期權(quán)價(jià)值()AA.越高B.越低C.不變D.無(wú)法確定AA.越高B.越低C.不變D.無(wú)法確定AA.越高B.越低C.不變D.無(wú)法確定AA.越高B.越低C.不變D.無(wú)法確定AA.越高B.越低C.不變D.無(wú)法確定AA.越高B.越低C.不變D.無(wú)法確定65.影響個(gè)股期權(quán)價(jià)值的影響因素不包括()A.股票價(jià)格B.行權(quán)價(jià)格C.波動(dòng)率DD.期貨價(jià)格66.下列哪項(xiàng)不是期權(quán)交易的風(fēng)險(xiǎn)()。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.交割風(fēng)險(xiǎn)C.保證金風(fēng)險(xiǎn)DD.匯率風(fēng)險(xiǎn)67.臨近到期日時(shí)買(mǎi)入嚴(yán)重虛值期權(quán)，到期日如果期權(quán)沒(méi)有處于()狀態(tài)，投AA.實(shí)值B.虛值C.平值D.實(shí)值或平值68.期權(quán)賣(mài)方保證金如果不能及時(shí)補(bǔ)交，將會(huì)被()。A.繼續(xù)保持BB.強(qiáng)行平倉(cāng)C.協(xié)議平倉(cāng)D.暫停交易69.保證金風(fēng)險(xiǎn)是期權(quán)()的風(fēng)險(xiǎn)。A.買(mǎi)方BB.賣(mài)方C.買(mǎi)賣(mài)雙方D.券商70.下列哪項(xiàng)不是期貨和期權(quán)的區(qū)別()多選題1.按期權(quán)交易內(nèi)容的不同，期權(quán)分為()。AA.認(rèn)購(gòu)期權(quán)B.認(rèn)沽期權(quán)C式期權(quán)D.歐式期權(quán)2.按期權(quán)交割時(shí)間劃分，期權(quán)分為()。A.認(rèn)購(gòu)期權(quán)B.認(rèn)沽期權(quán)CC式期權(quán)D.歐式期權(quán)3.個(gè)股期權(quán)按內(nèi)在價(jià)值來(lái)分，可以分為()。BB認(rèn)購(gòu)期權(quán)C權(quán)A.杠桿功能B性A.實(shí)值期權(quán)B虛值期權(quán)D期權(quán)4.下列()情況時(shí)，該期權(quán)為實(shí)值期權(quán)。AA.當(dāng)認(rèn)購(gòu)期權(quán)的行權(quán)價(jià)格低于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)B.當(dāng)認(rèn)購(gòu)期權(quán)的行權(quán)價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)CC.當(dāng)認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)D.當(dāng)認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格低于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)5.影響期權(quán)價(jià)格的主要因素有()。AA標(biāo)的物價(jià)格及行權(quán)價(jià)格B物價(jià)格波動(dòng)率C間D險(xiǎn)利率6.下面對(duì)影響期權(quán)價(jià)格的因素描述正確的有()。AA權(quán)價(jià)格與標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格的相對(duì)差額決定了內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值的大小B不變的情況下，標(biāo)的物價(jià)格的波動(dòng)越大，期權(quán)價(jià)格就越高C下，期權(quán)有效期越長(zhǎng)，時(shí)間價(jià)值就越大D提高時(shí)，期權(quán)的價(jià)值就會(huì)減少7.當(dāng)預(yù)測(cè)股票價(jià)格將下跌，下列期權(quán)交易中正確的是()。A.買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)D沽期權(quán)8.期權(quán)合約與期貨合約的不同之處在于()。A都是標(biāo)準(zhǔn)化合約BB的雙方都必須繳納保證金，而期權(quán)合約只有賣(mài)方才繳納保證金C向賣(mài)方支付權(quán)利金，期貨合約不必支付權(quán)利金D的義務(wù)，期貨合約的買(mǎi)方金交割9.個(gè)股期權(quán)的功能是()AA的證券BD.到期日個(gè)股期權(quán)會(huì)員講師強(qiáng)化培訓(xùn)測(cè)試題(1)本次測(cè)試時(shí)間為60分鐘，閉卷。(2)請(qǐng)涂寫(xiě)答題卡。測(cè)試結(jié)束后，請(qǐng)將答題卡和測(cè)試題放置在是下降時(shí)，則最適合的投資組合是()A.保護(hù)性策略B抵補(bǔ)性策略C略D.套利策略。A越大C．不變7、無(wú)論美式期權(quán)還是歐式期權(quán)、認(rèn)購(gòu)期權(quán)還是認(rèn)沽期權(quán)，()均需要謹(jǐn)慎使用的方式有()。A.股票空頭加認(rèn)沽期權(quán)組合B多頭加認(rèn)購(gòu)期權(quán)組合C權(quán)組合D一只股票的認(rèn)購(gòu)期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)A.成本低B價(jià)格不利變化的風(fēng)險(xiǎn)DD限收益的能力A票多頭+賣(mài)出認(rèn)購(gòu)B交納保證金C金DD方支付權(quán)利金A股票多頭，買(mǎi)入一個(gè)認(rèn)沽期權(quán)B的認(rèn)購(gòu)策略C到期日利潤(rùn)上限=股票收益-期權(quán)費(fèi)DD損失無(wú)限A.買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)B賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)C沽期權(quán)D出認(rèn)沽期權(quán)A.買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)B賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)C沽期權(quán)D出認(rèn)沽期權(quán)A.買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)B賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)C沽期權(quán)DD權(quán)或買(mǎi)入認(rèn)沽期權(quán)B利金C金A的內(nèi)在價(jià)值總比實(shí)際價(jià)值大B權(quán)的內(nèi)在價(jià)值總是正的CC在價(jià)值大D總比時(shí)間價(jià)值大19、期權(quán)的時(shí)間價(jià)值隨著期權(quán)到期日的臨近而()A.增加B.不變C機(jī)波動(dòng)D.遞減20、當(dāng)期權(quán)處于()狀態(tài)時(shí)，其時(shí)間價(jià)值最大。A.實(shí)值期權(quán)B虛值期權(quán)D值期權(quán)21、相對(duì)于歐式認(rèn)沽期權(quán)來(lái)說(shuō)，美式認(rèn)沽期權(quán)()A.價(jià)值較低B價(jià)值較高CD一些實(shí)施22、以下哪個(gè)組合策略具有無(wú)限的風(fēng)險(xiǎn)性()期權(quán)，再買(mǎi)進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格認(rèn)購(gòu)期權(quán)屬于()A.買(mǎi)入跨式期權(quán)B.賣(mài)出跨式期權(quán)C.買(mǎi)入蝶式期權(quán)D.賣(mài)出蝶式期權(quán)24.以相同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)，屬于()A.買(mǎi)入跨式期權(quán)B.賣(mài)出跨式期權(quán)C.買(mǎi)入蝶式期權(quán)D.賣(mài)出蝶式期權(quán)25、備兌開(kāi)倉(cāng)指投資者在擁有足額標(biāo)的證券的基礎(chǔ)上，()相應(yīng)數(shù)A.B.C.D.來(lái)股票價(jià)格下跌，投資者可能采取的措施為()。A.買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)或買(mǎi)入認(rèn)沽期權(quán)B.買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)或賣(mài)出認(rèn)沽期權(quán)C.賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)或買(mǎi)入認(rèn)沽期權(quán)D.賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)或賣(mài)出認(rèn)沽期權(quán)28、下列圖形中，(A)是買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)的損益圖。CAABD收益為()AA．9B．14C．-5D．0下哪種組合策略比較適合該投資者())。AA．買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)AA．買(mǎi)方會(huì)執(zhí)行該認(rèn)購(gòu)期權(quán)34、與股票的限價(jià)止損單相比，買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)的優(yōu)勢(shì)有()35、以下哪些說(shuō)法是正確的()AA出認(rèn)購(gòu)期權(quán)較為適合愿意承擔(dān)持有股票風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期投資者BB收益風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格買(mǎi)入股票，從而實(shí)現(xiàn)“低買(mǎi)”是()。37、對(duì)于備兌賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)策略，以下描述錯(cuò)誤的有()AA旦期權(quán)被要求行權(quán)，組合收益一定為負(fù)BB利時(shí)賣(mài)出，卻自己擔(dān)負(fù)損失，該策略可行性不高高CC.是一種激進(jìn)的期權(quán)策略D要有出售所持有股票的心理準(zhǔn)備AA一般運(yùn)用于看后市上漲或已見(jiàn)底的情況下B=權(quán)利金賣(mài)出價(jià)-買(mǎi)入平倉(cāng)價(jià)CC．期權(quán)被要求履約風(fēng)險(xiǎn)=執(zhí)行價(jià)格+標(biāo)的物平倉(cāng)買(mǎi)入價(jià)格-權(quán)利金DD證金40、對(duì)于衣領(lǐng)策略，以下說(shuō)法正確的有()AA賣(mài)出一手認(rèn)購(gòu)期權(quán)個(gè)股期權(quán)知識(shí)測(cè)試題庫(kù)-進(jìn)階知識(shí)部分1.本題庫(kù)及參考答案為測(cè)試投資者對(duì)期權(quán)知識(shí)的理解之目的，僅供會(huì)員參2.會(huì)員用于個(gè)人投資者培訓(xùn)測(cè)試的試卷，題目來(lái)源、難度、數(shù)量以及測(cè)試71.()指投資者未持有該合約時(shí)開(kāi)始買(mǎi)入或賣(mài)出期權(quán)合約，或者投資者增加72.備兌開(kāi)倉(cāng)也稱(chēng)為()。73.()指投資者在擁有足額標(biāo)的證券的基礎(chǔ)上，賣(mài)出相應(yīng)數(shù)量的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合74.備兌開(kāi)倉(cāng)指投資者在擁有足額標(biāo)的證券的基礎(chǔ)上，()相應(yīng)數(shù)量的認(rèn)購(gòu)期75.備兌開(kāi)倉(cāng)需要()合約標(biāo)的進(jìn)行擔(dān)保。但近期卻有可能下跌。為了防范近期的下跌風(fēng)險(xiǎn)，那么程大叔可以采取的最佳交易策略是()。的期權(quán)合約是()。78.本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，備兌開(kāi)倉(cāng)策略的實(shí)質(zhì)是設(shè)定了一個(gè)股票的()，即鎖定了投79.備兌開(kāi)倉(cāng)策略是預(yù)計(jì)股票價(jià)格()或者小幅上漲時(shí)才應(yīng)采取的策略。80.備兌開(kāi)倉(cāng)策略預(yù)計(jì)行情大幅上漲或者大幅下跌時(shí)()此策略。81.備兌開(kāi)倉(cāng)策略，可能會(huì)產(chǎn)生()。82.備兌股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)組合的收益來(lái)源于()。83.備兌股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)組合的總收益為()。()。失，這時(shí)投資者可以選擇的策略是()。意承擔(dān)過(guò)高風(fēng)險(xiǎn)，這時(shí)投資者可以選擇的策略是()。87.做多股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)時(shí)，盈虧平衡點(diǎn)的股價(jià)是()。88.做多股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，()。89.做多股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)的最大損失是()。90.做多股票期權(quán)，買(mǎi)方結(jié)束合約的方式不包括()。91.做多股票認(rèn)沽期權(quán)的盈虧平衡點(diǎn)是()。92.做多股票認(rèn)沽期權(quán)，()。93.做多股票認(rèn)沽期權(quán)，最大收益是()。94.做多股票認(rèn)沽期權(quán)，最大損失是()。95.有效行權(quán)價(jià)格是假設(shè)在期權(quán)溢價(jià)既定的前提下，()。平，這時(shí)投資者可以選擇的策略是()。期權(quán)增厚收益,這時(shí)投資者可以選擇的策略是()。98.做空股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)的盈虧平衡點(diǎn)是()。99.做空股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，()。100.做空股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)的最大收益是()。101.做空股票認(rèn)沽期權(quán)的盈虧平衡點(diǎn)是()。102.做空股票認(rèn)沽期權(quán)，()。103.做空股票認(rèn)沽期權(quán)的最大收益是()。104.做空股票認(rèn)沽期權(quán)的最大損失是()。)。108.備兌開(kāi)倉(cāng)是指投資者在擁有足額標(biāo)的證券的基礎(chǔ)上，()相應(yīng)數(shù)量的()期權(quán)合約。109.下列關(guān)于備兌股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約策略說(shuō)法不正確的是()。DD.實(shí)施備兌股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)策略不需要購(gòu)買(mǎi)(或者擁有)股票110.保護(hù)性股票認(rèn)沽期權(quán)組合策略是指()。111.保護(hù)性股票認(rèn)沽期權(quán)策略，()。112.保護(hù)性股票認(rèn)沽期權(quán)策略的最大虧損是()。113.雙限策略，()。是()。115.()既可以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，又可以相對(duì)降低成本。116.雙限策略的最大虧損是()。期間并不需要持有標(biāo)的股票；這種策略稱(chēng)為()。118.賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)的收益()。119.賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)的損失()?？梢圆扇〉牟呗詾?)。BB.賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)(賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán))121.采取賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)的投資者，()。122.杠桿性是指()。123.牛市中，買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)，()。彈，此時(shí)投資者最好的操作策略是()。125.下列關(guān)于牛市行情期權(quán)交易策略的說(shuō)法中不正確的是()。權(quán)，稱(chēng)為()。127.牛市價(jià)差期權(quán)策略具體操作方式是指買(mǎi)入具有較()行權(quán)價(jià)的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，并賣(mài)出同樣數(shù)量具有相同到期日、較()行權(quán)價(jià)的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)。128.牛市中認(rèn)購(gòu)期權(quán)垂直套利策略，()。129.合成期貨多頭是指()一份平價(jià)股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，()一份具有相同到130.合成期貨多頭策略，()。131.下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。132.牛市買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)垂直套利的具體操作方式是()。AA漲帶來(lái)的收益,這時(shí)他可以進(jìn)行的操作是()。136.熊市中，買(mǎi)入認(rèn)沽期權(quán)，()。137.下列關(guān)于熊市行情期權(quán)交易策略的說(shuō)法中不正確的是()。138.合成期貨空頭是指買(mǎi)入一份平價(jià)股票()期權(quán)，售出一份具有相同到期日的平價(jià)股票()期權(quán)。139.下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。C140.在熊市中通過(guò)買(mǎi)、賣(mài)行權(quán)價(jià)格不同的期權(quán)來(lái)謀求盈利的策略稱(chēng)為()。141.熊市價(jià)差期權(quán)策略具體操作方式是指購(gòu)買(mǎi)具有較()行權(quán)價(jià)的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，并賣(mài)出同樣數(shù)量具有相同到期日、較()行權(quán)價(jià)的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)。142.熊市價(jià)差期權(quán)策略，()。143.熊市價(jià)差期權(quán)策略的最大虧損是()。有利的操作是()。145.盤(pán)整行情下投資者可進(jìn)行的期權(quán)交易策略有()。146.賣(mài)出跨式期權(quán)是指()。147.賣(mài)出跨式期權(quán)，()。易策略是()。149.買(mǎi)入蝶式期權(quán)是指()兩手平價(jià)認(rèn)購(gòu)期權(quán)(中間行權(quán)價(jià)格)，同時(shí) ()一手虛值認(rèn)購(gòu)期權(quán)(較高行權(quán)價(jià)格)和()一手實(shí)值認(rèn)購(gòu)期權(quán)(較低行權(quán)價(jià)格)。150.買(mǎi)入蝶式期權(quán)是()行情下進(jìn)行的期權(quán)交易策略。151.買(mǎi)入蝶式期權(quán)，()。152.買(mǎi)入跨式期權(quán)的最大虧損是()。個(gè)股期權(quán)全真模擬交易會(huì)員講師培訓(xùn)測(cè)試題(1)本次測(cè)試時(shí)間為30分鐘，閉卷。(2)請(qǐng)?jiān)诖痤}紙上答題。測(cè)試結(jié)束后，請(qǐng)將答題紙和測(cè)試題放(3)本測(cè)試僅是為了了解參加測(cè)試人員對(duì)個(gè)股期權(quán)知識(shí)的熟悉0題)Ⅲ.期權(quán)合約的持有者所面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)限的合約賣(mài)方的潛在收益是無(wú)限的ABCⅡD、Ⅲ和Ⅳ2.期權(quán)價(jià)格是指(C)A、期權(quán)成交時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格B、買(mǎi)方行權(quán)時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格CC、買(mǎi)進(jìn)期權(quán)合約時(shí)所支付的權(quán)利金D、期權(quán)成交時(shí)約定的標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格3.買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)和收益關(guān)系是(A)A、損失有限，收益無(wú)限C收益無(wú)限B限D(zhuǎn)4.以下幾種說(shuō)法中正確的是(C)A、期權(quán)就是權(quán)證CC、在期貨交易中，到期時(shí)雙方必須履約；而在期權(quán)交易中，持有期權(quán)一D、期權(quán)雙方交易的是股票，而不是權(quán)利6.假設(shè)其他因素不變，正股價(jià)格上升時(shí)，認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)格()，認(rèn)購(gòu)期權(quán)的價(jià)格()A7.不論是美式期權(quán)還是歐式期權(quán)、認(rèn)購(gòu)期權(quán)還是認(rèn)沽期權(quán)，(A)均與期權(quán)AB險(xiǎn)利率C、預(yù)期股利D、執(zhí)行價(jià)8.下列對(duì)期權(quán)的投資者適當(dāng)性管理表述正確的是(D)9.下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是(B)。A、對(duì)于認(rèn)購(gòu)期權(quán)來(lái)說(shuō)，現(xiàn)行市價(jià)高于行權(quán)價(jià)格時(shí)稱(chēng)期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)BB、對(duì)于認(rèn)沽期權(quán)來(lái)說(shuō)，行權(quán)價(jià)格低于現(xiàn)行市價(jià)時(shí)稱(chēng)期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)C沽期權(quán)來(lái)說(shuō)，行權(quán)價(jià)格高于現(xiàn)行市價(jià)時(shí)稱(chēng)期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)D在價(jià)值狀態(tài)是變化的10.關(guān)于期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是(D)。C權(quán)處于虛值狀態(tài)仍可按正的價(jià)格出售是因?yàn)闃?biāo)的價(jià)格仍具有波D、期權(quán)時(shí)間價(jià)值和貨幣時(shí)間價(jià)值都是時(shí)間越長(zhǎng)價(jià)值越大，二者是相同的A、8B、6C、-5D、0元。元A、-5B、10C、-6D、5期收益為(C)元。A、1B、6C、11D、-5時(shí)，則最適合的投資組合是(D)。。那么賣(mài)出()，最符A在短期內(nèi)獲取高額收益B額外風(fēng)險(xiǎn)將影響期權(quán)的價(jià)格，具體來(lái)說(shuō)，紅利對(duì)價(jià)格的影響是負(fù)向的。這一說(shuō)法A正確B不正確題)21.以下為虛值期權(quán)的是(C,D)AA對(duì)沖現(xiàn)貨多頭的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、推遲買(mǎi)賣(mài)股票時(shí)間，鎖定買(mǎi)賣(mài)價(jià)格C、通過(guò)期權(quán)組合策略交易，形成不同的風(fēng)險(xiǎn)收益組合進(jìn)行套利D、如果賣(mài)出期權(quán)，則可能在有限的損失下獲取無(wú)限的收益23.下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有(AC)AA、認(rèn)購(gòu)期權(quán)是指期權(quán)的賣(mài)方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在約定時(shí)間按事先約定的價(jià)格向期權(quán)買(mǎi)方買(mǎi)入一定數(shù)量的標(biāo)的證券，但不負(fù)有必須買(mǎi)入的B、美式期權(quán)的買(mǎi)方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前行CC、美式期權(quán)的買(mǎi)方在合約到期日之前不能行使權(quán)利D、認(rèn)沽期權(quán)是指期權(quán)的買(mǎi)方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在約定時(shí)間按事先約定的價(jià)格向期權(quán)賣(mài)方賣(mài)出一定數(shù)量的標(biāo)的證券，但不負(fù)有必須賣(mài)出的24.下列關(guān)于期權(quán)交易基本策略的說(shuō)法，不正確的有(BD)。A、買(mǎi)進(jìn)認(rèn)購(gòu)期權(quán)所面臨的最大可能虧損是權(quán)利金，可能獲得的盈利是無(wú)限的B、買(mǎi)進(jìn)認(rèn)沽期權(quán)的盈虧平衡點(diǎn)的標(biāo)的物價(jià)格等于執(zhí)行價(jià)格加權(quán)利金C限的25.個(gè)股期權(quán)與期貨的區(qū)別主要表現(xiàn)在(ABCD)26.個(gè)股期權(quán)存續(xù)期間應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題包括(ABC)AB、臨到期日操作提示CD)A值：金額絕對(duì)值相等，符號(hào)相反28.對(duì)投資者而言，個(gè)股期權(quán)的屬性包括(ABCD)AA高杠桿率的投機(jī)品種29.個(gè)股期權(quán)對(duì)個(gè)人投資者的潛在風(fēng)險(xiǎn)包括(ABCD)B虧損沒(méi)有上限D(zhuǎn)或交易所強(qiáng)行平倉(cāng)他可以進(jìn)行下列哪些操作？AA買(mǎi)入該股票B的認(rèn)購(gòu)期權(quán)D購(gòu)期權(quán)投資者個(gè)股期權(quán)基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試問(wèn)卷D.新加坡(一)單項(xiàng)選擇題(共15道)1.在期權(quán)交易中，期權(quán)買(mǎi)方為獲得相應(yīng)權(quán)利，必須將()AA.權(quán)利金B(yǎng).保證金C.實(shí)物資產(chǎn)D.標(biāo)的資產(chǎn)2.期權(quán)，也稱(chēng)為選擇權(quán)。當(dāng)期權(quán)買(mǎi)方選擇行權(quán)時(shí)，賣(mài)方()。AA.必須履約B.與買(mǎi)方協(xié)商是否履約C.可以違約D.不確定3.全球最大的股票期權(quán)交易中心是()。A.韓國(guó)BB.美國(guó)C.香港4.當(dāng)前A股票的價(jià)格為9元每股，預(yù)計(jì)股票價(jià)格為()元每A.B.8C.7D.5.認(rèn)購(gòu)期權(quán)，是指期權(quán)權(quán)利方有權(quán)在將來(lái)某一時(shí)間以()買(mǎi)A.買(mǎi)賣(mài)雙方約定價(jià)格B.行權(quán)價(jià)格C.將來(lái)某一時(shí)間合約標(biāo)的的價(jià)格D.期權(quán)權(quán)利方指定價(jià)格6.下列關(guān)于認(rèn)沽期權(quán)的描述，正確的是()。A.認(rèn)購(gòu)期權(quán)又稱(chēng)認(rèn)沽期權(quán)B.買(mǎi)進(jìn)認(rèn)沽期權(quán)所面臨的最大可能虧損是權(quán)利金C.認(rèn)沽期權(quán)又稱(chēng)為認(rèn)購(gòu)期權(quán)D.當(dāng)認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格低于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，應(yīng)執(zhí)行期權(quán)7.期權(quán)的行權(quán)價(jià)格是指()。A.期權(quán)成交時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格B.買(mǎi)方行權(quán)時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格C.期權(quán)合約的價(jià)格D.買(mǎi)方行權(quán)時(shí)買(mǎi)入或賣(mài)出股票的價(jià)格8.關(guān)于期權(quán)交易中，保證金繳納情況，敘述正確的是()。A.買(mǎi)賣(mài)雙方均必須繳納保證金B(yǎng).買(mǎi)賣(mài)雙方均不強(qiáng)制繳納保證金C.賣(mài)方必須繳納保證金，買(mǎi)方無(wú)需繳納保證金D.賣(mài)方無(wú)需繳納保證金，買(mǎi)方必須繳納保證金9.關(guān)于期權(quán)交易的說(shuō)法，正確的是()。A.交易發(fā)生后，賣(mài)方可以行使權(quán)利，也可以放棄權(quán)利B.交易發(fā)生后，買(mǎi)方可以行使權(quán)利，也可以放棄權(quán)利C.買(mǎi)賣(mài)雙方均需繳納權(quán)利金D.買(mǎi)賣(mài)雙方均不需繳納保證金10.對(duì)期權(quán)權(quán)利金的表述錯(cuò)誤的有()。A.是買(mǎi)方面