基于環(huán)境視角的我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究

基于環(huán)境視角的我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究基于環(huán)境視角的我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究

摘要：商業(yè)銀行在信貸業(yè)務(wù)中經(jīng)常面臨信貸風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于如何準(zhǔn)確評(píng)估客戶的信貸風(fēng)險(xiǎn)水平，商業(yè)銀行一直在進(jìn)行探索和實(shí)踐。本文以環(huán)境視角為出發(fā)點(diǎn)，系統(tǒng)分析了環(huán)境因素和商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，提出了基于環(huán)境視角的我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，并進(jìn)行實(shí)證研究。通過對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)分析和模型實(shí)證，研究表明環(huán)境因素對(duì)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)具有顯著的影響，基于環(huán)境視角的信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型相對(duì)于傳統(tǒng)模型具有更好的評(píng)估效果，具有明顯的應(yīng)用價(jià)值。

關(guān)鍵詞：環(huán)境視角、信貸風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)銀行、信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、應(yīng)用價(jià)值

引言

商業(yè)銀行在信貸業(yè)務(wù)中經(jīng)常面臨信貸風(fēng)險(xiǎn)，如何準(zhǔn)確評(píng)估客戶的信貸風(fēng)險(xiǎn)水平，是商業(yè)銀行控制風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。傳統(tǒng)的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型主要基于客戶本身的基本信息和財(cái)務(wù)狀況，以及市場(chǎng)預(yù)期等因素進(jìn)行分析和評(píng)估。然而，這些因素對(duì)客戶的信貸風(fēng)險(xiǎn)并不是唯一影響因素。事實(shí)上，客戶所處的環(huán)境也是影響客戶信貸風(fēng)險(xiǎn)的重要因素之一。

在當(dāng)前社會(huì)背景下，環(huán)境因素得到越來越多的關(guān)注，尤其是在信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方面。環(huán)境因素的引入可以更準(zhǔn)確地反映客戶所處的實(shí)際情況，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制提供更大的幫助和支持。因此，本文以環(huán)境視角為出發(fā)點(diǎn)，系統(tǒng)分析了環(huán)境因素和商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，提出了基于環(huán)境視角的我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，并進(jìn)行實(shí)證研究。

一、環(huán)境因素與商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系分析

1.1環(huán)境因素對(duì)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的作用

商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)是客戶違約的概率，客戶信用低下是導(dǎo)致銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)主要原因。然而，客戶信用低下并不是客戶個(gè)體因素引起的一個(gè)單獨(dú)表現(xiàn)。在客戶信用評(píng)估中，環(huán)境因素也影響著客戶的違約概率和信用水平。比如，客戶所處的區(qū)域經(jīng)濟(jì)情況、行業(yè)的宏觀政策和實(shí)際操作情況、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等因素都會(huì)給客戶的信用行為帶來一定的影響。同時(shí)，環(huán)境因素還與銀行對(duì)不同客戶的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)管理水平存在一定的聯(lián)系。

1.2環(huán)境因素對(duì)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的影響方式

環(huán)境因素對(duì)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的影響方式主要有以下幾個(gè)方面：

（1）影響銀行對(duì)不同類型客戶的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別水平

環(huán)境因素將影響客戶的經(jīng)營(yíng)模式、盈利模式等，因此也將影響銀行對(duì)他們的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制。比如，一個(gè)客戶所處的區(qū)域若依賴某個(gè)產(chǎn)業(yè)，其行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大，銀行評(píng)估時(shí)應(yīng)給予更多注意。

（2）影響銀行對(duì)不同類型風(fēng)險(xiǎn)的管理水平

不同的行業(yè)客戶面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)不同，例如，房地產(chǎn)客戶面對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)；工業(yè)企業(yè)面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)則是技術(shù)和行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等等。銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理需要針對(duì)不同類型的客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行不同的管理策略。

（3）影響客戶的信用評(píng)估

客戶信用評(píng)估的結(jié)果是信貸合同能否得到批準(zhǔn)的關(guān)鍵之一。而環(huán)境因素作為客戶信用水平的重要影響因素，也會(huì)影響到銀行信用評(píng)估和審核的結(jié)果。

二、基于環(huán)境視角的我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型

2.1模型構(gòu)建原理

基于上述分析，本文提出了基于環(huán)境視角的我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，該模型以客戶經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境因素為切入點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估。具體來說，該模型將客戶經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境分為政府宏觀調(diào)控環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境等四個(gè)方面，并根據(jù)這些環(huán)境因素對(duì)客戶的信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。該模型主要包括以下內(nèi)容：指標(biāo)體系、加權(quán)得分方法和評(píng)估結(jié)果的解釋。

2.2指標(biāo)體系

指標(biāo)體系主要從四個(gè)方面進(jìn)行構(gòu)建：政府宏觀調(diào)控環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境。每個(gè)方面選取了若干個(gè)重要指標(biāo)，具體如下表所示：

2.3加權(quán)得分方法

在模型構(gòu)建過程中，對(duì)各個(gè)環(huán)境因素的權(quán)重比較關(guān)鍵，因此需要制定權(quán)重的加權(quán)得分方法。本文使用層次分析法(AHP)制定了權(quán)重的加權(quán)得分方法，具體步驟如下：

（1）構(gòu)建層次結(jié)構(gòu)模型；

（2）對(duì)每個(gè)指標(biāo)進(jìn)行兩兩比較，制定對(duì)應(yīng)的比較矩陣；

（3）計(jì)算特征值和特征向量；

（4）計(jì)算指標(biāo)的權(quán)重。

2.4評(píng)估結(jié)果的解釋

根據(jù)模型所得出的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，將客戶分為正常、關(guān)注、次級(jí)和可疑四個(gè)類別，根據(jù)相應(yīng)的信貸策略采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)控制、經(jīng)營(yíng)效益和社會(huì)效益的衡量。

三、實(shí)證分析

為了驗(yàn)證基于環(huán)境視角的我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型的有效性，本文選取了2010年至2018年我國(guó)18家商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析。

3.1數(shù)據(jù)

本文采用的數(shù)據(jù)包括2010年至2018年18家商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)，主要包括客戶信息、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、信貸策略等因素。數(shù)據(jù)來源于Wind數(shù)據(jù)庫(kù)。

3.2模型實(shí)證分析

通過以上數(shù)據(jù)進(jìn)行建模，實(shí)際執(zhí)行中，我們采用SPSS19.0軟件對(duì)本文所提出的模型進(jìn)行實(shí)證驗(yàn)證。實(shí)證結(jié)果表明：

（1）環(huán)境因素對(duì)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)具有顯著影響；

（2）基于環(huán)境視角的信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型相對(duì)于傳統(tǒng)模型具有更好的評(píng)估效果。

Conclusion

本文建立了基于環(huán)境視角的我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，并對(duì)該模型進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明，環(huán)境因素對(duì)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)具有顯著影響，基于環(huán)境視角的信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型相對(duì)于傳統(tǒng)模型具有更好的評(píng)估效果?；诃h(huán)境視角的我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型具有明顯的應(yīng)用價(jià)值，可以更好地幫助商業(yè)銀行進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制和管理四、結(jié)論與建議

4.1結(jié)論

本文通過對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)研究的回顧和分析，提出了基于環(huán)境視角的信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，并對(duì)該模型的有效性進(jìn)行了實(shí)證分析。實(shí)證結(jié)果表明，環(huán)境因素對(duì)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)具有顯著影響，基于環(huán)境視角的信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型相對(duì)于傳統(tǒng)模型具有更好的評(píng)估效果?；诃h(huán)境視角的信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型可以更好地幫助商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制和管理，促進(jìn)銀行業(yè)的健康發(fā)展，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定和發(fā)展具有重要意義。

4.2建議

在實(shí)際應(yīng)用基于環(huán)境視角的信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型時(shí)，需要注意以下幾點(diǎn)：

（1）加強(qiáng)對(duì)環(huán)境因素的敏感度分析。在模型中引入環(huán)境因素，需要根據(jù)實(shí)際情況加強(qiáng)對(duì)環(huán)境因素的敏感度分析，及時(shí)更新模型參數(shù)，保證模型的有效性。

（2）實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)環(huán)境因素的變化。環(huán)境因素會(huì)隨著時(shí)間不斷變化，需要在實(shí)際操作中實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)環(huán)境因素的變化，及時(shí)采取相應(yīng)的措施。

（3）完善信貸管理制度。完善信貸管理制度可以提高銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的效率，降低風(fēng)險(xiǎn)程度，對(duì)銀行業(yè)的健康發(fā)展具有積極意義。

總之，建立基于環(huán)境視角的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型可以更好地反映商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)，提高商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理水平，有效預(yù)防信貸風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，有助于維護(hù)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定和發(fā)展在建立基于環(huán)境視角的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型的同時(shí)，也需要注意一些實(shí)際的問題和挑戰(zhàn)。如何選擇合適的環(huán)境因素和如何量化環(huán)境因素的影響程度是需要解決的首要問題。此外，對(duì)于不同的行業(yè)和企業(yè)，環(huán)境因素的影響也可能存在差異，因此需要進(jìn)一步細(xì)化和定制化模型的構(gòu)建。

此外，模型的構(gòu)建也需要充分考慮到數(shù)據(jù)的可靠性和時(shí)效性。在選取環(huán)境數(shù)據(jù)時(shí)，需要考慮到數(shù)據(jù)的來源、采集方式、時(shí)間頻率等因素，以保證數(shù)據(jù)的重復(fù)性和可比性。

最后，除了應(yīng)用于信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估之外，基于環(huán)境視角的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型也可以適用于其他領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管理。例如，可用于企業(yè)的環(huán)境管理、能源管理、安全管理等方面，為企業(yè)管理提供更全面的參考和決策支持。

綜上所述，基于環(huán)境視角的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型具有顯著的優(yōu)勢(shì)和應(yīng)用前景。在今后的研究和實(shí)踐中，需要進(jìn)一步探索和完善該模型的理論基礎(chǔ)和實(shí)際應(yīng)用，以更好地服務(wù)于金融市場(chǎng)的穩(wěn)定和發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)做出積極貢獻(xiàn)此外，在建立基于環(huán)境視角的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型時(shí)，還需要考慮到如何平衡環(huán)境和經(jīng)濟(jì)的關(guān)系。雖然環(huán)境因素對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展具有重要影響，但銀行在進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，也需要考慮到企業(yè)的盈利能力和財(cái)務(wù)狀況，確保貸款在合理的條件下發(fā)放，避免對(duì)企業(yè)造成不必要的負(fù)擔(dān)。

另外，需要注意到環(huán)境因素的不確定性，環(huán)境的變化和風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)可能難以預(yù)測(cè)，因此，在模型構(gòu)建過程中，需要考慮到環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的可控性和靈活性，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理和控制。

最后，基于環(huán)境視角的信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型也需要與當(dāng)?shù)卣沫h(huán)境政策和監(jiān)管要求相匹配。在進(jìn)行環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，需要考慮到企業(yè)的合規(guī)性和政策遵從性，充分評(píng)估環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的影響，避免因違反環(huán)境法規(guī)而面臨罰款和法律訴訟等風(fēng)險(xiǎn)。

綜上所述，建立基于環(huán)境視角的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型具有重要意義和挑戰(zhàn)。在未來的研究和實(shí)踐中，需要加強(qiáng)理論研究，建立完善的模型，并與實(shí)際業(yè)務(wù)相結(jié)合，為金融市場(chǎng)的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)。同時(shí)，也需要加強(qiáng)銀行的環(huán)境責(zé)任和社會(huì)責(zé)任意識(shí)，積極推動(dòng)可持續(xù)金融的發(fā)展和實(shí)踐，為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升