2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理?？寄M試題(全優(yōu))

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理?？寄M試題(全優(yōu))

單選題（共50題）1、（）必要時可指定具備相應資質的外部審計機構對商業(yè)銀行執(zhí)行信息科技審計或相關檢查。A.證監(jiān)會B.銀行業(yè)協(xié)會C.基金業(yè)協(xié)會D.國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構及其派出機構【答案】D2、商業(yè)銀行的風險暴露分類不包括（）。A.普通企業(yè)類B.金融機構類C.公司類D.零售類【答案】A3、在商業(yè)銀行的風險管理和控制措施下，下列哪一項屬于風險緩釋措施？()A.減少損失嚴重產品的交易B.對出納人員實行強制休假制度C.購買未授權交易保險D.為操作風險分配資本金【答案】C4、如果中央銀行提升準備金率，銀行的流動性將()。A.增加B.減少C.不變D.無法確定【答案】B5、健全完善我國商業(yè)銀行內部控制體系應當包括的內容是（）。A.強化內控意識，樹立內控優(yōu)先理念B.完善激勵約束機制C.提高內控制度的執(zhí)行力D.以上都是【答案】D6、按照法律有關規(guī)定，國土資源行政主管部門應當自受理土地登記申請之日起（）日內，辦結土地登記審查手續(xù)。特殊情況需要延期的，經國土資源行政主管部門負責人批準后，可以延長10日。A.10B.15C.20D.30【答案】C7、商業(yè)銀行的內部評級體系中，反映交易本身特定的風險要素的是（）。A.客戶評級B.第一維度C.第二維度D.第三維度【答案】C8、在商業(yè)銀行經營的外部事件中，()是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數最多的操作風險之一。A.內部欺詐風險B.產品設計缺陷風險C.外部欺詐風險D.業(yè)務外包風險【答案】C9、某商業(yè)銀行2014年的流動性資產余額為80億，要想符合我國對商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標的要求，則該商業(yè)銀行2014年流動性比例應不低于（）。A.25％B.32％C.40％D.80％【答案】A10、已知某安裝工程，分項分部工程量清單計價1770萬元，措施項目清單計價51.34萬元，其他項目清單計價100萬元，規(guī)費80萬元，稅金68.25萬元，則其招標控制價應（）。A.2069.59萬元B.1821.43萬元C.1838.25萬元D.1950萬元【答案】A11、下列哪一項不屬于商業(yè)銀行了解個人借款人資信狀況的途徑（）A.通過實地考察了解客戶提供的信息的真實性B.查詢法院部門個人客戶信用記錄C.從其他銀行購買客戶借款記錄D.查詢人民銀行個人信用信息基礎數據庫【答案】C12、下列關于信用風險的說法中，正確的是()。A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產生B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源C.結算風險是一種特殊的信用風險D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險【答案】C13、（）是指某些行業(yè)出現產業(yè)結構調整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人，可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風險損失。A.行業(yè)風險B.法律風險C.信用風險D.區(qū)域風險【答案】A14、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行的重要“無形資產”，必須設置嚴格的質量和安全保障標準，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。A.商業(yè)銀行風險管理流程B.商業(yè)銀行公司治理C.商業(yè)銀行內部控制D.商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)【答案】D15、發(fā)生代理法律關系的前提是（）。A.代理權B.代理合同C.被代理人的相關法律權利D.代理人獲得的代理憑證【答案】A16、銀行的表內外資產可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下關于交易賬戶的說法中，錯誤的是（）。A.計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風險B.銀行應對該賬戶的頭寸進行準確估值C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價D.銀行的存貸款業(yè)務歸入交易賬戶【答案】D17、（2020年真題）商業(yè)銀行采用信用風險內部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C18、關于商業(yè)銀行使用內部模型計量新增風險資本的要求，下列說法正確的是（）。A.1年持有期內風險水平恒定B.持有期為10個營業(yè)日C.至少每2個月更新一次數據D.置信水平采用97％的單尾置信區(qū)間【答案】A19、下列不屬于信用衍生產品的作用的是()A.分散商業(yè)銀行過度集中的信用風險B.提供化解不良貸款的新思路C.有助于緩解中小企業(yè)融資難問題D.減弱資本的流動性【答案】D20、某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2008年初總資產為10億元人民幣，2008年末總資產為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產收益率為（）。A.3.00%B.3.63%C.4.00%D.4.75%【答案】C21、（）負責制定商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理政策和操作流程。A.董事會和股東會B.董事會和風險管理委員會C.董事會和高級管理層D.股東會和風險管理委員會【答案】C22、下列選項沒有體現資本監(jiān)管重要性的是()。A.資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心B.資本監(jiān)管是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護銀行業(yè)公平競爭的重要手段C.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段D.資本監(jiān)管可以規(guī)避各種信用風險【答案】D23、自由時差是指（）。A.在不影響總工期的條件下，可以延誤的最長時間B.在不影響緊后工作最早開始時間的條件下，允許延誤的最長時間C.完成全部工作的時間D.完成工作時間【答案】B24、“四新”指的是施工中（）的應用。A.新材料B.新方法C.新方案D.新機體【答案】A25、下列各項中，關于我國對資本充足率要求的說法不正確的是（）。A.監(jiān)管部門將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，其中對一、二類銀行主要實行強制性的監(jiān)管干預措施B.根據《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，我國商業(yè)銀行資本信息披露包括資本充足率的計算方法C.資本充足率=(總資本-對應資本扣減項)／(信用風險加權資產+12.5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)D.一級資本充足率=(一級資本-對應資本扣減項)／(信用風險加權資產+12.5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)【答案】A26、（2018年真題）（）是指該國家或地區(qū)現有的國別風險期望值低，償債能力足夠，但目前及未來可預計一段時間內，存在一些可能影響其償債能力或導致對該國家或地區(qū)投資遭受損失的不利因素。A.低國別風險B.中等國別風險C.高國別風險D.較低國別風險【答案】D27、（）是指由于匯率的不利變動而導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風險。。A.利率風險B.匯率風險C.股票風險D.商品風險【答案】B28、凡是我國公民，取得理工、經濟、法律類博士學位，從事土地登記代理相關工作滿（）年的，可申請參加土地登記代理人職業(yè)資格考試。A.4B.3C.2D.1【答案】D29、流動性風險是指銀行因無力為負債的()和資產的()提供融資，而造成損失或破產的可能性。A.減少；增加B.增加；減少C.減少；不變D.不變；增加【答案】A30、商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和（）A.流動性風險指標B.信用風險指標C.風險抵補類指標D.不良貸款遷徙率指標【答案】C31、商業(yè)銀行當期信用評級為BBB的某類企業(yè)違約概率(PD)為2％，貸款違約損失率(LGD)為50％，當期銀行對該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露(EAD)為10億元人民幣，則銀行當期對該類企業(yè)貸款的預期損失為（）人民幣。A.0，5億元B.0.1億元C.1億元D.0.2億元【答案】B32、()不包括在市場風險中。A.利率風險B.匯率風險C.操作風險D.商品價格風險【答案】C33、交易賬戶中的項目通常按()計價，當缺乏可參考的()時，可以按()。A.市場價格；市場價格；模型定價B.交易價格；交易價格；模型定價C.模型定價；模型定價；市場價格定價D.市場價格；市場價格；交易價格定價【答案】A34、下列有關風險管理流程的說法，正確的是（）。A.風險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度，為下一步的風險計量和防控打好基礎B.風險監(jiān)測是在風險識別的基礎上，對風險發(fā)生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程C.建立功能強大、動態(tài)/交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)直接體現了商業(yè)銀行的風險管理水平和研究/開發(fā)能力D.風險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】C35、（2019年真題）商業(yè)銀行通常將（）看作對其經濟價值威脅最大的風險。A.流動性風險B.聲譽風險C.市場風險D.戰(zhàn)略風險【答案】B36、高級管理層所需要的風險報告是（）。A.具體頭寸報告B.整體風險報告C.最佳避險報告D.詳細客戶報告【答案】B37、（）是指對于無法通過資產負債表和相關業(yè)務調整進行自我對沖的風險，通過衍生產品市場進行對沖。A.系統(tǒng)性風險對沖B.非系統(tǒng)性風險對沖C.自我對沖D.市場對沖?【答案】D38、巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求，表述不正確的是（）。A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間B.持有期為10個營業(yè)日C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年D.至少每3個月更新一次數據【答案】C39、下列關于資產證券化的說法，正確的是（）。A.具有將缺乏流動性的貸款資產轉化成具有流動性的證券的特點B.在某種程度上，資產證券化產品的屬性是由其標的屬性決定的C.有利于分散信用風險，改善資產質量D.以上都正確【答案】D40、操作風險的特點不包括()A.內生性B.轉化性C.集中性D.差異性【答案】C41、（）年，中國銀監(jiān)會發(fā)布了修訂后的《商業(yè)銀行內部控制指引》。A.2016B.2015C.2017D.2014【答案】D42、對于戰(zhàn)略風險管理的理解，錯誤的是()。A.經濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理的一個重要工具B.董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃C.戰(zhàn)略風險一經批準不得更改D.在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內部具有豐富經驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件【答案】C43、巴塞爾協(xié)議Ⅲ顯著提高了資本充足率監(jiān)管標準。它要求通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應達到()，總資本充足率不得低于()。A.1％；3.5％B.3.5％；1％C.7％；10.5％D.10.5％；7％【答案】C44、商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風險可以細分為產業(yè)風險、技術風險、品牌風險等7類。下列()屬于商業(yè)銀行面臨的項目風險。A.我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險C.銀行缺乏獨特的品牌形象D.銀行產品開發(fā)失敗【答案】D45、在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響的市場風險計量方法是()。A.久期分析B.情景分析C.敏感性分析D.外匯敞口分析【答案】C46、（2019年真題）下列關于商業(yè)銀行國別風險的表述，最不恰當的是（）。A.國內信貸不屬于國別風險分析的主體內容B.國別風險與其他風險不是并列的關系，而是一種交叉關系C.國別風險一般都包括信用風險、市場風險或流動性風險的加總D.國別風險比主權風險或政治風險的概念更寬【答案】C47、（）根據需要對外包活動進行現場檢查，采集外包活動過程中數據信息和相關資料，并將檢查結果納入對該機構的監(jiān)管評級。A.證監(jiān)會及其派出機構B.財政部C.中國人民銀行D.銀監(jiān)會及其派出機構【答案】D48、假設一位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是（）。A.1000元B.100元C.9.9%D.10%【答案】A49、單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對()進行分析。A.資產負債表和損益表B.利潤表和所有者權益變動表C.現金流量表和資產負債表D.資產負債表和財務報表【答案】A50、實踐表明，良好的(?)管理已經成為商業(yè)銀行的主要競爭優(yōu)勢之一，有助于提升銀行的盈利能力和實現長期戰(zhàn)略目標。A.市場風險B.流動性風險C.聲譽風險D.國家風險【答案】C多選題（共20題）1、風險水平類指標是衡量商業(yè)銀行的風險狀況的靜態(tài)指標。其中，市場風險指標包括（）。A.不良資產率B.預期損失率C.市值敏感性比率D.貸款損失準備金率E.累積外匯敞口頭寸比例【答案】C2、國別風險管理體系包括()。A.董事會和高級管理層的有效監(jiān)控B.完善的國別風險管理政策和程序C.完善的國別風險識別、計量、監(jiān)測和控制過程D.完善的內部控制和審計E.股東大會的有效監(jiān)控【答案】ABCD3、下列屬于蒙特卡洛模擬法優(yōu)點的有（）。A.是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題B.計算量較小，且準確性提高速度較快C.比歷史模擬方法更精確和可靠D.如果產生的數據序列是偽隨機數，可能導致錯誤結果E.可以通過設置消減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地做出反應【答案】AC4、市場風險中的期權性風險包括（）。A.場內(交易所)交易的期權B.場外的期權合同C.債券或存款的提前兌付D.貸款的提前償還等選擇性條款E.貸款利率由借款人自主選擇的條款【答案】ABCD5、內部信息科技審計的責任包括（）。A.制定、實施和調整審計計劃B.檢查和評估商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)和內控機制的充分性和有效性C.提出整改意見D.檢查整改意見是否得到落實E.執(zhí)行信息科技專項審計【答案】ABCD6、商業(yè)銀行面臨的國別風險存在于()經營活動中。A.對“一帶一路”國家的授信B.由境外服務提供商提供的外包服務C.建立境外機構D.國際資本市場業(yè)務E.代理行往來【答案】ABCD7、下列關于缺口分析的說法中不正確的是（）。A.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響B(tài).是衡量利率變動對銀行經濟價值的影響的一種方法。C.當某一時間段內的負債大于資產時，就產生了負債敏感性缺口D.產生正缺口時，市場利率下降會導致銀行的凈利息收入上升E.產生負缺口時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降【答案】BD8、建立清晰的聲譽風險管理流程包括（）內容。A.聲譽風險預測B.聲譽風險回避C.聲譽風險識別D.聲譽風險評估E.監(jiān)測和報告【答案】CD9、下列屬于國際會計準則對金融資產劃分優(yōu)點的有()。A.有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎信息支持B.按照確認、計量、記錄和報告等程序嚴格界定了進人四類賬戶的標準、時間和數量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標準C.直接面對風險管理的各項要求D.是基于會計核算的劃分E.維持良好的公共關系【答案】ABD10、風險偏好的維度是風險偏好框架下需要界定的主要問題，包括以下哪些內容（）。A.一級資本B.相應置信水平下的經濟資本C.定性的指標D.定量的指標E.賬面資本【答案】ABCD11、下列關于信貸審批的說法，錯誤的是（）。A.信貸審批應當堅持審貸分離的原則B.信貸審貸要對信用風險暴露進行詳細的評估C.在評估過程中，只要考慮客戶的信用等級D.原有的貸款的任何展期可以不用重新進行申請E.在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量【答案】CD12、以下說法中，正確的有（）。A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率B.違約概率和違約頻率不是同一個概念C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的D.違約頻率是分析模型作出的事前預測E.違約頻率可作為內部評級的直接依據【答案】BC13、下列對商業(yè)銀行流動性風險管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理的資金來源和資產負債分布結構，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現金流量，降低流動性風險的方法有（）。A.制定適當的債務組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化B.在日常經營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產組合，作為應付緊急融資的儲備C.控制各類資金來源的合理比例