2023年中級銀從業(yè)資格（風(fēng)險管理）核心備考題庫（含典型題、重點題）

PAGEPAGE12023年中級銀從業(yè)資格（風(fēng)險管理）核心備考題庫（含典型題、重點題）一、單選題1.資本充足率的定期壓力測試至少（）一次。A、半年B、一年C、兩年D、三年答案：B解析：資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試。原則上，定期壓力測試至少一年一次。不定期壓力測試視經(jīng)濟金融形勢、監(jiān)管需要或銀行自身判斷適時進行。2.下列哪一項屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險（）A、技術(shù)開發(fā)失敗B、我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈C、銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險D、銀行缺乏獨特的品牌形象答案：C解析：A項屬于項目風(fēng)險；B項屬于行業(yè)風(fēng)險；D項屬于品牌風(fēng)險。3.界定壓力情景中各個風(fēng)險因子之間內(nèi)在一致的量化關(guān)系一般可以采用（）個方法。A、一B、二C、三D、五答案：C解析：界定壓力情景中各個風(fēng)險因子之間內(nèi)在一致的量化關(guān)系一般可以采用三個方法。4.下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號?（）A、存貨周轉(zhuǎn)率變小B、出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)C、總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅下降D、公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變答案：D解析：法人客戶風(fēng)險預(yù)警可分為財務(wù)風(fēng)險預(yù)警和非財務(wù)風(fēng)險預(yù)警兩大類。風(fēng)險經(jīng)理應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)和非財務(wù)警示信號，對客戶的長短期償債能力高度關(guān)注。D項，業(yè)務(wù)性質(zhì)變化屬于非財務(wù)風(fēng)險的監(jiān)測。5.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負債加權(quán)平均久期和（）乘積的差額。A、收益率B、資產(chǎn)負債率C、現(xiàn)金率D、市場利率答案：B解析：久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負債加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負債率乘積的差額，即：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負債／總資產(chǎn)）×負債加權(quán)平均久期。6.商業(yè)銀行外部流動性因素不包括（）。A、宏觀因素B、時間因素C、市場因素D、事件因素答案：B解析：外部流動性因素可以概括成宏觀因素、市場因素、季節(jié)因素和事件因素。7.下列哪項不屬于適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險預(yù)警管理?（）A、資本充足率預(yù)警管理B、存貸比監(jiān)管預(yù)警管理C、主要風(fēng)險暴露預(yù)警管理D、撥備覆蓋比預(yù)警管理答案：C解析：適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險預(yù)警管理通常會根據(jù)不同的監(jiān)管底線要求，制定和實施不同的預(yù)警管理機制。例如，資本充足率預(yù)警管理、存貸比監(jiān)管預(yù)警管理、信貸不良資產(chǎn)及不良資產(chǎn)占比預(yù)警管理、產(chǎn)品風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警、撥備覆蓋比預(yù)警管理、集中度風(fēng)險預(yù)警管理、重大風(fēng)險事件預(yù)警管理等。C項屬于適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險執(zhí)行效果的預(yù)警管理。8.商業(yè)銀行計算經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應(yīng)配置的經(jīng)濟資本規(guī)模__________，抵御風(fēng)險的能力__________。（）A、不變；減小；變高B、越低；越?。辉礁逤、越高；越大；越低D、越高；越大；越高答案：D解析：經(jīng)濟資本是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預(yù)期損失的資本量，與銀行風(fēng)險的非預(yù)期損失額相等的資本。經(jīng)濟資本不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等。置信水平越高，經(jīng)濟資本對損失的覆蓋程度越高，其數(shù)額也越大。9.在建立風(fēng)險評估體系時，一般堅持的基本原則不包括下列哪一項（）。A、符合監(jiān)管要求B、保證一定的收益性C、符合銀行實際D、保證一定的前瞻性答案：B解析：在建立風(fēng)險評估體系時，一般要堅持三個基本原則：符合監(jiān)管要求、符合銀行實際、保證一定的前瞻性。10.作為市場風(fēng)險的重要計量和分析方法，久期分析通常用來衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟價值對利率變動的敏感性，與缺口分析相比，它側(cè)重于分析（）。A、期權(quán)性風(fēng)險B、基準風(fēng)險C、利率變動的長期影響D、重新定價風(fēng)險答案：C解析：與缺口分析相比較，久期分析是一種更為先進的利率風(fēng)險計量方法。缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析則能計量利率風(fēng)險對銀行整體經(jīng)濟價值的影響，即估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響，從而對利率變動的長期影響進行評估，并且更為準確地計量利率風(fēng)險敞口。11.某銀行期初可疑類貸款余額為40億元，其中10億元在期末成為損失類貸款，期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了15億元，則該銀行當(dāng)期可疑類貸款遷徙率為（）。A、40％B、25％C、62．5％D、37．5％答案：A解析：可疑類貸款遷徙率=期初可疑類貸款向下遷徙金額／(期初可疑類貸款余額一期初可疑類貸款期間減少金額)×100％。其中，期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額；期初可疑類貸款期間減少金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。該銀行當(dāng)期的可疑類貸款遷徙率=10／(40-15)×100％=40％。12.外部經(jīng)濟周期或者階段性政策變化，導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險中的（）。A、競爭對手風(fēng)險B、行業(yè)風(fēng)險C、項目風(fēng)險D、品牌風(fēng)險答案：B解析：A項，競爭對手風(fēng)險是指越來越多的非銀行類金融服務(wù)機構(gòu)在提供更加便利和多元化的金融服務(wù)、填補市場空白的同時，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場份額；C項，項目風(fēng)險商業(yè)銀行同樣面臨諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設(shè)失敗、進入新市場失敗、兼并／收購失敗等風(fēng)險；D項，品牌風(fēng)險是指激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品／服務(wù)的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空問。13.（）是指將市場風(fēng)險內(nèi)部模型法計量結(jié)果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進。A、情景分析B、敏感性分析C、壓力測試D、返回檢驗答案：D解析：返回檢驗是指將市場風(fēng)險內(nèi)部模型法計量結(jié)果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進。商業(yè)銀行可以比較每日的損益數(shù)據(jù)與內(nèi)部模型產(chǎn)生的風(fēng)險價值數(shù)據(jù)，進行返回檢驗，依據(jù)最近一年內(nèi)突破次數(shù)確定市場風(fēng)險資本計算的附加因子。14.目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計算的。A、表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重B、資本監(jiān)管C、充足計提各類資產(chǎn)損失準備D、信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)答案：C解析：在審慎貸款風(fēng)險分類、充足計提各類資產(chǎn)損失準備基礎(chǔ)上計算的資本充足率，是衡量銀行綜合經(jīng)營實力和抵御風(fēng)險能力的重要指標(biāo)。15.下列哪項不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素?（）A、外部欺詐B、自然災(zāi)害C、行業(yè)競爭激烈D、交通事故答案：C解析：操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險，包括法律風(fēng)險，但不包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險。操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，其中，外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。16.商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險理賠收入的風(fēng)險緩釋作用最高不應(yīng)超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的（）。A、30％B、20％C、25％D、15％答案：B解析：國際上，商業(yè)銀行所面臨的很多操作風(fēng)險可以通過購買特定的保險加以緩釋，例如計算機犯罪保險，主要承保由于有目的地利用計算機犯罪而引發(fā)的風(fēng)險。商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的20％。17.目前，國別風(fēng)險評級機構(gòu)和國際主要銀行應(yīng)用的國別風(fēng)險評級模型有（）種。A、一B、兩C、三D、五答案：B解析：目前，國別風(fēng)險評級機構(gòu)和國際主要銀行應(yīng)用的國別風(fēng)險評級模型有兩種：一種是由定量和定性指標(biāo)相結(jié)合的綜合打分卡模型，通常除了政治、經(jīng)濟等主權(quán)評級模型中考慮到的因素外，另加入法律、稅收、基礎(chǔ)設(shè)施等運營環(huán)境模塊；另一種是基于主權(quán)評級模型基礎(chǔ)上的國別評級模型。18.關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）。A、久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險有明顯聯(lián)系B、久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高C、久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高D、久期分析能計量利率風(fēng)險對銀行整體經(jīng)濟價值的影響答案：B解析：B項，資產(chǎn)負債久期缺口的絕對值越大，銀行整體市場價值對利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險敞口也越大。19.關(guān)于總敞口頭寸，下列說法正確的是（）。A、凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差B、累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C、總敞口頭寸反映整個資產(chǎn)組合的外匯風(fēng)險D、短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數(shù)；最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸答案：A解析：B項，累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。C項，總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險。D項，短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數(shù)；最后選擇絕對值較大的作為銀行的總敞口頭寸。20.（）作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴格的安全保障，確保能夠長期、不間斷地運行。A、完善的公司治理機構(gòu)B、健全的內(nèi)部控制機制C、有效的風(fēng)險管理策略D、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)答案：D解析：略21.新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險管理框架下進行，是全面風(fēng)險管理的重要工作內(nèi)容這是指（）。A、全面性原則B、統(tǒng)一性原則C、統(tǒng)籌性原則D、適應(yīng)性原則答案：B解析：統(tǒng)一性原則：新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險管理框架下進行，是全面風(fēng)險管理的重要工作內(nèi)容。商業(yè)銀行各級機構(gòu)應(yīng)按照統(tǒng)一流程和統(tǒng)一標(biāo)準進行新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險識別評估、控制、審查和監(jiān)督管理。22.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的（）負責(zé)制定本行的風(fēng)險偏好。A、董事會B、風(fēng)險管理部門C、監(jiān)事會D、風(fēng)險管理委員會答案：A解析：在風(fēng)險管理方面，董事會對商業(yè)銀行風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)任，負責(zé)風(fēng)險偏好等重大風(fēng)險管理事項的審議、審批，對銀行承擔(dān)風(fēng)險的整體情況和風(fēng)險管理體系的有效性進行監(jiān)督。23.表1—1為A、B、C三種交易類金融產(chǎn)品每日收益率的相關(guān)系數(shù)。表1—1A、B、C每日收益率的相關(guān)系數(shù)假設(shè)三種產(chǎn)品標(biāo)準差相同，則下列投資組合中風(fēng)險最低的是（）。A、60％的A和40％BB、40％的B和60％CC、40％的A和60％BD、40％的A和60％C答案：B解析：如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)問的相關(guān)系數(shù)為正時，風(fēng)險分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負時，風(fēng)險分散效果較好。由表可知只有BC組合的相關(guān)系數(shù)為-0．5，所以風(fēng)險最低。24.金融資產(chǎn)的公允價值是指（）。A、金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值B、在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值C、交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值D、對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價值答案：C解析：A項是指名義價值；B項是指市場價值；D項是指市值重估。25.在《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》中，核心負債比率為核心負債期末余額與總負債期末余額之比，該比率不得低于（）。A、20％B、40％C、60％D、80％答案：C解析：核心負債比率=核心負債期末余額／總負債期末余額×100％，該比率不得低于60％。26.根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本可以分為（）。A、賬面資本、經(jīng)濟資本、監(jiān)管資本B、持續(xù)經(jīng)營資本、破產(chǎn)清算資本C、核心一級資本、其他一級資本、二級資本D、實收資本、資本公積、盈余資本答案：A解析：根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本有賬面資本、經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本三個概念。其中，賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入；經(jīng)濟資本是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟損失所需要持有的資本數(shù)額；監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本。27.銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。A、市場準入B、資本監(jiān)管C、監(jiān)督檢查D、風(fēng)險評級答案：A解析：市場準入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場準入關(guān)是保障銀行機構(gòu)穩(wěn)健運行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。28.在單一法人客戶的非財務(wù)因素分析中，宏觀經(jīng)濟及自然環(huán)境分析應(yīng)關(guān)注（）。A、行業(yè)成熟期分析B、行業(yè)周期性分析C、收入水平及社會購買力D、行業(yè)競爭力及替代性分析答案：C解析：ABD三項屬于行業(yè)風(fēng)險分析的主要內(nèi)容。宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境分析包括：經(jīng)濟／法律環(huán)境、技術(shù)進步、環(huán)保意識增強、人口老齡化、自然災(zāi)害等外部因素的發(fā)展變化。C項屬于社會經(jīng)濟環(huán)境的分析。29.商業(yè)銀行采用高級風(fēng)險量化技術(shù)面臨（）。A、聲譽風(fēng)險B、模型風(fēng)險C、市場風(fēng)險D、法律風(fēng)險答案：B解析：B項，商業(yè)銀行在追求和采用高級風(fēng)險量化方法時，應(yīng)當(dāng)意識到，高級量化技術(shù)隨著業(yè)務(wù)復(fù)雜程度的增加，通常會產(chǎn)生新的風(fēng)險，如模型風(fēng)險。因此，使用高級風(fēng)險量化技術(shù)進行輔助決策以及核算監(jiān)管資本的數(shù)量時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的知識和技術(shù)條件，并且事先通過監(jiān)管機構(gòu)的審核與批準。30.重大風(fēng)險暴露和高風(fēng)險國家暴露應(yīng)當(dāng)至少每（）向董事會報告。A、半年B、季度C、一年D、兩年答案：B解析：不同層次和種類的國別風(fēng)險報告應(yīng)當(dāng)遵循規(guī)定的發(fā)送范圍、程序和頻率。重大風(fēng)險暴露和高風(fēng)險國家暴露應(yīng)當(dāng)至少每季度向董事會報告。在風(fēng)險暴露可能威脅到銀行盈利、資本和聲譽的情況下，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時向董事會和高級管理層報告。31.“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”，這一投資格言說明的風(fēng)險管理策略是（）。A、風(fēng)險分散B、風(fēng)險對沖C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險補償答案：A解析：風(fēng)險分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險的策略性選擇。32.下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是（）。A、股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張B、在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求C、商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)D、商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險答案：A解析：A項，股票市場投資收益率上升時，存款人傾向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到股票市場，而借款人可能會推進新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，也將對商業(yè)銀行的流動性狀況造成影響。33.假設(shè)某商業(yè)銀行資金交易部門當(dāng)前在99%的置信水平下，每日VaR為300萬元，則下列表述正確的是（）。A、該組合在一天中的損失有99%的可能性不會超過100萬元B、該組合在一天中有99%的可能性其損失不會超過300萬元C、該組合當(dāng)前的市場價值為297萬元D、該組合當(dāng)前的損失價值為3萬元答案：B解析：風(fēng)險價值（VaR），又稱在險價值、風(fēng)險收益、風(fēng)險報酬，是指在給定的時間區(qū)間內(nèi)和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時，投資組合所面臨的潛在最大損失。即該組合在一天中有99%的可能性其損失不會超過300萬元。34.（）旨在測量單個重要風(fēng)險因素或少數(shù)幾項關(guān)系密切的因素由于假設(shè)變動對銀行風(fēng)險暴露和銀行承受風(fēng)險能力的影響。A、敏感性測試B、情景分析C、情景測試D、敏感性分析答案：A解析：敏感性測試旨在測量單個重要風(fēng)險因素或少數(shù)幾項關(guān)系密切的因素由于假設(shè)變動對銀行風(fēng)險暴露和銀行承受風(fēng)險能力的影響。35.下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是（）。A、對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除B、風(fēng)險補償是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移簡單的說是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險D、風(fēng)險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避答案：B解析：對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其非系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除；風(fēng)險規(guī)避簡單的說是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險；風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移，是可以降低系統(tǒng)風(fēng)險的；風(fēng)險補償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動造成實質(zhì)性損失之前,對所承擔(dān)的風(fēng)險進行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇。36.商業(yè)銀行在衡量組合信用風(fēng)險時，必須考慮到信貸損失事件之間的相關(guān)性。則下列說法最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A、預(yù)期違約的借款人不一定同時違約B、非預(yù)期違約的借款人一定會同時違約C、非預(yù)期違約的借款人一定不會同時違約D、預(yù)期違約的借款人一定會同時違約答案：A解析：貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。例如，如果兩筆貸款的信用風(fēng)險隨著風(fēng)險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是正相關(guān)的，即同時發(fā)生風(fēng)險損失的可能性比較大；如果一個風(fēng)險下降而另一個風(fēng)險上升，則兩筆貸款就是負相關(guān)的，即同時發(fā)生風(fēng)險損失的可能性比較小。37.內(nèi)部資本充足評估報告的作用不包括（）。A、可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險管理體系和控制機制B、實現(xiàn)資本管理與風(fēng)險管理密切結(jié)合的重要參考文件C、ICAAP報告可以作為銀行提交給監(jiān)管機構(gòu)的合規(guī)文件D、監(jiān)管機構(gòu)不可以基于銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求答案：D解析：ICAAP報告有兩方面的作用，一方面作為銀行的自我評估過程和結(jié)論的書面報告，可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險管理體系和控制機制，實現(xiàn)資本管理與風(fēng)險管理密切結(jié)合的重要參考文件。另一方面，ICAAP報告作為銀行提交給監(jiān)管機構(gòu)的合規(guī)文件，當(dāng)監(jiān)管機構(gòu)在評估后認為銀行的ICAAP程序符合監(jiān)管要求時，監(jiān)管機構(gòu)可以基于銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求。38.超額備付金率計算公式中的各項存款不包括下列哪項（）A、財政性存款B、保證金C、活期存款D、應(yīng)解匯款答案：A解析：根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，人民幣超額備付金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)／人民幣各項存款期末余額×100％。公式中各項存款包括人民幣的活期存款、定期存款、應(yīng)解匯款、保證金，不含財政性存款和委托存款。39.商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需考慮的因素是（）。A、組合的風(fēng)險權(quán)重B、組合在戰(zhàn)略層面上的重要性C、經(jīng)濟前景(宏觀經(jīng)濟狀況預(yù)測)D、當(dāng)前組合集中度情況答案：A解析：在確定資本分配的權(quán)重時，需考慮的因素包括：①組合在戰(zhàn)略層面上的重要性；②經(jīng)濟前景(宏觀經(jīng)濟狀況預(yù)測)；③當(dāng)前組合集中度情況；④收益率(ROE)。40.商業(yè)銀行在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)和投產(chǎn)過程中要全面防范和控制各類潛在風(fēng)險因此要遵循（）。A、全面性原則B、統(tǒng)一性原則C、統(tǒng)籌性原則D、適應(yīng)性原則答案：A解析：全面性原則：商業(yè)銀行在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)和投產(chǎn)過程中要全面防范和控制信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險等各類潛在風(fēng)險，深入識別各個風(fēng)險點，有針對地逐項制定風(fēng)險防控措施。41.董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負有（）責(zé)任。A、間接B、直接C、最大D、最終答案：D解析：董事會和高級管理層負責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負有最終責(zé)任。42.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對個人住房抵押貸款的風(fēng)險權(quán)重為（）。A、70％B、50％C、100％D、0答案：B解析：在權(quán)重法下，不同資產(chǎn)類別分別對應(yīng)不同的風(fēng)險權(quán)重／信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。例如，對現(xiàn)金類資產(chǎn)、對我國中央政府和中國人民銀行的債權(quán)、對我國政策性銀行的債權(quán)（不包括次級債權(quán)），風(fēng)險權(quán)重為0；對一般企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為100％；對符合標(biāo)準的微型和小型企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為75％；對個人住房抵押貸款債權(quán)權(quán)重為50％；對個人其他債權(quán)權(quán)重為75％。43.外部的盜竊、搶劫行為屬于（）。A、內(nèi)部欺詐B、外部欺詐C、系統(tǒng)缺陷D、人員因素答案：B解析：外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。44.某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級進行分析時發(fā)現(xiàn)，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是（）。A、該行AA級客戶的違約頻率為0．5％B、該行AA級客戶的貸款不良率為0．5％C、該行AA級客戶的違約概率為0．5％D、該行AA級客戶的違約損失率為0．5％答案：A解析：1000個客戶中發(fā)現(xiàn)有5個客戶違約，則違約頻率=5／1000×100％=0．5％。45.某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5％，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。A、30B、50C、300D、250答案：C解析：根據(jù)公式，資本的組合限額=資本×資本分配權(quán)重，可得本年度電子行業(yè)資本分配的限額=(5000+1000)×5％=300(億元)。46.內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括（）。A、確保對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循B、確保企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績和盈利目標(biāo)以及資源的安全性C、明確劃分股東、董事會和高級管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)任、利益形成的相互制衡關(guān)系D、編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表，包括中期和簡要的財務(wù)報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績公告答案：C解析：內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括以下三個:第一類目標(biāo)針對企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績和盈利目標(biāo)以及資源的安全性。第二類目標(biāo)關(guān)于編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表，包括中期和簡要的財務(wù)報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績公告。第三類目標(biāo)涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循。47.下列各項不屬于關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的是（）。A、交易量B、員工水平C、董事會水平D、客戶滿意度答案：C解析：關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的顯著波動可能意味著操作風(fēng)險的總體性質(zhì)發(fā)生變化，其通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動化水平。48.違約損失率的計算公式是（）。A、LGD=1-回收率B、LGD=1-回收率／2C、LGD=1-回收率／3D、LGD=1-回收率／4答案：A解析：違約損失率指某一債項違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項風(fēng)險暴露的比例，即損失占風(fēng)險暴露總額的百分比（損失的嚴重程度，LGD=1-回收率。49.風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實施全面風(fēng)險管理的媒介。從類型上劃分，風(fēng)險報告通常分為綜合報告和專題報告，下列各項屬于綜合報告內(nèi)容的是（）。A、重大風(fēng)險事項描述B、分類風(fēng)險狀況及變化原因分析C、發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析D、已采取和擬采取的應(yīng)對措施答案：B解析：風(fēng)險報告中綜合報告應(yīng)反映的主要內(nèi)容有：①轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況及變化趨勢；②分類風(fēng)險狀況及變化原因分析；③風(fēng)險應(yīng)對策略及具體措施；④加強風(fēng)險管理的建議。ACD三項屬于風(fēng)險報告中專題報告應(yīng)反映的主要內(nèi)容。50.當(dāng)某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時，即出現(xiàn)（）。A、資產(chǎn)敏感型缺口B、資產(chǎn)缺口C、負債缺口D、負債敏感型缺口答案：D解析：當(dāng)某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口，此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降；相反，當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時，市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。51.以下貸款最低定價的公式，正確的是（）。A、貸款最低定價＝（資金成本-資金收益）/貸款額B、貨款最低定價＝（資金成本+經(jīng)營成本）/貸款額C、貸款最低定價＝（資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本）/貸款額D、貸款最低定價＝（資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本）/貸款額答案：D解析：貸款最低定價＝（資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本）/貸款額52.進入或退出市場屬于（）層面的戰(zhàn)略風(fēng)險識別。A、宏觀戰(zhàn)略B、中觀管理C、微觀執(zhí)行D、技術(shù)答案：A解析：宏觀戰(zhàn)略層面包括：進入或退出市場、提供新產(chǎn)品/服務(wù)、接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴、建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)等重要決策，應(yīng)當(dāng)保持長期內(nèi)在一致性，并有助于支持短期目標(biāo)的實現(xiàn)。53.組合層面的風(fēng)險監(jiān)測把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進行整體監(jiān)測。關(guān)于商業(yè)銀行組合風(fēng)險監(jiān)測，下列說法錯誤的是（）。A、商業(yè)銀行組合風(fēng)險監(jiān)測主要有傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模型兩種方法B、商業(yè)銀行可以依據(jù)風(fēng)險管理專家的判斷，給予各項指標(biāo)一定權(quán)重，得出對單個資產(chǎn)組合風(fēng)險判斷的綜合指標(biāo)或指數(shù)C、資產(chǎn)組合模型方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測D、組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng)險分散效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險集中度過高，實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置答案：C解析：C項，傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測。54.下列關(guān)于市場約束的表述不正確的是（）。A、監(jiān)管部門是市場約束的核心B、市場約束的目的在于促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營C、市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現(xiàn)D、股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)對銀行的市場約束答案：C解析：C項，市場約束機制需要一系列配套制度得以實現(xiàn)，包括完善的信息披露制度、健全的中介機構(gòu)管理約束、良好的市場環(huán)境和有效的市場退出政策，以及監(jiān)管機構(gòu)對銀行業(yè)金融機構(gòu)所披露的信息進行評估等。55.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的（）負責(zé)制定本行的風(fēng)險偏好。A、董事會B、風(fēng)險管理部門C、監(jiān)事會D、風(fēng)險管理委員會答案：A解析：在風(fēng)險管理方面，董事會對商業(yè)銀行風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)任，負責(zé)風(fēng)險偏好等重大風(fēng)險管理事項的審議、審批，對銀行承擔(dān)風(fēng)險的整體情況和風(fēng)險管理體系的有效性進行監(jiān)督。56.某資產(chǎn)組合包含兩個資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標(biāo)準差為13。資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0．5，資產(chǎn)2的標(biāo)準差為19．50，則資產(chǎn)1的標(biāo)準差為（）。A、1B、10C、20D、無法計算答案：B解析：設(shè)資產(chǎn)1的標(biāo)準差為σ，則根據(jù)公式：132=（0．5σ）2+（0．5×19．5）2+2×0．5×0．5×0．5×σ×19．5，解得σ=10。57.下列行為中，（）是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險。A、某銀行運鈔車在半路遭遇搶劫，損失500萬元B、辦理抵押貸款時，為做成業(yè)務(wù)，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時即發(fā)放了貸款C、某商業(yè)銀行不恰當(dāng)解除勞動合同D、銀行員工王某聯(lián)合無業(yè)人員張某，偷竊銀行重要空白憑證答案：B解析：A項屬于由于外部事件而引發(fā)的操作風(fēng)險；CD兩項屬于由于人員因素而引發(fā)的操作風(fēng)險。58.某3年期債券久期為2.5年，債券當(dāng)前市場價格為102元，市場利率為4%，假設(shè)市場利率突然下降100個基點，則該債券的價格（）。A、降低2.452元B、上升2.452元C、下降2.942元D、上升2.942元答案：B解析：基點BasisPoint（bp）用于金融方面，債券和票據(jù)利率改變量的度量單位。一個基點等于1個百分點的1%，即0.01%，因此，100個基點等于1%。根據(jù)久期計算公式可得，△P=-P×D×△y／（1+y）=-102×2.5×（-1%）／（1+4％）=2.452元。公式中P表示債券價格，△P表示債券價格的變化幅度，Y表示市場利率，△y表示市場利率的變化幅度，D表示麥考利久期。59.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》提出了兩種計量信用風(fēng)險資本的方法：權(quán)重法和（）。A、初級法B、高級法C、內(nèi)部評級法D、內(nèi)部評審法答案：C解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》提出了兩種計量信用風(fēng)險資本的方法：權(quán)重法和內(nèi)部評級法。根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系依賴程度的不同，內(nèi)部評級法又分為初級法和高級法兩種。60.客戶被看做商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，現(xiàn)在越來越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來發(fā)展計劃向客戶／公眾告知，增強對客戶／公眾的透明度。這對聲譽風(fēng)險管理有什么意義?（）A、提高商業(yè)銀行的聲譽B、增加客戶對銀行聲譽風(fēng)險管理的干預(yù)程度C、增加客戶對商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的了解程度D、廣泛征求客戶的意見，提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品可能引發(fā)的聲譽風(fēng)險答案：D解析：客戶應(yīng)當(dāng)被看做是商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，而不僅僅是產(chǎn)品或服務(wù)的被動接受者。傳統(tǒng)上，商業(yè)銀行通常都會因為競爭關(guān)系而將很多信息秘而不宣，如今越來越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來發(fā)展計劃向客戶／公眾告知，并廣泛征求意見，以提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品／服務(wù)可能引發(fā)的聲譽風(fēng)險。61.從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。A、保護銀行的正常經(jīng)營B、為銀行的注冊提供資金C、吸收損失D、組織營業(yè)答案：C解析：從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失：①在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級債權(quán)人和存款人提供保護；②在持續(xù)經(jīng)營條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時用來彌補銀行經(jīng)營過程中發(fā)生的損失。62.在風(fēng)險發(fā)生之前，風(fēng)險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風(fēng)險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險，屬于（）的風(fēng)險管理方法。A、風(fēng)險補償B、風(fēng)險分散C、風(fēng)險規(guī)避D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移答案：C解析：風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選擇，簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。63.關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內(nèi)（）之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項安排。A、控股股東B、高級管理層C、關(guān)聯(lián)方D、董事會成員答案：C解析：關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項安排。關(guān)聯(lián)方是指在財務(wù)和經(jīng)營決策中，與他方之間存在直接或間接控制關(guān)系或重大影響關(guān)系的企事業(yè)法人。64.下列關(guān)于風(fēng)險的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過改善公司治理結(jié)構(gòu)、強化內(nèi)部控制機制，從而降低風(fēng)險損失的管理理念的是（）。A、風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性B、風(fēng)險是未來的期望收益C、風(fēng)險是未來的盈利D、風(fēng)險是損失的可能性答案：A解析：在商業(yè)銀行現(xiàn)代管理中，風(fēng)險被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。具體來說，如果某個事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，則不存在風(fēng)險；若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則存在風(fēng)險。65.下列關(guān)于中央交易對手的說法正確的是（）。A、金融危機后要弱化中央交易對手B、中央交易對手不存在信用風(fēng)險C、中央交易對手能夠?qū)⑺薪灰讓κ值某趨R總，進行多邊凈額清算D、中央機構(gòu)作為交易對手答案：C解析：中央交易對手指的是為交易雙方提供清算的中間媒介，并作為每一筆交易雙方的交易對手而存在的機構(gòu)。中央交易對手能夠?qū)⑺薪灰讓κ值某趨R總，進行多邊凈額清算，大大減少衍生產(chǎn)品交易的總體風(fēng)險敞口。2008年國際金融危機后，各國監(jiān)管機構(gòu)都在大力推進中央交易對手體系的建設(shè)，加強對交易對手信用風(fēng)險的監(jiān)管力度。66.影響貸款最低定價的風(fēng)險成本的因素不包括（）。A、違約概率B、盈利率C、違約損失率D、違約風(fēng)險暴露答案：B解析：貸款最低定價=(資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本)／貸款額。其中，風(fēng)險成本指預(yù)期損失，預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險暴露。67.下列哪一項屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險?（）A、產(chǎn)品研發(fā)失敗B、外部經(jīng)濟周期或者階段性政策變化，導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降C、銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險D、銀行缺乏獨特的品牌形象答案：C解析：A項屬于項目風(fēng)險；B項屬于行業(yè)風(fēng)險；D項屬于品牌風(fēng)險。68.根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行可采用（）來計量市場風(fēng)險資本。A、高級計量法B、內(nèi)部評級法C、內(nèi)部模型法D、基本指標(biāo)法答案：C解析：商業(yè)銀行可以采用權(quán)重法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法計算信用風(fēng)險資本；用標(biāo)準法或內(nèi)部模型法計量市場風(fēng)險資本；用基本指標(biāo)法、標(biāo)準法或高級計量法計算操作風(fēng)險資本。69.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與（）共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險的外部保障。A、公司治理B、資本管理C、市場約束D、市場準入答案：C解析：監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場約束共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險的外部保障。面對當(dāng)前復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟、金融形勢，有效銀行監(jiān)管對保持金融穩(wěn)定的重要性不斷提升，全球范圍內(nèi)就加強對銀行機構(gòu)監(jiān)管、完善監(jiān)管政策和會計政策、鼓勵有效公司治理、提高信息披露水平達成共識，銀行監(jiān)管與市場約束在銀行業(yè)風(fēng)險管理體系中的重要性必將進一步提升。70.商業(yè)銀行完整的風(fēng)險管理流程可以依次概括為（）四個主要步驟。A、風(fēng)險監(jiān)測/報告、風(fēng)險識別/分析、風(fēng)險計量/評估、風(fēng)險控制/緩釋B、風(fēng)險控制/緩釋、風(fēng)險計量/評估、風(fēng)險識別/分析、風(fēng)險監(jiān)測/報告C、風(fēng)險識別/分析、風(fēng)險計量/評估、風(fēng)險監(jiān)測/報告、風(fēng)險控制/緩釋D、風(fēng)險識別/分析、風(fēng)險監(jiān)測/報告、風(fēng)險計量/評估、風(fēng)險控制/緩釋答案：C解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程的四個主要步驟：（1）風(fēng)險識別/分析（2）風(fēng)險計量/評估（3）風(fēng)險監(jiān)測/報告（4）風(fēng)險控制/緩釋。71.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，市場風(fēng)險資本計量范圍包括（）。A、交易賬戶的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風(fēng)險和商品風(fēng)險等四大類別市場風(fēng)險B、銀行賬戶的利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險和商品風(fēng)險等四大類別市場風(fēng)險C、交易賬戶的利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險和商品風(fēng)險等四大類別市場風(fēng)險D、交易賬戶的匯率風(fēng)險和商品風(fēng)險，交易賬戶和銀行賬戶的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險四大類別市場風(fēng)險答案：A解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，第一支柱下市場風(fēng)險資本計量范圍包括交易賬戶的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險，以及交易賬戶和銀行賬戶的匯率風(fēng)險(含黃金)和商品風(fēng)險。72.凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大于（）。A、90%B、100%C、95%D、110%答案：B解析：凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大于100%。73.從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。A、保護銀行的正常經(jīng)營B、為銀行的注冊提供資金C、吸收損失D、組織營業(yè)答案：C解析：從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失：①在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級債權(quán)人和存款人提供保護；②在持續(xù)經(jīng)營條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時用來彌補銀行經(jīng)營過程中發(fā)生的損失。74.某些資產(chǎn)的預(yù)期收益率Y的概率分布如表1—4所示，則其方差為（）。表1—4隨機變量Y的概率分布A、2.16B、2．76C、3．16D、4．76答案：A解析：該資產(chǎn)的預(yù)期收益率Y的期望為：E(Y)=1×60％+4×40％=2．2；其方差為：Vαr(Y)=0．6×(1-2．2)2+0．4×(4-2．2)2=2.16。75.用于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。A、違約概率B、非預(yù)期損失C、預(yù)期損失D、風(fēng)險價值答案：D解析：風(fēng)險價值（VaR）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。76.下列各項不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的是（）。A、技術(shù)外包B、程序外包C、業(yè)務(wù)營銷外包D、資金交易業(yè)務(wù)外包答案：D解析：商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機構(gòu)來管理，用以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類包括：①技術(shù)外包；②程序外包；③業(yè)務(wù)營銷外包；④專業(yè)性服務(wù)外包；⑤后勤性事務(wù)外包。賬務(wù)系統(tǒng)、資金交易等關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去。77.以下不屬于風(fēng)險限額作用的是（）。A、控制最高風(fēng)險水平B、降低流動性風(fēng)險C、提供風(fēng)險參考基準D、滿足監(jiān)管要求答案：B解析：風(fēng)險限額起著三個作用：控制最高風(fēng)險水平、提供風(fēng)險參考基準和滿足監(jiān)管要求。78.風(fēng)險計量既需要對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險水平進行評估，也就是通常所說的（）。A、風(fēng)險識別B、風(fēng)險監(jiān)測C、風(fēng)險控制D、風(fēng)險加總答案：D解析：風(fēng)險計量既需要對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險水平進行評估，也就是通常所說的風(fēng)險加總。不同類型的風(fēng)險之間、風(fēng)險參數(shù)之間、不同機構(gòu)之間都存在著相關(guān)性，對相關(guān)性假設(shè)的合理性成為風(fēng)險加總可信度的關(guān)鍵。79.根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)由（）審核批準。A、董事會B、高級管理層C、監(jiān)事會D、股東大會答案：A解析：巴塞爾委員會發(fā)布的第四版《銀行公司治理原則》強調(diào)董事會對銀行負有整體責(zé)任，包括批準并監(jiān)督管理層實施銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、治理框架和公司文化。80.根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本可以分為（）。A、賬面資本、經(jīng)濟資本、監(jiān)管資本B、持續(xù)經(jīng)營資本、破產(chǎn)清算資本C、核心一級資本、其他一級資本、二級資本D、實收資本、資本公積、盈余資本答案：A解析：根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本有賬面資本、經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本三個概念。其中，賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入；經(jīng)濟資本是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟損失所需要持有的資本數(shù)額；監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本。81.下列不屬于交叉性金融風(fēng)險間接傳染路徑的是（）A、通過業(yè)務(wù)傳染B、通過市場價格波動進行傳染C、通過流動性進行傳染D、通過市場預(yù)期進行傳染答案：A解析：交叉性金融風(fēng)險傳染路徑可分為直接傳染路徑和間接傳染路徑。（一）直接傳染路徑1.通過業(yè)務(wù)直接傳染2.通過交易對手/合作機構(gòu)直接傳染（二）間接傳染路徑1.通過市場價格波動進行傳染2.通過流動性進行傳染3.通過市場預(yù)期進行傳染82.巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險官，關(guān)于首席風(fēng)險官，下列說法中錯誤的是（）。A、首席風(fēng)險官必須具備獨立性B、首席風(fēng)險官負責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理C、首席風(fēng)險官不能向董事會報告D、首席風(fēng)險官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離，不負管理和財務(wù)職責(zé)答案：C解析：銀監(jiān)會《商業(yè)銀行公司治理指引》指出，商業(yè)銀行可以設(shè)立獨立于操作和經(jīng)營條線的首席風(fēng)險官。首席風(fēng)險官負責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理，并可以直接向董事會及其風(fēng)險管理委員會報告。83.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理組織框架的表述中，正確的是（）。A、商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理組織框架包括董事會、高級管理層和相關(guān)部門三個層級B、董事會負責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程C、高級管理層承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任D、承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門可以同時是負責(zé)市場風(fēng)險管理的部門答案：A解析：B項，高級管理層負責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程；C項，董事會承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任；D項，負責(zé)市場風(fēng)險管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立。84.下列各項屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式的是（）。A、托收承付B、保理C、保證D、信用證答案：C解析：對銀行信貸而言，主要涉及五種擔(dān)保方式：抵押、質(zhì)押、保證、留置和定金。ABD三項屬于商業(yè)銀行提供的結(jié)算方式。85.下列關(guān)于客戶信用評級與債項評級的說法，正確的是（）。A、在某一時點，同一債務(wù)人可能有不同的客戶信用評級B、在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級C、客戶信用評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級D、債項評級是在假設(shè)客戶尚未違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率答案：B解析：AB兩項，根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評級，一個債務(wù)人只能有一個客戶信用評級，而同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級；C項，客戶信用評級主要針對交易主體，其等級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定；D項，債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率。86.關(guān)于頭寸拆分，以下說法中錯誤的是（）。A、同一頭寸通過不同風(fēng)險類別計提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對應(yīng)不同風(fēng)險類別的潛在損失對應(yīng)的資本B、相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險類別下的分別計量，屬于重復(fù)計量C、頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來看待一個產(chǎn)品D、在標(biāo)準法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流答案：B解析：B項，相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險類別下的分別計量，并非重復(fù)計量。同一頭寸通過不同風(fēng)險類別計提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對應(yīng)不同風(fēng)險類別的潛在損失對應(yīng)的資本。87.某國家外匯儲備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來損失，可以（）。A、賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣B、買入美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣C、買入美元，同時買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣D、賣出一部分美元，同時賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣答案：A解析：風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。題目中，為了防止美元下跌帶來損失，可以賣出一部分美元的同時買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣，從而降低風(fēng)險。88.核心負債比率中核心負債的定義為（）。A、活期存款的50％以及距到期日3個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券B、活期存款以及距到期日6個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券C、活期存款的50％以及距到期136個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券D、活期存款以及距到期日3個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券答案：A解析：根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，核心負債包括距到期日三個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券以及活期存款的50％；總負債是指銀行資產(chǎn)負債表中負債方總額。89.集團客戶與單個客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較大的差異。集團客戶授信限額管理一般分“三步走”，其中不包括（）。A、根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團整體的授信限額B、確定客戶的最高債務(wù)承受額，即客戶憑借自身信用與實力承受對外債務(wù)的最大能力C、根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位（含集團公司本部）的最高授信限額的參考值D、分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額答案：B解析：B項是針對單一客戶進行限額管理時首先要做的工作。90.商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本是（）。A、經(jīng)濟資本B、監(jiān)管資本C、會計資本D、實收資本答案：B解析：監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本，一般是指商業(yè)銀行自身擁有的或者能長期支配使用的資金，以備非預(yù)期損失出現(xiàn)時隨時可用，故其強調(diào)的是抵御風(fēng)險、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不強調(diào)其所有權(quán)歸屬。91.目前聲譽風(fēng)險管理最佳的實踐操作是（）。A、采用精確的定量分析方法B、確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理C、按照風(fēng)險大小，采取抓大放小的原則D、采取平等原則對待所有風(fēng)險答案：B解析：截至目前，國內(nèi)外金融機構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲譽風(fēng)險管理量化技術(shù)，但普遍認為聲譽風(fēng)險管理的最佳實踐操作是：推行全面風(fēng)險管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機的準備；確保各類風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。92.下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是（）。A、股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張B、在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求C、商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)D、商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險答案：A解析：A項，股票市場投資收益率上升時，存款人傾向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到股票市場，而借款人可能會推進新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，也將對商業(yè)銀行的流動性狀況造成影響。93.可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴重影響，如法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。A、市場風(fēng)險B、法律風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、戰(zhàn)略風(fēng)險答案：C解析：略94.（）指的是評估體系要符合銀行內(nèi)部風(fēng)險管理和資本管理的需要，充分考慮銀行風(fēng)險管理的組織分工和管理流程，結(jié)合銀行的風(fēng)險文化確定相應(yīng)的評估內(nèi)容。A、符合監(jiān)管要求B、保證一定的收益性C、符合銀行實際D、保證一定的前瞻性答案：C解析：在建立風(fēng)險評估體系時，一般要堅持三個基本原則：符合監(jiān)管要求、符合銀行實際、保證一定的前瞻性。符合銀行實際：評估體系要符合銀行內(nèi)部風(fēng)險管理和資本管理的需要，充分考慮銀行風(fēng)險管理的組織分工和管理流程，結(jié)合銀行的風(fēng)險文化確定相應(yīng)的評估內(nèi)容。95.采用權(quán)重法計量信用風(fēng)險資本時，對我國商業(yè)銀行的次級債權(quán)（未扣除部分）的風(fēng)險權(quán)重為（）。A、100％B、20％C、0％D、50％答案：A解析：權(quán)重法下，不同的資產(chǎn)類別分別對應(yīng)不同的風(fēng)險權(quán)重／信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。其中，對我國商業(yè)銀行的次級債權(quán)（未扣除部分）的風(fēng)險權(quán)重為100％。96.對企業(yè)進行生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險分析的時候，對國內(nèi)企業(yè)來說，存在的最突出的問題是（）。A、經(jīng)營管理不善B、企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不過硬C、企業(yè)職工知識水平偏低D、企業(yè)治理結(jié)構(gòu)不完善答案：A解析：就國內(nèi)企業(yè)而言，生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險分析中最突出問題是經(jīng)營管理不善，主要表現(xiàn)為總體經(jīng)營風(fēng)險、產(chǎn)品風(fēng)險、原料供應(yīng)風(fēng)險、生產(chǎn)風(fēng)險以及銷售風(fēng)險。97.當(dāng)用權(quán)重法計量風(fēng)險監(jiān)管資本時，（）的信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。A、承兌匯票B、一般未使用的信用卡授信額度C、與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項目D、與交易直接相關(guān)的或有項目答案：C解析：A項，對表外的等同于貸款的授信業(yè)務(wù)如承兌匯票、具有承兌性質(zhì)的背書及融資性保函等信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)為100％；B項，對信用卡一般未使用的信用額度信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)為50％；C項，對與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項目信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)為20％；D項，對與交易直接相關(guān)的或有項目，包括投標(biāo)保函、履約保函等信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)為50％。98.在證券交易所資產(chǎn)支持證券存續(xù)期，資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)的風(fēng)險管理職責(zé)不包括（）。A、按照約定積極履行基礎(chǔ)資產(chǎn)管理、運營、維護職責(zé)，監(jiān)測基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量變化情況B、按照約定落實現(xiàn)金流歸集、不合格基礎(chǔ)資產(chǎn)贖回或替換、基礎(chǔ)資產(chǎn)循環(huán)購買和維護專項計劃資產(chǎn)安全的機制C、積極配合管理人及其他參與機構(gòu)和投資者開展風(fēng)險管理工作，發(fā)現(xiàn)影響專項計劃資產(chǎn)安全、投資者利益等風(fēng)險事項及時告知管理人D、監(jiān)督管理人對專項計劃資產(chǎn)管理、運用、處分情況，發(fā)現(xiàn)管理人的管理指令違反專項計劃說明書或者托管協(xié)議約定的，應(yīng)當(dāng)要求改正，未能改正的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行并及時向證券交易所及相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)報告答案：D解析：在證券交易所資產(chǎn)支持證券存續(xù)期，資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)的風(fēng)險管理職責(zé)包括：（1）按照約定積極履行基礎(chǔ)資產(chǎn)管理、運營、維護職責(zé)，監(jiān)測基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量變化情況；（2）按照約定及時歸集和劃轉(zhuǎn)現(xiàn)金流，防范基礎(chǔ)資產(chǎn)及其現(xiàn)金流與自身或相關(guān)參與機構(gòu)固有財產(chǎn)混同，維護專項計劃資產(chǎn)安全；（3）按照約定落實現(xiàn)金流歸集、不合格基礎(chǔ)資產(chǎn)贖回或替換、基礎(chǔ)資產(chǎn)循環(huán)購買和維護專項計劃資產(chǎn)安全的機制；（4）積極配合管理人及其他參與機構(gòu)和投資者開展風(fēng)險管理工作，發(fā)現(xiàn)影響專項計劃資產(chǎn)安全、投資者利益等風(fēng)險事項及時告知管理人。99.下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險中，不能采用風(fēng)險對沖策略進行管理的是（）。A、利率風(fēng)險B、操作風(fēng)險C、匯率風(fēng)險D、商品風(fēng)險答案：B解析：風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險(利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險)非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。而操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。操作風(fēng)險一般通過購買保險等緩釋風(fēng)險，而不能采用風(fēng)險對沖策略進行管理。100.國別風(fēng)險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險。據(jù)此，下列表述錯誤的是（）。A、國別風(fēng)險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟、金融和貿(mào)易活動中B、國別風(fēng)險不可以轉(zhuǎn)移C、國別風(fēng)險是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險D、國別風(fēng)險是由不可抗拒的國外風(fēng)險因素造成的答案：B解析：B項，商業(yè)銀行可以通過投保國別風(fēng)險保險來轉(zhuǎn)移風(fēng)險。投保人通過支付一定的保費將所承擔(dān)的國別風(fēng)險轉(zhuǎn)移給承保人。承保機構(gòu)有由各國政府開辦或代表政府的出口信用機構(gòu)以及國際多邊擔(dān)保機構(gòu)、其他商業(yè)性保險公司。101.下列關(guān)于集團法人客戶信用風(fēng)險特征的說法，錯誤的是（）。A、連環(huán)擔(dān)保十分普遍B、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁C、系統(tǒng)性風(fēng)險較低D、貸后管理難度大答案：C解析：與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風(fēng)險具有以下明顯特征：①內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁；②連環(huán)擔(dān)保十分普遍；③真實財務(wù)狀況難以掌握；④系統(tǒng)性風(fēng)險較高；⑤風(fēng)險識別和貸后管理難度大。102.因操作風(fēng)險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機關(guān)罰款及其他處罰的是（）。A、法律成本B、資產(chǎn)損失C、監(jiān)管罰沒D、賬面減值答案：C解析：監(jiān)管罰沒是指因操作風(fēng)險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機關(guān)罰款及其他處罰。如違反產(chǎn)業(yè)政策、監(jiān)管法規(guī)等所遭受的罰款、吊銷執(zhí)照等。103.下列關(guān)于風(fēng)險管理部門的說法，正確的是（）。A、應(yīng)當(dāng)是一個相對獨立的部門B、具有完全的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)C、風(fēng)險管理部門又稱風(fēng)險管理委員會D、核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施答案：A解析：風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)是一個相對獨立的部門，需要最高管理層提供全方位支持，同時配備具有高度職業(yè)精神和專業(yè)技能的人員。風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對獨立，并具有獨立的報告路線。104.戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種（）。A、短期的顯性風(fēng)險B、短期的潛在風(fēng)險C、長期的顯性風(fēng)險D、長期的潛在風(fēng)險答案：D解析：戰(zhàn)略風(fēng)險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。戰(zhàn)略風(fēng)險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在風(fēng)險的洞察力，能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機真實發(fā)生前就將其有效遏制。105.下列各項中，（）不屬于內(nèi)部評級法初級法下合格保證的范圍。A、主權(quán)、公共企業(yè)、多邊開發(fā)銀行B、外部評級在A-級及以上的法人C、內(nèi)部評級的違約概率在B+級以上的組織D、雖然沒有相應(yīng)的外部評級，但內(nèi)部評級的違約概率相當(dāng)于外部評級A-級及以上水平的自然人答案：C解析：內(nèi)部評級法初級法下，合格保證的范圍包括：①主權(quán)、公共企業(yè)、多邊開發(fā)銀行和其他銀行；②外部評級在A-級及以上的法人、其他組織或自然人；③雖然沒有相應(yīng)的外部評級，但內(nèi)部評級的違約概率相當(dāng)于外部評級A-級及以上水平的法人、其他組織或自然人。106.VaR值的大小與未來一定的（）密切相關(guān)。A、損失概率B、持有期C、概率分布D、損失事件答案：B解析：風(fēng)險價值(VaR)的計算涉及兩個因素的選?。孩僦眯潘?；②持有期。107.關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用，下列敘述不正確的是（）。A、維持市場信心B、使銀行免受損失C、提供融資D、限制業(yè)務(wù)過度擴張答案：B解析：商業(yè)銀行時刻面臨著風(fēng)險的挑戰(zhàn)，其資本所肩負的責(zé)任和發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在：①為商業(yè)銀行提供融資；②吸收和消化損失；③限制業(yè)務(wù)過度擴張和風(fēng)險承擔(dān)；④維持市場信心；⑤為風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力。108.壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行（）的特征。A、經(jīng)營和收益B、經(jīng)營和風(fēng)險C、風(fēng)險和收益D、經(jīng)營和管理答案：B解析：壓力情景可以基于歷史情景設(shè)置，或者通過專家判斷的形式設(shè)置虛擬情景，也可以設(shè)置歷史情景和虛擬情景相結(jié)合的混合情景。無論采用哪種方法設(shè)置，壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行經(jīng)營和風(fēng)險的特征。109.下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，不正確的是（）。A、對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源B、信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C、對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險損失不容忽視D、從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失答案：B解析：B項，信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中。110.下列行為中，（）是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險。A、某銀行運鈔車在半路遭遇搶劫，損失500萬元B、辦理抵押貸款時，為做成業(yè)務(wù)，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時即發(fā)放了貸款C、某商業(yè)銀行不恰當(dāng)解除勞動合同D、銀行員工王某聯(lián)合無業(yè)人員張某，偷竊銀行重要空白憑證答案：B解析：A項屬于由于外部事件而引發(fā)的操作風(fēng)險；CD兩項屬于由于人員因素而引發(fā)的操作風(fēng)險。111.商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險的最有效辦法是（）。A、將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域B、將貸款分散到正相關(guān)的行業(yè)C、將貸款集中到個別高收益行業(yè)D、將貸款集中到少數(shù)風(fēng)險低的行業(yè)答案：A解析：商業(yè)銀行可以利用資產(chǎn)組合分散風(fēng)險的原理，將貸款分散到不同的行業(yè)、區(qū)域，通過積極地實施風(fēng)險分散策略，顯著降低發(fā)生大額風(fēng)險損失的可能性，從而達到管理和降低風(fēng)險、保持收益穩(wěn)定的目的。112.下列各項不會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的是（）。A、每日客戶存取款B、貸款發(fā)放／歸還C、存貸款基準利率的調(diào)整D、商業(yè)銀行減少網(wǎng)點數(shù)量答案：D解析：因各種內(nèi)外部因素的影響和作用，商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)時刻都在發(fā)生變化，流動性狀況也隨之改變。除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放／歸還、資金交易等會改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)外，存貸款基準利率的調(diào)整也會導(dǎo)致其資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。113.貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險應(yīng)關(guān)注的因素不包括（）。A、銀行客戶的行業(yè)集中度B、銀行貸款在不同行業(yè)中的分布C、銀行主要客戶所在行業(yè)的特征D、銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境答案：D解析：行業(yè)風(fēng)險是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失。D項屬于區(qū)域風(fēng)險應(yīng)關(guān)注的因素。114.國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)在監(jiān)管辦法中要求流動性壓力測試的生存期不得低于（）天。A、30B、60C、90D、120答案：A解析：實踐中，現(xiàn)金流指標(biāo)也往往轉(zhuǎn)化為另一個等價的指標(biāo)——生存期指標(biāo)。生存期就是銀行在壓力情景下維持現(xiàn)金頭寸為正的時間。國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)在監(jiān)管辦法中要求流動性壓力測試的生存期不得低于30天。115.某銀行2010年貸款應(yīng)提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為50％，則貸款實際計提準備為（）億元。A、330B、550C、1100D、1875答案：B解析：貸款損失準備充足率=（貸款實際計提準備／貸款應(yīng)提準備）×100％，因此，貸款實際計提準備=貸款應(yīng)提準備×貸款損失準備充足率=1100×50％=550（億元）。116.CreditPortfolioView模型根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟因素通過（）計算違約率。A、壓力測試B、資產(chǎn)分組C、蒙特卡羅模擬D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代答案：C解析：CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一個補充，因為該模型雖然在違約率計算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟因素通過蒙特卡羅模擬計算出來，但對于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則還需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來計算，只不過將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概率進行了調(diào)整而已。117.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風(fēng)險也相應(yīng)的潛藏于這三個層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風(fēng)險，下列說法錯誤的是（）。A、具體崗位的風(fēng)險管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績表現(xiàn)，因此必須定期嚴格審核或修訂B、信用評級參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當(dāng)嚴重的戰(zhàn)略風(fēng)險C、進入／退出市場、提供新產(chǎn)品／服務(wù)、接受／放棄合作伙伴等長期戰(zhàn)略決策可能存在巨大的戰(zhàn)略風(fēng)險D、戰(zhàn)略風(fēng)險管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性答案：D解析：D項，戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正。雖然重大的戰(zhàn)略規(guī)劃／決策有時需要提請股東大會審議、批準，但并不意味著戰(zhàn)略規(guī)劃因此保持長期不變。相反，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境和滿足利益持有者的需求，同時最大限度地降低戰(zhàn)略規(guī)劃中的戰(zhàn)略風(fēng)險。118.（）負責(zé)建立識別、計量、監(jiān)測并控制風(fēng)險的程序和措施。A、董事會B、監(jiān)事會C、股東大會D、高級管理層答案：D解析：D項，高管層負責(zé)組織實施經(jīng)銀行董事會審核通過的重大風(fēng)險管理事項，以及在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險管理事項進行決策，負責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險管理體系，組織開展各類風(fēng)險管理活動，識別、計量、監(jiān)測、控制或緩釋銀行的風(fēng)險，向董事會就銀行風(fēng)險管理和風(fēng)險承擔(dān)水平進行報告并接受監(jiān)督。119.處于聲譽風(fēng)險管理的第一線的部門是（）。A、聲譽風(fēng)險管理部門B、聲譽風(fēng)險審計部門C、聲譽風(fēng)險監(jiān)測部門D、聲譽風(fēng)險評估部門答案：A解析：聲譽風(fēng)險管理部門處在聲譽風(fēng)險管理的第一線，應(yīng)當(dāng)隨時了解各類利益持有者所關(guān)注的問題，并且正確預(yù)測他們對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)、政策或運營調(diào)整可能產(chǎn)生的反應(yīng)。120.（）對金融機構(gòu)的一般事務(wù)及會計事務(wù)進行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會負責(zé)。A、監(jiān)事會B、黨委C、紀委D、董事會答案：A解析：監(jiān)事會是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會負責(zé)。除依據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和商業(yè)銀行章程履行職責(zé)外，在風(fēng)險管理方面，對本行經(jīng)營決策、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制等進行監(jiān)督檢查并督促整改。121.下列關(guān)于風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的說法中，不正確的是（）。A、應(yīng)當(dāng)設(shè)置錯誤承受程序B、應(yīng)當(dāng)隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行監(jiān)測并形成文件記錄C、應(yīng)當(dāng)設(shè)置嚴格的網(wǎng)絡(luò)安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵D、應(yīng)當(dāng)為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標(biāo)志答案：D解析：風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)：（1）針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級別；2）為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨特的識別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡；（3）對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù)；（4）設(shè)置嚴格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵；（5）隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄；（6）設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序；（7）建立錯誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時，仍然可以在一定時間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。122.下列關(guān)于信貸審批的說法，不正確的是（）。A、原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序B、授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放C、在進行信貸決策時，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險D、在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量答案：A解析：信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則包括：①審貸分離原則，授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨立于貸款的營銷和貸款的發(fā)放；②統(tǒng)一考慮原則，在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量，包括貸款、回購協(xié)議、再回購協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易工具等；③展期重審原則，原有貸款和其他信用風(fēng)險暴露的任何展期都應(yīng)作為一個新的信用決策，需要經(jīng)過正常的審批程序。123.商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專業(yè)調(diào)查機構(gòu)，并根據(jù)該機構(gòu)提供的調(diào)查報告，與某企業(yè)簽訂了一份長期抵押貸款合同。不久，經(jīng)濟形勢惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價值嚴重貶損。在這起風(fēng)險事件中，（）應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險損失的最終責(zé)任。A、貸款審批人B、貸款企業(yè)C、專業(yè)調(diào)查機構(gòu)D、商業(yè)銀行答案：D解析：從風(fēng)險實質(zhì)性上說，業(yè)務(wù)操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被“包”出去。商業(yè)銀行仍然是外包過程中出現(xiàn)的操作風(fēng)險的最終責(zé)任人，對客戶和監(jiān)管者承擔(dān)著保證服務(wù)質(zhì)量、安全、透明度和管理匯報的責(zé)任。124.下列關(guān)于不良資產(chǎn)處置方法中的清收處置的說法，錯誤的是（）。A、不良貸款清收，是指不良貸款本息以貨幣資金凈收回B、不良貸款清收管理包括不良貸款的清收、盤活、保全和以資抵債C、按照對于債務(wù)人資產(chǎn)等處置的方式，處置可分為處置抵（質(zhì)）押物、以物抵債及抵債資產(chǎn)處置、破產(chǎn)清算等D、按照是否采用法律手段，清收可以分為常規(guī)催收、破產(chǎn)清算答案：D解析：不良貸款清收，是指不良貸款本息以貨幣資金凈收回。不良貸款清收管理包括不良貸款的清收、盤活、保全和以資抵債。按照是否采用法律手段，清收可以分為常規(guī)催收、依法收貸等。按照對于債務(wù)人資產(chǎn)等處置的方式，處置可分為處置抵（質(zhì)）押物、以物抵債及抵債資產(chǎn)處置、破產(chǎn)清算等。125.貸款損失準備不包括（）。A、一般準備B、專項準備C、特殊準備D、特種準備答案：C解析：貸款損失準備包括一般準備、專項準備和特種準備。126.假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，加權(quán)平均久期為6年，總負債為900億元，加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負債久期缺口為（）。A、-1.5B、-1C、1.5D、1答案：C解析：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負債/總資產(chǎn)）×負債加權(quán)平均久期=6-（900/1000）x5=1.5。127.下列關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是（）。A、為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸B、記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多C、銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項投資組合D、銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸答案：C解析：A項，為交易目的而持有的頭寸包括自營業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸；B項，記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何限制；D項，交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶或其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。128.商業(yè)銀行在風(fēng)險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。A、評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力B、分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布C、研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變D、進行有效的事后檢驗答案：A解析：市場風(fēng)險壓力測試是一種定性與定量結(jié)合，以定量為主的風(fēng)險分析方法，通過測算面臨市場風(fēng)險的投資組合在特定小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，分析這些損失對盈利能力和資本金帶來的負面影響，進而對所持投資組合的脆弱性作出評估和判斷，并采取必要的措施，以規(guī)避市場風(fēng)險。129.關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用，下列敘述不正確的是（）。A、維持市場信心B、使銀行免受損失C、提供融資D、限制業(yè)務(wù)過度擴張答案：B解析：商業(yè)銀行時刻面臨著風(fēng)險的挑戰(zhàn)，其資本所肩負的責(zé)任和發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在：①為商業(yè)銀行提供融資；②吸收和消化損失；③限制業(yè)務(wù)過度擴張和風(fēng)險承擔(dān)；④維持市場信心；⑤為風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力。130.合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的風(fēng)險特征為：各類無擔(dān)保的個人循環(huán)貸款，對單一客戶最大信貸余額不超過（）萬元。A、50B、100C、150D、200答案：B解析：合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的風(fēng)險特征為：各類無擔(dān)保的個人循環(huán)貸款，對單一客戶最大信貸余額不超過100萬元。131.商業(yè)銀行操作風(fēng)險計量模型的觀測期為（）。A、3個月B、6個月C、1年D、2年答案：C解析：商業(yè)銀行操作風(fēng)險計量模型的觀測期為1年。132.我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和（）。A、維護金融體系的安全和穩(wěn)定B、維護市場的正常秩序C、維護公眾對銀行業(yè)的信心D、保護債權(quán)人利益答案：C解析：《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標(biāo)是：促進銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運行，維護公眾對銀行業(yè)的信心。同時，提出銀行業(yè)監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)保證銀行業(yè)公平競爭，提高銀行業(yè)競爭力。133.《巴塞爾Ⅲ最終方案》對全球系統(tǒng)重要性銀行提出了比一般銀行更高的杠桿率緩沖要求，即（）A、全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+25%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求B、全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+50%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求C、全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+75%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求D、全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求答案：B解析：《巴塞爾Ⅲ最終方案》對全球系統(tǒng)重要性銀行提出了比一般銀行更高的杠桿率緩沖要求，即"全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+50%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求"134.我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于（）。A、25％B、30％C、50％D、75％答案：A解析：根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》第八條，流動性比率為流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不應(yīng)低于25％。135.商業(yè)銀行進行風(fēng)險加總，若考慮風(fēng)險分散化效應(yīng)，應(yīng)基于__________實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋__________完整的經(jīng)濟周期。（）A、短期；一個B、長期；兩個C、長期；一個D、短期；兩個答案：C解析：商業(yè)銀行進行風(fēng)險加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險及風(fēng)險之間的相互傳染。若考慮風(fēng)險分散化效應(yīng)，應(yīng)基于長期實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個完整的經(jīng)濟周期。否則，商業(yè)銀行應(yīng)對風(fēng)險加總方法和假設(shè)進行審慎調(diào)整。136.“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”，這一投資格言說明的風(fēng)險管理策略是（）。A、風(fēng)險分散B、風(fēng)險對沖C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險補償答案：A解析：風(fēng)險分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險的策略性選擇。137.商業(yè)銀行在使用內(nèi)部評級法初級法計量信用風(fēng)險資本時，（）不屬于合格信用風(fēng)險緩釋工具。A、黃金B(yǎng)、上市公司發(fā)行的企業(yè)債券C、商業(yè)銀行承兌的匯票D、人民銀行發(fā)行的票據(jù)答案：B解析：信用風(fēng)險緩釋是指銀行采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本時，運