河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2013-2014學(xué)年第一學(xué)期期末考試《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》試題B及.答案

2013—2014學(xué)年第1學(xué)期期末考試《錯(cuò)誤!未找到引用源?！吩囶}錯(cuò)誤!未找到引用源。（供全院經(jīng)濟(jì)類專業(yè)各班使用）一、判斷題：判斷正誤并給出理由（共5題，每小題5分，共25分）?1y=+1x+u，若參數(shù)=0，則OLS估計(jì)量一定為零。011．對(duì)于模型：2.通常說(shuō)“樣本數(shù)據(jù)越多，參數(shù)估計(jì)越精確”，其依據(jù)是估計(jì)量具有無(wú)偏性。3.方程的顯著性檢驗(yàn)中，若零假設(shè)被拒絕，則可以認(rèn)為所有自變量對(duì)因變量都有顯著影響。4.模型lny0.60.32x0.51z中系數(shù)0.32可以解釋為，其他因素不變的情況下，x增加1單位，y大約增加0.32%。5.研究中國(guó)居民的收入差距問(wèn)題，需要區(qū)分城市和農(nóng)村，以及東部、中部和西部三個(gè)地區(qū)，當(dāng)模型保留有常數(shù)項(xiàng)時(shí)，定性變量有五個(gè)類別，因而要引入四個(gè)虛擬變量。三、計(jì)算題（共3題，第1小題27分，第2小題16分，第3小題22分，共65分）1．研究教育sleep=+1totwork+2educ+3male+3married+u0請(qǐng)回答以下問(wèn)題（顯著水平為5%，t0.05()=1.64，t0.025()=1.96）：（1）計(jì)算圖中A、B、C、D、E處的數(shù)值，給出必要的公式。（5分）（2）解釋Eviews輸出結(jié)果中虛擬變量male系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義。（3分）（3）婚姻對(duì)睡眠時(shí)間有顯著影響嗎？給出判斷依據(jù)。（2分）（4）有人說(shuō)其他因素相同的情況下，女性每周晚上睡眠時(shí)間大約比男性少1個(gè)半小時(shí)，你接受這個(gè)觀點(diǎn)嗎？給出判斷依據(jù)。（3分）（5）令sleepm和totworkm分別表示以小時(shí)為單位的每周睡眠時(shí)間和工作時(shí)間，建立回歸模型：試計(jì)算模型中各參數(shù)的估計(jì)值。（4分）sleepm=+1totworkm+2educ+3male+u0（6）對(duì)方程進(jìn)行整體顯著性檢驗(yàn)時(shí)，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量的分布是多少？回歸方程具有整體顯著性嗎？給出你的理由。（4分）（7）對(duì)于一個(gè)大學(xué)本科畢業(yè)的未婚男性工人（educ=16），每周正常工作40個(gè)小時(shí)，預(yù)計(jì)其每周睡眠時(shí)間大約有多長(zhǎng)？假定預(yù)測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)差為27.42分鐘，給出95%置信水平下的預(yù)測(cè)區(qū)間。（6分）2.（16分）考慮一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的工資決定方程：：ln(wage)=+1educ+2exper+3tenure+u0其中，educ表示受教育年限，exper表示工作經(jīng)驗(yàn)，tenure是任現(xiàn)職經(jīng)驗(yàn)。利用935個(gè)樣本數(shù)據(jù)對(duì)模型進(jìn)行OLS估計(jì)，結(jié)果如下：ln(wage)0.280.09educ0.004exper0.02tenure(0.10)(0.01)(0.001)(0.003)R20.3160,F=80.39請(qǐng)回答以下問(wèn)題：（2）解釋樣本回（1）、和估計(jì)值的符號(hào)與預(yù)期相符嗎？簡(jiǎn)單給出理由。（3分）123歸模型中educ系數(shù)0.09的經(jīng)濟(jì)含義。（3分）（3）假定多受一年教育，工作經(jīng)驗(yàn)減少一年，任現(xiàn)職年限不受影響，從模型估計(jì)結(jié)果來(lái)看，大學(xué)本科畢業(yè)的工人工資大約比高中畢業(yè)的工人高多少？（4分）（4）可以將工作經(jīng)驗(yàn)分為兩類，任現(xiàn)職經(jīng)驗(yàn)（tenure）和過(guò)去工作經(jīng)驗(yàn)各論述表示為關(guān)于參數(shù)2（bexper），即exper=tenure+bexper，將以下和3的零假設(shè)：（a．現(xiàn)職經(jīng)驗(yàn)b．除受教育c．除受教育6分）和過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)對(duì)工資具有同樣的影響；情況外，影響工資的是現(xiàn)職經(jīng)驗(yàn)，過(guò)去的工作經(jīng)驗(yàn)沒(méi)有影響；情況外，影響工資的是過(guò)去的工作經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)職經(jīng)驗(yàn)沒(méi)有影響。

3．（22分）以每天抽煙支數(shù)（cigs）為因變量，主要關(guān)注的影響因素包括收入（income）、香煙價(jià)格（cigpric）、教育水平（educ）和年齡（age），建立香煙的日需求函數(shù)模型：利用807個(gè)調(diào)查數(shù)據(jù)，對(duì)模型進(jìn)行OLS估計(jì)，結(jié)果如下：cigs=+1ln(income)+2ln(cigpric)+educ+4agec+5age+u203顯著水平為5%，t0.05()=1.65，t0.025()=1.96）：（1）解釋模型中l(wèi)n(income)系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義。（3分）（2）大約到多大歲數(shù)，抽煙數(shù)量開始隨著年齡增長(zhǎng)有所下降？（3分）（3）利用White檢驗(yàn)考察u的異方差性，輔助回歸的可決系數(shù)為0.0519，Eviews輸出結(jié)果如下：給出圖中空格處的數(shù)值，并檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛿_動(dòng)項(xiàng)是否存在異方差。（4分）（4）假定u的方差隨著educ的變化而變化，具體形式為：Var(u)=educ22如何修正異方差？給出簡(jiǎn)要步驟，并說(shuō)明修正后的模型滿足同方差假定（4分）（5）為修正異方差，對(duì)模型進(jìn)行WLS估計(jì)，結(jié)果如下：cigs16.121.35ln(income)5.65ln(cigpric)0.51educ0.46age0.005age2(17.51)(0.47)(4.37)(0.13)(0.13)(0.001)R20.037,F=16.30分別利用模型（1）和模型（2）的估計(jì)結(jié)果檢驗(yàn)log(income)的統(tǒng)計(jì)顯著性。你認(rèn)為收入對(duì)香煙需求有顯著影響嗎？給出你的理由。（4分）（6）檢驗(yàn)香煙價(jià)格影響的顯著性，結(jié)論與你的預(yù)期相符嗎？給出你的理由。（4分）三、分析題（共2題，每小題10分，共20分。二選一，經(jīng)濟(jì)1班和2班做第1題，其他班級(jí)做第2題。）1．（10分）為研究影響嬰兒死亡率（CM）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和女性受教育程度間的關(guān)系，研究者用人均GNP（PGNP）和女性識(shí)字率（FLR）表示經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和女性受教育程度，利用OLS方法估計(jì)得到如下模型：CM263.862.39FLR；CM157.420.01PGNPPGNP39.3028.14FLRFLR47.600.0026PGNP；考慮到PGNP和FLR都是影響嬰兒死亡率的重要變量，更好的選擇是建立二元模型：請(qǐng)回答如下問(wèn)題（寫出計(jì)算步驟或方程組即可，不需要求解）：２CM=+PGNP＋FLR＋u01（2）計(jì)算CM、PGNP和FLR的樣本均值。（（1）計(jì)算和的估計(jì)值。（5分）1２3分）（3）計(jì)算常數(shù)項(xiàng)的估計(jì)值。（2分）0

2．（10分）利用1970-1994年間日本工薪家庭實(shí)際消費(fèi)支出（rcons）和實(shí)際可支配收入（rdpi）的數(shù)據(jù)估計(jì)消費(fèi)函數(shù)模型，OLS估計(jì)結(jié)果如下：rcons50.870.64rdpi(8.29)(0.02)R20.9750,F=900.51,DW=0.35請(qǐng)回答以下問(wèn)題（顯著水平為5％，(2)=5.99）：20.05（1）模型擾動(dòng)項(xiàng)是否存在一階自相關(guān)？寫出判斷依據(jù)。（dL=1.29,dU=1.45）（2分）（2）考慮到可能存在二階自相關(guān)，使用Breusch-Godfrey的LM統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，輔助回歸模型的估計(jì)結(jié)果為（括號(hào)內(nèi)為對(duì)應(yīng)系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差）：et=3.68+0.78et-1+0.11et-2-0.01rdpit+vt(5.16)(0.23)(0.24)(0.01)R2=0.6607你能得出什么結(jié)論？寫出判斷依據(jù)。（3分）（3）假定存在一階自相關(guān)，請(qǐng)給出廣義差分方法的實(shí)施步驟。（5分）

2013—2014學(xué)年第1學(xué)期期末考試《錯(cuò)誤!未找到引用源?！吩囶}B答案一、判斷題：判斷正誤并給出理由（共5題，每小題5分，共25分）?1．錯(cuò)誤，（2分）OLS估計(jì)量是隨機(jī)變量，實(shí)際上其剛好等于零的概率為0。（3分）12．錯(cuò)誤，（2分）是一致性。（3分）3．錯(cuò)誤，（2分）至少有一個(gè)自變量有顯著影響。（3分）4．錯(cuò)誤，（2分）增加32%。（3分）5．錯(cuò)誤，（2分）城鄉(xiāng)兩個(gè)類別，引入1個(gè)，區(qū)域三個(gè)類別，引入2個(gè)，總共引入3個(gè)虛擬變量（3分）二、計(jì)算題（共3題，第1小題25分，其他每小題20分，共65分）1.（1）A=-0.17/-9.21=0.018；B=86.16/34.93=2.47；C=41.91*0.72=30.12;D=0.1149,利用與F或調(diào)整R2的關(guān)系計(jì)算皆可；E=701*418.102=1.23E+8每空1分，沒(méi)給計(jì)算公式可酌情扣分。（2）其他因素相同（1分），男性每周睡眠時(shí)間比女性多86.16分鐘。（2分）（3）t=0.72，p=0.47>0.05，5%顯著水平下，不能拒絕原假設(shè)，沒(méi)有顯著影響（2分）。（4）t=(86.16-90)/34.93=-0.11,|t|<1.65，5%顯著水平下，不能拒絕原假設(shè)，可以接受這個(gè)觀點(diǎn)。（4分）若使用雙側(cè)檢驗(yàn)，也可視為正確；若直接比較90.97和120兩個(gè)數(shù)值，可酌情給1分。（5）sleep62.460.17totwork0.23educ1.52male（1分）（1分）（1分）（1分）（6）F(4,701)，（2分）p=0.00<0.05,具有整體顯著性。（2分）（7）3720.91-0.17*40*60-13.73*16+86.16=3188.72分鐘（2分）置信上限3208.41+1.96*27.42=3242.46分鐘（2分）置信下限3208.41-1.96*27.42=3134.97分鐘（2分）置信區(qū)間（3134.97，3242.46）分鐘2．（1）與都預(yù)期相符，越高的教育水平、工作經(jīng)驗(yàn)或現(xiàn)職經(jīng)驗(yàn)，意味著越高的工資。(3分)（2）其他因素不變的情況下（1分），多受一年教育，工資增加9%（2分）（3）本科畢業(yè)比高中畢業(yè)多4年教育，少4年工作經(jīng)驗(yàn)，其他不變ln(wage)=0.09educ+0.004exper=4(0.09-0.004)=0.344（3分）本科畢業(yè)工人比高中畢業(yè)工人工資大約高34.4%。（1分）（4）ln(wage)=+1educ+2(tenure+bexper)+3tenure+u02=+1educ+2bexper+(+3)tenure+u03a．=+，即H:=0（2分）2230b．H0:=0（2分）2c．H0:+3=0（2分）23．（1）其他因素相同（1分），收入增加1%，日消費(fèi)量增加0.76*0.01=0.0076支。（2分）（2）0.78/(2*0.01)=39歲（2分）（3）nR2=807*0.0519=41.88(2分)，p=0.0019<0.05，拒絕原假設(shè)，存在異方差。（2分）cigseduc1ln(income)ln(cigpric)30educeducueduc12（2分）（4）ageage24educ5educeduc直接將系數(shù)估計(jì)值代入者，0分。)Var(u)2educ22educ2educ2uVar((2分)educ（5）t=0.76/0.73<1.96,不顯著；（1分）t=1.35/0.47=2.87>1.96,顯著。（1分）有顯著影響，因?yàn)榈?個(gè)模型存在異方差，2分）（6）以第2個(gè)模型為準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)差和顯著性檢驗(yàn)不可靠，以第二個(gè)模型為準(zhǔn)。（|t|=|-5.65/4.37|<1.96,不顯著（1分），與預(yù)期相符（1分），因?yàn)閷?duì)于有煙癮的人，香煙需求對(duì)價(jià)格不敏感；對(duì)于不抽煙的人，無(wú)論價(jià)格怎么變化，需求都為0。（1分）三、分析題（共2題，每小題10分，共20分。二選一，經(jīng)濟(jì)1班和2班做第1題，其他班級(jí)做第2題。）２1．（1）1＋0.0026=-0.01（2分）2＋28.141=-2.39（2分）FLR47.600.0026PGNP（1分）（（）PGNP39.3028.14FLR（1分）求解可得FLR和PGNP，代入下面任意一個(gè)方程，可得CM（2分）CM263.862.39FLRCM157.420.01PGNP??PGN