自考計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)新編歷年考試真題與答案

自考計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)新編歷年考試真題與答案自考計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)新編歷年考試真題與答案全國(guó)高等教育計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)自學(xué)考試歷年（2009年10月一—2013年1月）考試真題與答案全國(guó)2009年10月高等教育自學(xué)考試計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題課程代碼：00142、單項(xiàng)選擇題（本大題共25小題，每小題1分，共25分）在每小題列出的四個(gè)備選項(xiàng)中只有一個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫(xiě)在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選或未選均無(wú)分。1.經(jīng)濟(jì)計(jì)量研究中的數(shù)據(jù)有兩類，一類是時(shí)序數(shù)據(jù)，另一類是（A.總量數(shù)據(jù)B.橫截面數(shù)據(jù)C.平均數(shù)據(jù)D.相對(duì)數(shù)據(jù)2.經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)起源于對(duì)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的（A.理論研究B.應(yīng)用研究C.定量研究D.定性研究3.下列回歸方程中一定錯(cuò)誤的是（A.%=0.3,0.6J rxY=°.5B.%=0.2,0.7xX.由=°.8C.丫1=0.9-0.2xxi rxY=°.5D.%=0.8-0.6xX.rXY=_0>24.以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，Y.表示預(yù)測(cè)值,i 1則普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)的準(zhǔn)則是（A.E(Y一Y)2=0i1B.E(Y-Y)2=0iC.E(Y一Y.)2最小

i1D.E(Y-Y)2最小i5.在對(duì)回歸模型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)時(shí)，通常假定隨機(jī)誤差項(xiàng)u服從（i(0，O2(0，O2)(0, )((0, )(如果i#j，則豐?)(n)6.已知兩個(gè)正相關(guān)變量的一元線性回歸模型的判定系數(shù)為，則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為（在利用線性回歸模型進(jìn)行區(qū)間預(yù)測(cè)時(shí)，隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差越大，則（預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，精度越低預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，精度越高預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，預(yù)測(cè)誤差越小預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，精度越低預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，精度越高預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，預(yù)測(cè)誤差越小預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，預(yù)測(cè)誤差越大8.對(duì)于利用普通最小二乘法得到的樣本回歸直線，下面說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（ ）A.Ee=0iB.Ee#0iC.EeX=0iiD.EY=EYi i9.下列方法中不是用來(lái)檢驗(yàn)異方差的是（ ）A.安斯卡姆伯-雷姆塞檢驗(yàn)B.懷特檢驗(yàn)C.戈里瑟檢驗(yàn)D.方差膨脹因子檢驗(yàn)10.如果線性回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差與某個(gè)變量Z成比例，則應(yīng)該用下面的哪種方法估計(jì)模型的i參數(shù)（ ）A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法C.間接最小二乘法D.工具變量法11.如果一元線性回歸模型的殘差的一階自相關(guān)系數(shù)等于，則DW統(tǒng)計(jì)量等于（ ）A.0.3如果d<DW<d，則（ ）L uA.隨機(jī)誤差項(xiàng)存在一階正自相關(guān)B.隨機(jī)誤差項(xiàng)存在一階負(fù)自相關(guān)C.隨機(jī)誤差項(xiàng)不存在一階自相關(guān)D.不能判斷隨機(jī)誤差項(xiàng)是否存在一階自相關(guān)13.記P為回歸方程的隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階自相關(guān)系數(shù)，一階差分法主要適用的情形是（ ）A.P^0B.PFC.P>0D.P<014.方差膨脹因子的計(jì)算公式為（)入 1A.VIF(P.)=_i 1-R2入 1B.VIF(,.)=—.1—R215°=R2入 15i)=R215.在有限分布滯后模型Y=+中，短期影響乘數(shù)是（ ）tA.0.3對(duì)于一個(gè)無(wú)限分布滯后模型，如果模型參數(shù)的符號(hào)都相同且參數(shù)按幾何數(shù)列衰減，則該模型可以轉(zhuǎn)化為（ ）變換模型B.自適應(yīng)預(yù)期模型C.部分調(diào)整模型D.有限多項(xiàng)式滯后模型17.在聯(lián)立方程模型中，識(shí)別的階條件是（ ）A.充分條件B.充要條件C.必要條件D.等價(jià)條件18.在簡(jiǎn)化式模型中，其解釋變量都是（ ）A.外生變量B.內(nèi)生變量C.滯后變量D.刖定變量19.對(duì)于聯(lián)立方程模型中的制度方程，下面說(shuō)法中正確的是（)

A.不可識(shí)別C.過(guò)度識(shí)別A.不可識(shí)別C.過(guò)度識(shí)別D.不存在識(shí)別問(wèn)題如果某種商品需求的自價(jià)格彈性系數(shù)氣i>0,則該商品是（ ）正常商品 B.非正常商品高檔商品 D.劣質(zhì)商品如果某種商品需求的收入彈性系數(shù)0<€.<1，則該商品是（ ）1必須品 B.高檔商品劣質(zhì)商品 D.吉芬商品設(shè)生產(chǎn)函數(shù)為Y=f（L,K）,對(duì)于任意的人>1,如果f（人L，人K）>人f（L,K）,則稱該生產(chǎn)函數(shù)為T(mén)OC\o"1-5"\h\z（ ）A.規(guī)模報(bào)酬大于人 B.規(guī)模報(bào)酬遞增C.規(guī)模報(bào)酬遞減 D.規(guī)模報(bào)酬規(guī)模小于人如果某商品需求的自價(jià)格彈性InDl=1，則（ ）A.需求富有彈性 B.需求完全有彈性C.單位需求彈性 D.需求缺乏彈性下列各種用途的模型中，特別注重模型擬合優(yōu)度的是（ ）A.經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)模型 B.結(jié)構(gòu)分析模型C.政策分析模型 D.專門(mén)模型如果^丫為平穩(wěn)時(shí)間序列，則丫為（ ）t t階單整 階單整階單整 D.協(xié)整二、多項(xiàng)選擇題（本大題共5小題，每小題2分，共10分）在每小題列出的五個(gè)備選項(xiàng)中有二至五個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫(xiě)在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選、少選或未選均無(wú)分。下列現(xiàn)象中不屬于相關(guān)關(guān)系的有（A.下列現(xiàn)象中不屬于相關(guān)關(guān)系的有（A.家庭消費(fèi)支出與收入C.物價(jià)水平與商品需求成績(jī)總分與各門(mén)課程分?jǐn)?shù)常用的處理多重共線性的方法有（A.追加樣本信息C.進(jìn)行變量形式的轉(zhuǎn)換E.主成分回歸估計(jì)法商品銷售額與銷售量、銷售價(jià)格小麥產(chǎn)量與施肥量）使用非樣本先驗(yàn)信息嶺回歸估計(jì)法在消費(fèi)(Y)對(duì)收入(X)的回歸分析中考慮性別的影響，則下列回歸方程可能正確的有(=€+€X+u =€+偵D+€X+u=€+€X+a(DX)+u D.Y=€+€(DX)+uTOC\o"1-5"\h\z01 1 01E.Y=€+aD+€X+a(DX)+u根據(jù)樣本數(shù)據(jù)和分析期限的不同，將宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型分為( )A.月度模型 B.季度模型半年度模型 D.年度模型中長(zhǎng)期模型下列檢驗(yàn)中屬于經(jīng)濟(jì)計(jì)量準(zhǔn)則檢驗(yàn)的有( )A.判定系數(shù)檢驗(yàn) B.序列相關(guān)檢驗(yàn)方差非齊次性檢驗(yàn) D.多重共線性檢驗(yàn)聯(lián)立方程模型的識(shí)別性判斷三、 名詞解釋題(本大題共5小題，每小題3分，共15分)經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的總體設(shè)計(jì)區(qū)間預(yù)測(cè)平穩(wěn)時(shí)間序列恩格爾定律四、 簡(jiǎn)答題(本大題共4小題，每小題5分，共20分)簡(jiǎn)述回歸分析和相關(guān)分析之間的區(qū)別。有限多項(xiàng)式滯后模型可以解決有限分布滯后模型的哪些問(wèn)題簡(jiǎn)述識(shí)別的定義和種類。與單一需求方程模型相比，需求方程系統(tǒng)模型有哪些優(yōu)點(diǎn)五、 計(jì)算題(本大題共2小題，每小題10分，共20分)根據(jù)某地區(qū)居民過(guò)去10年的人均年儲(chǔ)蓄額(Y)和人均年收入額(X)的歷史數(shù)據(jù)，計(jì)算得：EX=293，EY=81，E(X—X)(Y—Y)=，E(X—X)2=，E(Y—Y)2=。i i i i i i求：人均年儲(chǔ)蓄額(Y)關(guān)于人均年收入額(X)的線性回歸方程；該回歸方程的判定系數(shù)。根據(jù)某種商品在26個(gè)城市的銷售量(Y)和銷售價(jià)格(X)的橫截面數(shù)據(jù)，對(duì)銷售量(Y)關(guān)于銷售價(jià)格(X)進(jìn)行線性回歸。為了檢驗(yàn)回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)是否存在異方差，將26對(duì)觀測(cè)值按銷售價(jià)格(X)從大到小排序。根據(jù)前面13對(duì)觀測(cè)值，對(duì)銷售量(Y)關(guān)于銷售價(jià)格(X)進(jìn)行線性回歸，回歸的殘差平方和為

RSS=O根據(jù)后面13對(duì)觀測(cè)值，對(duì)銷售量(Y)關(guān)于銷售價(jià)格(X)進(jìn)行線性回歸，回歸的殘差平方和為1RSS二。2試在5%的顯著性水平下判斷回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)是否存在異方差性。(11,1I)=, (12,12)=如果回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差性，會(huì)對(duì)線性回歸分析造成什么影響六、分析題(本大題共1小題，10分)42.在某種飲料的需求Q對(duì)其價(jià)格P的線性回歸分析中，綜合考慮“地區(qū)”因素和“季節(jié)”因素的如下影響：“地區(qū)”(農(nóng)村、城市)因素影響其截距；“季節(jié)”(春、夏、秋、冬)因素影響其截距和斜率。試分析確定該種飲料需求的線性回歸模型。全國(guó)2010年1月高等教育自學(xué)考試計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題一、單項(xiàng)選擇題(本大題共20小題，每小題1分，共20分)在每小題列出的四個(gè)備選項(xiàng)中只有一個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫(xiě)在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選或未選均無(wú)分。弗里希將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義為()經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合管理學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合管理學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合經(jīng)濟(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合有關(guān)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的描述正確的為()經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的定性關(guān)系經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的定量關(guān)系，用確定性的數(shù)學(xué)方程加以描述經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的定量關(guān)系，用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的定性關(guān)系，用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述系統(tǒng)誤差是由系統(tǒng)因素形成的誤差。系統(tǒng)因素是指()A.那些對(duì)被解釋變量的作用顯著,作用方向穩(wěn)定，重復(fù)試驗(yàn)也不可能相互抵消的因素B.那些對(duì)被解釋變量的作用顯著,作用方向不穩(wěn)定，重復(fù)試驗(yàn)也不可能相互抵消的因素C.那些對(duì)被解釋變量的作用顯著,A.那些對(duì)被解釋變量的作用顯著,作用方向穩(wěn)定，重復(fù)試驗(yàn)也不可能相互抵消的因素B.那些對(duì)被解釋變量的作用顯著,作用方向不穩(wěn)定，重復(fù)試驗(yàn)也不可能相互抵消的因素C.那些對(duì)被解釋變量的作用顯著,作用方向不穩(wěn)定，重復(fù)試驗(yàn)相互抵消的因素D.那些對(duì)被解釋變量的作用顯著,作用方向穩(wěn)定，重復(fù)試驗(yàn)可能相互抵消的因素回歸分析的目的為()研究解釋變量對(duì)被解釋變量的依賴關(guān)系研究解釋變量和被解釋變量的相關(guān)關(guān)系研究被解釋變量對(duì)解釋變量的依賴關(guān)系研究解釋變量之間的依賴關(guān)系在X與Y的相關(guān)分析中（）是隨機(jī)變量，Y是非隨機(jī)變量是隨機(jī)變量，X是非隨機(jī)變量和Y都是隨機(jī)變量和Y均為非隨機(jī)變量隨機(jī)誤差項(xiàng)是指（）不可觀測(cè)的因素所形成的誤差的測(cè)量誤差預(yù)測(cè)值與實(shí)際值的偏差個(gè)別的圍繞它的期望值的離差按照經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)為非隨機(jī)變量，且（）與被解釋變量Yi不相關(guān)與隨機(jī)誤差項(xiàng)ui不相關(guān)與回歸值值"不相關(guān)與殘差項(xiàng)ei不相關(guān)判定系數(shù)R2的取值范圍為（）WR2W2WR2W1WR2W4WR2W4在一元回歸模型中，回歸系數(shù) 通過(guò)了顯著性t檢驗(yàn)，表示（）A.^0力0, =0島二0,爲(wèi)力0根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=l時(shí)，有（）=-1=0=1=^當(dāng)存在異方差時(shí)，使用普通最小二乘法得到的估計(jì)量是（）有偏估計(jì)量有效估計(jì)量無(wú)效估計(jì)量漸近有效估計(jì)量懷特檢驗(yàn)適用于檢驗(yàn)（）序列相關(guān)異方差多重共線性設(shè)定誤差序列相關(guān)是指回歸模型中（）解釋變量X的不同時(shí)期相關(guān)被解釋變量Y的不同時(shí)期相關(guān)解釋變量X與隨機(jī)誤差項(xiàng)u之間相關(guān)隨機(jī)誤差項(xiàng)u的不同時(shí)期相關(guān)檢驗(yàn)適用于檢驗(yàn)（）異方差序列相關(guān)多重共線性設(shè)定誤差設(shè)Yi= ，Yi=居民消費(fèi)支出，Xi=居民收入，D=1代表城鎮(zhèn)居民，D=0代表農(nóng)村居民，則截距變動(dòng)模型為（）A.B.C.D^=爲(wèi)十#A十爲(wèi)以"也如果聯(lián)立方程模型中兩個(gè)結(jié)構(gòu)方程的統(tǒng)計(jì)形式完全相同，則下列結(jié)論成立的是（）二者之一可以識(shí)別二者均可識(shí)別二者均不可識(shí)別不確定自考計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)新編歷年考試真題與答案17.結(jié)構(gòu)式方程過(guò)度識(shí)別是指（）結(jié)構(gòu)式參數(shù)有唯一數(shù)值簡(jiǎn)化式參數(shù)具有唯一數(shù)值結(jié)構(gòu)式參數(shù)具有多個(gè)數(shù)值簡(jiǎn)化式參數(shù)具有多個(gè)數(shù)值生產(chǎn)函數(shù)中的要素產(chǎn)出彈性是指當(dāng)其它投入要素不變時(shí)，該要素增加1%時(shí)所引起的產(chǎn)出量的變化率，規(guī)模報(bào)酬不變是指A.B.C.D.在CES生產(chǎn)函數(shù)Y=A 中，A的含義為（）效率參數(shù)，反映技術(shù)發(fā)達(dá)程度制度技術(shù)進(jìn)步水平相對(duì)技術(shù)進(jìn)步水平科技進(jìn)步率如果消費(fèi)模型設(shè)定為4=戶十翊十為，則所依據(jù)的理論假設(shè)為（）相對(duì)收入假設(shè)生命周期假設(shè)持久收入假設(shè)絕對(duì)收入假設(shè)二、多項(xiàng)選擇題（本大題共5小題，每小題2分，共10分）在每小題列出的五個(gè)備選項(xiàng)中至少有兩個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫(xiě)在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選、少選或未選均無(wú)分。經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則主要有（）自考計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)新編歷年考試真題與答案自考計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)新編歷年考試真題與答案經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則數(shù)學(xué)準(zhǔn)則統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則預(yù)測(cè)準(zhǔn)則通過(guò)了整體顯著性F檢驗(yàn)，則可能的情況為（）經(jīng)濟(jì)計(jì)量準(zhǔn)則通過(guò)了整體顯著性F檢驗(yàn)，則可能的情況為（）多元回歸模型A.TOC\o"1-5"\h\z#0, #0=0, #0#0, =0尚=0,片=0,威=0計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中存在多重共線性的主要原因?yàn)椋ǎ┠Ｐ椭写嬖诋惙讲钅Ｐ椭写嬖谔摂M變量經(jīng)濟(jì)變量相關(guān)的共同趨勢(shì)滯后變量的引入樣本資料的限制對(duì)于有限分布滯后模型，對(duì)它應(yīng)用最小二乘法估計(jì)時(shí)存在的困難有（）產(chǎn)生多重線性產(chǎn)生異方差產(chǎn)生自相關(guān)損失自由度最大滯后期k較難確定應(yīng)用經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析的主要方法有（）隨機(jī)關(guān)系分析方差分析比較靜力學(xué)分析彈性分析乘數(shù)分析三、 名詞解釋題（本大題共5小題，每小題3分，共15分）時(shí)序數(shù)據(jù)一階自相關(guān)異方差簡(jiǎn)化式模型完全多重共線性四、 簡(jiǎn)答題（本大題共5小題，每小題5分，共25分）用模型描述現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的基本原則。簡(jiǎn)述最小二乘原理。簡(jiǎn)述存在異方差時(shí)普通最小二乘估計(jì)存在的問(wèn)題。虛擬變量的使用原則是什么？簡(jiǎn)述有限分布滯后模型估計(jì)的困難。五、 簡(jiǎn)單應(yīng)用題（本大題共3小題，每小題7分，共21分）以1978?1997年中國(guó)某地區(qū)進(jìn)口總額Y（億元）為被解釋變量，以地區(qū)生產(chǎn)總值X（億元）為解釋變量進(jìn)行回歸，得到回歸結(jié)果如下：Se=()t=()R2=n=20要求：（1）將括號(hào)內(nèi)缺失的數(shù)據(jù)填入；（計(jì)算結(jié)果保留三位小數(shù)）（2） 如何解釋系數(shù)；（3） 檢驗(yàn)斜率系數(shù)的顯著性。（=5%,（18）=設(shè)消費(fèi)函數(shù)為 ，若月收入Xt在1000元以內(nèi)和1000元以上的邊際消費(fèi)傾向存在顯著差異，如何修改原來(lái)的模型分別寫(xiě)出兩種收入群體的回歸模型。考慮下述模型Ct= （消費(fèi)方程）L*+片％15（投資方程）Pt=Ct+It+2t其中，C=消費(fèi)支出，D=收入，1=投資，Z=自發(fā)支出；C、I和D為內(nèi)生變量。要求：（1）寫(xiě)出消費(fèi)方程的簡(jiǎn)化式方程；（2）用階條件研究各方程的識(shí)別問(wèn)題。六、綜合應(yīng)用題（本大題共1小題，9分）經(jīng)濟(jì)學(xué)家提出假設(shè)，能源價(jià)格上升導(dǎo)致資本產(chǎn)出率下降。據(jù)30年的季度數(shù)據(jù)，得到如下回歸模型：Ln（Y/K）=+（L/K）+R2=其中，Y=產(chǎn)出，K=資本流量，L=勞動(dòng)投入，Pt=能源價(jià)格，t=時(shí)間。括號(hào)內(nèi)的數(shù)字為t統(tǒng)計(jì)量。（計(jì)算結(jié)果保留三位小數(shù)）問(wèn)：（1）回歸分析的結(jié)果是否支持經(jīng)濟(jì)學(xué)家的假設(shè)；（2）如果在樣本期內(nèi)價(jià)格P增加60%，據(jù)回歸結(jié)果，資本產(chǎn)出率下降了多少？（3）如何解釋系數(shù)考試大收集整理全國(guó)2010年10月自學(xué)考試計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題課程代碼：00142一、單項(xiàng)選擇題（本大題共25小題，每小題1分，共25分） 自考計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)新編歷年考試真題與答案在每小題列出的四個(gè)備選項(xiàng)中只有一個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫(xiě)在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選或未選均無(wú)分。同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列是（A.時(shí)間數(shù)據(jù)C.時(shí)序數(shù)據(jù)在X與Y的相關(guān)分析中（ ）是隨機(jī)變量，Y是非隨機(jī)變量和Y都是隨機(jī)變量 自考計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)新編歷年考試真題與答案在每小題列出的四個(gè)備選項(xiàng)中只有一個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫(xiě)在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選或未選均無(wú)分。同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列是（A.時(shí)間數(shù)據(jù)C.時(shí)序數(shù)據(jù)在X與Y的相關(guān)分析中（ ）是隨機(jī)變量，Y是非隨機(jī)變量和Y都是隨機(jī)變量 普通最小二乘準(zhǔn)則是（ ）A.隨機(jī)誤差項(xiàng)u的平方和最小 i 與它的均值X的離差平方和最?。〣.時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)D.截面數(shù)據(jù)是隨機(jī)變量，X是非隨機(jī)變量和Y均為非隨機(jī)變量 與它的期望值Y的離差平方和最小D.殘差e.的平方和最小 反映擬合程度的判定系統(tǒng)數(shù)&的取值范圍是（W&W2 W&W1W&W4 W&W4在多元線性回歸模型中，加入一個(gè)新的假定是（ A.隨機(jī)誤差項(xiàng)期望值為零 B.不存在異方差 C.不存在自相關(guān) D.無(wú)多重共線性在回歸模型Y=B+BX+BX+BX+u中，如果假設(shè)H:B#0成立，則意味著（ ）1 22 33 44 0 2A.估計(jì)值€2#0與Y無(wú)任何關(guān)系C.7.回歸模型不成立 與Y有線性關(guān)系 回歸系數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)的t統(tǒng)計(jì)量是（A.€.J-vvar(P.)B.€. J——/Xvar(p.).C. J——/Xvar(|3.).D.€.,J:var(€p TOC\o"1-5"\h\z下列哪種情況說(shuō)明存在方差非齊性（ ）（u）=0 （uu）=0，i#ji ij （U2）=b2（常數(shù)） （u2）=b21 1 1 方差非齊性情形下，常用的估計(jì)方法是（ ）一階差分法 B.廣義差分法 工具變量法 D.加權(quán)最小二乘法 若計(jì)算的DW統(tǒng)計(jì)量為0,則表明該模型（ ） 不存在一階序列相關(guān) B.存在一階正序列相關(guān) C.存在一階負(fù)序列相關(guān) D.存在高階序列相關(guān)模型中包含隨機(jī)解釋變量，且與誤差項(xiàng)相關(guān)，應(yīng)采用的估計(jì)方法是（ ） 普通最小二乘法 B.工具變量法 C.加權(quán)最小二乘法 D.廣義差分法在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近1,則表明模型中存在（ ） A.異方差 B.自相關(guān)C.多重共線性 D.設(shè)定誤差自考計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)新編歷年考試真題與答案自考計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)新編歷年考試真題與答案 13.設(shè)分布滯后模型為Y=,+。0X+P1X1+p2X2+p3X3+u,為了使模型的自由度達(dá)到35,必須t 0t廠1t-1廠2t-2廠3t-3 擁有多少年的觀測(cè)資料（ ）14.設(shè)無(wú)限分布滯后模型為Y14.設(shè)無(wú)限分布滯后模型為Y二,+t6oXt+6iXt-1+…+ut，該模型滿足庫(kù)伊克（koyck）提出的兩個(gè)假 設(shè)，則長(zhǎng)期影響乘數(shù)是（ ）B丄1-?D.不確定C.(1^D.不確定1-?15.設(shè)個(gè)人消費(fèi)函數(shù)15.設(shè)個(gè)人消費(fèi)函數(shù)Y=61+62X.i1 2 1+u.中，消費(fèi)支出Y不僅與收入X有關(guān)，而且與年齡構(gòu)成有關(guān)，年齡1 TOC\o"1-5"\h\z構(gòu)成可以分為老、中、青三個(gè)層次，假定邊際消費(fèi)傾向不變，該消費(fèi)函數(shù)應(yīng)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（ ）個(gè) 個(gè)個(gè) 個(gè) 如果聯(lián)立方程模型中兩個(gè)結(jié)構(gòu)方程的統(tǒng)計(jì)形式完全相同，則下列結(jié)論成立的是（ ）A.二者之一可以識(shí)別 B.二者均可識(shí)別 二者均不可識(shí)別 D.二者均為恰好識(shí)別根據(jù)樣本資料已估計(jì)得出人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸模型是InYInY=+，這表明人均收入每增加1%,1人均消費(fèi)支出將（ ）A.增加％C.增加％A.增加％C.增加％增加9%狹義的設(shè)定誤差不包括（ ）B.模型中包含了無(wú)關(guān)解釋變量 B.模型中包含了無(wú)關(guān)解釋變量 D.模型形式設(shè)定有誤 C.模型中有關(guān)隨機(jī)誤差項(xiàng)的假設(shè)有誤對(duì)自回歸模型進(jìn)行估計(jì)時(shí)，若隨機(jī)誤差項(xiàng)滿足古典線性回歸模型的所有假定，則估計(jì)量是一致估計(jì)量的模型是（ ）B.部分調(diào)整模型B.部分調(diào)整模型D.自適應(yīng)預(yù)期和部分調(diào)整混合模型C.自適應(yīng)預(yù)期模型 下面關(guān)于簡(jiǎn)化式模型的概念，不正確的是（ ） 簡(jiǎn)化式方程的解釋變量都是前定變量 在同一個(gè)簡(jiǎn)化式模型中，所有簡(jiǎn)化式方程的解釋變量都完全一樣 如果一個(gè)結(jié)構(gòu)式方程包含一個(gè)內(nèi)生變量和模型系統(tǒng)中的全部前定變量，這個(gè)結(jié)構(gòu)式方程就等同于簡(jiǎn) 化式方程簡(jiǎn)化式參數(shù)是結(jié)構(gòu)式參數(shù)的線性函數(shù) 當(dāng)替代參數(shù)P…0時(shí)，1，CES生產(chǎn)函數(shù)趨于（ ）A.線性生產(chǎn)函數(shù) 一D生產(chǎn)函數(shù) C.投入產(chǎn)出生函數(shù) D.索洛增長(zhǎng)速度方程22.設(shè)貨幣需求函數(shù)為M=60+61Y+62r+u，其中M是貨幣需求量，Y是收入水平，r是利率。根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論判斷，應(yīng)是（ ） A.B>0,B>0 B.B<0,B<0C.B>0,B<0 D.B<0,B>0TOC\o"1-5"\h\zr1r2 r1 r2 在經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型中，依據(jù)經(jīng)濟(jì)法規(guī)人為確定的參數(shù)，如固定資產(chǎn)折舊率，利息率，稱為（ ） A.定義參數(shù) B.制度參數(shù)C.內(nèi)生參數(shù) D.外生參數(shù)某種商品需求的收入彈性值等于，這表明該種商品是（ ）A.必需品 B.高檔消費(fèi)品C.劣質(zhì)或淘汰商品 D.吉芬商品 在容量為N的截面樣本中，對(duì)每個(gè)個(gè)體觀測(cè)了T個(gè)時(shí)間單位形成的TS/CS數(shù)據(jù)，其樣本容量是（ ）+T 二、多項(xiàng)選擇題（本大題共5小題，每小題2分，共10分） 在每小題列出的五個(gè)備選項(xiàng)中至少有兩個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫(xiě)在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選、少選或未選均無(wú)分。 對(duì)于經(jīng)典線性回歸模型，回歸系數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量具有的優(yōu)良性有（ ）A.無(wú)偏性 B.線性性 C.方差最小性 D.確定性誤差最小性 下列哪些方法是檢驗(yàn)方差非齊性的方法（ ） A.殘差圖分析法 B.方差膨脹因子檢測(cè)法C.樣本分段比檢驗(yàn) 檢驗(yàn)法簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)檢測(cè)法虛擬變量取值為0和1分別代表某種屬性是否存在，其中（ 表示存在這種屬性 表示不存在這種屬性 表示存在這種屬性 表示不存在這種屬性 和1所代表的內(nèi)容可以任意設(shè)定在截距變動(dòng)模型Y=a+aD+BX+u中，模型系數(shù)敘述正確的有（i0 1 iiA.C.aA.C. 0a是公共截距項(xiàng) D.a是公共截距系數(shù)01E. 根據(jù)樣本數(shù)據(jù)和分析年限的不同，將宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型分為（E. 根據(jù)樣本數(shù)據(jù)和分析年限的不同，將宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型分為（A.月度模型 B.季度模型C.年度模型 D.中長(zhǎng)期模型E.專門(mén)模型 三、名詞解釋題（本大題共5小題，每小題3分，共15分）經(jīng)濟(jì)參數(shù) 方差膨脹因子1k階單整規(guī)模報(bào)酬虛擬變量 四、簡(jiǎn)答題（本大題共4小題，每小題5分，共20分）36.試述一元線性回歸模型的經(jīng)典假定。 多重共線性補(bǔ)救方法有哪幾種簡(jiǎn)述C—D生產(chǎn)函數(shù)的特性。試述間接最小二乘法的計(jì)算步驟。五、計(jì)算題（本大題共2小題，每小題10分，共20分）假定月收入在2000元以內(nèi)和2000以上的居民邊際消費(fèi)傾向存在顯著差異，試建立適當(dāng)?shù)木€性消費(fèi)收入模型，并說(shuō)明其實(shí)質(zhì)。設(shè)有限分布滯后模型為Y=a+p0X+P1X1+p2X2+p3X3+p4X4+u,假設(shè)用2階多項(xiàng)式變換，并使用普通最小二乘t 0t廠1t-1廠2t-2廠3t-3廠4t-4t法估計(jì)這個(gè)模型，得到：,0=0.5,,]=0.45,,2=-0.1要求：（1）求P0,P1,P2,P3,P4的估計(jì)值；（2）求X與Y的短期影響乘數(shù)，長(zhǎng)期影響乘數(shù)。六、分析題（本大題共1小題，10分）根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)得到了如下的咖啡需求函數(shù)方程:,。Y二人均咖啡消費(fèi)量，X1=咖啡價(jià)LnY二其中X，X,。Y二人均咖啡消費(fèi)量，X1=咖啡價(jià)1 2 3 1 2 3格，X2=人均可支配收入，號(hào)茶的價(jià)格，T二時(shí)間變量，Di為虛擬變量，第i季時(shí)取值為L(zhǎng)其余為零。要求：（1）模型中X，X，X系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義是什么123（2） 哪一個(gè)虛擬變量在統(tǒng)計(jì)上是顯著的（3） 咖啡的需求是否存在季節(jié)效應(yīng)全國(guó)2011年1月高等教育自學(xué)考試計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題課程代碼：00142一、單項(xiàng)選擇題（本大題共25小題。每小題1分，共25分）在每小題列出的四個(gè)備選項(xiàng)中只有一個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫(xiě)在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選或未選均無(wú)分。經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)一詞的提出者是（ ）A.弗里德曼 B.丁伯根C.費(fèi)里希 D.克萊茵回歸分析的目的是（ ）研究解釋變量對(duì)被解釋變量的依賴關(guān)系研究解釋變量對(duì)被解釋變量的相關(guān)關(guān)系根據(jù)解釋變量數(shù)值來(lái)估計(jì)或預(yù)測(cè)被解釋變量的總體均值以上說(shuō)法都不對(duì)樣本殘差是指（

A.個(gè)別的Y圍繞它的期望值的離差iB.Y的測(cè)量誤差iC.預(yù)測(cè)值V與實(shí)際值Y的偏差11D.個(gè)別的X圍繞它的期望值的離差i4.在簡(jiǎn)單線性回歸模型中，的無(wú)偏估計(jì)量62是（ ）二2A.——Ln二2B.——Ln-1Ze2C.——Ln-2Ze2D. Ln-35.簡(jiǎn)單線性回歸模型Y=D,DX,u中，D1 21的最小二乘估計(jì)是（)/X /X —A.D =Y,DX1 2B.?1=Y,?2X人 人 C.?=Y—?X1 2D??=Y,?2叉6.在回歸模型Y=?1,?2X2,?X3,?4X4,u中，總體回歸模型的顯著性檢驗(yàn)F,( )A.n-1B.n-2C.n-3D.n-47.根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知,當(dāng)R2=0時(shí)，有（)A.F=1B.F=-1C.F=0D.F=88.樣本分段比較法適用于檢驗(yàn)（ ）A.序列相關(guān)B.方差非齊性C.多重共線性D.設(shè)定誤差9.下列哪種情況屬于存在序列相關(guān)（)A.Cov(u,u)=0,i#ji jB.Cov(u,u)#0,i^jC.Cov(u,u)=€2,i=jD.Cov(u,u)=€2i j i,i=j10.DW統(tǒng)計(jì)量的取值范圍是（ ）A.B.—1NDWN1C.一匕2D.0匕)第二自由度是11-若查表得到4和義，則不存在序列相關(guān)的區(qū)間為（

AOZDWZduB.C4-duZDWZ4-dLD4—du匕DW匕412.A.PoB."％P313.CPi+P2+P3D.。。邛1+P2+P3設(shè)虛擬變量D影響線性回歸模型中的截距，如何引進(jìn)虛擬變量，使模型成為截距變動(dòng)模型（A.直接引進(jìn)DB.按新變量DX引進(jìn)iC.按新變量D+X引進(jìn)iD.無(wú)法引進(jìn)14.設(shè)截距系統(tǒng)變參數(shù)模型為：y=P+i0iPX+u,P=a+bZ，當(dāng)Z為什么變量時(shí)，該模型實(shí)質(zhì)上是1AOZDWZduB.C4-duZDWZ4-dLD4—du匕DW匕412.A.PoB."％P313.CPi+P2+P3D.。。邛1+P2+P3設(shè)虛擬變量D影響線性回歸模型中的截距，如何引進(jìn)虛擬變量，使模型成為截距變動(dòng)模型（A.直接引進(jìn)DB.按新變量DX引進(jìn)iC.按新變量D+X引進(jìn)iD.無(wú)法引進(jìn)14.設(shè)截距系統(tǒng)變參數(shù)模型為：y=P+i0iPX+u,P=a+bZ，當(dāng)Z為什么變量時(shí)，該模型實(shí)質(zhì)上是1i截距變動(dòng)模型（A.內(nèi)生變量B.外生變量C.虛擬變量D.滯后變量15?假定某需求函數(shù)匕=P0+P1Xt+u'且需求量與季節(jié)有關(guān),季節(jié)分為春、夏、秋、冬四季，引入4個(gè)虛擬變量得到虛擬變量模型，則模型參數(shù)估計(jì)量為（A.有效估計(jì)量B.有偏估計(jì)量C.非一致估計(jì)量D.無(wú)法估計(jì)16.設(shè)消費(fèi)函數(shù)為C=P。+PiX+P2D+u,。為消費(fèi)，X為收入，D=t0 1t2 t1城鎮(zhèn)居民.。農(nóng)村居民,如果統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)P2乂0成立，則城鎮(zhèn)居民消費(fèi)函數(shù)和農(nóng)村居民消費(fèi)函數(shù)是（A.相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重疊的17.聯(lián)立方程簡(jiǎn)化式模型中的簡(jiǎn)化式參數(shù)表示（A.內(nèi)生解釋變量對(duì)被解釋變量的總影響B(tài)，內(nèi)生解釋變量對(duì)被解釋變量的直接影響C.前定變量對(duì)被解釋變量的直接影響A.內(nèi)生解釋變量對(duì)被解釋變量的總影響B(tài)，內(nèi)生解釋變量對(duì)被解釋變量的直接影響C.前定變量對(duì)被解釋變量的直接影響D.前定變量對(duì)被解釋變量的總影響A.C.A.C.18.已知模型的普通最小二乘估計(jì)殘差的一階自相關(guān)系數(shù)為，則DW統(tǒng)計(jì)量的值近似為B.D.對(duì)于分段線性回歸模型Y,P+PX+P（X-X*）D+u，其中不正確的是（ ）t0 1t2t t虛擬變量D代表品質(zhì)因素虛擬變量D代表數(shù)量因素以X=X*為界，前后兩段回歸直線的斜率不同t以X=X*為界，前后兩段回歸直線的截距不同t對(duì)于koyck變換模型Y,a（1-?）+PX+?Y+v,v,u€?u ，可用作Y的工具變量是TOC\o"1-5"\h\zt 0t t-1 tttt-1 t-1（ ）Y B.Yt t-1X D.Xt t-1以凱恩斯的有效需求理論為基礎(chǔ)建立的宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的導(dǎo)向是（ ）A.需求導(dǎo)向 B.供給導(dǎo)向C.混合導(dǎo)向 D.以上答案均不正確如果一個(gè)變量的取值隨著時(shí)間的推移而呈上升趨勢(shì)，則這個(gè)變量的時(shí)間序列是（ ）A. 一階單整序列 B. 一階協(xié)整序列C.平穩(wěn)時(shí)間序列 D.非平穩(wěn)時(shí)間序列設(shè)H..為肥皂和洗衣粉的交叉價(jià)格彈性，則應(yīng)有（ ）ijA.門(mén)<0 B.門(mén)>0.. ..C.門(mén)>1 D.門(mén)<1.. ..恩格爾曲線說(shuō)明了（ ）在價(jià)格固定情況下，收入對(duì)每種商品的消費(fèi)的影響在部分價(jià)格固定，部分價(jià)格變動(dòng)情況下，收入對(duì)每種商品消費(fèi)的影響在價(jià)格上漲情況下，收入對(duì)每種商品消費(fèi)的影響在價(jià)格下降情況下，收入對(duì)每種商品消費(fèi)的影響設(shè)線性支出系統(tǒng)為：P.X.,P.X。+p.（V-￡pkX?）,i,1,2,…,n,式中P.表示（ ）11 11 1 kk ik,1A.邊際預(yù)算份額 B.邊際消費(fèi)傾向D.價(jià)格彈性C.收入彈性D.價(jià)格彈性在每小題列出的五個(gè)備選項(xiàng)中至少有兩個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫(xiě)在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選、少選或未選均無(wú)分。TOC\o"1-5"\h\z經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的應(yīng)用包括（ ）A.設(shè)定模型B.檢驗(yàn)?zāi)Ｐ虲.結(jié)構(gòu)分析D.經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)TOC\o"1-5"\h\z評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)政策簡(jiǎn)單線性回歸模型對(duì)回歸系數(shù)估計(jì)值的直觀判斷主要指（ ）A.估計(jì)值的符號(hào)B.估計(jì)值的大小C.估計(jì)值的期望值D.估計(jì)值的方差E.估計(jì)值之間協(xié)方差28.以下關(guān)于DW檢驗(yàn)的說(shuō)法，正確的有（)A.要求樣本容量較大B. 1.IE1C.要求解釋變量中不含滯后因變量D.能夠判定所有情況TOC\o"1-5"\h\zE.只適合一階線性序列相關(guān)29.在下列宏觀經(jīng)濟(jì)模型中，內(nèi)生變量是其中，。=總消費(fèi)，「總投資，丫=總收入，R=利率（ ）A.CtB.Ct-1C.YtD.RtIt30.回歸模型中可使用的回歸模型為（)A.R2較咼，回歸系數(shù)咼度顯著B(niǎo).R2較低，回歸系數(shù)高度顯著C.R2較高，回歸系數(shù)不顯著D.R2較低，回歸系數(shù)不顯著E.灸2低，回歸系數(shù)高度不顯著三、名詞解釋題（本大題共5小題，每小題3分，共15分）經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)總體回歸模型判定系數(shù)恰好識(shí)別價(jià)格彈性

四、 簡(jiǎn)答題(本大題共4小題，每小題5分，共20分)簡(jiǎn)述經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的程序。對(duì)于多元線性回歸模型，為什么在進(jìn)行了總體顯著性F檢驗(yàn)之后，還要對(duì)每個(gè)偏回歸系數(shù)進(jìn)行是否為0的t檢驗(yàn)。簡(jiǎn)述DW檢驗(yàn)的決策規(guī)則。用最小二乘法對(duì)分布滯后模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)時(shí)存在什么困難。五、 計(jì)算題(本大題共2小題，每小題10分，共20分)根據(jù)12年的樣本數(shù)據(jù)得到消費(fèi)模型為：Se= R2=取顯著性水平€=5%，查t分布表可知(12)= (12)=(10)= (10)=要求：(1)檢驗(yàn)回歸系數(shù)的顯著性。(2)給出斜率系數(shù)的置信區(qū)間。(計(jì)算結(jié)果保留三位小數(shù))有一個(gè)參數(shù)個(gè)數(shù)為4的線性回歸模型，用一個(gè)容量為n=30的時(shí)序數(shù)據(jù)樣本進(jìn)行普通最小二乘估計(jì)，得到如下資料:￡e2計(jì)，得到如下資料:￡e2,40,￡e2,39,￡e2,36,￡eet t t—1 tt—1,20,取€=5%，查表得d=d=，試u根據(jù)這些資料計(jì)算DW統(tǒng)計(jì)量并對(duì)自相關(guān)情況進(jìn)行判斷。六、分析題(本大題共1小題，10分)在研究生產(chǎn)函數(shù)時(shí)，我們得到如下兩個(gè)模型模型I：Ln『,—5.040+0.887LnK+0.893LnLSe.TOC\o"1-5"\h\zR2= n=21模型II：Ln『,—8.570+0.027t+0.460LnK+1.285LnLSe.R2= n=21其中，…=產(chǎn)量，K=資本，L=勞動(dòng)時(shí)數(shù)，t=時(shí)間，》=樣本容量。模型下括號(hào)內(nèi)為參數(shù)估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)誤。[€=，t(18)=，t(17)=]€/2 €/2請(qǐng)回答以下問(wèn)題：(1)說(shuō)明模型I中所有系數(shù)在統(tǒng)計(jì)上都是顯著的。(2)說(shuō)明模型II哪些參數(shù)的系數(shù)在統(tǒng)計(jì)上是不顯著的。（3）若t和LnK之間相關(guān)系數(shù)為，你將從中得出什么結(jié)論（4）模型I的規(guī)模報(bào)酬為多少（此部分答案未知）全國(guó)2011年10月高等教育自學(xué)考試

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題

課程代碼：00142一、單項(xiàng)選擇題（本大題共20小題，每小題1分，共20分）在每小題列出的四個(gè)備選項(xiàng)中只有一個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫(xiě)在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選或未選均無(wú)分。在同一時(shí)點(diǎn)或時(shí)期上，不同統(tǒng)計(jì)單位的相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)是（）A.時(shí)期數(shù)據(jù) B.面板數(shù)據(jù)C.時(shí)序數(shù)據(jù) D.截面數(shù)據(jù)根據(jù)經(jīng)濟(jì)行為構(gòu)造的方程式是（）A.政策方程 B.定義方程C.隨機(jī)方程 D.制度方程在聯(lián)立方程模型中，稅收方程的稅率是一個(gè)（）A.內(nèi)生參數(shù) B.外生參數(shù)C.控制變量 D.政策變量4.在二元線性回歸模型中，€2的無(wú)偏估計(jì)量€2為（）二2A. Ln二2B.——LD.二2 Ln-35?利用普通最小二乘法估計(jì)得到的樣本回歸直線V=B°+Bix必然通過(guò)（）B.點(diǎn)（0，0）C點(diǎn)(又,0)D.點(diǎn)(0,Y)根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時(shí)，有（）A.F?-1 B.F=0C.F?1 D.F=8按照經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機(jī)變量，且（）A.與隨機(jī)誤差"不相關(guān)iB.與殘差e不相關(guān)iC與被解釋變量Y不相關(guān)i8.回歸模型中不可使用的模型為（）A.R2較高，回歸系數(shù)高度顯著D.與回歸值Y不相關(guān)iB.R2較低，回歸系數(shù)高度顯著自考計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)新編歷年考試真題與答案自考計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)新編歷年考試真題與答案A.A.N+T B.NTc.R2較高，回歸系數(shù)不顯著d.R2較低，回歸系數(shù)顯著9.下列可說(shuō)明存在異方差的情況是（A.E(u)=0iB.E(uu)=0i牛jijD.E(u2)=，2iiC.E（u2）=b2（常數(shù)）i若計(jì)算的DW統(tǒng)計(jì)量接近4,則表明該模型（）A.不存在一階序列相關(guān) B.存在一階正序列相關(guān)C.存在一階負(fù)序列相關(guān) D.存在高階序列相關(guān)已知模型的普通最小二乘估計(jì)殘差的一階自相關(guān)系數(shù)為，則DW統(tǒng)計(jì)量的值近似為（）A.0.2 樣本分段比較法適用于檢驗(yàn)（）A.序列相關(guān) B.異方差C.多重共線性 D.設(shè)定誤差13?設(shè)分布滯后模型為Y=a+?0X+?Xt1+PX+?X+u，為了使模型的自由度達(dá)到t—1 2t—2 3t—3 t27,必須擁有多少年的觀測(cè)資料（年年14?在分布滯后模型丫=a+?0Xtt-1+?X+?X+u中，短期影響乘數(shù)是指（）2t—2 3t—3 tB.?1、?2、?3D.?+?+?+?0 12 315.設(shè)個(gè)人消費(fèi)函數(shù)Y=?+?X+u中，消費(fèi)支出Y不僅與收入X有關(guān)，而且與消費(fèi)者的性別、i1 2ii年齡構(gòu)成有關(guān)，年齡構(gòu)成按四個(gè)層次劃分，假定邊際消費(fèi)傾向不變，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（）個(gè)個(gè)[1男 [116.在回歸模型Y=?+?D+?D+?X+u中，d為性別因素，D=<c女，D=^3II 1 10女, 2 10女男，則會(huì)產(chǎn)生的問(wèn)題為（）A.異方差C.不完全多重線性相關(guān)當(dāng)定性的因素引進(jìn)到經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型時(shí)，需要使用（A.外生變量C.內(nèi)生變量B.序列相關(guān)D.完全多重線性相關(guān)）B.前定變量D.虛擬變量在容量為N的截面樣本中，對(duì)每個(gè)個(gè)體觀測(cè)了T個(gè)時(shí)間單位形成的TS/CS數(shù)據(jù)，其樣本容量為（）自考計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)新編歷年考試真題與答案自考計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)新編歷年考試真題與答案D.TnC.D.Tn單一需求方程的函數(shù)形式不包括（）A.線性支出系統(tǒng) B.線性需求函數(shù)C.半對(duì)數(shù)需求函數(shù) D.常數(shù)彈性需求函數(shù)某一時(shí)間序列經(jīng)二次差分變換成平穩(wěn)時(shí)間序列，此時(shí)間序列稱為（）階單整 階單整階單整 階單整、多項(xiàng)選擇題（本大題共5小題，每小題2分，共10分）在每小題列出的五個(gè)備選項(xiàng)中至少有兩個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫(xiě)在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選、少選或未選均無(wú)分。ii線性回歸模型的普通最小二乘估計(jì)的殘差e=Y-Y滿足（iiiA.B.eY=0iiC.eX=0iiD.e^Y=0iiE.e2=0i序列相關(guān)情況下，常用的估計(jì)方法有（A.一階差分法C.工具變量法E.廣義最小平方法在下列宏觀經(jīng)濟(jì)模型中，前定變量包括（（C=總消費(fèi)，【=總投資，丫=總收入，R=利率））B.廣義差分法 D.加權(quán)最小二乘法A.B.Ct-1C.D.RtE.Yt-1非均衡經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型包括（A.基本模型C.數(shù)量模型E.TS/CS模型考慮以下擴(kuò)展的凱恩斯收入決定模型：C=B+BY+BT+ut0 1t2tI=a+aY+ut0 1t-12tT=Y+YY+ut0 It：Y=C+I+Gtttt用階條件檢查方程組的可識(shí)別性有（A.消費(fèi)函數(shù)恰好識(shí)別C.稅收函數(shù)不可識(shí)別E.投資函數(shù)過(guò)度識(shí)別三、名詞解釋（本大題共5小題，每小題3分,判定系數(shù)B.方向模型D.隨機(jī)模型3tIt（消費(fèi)函數(shù)）（投資函數(shù)）（稅收函數(shù)）（收入恒等式）B.投資函數(shù)恰好識(shí)別D.消費(fèi)函數(shù)不可識(shí)別共15分）最小二乘法方差擴(kuò)大因子虛擬變量恰好識(shí)別方程四、 簡(jiǎn)答題（本大題共5小題，每小題5分，共25分）簡(jiǎn)述經(jīng)典線性回歸模型的經(jīng)典假定。簡(jiǎn)述存在異方差時(shí)普通最小二乘估計(jì)存在的問(wèn)題。常用來(lái)處理多重共線性的方法有哪幾種簡(jiǎn)述DW檢驗(yàn)的局限性。簡(jiǎn)述間接最小二乘法的計(jì)算步驟。五、 簡(jiǎn)單應(yīng)用題（本大題共3小題，每小題7分，共21分）根據(jù)12年的樣本數(shù)據(jù)得到消費(fèi)模型為：取顯著性水平a=5%,查t分布表可知：要求：（1）檢驗(yàn)回歸系數(shù)的顯著性；（2）給出斜率系數(shù)的95%置信區(qū)間。（計(jì)算結(jié)果保留三位小數(shù)）已知某公司庫(kù)存商品額Y與銷售額X的季度數(shù)據(jù)資料，假定最大滯后長(zhǎng)度k=3,多項(xiàng)式的階數(shù)m=2o要求：（1）試建立分布滯后模型；（2）假定用最小二乘法得到阿爾蒙多項(xiàng)式變換模型的估計(jì)式為寫(xiě)出分布滯后模型的估計(jì)式。使用30年的年度數(shù)據(jù)樣本，得到某地區(qū)生產(chǎn)函數(shù)模型回歸結(jié)果如下：其中，Y=地區(qū)生產(chǎn)總值（億元），“勞動(dòng)投入（億元），陪資本存量（億元）。（計(jì)算結(jié)果保留三位小數(shù)）。要求：（1） 解釋模型中兩個(gè)解釋變量回歸系數(shù)的含義；（2） 檢驗(yàn)回歸模型的整體顯著性。[a乙（2，27）=，（3，30）=]六、 綜合應(yīng)用題（本大題共1小題，9分）設(shè)消費(fèi)函數(shù)為Y=,+,X+u，若月收入X在1000元以內(nèi)、1000—2000元和2000元以上的t0 1tt t邊際消費(fèi)傾向存在顯著差異，如何修改原來(lái)的模型修改后的模型有什么特點(diǎn)（此部分答案未知）全國(guó)2012年10月高等教育自學(xué)考試計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題課程代碼：00142請(qǐng)考生按規(guī)定用筆將所有試題的答案涂、寫(xiě)在答題紙上。選擇題部分注意事項(xiàng)：答題前，考生務(wù)必將自己的考試課程名稱、姓名、準(zhǔn)考證號(hào)用黑色字跡的簽字筆或鋼筆填寫(xiě)在答題紙規(guī)定的位置上。每小題選出答案后，用2B鉛筆把答題紙上對(duì)應(yīng)題目的答案標(biāo)號(hào)涂黑。如需改動(dòng)，用橡皮擦干凈后，再選涂其他答案標(biāo)號(hào)。不能答在試題卷上。一、單項(xiàng)選擇題（本大題共20小題，每小題1分，共20分）在每小題列出的四個(gè)備選項(xiàng)中只有一個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其選出并將“答題紙”的相應(yīng)代碼涂黑。錯(cuò)涂、多涂或未涂均無(wú)分。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的定量關(guān)系，用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的定性關(guān)系，用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的定量關(guān)系，用非隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的因果關(guān)系，用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述選擇模型的數(shù)學(xué)形式的主要依據(jù)是數(shù)理統(tǒng)計(jì)理論 B.經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)理論D.數(shù)學(xué)理論C.D.數(shù)學(xué)理論相關(guān)分析的目的為研究被解釋變量對(duì)解釋變量的依賴關(guān)系研究解釋變量和被解釋變量的相關(guān)關(guān)系研究隨機(jī)變量間的相關(guān)形式及相關(guān)程度研究隨機(jī)變量和非隨機(jī)變量間的相關(guān)形式及相關(guān)程度經(jīng)典假定中誤差項(xiàng)u具有零均值是指A.隨機(jī)誤差項(xiàng)u的期望值為。A.隨機(jī)誤差項(xiàng)u的期望值為。C.隨機(jī)誤差項(xiàng)u的取值為0最佳線性無(wú)偏估計(jì)量是具有線性、無(wú)偏和最小方差性質(zhì)的估計(jì)量具有線性、有偏和最小方差性質(zhì)的估計(jì)量具有線性、有偏和最小誤差性質(zhì)的估計(jì)量具有線性、無(wú)偏和最小誤差性質(zhì)的估計(jì)量擬合優(yōu)度檢驗(yàn)是檢驗(yàn)A.模型對(duì)總體回歸線的擬合程度C.模型對(duì)回歸參數(shù)的擬合程度在X與Y的回歸分析中A.X是隨機(jī)變量，Y是非隨機(jī)變量和Y都是隨機(jī)變量相關(guān)系數(shù)r的取值范圍為B.殘差項(xiàng)e的期望值為0D.隨機(jī)誤差項(xiàng)u的觀測(cè)值的均值為0B.模型對(duì)樣本觀測(cè)值的擬合程度D.模型對(duì)解釋變量的觀測(cè)值的擬合程度是隨機(jī)變量，X是非隨機(jī)變量和Y均為非隨機(jī)變量A.1WrW4WrW2 WrW1解釋變量A.1WrW4WrW2 WrW1解釋變量X的回歸系數(shù)為B，下列哪種情況表明變量X是顯著的2統(tǒng)計(jì)量大于臨界值 統(tǒng)計(jì)量的絕對(duì)值大于臨界值統(tǒng)計(jì)量小于臨界值 統(tǒng)計(jì)量的絕對(duì)值小于臨界值多元回歸模型中F檢驗(yàn)的備擇假設(shè)為A.偏回歸系數(shù)全為。 B.偏回歸系數(shù)不全為。C.常數(shù)項(xiàng)不為。 D.偏回歸系數(shù)都不為011.最可能出現(xiàn)序列相關(guān)的樣本數(shù)據(jù)類型是A.時(shí)間序列數(shù)據(jù)B.虛擬變量數(shù)據(jù)C.截面數(shù)據(jù)D.混合數(shù)據(jù)12.樣本分段比較法適用于檢驗(yàn)A.序列相關(guān)B.異方差C.多重共線性D.設(shè)定誤差13.隨機(jī)解釋變量情形下，常用的估計(jì)方法是A.一階差分法B.廣義差分法C.工具變量法D.加權(quán)最小二乘法14.下列哪種方法不是檢驗(yàn)異方差的方法A.殘差圖分析法B.方差比檢驗(yàn)法C.方差擴(kuò)大因子法D.懷特檢驗(yàn)法15.設(shè)11.最可能出現(xiàn)序列相關(guān)的樣本數(shù)據(jù)類型是A.時(shí)間序列數(shù)據(jù)B.虛擬變量數(shù)據(jù)C.截面數(shù)據(jù)D.混合數(shù)據(jù)12.樣本分段比較法適用于檢驗(yàn)A.序列相關(guān)B.異方差C.多重共線性D.設(shè)定誤差13.隨機(jī)解釋變量情形下，常用的估計(jì)方法是A.一階差分法B.廣義差分法C.工具變量法D.加權(quán)最小二乘法14.下列哪種方法不是檢驗(yàn)異方差的方法A.殘差圖分析法B.方差比檢驗(yàn)法C.方差擴(kuò)大因子法D.懷特檢驗(yàn)法15.設(shè)Y=B+BX+u，丫二居民消費(fèi)支出，X二居民收入，D=1代表城鎮(zhèn)居民，D二。代表農(nóng)村居民，則斜i0 1iii i率變動(dòng)模型為A.Y=B+BX+BD+u B.Y=(B+B)+BX+ui 0 1i 2i i0 2 1i iC.Y=(B+B)+BX+u D.Y=B+BX+BDX+ui 0 1 1ii i 0 1i 2i i16.對(duì)于部分調(diào)整模型，采用什么方法估計(jì)參數(shù)比較合適A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法C.工具變量法D.廣義差分法17.使用二階段最小二乘法估計(jì)參數(shù)，結(jié)構(gòu)式參數(shù)估計(jì)量的性質(zhì)為A.無(wú)偏、一致B.有偏、一致C.無(wú)偏、非一致D.有偏、非一致18.生產(chǎn)函數(shù)中的要素產(chǎn)出彈性是指當(dāng)其它投入要素不變時(shí)，該要素增加1%時(shí)所引起的產(chǎn)出量的變化率，在C-D生產(chǎn)函數(shù)中如果a+B=1，則表示A.資本產(chǎn)出彈性=勞動(dòng)產(chǎn)出彈性B.產(chǎn)出的彈性為1C.資本和勞動(dòng)增加一個(gè)單位，產(chǎn)出也增加一個(gè)單位D.生產(chǎn)的規(guī)模報(bào)酬不變19.C-D生產(chǎn)函數(shù)模型的資本產(chǎn)出彈性為A.固定的隨解釋變量的變化而變化A.固定的C.隨被解釋變量的變化而變化 D.不確定20.在Solow生產(chǎn)函數(shù) 的含義為A.技術(shù)進(jìn)步對(duì)產(chǎn)出增長(zhǎng)的貢獻(xiàn) B.平均技術(shù)進(jìn)步水平D.技術(shù)進(jìn)步率相對(duì)技術(shù)進(jìn)步水平二、多項(xiàng)選擇題（本大題共5小題，每小題2分，共10分）D.技術(shù)進(jìn)步率在每小題列出的五個(gè)備選項(xiàng)中至少有兩個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其選出并將“答題紙”的相應(yīng)代碼涂黑。錯(cuò)涂、多涂、少涂或未涂均無(wú)分。對(duì)于經(jīng)典線性回歸模型，隨機(jī)誤差項(xiàng)應(yīng)滿足的條件有A.零均值 B.同方差C.無(wú)多重共線性 D.無(wú)序列相關(guān) E.無(wú)偏性計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中序列相關(guān)的主要檢驗(yàn)方法有A.殘差圖法 B.方差比檢驗(yàn)法檢驗(yàn)法 檢驗(yàn)法 E.戈里瑟檢驗(yàn)法對(duì)于有限分布滯后模型，對(duì)它應(yīng)用阿爾蒙多項(xiàng)式法主要解決了哪些問(wèn)題A.多重共線性問(wèn)題 B.異方差問(wèn)題C.產(chǎn)生自相關(guān)問(wèn)題D.損失自由度問(wèn)題 E.最大滯后期k的確定問(wèn)題若查表得到DW上、下限dL和則DW檢驗(yàn)的不確定區(qū)間為WDWW4-d WDWW4-dU LWDWWd WDWW4 WDWWdL應(yīng)用經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析的主要方法有A.均值分析 B.彈性分析C.比較靜力 D.方差分析 E.乘數(shù)分析非選擇題部分三、 名詞解釋題（本大題共5小題，每小題3分，共15分）截面數(shù)據(jù)隨機(jī)誤差項(xiàng)多重共線性恰好識(shí)別前定變量四、 簡(jiǎn)答題（本大題共5小題，每小題5分，共25分）簡(jiǎn)述經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型檢驗(yàn)的工作內(nèi)容。簡(jiǎn)述在經(jīng)典線性回歸模型的假定滿足的條件下最小二乘估計(jì)量的性質(zhì)。簡(jiǎn)述DW檢驗(yàn)的假設(shè)條件。什么是隨機(jī)解釋變量問(wèn)題隨機(jī)解釋變量問(wèn)題分為哪幾種情況簡(jiǎn)述自適應(yīng)預(yù)期模型的參數(shù)估計(jì)方法。五、 簡(jiǎn)單應(yīng)用題（本大題共3小題，每小題7分，共21分）絕密★考試結(jié)束前自考計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)新編歷年考試真題與答案全國(guó)2013年1月高等教育自學(xué)考試計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題課程代碼：00142請(qǐng)考生按規(guī)定用筆將所有試題的答案涂、寫(xiě)在答題紙上。選擇題部分注意事項(xiàng)：答題前，考生務(wù)必將自己的考試課程名稱、姓名、準(zhǔn)考證號(hào)用黑色字跡的簽字筆或鋼筆填寫(xiě)在答題紙規(guī)定的位置上。每小題選出答案后，用2B鉛筆把答題紙上對(duì)應(yīng)題目的答案標(biāo)號(hào)涂黑。如需改動(dòng)，用橡皮擦干凈后，再選涂其他答案標(biāo)號(hào)。不能答在試題卷上。一、單項(xiàng)選擇題（本大題共20小題，每小題1分，共20分）在每小題列出的四個(gè)備選項(xiàng)中只有一個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其選出并將“答題紙”的相應(yīng)代碼涂黑。錯(cuò)涂、多涂或未涂均無(wú)分。1.經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)與數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的區(qū)別在于是否考慮經(jīng)濟(jì)行為發(fā)生變化的A.內(nèi)生因素B.確定性因素C.隨機(jī)因素D.外生因素2.在同一時(shí)點(diǎn)或時(shí)期上，不同統(tǒng)計(jì)單位的相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)是A.時(shí)期數(shù)據(jù)B.時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)C.時(shí)序數(shù)據(jù)D.截面數(shù)據(jù)3.選擇模型的數(shù)學(xué)形式的主要依據(jù)是A.經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)理論B.數(shù)理統(tǒng)計(jì)理論C.宏觀經(jīng)濟(jì)理論D.經(jīng)濟(jì)行為理論4.線性估計(jì)量是指與下述哪個(gè)變量的關(guān)系是線性的A.解釋變量XB.被解釋變量YC.誤差項(xiàng)uD.殘差項(xiàng)e5.最小一乘原理是A.殘差平方和最小B.殘差和最小C.誤差平方和最小D.誤差和最小6.解釋平方和ESS是指A.Z(Y-Y)2iB.Z(Y-Y)2ic.Z(YY)2iD.Zu27.按照經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的誤差項(xiàng)u應(yīng)為零均值、同方差，且與A.被解釋變量Y不相關(guān)1B.其他隨機(jī)誤差項(xiàng)u不相關(guān)c.回歸值r不相關(guān)iD.殘差項(xiàng)e不相關(guān)18.殘差平方和隨著解釋變量個(gè)數(shù)的增加而A.減少B.不變C.增加D.先增加后減少自考計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)新編歷年考試真題與答案自考計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)新編歷年考試真題與答案9.在一元回歸模型中，回歸系數(shù)€通過(guò)了顯著性t檢驗(yàn)，表示2d.€=0,B。022c.€纟0,Bd.€=0,B。0222210.在回歸模型Y=€+€X+€X+u中，序列相關(guān)是指t122t 33tt與X相關(guān)B.u,u 彼此相關(guān)tt-iX、X彼此相關(guān)2 3C.X、X與u相關(guān) D.23在多元線性回歸模型中，若某