我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究共3篇

我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究共3篇我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究1我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究

隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，我國商業(yè)銀行所面對的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理問題愈發(fā)重要。商業(yè)銀行作為經(jīng)濟(jì)社會(huì)中不可或缺的組成部分，承擔(dān)著儲(chǔ)蓄、信貸、支付等方面的任務(wù)，因此要求其能夠管理好流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，保證其業(yè)務(wù)的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。

首先，什么是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？簡單來說，就是商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中由于不能夠及時(shí)、有效地獲取必要的資金而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。比如，某家商業(yè)銀行面臨了大量的取款申請，但其手頭的現(xiàn)金儲(chǔ)備不足以滿足所有的取款需求，就會(huì)導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。商業(yè)銀行在管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)過程中，需要通過科學(xué)、合理的方法，提高自己的資金管理能力，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)避和控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展。

在我國，商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究一直以來都受到了廣泛的關(guān)注。在不斷的探索和摸索中，我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理趨于成熟，大體呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)：

第一，銀行在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理上越來越重視市場化運(yùn)作。在保證風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，銀行將市場化資金運(yùn)作手段盡可能運(yùn)用到自己的資金管理中，滿足存貸款等方面需求，提高資本的使用效率，保證資金的流動(dòng)性和安全性。

第二，銀行會(huì)根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和資本結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)，制定差異化的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略。具體來說，銀行在資產(chǎn)負(fù)債方面能夠根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)敞口情況，選擇不同策略進(jìn)行運(yùn)作。比如，在資產(chǎn)方面，銀行可以開展跨期調(diào)劑，將短期資金調(diào)撥到長期項(xiàng)目中去；在負(fù)債方面，銀行可以通過公開市場操作、債券發(fā)行等手段靈活調(diào)整其負(fù)債結(jié)構(gòu)。

第三，銀行在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方面越來越注重長遠(yuǎn)規(guī)劃。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是個(gè)長期的工作，要想有效地管理好風(fēng)險(xiǎn)，銀行就需要根據(jù)長遠(yuǎn)規(guī)劃，安排好自己的業(yè)務(wù)發(fā)展方向和資本使用計(jì)劃，加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生和擴(kuò)大度。

總的來說，在我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中，銀行要識別風(fēng)險(xiǎn)，采取措施進(jìn)行規(guī)避，集中精力建設(shè)內(nèi)部控制和資金管理體系，從而降低風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生和擴(kuò)大度。在接下來的發(fā)展中，我國商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)繼續(xù)摸索和探索，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和管理，積極應(yīng)對各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，提高業(yè)務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)綜上所述，商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中不可缺少的一環(huán)。通過市場化運(yùn)作、差異化管理策略和長遠(yuǎn)規(guī)劃，銀行可以有效識別和規(guī)避流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。在未來，商業(yè)銀行應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，不斷創(chuàng)新和提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平，以推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)金融穩(wěn)定。同時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)管和評估，為商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理提供更好的支持和指導(dǎo)我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究2近些年來，隨著我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工作逐漸成熟，銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)也越來越呈多元化、復(fù)雜化和隱性化的趨勢。其中，對于銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，正日益受到人們的重視。本文將圍繞我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀、原因及管理方法等方面進(jìn)行探討。

一、我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀

流動(dòng)性是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)順利運(yùn)行的基礎(chǔ)條件之一，銀行若是在短期內(nèi)面臨大量撤款，則其流動(dòng)性會(huì)顯著下降，進(jìn)而會(huì)引發(fā)一系列的風(fēng)險(xiǎn)問題，如信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)等。據(jù)調(diào)查，目前我國商業(yè)銀行普遍存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)問題，表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1、存款結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定

在我國目前的利率市場化背景下，存款的利率云云波動(dòng)，導(dǎo)致人們在選擇存款時(shí)會(huì)更加關(guān)注存款利率的高低，這使得銀行面對的一般性存款大量減少，而時(shí)常性存款占據(jù)大量的存款流入。這種存款結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定極易導(dǎo)致銀行在短期內(nèi)流動(dòng)性出現(xiàn)瓶頸。

2、周期性需求的沖擊

周期性需求主要指為了應(yīng)對生活和業(yè)務(wù)需求而產(chǎn)生的家庭和企業(yè)存款及借貸活動(dòng)。在特定的時(shí)段內(nèi)，如節(jié)假日、購房高峰等，需求量的提高必然導(dǎo)致銀行流入大量的存款，在這些時(shí)期銀行的資產(chǎn)與負(fù)債需求規(guī)模相差巨大，同時(shí)對應(yīng)期貨幣流動(dòng)性需求較多，很容易引起資金短缺而導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)。

3、商業(yè)銀行自身經(jīng)營行為

商業(yè)銀行的自身行為也會(huì)對于流動(dòng)性水平產(chǎn)生一定的影響。銀行在開展業(yè)務(wù)中，一方面要持有較高比例的當(dāng)期存款，以滿足短期客戶提款的需要，一方面也有許多業(yè)務(wù)資金需要調(diào)用，如同業(yè)拆借、貼現(xiàn)等。如果銀行在業(yè)務(wù)資金與即期存款管控上存在失誤，很容易導(dǎo)致資金短缺從而產(chǎn)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

以上三方面問題使得我國商業(yè)銀行面臨著不容忽視的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，而如何加強(qiáng)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理，便成為了銀行業(yè)務(wù)決策和相關(guān)制度構(gòu)建的重要任務(wù)。

二、我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的原因

除了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的原因也是不可忽略的。銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)存在的原因主要源于以下幾個(gè)方面：

1、未能合理安排資產(chǎn)與負(fù)債期限的匹配

資產(chǎn)與負(fù)債期限不匹配是銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的必要隱患，資產(chǎn)規(guī)模周期波動(dòng)與負(fù)債規(guī)模周期波動(dòng)相比資產(chǎn)波動(dòng)周期長、振幅小。加之，銀行的負(fù)債規(guī)模通常都較大，而資產(chǎn)方面的準(zhǔn)備金則受到較為嚴(yán)格的監(jiān)管，導(dǎo)致銀行處理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)會(huì)更為困難。

2、當(dāng)期存款結(jié)構(gòu)和數(shù)量存在問題

當(dāng)期存款結(jié)構(gòu)和數(shù)量是引起銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的另一方面難題，商業(yè)銀行在經(jīng)營的過程中，積累的是大量短期存款，且業(yè)務(wù)種類過于單一，沒有得到較好的分散，一旦存款流失較大，銀行流動(dòng)性便會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重困難。

3、市場風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)大

市場風(fēng)險(xiǎn)也是銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的另一方面原因，市場風(fēng)險(xiǎn)包括利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和外匯風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)，兩個(gè)方面面臨著日趨變化的市場環(huán)境，而這種變化會(huì)引起一系列市場風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)大，嚴(yán)重干擾了商業(yè)銀行正常經(jīng)營的能力，進(jìn)而引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)問題。

三、我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理方法

為了妥善處理銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)問題，并保障銀行經(jīng)營的平穩(wěn)發(fā)展，商業(yè)銀行需要制定合理的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，防范銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，下面就簡要介紹幾種主要的方法。

1、短期借入法

短期借入法是商業(yè)銀行常用的應(yīng)急措施，銀行可以通過向同業(yè)借貸等方式進(jìn)行短期的融資活動(dòng)，增加流動(dòng)性資金，從而填補(bǔ)負(fù)債端的資金缺口。

2、長期存款儲(chǔ)備法

長期存款儲(chǔ)備法是商業(yè)銀行通過長期的負(fù)債來儲(chǔ)備銀行的流動(dòng)性資金，具有資金準(zhǔn)備，管控穩(wěn)定的特點(diǎn)，可以將短期和中期的資金投入到長期的負(fù)債中進(jìn)行儲(chǔ)備，保障銀行在各個(gè)方面達(dá)到不同級別的資金儲(chǔ)備水平。

3、理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理

對于存款規(guī)模不夠大的銀行，可以通過向公眾發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品來為商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)雖然存在一定的難度，但可以通過妥善的管理來減輕其影響，商業(yè)銀行可以采取合理的風(fēng)險(xiǎn)管理措施來預(yù)防流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，如短期借入法、長期存款儲(chǔ)備法、理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理等。同時(shí)，銀行應(yīng)該增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識，加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，從而更好地應(yīng)對和處理銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)帶來的影響我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究3我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行面臨的現(xiàn)金流量出現(xiàn)不足的風(fēng)險(xiǎn)，這是所有銀行普遍面臨的風(fēng)險(xiǎn)之一。面對這一風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行需要進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，在保證流動(dòng)性的同時(shí)，盡量減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以確保銀行業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。本文旨在探討我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀和存在的問題。

一、我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀

1.制定流動(dòng)性管理政策

商業(yè)銀行應(yīng)制定流動(dòng)性管理政策，明確銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)承受能力、流動(dòng)性調(diào)度機(jī)制、流動(dòng)性適度管理原則等。同時(shí)，銀行需要制定流動(dòng)性危機(jī)應(yīng)急預(yù)案，以便在流動(dòng)性危機(jī)時(shí)能夠快速、有效地應(yīng)對。

2.加強(qiáng)流動(dòng)性監(jiān)控

銀行需要加強(qiáng)流動(dòng)性監(jiān)控，不斷完善流動(dòng)性監(jiān)控體系，實(shí)時(shí)掌握銀行的流動(dòng)性狀況。同時(shí)，要建立流動(dòng)性監(jiān)控指標(biāo)體系，為銀行制定具體的流動(dòng)性監(jiān)控措施提供依據(jù)。

3.實(shí)行流動(dòng)性績效評估

銀行需要根據(jù)實(shí)際情況，制定流動(dòng)性績效評估指標(biāo)體系，并通過流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)績效評估體系對銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平進(jìn)行評估。

二、我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題

1.準(zhǔn)確評估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

商業(yè)銀行需要根據(jù)自身實(shí)際情況，制定合適的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評估方法，準(zhǔn)確評估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平。目前，一些商業(yè)銀行僅僅依靠歷史數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)模型評估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，這種方法不足以準(zhǔn)確評估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平。

2.缺乏流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制

目前，有些商業(yè)銀行缺乏流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制，如果出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，可能面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。因此，商業(yè)銀行需要建立完善的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制，確保在流動(dòng)性危機(jī)時(shí)能夠快速、有效地應(yīng)對。

3.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平不足

最近的研究顯示，很多商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平還存在很大提升空間。商業(yè)銀行需要加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，提高管理水平，在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)驟增的情況下，能夠更好地應(yīng)對和管理風(fēng)險(xiǎn)。

三、結(jié)語

總之，商業(yè)銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是不可避免的，商業(yè)銀行需要加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，提高管理水平，準(zhǔn)確評估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平，建立完善的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制，確保在流動(dòng)性