2016年上半年云南基金從業(yè)資格：期權(quán)合約構(gòu)成要素試題

2016年上半年云南省基金從業(yè)資格：期權(quán)合約構(gòu)成要素試本卷共分為2大題60小題，作答時間為180分鐘，總分120分，80分及格。一、單項選擇題（在每個小題列出的四個選項中只有一個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題干后的括號內(nèi)。錯選、多選或未選均無分。本大題共30小題，每小題2分，60分。）1、對個別基金績效的衡量屬于―A：內(nèi)部衡量B：絕對衡量C：微觀衡量D：基金衡量2、機構(gòu)從事基金評價業(yè)務(wù)并以公開形式發(fā)布時，對基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間不得少于一個月。23453、防范基金銷售機構(gòu)的合規(guī)風(fēng)險，應(yīng)做到_。A.增強法制觀念，提高遵紀守法、合規(guī)經(jīng)營的意識B.建立健全規(guī)章制度，完善內(nèi)部控制體系C.建立健全有效的內(nèi)部監(jiān)督和反饋系統(tǒng)，查錯防弊，消除隱患D.加強業(yè)務(wù)管理和重點業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的控制，強化崗位制約和監(jiān)督4、基金合同生效不足一個月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報告。23695、股份公司通過發(fā)行股票籌措的資金是公司用于營運的_。A.真實資本B.債務(wù)資金C.虛擬資本D.應(yīng)付賬款6、我國第一只以債券投資為主的債券基金是_。A.銀華優(yōu)選B.華安富利C.南方避險D.南方寶元7、保守型投資者可選擇的基金產(chǎn)品主要包括_。A.股票型基金B(yǎng).債券型基金C.保本型基金D.貨幣市場基金8、可通過滬深證券交易所交易系統(tǒng)發(fā)行和交易的債券是_。A.實物債券B.憑證式債券C.記賬式債券D.票券式債券9、參與證券投資的金融機構(gòu)有一等。A.保險公司B.證券經(jīng)營機構(gòu)C.主權(quán)財富基金D.合格境外機構(gòu)投資者10、以下屬于貨幣衍生工具的是_。A.股票期貨B.利率互換C.貨幣期貨D.信用聯(lián)結(jié)票據(jù)11、基金按—，可分為封閉式基金和開放式基金。―A：投資標(biāo)的劃分B：基金的組織形式不同C：投資目標(biāo)劃分D：是否可自由贖回和基金規(guī)模是否固定12、股東大會是股份公司的權(quán)力機構(gòu)，由—組成。A.持股5%以上的股東B.全體股東C.全體員工D.公司高級管理人員13、世界上最早、最有影響的股價指數(shù)是_。A.道-瓊斯股票價格平均指數(shù)B.金融時報指數(shù)C.日經(jīng)指數(shù)D.納斯達克指數(shù)14、基金銷售監(jiān)管中的公平原則要求_。A.公開監(jiān)管機構(gòu)全部業(yè)務(wù)活動內(nèi)容B.基金市場具有充分的透明度，實現(xiàn)市場信息的公開化C.市場中不存在歧視，參與市場的主體具有完全平等的權(quán)利D.監(jiān)管部門對被監(jiān)管對象給予公正待遇15、基金管理人與托管人履行各自的權(quán)利、義務(wù)所建立的是—的運行機制。A：相互聯(lián)系B：相互促進C：相互競爭D：相互制衡16、QDII基金的申購、贖回與一般開放式基金申購、贖回的相似點不包括_。A.申購和贖回渠道B.申購與贖回的開放日及時間C.申購與贖回的程序、原則D.拒絕或暫停申購的情形17、買入與賣出封閉式基金份額，申報數(shù)量應(yīng)當(dāng)為100份或其整數(shù)倍?；饐喂P最大數(shù)量應(yīng)當(dāng)?shù)陀谝环?。A：10B：50C：100D：50018、認購權(quán)證實質(zhì)上是一種股票的_。A.短期看漲期權(quán)B.短期看跌期權(quán)C.長期看漲期權(quán)D.長期看跌期權(quán)19、對于持續(xù)持有期少于30日的投資人，基金管理人可以在基金合同、招募說明書中約定收取不低于贖回金額—的贖回費。0.25%0.5%0.75%1.5%20、下列關(guān)于券商集合計劃的說法，不正確的是_。A.管理人的收入與其業(yè)績表現(xiàn)沒有直接關(guān)系B.目標(biāo)客戶群體抗風(fēng)險能力相對較強C.投資門檻比基金高D.流動性比基金差21、關(guān)于債券的特征，下列描述不正確的有_。A.償還性是指債券沒有規(guī)定的償還時間，債務(wù)人可選擇任一期限向債權(quán)人支付禾1」息B.一般情況下，政府債券的風(fēng)險低于金融債券和公司債券C.通常，具有高度流動性的債券同時風(fēng)險較大D.流動性首先取決于市場為債券轉(zhuǎn)讓所提供的便利程度22、—是指對基金銷售機構(gòu)進行基金營銷的各種內(nèi)部、外部因素的統(tǒng)稱。A.營銷環(huán)境B.營銷組合C.營銷過程D.目標(biāo)市場23、基金性質(zhì)的機構(gòu)投資者包括_。A.證券投資基金B(yǎng).社保基金C.法人基金D.社會公益基金24、我國第一只上市開放式基金是，第一只結(jié)構(gòu)化基金是。__A.國投瑞銀瑞福基金；華夏上證50ETFB.華夏上證50ETF；南方積極配置基金C.南方積極配置基金；國投瑞銀瑞福基金D.興業(yè)社會責(zé)任基金；ETF聯(lián)接基金25、下列金融產(chǎn)品中，信息披露程度最高的是_。A.銀行理財產(chǎn)品B.銀行儲蓄存款C.基金D.券商集合計劃26、在我國，債券型基金基金資產(chǎn)的—以上投資于債券。60%70%80%90%27、基金管理公司的主要股東應(yīng)具備的條件之一是持續(xù)經(jīng)營一個以上完整的會計年度。234528、—通過依法行使審批或核準(zhǔn)權(quán)，依法辦理基金備案，對基金管理人、基金托管人以及其他從事基金活動的服務(wù)機構(gòu)進行監(jiān)督管理，對違法行為進行查處，在基金的運作過程中起著重要的作用。A.基金份額持有人B.基金監(jiān)管機構(gòu)C.基金托管人D.基金注冊登記機構(gòu)29、假定某基金的總資產(chǎn)為35億元，總負債為5億元，基金份額總數(shù)為30億份，那么該基金份額凈值為一元。1.001.161.231.3530、債券持有人必須在債券到期時一次性獲得本息，存續(xù)期間沒有利息支付的債券為__。A.浮動利率債券B.息票累積債券C.固定利率債券D.零息債券二、多項選擇題（在每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分，本大題共30小題，每小題2分，共60分。）31、根據(jù)跟蹤誤差產(chǎn)生的原因，指數(shù)型基金跟蹤誤差可以分為_。A.倉位型跟蹤誤差B.交易型跟蹤誤差C.結(jié)構(gòu)型跟蹤誤差D.費用型跟蹤誤差32、《證券投資基金評價業(yè)務(wù)管理暫行辦法》中所指的基金評價專指基金評價機構(gòu)及其評價人員對—開展評級、評獎、單一指標(biāo)排名等。A.基金的收益和風(fēng)險B.基金管理人的預(yù)測能力C.基金的分析研究及投資咨詢D.基金管理人的管理能力33、根據(jù)基金份額是否固定，可以將基金分為―A：公募基金和私募基金B(yǎng)：封閉式基金和開放式基金C：股票型基金、混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金D：契約型基金與公司型基金34、關(guān)于基金銷售費用的規(guī)范，下列說法不正確的是_。A.基金管理人與基金銷售機構(gòu)應(yīng)在基金銷售協(xié)議及其補充協(xié)議中約定雙方在申購（認購）費、贖回費、銷售服務(wù)費等銷售費用上的分成比例B.基金管理人與基金銷售機構(gòu)應(yīng)就各自實際取得的銷售費用確認基金銷售收入,如實核算、記賬，依法納稅C.基金銷售機構(gòu)銷售基金管理人的基金產(chǎn)品前，應(yīng)由總部與基金管理人簽訂銷售協(xié)議，約定支付報酬的比例和方式D.為了保護商業(yè)秘密，基金銷售機構(gòu)可以私下對不同投資者適用不同的銷售費35、基金的運作費用包括_。A.律師費B.開戶費C.上市年費D.銀行匯劃手續(xù)費36、2003年8月4日以后，中國證券登記結(jié)算公司要求以—名義開立清算備付金賬戶，并通過該賬戶完成所托管基金資金結(jié)算。A：基金管理人B：基金托管人C：基金D：托管人和基金聯(lián)名37、債券的票面要素包括_。A.票面價值B.到期期限C.票面利率D.發(fā)行者名稱38、根據(jù)（證券投資基金運作管理辦法）規(guī)定，股票基金的股票投資比重必須在—以上；債券基金的債券投資比重必須在—以上。60%；80%80%；60%60%；60%80%；80%39、證券組合理論認為，證券組合的風(fēng)險隨著組合所包含證券數(shù)量的增加而，尤其是證券間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低非系統(tǒng)風(fēng)險，使證券組合的投資風(fēng)險趨向于市場平均風(fēng)險水平—A：降低B：增加C：不變D：都有可能40、下列關(guān)于我國基金銷售渠道的說法，正確的有_。A.開放式基金的銷售逐漸形成了以銀行代銷、證券公司代銷及基金管理公司直銷為主的銷售體系B.基金募集嚴重依賴銀行、證券公司的柜臺銷售C.選擇商業(yè)銀行作為開放式基金的代銷渠道有利于爭取銀行儲戶這一細分市場D.相比商業(yè)銀行，證券公司代銷基金可以更多地為投資者提供個性化服務(wù)41、久期可以較準(zhǔn)確地衡量利率的微小變動對債券價格的影響，但當(dāng)利率變動幅度較大時，則會產(chǎn)生較大的誤差，這主要是由債券所具有的—引起的。A：凹性B：久期C：凸性D：收益性42、當(dāng)前我國QDII基金的募集程序主要包括一等步驟。A.合格境內(nèi)機構(gòu)投資者資格的申請及審核QDII基金產(chǎn)品的申請及核準(zhǔn)C.經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)資格申請，D.基金份額發(fā)售43、我國—規(guī)定“基金管理公司向特定對象募集資金或者接受特定對象財產(chǎn)委托從事證券投資活動的具體管理辦法，由國務(wù)院根據(jù)本法的原則另行規(guī)定。”A：《證券投資基金法》B：《中華人民共和國公司法》C：《中華人民共和國證券法》D：《中華人民共和國刑法》44、開放式基金單個開放日的基金凈贖回申請超過基金總份額的—時，為巨額贖回。3%5%C.10%D.20%45、巨額贖回是指_。A.單個開放日基金凈贖回申請達到上一日基金總份額的5%B.單個開放日基金凈贖回申請超過上一日基金總份額的10%C.單個開放日基金凈贖回申請超過上一日基金總份額的15%D.單個開放日基金凈贖回申請超過上一日基金總份額的20%46、我國基金信息披露制度中，基金信息披露應(yīng)遵守的規(guī)范性文件主要包括_。A.基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則B.基金信息披露編報規(guī)則C.證券投資基金上市規(guī)則D.交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細則47、證券服務(wù)機構(gòu)是指依法設(shè)立的從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的法人機構(gòu)，主要包括_。A.會計師事務(wù)所B.證券投資咨詢公司C.資產(chǎn)評估機構(gòu)D.律師事務(wù)所48、2007年11月中國證監(jiān)會基金部發(fā)布—，允許符合條件的基金管理公司開展為特定客戶管理資產(chǎn)的業(yè)務(wù)。A：《基金法》B：《開放式證券投資基金試點辦法》C：《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點辦法》D：《證券投資基金管理暫行辦法》49、下列—不是資產(chǎn)配置的目標(biāo)。A：改善投資者面臨的環(huán)境B：降低投資風(fēng)險C：提高投資收益D：消除投資者對收益所承擔(dān)的不必要的額外風(fēng)險50、根據(jù)—的不同，可以將基金分為成長型基金、收入型基金和平衡型基金。A：運作方式8：法律形式C：投資對象D：投資目標(biāo)51、基金管理公司的投資管理部門中，研究部主要從事_。A.宏觀經(jīng)濟分析B.行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析C.上市公司價值分析D.微觀經(jīng)濟分析52、以下不屬于獨立衍生工具的是（）。A.期權(quán)合約 B.期貨合約 C.債券返售條款 D.互換交易合約53、在我國，承擔(dān)基金份額注冊登記工作的主要有_。A.基金管理人B.基金銷售機構(gòu)C.中國登記結(jié)算公司D.基金托管人54、股票可以通過依法轉(zhuǎn)讓而變現(xiàn)的特性是指股票的_。A.期限性B.風(fēng)險性C.流動性D.永久性55、以下不屬于投資組合公告的披露事項的是—八：按行業(yè)分類的股票投資組合（股數(shù)、市值占基金資產(chǎn)凈值的比例）及股票面值合計B：債券市價（不含國債）合計C：國債、貨幣資金合計D：列示基金投資中，按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前10名股票明細，至少應(yīng)當(dāng)包括股票名稱數(shù)量、市值占基金資產(chǎn)凈值比例（％）56、20世紀40年代美國出臺的—對基金在全球的發(fā)展影響深遠。A.《投資公司法》B.《投資顧問法》C.《金融法案》D.《薩班斯法案》57、某股份公司擬向社會公眾公開發(fā)行股票并上市，該公司發(fā)行前注冊資本為1.2億元，若公司沒有內(nèi)部職工股，股票發(fā)行價格為