《商業(yè)銀行管理學(xué)》各章課后習(xí)題

《商業(yè)銀行管理學(xué)》課后習(xí)題及題解

第一章商業(yè)銀行管理學(xué)導(dǎo)論

習(xí)題

一、判斷題

1.世嬲豚現(xiàn)（弋偌耀僦心內(nèi)容之詞胭除姬拉斯-加格爾法》。

2.政府放松金融管制與加強(qiáng)金融監(jiān)管是相互矛盾的。

3.商業(yè)銀行管理的最終目標(biāo)是追求利潤最大化。

4.在金融市場上，商業(yè)銀行等金融中介起著類似于中介經(jīng)紀(jì)人的角色。

5.商業(yè)銀行具有明顯的企業(yè)性質(zhì)，所以常用于企業(yè)管理的最優(yōu)化原理如邊

際分享原理、投入要素最優(yōu)組合原理、規(guī)模經(jīng)濟(jì)原理也適用于商業(yè)銀行。

6.金融市場的交易成本和信息不對稱決定了商業(yè)銀行在金融市場中的主體

地位。

7.企業(yè)價值最大化是商業(yè)銀行管理的基本目標(biāo)。

8.商業(yè)銀行管理學(xué)研究的主要對象是圍繞稀缺資源信用資金的優(yōu)化配置所

展開的各種業(yè)務(wù)及相關(guān)的組織管理問題。

9.商業(yè)銀行資金的安全性指的是銀行投入的信用資金在不受損失的情況下

能如期收回。

二、簡答題

1.試述商業(yè)銀行的性質(zhì)與功能。

2.如何理解商業(yè)銀行管理的目標(biāo)？

3.現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營的特點(diǎn)有哪些？

4.商業(yè)銀行管理學(xué)的研究對象和內(nèi)容是什么？

5.如何看待“三性”平衡之間的關(guān)系？

三、論述題

1.論述商業(yè)銀行的三性目標(biāo)是什么，如何處理三者之間的關(guān)系。

2.試結(jié)合我國實際論述商業(yè)銀行在金融體系中的作用。

第一章習(xí)題參考答案

一、判斷題

l.V2.x3.X4.V5.X6.V7.X8.V9.V

二、略；三、略。

第二章商業(yè)銀行資本金管理

習(xí)題

一、判斷題

1.新巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定，商業(yè)銀行的核心資本充足率仍為4%。

2.巴塞爾協(xié)議規(guī)定，銀行附屬資本的合計金額不得超過其核心資本的

50%o

3.新巴塞爾資本協(xié)議對銀行信用風(fēng)險提供了兩種方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型

法。

4.資本充足率反映了商業(yè)銀行抵御風(fēng)險的能力。

5.我國國有商業(yè)銀行目前只能通過財政增資的方式增加資本金。

6.商業(yè)銀行計算信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法中的風(fēng)險權(quán)重由監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)

定。

二、單選題

1.我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，計入附屬資本的長期次級

債務(wù)不得超過核心資本的。

A.20%B.50%

C.70%D.100%

2.商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)尚未識別的可能性損失的準(zhǔn)備金是。

A.一般準(zhǔn)備金B(yǎng).專項準(zhǔn)備金

C.特殊準(zhǔn)備金D.風(fēng)險準(zhǔn)備金

3.《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定商業(yè)銀行的核心資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比例關(guān)系。

A.叁8%B,至8%

C.=4%D.W4%

三、簡答題

1.試述商業(yè)銀行資本金的功能。

2.試述商業(yè)銀行資本金的構(gòu)成。

3.試述1988年巴塞爾協(xié)議的基本內(nèi)容。

5.試述商業(yè)銀行提高資本充足率的途徑。

四、論述題

試論述現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行提高資本金的策略。

第二章習(xí)題參考答案

一、判斷題

1.x［題解］新巴塞爾協(xié)議商業(yè)銀行核心資本充足率為8%。

2.X［題解］巴塞爾協(xié)議規(guī)定，銀行附屬資本的合計金額不得超過其核心資

本的100%。

3.V［題解］銀行信用風(fēng)險計量包括標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法兩種。

4.V［題解］資金越充足，緩沖損失的能力越強(qiáng)。

5.X［題解］也可通過發(fā)行普通股，優(yōu)先股，次級長期債券來增加資本金。

6.X［題解］新巴塞爾協(xié)議規(guī)定，監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)定只能對其監(jiān)督檢查。

二、單選題

1.B［題解］附屬資本的合計金額不得超出其核心資本的100%,長期次級債

券最多只能為核心資本的50%,普通準(zhǔn)備金和普通呆賬準(zhǔn)備金占風(fēng)險資產(chǎn)的比例

最多不超過1.25%,在特別的情況下可達(dá)2%o

2.A［題解］依據(jù)一般準(zhǔn)備金的定義。

3.A［題解］核心資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)是核心資本充足率。

三、簡答題

1.試述商業(yè)銀行資本金的功能。

1.［題解］商業(yè)銀行資本金包括營業(yè)功能、保護(hù)功能、管理功能。

試述商業(yè)銀行資本金的構(gòu)成。

2.［題解］商業(yè)銀行資本金的構(gòu)成包括普通資本和優(yōu)先資本。普通資本包括

普通股、資本盈余、未分配利潤等，優(yōu)先資本包括優(yōu)先股、資本票據(jù)和資本債

券、可轉(zhuǎn)換債券等。

試述1988年巴塞爾協(xié)議的基本內(nèi)容。

3.［題解］1988年巴塞爾協(xié)議的基本內(nèi)容包括劃分資本、規(guī)劃資產(chǎn)的風(fēng)險權(quán)

重、規(guī)定商業(yè)銀行資本充足率的最低標(biāo)準(zhǔn)、過渡期安排。

試述商業(yè)銀行提高資本充足率的途徑。

4.［題解］商業(yè)銀行提高資本充足率有2種途徑：1、分子對策，即提高資

本總量，如采用內(nèi)源資本策略（留存盈余、股息政策）和外源資本策略發(fā)行普

通股、發(fā)行優(yōu)先股、發(fā)行次級中長期債券）來提高資本總量；2、分母對策，即

壓縮銀行資產(chǎn)規(guī)模調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。

四、論述題

1.試論述現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行提高資本金的策略。

1.［題解］商業(yè)銀行提高資本金有兩種策略，即內(nèi)源資本策略和外源資本策

略。內(nèi)源資本策略是指增加內(nèi)源資本，即增加以留存收益方式形成的資本；外

源資本策略是指通過發(fā)行普通股、發(fā)行優(yōu)先股、發(fā)行長期次級債券等形式來增

加資本。

第三章商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)管理

習(xí)題

一、判斷題

1.商業(yè)銀行向中央銀行借款可以用于投資。

2.歐洲貨幣市場借款利率一般以LIBOR為基準(zhǔn)。

3.市場滲透定價法不強(qiáng)調(diào)利潤對成本的彌補(bǔ)。

4.高負(fù)債是商業(yè)銀行區(qū)別于其他企業(yè)的重要標(biāo)志之一。

5.對商業(yè)銀行來說存款并不是越多越好。

6.CDs存單是一種面額較大、不記名發(fā)行但不能在二級市場流通轉(zhuǎn)讓的定

期存款憑證。

7.我國目前資本市場利率仍然是市場利率與計劃利率并存。

8.負(fù)債是商業(yè)銀行資金的全部來源。

二、單項題

1.商業(yè)銀行存款管理的目標(biāo)不包括。

A.保持存款的穩(wěn)定性B.降低存款的成本率

C.降低存款的流動性D.提高存款的增長率

2.存款按存款資金性質(zhì)及計息范圍劃分為財政性存款和。

A.個人存款B.定期存款

C.一般性存款D.單位存款

3.使商業(yè)銀行負(fù)債成本最低的存款為。

A.同業(yè)存款B.有獎存款

C.定期存款D.活期存款

4.商業(yè)銀行的被動負(fù)債是。

A.發(fā)行債券B.吸收存款

C.同業(yè)拆借D.再貸款

5.下列借入負(fù)債中被采用“隔日放款”或今日貨幣形式的為。

A.同業(yè)拆借B.回購協(xié)議

C.間接借款D.再貼現(xiàn)

6.商業(yè)銀行可長期利用的存款，稱為。

A.流動性存款B.原始存款

C.定期存款D.發(fā)行長期金融債券

7.商業(yè)銀行中長期借款包括。

A.同業(yè)拆借B.回購協(xié)議

C,中央銀行借款D,發(fā)行長期金融債券

8.同業(yè)借款不包括。

A.同業(yè)拆借B.再貼現(xiàn)

C.抵押借款D.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)

9.目標(biāo)利潤定價法的核心在于。

A.嚴(yán)格測算各種存款的營業(yè)成本B.計算存款的歷史加權(quán)成本

C.確定存款的邊際成本D.確定存款的風(fēng)險成本

10.商業(yè)銀行吸收的存款中穩(wěn)定性最好的是。

A.NOW賬戶B.定活兩便存款

C.儲蓄存款D.自動轉(zhuǎn)賬服務(wù)賬戶

11.商業(yè)銀行的存款成本除了利息支出，還包括。

A.辦公費(fèi)B.員工工資

C.差旅費(fèi)D.非利息支出

12.關(guān)于同業(yè)拆借說法不正確的是。

A.同業(yè)拆借是一種比較純粹的金融機(jī)構(gòu)之間的資金融通行為。

B.為規(guī)避風(fēng)險，同業(yè)拆借一般要求擔(dān)保。

C.同業(yè)拆借一般不需向中央銀行繳納法定存款準(zhǔn)備金，降低了銀行的籌資

成本。

D.同業(yè)拆借資金只能作短期的用途。

三、多選題

1.商業(yè)銀行負(fù)債按負(fù)債的流動性可分為。

A.流動負(fù)債B.應(yīng)付債券

C.其他長期負(fù)債D.應(yīng)付賬款

2.下列屬于存款的創(chuàng)新種類的是。

A.可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶B.大額可轉(zhuǎn)讓定期存單

C.貨幣市場賬戶D.個人退休金賬戶

3.影響存款成本定價的因素包括。

A.市場利率的水平B.存款的期限結(jié)構(gòu)

C.銀行的盈利性D.客戶與銀行的關(guān)系

4.商業(yè)銀行借入資金應(yīng)考慮的因素包括。

A.借入資金的規(guī)模B.借入資金的期限

C.借入資金的相對成本D.借入資金的分險

E.借入資金的法規(guī)限制

5.商業(yè)銀行國內(nèi)市場借款的主要方式有。

A.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)B.向央行借款

C.同業(yè)拆借D.發(fā)行金融債券

E.證券回購協(xié)議

6.價格定價法中價格表按收費(fèi)條件包括。

A.免費(fèi)定價B.有條件免費(fèi)定價

C.浮動費(fèi)率D.固定費(fèi)率

7.以下屬于商業(yè)銀行“主動型負(fù)債”的是。

A.存款B.同業(yè)拆借

C.再貼現(xiàn)D.金融債券

E.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)

四、計算題

1,假定一家銀行籌集了500萬的資金，包括200萬的活期存款，300萬定

期存款與儲蓄存款?；钇诖婵畹睦⒑头抢⒊杀緸榇婵畹?%,定期存款和儲

蓄存款總成本為10%o假如儲備要求減少銀行可使用資金的數(shù)額為活期存款的

15%,儲蓄存款的5%o求該銀行負(fù)債的加權(quán)平均成本率。

2.某銀行可通過7%的存款利率吸引50萬元新存款。銀行估計，若提供利

率為7.5%,可籌集資金100萬元；提供8%利率可籌集存款150萬元；提供&5%

的利率可籌集存款200萬元；提供9%的利率可籌集存款250萬元。如果銀行投

資資產(chǎn)的收益率為10%,由于貸款利率不隨貸款量的增加而增加，貸款利率就是

貸款的邊際收益率。存款為多少時銀行可獲得最大的利潤呢？

五、簡答題

1.簡述商業(yè)銀行負(fù)債的性質(zhì)。

2.簡述商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的作用。

3.簡述商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)經(jīng)營管理的目標(biāo)。

4.簡述商業(yè)銀行借入資金時應(yīng)考慮的因素。

5.負(fù)債對商業(yè)銀行管理有何意義。

6.商業(yè)銀行借入資金時一般有哪些渠道。

7.商業(yè)銀行存款定價通常有哪些方法。

六、論述題

論述你對存款立行觀點(diǎn)的看法。

第三章習(xí)題參考答案

一、判斷題

1.X2.V3.V4.V5.V6.X7.V8.X

二、單選題

l.C2.C3.A4.B5.A6.D7.D8.B9.B10.CU.D12.B

三、多選題

1.ABC2.ABCD3.ABCD4.ABCDE5.ABCDE6.ABD7.BCDE

四、計算題

1.加權(quán)平均成本率=全部負(fù)債利息總額/全部負(fù)債平均余額X100%

=[(200X8%+300X10%)/(200X85%+300X95%)]X

100%

=10.11%

2.利潤=貸款收益-存款成本

(1)(10%-7.5%)X100+50X7.5%-50X7%=2.75

(2)(10%-8%)X150+50X8%-50X7%=3.5

(3)(10%-8.5%)X200+50X8.5%-50X7%=3.75

(4)(10%-9%)X250+50X9%-50X7%=3.5

所以采取第三種方案可以獲得最大利潤。

五、略；六、略；七、略。

第四章商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)管理（一）

習(xí)題

一、判斷題

1.五級分類法中，不良貸款包括可疑貸款和損失貸款兩類。

2.質(zhì)押貸款的質(zhì)物指借款人或第三人的不動產(chǎn)。

3.補(bǔ)償性余額實際上是銀行變相提高貸款利率的一種表現(xiàn)形式。

4.資金邊際成本是指商業(yè)銀行每增加一單位可用于投資或貸款的資金所

需支付的利息、費(fèi)用成本。

5.一般擔(dān)保條件下，借款人貸款到期沒有歸還銀行貸款，擔(dān)保人即應(yīng)承擔(dān)

第一還款人責(zé)任。

二、單選題

1.按擔(dān)保合同規(guī)定，借款人貸款到期不能償還銀行付款時、按約定由擔(dān)保

人承擔(dān)償還貸款的責(zé)任，此類貸款稱之為。

A.信用貸款B.一般保證貸款C.連帶責(zé)任保證貸款D.票據(jù)貼現(xiàn)

貸款

2.如銀行貸款已經(jīng)肯定要發(fā)生一定的損失，但損失金額尚不確定，此類貸

款應(yīng)歸屬于。

A.關(guān)注類貸款B.次級類貸款C.可疑類貸款D.損失類貸

款

3.由于對環(huán)境條件等外部因素判斷失誤而給銀行帶來損失的風(fēng)險，一般歸

納于。

A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.國家風(fēng)

險

4.產(chǎn)業(yè)分析落后導(dǎo)致銀行不恰當(dāng)?shù)馁J款支持屬于。

A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.國家風(fēng)

險

三、多選題

1.下列措施中，哪些屬于風(fēng)險補(bǔ)償機(jī)制范疇。

A.保險B.抵押（或質(zhì)押）C.貸款組合D,提取呆帳準(zhǔn)

備金

2.下列項目中，哪些屬于銀行貸款價格構(gòu)成要素。

A.利率B.承諾費(fèi)C.補(bǔ)償余額D.隱含條款

3.下列風(fēng)險狀況，哪些應(yīng)歸類于操作風(fēng)險范疇？。

A.對借款人財務(wù)狀況分析失誤導(dǎo)致不能按期還款；

B.不科學(xué)的操作流程或工作程序；

C.缺乏科學(xué).成文的信貸政策；

D.銀行資產(chǎn).負(fù)債組合不匹配。

4.下列貸款項目中哪些應(yīng)屬于公司短期貸款。

A.票據(jù)貼現(xiàn)B.證券交易商貸款C.循環(huán)信貸融資D.項目貸

四、計算分析題

資料：某上市公司資產(chǎn)負(fù)債表（2009年9月30日）單位：元

資產(chǎn)負(fù)債及股東權(quán)益

流動資產(chǎn)流動負(fù)債

99,059,888.7230,666,350.

貨幣資金短期借款

82

68,743,479.5

應(yīng)收票據(jù)7,471,746應(yīng)付帳款

3

128,262,559.

應(yīng)收賬款凈額預(yù)收帳款15,490,058.4

1

36,546,170.1

其他應(yīng)收款凈額應(yīng)付工資3,575,267.48

7

164,808,729.

應(yīng)收款項凈額應(yīng)交稅金5,618,141.21

3

35,771,611.4

預(yù)付帳款其他應(yīng)交款0

6

113,501,599.22,311,251.1

存貨凈額其他應(yīng)付款

18

420,613,574.346,792,432.

流動資產(chǎn)合計流動負(fù)債合計

65

長期投資長期負(fù)債

長期股權(quán)投資1,490,838.97長期借款75,000,000

長期投資凈額1,490,838.97專項應(yīng)付款3,000,000

固定資產(chǎn)長期負(fù)債合計78,000,000

14,935,143.4

固定資產(chǎn)凈額276,437,297遞延稅項貸項

4

23,246,284.9439,727,575.

在建工程凈額負(fù)債合計

59

55,250,848.3

固定資產(chǎn)清理63,890少數(shù)股東權(quán)益

7

299,747,471.

固定資產(chǎn)合計股東權(quán)益

9

無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)股本137,000,000

長期待攤費(fèi)用887,190.89股本凈額137,000,000

無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合146,356,713.72,522,706.1

資本公積金

計61

25,560,376.7

遞延稅項盈余公積金

1

140,653,551.

遞延稅項借項767,880.47未分配利潤

4

-1,738,578.9

貨幣換算差額

7

373,998,055.

股東權(quán)益合計

3

868,976,479.負(fù)債及股東權(quán)益總868,976,479.

資產(chǎn)總計

6計6

根據(jù)以上某公司資產(chǎn)負(fù)債表，計算以下財務(wù)指標(biāo)：資產(chǎn)負(fù)債率；流動比率;

速動比率;股權(quán)收益率；流動資產(chǎn)比率；財務(wù)杠桿比率。

五、簡答題

1.簡述商業(yè)銀行貸款政策的主要內(nèi)容及意義。

2.簡述商業(yè)銀行貸款定價的主要影響因素及其貸款價格的構(gòu)成要素。

3.試述商業(yè)銀行貸款風(fēng)險的主要類型，并簡述其形成原因。

4.商業(yè)銀行信貸風(fēng)險控制的主要方法有哪些。

5.簡述質(zhì)押貸款與抵押貸款的區(qū)別。

6.簡述一般保證貸款與連帶責(zé)任保證貸款的區(qū)別。

7.銀行貸款準(zhǔn)備階段的主要工作和任務(wù)有哪些？

8.商業(yè)銀行信貸風(fēng)險補(bǔ)償機(jī)制主要有哪些措施？

六、論述題

商業(yè)銀行貸款主要面臨哪些風(fēng)險？其基本成因是什么？

第四章習(xí)題參考答案

一、判斷題

1.X2.X3.V4.V5.V

二、單選題

l.C2.C3.C4.A

三、多選題

1.BD2.ABCD3.BC4.AB

四、計算分析題

資產(chǎn)負(fù)債率50.60%；流動比率1.21；速動比率0.89；股權(quán)收益率0.30；

流動資產(chǎn)比率0.48%；財務(wù)杠桿比率2.32。

五、略；六、略。

第五章商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)管理（二）

習(xí)題

一、簡答題

1.試述消費(fèi)貸款的特點(diǎn)和作用。

2.發(fā)展消費(fèi)貸款有何重要意義？

3.如何進(jìn)行住房抵押貸款的一級市場運(yùn)作和二級市場運(yùn)作？

4.住房抵押貸款有哪幾種償還方式？

5.旅游消費(fèi)貸款的對象和條件有哪些？

二、論述題

1.試評述我國目前開展汽車消費(fèi)信貸的現(xiàn)實條件。

2.試述美國次貸危機(jī)對我國住房抵押貸款證券化的啟示。

第五章習(xí)題參考答案：略

第六章商業(yè)銀行證券投資管理

習(xí)題

一、計算題

1.假設(shè)一種5年期市政債券的收益率是10%,一種相應(yīng)期限公司債券的收

益率是15%,所得稅稅率是34%,銀行應(yīng)選擇哪一種債券？

2.一張10年期美國長期國庫券，面值為1000美元，當(dāng)前各證券交易商的

售價為775美元，該債券息票率為9%。如果現(xiàn)在購入并持有至到期，其預(yù)期的

到期收益率是多少？

二、簡答題

1.收益率曲線如何幫助銀行投資經(jīng)理選擇買賣證券？

2.收益率曲線策略的基本思路是什么？

3.如何構(gòu)建避稅組合？

4.比較杠鈴法和收益率曲線策略的異同。

5.為什么我國目前還實行分業(yè)經(jīng)營的管理體制？

6.試述銀行投資政策應(yīng)包括的內(nèi)容。

7.商業(yè)銀行證券投資的目標(biāo)是什么？

8.創(chuàng)新型投資工具對商業(yè)銀行證券投資有何正面和負(fù)面影響？

第六章習(xí)題參考答案

一、計算題

1.市政債券的收益率為10%,

公司債券的實際收益率為15%x(1-34%)=9.6%

故銀行選擇市政債券。

2.

其中Pt為每年的現(xiàn)金流入量。利用插值法可計算出廠10.7%

二、略

第七章商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)管理

習(xí)題

一、判斷題

1.銀行匯票可在全國范圍內(nèi)使用，付款期限自出票日起10天。

2.銀行匯票經(jīng)持票人(收款人)背書后可以轉(zhuǎn)讓。

3.商業(yè)匯票根據(jù)承兌人的不同分為銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票。

4.商業(yè)匯票付款期限最長為6個月。

5.商業(yè)匯票經(jīng)持票人背書后不可以轉(zhuǎn)讓。

6.銀行本票的提示付款期限自出票日期最長不得超過2個月。

7.銀行本票見票即付。

8.銀行卡依據(jù)清償方式可分為貸記卡、準(zhǔn)貸記卡和借記卡。

二、單選題

1.由出票人簽發(fā)的委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款

人的票據(jù)是。

A.銀行匯票B.商業(yè)匯票

C.銀行本票D.支票

2.商業(yè)匯票的付款期限最長為。

A.3個月B.6個月

C.9個月D.12個月

3.銀行本票的提示付款期限自出票日期起最長不得超過。

A.1個月B.2個月

C.3個月D.4個月

4.托收承付結(jié)算每筆的金額起點(diǎn)為。

A.1000元B.5000元

C.10000元D.50000元

5.因交易對手無法履行合約或不履行責(zé)任而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險屬于。

A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險D.法律風(fēng)險

三、多選題

1.結(jié)算業(yè)務(wù)的主要結(jié)算工具包括。

A.銀行匯票B.商業(yè)匯票

C.銀行本票D,支票

2.商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)有。

A.代理政策性和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)B.代理人民銀行業(yè)務(wù)

C.代理證券和保險業(yè)務(wù)D.代理收付業(yè)務(wù)

3.擔(dān)保業(yè)務(wù)包括。

A.銀行承兌匯票B.備用信用證

C.各類保函D.商業(yè)承兌匯票

4.交易類中間業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或自身風(fēng)險管理等方面的

需要，利用各種金融衍生工具進(jìn)行的資金交易活動。具體包括。

A.遠(yuǎn)期合約B.金融期貨

C.互換D.期權(quán)

5.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險主要有。

A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險

四、簡答題

1.簡述商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的概念及范圍。

2.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險有哪些？應(yīng)如何控制？

五、論述題

論商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新。

第七章習(xí)題參考答案

一、判斷題

1.X2.V3.V4.V5.X6.V7.V8.V

二、單項選擇題

1.D2.B3.A4.C5,A

三、多選題

1.ABCD2.ABCD3.ABC4.ABCD5.ABC6.ABCD

四、略；五、略。

第八章商業(yè)銀行國際業(yè)務(wù)管理

習(xí)題

一、計算題

有一筆為期5年的$5000萬國際銀團(tuán)貸款，于2007年5月10日簽訂貸款協(xié)

議,確定用款期為半年（即到2007年11月10日截止），并規(guī)定從簽訂貸款協(xié)

議之日1各月后，即2007年6月10日起開始計付承擔(dān)費(fèi)，承擔(dān)費(fèi)率為0.25%O

該借款人實際支用貸款的情況如下：5月12日支用了$1000萬，6月3日支用了

$2000萬，7月12日支用了$500萬，8月9日支用了$700萬，4次共支用了$4200

萬。到11月10日用款期截止時，仍有$800萬未動用，自動注銷。請計算該筆

銀團(tuán)貸款的承擔(dān)費(fèi)。

二、簡答題

1.國際結(jié)算有哪些主要方式？

2.商業(yè)銀行外匯買賣業(yè)務(wù)發(fā)展的動因是什么？

3.即期與遠(yuǎn)期外匯買賣業(yè)務(wù)分別如何報價？

4.外匯期貨交易與外匯遠(yuǎn)期交易有何區(qū)別？

5.商業(yè)銀行對外貿(mào)易融資有哪些主要形式？

6.銀團(tuán)貸款各當(dāng)事人應(yīng)分別承擔(dān)哪些職責(zé)？

三、論述題

1.試述國際結(jié)算的含義與特征。

2.試述國際銀團(tuán)貸款如何操作。

第八章習(xí)題參考答案

一、計算題

因從2007年6月10起計付承擔(dān)費(fèi)，故在這之前支用的兩筆貸款共計3000

萬美元不計承擔(dān)費(fèi)。

(1)6月10日一7月11日，共32天，有2000萬美元貸款未動用。

承擔(dān)費(fèi)=2000X0.25%X32/360=0.444444(萬美元)

(2)7月12日一8月8日，共28天，有1500萬美元貸款未動用。

承擔(dān)費(fèi)=1500X0.25%X28/360=0.291667(萬美元)

(3)8月9日—11月9日，共93天，有800萬美元貸款未動用。

承擔(dān)費(fèi)=800X0.25%X93/360=0.516667(萬美元)

從2007年11月10日起,800萬美元貸款額度自動注銷后不再計算承擔(dān)費(fèi)。

故全部承擔(dān)費(fèi)之和為：

￡=0.444444+0.291667+0.516667=1.252778（萬美元）

二、略；三、略。

第九章商業(yè)銀行流動性管理

習(xí)題

一、單選題

1.屬于商業(yè)銀行充足流動性范疇的業(yè)務(wù)是。

A.滿足存款人提取存款B.支付銀行到期債務(wù)

C.歸還中央銀行再貸款D.滿足客戶的合理貸款需求

2.衡量商業(yè)銀行負(fù)債流動性指標(biāo)是。

A.現(xiàn)金狀況指標(biāo)B.流動性證券指標(biāo)

C.游資比率D.能力比率

3.將不同時期存款的最低點(diǎn)連成線，這就形成了商業(yè)銀行的。

A.易變性存款線B.核心存款線

C.季節(jié)性貸款波動線D.長期貸款趨勢線

4.將不同時期貸款的最高點(diǎn)連成線，這就形成了商業(yè)銀行的。

A.易變性存款線B.核心存款線

C.季節(jié)性貸款波動線D.長期貸款趨勢線

5.商業(yè)銀行獨(dú)立核算行處的可貸頭寸等于。

A.可用頭減去備付金限額B.可用頭寸

C.基礎(chǔ)頭寸減備付金限額D.基礎(chǔ)頭寸

二、多選題

1.屬于商業(yè)銀行基本流動性范疇的業(yè)務(wù)是。

A.滿足存款人提取存款B.支付銀行到期債務(wù)

C.歸還中央銀行再貸款D.滿足客戶的合理貸款需求

2.衡量商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性指標(biāo)包括。

A.現(xiàn)金狀況指標(biāo)B.流動性證券指標(biāo)

C.游資比率D.能力比率

3.下列指標(biāo)值越高，表明商業(yè)銀行流動性越好。

A.能力比率B.核心存款比率

C.現(xiàn)金資產(chǎn)比率D.游資比率

4.下列指標(biāo)值越低，表明商業(yè)銀行流動性越好。

A.游資比率B.流動性證券比率

C.活期存款與定期存款之比D.經(jīng)紀(jì)人存款比率

5.對上市商業(yè)銀行流動性監(jiān)管時應(yīng)注意的市場信號包括。

A.銀行的資信評級B.銀行的股票價格

C.對客戶履約程度D.向央行的借款情況

三、計算分析題

假設(shè)A城市商業(yè)銀行主管資金計劃的部門預(yù)計本行下月有20%的可能會出現(xiàn)

1億元的流動性赤字，40%的可能會出現(xiàn)1.6億元的流動性赤字，25%的可能會出

現(xiàn)1.8億元的流動性盈余，15%的可能會出現(xiàn)2億元的流動性盈余。本行預(yù)計下

月的流動性需求是多少？該部門應(yīng)該對管理層提出哪些流動性管理舉措？

四、簡答題

1.試述商業(yè)銀行流動性管理的必要性。

2.商業(yè)銀行增加流動性的途徑有哪些？

3.簡述商業(yè)銀行流動性需求預(yù)測的內(nèi)容。

4.簡述商業(yè)銀行流動性供給預(yù)測的內(nèi)容。

5.衡量商業(yè)銀行流動性強(qiáng)弱的指標(biāo)有哪些？

6.商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)由哪些構(gòu)成？現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則是什么？

五、論述題

1.在當(dāng)前形勢下，商業(yè)銀行流動性管理應(yīng)具備怎樣的理念？為什么？

2.論述流動性與銀行風(fēng)險和效益三者之間的關(guān)系？

第九章習(xí)題參考答案：

一、單選題

1.D2.C3.B4.D5,A

二、多選題

1.ABC2.ABD3.BCD4.CD5.ABCD

三、計算分析題

(1)根據(jù)商業(yè)銀行流動性預(yù)測中概率分析法的要求，

A城市商業(yè)銀行預(yù)計下月的流動性需求

20%XI+40%XI.6-25%X1.8一15%X2

=0.09（億元）=9（百萬元）

（2）資金計劃部門應(yīng)該認(rèn)識到流動性需求的存在對流動性管理帶來了一定

的壓力，最好詳細(xì)了解流動性支出與盈余的時間結(jié)構(gòu)問題.流動性供應(yīng)的可能渠

道，既要滿足本行流動性需求，又要兼顧效益性原則。該部門應(yīng)該根據(jù)當(dāng)時的

經(jīng)濟(jì)金融形勢.本行的具體情況對管理層提出切實可行的流動性管理舉措。短期

措施包括：辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)或再貼現(xiàn)以融通資金；適量同業(yè)拆入資金；控制貸款的

集中投放等。長期措施包括：及時清收臨近到期貸款；改善本行金融服務(wù)爭取

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)的持續(xù)增長以擴(kuò)大資金來源；提高銀行資產(chǎn)質(zhì)量減少損失

等。

四、略；五、略。

第十章商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理（一）

習(xí)題

一、計算題

1.設(shè)某固定收入債券的息票為80美元，償還期為3年,面值為1000美元，

該金融工具的實際收益率（市場利率為10%）,求該債券的持續(xù)期為多少？

2.假設(shè)銀行持有一種國庫券0.9億元，其票面價值為1000元，最終到期

日為10年，利率為10%,當(dāng)前價格為900元。另外其資產(chǎn)還包括商業(yè)貸款1億

元，消費(fèi)者貸款0.5億元，房地產(chǎn)貸款0.4億元，它們的久期分別為0.6年、

1.2年、2.5年。則該銀行資產(chǎn)組合的久期為多少？

二、簡答題

1.簡述商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的演變過程。

2.簡述利率敏感性分析。

3.簡述持續(xù)期缺口管理。

4.簡述資產(chǎn)負(fù)債比例管理。

三、論述題

1.論述商業(yè)銀行資產(chǎn)管理理論、負(fù)債管理理論和資產(chǎn)負(fù)債管理理論的產(chǎn)生

背景和主要思想。

第十章習(xí)題參考答案

一、計算題

1.解：略

2.解：略

二、略；三、略。

第十一章商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理（二）

習(xí)題

一、計算題

一家銀行計劃在貨幣市場上以市場利率借入5500萬美元。然而根據(jù)市場條

件分析，市場利率將會上升。為防范因利率上升而產(chǎn)生的損失，該銀行買入了

執(zhí)行價為10%的利率上限。在借款協(xié)議剛開始時，如果市場利率突然上升到11.5%,

請問銀行應(yīng)支付多少利息?另外銀行將收到多少補(bǔ)償金？（假設(shè)該筆借款期限只

有1個月）

二、簡答題

1.什么是套期保值？套期保值的基本原理是什么。

2.銀行如何運(yùn)用金融期貨來對正、負(fù)利率敏感性缺口進(jìn)行套期保值。

3.銀行如何運(yùn)用金融期貨來對正、負(fù)持續(xù)期缺口進(jìn)行套期保值。

三、論述題

試比較金融期貨、利率期權(quán)、利率掉期三種金融衍生工具套期保值方法在

銀行資產(chǎn)負(fù)債管理中運(yùn)用的優(yōu)缺點(diǎn)。

第十一章習(xí)題參考答案

一、計算題

銀行應(yīng)付利息=5500X104X11.5%/12=527083（美元）

銀行收到補(bǔ)償=527083-458333=68750（美元）

二、略；三、略

第十二章商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理（一）

習(xí)題

一、判斷題

1.預(yù)期損失是商業(yè)銀行在特定時期內(nèi)資產(chǎn)遭受的平均損失。

2.已知平均損失值為X,在99%置信度下最大損失值是Y,則非預(yù)期損失為

X-Yo

3.非預(yù)期損失和極端損失都與商業(yè)銀行風(fēng)險容忍度有關(guān)，容忍度越小，相

應(yīng)地非預(yù)期損失越大，極端損失越小。

4.銀行可以將非預(yù)期損失計入成本進(jìn)行風(fēng)險轉(zhuǎn)移。

5.經(jīng)濟(jì)資本是在一定置信水平下，用來緩沖資產(chǎn)或業(yè)務(wù)非預(yù)期損失的資本,

因此數(shù)量上等于非預(yù)期損失。

6.ROE和RAROC都可以用來衡量資本使用效率，測算資本在風(fēng)險狀態(tài)下的

使用效率。

7.RAROC指標(biāo)中使用的經(jīng)濟(jì)資本可以細(xì)化分解到各個機(jī)構(gòu)、部門或產(chǎn)品，

并且直接對應(yīng)于承擔(dān)的風(fēng)險，比傳統(tǒng)指標(biāo)更利于不同機(jī)構(gòu)、部門的績效比較。

8.如果某業(yè)務(wù)的RAROC高于股東要求的基準(zhǔn)回報率，說明該業(yè)務(wù)對股東價

值增加有貢獻(xiàn)能力，所以一定要增加該業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本，擴(kuò)大其發(fā)展。

9.商業(yè)銀行在不同資產(chǎn)間分配經(jīng)濟(jì)資本時應(yīng)從資產(chǎn)組合的層面來考慮，從

組合的角度來看資產(chǎn)的風(fēng)險狀態(tài)并進(jìn)行配置。

10.商業(yè)銀行根據(jù)RAROC進(jìn)行經(jīng)濟(jì)資本配置時，應(yīng)以RAROC最大化為目標(biāo)，

科學(xué)合理的配置資源。

二、計算題

1.某公司申請一筆金額1億元的貸款，期限一年，貸款的年利率為6%。該

貸款的資金成本為3%,經(jīng)營成本（包括人工、設(shè)備等）共計100萬元。經(jīng)測算，

該客戶的違約率為5%,該類貸款違約后損失率為50%,該貸款的非預(yù)期損失為

500萬元。計算該筆貸款的RAROC。

2.某銀行設(shè)定的RAROC要求為不低于25%,現(xiàn)有客戶申請一筆6000萬元的

一年期貸款。銀行評估該貸款對應(yīng)的違約概率為0.8%,違約損失率為35%O假

設(shè)銀行設(shè)定的風(fēng)險容忍度為2.5樂根據(jù)測算出，該貸款在2.5%容忍度下的非預(yù)

期損失為500萬，貸款資金成本為3%,各項經(jīng)營成本合計需要80萬元。銀行應(yīng)

給該貸款定價多少？

三、簡答題

1.商業(yè)銀行對付不同風(fēng)險分別采取什么不同手段？

2.簡述經(jīng)濟(jì)資本與賬面資本、監(jiān)管資本的關(guān)系。

3.RAROC的使用價值是什么？

四、論述題

1.試述基于RAROC和經(jīng)濟(jì)資本配置的方法和過程。

2.試述基于RAROC銀行貸款定價的比較優(yōu)勢原理的內(nèi)容。

第十二章習(xí)題參考答案

一、判斷題

1.X［題解］預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期在特定時期內(nèi)資產(chǎn)可能遭受的平均

損失。

2.X［題解］非預(yù)期損失是一定條件下的最大損失值超過平均損失值的部

分。所以本題中的非預(yù)期損失為Y-X。

3.V［題解］容忍度越小，置信區(qū)間越大，非預(yù)期損失越大，極端損失越

小。

4.X［題解］非預(yù)期損失不能通過定價轉(zhuǎn)移，而是用資本來緩沖。資本覆

蓋風(fēng)險在經(jīng)營過程中是一種估計和動態(tài)的準(zhǔn)備，與定價轉(zhuǎn)移風(fēng)險具有本質(zhì)的差

別。

5.V［題解］略

6.X［題解］ROE沒有將風(fēng)險和收益納入一個框架內(nèi)評估，只能在不考慮風(fēng)

險情況下，或在風(fēng)險等量假設(shè)下評價收益。

7.V［題解］風(fēng)險調(diào)整后的經(jīng)濟(jì)資本具有機(jī)構(gòu)、部門或者產(chǎn)品績效考核評

價的作用。

8.X［題解］RAROC可以作為單個業(yè)務(wù)決策的依據(jù)，但商業(yè)銀行應(yīng)綜合考慮

總體的價值最大化。

9.V［題解］根據(jù)資產(chǎn)組合經(jīng)濟(jì)資本配置的原則可得。

10.X［題解］商業(yè)銀行基于RAR0C進(jìn)行經(jīng)濟(jì)資本配置時，是以價值最大化

為目標(biāo)，并不是單純追求RAROC最大化。

二、計算題

1.-10%；

［題解］根據(jù)RAROC的公式進(jìn)行計算。

風(fēng)險調(diào)整后的收益=收入-經(jīng)營成本-資金成本-風(fēng)險成本

收入=1億元X6%=600萬元

資金成本=1億元X3%=300萬元

經(jīng)營成本=100萬元

風(fēng)險成本=違約率X違約損失率X貸款金額=5%X5O%X1億元=250萬元

經(jīng)濟(jì)資本=非預(yù)期損失=500萬元

2.6.7%

［題解］根據(jù)基于RAROC的貸款定價公式計算得出。

r=kXR+c+PDXLGD

其中r(%)為貸款利率，k為經(jīng)濟(jì)資本比率，c(%)為總成本率，R為RAROC

基準(zhǔn)，PD為違約概率，LGD為違約損失率。

資金成本=3%X6000萬元=180萬

經(jīng)營成本=80萬

風(fēng)險成本=違約概率X違約損失率X風(fēng)險暴露=0.8%X35%X6000萬元=16.8

萬

成本合計=資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本=276.8萬

經(jīng)濟(jì)資本=非預(yù)期損失=500萬

三、簡答題

1.商業(yè)銀行對付不同風(fēng)險分別采取什么不同手段？

1.［題解］商業(yè)銀行對不同的損失采取不同的對付手段，定價轉(zhuǎn)移預(yù)期損失,

資本覆蓋非預(yù)期損失，壓力測試對付極端損失。

2.簡述經(jīng)濟(jì)資本與賬面資本、監(jiān)管資本的關(guān)系。

2.［題解］資本概念建立的基礎(chǔ)不同；資本管理活動的內(nèi)容不同；經(jīng)濟(jì)資本

是賬面資本和監(jiān)管資本的重要參考；賬面資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)大于或者等于經(jīng)濟(jì)資

本數(shù)量；監(jiān)管資本逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏。

3.RAROC的使用價值是什么？

3.［題解］RAROC是商業(yè)銀行內(nèi)部績效測評的主要指標(biāo)，是商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資

本配置的依據(jù)。

四、論述題

1.試述基于RAROC和經(jīng)濟(jì)資本配置的方法和過程。

1.［題解］

(1)方法：商業(yè)銀行根據(jù)既定的經(jīng)濟(jì)資本總量和回報要求，用RAROC進(jìn)行

資本的最佳配置，各條業(yè)務(wù)線的擴(kuò)張與收縮以RAROC作為衡量依據(jù)，把資本合

理有效配置到效率高的地方，實現(xiàn)商業(yè)銀行價值最大化。

(2)過程：①度量風(fēng)險；②設(shè)定RAROC標(biāo)準(zhǔn)；③分支機(jī)構(gòu)或業(yè)務(wù)單位調(diào)整

業(yè)務(wù)組合，優(yōu)化配置經(jīng)濟(jì)資本；④通過RAROC進(jìn)行考核并根據(jù)實際績效調(diào)整經(jīng)

濟(jì)資本的配置。

2.試述基于RAROC銀行貸款定價的比較優(yōu)勢原理的內(nèi)容。

2.［題解］商業(yè)銀行使用RAROC貸款定價方法時，因各個商業(yè)銀行自身情況

的差異而在不同的客戶信用等級區(qū)間分別具有貸款定價的比較優(yōu)勢。這種比較

優(yōu)勢決定于商業(yè)銀行既定的RAROC水平、總成本率、經(jīng)濟(jì)資本比率之間的關(guān)系。

基于RAROC貸款定價的比較優(yōu)勢原理可幫助商業(yè)銀行管理者在貸款定價和客戶

選擇等方面作出科學(xué)決策。

第十三章商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理（二）

習(xí)題

一、計算題

考慮一筆1年期貸款，違約風(fēng)險暴露為100萬元，即銀行在違約事件中暴

露的數(shù)量。在分析期內(nèi)無擔(dān)保資產(chǎn)的違約損失率假設(shè)為30%,違約概率為1.2%0

（1）計算該筆貸款的預(yù)期損失；

（2）若該筆貸款違約損失率的標(biāo)準(zhǔn)差為25%,計算該筆貸款的非預(yù)期損失。

二、簡答題

1.如何理解貸款組合的非預(yù)期損失不等于貸款組合內(nèi)每筆貸款非預(yù)期損

失的相加之和？

三、論述題

1.試述貸款違約表法測算違約概率的條件和過程。

試述CreditRisk+模型在我國商業(yè)銀行應(yīng)用的方法。

第十三章習(xí)題參考答案

一、計算題

解：預(yù)期損失EL=EADXPDXLGD=100X3O%X1.2%=0.36(萬元)

。2PD=PDX(1-PD)=1.2%X(1-1.2%)=0.011856

非預(yù)期損失UL=EADX(PDX。2LGD+LGD2X。2PD)0.5

=100X(1.2%X25%2+30%2X0.011856)0.5=4.263(萬元)

二、略；三、略。

第十四章商業(yè)銀行財務(wù)報表與績效評估

習(xí)題

一、判斷題

1.現(xiàn)金等價物，是指企業(yè)持有的期限短、流動性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額

現(xiàn)金、價值變動風(fēng)險很小的投資。

2.股權(quán)收益率亦稱為凈資產(chǎn)收益率。

3.歸屬于公司普通股股東的期末凈資產(chǎn)包括少數(shù)股東權(quán)益金額。

4.凈利息收益率即利息凈收入與全部資產(chǎn)之比。

5.加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)收益率是稅后利潤除以期初及期末加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)及市場風(fēng)

險資本調(diào)整的平均數(shù)。

二、單選題

1.下列不屬于經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是的項目。

A.客戶存款凈增加額B.向中央銀行借款凈增加額

C.向發(fā)行債券收到的現(xiàn)金D.客戶貸款凈增加額

2.下列指標(biāo)中不屬于相關(guān)比率的是。

A.資產(chǎn)負(fù)債率B.資本充足率

C資產(chǎn)收益率D.手續(xù)費(fèi)及傭金收入占比

3.下列指標(biāo)中不屬于股權(quán)收益率的分解因素的是。

A.股東權(quán)益乘數(shù)B.資產(chǎn)利用率

C.收入凈利率D.資產(chǎn)負(fù)債率

三、多選題

1.經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量包括。

A.客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額B.向中央銀行借款凈增加

C.向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額D.客戶貸款及墊款凈增加

2.計算稀釋每股收益時，普通股的潛在稀釋性是指公司存在下列哪幾種情

A.發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券B.股份期權(quán)

C.認(rèn)股權(quán)證D.優(yōu)先股

3.計算凈利差率時，利息收入包括的因素有

A.貸款及墊款利息收入B.存放款項利息收入

C.拆放款項利息收入D.投資收益

4.計算凈利差率時，利息支出包括的因素有

A.存款利息支出B.同業(yè)存入利息支出

C.拆入款項利息支出D,發(fā)行債券利息支出

5.計算收入成本率時，營業(yè)收入包括的因素有

A.利息凈收入和投資收益B.手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入

C.公允價值變動凈損失D.匯兌及匯率產(chǎn)品凈損失

6.在比較分析中通常采用的指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)有

A.法定標(biāo)準(zhǔn)B.同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

C.計劃標(biāo)準(zhǔn)D.歷史標(biāo)準(zhǔn)

四、計算題

1.根據(jù)美國花期銀行集團(tuán)財務(wù)報表數(shù)據(jù)，從下列因素計算分析2007年股

權(quán)收益率變動的原因。

指標(biāo)2007年2006年

總收入8169889615

凈利潤361721538

資產(chǎn)總額21876311884318

股東權(quán)益總額113598119783

第十四章習(xí)題參考答案

一、判斷題

1.V2.V3.X4.X5.V

二、單選題

1.C2.D3.D

三、多選題

1.ABCD2.ABC3.ABCD4.ABCD

5.ABCD6.ABCD

四、計算題

指標(biāo)計算如下表:

指標(biāo)2007年2006年

股權(quán)收益率

股東權(quán)益乘數(shù)21876314-113598=19.3618843184-119783=15.73

資產(chǎn)利用率

收入凈利率

分析對象：3.18%-17.98%=-14.80%

(19.36-15.73)*4.76%*24.03%=4.152%(權(quán)益乘數(shù)擴(kuò)大導(dǎo)致股權(quán)收益率

提高)

19.36*(3.73%-4.76%)*24.03%=-4.79%(資產(chǎn)利用率下降導(dǎo)致股權(quán)收益

率下降)

19.36*3.73%*(3.88%-24.03%)=-14.55%(收入凈利率降低導(dǎo)致股權(quán)收益

率下降)

結(jié)論：2007年股權(quán)收益率比上年下降14.8%,主要是收入凈利率下降所致。

第十五章商業(yè)銀行營銷管理

習(xí)題

一、簡答題：

1.商業(yè)銀行市場細(xì)分有何作用？

2.試述商業(yè)銀行市場營銷的特點(diǎn)

3.商業(yè)銀行市場營銷環(huán)境分析包括哪些內(nèi)容？

4.什么是市場營銷產(chǎn)品策略？商業(yè)銀行的產(chǎn)品策略主要有哪些?

5.如何理解商業(yè)銀行市場營銷中的定價策略？

6.試述商業(yè)銀行的市場競爭戰(zhàn)略。

二、論述題：

試論述商業(yè)銀行市場領(lǐng)先者和市場補(bǔ)缺者競爭策略的差異。

第十五章習(xí)題參考答案：略。

第十六章商業(yè)銀行人力資源管理

習(xí)題

一、簡答題：

1.人力素職包括哪些主要因素？

2.如何設(shè)計和規(guī)劃職工生涯計劃？

3.商業(yè)銀行領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)該具備哪些素質(zhì)？

4.如何優(yōu)化商業(yè)銀行人力資源成本管理？

5.談?wù)勀銓⑸虡I(yè)銀行學(xué)習(xí)型團(tuán)隊的認(rèn)知和感想。

二、論述題：

商業(yè)銀行激勵機(jī)制的設(shè)計要考慮哪些因素？商業(yè)銀行不同發(fā)展階段激勵機(jī)

制有怎樣的差異?

第十六章習(xí)題參考答案：略