商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率及影響因素

2012屆研究生碩士學(xué)位論文分類號(hào): 學(xué)校代碼:10269密級(jí): 學(xué)號(hào):51090500020EastChinaNormalUniversityfi面士字位文MASTER'SDISSERTATION論文題目:商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率及影響因素分析-基于11家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的DEA和面板實(shí)證分析院系: 商學(xué)院專業(yè): 世界經(jīng)濟(jì)研究方向: 國(guó)際金融指導(dǎo)教師: 方顯倉(cāng)論文作者: 吳沿沿蹲2012年透3月§E朗2012屆續(xù)碩士研究生垃學(xué)位論文乏學(xué)校代碼:餓10269蠢學(xué)號(hào):51眠09050班0020蔡粟■犬鱟賺商業(yè)銀行經(jīng)吉營(yíng)效率及影嘗響因素分析郊--基于1醉1家國(guó)內(nèi)商勒業(yè)銀行的D村EA和面板蘋(píng)實(shí)證分析摘要逐商業(yè)銀行在秒國(guó)民經(jīng)濟(jì)中榜占據(jù)著重要浴的位置,作和為信用中介磨,支付中介看,金融服滔務(wù)和調(diào)節(jié)經(jīng)杰濟(jì)的執(zhí)行者丟,銀行對(duì)民桐生產(chǎn)生極大如的影響。自爭(zhēng)從2005種年起,我國(guó)然商業(yè)慕銀行掀起了濤一股上市熱柔潮,截止到草2009年澆國(guó)內(nèi)主要的鞭商業(yè)銀行都咐上市完畢,臘通過(guò)且這輪上市銀石行的資產(chǎn)質(zhì)駕量,盈利指伏標(biāo)以及抗風(fēng)透險(xiǎn)能力都有霞長(zhǎng)足的提高緒。然而商業(yè)啊銀業(yè)行以規(guī)模擴(kuò)稻張為主要手圣段,以信貸姿產(chǎn)品為主營(yíng)扛業(yè)務(wù),以利壽差金額為利摧潤(rùn)源頭的發(fā)尿展睡模式在日新畢月異的金融惰市場(chǎng)中受到合了不可避免焰的局限。旱數(shù)據(jù)包絡(luò)分薪析(DEA主分析)是由墳美國(guó)著名數(shù)百學(xué)家和經(jīng)濟(jì)屬管理學(xué)家A已.Cha釣mes,遣W.WC疑ooper痰s和E.搭Rhode示s推出一個(gè)慨多輸入多輸割出系統(tǒng)稱作鬼相對(duì)效率的乓概念。通過(guò)扮分析決策單播元與生產(chǎn)前劇沿面的偏離濾程度來(lái)評(píng)價(jià)樂(lè)他的DEA該有效性。本府文通過(guò)DE紹A分獅析測(cè)算出國(guó)偷內(nèi)11家商閑業(yè)銀行的技盛術(shù)效率、配聚置效率和綜刻合效率,并距以此為基準(zhǔn)彼橫市向比較銀行擇間效率的差漫異從而得出嘩銀行間實(shí)力此的綜合排名漸、分析該效辰率差異值的仍產(chǎn)正生原因。筆軟者根據(jù)股權(quán)棟結(jié)構(gòu)將11序家銀行分為制股份制銀行瀉和國(guó)有銀行塵,研宄結(jié)果惰顯廁示股份制銀殃行較國(guó)有銀欺行有相對(duì)較您高的效率值政,且配置效痕率較低是國(guó)瞞有銀行效率同落孝后的主要誘相因之一。在招股份制銀行捏中興業(yè)銀行飽、民生銀行富位于生產(chǎn)前暮沿面上的時(shí)慈間府區(qū)間較長(zhǎng);裂國(guó)有銀行中嗎中國(guó)農(nóng)業(yè)銀總行技術(shù)落后井規(guī)模冗余的抬現(xiàn)象較為嚴(yán)扛重。荷面板數(shù)據(jù)模你型是計(jì)量經(jīng)彈濟(jì)學(xué)中常用估的分析方法擔(dān),筆者決定扔運(yùn)用得出各段銀行的效況率均值作為墾計(jì)量模型中淘的被解釋變趁量,分析銀直行內(nèi)在因素昂對(duì)其效率的蠟影響程度。熔筆端者通過(guò)仔細(xì)犯分析,最終素采用存貸比縣、資本充足鬧率、不良貸揪款率、資產(chǎn)余規(guī)模權(quán)重和雄產(chǎn)循權(quán)因素這幾奏個(gè)影響銀行橡效率的主要足因素作為解講釋變量進(jìn)行掏研宄。研究獨(dú)結(jié)果顯示,炮我唱國(guó)商業(yè)銀行亮的規(guī)模、不券良貸款率、版存貸比普遍否偏高,資本柔充足率在上明市后保持在歌有殲效的水平。中產(chǎn)權(quán)即是在歌上市后,仍膨然是一個(gè)需規(guī)要繼續(xù)解決電的問(wèn)題?；株P(guān)鍵字:商窗業(yè)銀行、效誼率、數(shù)據(jù)包嶄絡(luò)分析、面絨板數(shù)據(jù)模型v隨Abstr謊act忙Asa泳credi寶tmed濃ium,鋼payme藏ntme莖dium可andt左heex婆ecuti雁veof在fina廢ncial普serv祖icea滲nd淺econo姿mica餐ccomm橡odati快on,t滔heco衣mmerc速ialb籮ank擔(dān)has予atre慚mendo服usin謹(jǐn)fluen縱ceon貸peopl艱e'sw鐮ellbe壁ing.久Since癥2005喜,pub租list堅(jiān)liste寒dhad象beco程mepr企evale玉ntbe描tween怖bank費(fèi)indus外trial量in促China材.Unt扮il20盯09,m倘ostm駕ajor梳banks與had歲been熄liste忠dthr閣ough嗎which臘the輕asset炊qual悼ity;頓profi凳tabil純ityi刷ndex凝andt聯(lián)hean朗tiri省skca欄pabil黨ityh呀adbe冒enim鍋prove埋dgre魄atly.柿Butt惱hefo蹄rward皮step乞oft健heba骨nksa農(nóng)lsoh粘adbe制enco通nfine位dbec戰(zhàn)ause傷ofth巷esca幅le角expan五sion侄orien猶tedd躲evelo示pment屋and壺then天arrow躬prod該uctl憶ine.劍A.Ch訓(xùn)arnes西,W.W納Coop欄ersa周ndE.烤Rhod蹦eswe比retw闊o(wú)eco背nomis粉tswi通thhi吉gh異reput猶ation腫.The帳yhad微been所focu芒sedo多nthe像Data緞Enve辭lopme丈ntAn容alysi浪sfor登many融year河s.慕Throu牲ghDE民A;re較searc節(jié)hers騰could激meas號(hào)uret次hedi先stanc寒ebet亭ween倘decis叢ionm燭aking微unit伴andp矛roduc伶tion蓋front塵iers.揮This刺arti削clec逼alcul狂ated服thet井echno崖logy債effic仁iency們,all光ocati丙ve牽effic衰iency示and良econo敬mice蹦ffici天ency荷of11畏bank梢swhi在chwe微reco舅mbine義dby嘩natio詢nal臟owned時(shí)bank漏sand館list筐edba刮nks.獵Thew轟riter眼hope翁dto劉gett蓮heco村mpreh社ensiv訊estr集ength啦ranki淚ng.T種here秒sult府showe魔dcom再parin畢gwit奇hnat蝶ional釘bank米s;th溪elis勺tedb蘿anks蘋(píng)earne醉da岸highe落reco資nomic漸seff鍵icien綠cy,M優(yōu)inSh恨engB純ankl填ocate盯dat掀thep稠roduc膝tion膠front垃iers激and鼓theB紗anko胳fAgr公icult持ures催uffer構(gòu)eda擺lotf皺romt艷hesc般alei例neffi箱cienc然y.研Panel尋Data甩Mode羞lwas套also傳used革int益hisa甘rticl扇e.Th敵ewri透terw惜ould討like箱tous麗ethe掏econo露mice志ffici訪ency曠asth耀eexp愛(ài)laine欺dvar菜iable襯and甲thel日oant灑odep袍osit中ratio搶,the缸capi廟tal仍adequ孤acyr光atio(嬸CAR),穗NPL薄ratio戰(zhàn),ass蠅etsi武zepo彈rtion梯and合prope五rtyr瓣ight散asex喘plana蜻tory危varia鎮(zhèn)ble.逐Ther遮esult利came卷out厲that手banks渡coul蠅dimp蘋(píng)rove木effic鼻iency眼thro忙ughd島ecrea波seth柔e羽scale起,NPL咳rati子oand匙Loan掙toD秤epos民itra赤tion.碧Curr杰ently風(fēng)Chin砌eseb閘anks掠enjoy備eda教favor悔able直CARa蘭ndat請(qǐng)tenti驚onmu盟stbe折paid順top悉roper稅tyri衰ght.鑰KeyW床ords:歉Comm詠ercia令lBan競(jìng)k,Da蓋taEn慘velop根ment歷Analy往sis,濟(jì)Panel祥Data境ModeVI目錄簽m5性 牌v泉Abstr姥a(bǔ)ct奧 投VI1.棘 3俯1.1研宄如意義 3瞎1.2銀行研效率及影響碗因素研宄現(xiàn)吉狀評(píng)述 4章辣國(guó)外研宄現(xiàn)跡狀 4球敏國(guó)內(nèi)研宄現(xiàn)詠狀 6括1.3研宄陳方法和基本聲框架 8撲卡研究方法 8駕娘基本框架 9覺(jué)2.商業(yè)銀結(jié)行效率理論尊分析以及效湊率測(cè)算方法 12雁2.1麟銀帶行效率理論 12構(gòu)2.2影響心商業(yè)銀行效夠率的因素分孝析 15鍵2.3前沿董效率分析法 17漢急參數(shù)分析法 17分鏟非參數(shù)分析闖法 18貍素參數(shù)法與非狡參數(shù)法的比怪較 19癢2.4殿 鏈DEA模型杏概述 19版關(guān)規(guī)模報(bào)酬不火變(CRS私)假設(shè)下的旅DEA模型 20剝2.番4.2規(guī)?；鑸?bào)酬可變(語(yǔ)VRS)假儲(chǔ)設(shè)下的DE松A模型 232.5 25助3.基于D歸EA模型對(duì)談商業(yè)銀行效目率進(jìn)行的實(shí)效證分析 26蝴3.1商業(yè)柴銀行投入產(chǎn)咸出體系的建芽立 26哲紅體系建立的蝦原則 26宴府商業(yè)銀行投礎(chǔ)入產(chǎn)出要素仆的確定 27侮3.2我國(guó)喊上市銀行效議率的DEA嬌分析 28涂木數(shù)據(jù)來(lái)源 281澆鍋DEA效鍋率值分析 29于3.3/掀JN^語(yǔ) 向42鞏4.影響商構(gòu)業(yè)銀行效率鎮(zhèn)的因素分析 44右4.1內(nèi)部貿(mào)影響因素設(shè)忘定 44織混資源配置因毅素 44沫擁穩(wěn)定性因素 44撞遠(yuǎn)資產(chǎn)質(zhì)量因煮素 44捷垮資產(chǎn)規(guī)模因我素 45贊逐產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)因么素 45原4.2影響幫銀行效率因伴素分析的數(shù)能據(jù)與變量 46猶4.3商業(yè)霜銀行效率影羞響因素的計(jì)擁量結(jié)果 47祝4.4結(jié)果想分析 47捷帥資產(chǎn)規(guī)模 48斃惹不良貸款率 49畢魔資本充足率 50究甲存貸比 51跡煉產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu) 51惠4.54執(zhí)^榴 駕52啦5.政策建傅議脖 飾54編5.1提高知商業(yè)銀行的除資本充足率 54啄5.2合理橡商業(yè)銀行經(jīng)網(wǎng)龍模 55滾5.3提髙梳商業(yè)銀行資垃產(chǎn)配置效率 55鎮(zhèn)5.4產(chǎn)權(quán)潔創(chuàng)新 56梢5.5加大嘆金融創(chuàng)新和碰技術(shù)進(jìn)步 57簽5.6小結(jié)錘和研宄展望 59盤(pán)園小結(jié) 59積顫研宄展望 59忠參考文獻(xiàn)發(fā) 聰60平m.W咳 周6521?緒論婚1.1研宄誘意義應(yīng)作為國(guó)民生闊活的信用中斃介、金融中如介,商業(yè)銀煙行在現(xiàn)代經(jīng)畢濟(jì)中起到了腸重要的作用節(jié),比如:金獵融服務(wù)、調(diào)舞節(jié)經(jīng)濟(jì)和創(chuàng)梯造信用等,竿銀行通過(guò)上您述職能在國(guó)廊民經(jīng)濟(jì)中發(fā)組揮出不可替宴代的作用。直并且商業(yè)銀既行的貨幣創(chuàng)還造功能帶來(lái)忌的乘數(shù)效應(yīng)型極大地影響彈市場(chǎng)上的流買(mǎi)動(dòng)性,并間減接作用于C諒PI,GD室P等經(jīng)濟(jì)數(shù)醫(yī)據(jù),成為國(guó)日家制冤定宏觀經(jīng)濟(jì)樹(shù)政策的重要千標(biāo)準(zhǔn)。嶺自從20世茂紀(jì)80年代吼以來(lái),我國(guó)怒國(guó)內(nèi)商業(yè)銀班行無(wú)論從資延產(chǎn)規(guī)?；蚴歉鷺I(yè)務(wù)能力鍛方面都獲得鐮了長(zhǎng)足的提坦高。200守3年起,國(guó)腫有銀行股份蹄制改造拉開(kāi)鍋了帷幕,以氣2005等年中國(guó)建設(shè)部銀行的率先番在香港主板認(rèn)市場(chǎng)上市幵鵝始,到20跨10年五大料國(guó)有銀行1雨全部忘實(shí)現(xiàn)了掛牌施上市。截止艙到現(xiàn)在為止槐,國(guó)內(nèi)共有剃162家上議市銀行,包慎括四大國(guó)有鴿銀淡行、光大銀眼行、民生銀璃行和華夏銀摸行等等。盡秀管銀行在上兩市和改制以鋼后,募集到烤大量的資本嬸金使得資本徐充足率大幅射提高,增強(qiáng)潮了抗風(fēng)險(xiǎn)能搶力,然而國(guó)瞧內(nèi)商業(yè)銀行絡(luò)以規(guī)模擴(kuò)張尼為主要手段蒸,以信貸資銹產(chǎn)為主要產(chǎn)難品,以利差抖來(lái)源為利潤(rùn)倉(cāng)源頭的發(fā)展涉模式在日益竄發(fā)展的金融妻體系中受到楊了不可避免疏的局限。同炕時(shí)根據(jù)我國(guó)階加入WTO醋時(shí)候做出的漠承諾,截至萄到2006燦年我國(guó)已開(kāi)性放了全部的俘銀行市場(chǎng),蜓銀行業(yè)進(jìn)入劣了礎(chǔ)一個(gè)全面競(jìng)微爭(zhēng)的時(shí)代。濾外資銀行先座進(jìn)的服務(wù)和尸優(yōu)質(zhì)的金融畢產(chǎn)品,嚴(yán)格書(shū)信用評(píng)級(jí)下毀的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管搬無(wú)一不使得占國(guó)內(nèi)銀行系方統(tǒng)日漸緊張習(xí)的競(jìng)爭(zhēng)格局如變得更加嚴(yán)失峻。湖在不斷激烈懷的競(jìng)爭(zhēng)之中停,中國(guó)國(guó)內(nèi)潑銀行提高自綠己效率,找計(jì)出影響效率塌的因子裙從而加快自令己發(fā)展步伐概增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)統(tǒng)力則成為迫倒在眉睫的問(wèn)泳題。背襯理論意義洋首先,研宄延上是銀行的甩效率值,一情方面可以搭扒建商業(yè)銀行枕運(yùn)營(yíng)管理的遠(yuǎn)體系,料完善框架,現(xiàn)為銀行效率賄理論提供有屑力的佐證;撫另一方面也塊可以為我國(guó)輝研究上市銀挑行可持續(xù)健趟康發(fā)展提供秀可靠的理論喇根基。關(guān)于綠如何提升我良國(guó)商業(yè)銀行壩的效率,學(xué)帝術(shù)界意見(jiàn)不涉一,但大家動(dòng)都能達(dá)成一缺個(gè)共識(shí),即薯改進(jìn)銀行效愚率是解決銀燭行運(yùn)營(yíng)問(wèn)題擇1中國(guó)銀監(jiān)霜會(huì)于200理6年5月1燥6日正式發(fā)俱布了《國(guó)有負(fù)商業(yè)銀行公從司治理入相鏈關(guān)監(jiān)管指引裁》,其發(fā)布草對(duì)象包亭括中國(guó)銀行堆、中國(guó)工商月銀行、中國(guó)她建設(shè)銀行、惱中國(guó)農(nóng)業(yè)銀位行,還有交拔通銀行。從腳成立歷史、頸管理模式、肝2數(shù)據(jù)來(lái)源炒:各家上市綢銀行年報(bào)3印的重要手段牽,本文通過(guò)絨對(duì)商業(yè)銀行專效率的比較削研宄,可以根科學(xué)的反應(yīng)詞銀行在成本饑、之規(guī)模、投入盆產(chǎn)出比方面默的經(jīng)營(yíng)結(jié)果劃。浪其次,本文梳運(yùn)用效率測(cè)終算工具數(shù)據(jù)途包絡(luò)分析法淺,建立銀行繭的投入產(chǎn)出事體系,永采用實(shí)證的充方法對(duì)我國(guó)脆11家商業(yè)爛銀行200見(jiàn)4-201奏1年的效率勁值進(jìn)行測(cè)度濟(jì),并且在充描述銀行現(xiàn)式狀的同時(shí)分躲析影響效率哭的銀行內(nèi)部算因素。為國(guó)蠟家宏觀監(jiān)管屑部門(mén)制定相批關(guān)政策提供練了理論依據(jù)頓,為商業(yè)銀雀行自身優(yōu)化柱資源配置和膽效率提升提劇供理論參考。守遙實(shí)踐意義錄本文的實(shí)踐噴意義在于分失析我國(guó)商業(yè)顆銀行的效率阿現(xiàn)狀,找出均不同銀行之棍間的差伶別和優(yōu)劣,扇以此提高銀篇行的效率以碎及競(jìng)爭(zhēng)力,讓從而促進(jìn)我御國(guó)金融市場(chǎng)吩健康發(fā)展,例良性競(jìng)爭(zhēng)。找隨著我國(guó)金旬融市場(chǎng)不斷掌開(kāi)放,我國(guó)甚商業(yè)銀行的遍發(fā)展空間得裕以有效延伸心。猛這些在為我會(huì)國(guó)商業(yè)銀行慈創(chuàng)造良好金蔥融發(fā)展機(jī)遇延的同時(shí)也帶意來(lái)了嚴(yán)峻的倒挑戰(zhàn)。這些縱挑戰(zhàn)來(lái)自國(guó)別內(nèi)同業(yè),也噸來(lái)自來(lái)勢(shì)涵房油的外資銀拆行。而我國(guó)把商業(yè)銀行中主的一部分整植體競(jìng)爭(zhēng)力并難不高,甚至信存在被邊緣跳化的危險(xiǎn)。夫在這個(gè)機(jī)遇伸與危險(xiǎn)并存垃的時(shí)代,我幕國(guó)商業(yè)銀行卷需要抓住機(jī)噸遇,盡快提口高機(jī)構(gòu)效率孝。因此從微吼觀上來(lái)說(shuō),棒本文有助于晃幫助銀行實(shí)波體優(yōu)化經(jīng)營(yíng)默;從宏觀上第來(lái)說(shuō),商業(yè)誕銀行競(jìng)爭(zhēng)力澡的提升為中窯國(guó)銀行業(yè)穩(wěn)瘋定與發(fā)展?fàn)I釘造出有效氛煌圍,從而促驅(qū)進(jìn)我國(guó)金融繩市場(chǎng)健康高泊效的發(fā)展。襖1.2銀行語(yǔ)效率及影響錘因素研究現(xiàn)偷狀評(píng)述榨國(guó)內(nèi)外學(xué)者妹對(duì)于銀行效框率這個(gè)課題亮給予不同的液關(guān)注。國(guó)外川對(duì)于銀行效話率的研擱究始于上世察紀(jì)50年代旅,他們從關(guān)憤注銀行配置唇效率問(wèn)題開(kāi)渾始,主要運(yùn)劇用計(jì)量的方襲法解決問(wèn)題粱。經(jīng)過(guò)60助年得發(fā)展取轟得了較大的齡進(jìn)步。相比堪而言國(guó)內(nèi)學(xué)濤者對(duì)于該問(wèn)膨題的研宄起梨步較晚,改順革開(kāi)放以前榴基本沒(méi)有學(xué)患者涉足銀行富效率的研宄肚,直到20哥世紀(jì)90年陶代隨著金融啄業(yè)不斷開(kāi)放源,開(kāi)始有學(xué)幻者逐漸關(guān)注傳銀行的配置噸效率和范圍潤(rùn)效率等問(wèn)題辰。姨創(chuàng)國(guó)外研究現(xiàn)棗狀封(1)基于介配置效率角侵度的研宄鉤早期的研究男主要基于新染古典經(jīng)濟(jì)學(xué)循,他們認(rèn)為斑銀行作為一綢個(gè)行業(yè),同循樣適用4合于一般成本吸理論。銀行屢業(yè)的成本是站一個(gè)較為平疼坦的U字型使,處于U字烘型底部的銀銀行效率高于兄規(guī)模過(guò)小或晃者過(guò)大的銀內(nèi)行。怖Alhad州eff{1坐954),歉最早研究銀漆行規(guī)模與績(jī)逆效關(guān)系的學(xué)徑者之一,他孤的主要分析演思馬路是研究美曾國(guó)210家浮商業(yè)銀行從閘:1938職到1950壯年的相關(guān)數(shù)煉據(jù),從而得永出銀行業(yè)胞中存在著產(chǎn)蛋出配置效率貓遞增和成本齊配置效率遞預(yù)減的結(jié)果,肉他的研究成趟果證實(shí)了配擊置效率存在伯于美國(guó)的銀黃行業(yè)中。絞Gizbe窩rt(19叨84)分析斷通過(guò)分析美倡國(guó)規(guī)模比較世小的銀行的持成本結(jié)構(gòu),痛發(fā)現(xiàn)若某一到銀行的資產(chǎn)院規(guī)模超過(guò)1痛0億美元后然,將會(huì)進(jìn)入災(zāi)配置效率遞巴減的階段從俱而失去規(guī)模經(jīng)濟(jì)。吸Hunte規(guī)r和Tim安lrie(盯1986)蔬則進(jìn)一步研異究了銀行控動(dòng)股股東的經(jīng)往營(yíng)情況。研渴究表明:睛單銀行制的祥銀行控股公戒司的規(guī)模也派存在上限,油這個(gè)值是4某2億美元,仗超過(guò)該值后看公司進(jìn)入規(guī)廁模經(jīng)濟(jì)遞減液階段。實(shí)行項(xiàng)多銀行制的鑒銀行控股公桑司規(guī)模值較慌高,規(guī)模經(jīng)隙濟(jì)上限達(dá)1代25億美元廈。數(shù)Berge善r和Mes圾ter(勢(shì):L997吉)將影響銀領(lǐng)行效率的因擱素細(xì)化為資岡產(chǎn)規(guī)模、組憤織形式、托市場(chǎng)集中度癥,他們最后脾認(rèn)為資產(chǎn)規(guī)縱模和組織形秋式對(duì)銀行效服率的影響并往不明顯,市驗(yàn)場(chǎng)集中度不究能完全決定爛銀行的規(guī)模需效率。恩Merte召ns和Ur踏ga(20嗎01)則選藥擇銀行的規(guī)江模經(jīng)濟(jì)和范飄圍經(jīng)濟(jì)作為具切入口,對(duì)忍烏竹克蘭79家爐商業(yè)銀行研半宄發(fā)現(xiàn)大銀討行和小銀行苗規(guī)模經(jīng)濟(jì)之躲間存在很大矩的差異,大判銀行規(guī)模普地遍臃腫,較潮小銀行有較錄低的規(guī)模效客率。沒(méi)(2)基于紡范圍效率角眼度的研究屆到了上個(gè)世徐紀(jì)80年代喘,銀行業(yè)開(kāi)公始面臨新的制生存環(huán)境。碼美國(guó)逐漸放咬松金融樣管制,銀行由開(kāi)始擴(kuò)大自響己業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)舉的覆蓋范圍波并且研發(fā)出復(fù)新金融產(chǎn)品靠。分業(yè)管制看的金融監(jiān)管法模式不再適卻合新的經(jīng)濟(jì)勺環(huán)境,阻礙知了銀行業(yè)的薄發(fā)展。為了龜突破銀行業(yè)恥發(fā)展的瓶頸哈,越來(lái)越多話的學(xué)者將研麥究目光投向股了范圍效率認(rèn)。出Baumo匙l、Pan請(qǐng)zar、B仇ailey暈和Will京g的研究可會(huì)以稱作為范給圍效率的萌保芽。范圍經(jīng)滋濟(jì)認(rèn)為只要貌擴(kuò)大生產(chǎn)范功圍覆蓋,同磨時(shí)生產(chǎn)把兩紋種或者更多靜產(chǎn)品,成本棋會(huì)比單獨(dú)生隨產(chǎn)的成本更耀低。Bau豈mol等人蹤認(rèn)為這樣的丙現(xiàn)象同樣適顆用于銀行業(yè)絕。他們認(rèn)為夢(mèng)從事5優(yōu)多種業(yè)務(wù)的影銀行能夠共降享信息、節(jié)景約客戶成本障并且能有效思的降低風(fēng)險(xiǎn)卵,使得銀行今的成本減少坦或者產(chǎn)出更翁大。鍵Phini誕pU997挎)對(duì)法國(guó)、漫德國(guó)和西班也牙銀行業(yè)的披范圍經(jīng)濟(jì)進(jìn)凈行了實(shí)證研鍬究,結(jié)果絡(luò)表明,西班杰牙的大銀行足范圍不經(jīng)濟(jì)票,而小銀行柏存在著范圍字經(jīng)濟(jì);法國(guó)伐情況與西班俯牙相反;德沸國(guó)是中小銀順行存在著范羞圍不經(jīng)濟(jì),菠大銀行是范投圍經(jīng)濟(jì)。瀉(3)基于艷X-效率角頃度的研究躬隨著研宄的喬進(jìn)一步進(jìn)行狀學(xué)者們發(fā)現(xiàn)感配置效率和夸范圍效率不老足以完全解扛釋銀徐行的效率問(wèn)絹題,因此有胖學(xué)者提出了爛X-效率尖以期解決商膏業(yè)銀行轉(zhuǎn)換鐮資源的能力這。撈Leibe村nstei撿n(19即66)提出鋤X-效率的鞭概念,他將平其定義為當(dāng)涉產(chǎn)出一定時(shí)罵,實(shí)際恐成本與成本孟效率邊界的疊偏離程度。協(xié)X-效率為蝕不能用配置你效率和范圍巡效率解釋的兩部歌分,比如技溫術(shù)效率等。屯Berge盡r和Bau環(huán)er(19懸93)將銀莊行的經(jīng)營(yíng)比頑作寸“圓黑匣子娃”附,他們?cè)谶@傲個(gè)黑E子中塑得蛋到下列結(jié)論國(guó):規(guī)模和范祖圍不經(jīng)濟(jì)導(dǎo)隱致的低效率已占總成本比豐重較少,僅已為5%,而嶄X頑效率提高卻遙能大幅節(jié)省語(yǔ)成本約20尼%。夏著名運(yùn)籌學(xué)梳家A.Ch班ames,盆兄ooper帆和E.R議Modes醬提出數(shù)據(jù)包術(shù)絡(luò)分析(D胸ata遭Envel輸opmen考tAna連lysis穗,簡(jiǎn)稱DE點(diǎn)A)方法。處DEA通過(guò)沖線性規(guī)劃的鋒方法,通過(guò)朝計(jì)算具有多嶼個(gè)輸出和輸發(fā)入的同一類種別的單位其噸投入產(chǎn)出的復(fù)有效性,從級(jí)而得到單位版的效率值賺(它將這樣族單位稱為決算策單元,即虜"DMU"鍋)。DEA卡現(xiàn)在己經(jīng)發(fā)抗展出140嗓多個(gè)模型,脂它具有如此鋤廣泛應(yīng)用度俯的原因主要太在于不需要柏對(duì)決策單元永的投入產(chǎn)出洽進(jìn)行建模。束寺國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)杯狀占(1)基于寬產(chǎn)權(quán)改革、割制度建設(shè)角拒度的研究換韓文亮(:承1999)尋分析了以區(qū)薪域型商業(yè)銀陪行和城市型辮商業(yè)銀行為度代表的中國(guó)牧地候方銀行的發(fā)奇展。他認(rèn)為翁中國(guó)金融的旗效率問(wèn)題可岡以率先從地筆方性銀行開(kāi)益始先突破。遣地方性銀行辣作為金融制各度轉(zhuǎn)軌的增封量部分是在錘國(guó)有銀行和姑股份制銀行椒尚未涉足側(cè)的區(qū)域發(fā)展霧起來(lái)的,構(gòu)淹成了地方金出融的主體并員對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)叢能夠產(chǎn)生不棋可估量的作用。柔楊槐障(2填003)認(rèn)喉為商業(yè)銀行卸經(jīng)營(yíng)效率的飯保障來(lái)源于序制度的健全凡,并且受到6厘制度的約束囑。合理和有侮效的制度能客夠使得商業(yè)題銀行內(nèi)部資繡源配置走向傍最優(yōu)。在這板一基礎(chǔ)上,笨他引入了銀判行再造這個(gè)亦管理思想變掏革。通過(guò)對(duì)蹦組織形態(tài)進(jìn)裕行徹底的改盜造并且改變看與現(xiàn)實(shí)管理尖不適應(yīng)的部賤分來(lái)達(dá)到銀鬧行再造,獲若取銀行在成銹本,質(zhì)量和蓬速度等績(jī)效孟方面的最優(yōu)新化。拼閆瓏(20頸05)將影林響國(guó)有銀行席效率問(wèn)題的媽因素分為兩怒個(gè)部分:內(nèi)薦因與外因。韻當(dāng)時(shí)我國(guó)大僚部分商業(yè)銀悼行并未完成艘改制,銀行雙效率低下的選內(nèi)因主要是饞國(guó)有銀行的遮產(chǎn)權(quán)缺陷問(wèn)耗題。以全民立所有制形式演存在的國(guó)有學(xué)制產(chǎn)權(quán)使得贈(zèng)銀行資產(chǎn)既娘不是全體人才民所有,也歇不使其中的蔬個(gè)人具有財(cái)買(mǎi)產(chǎn)所有權(quán)。牛影響我國(guó)銀丟行效率的外柿部因素有很令多,經(jīng)濟(jì)政帳治地域環(huán)境賺都會(huì)對(duì)國(guó)有番銀行效率產(chǎn)帖生一定的作悅用。蠻(2)基于彈財(cái)務(wù)指標(biāo)分凳析角度的研乎宄侍閆瓏(20浩05)從盈輝利性比率,虎成本費(fèi)用比否率和資產(chǎn)配村置比率三方勝面對(duì)中外資喇行的經(jīng)營(yíng)效軋率進(jìn)行比較會(huì)。在數(shù)據(jù)選稍擇方面,由敘于國(guó)內(nèi)外銀炊行稅收負(fù)擔(dān)引并不相同,終作者選擇稅伙前利潤(rùn)對(duì)中券外資行盈利燥性進(jìn)行分析籮。在比較完蒙9個(gè)財(cái)務(wù)指輝標(biāo)后,作者片得出外資銀連行在成本控機(jī)制、資產(chǎn)配舟置能力以及拴人力資源等簽方面皆優(yōu)于貪國(guó)內(nèi)商業(yè)銀湖行尤其是國(guó)貸有銀行。攔黃勇(20霧07)年對(duì)組四大國(guó)有銀哥行與其他股扮份制銀行的餡財(cái)務(wù)指標(biāo)從喝橫截面角度乖做了分析。誤他選取了資嚇產(chǎn)利潤(rùn)率、襪人均創(chuàng)利均信值、存款費(fèi)被用率均值和晉人均費(fèi)用率半均值等9個(gè)殺指標(biāo)在20狗06年的數(shù)西據(jù)做樣本。木為了避免樣泛本選擇得不選全面性,他論進(jìn)州一步對(duì)國(guó)有暑銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)轟效做了綜合擴(kuò)分析。通過(guò)變建立經(jīng)營(yíng)績(jī)烈效評(píng)價(jià)指標(biāo)宮體系并對(duì)其旦使用因子分睜析法,最后趕得出四大國(guó)繪有商業(yè)銀行茂(除了建行性以外)一直案綜合排名都染排在末尾,蠅而民生、浦購(gòu)發(fā)、興業(yè)銀鐘行排名最靠鞋前。滔(3)基于拘數(shù)據(jù)包絡(luò)法態(tài)的實(shí)證分析址俞姣(20窗08)運(yùn)用娘數(shù)據(jù)包絡(luò)分吼析(DEA哀)方法,選溉擇11家上泛市銀行從2修003年到勁2007年訪的數(shù)據(jù),分艦析它們的技宅術(shù)效率、純票技術(shù)效率、讀配置效率和寧規(guī)模報(bào)酬。靜并且籃使用Mal橋mquis枝t指數(shù)從動(dòng)生態(tài)角度考察下了11家廟上市銀行的洪技術(shù)變動(dòng)指帝數(shù)、效率變釋動(dòng)指數(shù)和M塘almqu形ist指數(shù)寬。最后采用蛛計(jì)量回歸模突型,以數(shù)據(jù)奶包絡(luò)法法得朗到的效率突值作為因變糞量,選擇產(chǎn)沃權(quán)結(jié)構(gòu)、銀寫(xiě)行上市時(shí)間印、不良貸款涼率和資產(chǎn)配蔥置能力和資7標(biāo)產(chǎn)規(guī)模對(duì)我肅國(guó)商業(yè)銀行奸的效率存在舒顯著的影響?yīng)M。蕉耿宏艷,朱下文莉(20鄭10)選擇丑了良14家上垃市銀行作為遙樣本采用D小EA數(shù)據(jù)包福絡(luò)劃分析法對(duì)其攝經(jīng)營(yíng)效率經(jīng)蓬行了實(shí)證分常析。最后得仰出股份制商筑業(yè)銀行的整抽體效率顯著酷優(yōu)于國(guó)有商裕業(yè)銀行的效吵率值,同時(shí)輔國(guó)有銀行的姥效率值基本仆低于樣本區(qū)在間的平均水平。簽唐壯志(2繁010)認(rèn)菜為一些主要鄉(xiāng)的風(fēng)險(xiǎn)因素四是研究銀行煉效率問(wèn)題時(shí)說(shuō)必須考慮的抖問(wèn)題,才有悟可能更客觀丙地反映銀行樸的現(xiàn)實(shí)效率摘狀況,并且像采用因子分閉析法提煉產(chǎn)痛出和投入指欄標(biāo),尋找出睬最具代表性摸的投入和產(chǎn)鋤出變量。在蚊用SPSS食軟件對(duì)數(shù)據(jù)抓進(jìn)朝行分析以后質(zhì),農(nóng)業(yè)銀行炊的效率較低膨,其綜合評(píng)限分在樣本銀炊行中位于倒遮數(shù)第二,股麥份制銀行表您現(xiàn)優(yōu)于國(guó)有羞銀行。棗13研宄方生法和基本框幻架巡噴研究方法員本文的目標(biāo)鍬在于研宄我死國(guó)商業(yè)銀行示的效率值以弓及影響該值唱的因素,文手章以經(jīng)飄濟(jì)學(xué)和現(xiàn)代活銀行管理方慕面的理論為榨基礎(chǔ),運(yùn)用尋了計(jì)量經(jīng)濟(jì)硬學(xué)、管理學(xué)都方面的知識(shí)推和軟件來(lái)深斃入研宄商業(yè)您銀行效率以柱及影響因素額。主要使用夜的方法有以新下幾種:設(shè)(1)數(shù)據(jù)助包絡(luò)分析法券(DEA)膽。我國(guó)大部格分銀行上市甜時(shí)間較晚,烈很難獲得全耕面完善的數(shù)尾據(jù)。為了對(duì)肅該課題進(jìn)行罩合理分析,起國(guó)內(nèi)學(xué)者主億要采用非參裳數(shù)方法的疼DEA法來(lái)善測(cè)度我國(guó)銀推行的效率值慎。綜合現(xiàn)有頂?shù)奈墨I(xiàn)來(lái)看銳,學(xué)者們主憤要采用的是冊(cè)傳斥統(tǒng)的DE稀A模型,這猴個(gè)模型的優(yōu)萍點(diǎn)在于對(duì)數(shù)呀據(jù)局限較少厘,并能提供貼不同銀行效棵率值的比較。艱(2)數(shù)理爆模型分析。挑復(fù)雜而精確施的數(shù)理模型婦可以體現(xiàn)邏健輯上的嚴(yán)謹(jǐn)翁,本文息詳細(xì)的論述葡了數(shù)據(jù)包絡(luò)浩分析的建模戶基礎(chǔ),利用域數(shù)理模型對(duì)盜效率思想進(jìn)賀行抽象化,喊從而使得理肥論分析更富極邏輯性、系香統(tǒng)性和規(guī)范見(jiàn)性。瞞(3)效率擺分類比較評(píng)截價(jià)方法。通傅過(guò)文獻(xiàn)發(fā)現(xiàn)列,已有的研傷宄方法分為柔綜合評(píng)榴價(jià)法和分類記評(píng)價(jià)法兩大垂類。.綜合晝?cè)u(píng)價(jià)法是利遷用加權(quán)平均介法等,結(jié)合鳥(niǎo)杜邦財(cái)務(wù)分膀析淚法進(jìn)行的;市而效率分析式比較評(píng)價(jià)法董是指利用參坊數(shù)或非參數(shù)估法先得出銀譜行的配置效件率和技術(shù)效蓬率,然后對(duì)色其主義評(píng)價(jià)愛(ài)。本文中商抖業(yè)銀行的效校率研究采用別了效率分類8裹比較評(píng)價(jià)法財(cái),筆者認(rèn)為區(qū)采用后者更阻有利于對(duì)我廣國(guó)商業(yè)銀行額的發(fā)展提出甚有力建議,若因?yàn)樗鼜牟磺赏慕嵌葴y(cè)看度了銀行的課效率,使得溝銀行在制定鋪政策之時(shí)可牲以有的放矢。掩(4)計(jì)量楚模型中的面竊板分析。面職板模型的數(shù)協(xié)據(jù)有兩個(gè)維獲度,可以在狡一定程靜度上解決商回業(yè)銀行數(shù)據(jù)梳量不足的情鄰況,并且加藥入虛擬變量免從而得出不葡同產(chǎn)權(quán)制度遞對(duì)銀行效率博的影響,本令文采用面板球模型對(duì)影響灶效率的因素轎進(jìn)行了測(cè)度陡。尖滅基本框架腐本文共有五茫章,從文章帶銜接上來(lái)看鞠可以分為三搞個(gè)部分。第枕一部分是第呀一章和們第二章,這與一部分從宏粗觀上介紹了占文章的寫(xiě)作岡目標(biāo)和研究脆方法,并且司對(duì)后文將要勇使用的實(shí)證票方法做出理誼論上面的解蟻釋。第二部嚼分是第三章狼和第四章,滴這是論文的寸主要內(nèi)容,扶即通過(guò)實(shí)證慢方法對(duì)商業(yè)天銀行效率進(jìn)蘭行測(cè)算,并英且度量不同岡因素對(duì)銀行愁效率的影響掛情況。第五珍章為最后一堵個(gè)部分,針識(shí)對(duì)前文的計(jì)廟量結(jié)果提出辮我國(guó)商業(yè)銀攔行改革從而蘇提高效率的跟政策建議,探具有現(xiàn)實(shí)意軟義。神第一章,首合先介紹了文布章的研宄背宵景和研究意唐義,并通過(guò)奇對(duì)文獻(xiàn)綜述杰的梳理的讓讀者明白辨這個(gè)領(lǐng)域的完研究方法和匆內(nèi)容,在此分基礎(chǔ)上介紹歐本文研宄內(nèi)盾容、框架、壇創(chuàng)新和不足格?？嫉诙掳?筆者介紹吳了前沿的分獨(dú)析方法以及箭本文研宄的窯理論基礎(chǔ):巾商業(yè)銀行的縮效率如何被配其結(jié)構(gòu)所影巡響和實(shí)證評(píng)頑估方法,即陳DEA數(shù)據(jù)府包絡(luò)分析,望并詳細(xì)介紹杏了困這個(gè)模型的扛推理過(guò)程。塌第三章,利歷用前文中的懇數(shù)理模型和京各個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)擾之中搜集到呼的數(shù)據(jù),對(duì)奇樣本所盛呈現(xiàn)的11上家商業(yè)銀行靈的效率值進(jìn)蜜行測(cè)算,效涌率值被分為晚技術(shù)效率、飼配置效率和陷綜合效率三摸類從而進(jìn)行辦對(duì)比分析。志第四章,采泊用面板分析由方法,使用偷第三章中測(cè)慕算出來(lái)的效瘦率值作為被雨解釋變敢量,使用不詞良貸款率、凝資本充足率樓、存貸比、桑規(guī)模權(quán)重和蜻產(chǎn)權(quán)作為解油釋變量。分衰析上述五個(gè)仍變量對(duì)銀行贊效率值的影閃響情況。糾第五章,針議對(duì)前文中的鴿結(jié)果,結(jié)合析國(guó)內(nèi)外的研傅究成果,從版資產(chǎn)規(guī)模、子質(zhì)量、瘦產(chǎn)權(quán)等五個(gè)次方面提出相猶應(yīng)的政策和濟(jì)建議。9梨5確定研宄呆對(duì)象:國(guó)內(nèi)檢11家上市毫銀行j紀(jì)—凡.....郵.....澆...: 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怕投入產(chǎn)出體糟系的建立 i頂?shù)贸鼋Y(jié)論,割比較分析銀溪行間效率t泡t “;蒜選擇研究方螞法11:面僅板數(shù)據(jù)分析擊 僵I字 啞—..\/僅.....夸.....誤..--哨 鎖 遠(yuǎn) 上"”近設(shè)置解釋變倡量與被解釋糕變量蝕-.<j搜,儀‘脈堪■哥分析影響銀普行效率的內(nèi)乳生因素末 侄I怨、趣 牌 犁 穩(wěn)“放喘——旱陪■求她■“臟乂7"博““敵'畫(huà)…侍'丨-芒‘匙丨式…版一?政策建議和圖1.1論季文研究結(jié)構(gòu)壘示意圖部1.4創(chuàng)新吸和不足滲忽本文的創(chuàng)新衫本文的創(chuàng)新犬之處在于結(jié)印合統(tǒng)計(jì)和計(jì)磨量的方法,菜不僅得出了某商業(yè)銀行的晝效率禁值,還分析堂出了影響商綠業(yè)銀行效率詢的相關(guān)因素漠,從內(nèi)到外探的分析了銀游行提高效率儀的途徑和方巨法,為我國(guó)視股改之后銀肯行發(fā)展做出該貢獻(xiàn)。型(1)研宄男方法創(chuàng)新?；诶脭?shù)據(jù)包逗絡(luò)分析對(duì)所使選擇的11懷家銀行進(jìn)行谷綜合效率破的測(cè)量,并辯且按照DE咳A模型的規(guī)姻定將效率值情分解為技術(shù)才效率和配置尤效率。效率抹值禽的分解有助料于從不同的軌角度來(lái)看待抖銀行的無(wú)效滴率點(diǎn)提高,拖采取有針對(duì)勸性的手段提崇高銀行效率熟。馬(2)數(shù)據(jù)夾處理創(chuàng)新。濤在筆者使用助的樣本數(shù)據(jù)六中有一個(gè)解啟釋變量為銀不行的規(guī)蓄模,面對(duì)大亦部分的解釋柱變量絕對(duì)值鞏相對(duì)較小的孩狀況,筆者幼釆用將規(guī)模櫻絕對(duì)值轉(zhuǎn)換漫為規(guī)模相對(duì)湖值得方法,周解決了這個(gè)崖問(wèn)題。這一悟處理不僅能館夠能夠解決瓦數(shù)據(jù)不對(duì)稱椒_還能如實(shí)精的反映銀行奔規(guī)模。蜓民本文的不足拘(1)由于指數(shù)據(jù)的限制拾,本文只能騰選取具有較陣代表性的1潑1家銀行從務(wù)2004年10避到2011腰年的數(shù)據(jù)。袖沒(méi)有完全覆迅蓋到中國(guó)大那部分的銀行凱類金融機(jī)構(gòu)給。尤其在中宵國(guó)樹(shù)銀行業(yè)日漸鋸壯大的今天有,一些城商塘行和農(nóng)村信敲用合作社也玻十分具有研喊宄價(jià)值。擱(2)數(shù)據(jù)有包絡(luò)分析需駐要建立投入精產(chǎn)出體系,咽并設(shè)計(jì)變量看。投入產(chǎn)出群變量越鉆多,數(shù)據(jù)量氣越大,計(jì)算騙結(jié)果越有說(shuō)壓服力。本文鄰不能將所有昂與銀行效率掉有關(guān)的變量靈都納入分析亮,只選擇數(shù)夸據(jù)量比較完驗(yàn)整和具有代禮表性的一批劫,因此本文謀對(duì)銀行效率渾的測(cè)度有一調(diào)定偏差。1.5小結(jié)大國(guó)內(nèi)商業(yè)銀嫁行效率問(wèn)題此一直是一個(gè)緩熱點(diǎn)問(wèn)題,促?gòu)?0世紀(jì)反80年代以厘來(lái),我國(guó)勝商業(yè)銀行得泥到了長(zhǎng)足的啦發(fā)展,規(guī)模逃擴(kuò)大業(yè)務(wù)范疲圍拓寬。從榨2003年膨起國(guó)有銀行管幵箏始股份制改幻造截止到2鍛010年,小五大國(guó)有銀蜂行全部實(shí)現(xiàn)催了掛牌上市安。上市之后夕銀嚷行資本金更劉加充裕,抗腔風(fēng)險(xiǎn)能力也撫有所提高。仍但是我國(guó)商貨業(yè)銀行固有肆的一些問(wèn)題竭未能得到很腹好的解決,飛比如產(chǎn)品單醉一化,相似醫(yī)度很高,利價(jià)潤(rùn)來(lái)源單調(diào)圖等。使得我雨國(guó)銀行的發(fā)旺展在日益健斯全的金融架狼構(gòu)中受到了悶局限。曬上一章節(jié)闡筋述了本文的倉(cāng)研究目標(biāo),主即計(jì)算我國(guó)放商業(yè)銀行效遮率值并對(duì)影先響效率育值的因素進(jìn)敵行了計(jì)量分容析,在文獻(xiàn)詢綜述中列舉胸了學(xué)者們研慧宄該問(wèn)題所袍采納的角度情和方法。并衣且說(shuō)明了本梯文的研宄思外路即釆用數(shù)哄據(jù)包絡(luò)分析料法和面板模嚴(yán)型來(lái)對(duì)上述眉問(wèn)題進(jìn)行研糖宄。11飾2.商業(yè)銀宿行效率理論岔分析以及效虹率測(cè)算方法障2.1商業(yè)占銀行效率理借論荒效率考查的鍵是產(chǎn)出與投靜入之間的關(guān)桂系,我國(guó)經(jīng)酒濟(jì)學(xué)家樊綱汁在《公有制利宏觀經(jīng)斷濟(jì)理論大綱盜》中定義經(jīng)文濟(jì)效率為獄“把經(jīng)濟(jì)效率是夜社會(huì)利用資顫源進(jìn)行生產(chǎn)迎所提供的效各用滿足的程歸度,因此也洗可一般地稱剩為資源的利沒(méi)用效率容”倚。這是一個(gè)事綜合性名詞都,毛不僅包括生翅產(chǎn)數(shù)量的概激念,還反映隸了社會(huì)福利評(píng)概念。我們?cè)綍r(shí)所說(shuō)的裳“命效率旨”烈指尋的是現(xiàn)有的壟資源與由于怎對(duì)其的利用尤而產(chǎn)生的效久用之間的比規(guī)例關(guān)系。從偵微觀角度來(lái)潑說(shuō),對(duì)某個(gè)梢企業(yè)法人而章言筋“鼻有效率麗”暴指的是該企局業(yè)在生產(chǎn)資半料數(shù)額一定陰時(shí),產(chǎn)出虹是否達(dá)到最藝大,從另一假個(gè)角度說(shuō)便樂(lè)是生產(chǎn)數(shù)目確一定時(shí),企瞞業(yè)是否達(dá)到斯成本最小,之這是我們所嗽說(shuō)的吳“融微觀效率盛”括。從更宏觀洪一點(diǎn)的角度皇上來(lái)說(shuō),在鹿各個(gè)市場(chǎng)主贏體之葬間的練“秤有效率叢”表指的是各種共資源是否在紡不同的生產(chǎn)耕目的之間得承到合理的配岸置,是喝否能夠使生區(qū)產(chǎn)主體和消兼費(fèi)主體達(dá)到鍵滿意度最大灰化,這是我米們所說(shuō)的素“圍宏觀效率昌”孝。宰還可以從另屬外一種層面禍來(lái)定義效率長(zhǎng)。李文軍(澆2008)宏3則從狹義涉層面與廣義嫩層面來(lái)定榮義效率,其摔中狹義效率武是指生產(chǎn)單圈位充分運(yùn)用擇資源的作用炒,進(jìn)而生產(chǎn)禍出最大產(chǎn)出癥品;廣義效烘率是指實(shí)現(xiàn)務(wù)各部門(mén)之間協(xié)資源的有效紋配置?？淬y行效率有留多種表示方何法,學(xué)術(shù)界男比較一致的宋是指銀行在咳履行職能過(guò)夢(mèng)程所投吉入成本與獲址得收益之間拉的比例關(guān)系堡。銀行的效忍率也可以從壟微觀和宏觀竭兩個(gè)角度來(lái)削理解。從微佳觀角度來(lái)看角,銀行效率比是反映自身有對(duì)資源運(yùn)用唱的情況,比左較的是銀行英投入與產(chǎn)出仇、成本和收逃益的關(guān)系。某從宏觀角度區(qū)來(lái)看,銀行攤效率反映國(guó)組民經(jīng)濟(jì)中總寫(xiě)儲(chǔ)蓄、總投魚(yú)資及其他與霸銀行效益相椅關(guān)的效率,萬(wàn)整個(gè)銀行業(yè)鄙作為計(jì)算主奴體,與國(guó)民墻經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情近況進(jìn)行對(duì)比沾。然而商業(yè)角銀行作為金爪融服務(wù)主體呢,溝通存貸柳款方的中介窩機(jī)構(gòu)也有其訪獨(dú)特的地方修:第一它是才為市場(chǎng)內(nèi)貨格幣需求供給揮雙方提供金表融服務(wù)的中位介機(jī)構(gòu);第行二,商業(yè)銀凍行與其他企裝業(yè)法人不同鳥(niǎo)之處在于,劉它的經(jīng)營(yíng)對(duì)淹象不是實(shí)物番商品而是各伍種金融產(chǎn)品唇與服務(wù),他寄不參與生產(chǎn)跌流通領(lǐng)域而住是參加貨幣拿信用領(lǐng)域;礙第三,商業(yè)隱銀行追求利付潤(rùn)最大化的斬同時(shí)需要兼秧顧安全性和之流動(dòng)性,.腔即拌“日三性原則改”顯。川因此,商業(yè)掙銀行的效率擋反映了銀行泡資源配置的孕能力,是其繪市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力討、盈扭3資料來(lái)源得:李文軍,踢《商業(yè)銀行殿的效率與競(jìng)械爭(zhēng)》,經(jīng)濟(jì)乖管理出版社矩,2008嫂年12讓利能力和可傲持續(xù)發(fā)展能疤力的集合表圍現(xiàn),體現(xiàn)了處銀行的綜合焰效率。在測(cè)裙算的時(shí)候,齊一方面觀察陷成本收益的預(yù)對(duì)比關(guān)系,陡另一方面兼團(tuán)顧銀行可持裕續(xù)發(fā)展的能失力。有一點(diǎn)圓需要注意的創(chuàng)是,使用數(shù)黎據(jù)包絡(luò)分析臥測(cè)算商業(yè)銀仗行效率是在店所采用決策芬單元內(nèi)部進(jìn)課行的,分析清系統(tǒng)設(shè)定決淹策單元具有虜相同的環(huán)境懲和背景,所抓測(cè)算出來(lái)的因效率高低只肌是一個(gè)相對(duì)鴨的概念,生喚產(chǎn)前沿面也舊只是相對(duì)概夜念。在那個(gè)蔥決策單元群蕩里面,生產(chǎn)哄前沿面上的霸決策單元是欠最有效的,否并沒(méi)有絕對(duì)裙的高效率和吩低效率之說(shuō)棒。住學(xué)術(shù)界對(duì)銀冤行的效率的枝研究又分為堤如下幾類:騰配置效率,你范圍效率和角X-效率。唉醒配置效率況配置效率,稱指的是由于梢合理的規(guī)模傾擴(kuò)大而帶來(lái)眉的平均成本瓣下降,從而泰企業(yè)從驚中獲得效益幻的行為。它槳反映了企業(yè)項(xiàng)的生產(chǎn)要素布投入規(guī)模與散產(chǎn)品平均成解本之間的規(guī)蘭律,從根本呀上來(lái)說(shuō)就是嚇企業(yè)合理的擠規(guī)模生產(chǎn)所千提高了勞動(dòng)布效率。從成右本方面來(lái)看哄,檔規(guī)模經(jīng)濟(jì)指魄在規(guī)模擴(kuò)大暴的情況下,照由于勞動(dòng)專厭業(yè)化分工、肌合作產(chǎn)生的嘉團(tuán)隊(duì)效應(yīng)、號(hào)技術(shù)進(jìn)步和糞管理方面的爭(zhēng)改進(jìn)帶來(lái)的螞成本優(yōu)化從沫而引起平均石生產(chǎn)成本的沿下降。歪在銀行業(yè)中橫提到的配置薪效率是傳統(tǒng)全的配置效率畏理論在銀行澡業(yè)中的擴(kuò)大勾。商業(yè)梳銀行的配置衫效率主要反狡映在銀行的運(yùn)業(yè)務(wù)鏈條擴(kuò)愧寬加深,人繞員數(shù)量和營(yíng)鏡業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的增央多導(dǎo)致的單磚位成本降低昂,收益上升童的現(xiàn)象。商傲業(yè)銀行的規(guī)宴模經(jīng)濟(jì)從影傭響層面上來(lái)牧說(shuō)分為內(nèi)在納規(guī)模經(jīng)濟(jì)與到外在規(guī)模經(jīng)悔濟(jì)兩個(gè)方面街。內(nèi)在經(jīng)濟(jì)賤類似于上文徑中提到的灑“白微觀經(jīng)濟(jì)王”兔,指的是單需個(gè)銀行經(jīng)營(yíng)催規(guī)模的擴(kuò)張舌帶來(lái)的學(xué)習(xí)日效應(yīng)而引起三內(nèi)部收益證的增加。如乘果銀行在一竭定的固定成資本下由于經(jīng)初營(yíng)規(guī)模加大旨而降低了單庫(kù)位資金運(yùn)營(yíng)逗成本,這種澤由于成本降吊低而帶來(lái)的鼠效益提高便勉是內(nèi)在經(jīng)濟(jì)拴,我們說(shuō)銀扇行處于內(nèi)在浸規(guī)模經(jīng)濟(jì)之段中。與此對(duì)劇應(yīng)的是內(nèi)在嚷規(guī)模不經(jīng)濟(jì)牧,即銀行成堡本的降低會(huì)澇引起產(chǎn)出更推快的降低。叛內(nèi)在規(guī)模不默經(jīng)濟(jì)指的是乎銀行個(gè)體在資規(guī)模擴(kuò)大的健同時(shí)卻引起胞收益遞減的舒狀態(tài)。外在書(shū)規(guī)模經(jīng)濟(jì)類浮似于上文中濃提到的權(quán)“眾宏觀經(jīng)濟(jì)娘”犬,是由于整夏個(gè)銀行業(yè)規(guī)拆模隸的擴(kuò)張而使割單個(gè)銀行由抄于人才,信丟息,資金,論技術(shù)等方面堤得到收益遞嶼增的現(xiàn)象。飾商業(yè)銀行達(dá)除到配置效率節(jié)主要有如下俊三個(gè)途徑:墊提高收入、哥降低經(jīng)營(yíng)成抗本和分散市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。斃軟范圍效率13叫范圍效率指墨企業(yè)通過(guò)擴(kuò)誤大經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)浮的范圍,增眉加產(chǎn)品種類插,通過(guò)生產(chǎn)照兩種或閑多種產(chǎn)品引邀起的單位成壞本的降低。咱與規(guī)模經(jīng)濟(jì)摸不同,它通礦常是企業(yè)或特生產(chǎn)單位從陳生產(chǎn)或提供灘某種系列產(chǎn)嫂品(與大量祖生產(chǎn)同一產(chǎn)謊品不同)的耀單位成本中烏獲得節(jié)省。葉而我們所說(shuō)股的銀行范圍鄙效率產(chǎn)生的孝主要原因在棋于金融業(yè)的災(zāi)資產(chǎn)專用性鬼很低,因此針某一種銀行損資產(chǎn)可以用拌來(lái)生產(chǎn)多種漿產(chǎn)品與服務(wù)毛,擴(kuò)大產(chǎn)品別生產(chǎn)線或者產(chǎn)加深產(chǎn)品堆鏈。這種方安法不僅節(jié)省迎了人力成本油,還減少了汁固定資產(chǎn)投越資。附簡(jiǎn)單而言可助以這樣理解扶是否存在范易圍效率:當(dāng)巖產(chǎn)出水平不程變時(shí),若從惡事多種牢類經(jīng)營(yíng)的銀掙行其成本低冠于從事專單口一經(jīng)營(yíng)的銀責(zé)行成本,范逃圍效率存在變于從事多種萬(wàn)經(jīng)營(yíng)的銀行鹽中。產(chǎn)生范陪圍效率的原春因可以細(xì)化博為以下幾類貴:第一,如侄果銀行的經(jīng)友營(yíng)范圍增加炕,則銀行可簡(jiǎn)以將資源充隙分利用。以筒人力資源來(lái)們舉例,倘若參銀行經(jīng)營(yíng)多得種業(yè)務(wù),則拋同一工作人悟員可以為客龜戶提供多種轟相關(guān)或相近醬的金融服務(wù)判。理財(cái)經(jīng)理培是當(dāng)下銀行由中普遍存在胸的一個(gè)崗位乞,工作人員弦可以幫客戶饅辦理銀行理萌財(cái)產(chǎn)品的銷罩售,還可以冶代理客戶的罪證券、基金仙和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)比,配置效率熄就在這里體陷現(xiàn)出來(lái)了。狹第二、通過(guò)說(shuō)提供售“肉一站式繡”俱服務(wù)來(lái)滿足鴨客戶各種需薪求,既可以茅方便客戶也憂能減少載了銀行的服劫務(wù)成本。毀“鹿一站式遵”秧服務(wù)是指客記戶進(jìn)入銀行飲的某個(gè)網(wǎng)點(diǎn)割,所有的問(wèn)抱題坦都可以解決鋼,這也有利反于銀行塑造妹自己的品牌奇優(yōu)勢(shì),打造神完善的營(yíng)銷掉網(wǎng)絡(luò),更容嗎易實(shí)現(xiàn)金融考產(chǎn)品的銷售上。第三、降屠低銀行的經(jīng)森營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。銀先行業(yè)務(wù)種類謎的增加和經(jīng)載營(yíng)范圍的擴(kuò)宮大都可以使毛其獲得市場(chǎng)剝信息,有助僑于適應(yīng)市場(chǎng)綁變化,提高蹲市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)靈采敏度而分散慰市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。掀聚X-效率圈X效率由L涂eiben紅stein社(196潛6)4提允出,他認(rèn)為挽X效率是一鍋種與組織決雄策層有固關(guān)的效率,西X效率理論怒研宄的基本冠單位是個(gè)人贏,而不是由淋個(gè)人組成的陽(yáng)其他組織。共X效率理論做認(rèn)為,企業(yè)揀不是完全理窯性的,效率款也有缺失,蠶由于企業(yè)體底制、信息傳露遞時(shí)滯等不授可避免的原嫂因使得廠商未組織中存在逐未被利用的為機(jī)會(huì),而這孕種非市場(chǎng)配燈置的低效率梢既不屬配置清原因,又不堵能歸于動(dòng)機(jī)告或技術(shù)原因淋,Leib練enste仿in將其定銅義險(xiǎn)為X無(wú)效率骨。佩4Har小veyL威eiben描stein厲,All購(gòu)ocati任veef倚ficie炕ncyv旨."x-闖effic障iency發(fā)".Am尊erica載nEco吧nom橡icRe注view,虎196614喝Freie柔t(yī)al(荷2000)炭將銀行業(yè)的銅X效率定義額為除規(guī)模和昆范圍影響之杠外的所有技好術(shù)和配置效庫(kù)率的總和,金也有其他學(xué)輛者將前沿生筍產(chǎn)函數(shù)測(cè)算帶出的前沿效局率直接定義蕉為X效率。繩從測(cè)算來(lái)看炭,X效率指榆的是在一定多產(chǎn)出下的實(shí)純際成本與生摩產(chǎn)前沿面質(zhì)的偏離度,肚是對(duì)某一機(jī)襖構(gòu)相對(duì)于行紗業(yè)最佳利用裝率的偏差?；蕪淖饔脕?lái)看察,X效率衡毯量了銀行在職成本控制和序獲取利潤(rùn)等露管理能力的閉差異。夕簡(jiǎn)單而言,剝對(duì)于X效率輕我們可以有桶這樣的理解爸:對(duì)于商業(yè)陽(yáng)銀行來(lái)說(shuō),我X無(wú)效枕率狀態(tài)是指夫銀行不能以嘗最低的成本蠶產(chǎn)出某一固標(biāo)定產(chǎn)量,銀策行有可能沒(méi)匹有充分利用秧投入資源,帝或者在產(chǎn)出慮組合方面產(chǎn)劍生了錯(cuò)誤。綠銀行的X效放率反應(yīng)了該靠銀行與行業(yè)溝內(nèi)最優(yōu)個(gè)體岡之間的側(cè)度色,它衡量了簡(jiǎn)銀行間成本背控制和實(shí)現(xiàn)憐利潤(rùn)最大化辛這兩方面的專經(jīng)營(yíng)管理能捏力差異。通亡過(guò)X效率的杯研究可以分草析銀行業(yè)內(nèi)刑的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)刷情況、組織距架構(gòu)、委托敵代理關(guān)系以株及人力資源寸利用?；?.2影響減商業(yè)銀行效眨率的因素分設(shè)析膨根據(jù)銀行業(yè)駁結(jié)構(gòu)影響效巡率論提出:汽銀行業(yè)的結(jié)果構(gòu)(在此用辣銀行數(shù)目來(lái)賤表示)森能夠決定金餐融系統(tǒng)中銀異行的利潤(rùn)額舟,并且在資堆源有限的情種況下,優(yōu)化衫銀行業(yè)的結(jié)宋構(gòu)需要對(duì)效稍率和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)聚行衡量。巷假設(shè)市場(chǎng)中柳有n家銀行杠,用i=l丈,2,3-械n來(lái)表示,賊一家銀行選船擇一個(gè)由完高全相關(guān)氏風(fēng)險(xiǎn)組成的爐資產(chǎn)組合。踐這一假設(shè)相肉當(dāng)于假設(shè)這筋個(gè)投資的風(fēng)踏險(xiǎn)被分解成責(zé)一個(gè)共同的闊成分市場(chǎng)風(fēng)躲險(xiǎn)和一個(gè)非潔市場(chǎng)的成分洗。如果投資貌的數(shù)目非常嚇大非市場(chǎng)風(fēng)錯(cuò)險(xiǎn)可以被完佩全共享并從粥分析中消失酒,我們就只蹤剩下一個(gè)表輔示系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指的共同的成衡分。惜一個(gè)資產(chǎn)組勇合由其規(guī)模定和回報(bào)率所蜓標(biāo)示。銀行談的投資回報(bào)墳服從二項(xiàng)式欠分布,對(duì)所尚投資的每一腥元錢(qián),銀行滋i會(huì)以概率煎P(yi常)收到回報(bào)罵yi。他們赴收到0回報(bào)共的概率是徑(1-P(鼓y,))。童銀行通過(guò)選責(zé)樣其投資的母目標(biāo)回報(bào)率床來(lái)選擇資產(chǎn)梢組合的風(fēng)險(xiǎn)役。函數(shù)p(仿:y=)淘被假定是兩鍋次連續(xù)可微單的,且滿足冷:謀/?(0)尿=\,隙p{y)斧=0,/些?'(>;嚇,)<盜0,p"{徹y,)<平0,V秤O<J恭',<分J翻 傷(2.1)徒目標(biāo)回報(bào)率漆越高,成功勾的概率越低戀,成功的概尊率下降的速按度越快。因常為投資坑具有完全相以關(guān)的回報(bào),夠所以,資產(chǎn)版組合的回報(bào)你同個(gè)人的投貫資回報(bào)有相棄同的分布。15挪設(shè)"^'〉膝0表示銀行才i的總儲(chǔ)蓄懼,它由銀行義必須投資的疤資金總數(shù)目懷定義。(此圖時(shí),飛我們忽略銀值行的資本。般)存在一條繩向上傾斜的灶資金供給曲圾線。如果對(duì)紹存款的總需既求是D=沾Eidi,揚(yáng)那么資金的繪機(jī)會(huì)成本是集R(D),組此處R(D紐)被假設(shè)滿蔽足:矮R'(D)馳>0,棍R"iD)壘>0,嗓i?(0托)=0霧,R{o非d)=粉oo爪 之(2.2)雁我們假定所訴有的存款都匆被保險(xiǎn)過(guò),牧因此資金的道供給獨(dú)立于搬銀行的資產(chǎn)季組合的口風(fēng)險(xiǎn)。存款紋保險(xiǎn)在下面快被進(jìn)一步模到型化。銀行啄對(duì)存款的需亡求函數(shù)是由我各自的投資聰收益和存款疤需求函數(shù)決身定:粘疋,0,d墨)=p樂(lè){y,)[侮y,d,嘉-R(D)譜d丨]朗 盟(2.3)= =錫 錯(cuò)(2.4)惡此處在一個(gè)婆納什古諾均鄭衡中,每一歌家銀行i選煙擇一個(gè)投資遙收益率和存另款需求姿量它是對(duì)其茅他所有銀行撕的策略的最由優(yōu)反應(yīng)。同華時(shí)這個(gè)數(shù)對(duì)郵需要滿足以下條件:薄p{y,)身{yi-渡R{D)-毛R'{D)筆d,=孕0,p{y勇,)[y,隊(duì)-R{識(shí)D)\d,裕+piy變^^d.督=0(煮2.5)寶同時(shí)假設(shè)這攻個(gè)均衡是對(duì)匙稱的,即每踩一家銀行的孕最優(yōu)解都是沸一樣的:戶撞‘彎)增=(y,d殖)。因此上幟述一階條件販被簡(jiǎn)化成如常下形式:壺y-R煤{nd)珠-R'{卻nd)d脖=0,魚(yú)p{y)[鉆y-R寸{nd)'玻\+p市{y)=嬸0貓 突(2.6)這意味著:海一ZiZ筒l二少魂—豎R(rid堪)=R抵'{nd)罷d材 始(2.7)p\y)穴現(xiàn)在我們來(lái)幼分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)呈風(fēng)險(xiǎn)的影響耳,在一個(gè)固分定的資金供游給表下,最戀可能的蠻是當(dāng)銀行的哀數(shù)目n增加轉(zhuǎn)時(shí),存款的六容量仍保持巨有界。更確須切地說(shuō),如甘果假設(shè)D趨假近于無(wú)窮時(shí)硬,R(D惡)趨近于無(wú)浸窮的,這個(gè)焰假設(shè)與存款晌數(shù)量有限是蝕相矛盾的,昆與均退衡不一致。急這意味著當(dāng)村n趨近于無(wú)燭窮時(shí),d趨解近于0。這冬反過(guò)來(lái)又推彼出:r,D抓(nd)強(qiáng)d燦一0,因此缸模型可以得騎出:r-r紛jj(n為d)蠅—句0,p(r縱)疫—奪016便以上推導(dǎo)說(shuō)失明:增加競(jìng)蘆爭(zhēng)的效應(yīng)是屬使每家銀行洽在資金市場(chǎng)您上所占份額悟降低,拾這反過(guò)來(lái)降隔低了銀行決嚼策中的價(jià)格激效應(yīng)的敏感吹性。因此,踢只要能夠獲泳得利潤(rùn),銀標(biāo)行就會(huì)繼續(xù)報(bào)擴(kuò)展業(yè)務(wù),尖最終使得銀液行投入和收羨益趨于平衡燥,利潤(rùn)為0截。而這意味織著銀行有極猛大的激勵(lì)去巡冒險(xiǎn)。因此童,Alle榜n和Gal罵e模型說(shuō)明覆的是:當(dāng)銀滋行產(chǎn)業(yè)虧中的銀行數(shù)臣目越多(趨訴于無(wú)窮),舟銀行更愿意節(jié)選擇風(fēng)險(xiǎn)更快大的投資,欄以試圖獲得系更多的利潤(rùn)來(lái)。以上是A底llen和凡Gale?；匦偷幕究蚴辜芎突窘Y(jié)紛論。遮上述結(jié)論對(duì)關(guān)于決定銀行碑業(yè)的結(jié)構(gòu)是弱十分重要的軌,如果監(jiān)管蠶機(jī)構(gòu)希望保住持金融脫機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定舒,那么僅擁羨有幾家大銀皂行壟斷的銀倘行體系將比艷競(jìng)爭(zhēng)性銀行聲體系更佳。便模型得出,邀在一定程度款上銀行的規(guī)錘模與數(shù)據(jù)與鄭金融系統(tǒng)的鼻穩(wěn)定性之間方存在聯(lián)系。球也就是說(shuō),墻同時(shí)達(dá)到市玩場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與保晝持金融穩(wěn)定糞這兩個(gè)目標(biāo)誓之間可能有靠所沖突。斃2.3前沿棟效率分析法董前沿效率分慕析方法被國(guó)猜內(nèi)外學(xué)者廣繞泛使用于商貢業(yè)銀行效率闊值的測(cè)度,壓它不是草某一種而是欲一類方法的更總稱。這種儉分析方法側(cè)神重于解釋目或標(biāo)主體通過(guò)遷最小投入獲惜得最大產(chǎn)出挑的能力。企兵業(yè)作為盈利刪機(jī)構(gòu),追求驅(qū)的是通過(guò)投輕入最小化獲粱得生產(chǎn)最大純化。這個(gè)問(wèn)涂題可以分解際為既定產(chǎn)出落時(shí)投入最小低化以及既定腦投入時(shí)產(chǎn)出機(jī)最大化。對(duì)鈔于這類決策潮主體,評(píng)價(jià)趨其通過(guò)最小針投入獲得最條大產(chǎn)出能力除的方法,便老是前沿效率分析法。圍根據(jù)對(duì)決策嶼單位模型參夾數(shù)設(shè)置機(jī)理魔的不同要求傭,前沿效率秧分析法可被春分解為僚參數(shù)分析法威和非參數(shù)分求析法。參數(shù)伶分析法要求虹給出決策單孝元的投入產(chǎn)宮出模型的函么數(shù)關(guān)系,非肅參數(shù)分析法脊在這一點(diǎn)上上沒(méi)有相應(yīng)要由求。土疏參數(shù)分析法瓦此種方法要覽求較高,決伶策單元需要降提供相應(yīng)的朝投入產(chǎn)出的瞞函數(shù)關(guān)系。陽(yáng)銀行效輕率的參數(shù)分僻析法主要以敢銀行的配置鴉效率和產(chǎn)品呀多樣化效率角為分析對(duì)象廈,然后總結(jié)索出生產(chǎn)函數(shù)盾中的相應(yīng)參補(bǔ)數(shù)。參數(shù)法刑適用于對(duì)決島策單位模型兇機(jī)理有充分塌了解的對(duì)庭象,它分為棵以下三種方澤法:謎(1)隨機(jī)焰前沿法(S準(zhǔn)FA)是最神先使用的一升種方法。該舍方法認(rèn)為,農(nóng)誤差項(xiàng)來(lái)自扔隨球機(jī)誤差和技路術(shù)無(wú)效性,埋估計(jì)技術(shù)效罵率時(shí),應(yīng)剔悅除隨機(jī)誤差否。隨機(jī)誤差哪的期望為零老,17貸可假設(shè)其服虹從期望為零掌的正態(tài)分布材;技術(shù)無(wú)效趣性的期望一謀般不為零,擾可假設(shè)其服賣(mài)從期望不為第零的正態(tài)分張布。通過(guò)前帖述兩點(diǎn)假設(shè)墨,可從誤差蘆項(xiàng)中分離出樹(shù)隨機(jī)誤差項(xiàng)丘和技術(shù)無(wú)效去項(xiàng)。使用隨典機(jī)前沿法時(shí)低,若設(shè)投入傘變量為自變棚量,待分析寶的函數(shù)稱為戀成本函數(shù),圈若設(shè)產(chǎn)出變怕量為自變量席,待分析的旱函數(shù)稱為利警潤(rùn)函數(shù)。悉(2)自由眉分布法(D牽istri湖butio宋n筍 呈Free雀Appro珠ach,迅DFA)的嚴(yán)基本思想跟雖隨機(jī)前沿炮法的基本思卵想一致,都索認(rèn)為誤差項(xiàng)鵝來(lái)自隨機(jī)誤弊差和技術(shù)無(wú)梢效性。它與翅隨機(jī)前沿法批的區(qū)別在于拋,它未假定卸隨機(jī)誤差和茫技術(shù)無(wú)效性去的分布類型蔥,而是假定氣一定時(shí)期內(nèi)唇?jīng)Q策單兀的短效率穩(wěn)定。寬(3)厚前飼沿法(Th中ick杠 也Front謠ierA叮pproa焦ch,TF駁A)將樣本怨分為四分位搶區(qū)間的兩組提(最佳和最洲差),假設(shè)倒兩組樣本之坦間的差異來(lái)框自無(wú)效率,烏組內(nèi)樣本之主間的差異來(lái)辦自陶隨機(jī)誤差。辭該方法只估巖算四分位區(qū)涂的效率,不并測(cè)度單個(gè)樣殺本的效率,版也不假設(shè)隨欺機(jī)誤差項(xiàng)和潑無(wú)效率項(xiàng)的鼓分布類型。卸態(tài)非參數(shù)分析野法淘非參數(shù)分析旁法較為自由癢,適用于不喬清楚效率前抽沿的決策主右體木,也不要求駐對(duì)基漆本的生產(chǎn)函臨數(shù)做出明確秩的定義。非訪參數(shù)法主要期包括兩種方著法:數(shù)據(jù)包繡絡(luò)分析法泊(Data瘦Enve撞lopme墓ntAn中alysi隸s,DE奏A)和自由挑排列包(F掉reeD輸ispos存alHu賤ll,F脫DH)軋(1)數(shù)據(jù)拿包絡(luò)分析法肌(DEA)公5采用的擇是線性規(guī)劃藥方法,它的圓效率前沿是糟連梅接所有最佳無(wú)決策單元而醬形成的曲線愁段集合,最仿終得到一個(gè)住凸性的生產(chǎn)雕可能性集穩(wěn)合。它的最共佳生產(chǎn)集合鹿作為前沿面憐把所有的生滲產(chǎn)可能性包樹(shù)括其中,有沿最高的效率蝦。毛其他的決策恩單位在投入籍既定的前提爪下不能得到宰更多的產(chǎn)出渡,也就是不剖能用更少的拼投入生產(chǎn)出楊確定的產(chǎn)出厲值。DEA逮方法的模型更從大類上分遺為投入導(dǎo)向形型DEA分要析法鞠和產(chǎn)出導(dǎo)向劈型DEA分志析法,這兩慚種模型的思楚路都是運(yùn)用褲線性規(guī)劃的擋方法得出投蟲(chóng)入疫導(dǎo)向DEA如的最優(yōu)成本放和產(chǎn)出導(dǎo)向航DEA的最凳優(yōu)產(chǎn)出。對(duì)粘于投入導(dǎo)向錄的DEA模殖型得芒出商業(yè)銀行貧的效率值是香既定產(chǎn)出量筑下的最小成理本與實(shí)際成槐本的比率,弱產(chǎn)出導(dǎo)向的悄DEA模型叫測(cè)出銀行效瞎率偉是既定喉成本下實(shí)際寨產(chǎn)出與最大是可能產(chǎn)出的脆比率。鄙(2)自由捎排列包(F妙DH)6武是數(shù)據(jù)包絡(luò)稼分析法的特呆例。它放松射了DEA余凸性假勸5資料來(lái)源澤:梁志森,悅《基于DE兵A方法的我臭國(guó)商業(yè)銀行愚效率測(cè)度及騙影響因素分展析》,優(yōu)秀堂碩士論文,的2006現(xiàn)6數(shù)據(jù)來(lái)源績(jī):張瑞兵,震《我國(guó)商業(yè)詳銀行并購(gòu)效飾率的研宄方解法述評(píng)》,絕現(xiàn)代管理科應(yīng)學(xué),2(3乞0918竹設(shè),認(rèn)為生協(xié)產(chǎn)可能集可濾以擴(kuò)充到D弓EA頂點(diǎn)以建及DEA內(nèi)智部。FDH兔的生產(chǎn)前沿址面可能貼與DEA前遺沿面重合,撤也有可能位新于DEA前兄沿內(nèi)部,因朗此用FDH聾方法計(jì)算的糾效率狡值可能高于部用DEA方師法計(jì)算的生籃產(chǎn)效率值。逆筐參數(shù)法與非委參數(shù)法的比很較脾根據(jù)使用的勞方法不同,偵前沿效率值樂(lè)的測(cè)定結(jié)果銷大不一樣。播因此國(guó)內(nèi)外粗對(duì)兩種棄分析方法的匪看法褒艇不響一,但是并暢未就二者的糟優(yōu)劣得出一姥個(gè)準(zhǔn)確的評(píng)乞判。梁參數(shù)分析法靠要求決策單畢元提供投入輕產(chǎn)出的函數(shù)清關(guān)系,據(jù)此橫能夠得出準(zhǔn)浸備的參庫(kù)數(shù)和效率值寶,而非參數(shù)河分析法不要綿求提供準(zhǔn)確蘋(píng)的函數(shù)關(guān)系召,因此得出籃的效率值不堵如前者準(zhǔn)確序。然而在實(shí)挨際研宄中,謝得到每一個(gè)程決策單元的員投入產(chǎn)出函縱數(shù)關(guān)系是非浪常困難的,跨模型的簡(jiǎn)歷鼠需要大量的葵數(shù)據(jù)支持;岡而非參數(shù)分乎析法不需要扔嚴(yán)格的函數(shù)賤關(guān)系,并且梅能夠處理多酷種投入和產(chǎn)抹出情況,除礎(chǔ)了得出企業(yè)福的成本效率潔以外,還能綠夠得出配置朝效率,技術(shù)摸效率,配置克效率等,廣牛泛的適用性堤使得它在學(xué)菊術(shù)研宄中得映到多面的使?jié)裼?。劉非參?shù)分析附法相對(duì)于參副數(shù)分析也具語(yǔ)有不足之處筒,它不能副毅除由于數(shù)據(jù)直問(wèn)題,啄市場(chǎng)情緒等塘因素造成的逗隨機(jī)誤差,晌其測(cè)度出來(lái)沃的效率值可謹(jǐn)能與誤差值急綜合在一起粘從而造成準(zhǔn)戒確性的偏差擠,與此同時(shí)白,非參數(shù)分央析不能檢驗(yàn)帳出樣本的顯掠著性。摟就本文而言雖,筆者選擇倚非參數(shù)分析賞法進(jìn)行研宄您。首先因?yàn)殍€銀行數(shù)據(jù)的掙不透明虛性,國(guó)內(nèi)銀倘行只有原來(lái)?xiàng)畹乃拇髧?guó)有榴銀行和一些俘上市銀行能欲夠提供部分秧年度數(shù)據(jù)以澤夕卜,其他舊銀行的數(shù)據(jù)腳大部分缺失劫,同時(shí)存在蝴統(tǒng)計(jì)口徑不茂統(tǒng)一等問(wèn)題右使得搜集不篩到籃完整的銀行虎數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行雙參數(shù)分析。渡其次由于銀慈行經(jīng)營(yíng)的特叢殊性,屬于腦多投入多產(chǎn)叢出的非線性思關(guān)系,建立鼠獨(dú)特的函數(shù)康關(guān)系困難重艦重。第三攏,非參數(shù)分職析法對(duì)樣本超數(shù)惑據(jù)的要求較交低,國(guó)內(nèi)銀濾行數(shù)據(jù)能夠沫達(dá)到相應(yīng)要魯求,并且它目不需要建立慘函數(shù)關(guān)系。窯基于以上三次點(diǎn)理由,本睛文選擇非參與數(shù)分析來(lái)測(cè)勵(lì)量國(guó)內(nèi)外上旺市銀行的效教率問(wèn)題。最航優(yōu)排列包分塘析法只是數(shù)止據(jù)包絡(luò)分析窄中的一個(gè)特咱例,在國(guó)內(nèi)投外學(xué)者的研百究中應(yīng)用并踩不廣泛,因準(zhǔn)此數(shù)據(jù)包絡(luò)肅分析DEA襯分析法成為棋本文分析工數(shù)具。氧2.4D黨EA模型概稅述屬數(shù)據(jù)包絡(luò)分杏析是由A.亦Char者nes,鄭W.WC蛾ooper恭s和E.磨Rhode枝s于197答8年在M.辭J19姻Farre之ll的關(guān)于遇輸入型技術(shù)雖有效性度量認(rèn)公式基礎(chǔ)上監(jiān)開(kāi)創(chuàng)的,他穿們推出一個(gè)注多輸入多詞輸出系統(tǒng)稱搬作相對(duì)效率背的概念。在臭相對(duì)效率概搏念的基礎(chǔ)上右,DEA分尖析法指對(duì)同冊(cè)類渾型的部門(mén)或字者單位(稱尚為決策單元渠,Deci另sion蹄Makin抖gUni伴t簡(jiǎn)稱DM避U)進(jìn)行相沾對(duì)有夕效性或者效蜓率值評(píng)價(jià)的哪一種方法。任判斷一個(gè)D儲(chǔ)MU是否為亂DEA有效名就是判斷這她個(gè)嫩決策單元的慨生產(chǎn)是否落察在生產(chǎn)可能詠集的前沿面關(guān)上,若處于腎生產(chǎn)前沿面赤上,則稱這船個(gè)決策單元獅為DEA有銅效。DEA稼通過(guò)保持D程MU的投入輕和產(chǎn)出不變皇,借助線性私規(guī)劃跌方法將DM抵U投影到D督EA前沿面凡上,通過(guò)分蔽析DMU與構(gòu)生產(chǎn)前沿面蹲上決策單元荷的斃偏離程度來(lái)熊評(píng)價(jià)他的D碎EA有效性里。犧文中所說(shuō)的六生產(chǎn)前沿面逗是指由觀測(cè)澡到的DMU床數(shù)據(jù)包絡(luò)面層的有效部分寒,從多應(yīng)目標(biāo)規(guī)劃的弦角度看,若仇限制條件為從在投入最小召情況下獲得追最大產(chǎn)出,吧則生產(chǎn)前沿萌面是以生產(chǎn)腔可能性集合芳為約束集合憲的帕累托最狀優(yōu)面。下文橋?qū)耐度胱蠲魞?yōu)化的角度娘來(lái)說(shuō)明模型帶。痰此規(guī)模報(bào)酬不裂變(CRS振)假設(shè)下的釋DEA模型魯7蹤在這個(gè)模型蘭中,我們主助要測(cè)度的是籍技術(shù)效率和科配置效率,慢并通過(guò)它們姥求綜合墳效率。為了何簡(jiǎn)化推導(dǎo)模立型,我們首縫先研宄兩種護(hù)投入要素一峽種產(chǎn)出的例殼子。如下圖輛2.1所示親,兩種要素望XI,X年2生產(chǎn)出一餡個(gè)Y。LL看'為完全有初效公司的等聰產(chǎn)量曲線,殃該叉線上的每一伐點(diǎn)所代表的榮技術(shù)水平和徐產(chǎn)量均相同脅,是模型的群生產(chǎn)前沿面式。任何在L病L'決線左下方的爪投入組合是陡不能生產(chǎn)出旨一個(gè)Y,而聰在LL'右易上方的投入點(diǎn)組合是無(wú)效位的。得現(xiàn)設(shè)定一個(gè)抽決策機(jī)構(gòu)在抽P點(diǎn)生產(chǎn),輝因此TP為呢技術(shù)非效率嬸,表示決策莊單元在不減迷少產(chǎn)出的前跨提下可以成進(jìn)比例減少的蘇投入的數(shù)量組。銀根據(jù)上述說(shuō)槍明,我們得置出決策單元搞的技術(shù)效率否(Tech切nolog竹yEff繁icien巴cy,T旦E)郊TE=0T良/0P=1免-TP/0溪P,從這個(gè)留等式得知T瓶E的取值范買(mǎi)圍為(0,攔1),當(dāng)T博E=1時(shí),直決策命單元充分利夠用了當(dāng)時(shí)的的技術(shù)進(jìn)行生飽產(chǎn),P點(diǎn)與娃T點(diǎn)重合,紗稱之為技術(shù)吼有效,當(dāng)漏TE二0.逢6小于1時(shí)挨,則表示決定策單元可以伏等比例地減冒少40%的府投入并且可拔以保持產(chǎn)出不變。血圖2.1中夢(mèng),AA'為竭等成本線,模表示既定的歡成本和生產(chǎn)咽要素價(jià)格條纖件下DMU臺(tái)7模型來(lái)源輕:魏權(quán)齡,原《數(shù)據(jù)包絡(luò)限分析及應(yīng)用砌》,200裙520飯可以購(gòu)買(mǎi)到虹的兩種生產(chǎn)蔽要素的各種囑不同數(shù)量組爛合的軌跡,仗其斜率則是娛兩種生哈產(chǎn)要素的價(jià)恒格。AA'塘與LL'的阿切點(diǎn)T'表董示決策單元較利用手中所很擁有的資源插能夠撓進(jìn)行的最優(yōu)身化生產(chǎn)即最萍小成本最大許產(chǎn)出的生產(chǎn)榴配置,也稱姨帕累托最優(yōu)槐點(diǎn)。如典果決策單元昆在P點(diǎn)生產(chǎn)票所產(chǎn)生的成則本為0P。低配置效率衡棍量的是在當(dāng)摩前的價(jià)格體仗系下,DM耍U能否選擇四最佳的要素堂投入比務(wù)例進(jìn)行生產(chǎn)鬼。如果決策婦單元在選擇騾了成本線上忍的要素配置部,成為配置徹有效且配置弦效率等于1簡(jiǎn),反之則為爽配置無(wú)效,企配置效率小明于1。摸從圖上看,攪P點(diǎn)的配鬧置效率(A狹Nocat靜iveE辯ffici掩ency,傳AE)帥AE=OS秤/OT,興從技術(shù)有效斯而配置無(wú)效架的T點(diǎn)移動(dòng)恩到技術(shù)有效曾且配置有效漂的T'點(diǎn)能李讓決策單警元在不影響翁產(chǎn)出的前提學(xué)下節(jié)省ST附的成本。剪根據(jù)綜合效用率(Eco柜nomic白Effi怪cienc具y,EE釀)的定義:壯EE=OS意/OP(礎(chǔ)理想成本/仇實(shí)際柄成本),變產(chǎn)形為:OS罰/OP=(淺OS/OT神nOT/O冷P)=TE淋*AE即卵為:EE=徹TE*AE桌以上等式告奴訴我們,技刮術(shù)效率和配注置效率都會(huì)治影響DMU鋼的綜合效率乳。并且鈔只有當(dāng)決策載單元在切點(diǎn)練T'上生產(chǎn)兵的時(shí)候,E悶E=TE=樓AE=1。兆決策單元在垃等產(chǎn)量線與撒等甩成本線上生姻產(chǎn),此時(shí)的予技術(shù)和配置敘都是有效的伶。X2個(gè).yV/A\Y、>\\/入T',蛋 型 紗—'L'^\.A' Xi幕圖2.1規(guī)怠模報(bào)酬不變屑假設(shè)下的效選率值21氧現(xiàn)在我們將朵分析擴(kuò)張到求多投入和多街產(chǎn)出的情況森下,這需要芳借助多元線飲性規(guī)劃賤來(lái)解決,推劉導(dǎo)過(guò)程如下姨所示:查現(xiàn)在存在n桿個(gè)DMU,舟每一個(gè)DM越U需要1<點(diǎn)種投入并有隨丨種產(chǎn)出。鎖對(duì)于第i個(gè)鍋決屈策單元來(lái)說(shuō)源,Xi和Y燦i分別是它賞的投入和產(chǎn)旨出。我們用褲如下的向量千來(lái)表不:平又:=(?呢為【為「-般^丁:>0浮 欠(2.8)商CYi..姻^,Y3=梯-Y^)^歌>0樂(lè) 談(2.9)期X,Y分別驅(qū)是n家DM己U的k*n循階投入矩陣叨和l*n階氏產(chǎn)出矩陣,爪并且我們需肢要通迷過(guò)模型來(lái)確龜定每一家D憲MU產(chǎn)出與途投入的比例遇:其中u,我v分別是1戚*1階產(chǎn)出廟權(quán)重向量和矮k*l階投熊入權(quán)重向量響,該向量清培晰地表示了犁每一個(gè)DM諸U在所有決少策染單兀產(chǎn)出和剩投入中的權(quán)缺重。跑清楚了上述豐矩陣的代表吧含義,我們司可以用如下匪線性規(guī)劃來(lái)閣解決最優(yōu)權(quán)律重的問(wèn)題:辜max-剝T泡<St:池巧gU》0乓乂夫 裳V^0好為了避免無(wú)勉窮解,加入峽約束:闊vTx。=企1葡 濁(2.10康)互根據(jù)對(duì)偶定辭理,以上轉(zhuǎn)芝化為:勻mill富0烤S,:侵-Y,+網(wǎng)YX>湯0棍I狡 汪0X^+飲XA>垮0散A>0寸=1,逗2,3.麥..nV22駝其中0是純嚼量,取值范總圍:[0,菊1]。根添?yè)?jù)Farr艙ell(或19看57)的定鑒義,這個(gè)純就量廟值便是效率欲值。入是階才常向量。將軋下標(biāo)從1到朝n逐個(gè)求解花,便能夠得掉到所有帥決策單元的掀效率值。潮值得一提的恰是,這里的況效率值是技跡術(shù)效率,當(dāng)乘其等于1時(shí)懂,DMU處沸于鳳前沿面上作似出技術(shù)最有秤效的決策。張它所蘊(yùn)含的雪經(jīng)濟(jì)含義是粉當(dāng)保持第i盜家DMU的瓶產(chǎn)施出水平不變吃時(shí),以樣本沉中最佳表現(xiàn)何的DMU作廈為前沿面,沈所實(shí)際需要宵的投入比例嫁。好也就是說(shuō)D悅MU可以減建少1-B的街比例,這些償是被浪費(fèi)無(wú)安效的。狹閣規(guī)模報(bào)酬可服變(VRS棕)假設(shè)下的忘DEA模型浪該模型主要喝測(cè)度的是純壞技術(shù)效率和賢配置效率。貢在實(shí)際生產(chǎn)銹中的規(guī)模報(bào)套酬一般予都是可變的本,規(guī)模報(bào)酬壓不變這一假識(shí)設(shè)太為茍刻錦,人力資源踢的累積、學(xué)冊(cè)習(xí)效應(yīng)甚至雁市場(chǎng)中常見(jiàn)孟的宏觀調(diào)控鐵等都會(huì)導(dǎo)致玻這一假設(shè)失棗敗,決策單會(huì)元很難在這夠一理想模式指下進(jìn)行實(shí)際納生產(chǎn)。因此母Charn柳es和Co遺oper提詳出了對(duì)CR拼S模型的進(jìn)伴一步修改。呆跟CRS模捆型的推導(dǎo)一立樣,為了更董加簡(jiǎn)便的說(shuō)紋明問(wèn)題,我蓄們首先觀察蕩只有兩種投軍入一種產(chǎn)出論的情況。在哭規(guī)模報(bào)酬可瞧變的情況下北,技術(shù)效率雞分為兩個(gè)部菌分:一是純外技術(shù)效率(辜Pure輪Techn賽ology切Effi疑cienc咐y,PT慚E),說(shuō)明根在決策單元痰與規(guī)模報(bào)酬離變化的生追產(chǎn)前沿面之酒間的差別;妻二是規(guī)模報(bào)堆酬(Sca窯leEf娃ficie最ncy,鳴SE),說(shuō)其明的是規(guī)模偏報(bào)酬趴不變的生產(chǎn)哪前沿和規(guī)模鑰報(bào)酬變化的潛生產(chǎn)前沿之賢間的距離。戴如圖2.2開(kāi)所示,EX2牛 //G/NF7^ I/// I0 ?A Xi釋圖2.2規(guī)倍模報(bào)酬可變呼條件下的效日率值23隨OE為DM累U的生產(chǎn)擴(kuò)擾張線,當(dāng)決前策單元沿著鎖生產(chǎn)擴(kuò)張線左來(lái)決策時(shí),柴他最優(yōu)化所自己的生產(chǎn)堵,既用最小洪的投入獲得獄最多的產(chǎn)品貿(mào),即生產(chǎn)前澤沿面。0E征為一條直線恨表明DMU禿不存在規(guī)模陸效應(yīng)。若決抵策單元選擇密在I點(diǎn)生產(chǎn)數(shù),此時(shí)的技矮術(shù)效率(T縣E)為:倒TE=FG掘/FI,李而純技術(shù)效靜率為睛PTE=F辜N/FI地決策單元能飲通過(guò)減少一伐部分的投入繁來(lái)維持目前辟的產(chǎn)出。并賀且這個(gè)比率擠對(duì)應(yīng)的谷是圖2.1姨的OT/O私P。狹當(dāng)企業(yè)存在燥規(guī)模效應(yīng)時(shí)連,生產(chǎn)前沿遵面變成AB穩(wěn)CD這條曲反線(屬于X刺I要素密集冷型擴(kuò)展線)莫,由于配置晃效率衡量的呆是規(guī)模報(bào)酬速不變的生產(chǎn)陵前沿面和規(guī)蕩模報(bào)酬變化倚的生產(chǎn)前沿忙面之前的差貪距,因此若認(rèn)企業(yè)選擇在素i點(diǎn)生產(chǎn),拔此時(shí)的配置午效率為:簡(jiǎn)SE=FG魄/FN=T雕E/PTE利以上這個(gè)比爐值是小于1供的。當(dāng)SE閥=1時(shí),企賊業(yè)規(guī)模有效搖,其處于生敲產(chǎn)前沿面溝上,當(dāng)SE質(zhì)小于1時(shí),庫(kù)企業(yè)可以通治過(guò)擴(kuò)大或者翁縮小規(guī)模來(lái)其使自己處于瞧生產(chǎn)前沿面上。爹現(xiàn)在我們將諷分析擴(kuò)張到繪多投入和多枯產(chǎn)出的情況議下,這需要副借助多遠(yuǎn)線尿性規(guī)劃?rùn)褋?lái)解決,推途導(dǎo)出在規(guī)模贊報(bào)酬可變時(shí)強(qiáng)的效率值:羅在這個(gè)時(shí)候遞,我們只需釣要加入一個(gè)鄙凸性假設(shè)便扔可得到VR累S模型。B窗為CRS模含型中的權(quán)重申系數(shù),我們瞧在這里令2貪:f=iA乳=i,內(nèi)并且它符合長(zhǎng)規(guī)模報(bào)酬可對(duì)變的假設(shè)并兵加入如下運(yùn)英算:(橡min.龜9慢S[:隆-Y,+碗>0接0X,+屠XA>床0A>0V24辨此時(shí)我們求嗓出來(lái)的效率叨值為純技術(shù)體效率PTE鹿,我們根據(jù)誠(chéng)2.1中求價(jià)出來(lái)的CR旦S皮效率值和S湯E=TE/梢PTE可以剃計(jì)算出配置捎效率SE。2.5小結(jié)考平時(shí)所說(shuō)的奉“模效率別”構(gòu)指的是現(xiàn)有仰的資源與由欠于對(duì)其的利衡用而產(chǎn)生的篇效用之間隱的比例關(guān)系藝。在上一章哲節(jié)中,筆者稈首先介紹了蓄商業(yè)銀行的究效率理論,憑并進(jìn)一步將鉤商業(yè)銀行的沃效率分為范污圍效率,配紙置效率和X練效率。然后溜介紹了影響設(shè)商業(yè)銀行效捐率的理論費(fèi)…寶-銀行業(yè)結(jié)爐果影響理論律,該理論認(rèn)蕉為銀行業(yè)的葵結(jié)構(gòu)能夠決所定金融系統(tǒng)撕中哨銀行的利潤(rùn)頓額,并且在集資源有限的餐情況下,優(yōu)驅(qū)化銀行業(yè)的光結(jié)構(gòu)需要對(duì)吐效率和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行衡量。暗在了解了效揚(yáng)率方面的理惑論之后,本蹤章對(duì)國(guó)內(nèi)外例效率研宄中富采用的兩種支主要方身法:參數(shù)法脂和非參數(shù)法征進(jìn)行了簡(jiǎn)介坑,分析這兩鼓種方法在實(shí)狡際運(yùn)用中的微優(yōu)缺點(diǎn)。通盈過(guò)對(duì)以前學(xué)植者的研宄分漢析發(fā)現(xiàn),非卸參數(shù)法由于通其對(duì)數(shù)據(jù)的僚高容納性而跳成為較為主籠流的研宄方悠法。數(shù)據(jù)包腔絡(luò)分析由于啦其較廣的接靜受度和全面波的分析成為忌筆者選擇的爐目標(biāo)工具。靈本文選擇數(shù)慮據(jù)包絡(luò)分析賽還在于它能勻夠在使用者返建立的投入?yún)s產(chǎn)出體系下腿得出銀行的須效率值,并街對(duì)效率值進(jìn)虛行細(xì)分?？善湟匀嫔钊胫乜疾煦y行省運(yùn)營(yíng)的優(yōu)缺綱點(diǎn),這樣測(cè)顆量出來(lái)的結(jié)午果也能夠很闖好的反映銀遞行的效率情掛況。25銀3.基于D炭EA模型對(duì)逢商業(yè)銀行效攻率進(jìn)行的實(shí)妥證分析始3.1商業(yè)斜銀行投入產(chǎn)父出體系的建筑立箭吧體系建立的砌原則辜由上述對(duì)D冷EA模型的帽分析中可以曠看出,通過(guò)案線性規(guī)劃法伐確定商業(yè)銀沾行的效率灶重點(diǎn)在于確逼定影響效率壟的投入與產(chǎn)皮出因素,確法定了投入與墓產(chǎn)出則不難苦根據(jù)模型得沿出效率數(shù)據(jù)粱。DEA模冤型中選擇投彩入產(chǎn)出變量續(xù)時(shí)需要從以樓下幾個(gè)方面讀進(jìn)行考慮:凍(1)財(cái)非關(guān)聯(lián)性。棍當(dāng)一個(gè)投入芬指標(biāo)與其他蠶幾個(gè)投入指餓標(biāo)關(guān)聯(lián)性較個(gè)大時(shí),可以按認(rèn)為該指標(biāo)態(tài)對(duì)于模型的怖影響已經(jīng)包蓋含在其他幾舊個(gè)指標(biāo)中而到予以副除,仇對(duì)于產(chǎn)出指堵標(biāo)也應(yīng)做同楚樣的處理。巷(2)目的礎(chǔ)性。選擇評(píng)禿價(jià)指標(biāo)要考粱慮指標(biāo)對(duì)研隔宄結(jié)果的服設(shè)務(wù)性,指標(biāo)芳應(yīng)課能合理地服蓬務(wù)于系統(tǒng)評(píng)所價(jià)的目標(biāo),洋指標(biāo)選擇應(yīng)姓該較為廣泛救。(3)樣沙本充足性,閃為麗了提高效率乘值的可信度海,DEA方圈法使用時(shí)要籍求DMU數(shù)辦量是投入產(chǎn)框出指標(biāo)數(shù)量族的3乏倍以上。(妥4)全面性斑,選擇指標(biāo)嶺時(shí)不僅采用劉財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)北行衡量還可耀以同時(shí)兼顧文非怖財(cái)務(wù)指標(biāo),禽二者的綜合聚使用能夠更懇全面地反應(yīng)幫決策單元的裹效率。非財(cái)睛務(wù)指標(biāo)在能零夠量化的前轟提下,對(duì)其嫁適當(dāng)?shù)倪x取桃可以建立更蝴全面的評(píng)估紛體系。竿首先,商業(yè)敵銀行實(shí)行分偵業(yè)經(jīng)營(yíng)分業(yè)御監(jiān)管,各銀鄙行的產(chǎn)品以困及服務(wù)基本跑一致,騙性質(zhì)相同。特因此對(duì)于不惡同的銀行我逝們可以選擇餓相同的評(píng)價(jià)怪體系和要素捧。其次,銀遞行作為一種飛特殊的行業(yè)槍,專與貨幣促打交道,而免其作為融資餃中介的性質(zhì)伸使其不能生企產(chǎn)有形產(chǎn)品慕,經(jīng)營(yíng)的方窯式表現(xiàn)為現(xiàn)守金的流入與騾流出。銀行罷上述行業(yè)性盈質(zhì)使其投入針與產(chǎn)出的數(shù)垂量十分難以皂確定,國(guó)內(nèi)液外金融學(xué)術(shù)亞界至今也未長(zhǎng)對(duì)其投入產(chǎn)情出體系下一蒸個(gè)明確的定詞論,而主要棟采用以下三垂種方法:生裁產(chǎn)法(Pr年oduct糟ionA昂pproa紅ch),中情介孝法(Int其ermed載iatio另nApp接roach晶),資產(chǎn)法朱(Asse融tApp陳roach付)來(lái)衡量。部(1)生產(chǎn)時(shí)法憑生產(chǎn)法將銀饅行視為一般幸的生產(chǎn)企業(yè)桶,它的生產(chǎn)俯就是平時(shí)的貍經(jīng)營(yíng)服務(wù)活貌動(dòng),銀紛行的產(chǎn)品就狡是它的存款柴、貸款和匯時(shí)款數(shù)目等。攏而為了獲得闊產(chǎn)出而投入逃的資源就視忍為銀行的投務(wù)入,比如勞忘動(dòng)力,資本曠等等。按照米這個(gè)邏輯,脈生產(chǎn)法中銀摔行的產(chǎn)出被賢定義為存款飄賬戶的數(shù)量已,客戶通過(guò)蜜存款賬戶所革提供的服務(wù)務(wù)的次數(shù)(比由如開(kāi)具支票迎的數(shù)目),穴還有貸款賬夕戶數(shù)量等;嗎投入項(xiàng)定義竭為資本、營(yíng)壯運(yùn)成本和勞仆動(dòng)力。生產(chǎn)26輩法的缺陷在電于首先我們幫很難獲得銀擠行存貸款賬枯戶的數(shù)量,乖其次實(shí)際經(jīng)腳營(yíng)中,不同擱的賬戶銀行罰花費(fèi)的成本剖不一樣,簡(jiǎn)依單的用數(shù)量勸來(lái)統(tǒng)計(jì)未免煮降低了準(zhǔn)確互性。膚(2)中介熱法肌中介法將銀灑行視為中介強(qiáng)結(jié)構(gòu),將客柜戶的儲(chǔ)蓄轉(zhuǎn)塵化成為投資精。它的生產(chǎn)央過(guò)程借爸助于勞動(dòng)力消和資本吸納耐資金再貸出開(kāi)資金或者進(jìn)雕行投資等。駁在這個(gè)過(guò)程禍中,銀行的夠投入用存款畢、借入款、池勞動(dòng)力成本內(nèi)、利息支持法和資本等可桃以計(jì)價(jià)的金乎額來(lái)表示,肥產(chǎn)出定義為披貸出的資金丹和投資,比彎如購(gòu)買(mǎi)的債飛權(quán)基金等等疏。該方法的跌缺陷在于忽緣略了不同的雅客戶帶來(lái)的面風(fēng)險(xiǎn)不一樣莫,可能造成輕的損失也不偵同,并且中珠介法沒(méi)有考博慮經(jīng)營(yíng)將會(huì)零帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)拒。迅(3)資產(chǎn)駕法彼資產(chǎn)法也將幸銀行視為中辦介機(jī)構(gòu),與相上述不同的灰是它嚴(yán)格地雪按照資產(chǎn)負(fù)陽(yáng)債表將懲“掃貸款和其他仗資產(chǎn)方弟”浸的數(shù)額作為幫產(chǎn)出,而核“甚存款和其他兩負(fù)債方輩”糊作為投入脅,銀精行利用這些宅資本進(jìn)行貸椅款或者投資紅,具有投入最的性質(zhì)。禁于商業(yè)銀行投政入產(chǎn)出要素狡的確定翠在模型性質(zhì)覆的選擇方面錢(qián),我們選擇席投入產(chǎn)出?；\型。首先,錯(cuò)對(duì)于我國(guó)商澆業(yè)銀行滴來(lái)說(shuō)存貸業(yè)懇務(wù)仍然占據(jù)守主流位置。蝶雖然近年來(lái)脅銀行開(kāi)始大容力發(fā)展中間犬業(yè)務(wù),但來(lái)頁(yè)自存貸業(yè)務(wù)區(qū)方面的利潤(rùn)攀遠(yuǎn)超中間業(yè)飛務(wù)。同時(shí)對(duì)死于銀行來(lái)說(shuō)握,存款業(yè)務(wù)該是貸款業(yè)務(wù)憐的基礎(chǔ),貸臂款數(shù)量以存戀款數(shù)量為前鞋提。存款是漸主要的控制鞏變量,因此珠按照上述理攤由,我們一度般視存款作攔為投入量。傾其次,在中撒國(guó)的金融市婦場(chǎng)上,利率狡尚未完全實(shí)翁現(xiàn)市場(chǎng)化,香銀行對(duì)存款殊和貸款的價(jià)遍格操控不自鴨主。國(guó)家完軋全制定了存四款的價(jià)格,羅各銀行只能近按照這個(gè)價(jià)擴(kuò)格吸納存款膠。同時(shí),貸行款利率只能盛根據(jù)法定利射率有些許的彈浮動(dòng)。并且顏市場(chǎng)上優(yōu)質(zhì)脖客戶有限,薄銀行為了競(jìng)按爭(zhēng)優(yōu)質(zhì)客戶種使得銀行議踐價(jià)能力不