贏智程序化交易培訓(xùn)

文華財經(jīng)程序化交易贏智程序化交易培訓(xùn)課程安排1程序化交易概念及應(yīng)用指南2模型基本結(jié)構(gòu)和編寫要點(diǎn)3如何編寫帶有資金管理和止損的策略模型4如何進(jìn)行多維的模型評估5如何編寫基于Tick逐筆數(shù)據(jù)的日內(nèi)高頻模型6如何編寫下單組件對下單過程進(jìn)行精細(xì)控制贏智程序化交易培訓(xùn)第一章程序化交易概念贏智程序化交易培訓(xùn)什么是程序化交易？

程序化是一個交易的概念，用戶可以把平時的交易思想，寫成交易策略模型，讓電腦去執(zhí)行這些交易思想，自動下單。利用電腦的計算能力和鐵面無私，提高下單的速度和效率，避免交易受到情緒的干擾，實(shí)現(xiàn)理性交易。程序化也是一個研究的概念，程序化平臺提供豐富的歷史數(shù)據(jù)和收益、風(fēng)險等多角度的模型評估報告，用戶可以在電腦的仿真交易環(huán)境下，去測試、改進(jìn)策略模型，這樣交易思想就可以快速成熟了，不再需要動輒幾個月甚至幾年的實(shí)盤驗(yàn)證了。利用電腦的歷史數(shù)據(jù)存儲能力，能節(jié)省時間、節(jié)省金錢。贏智程序化交易培訓(xùn)程序化交易應(yīng)用指南

不同用戶群體對程序化的需求也不盡相同，我們把程序化應(yīng)用，從初級應(yīng)用到高級應(yīng)用，分成6個級別向大家介紹。信號預(yù)警盒子公式條件單趨勢跟蹤策略（過濾模型）加倉資金管理策略（非過濾模型）模型組合高頻交易贏智程序化交易培訓(xùn)一級：信號預(yù)警盒子

信號預(yù)警盒子是一種半自動程序化下單功能，用戶可以在信號預(yù)警盒子中設(shè)定預(yù)警模型，在滿足模型條件的時候，系統(tǒng)能夠彈出預(yù)警窗口，手動確認(rèn)就可以直接下單了。這個功能類似以前版本的半自動，但是增加了顯示加載模型運(yùn)行情況的列表，我們叫做盒子。盒子還可以后臺運(yùn)行，加載了信號預(yù)警以后，可以做看盤等其他操作，不影響模型出信號的。信號預(yù)警盒子的主要功能：1、支持多項(xiàng)平鋪，可同時監(jiān)控多個信號；2、點(diǎn)擊盒子列表中的一行，可以打開k線圖上查看設(shè)定預(yù)警模型

的信號；3、支持設(shè)置信號持續(xù)時間和信號消失確認(rèn)時間。贏智程序化交易培訓(xùn)贏智程序化交易培訓(xùn)贏智程序化交易培訓(xùn)二級：公式條件單

公式條件單適用于只按照某種特定條件進(jìn)行交易的用戶，提供的一種靈活的程序化執(zhí)行方式。公式條件單讓條件單不再停留在簡單的價格條件和時間條件上，可以利用文華麥語言編寫出思路更廣的條件。用戶可以在組群中加載條件單模組，系統(tǒng)根據(jù)寫入的條件進(jìn)行自動交易。公式條件單的主要功能：1、只寫開倉條件，按照條件自動開倉；2、只寫平倉條件，將初始化帶入模組的持倉自動平掉；3、信號獨(dú)立，沒有過濾機(jī)制；4、可以隨意進(jìn)行主觀干預(yù)；5、可以后臺運(yùn)行。贏智程序化交易培訓(xùn)贏智程序化交易培訓(xùn)三級：趨勢跟蹤策略（過濾模型）

為有完整交易策略的投資者提供的全自動程序化交易功能。交易策略中一開一平，且交易手?jǐn)?shù)開平對應(yīng)，不會出現(xiàn)鎖倉和加倉的情況?？蛻糇约涸诮M群中加載模組后，出現(xiàn)信號按照信號執(zhí)行方式確認(rèn)后自動下單交易。不加倉模型的主要功能：1、可以通過麥語言，編寫各類技術(shù)分析指標(biāo)、形態(tài)、止損止盈等策略；2、模型中必須加入AUTOFILTER過濾函數(shù)以實(shí)現(xiàn)交易指令的開平對應(yīng)；3、可以主觀干預(yù)；4、可以后臺運(yùn)行。贏智程序化交易培訓(xùn)贏智程序化交易培訓(xùn)四級：加倉資金管理策略（非過濾模型）

為資金量較大，且交易周期跨度較大的投資者提供的全自動程序化交易。在制定交易策略的時候，可以對資金進(jìn)行合理規(guī)劃，確定首次開倉手?jǐn)?shù)和后續(xù)加倉手?jǐn)?shù)，在策略中實(shí)現(xiàn)加減倉操作和更靈活的資金管理。用戶自己在組群中加載模組后，出現(xiàn)信號按照信號執(zhí)行方式確認(rèn)后自動下單交易。加倉模型的主要功能：1、除過濾模型可以實(shí)現(xiàn)的策略外，還可以實(shí)現(xiàn)帶有資金管理

的策略；2、編寫時可以利用頭寸函數(shù)進(jìn)行過濾，避免鎖倉；3、可以主觀干預(yù)；4、可以后臺運(yùn)行。贏智程序化交易培訓(xùn)贏智程序化交易培訓(xùn)五級：模型組合任何一個模型，都有一定程度的缺陷。程序化交易想實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利，就需要模型組合，可以把各種不同策略類型的模型，合理分配每一個模型的資金量，行情不好的時候模型之間盈虧互抵，行情好的時候共同盈利，即可以平滑整體資金曲線，達(dá)得穩(wěn)定盈利的效果。

WH8的模組，為用戶提供一個合約上加載多個模型，每一個模型分配不同的資金，每一個模型在分配的資金內(nèi)運(yùn)行的功能。

WH8也提供組合測試功能，可以將一籃子模型組合到一起測試，研究模型組合的歷史盈虧情況。確定好模型組合后，可以將這些組合加載到模組中一起運(yùn)行，達(dá)到投資組合交易的目的。其中任何模型出現(xiàn)信號都會按照信號執(zhí)行方式確認(rèn)后自動下單。贏智程序化交易培訓(xùn)組合的主要功能：1、組合測試可以提供組合內(nèi)各模型的資金曲線和組合后的總資金曲線2、組合測試可以提供組合后的詳細(xì)測試數(shù)據(jù)，如：總的盈虧、總的最大回撤、總的勝率等3、組合測試可以提供組合后的階段總結(jié)，可以按年或者按月統(tǒng)計盈利率、勝率等4、模型組合在模組中運(yùn)行時，互相獨(dú)立，互不干擾5、模型組合的模組，可以后臺運(yùn)行贏智程序化交易培訓(xùn)贏智程序化交易培訓(xùn)六級：高頻交易

日內(nèi)高頻是為以研究市場微觀結(jié)構(gòu)為主要交易基礎(chǔ)的投資者提供的全自動程序化交易。在日內(nèi)高頻平臺中，用戶可以使用日內(nèi)高頻函數(shù)，取得盤口的多檔掛單，及逐筆成交數(shù)據(jù)，編寫資金流或者其他市場微觀結(jié)構(gòu)策略的交易模型，一些國內(nèi)的炒單思路，也可以編寫成高頻模型?？蛻艨梢宰约簩⒏哳l模型加載在某一合約上，出現(xiàn)信號按照信號執(zhí)行方式確認(rèn)后自動下單。此外，客戶還可以使用下單組件編寫日內(nèi)高頻模型，利用下單組件獨(dú)立運(yùn)行的方式實(shí)現(xiàn)高頻交易。贏智程序化交易培訓(xùn)日內(nèi)高頻的主要功能：1、可以切換到各級秒周期；2、可以進(jìn)行高頻模型的TICK逐筆回放測試；3、具有獨(dú)特的量能周期功能，更好的實(shí)現(xiàn)價量策略；4、可以自己定義大單，將成交數(shù)據(jù)按類取出大單數(shù)據(jù)，如取主動買大單成交次數(shù)；5、可以后臺運(yùn)行。贏智程序化交易培訓(xùn)贏智程序化交易培訓(xùn)第二章模型基本結(jié)構(gòu)和編寫贏智程序化交易培訓(xùn)課程內(nèi)容一、模型的基本結(jié)構(gòu)和跨指標(biāo)模型二、跨周期模型三、畫線函數(shù)模型贏智程序化交易培訓(xùn)

贏智“麥語言”MYlanguage

MY語言的編寫是基于文華財經(jīng)贏智程序化交易平臺。通過本節(jié)課的學(xué)習(xí)，了解文華公式編寫平臺的基本函數(shù)與語法，設(shè)計自己的指標(biāo)和程序化交易策略模型，實(shí)現(xiàn)全自動的委托發(fā)單交易。贏智程序化交易培訓(xùn)指標(biāo)指能夠繪出圖線但不發(fā)交易指令的公式。指標(biāo)是一個技術(shù)分析范疇的概念。交易指令指交易模型自動發(fā)出的下單委托指令，可以不經(jīng)過投資者確認(rèn)直接下單，也可以等待投資者回車確認(rèn)再下單。交易指令在K線圖上以不同顏色和形狀的箭頭來代表。交易指令是一個程序化交易范疇的概念。交易模型指能夠發(fā)出BK、SP等交易指令，模型還包含下單方向，交易手?jǐn)?shù)，止盈止損等與交易、資金使用相關(guān)的參數(shù)設(shè)置。交易模型是一個交易范疇的概念。理解以下名詞：贏智程序化交易培訓(xùn)KDJ指標(biāo)源碼：RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;指標(biāo)贏智程序化交易培訓(xùn)用指標(biāo)監(jiān)測行情：K線上穿D線贏智程序化交易培訓(xùn)交易指令贏智程序化交易培訓(xùn)將指標(biāo)轉(zhuǎn)化為模型：RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;//以下是加入的交易指令CROSS(K,D),BK;//K向上穿越D，發(fā)出買開交易指令CROSS(J,100),SP;//J向上穿越100，發(fā)出賣平交易指令CROSS(D,K),SK;//K向下穿越D，發(fā)出賣開交易指令CROSS(0,J),BP;//J向下穿越0，發(fā)出買平交易指令A(yù)UTOFILTER;模型贏智程序化交易培訓(xùn)運(yùn)作模型：贏智程序化交易培訓(xùn)

一、模型的基本結(jié)構(gòu)和跨指標(biāo)模型的編寫贏智程序化交易培訓(xùn)1、模型編寫的語法與操作符

MYlanguage編寫語法MYlanguage操作符贏智程序化交易培訓(xùn)1、定義變量名稱變量名稱不能相互重復(fù)；不能與參數(shù)名重復(fù)；不能與函數(shù)名重復(fù)；2、半角輸入法的全英大寫狀態(tài)；3、每個語句應(yīng)該以分號結(jié)束；MYlanguage編寫語法：贏智程序化交易培訓(xùn)命名參數(shù)贏智程序化交易培訓(xùn)MYlanguage操作符贏智程序化交易培訓(xùn)如何運(yùn)用操作符：A:(O+C)/2;B:C>O;//判斷是否收陽；滿足條件返回1，否則返回0D:TIME=0900&&C>O;//用于多條件邏輯關(guān)系贏智程序化交易培訓(xùn)編寫練習(xí)：SETTLE引用結(jié)算價REF(X,N)引用X在N個周期前的值

MA(X,N)求X在N周期內(nèi)的簡單移動平均。

定義變量：當(dāng)根K線最高價；結(jié)算價：15周期收盤價均線（顯示定義)；REF(A,1);REF(MA15,1);A:=H;S:=SETTLE;MA15:MA(C,15);衍生：當(dāng)前K線的前一個周期最高價；

當(dāng)前K線的前一個周期15均線；贏智程序化交易培訓(xùn)交易模型基本結(jié)構(gòu)：1、定義變量2、交易條件+交易指令2、模型的基本結(jié)構(gòu)

贏智程序化交易培訓(xùn)MA5:=MA(C,5);

MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10),BK;CROSS(MA10,MA5),SP;CROSS(MA10,MA5),SK;CROSS(MA5,MA10),BP;AUTOFILTER;定義思路中涉及到的變量交易條件，寫入交易指令贏智程序化交易培訓(xùn)編寫練習(xí)1：

關(guān)鍵字：反手指令MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10),BPK;CROSS(MA10,MA5),SPK;AUTOFILTER;均線上穿平空做多，均線下穿平多做空；具體細(xì)化思路：5日均線上穿10日均線，平空做多；5日均線下穿10日均線，平多做空；39贏智程序化交易培訓(xùn)跨指標(biāo)模型，是指多個指標(biāo)交易思想結(jié)合在一起進(jìn)行看盤斷勢。關(guān)鍵詞：多個交易條件1、以均線結(jié)合KD交叉指標(biāo)為例2、練習(xí)編寫：MACD、KDJ指標(biāo)模型3、跨指標(biāo)模型的編寫贏智程序化交易培訓(xùn)均線結(jié)合KD交叉指標(biāo)模型：MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA5>MA10,BK;//5日均線大于10日均線買入。MA5<MA10,SP;//10日均線大于5日均線賣出。AUTOFILTER;——》模型中加入KD指標(biāo)思路：均線模型贏智程序化交易培訓(xùn)尋找KDJ指標(biāo)的源碼思想：RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);CROSS(K,D),BK;//K,D金叉，買入。CROSS(D,K),SP;//K,D死叉，賣出AUTOFILTER;贏智程序化交易培訓(xùn)均線結(jié)合KD指標(biāo)模型MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);MA5>MA10&&CROSS(K,D),BK;//5日均線大于10日均線并且KD金叉買入MA5<MA10&&CROSS(D,K),SP;//10日均線大于5日均線并且KD死叉賣出AUTOFILTER;贏智程序化交易培訓(xùn)MACD、KDJ指標(biāo)模型：

DIFF:=EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);

DEA

:=EMA(DIFF,N);

MACD:=2*(DIFF-DEA);

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;

K:=SMA(RSV,M1,1);

D:=SMA(K,M1,1);

J:=3*K-2*D;

(CROSS(K,D)&&J<30)||(CROSS(DIFF,DEA)&&MACD>1),BK;

(CROSS(D,K)&&REF(J,1)>70)||(CROSS(DEA,DIFF)&&MACD<-1),SP;

(CROSS(D,K)&&J>70)||(CROSS(DEA,DIFF)&&MACD<-1),SK;

(CROSS(K,D)&&REF(J,1)<30)||(CROSS(DIFF,DEA)&&MACD>1),BP;AUTOFILTER;總結(jié)：多條件下用“（）”明確邏輯關(guān)系贏智程序化交易培訓(xùn)二、跨周期模型的編寫

贏智程序化交易培訓(xùn)跨周期函數(shù)介紹引用某品種在某個周期上加載了某個指標(biāo)的數(shù)據(jù)。用法：#IMPORT[CODE,PERIOD,FORMULA]ASVAR引用CODE所對應(yīng)的合約PERIOD周期下指標(biāo)FORMULA的數(shù)據(jù)。CODE文華碼，PERIOD周期，F(xiàn)ORMULA引用指標(biāo)名，VAR定義變量名贏智程序化交易培訓(xùn)跨周期跨合約模型的編寫規(guī)則1.只能引用如下周期：MIN1MIN3MIN5MIN10MIN15MIN30HOUR1DAYWEEKMONTH2.只能短周期引用長周期3.被引用的指標(biāo)中不能存在引用4.如果不寫文華碼，默認(rèn)引用當(dāng)前合約,也可以直接寫合約代碼如:rb12015.FORMULA引用指標(biāo)名，只能引用除數(shù)字、或者數(shù)字開頭的名稱之外的名稱。贏智程序化交易培訓(xùn)舉例

：同一合約不同周期的數(shù)據(jù)調(diào)用

交易思路當(dāng)日均線出現(xiàn)多頭排列時，5分鐘KD線金叉，做多。當(dāng)日均線出現(xiàn)空頭排列時，5分鐘KD線死叉，做空。贏智程序化交易培訓(xùn)先建立一個指標(biāo)名稱AAAMA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA30:=MA(C,30);在建立你的模型#IMPORT[,DAY,AAA]ASVARDM5:=VAR.MA5;DM10:=VAR.MA10;DM30:=VAR.MA30;RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;DM5>DM10&&DM10>DM30&&CROSS(K,D),BPK;DM5<DM10&&DM10<DM30&&CROSS(D,K),SPK;AUTOFILTER;贏智程序化交易培訓(xùn)股指IF合約5分鐘周期上，MA5上穿MA10，同時滬深300指數(shù)30分鐘周期，當(dāng)前K線MA5大于MA10，反手做多；股指IF合約5分鐘周期上，MA5下穿MA10，同時滬深300指數(shù)30分鐘周期，當(dāng)前K線MA5小于MA10，反手做空；尾盤10分鐘平倉。舉例

：不同合約（跨合約）不同周期數(shù)據(jù)調(diào)用

交易思路贏智程序化交易培訓(xùn)先建立一個被引用指標(biāo)AAMA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);在建立并加載跨周期模型BB#IMPORT[999300,MIN30,AA]ASVARDM5:=VAR.MA5;DM10:=VAR.MA10;MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);DM5>DM10&&CROSS(MA5,MA10)&&TIME<1505,BPK;DM5<DM10&&CROSS(MA10,MA5)&&TIME<1505,SPK;TIME>=1505,SP;TIME>=1505,BP;AUTOFILTER;贏智程序化交易培訓(xùn)三、畫線函數(shù)模型

關(guān)鍵字：畫線函數(shù)——趨勢線交易思路：1.突破5周期均線與30周期均線金叉k線最高點(diǎn)和20周期均線與60周期均線金叉k線最高點(diǎn)直接的連線，平空做多。2.突破5周期均線與30周期均線死叉k線最低點(diǎn)和20周期均線與60周期均線死叉k線最低點(diǎn)直接的連線，平多做空。贏智程序化交易培訓(xùn)函數(shù)介紹：TRENDLINES趨勢線返回值趨勢線返回值用法：TRENDLINES(COND1,DATA1,COND2,DATA2);從本地起始K線開始計算，以相距最近兩根分別滿足條件COND1的DATA1值和COND2的DATA2值構(gòu)成起止點(diǎn)形成趨勢線，該函數(shù)返回K線對應(yīng)的趨勢值。舉例：TRENDLINES(O>C,H,C>O,H);相距最近的陰線和陽線最高價形成一條趨勢線，該函數(shù)返回K線對應(yīng)的趨勢值。贏智程序化交易培訓(xùn)實(shí)例源碼：MA5:=MA(C,5);MA20:=MA(C,20);MA30:=MA(C,30);MA60:=MA(C,60);TMP1:=TRENDLINES(CROSS(MA5,MA30),H,CROSS(MA20,MA60),H);TMP2:=TRENDLINES(CROSS(MA30,MA5),L,CROSS(MA60,MA20),L);H>TMP1,BPK;L<TMP2,SPK;AUTOFILTER;贏智程序化交易培訓(xùn)贏智程序化交易培訓(xùn)第三章資金管理和止損的策略模型贏智程序化交易培訓(xùn)課程內(nèi)容1、頭寸函數(shù)介紹2、資金管理，止盈止損模型的編寫思路及案例3、使用資金管理，止盈止損模型需要注意的問題贏智程序化交易培訓(xùn)1、常用頭寸函數(shù)介紹ISLASTBK判斷上一個交易信號是否是BK。

用法：ISLASTBK如果上一個交易信號是BK則返回1否則返回0ISLASTSK判斷上一個交易信號是否是SK。

用法：ISLASTSK如果上一個交易信號是SK則返回1，否則返回0BARSBK上一次買開信號位置

用法：

BARSBK返回上一次買開倉距離當(dāng)前k線的k線數(shù)。BARSSK上一次賣開信號位置

用法：

BARSSK返回上一次賣開倉距離當(dāng)前k線的k線數(shù)。贏智程序化交易培訓(xùn)BKPRICE買開信號位置的買開信號價位。

用法：BKPRICE返回最近一次模型買開位置的買開信號價位。

例如:BKPRICE-CLOSE>60,SP;//如果買開價位比當(dāng)前價位高出60,且買開價位存在，賣平倉

請注意當(dāng)模型存在連續(xù)多個開倉信號(加倉)的情況下，該函數(shù)返回的是最后一次開倉信號的價格,而不是開倉均價。SKPRICE賣開信號位置的賣開信號價位

用法：SKPRICE返回最近一次模型賣開位置的賣開信號價位。

例如:CLOSE-SKPRICE>60&&SKPRICE>0,BP;//如果當(dāng)前價位高出賣開價位60，且賣開價位存在,買平倉

請注意當(dāng)模型存在連續(xù)多個開倉信號(加倉)的情況下，該函數(shù)返回的是最后一次開倉信號的價格,而不是開倉均價。贏智程序化交易培訓(xùn)MONEY虛擬資金余額

用法：MONEY返回虛擬資金余額。

注意與未來函數(shù)同時使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,

TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能會導(dǎo)致誤差。MARGIN合約保證金

用法：MARGIN返回當(dāng)前合約的保證金比率（用戶啟動模組時設(shè)置的）。

注意與未來函數(shù)同時使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,

TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能會導(dǎo)致誤差。PROFIT虛擬逐筆浮盈

用法：PROFIT返回當(dāng)前的虛擬逐筆浮動盈虧。

注意與未來函數(shù)同時使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,

TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能會導(dǎo)致誤差。SETDEALPERCENT設(shè)置下單的虛擬資金使用比例

用法：SETDEALPERCENT(fPercent)表示每次按資金的fPercent（范圍1~100）下單。

例子：SETDEALPERCENT(20);//每次按資金比例的%20下單

注：應(yīng)該與AUTOFILTER函數(shù)同時使用贏智程序化交易培訓(xùn)BKVOL模組信號多頭持倉

用法：

BKVOL返回模組信號多頭持倉。

注意與未來函數(shù)同時使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,

TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能會導(dǎo)致誤差。SKVOL模組信號空頭持倉

用法：

SKVOL返回模組信號空頭持倉。

注意與未來函數(shù)同時使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,

TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能會導(dǎo)致誤差。贏智程序化交易培訓(xùn)2、資金管理模型的編寫思路及案例贏智程序化交易培訓(xùn)利用頭寸函數(shù)實(shí)現(xiàn)對倉位的加減。例1加倉模型A:=多頭開倉條件;A1:=多頭加倉條件;B:=空頭交易條件;B1:=空頭加倉條件;D:=多頭平倉條件;E:=空頭平倉條件;A&&NOT(ISLASTSK||ISLASTBK),BK(2);B&&NOT(ISLASTBK||ISLASTSK),SK(2);BKVOL=2&&A1&&ISLASTBK,BK(1);SKVOL=2&&B1&&ISLASTSK,SK(1);D&&ISLASTBK,SP(BKVOL);E&&ISLASTSK,BP(SKVOL);注意，交易時要考慮前一信號方向防止鎖倉。贏智程序化交易培訓(xùn)例2：對交易資金的管理

//過濾模型每次下單使用當(dāng)時資金的20%SETDEALPERCENT(20);DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:=EMA(DIFF,9);DIFF<0&&DEA<0&&CROSS(DEA,DIFF),SK;DIFF<0&&DEA<0&&CROSS(DIFF,DEA),BP;DIFF>0&&DEA>0&&CROSS(DIFF,DEA),BK;DIFF>0&&DEA>0&&CROSS(DEA,DIFF),SP;AUTOFILTER;贏智程序化交易培訓(xùn)10日均線之上開多倉（開倉資金可用資金20%），價格每上漲10%止盈平倉50%倉位，上漲20%止盈全部倉位。跌破5日線止損。N為合約單位MA10:=MA(C,10);

MA5:=MA(C,5);

BKVOL=0&&CROSS(C,MA10),BK(MONEY*0.2/(N*C*MARGIN));

BKVOL>0&&CROSS(C,BKPRICE*1.1),SP(BKVOL*0.5);

BKVOL>0&&CROSS(C,BKPRICE*1.2),SP(BKVOL);

BKVOL>0&&CROSS(MA5,C),SP(BKVOL);

//非過濾模型贏智程序化交易培訓(xùn)2、止盈止損模型的編寫思路及案例贏智程序化交易培訓(xùn)例1：限價止損、限價止盈模型A:=多頭交易條件;B:=空頭交易條件;E:=多頭平倉條件;F:=空頭平倉條件;A,BK;E||C<=BKPRICE-100||C>=BKPRICE+150,SP;B,SK;F||C>=SKPRICE+100||C<=SKPRICE-150,BP;AUTOFILTER;贏智程序化交易培訓(xùn)收盤價大于5周期均線，買開倉。收盤價小于5周期均線，平多倉。收盤價從高點(diǎn)回調(diào)30%，止盈。N:=0.3;//定義回撤幅度MA1:=MA(C,5);//5周期均線HH:=HHV(H,BARSBK+1);//取自開倉K線到現(xiàn)在的最高價C>MA1,BK;(C<MA1)||(C>=BKPRICE&&C<=HH-N*(HH-BKPRICE)),SP;AUTOFILTER;例2：回撤止損止盈模型贏智程序化交易培訓(xùn)3、使用資金管理，止盈止損模型需要注意的問題1.編寫加減倉位時要注意對反向信號的判斷（避免鎖倉）2.對應(yīng)加倉或減倉信號時對已有倉位的考慮（準(zhǔn)確加倉）贏智程序化交易培訓(xùn)第四章多維模型評估贏智程序化交易培訓(xùn)收益率測算信號和資金記錄表敏感性測試圖多線程參數(shù)優(yōu)化推薦實(shí)盤頭寸多維的效果測試功能贏智程序化交易培訓(xùn)信號和資金記錄表關(guān)注資金回撤敏感性測試圖尋找關(guān)鍵點(diǎn)多線程參數(shù)優(yōu)化確定最優(yōu)參數(shù)推薦實(shí)盤頭寸控制交易風(fēng)險收益率測算了解模型詳情贏智程序化交易培訓(xùn)信號和資金曲線關(guān)注資金回撤敏感性測試圖尋找關(guān)鍵點(diǎn)參數(shù)優(yōu)化確定最優(yōu)參數(shù)推薦實(shí)盤頭寸控制交易風(fēng)險收益率測算了解模型詳情73贏智程序化交易培訓(xùn)信號和資金記錄表關(guān)注資金回撤敏感性測試圖尋找關(guān)鍵點(diǎn)參數(shù)優(yōu)化確定最優(yōu)參數(shù)推薦實(shí)盤頭寸控制交易風(fēng)險收益率測算了解模型詳情74贏智程序化交易培訓(xùn)信號和資金記錄表關(guān)注資金回撤敏感性測試圖尋找關(guān)鍵點(diǎn)參數(shù)優(yōu)化確定最優(yōu)參數(shù)推薦實(shí)盤頭寸控制交易風(fēng)險收益率測算了解模型詳情75贏智程序化交易培訓(xùn)信號和資金記錄表關(guān)注資金回撤敏感性測試圖尋找關(guān)鍵點(diǎn)參數(shù)優(yōu)化確定最優(yōu)參數(shù)推薦實(shí)盤頭寸控制交易風(fēng)險收益率測算了解模型詳情76贏智程序化交易培訓(xùn)第五章日內(nèi)高頻模型77贏智程序化交易培訓(xùn)課程內(nèi)容一、日內(nèi)高頻函數(shù)介紹二、日內(nèi)高頻模型編寫思路及案例三、使用日內(nèi)高頻模型需要注意的問題贏智程序化交易培訓(xùn)日內(nèi)高頻：什么是高頻交易，它的魅力何在呢？相較于低頻交易而言，高頻交易的主要創(chuàng)新之處在于其在電腦驅(qū)動下，對變化的市場迅速做出反應(yīng)，并且實(shí)現(xiàn)資金的快捷周轉(zhuǎn)。高頻交易的特征：交易次數(shù)更多、每筆交易的平均利潤小。贏智程序化交易培訓(xùn)盤口數(shù)據(jù)分筆數(shù)據(jù)大單顯示贏智程序化交易培訓(xùn)1、日內(nèi)高頻函數(shù)介紹引用盤口數(shù)據(jù)：掛單數(shù)據(jù)和成交數(shù)據(jù)引用數(shù)據(jù)類型：TICK數(shù)據(jù)和秒周期數(shù)據(jù)贏智程序化交易培訓(xùn)掛單數(shù)據(jù)L2_BID1取買一價L2_BIDVOL1取買一量L2_BID2取買二價L2_BIDVOL2取買二量L2_BID3取買三價L2_BIDVOL3取買三量L2_BID4取買四價L2_BIDVOL4取買四量L2_BID5取買五價L2_BIDVOL5取買五量注：K線圖和TICK都可以使用贏智程序化交易培訓(xùn)掛單數(shù)據(jù)L2_ASK1取賣一價L2_ASKVOL1取賣一量L2_ASK2取賣二價L2_ASKVOL2取賣二量L2_ASK3取賣三價L2_ASKVOL3取賣三量L2_ASK4取賣四價L2_ASKVOL4取賣四量L2_ASK5取賣五價L2_ASKVOL5取賣五量注：K線圖和TICK都可以使用贏智程序化交易培訓(xùn)掛單數(shù)據(jù)ASKBIGVOLPRICE：

返回TICK圖中該筆TICK盤口中空頭滿足大單條件的與最新價的最近價格。BIDBIGVOLPRICE：

返回TICK圖中該筆TICK盤口中多頭滿足大單條件的與最新價的最近價格。CALVOLPRICELIS：

TICK圖中初始化盤口大單價格表,主要在BIDBIGVOLPRICE與ASKBIGVOLPRICE前使用，提供初始化注：僅限TICK使用贏智程序化交易培訓(xùn)函數(shù)解釋1、ASKBIGVOLPRICE、

BIDBIGVOLPRICE最近大單價格大單：自動或手動定義2、

CALVOLPRICELIST：TICK圖中初始化盤口大單價格表初始化五檔或者五檔之外大單列表，供提取贏智程序化交易培訓(xùn)成交數(shù)據(jù)L2_PRICE：

返回TICK圖中該筆TICK的成交價。L2_VOLUME：

返回TICK圖中該筆TICK的成交量。注：僅限TICK使用贏智程序化交易培訓(xùn)成交數(shù)據(jù)L2_SETBIGVOL(nVol)設(shè)置大單成交手?jǐn)?shù)閾值，成交手?jǐn)?shù)大于nVol的為大單注：1、僅限秒周期使用2、定義下面紅色字體函數(shù)的大單算法贏智程序化交易培訓(xùn)成交數(shù)據(jù)L2_BKVOL返回當(dāng)前秒周期買開的成交量L2_SKVOL返回當(dāng)前秒周期賣開的成交量L2_BPVOL返回當(dāng)前秒周期買平的成交量L2_SPVOL返回當(dāng)前秒周期賣平的成交量L2_BKBIGCOUNT返回當(dāng)前秒周期買開的大單成交次數(shù)L2_SKBIGCOUNT返回當(dāng)前秒周期賣開的大單成交次數(shù)L2_BPBIGCOUNT返回當(dāng)前秒周期買平的大單成交次數(shù)L2_SPBIGCOUNT返回當(dāng)前秒周期賣平的大單成交次數(shù)L2_BKBIGTOTVOL返回當(dāng)前秒周期買開的大單成交量L2_SKBIGTOTVOL返回當(dāng)前秒周期賣開的大單成交量L2_BPBIGTOTVOL返回當(dāng)前秒周期買平的大單成交量L2_SPBIGTOTVOL返回當(dāng)前秒周期賣平的大單成交量注：僅限秒周期使用贏智程序化交易培訓(xùn)成交數(shù)據(jù)L2_BIDVOL返回當(dāng)前秒周期主動買的成交量L2_ASKVOL返回當(dāng)前秒周期主動賣的成交量L2_BIDBIGCOUNT返回當(dāng)前秒周期主動買的大單成交次數(shù)L2_ASKBIGCOUNT返回當(dāng)前秒周期主動賣的大單成交次數(shù)L2_BIDBIGTOTVOL返回當(dāng)前秒周期主動買的大單成交量L2_ASKBIGTOTVOL返回當(dāng)前秒周期主動賣的大單成交量注：僅限秒周期使用贏智程序化交易培訓(xùn)

小節(jié)

引用函數(shù)，相對比較簡單，直接將函數(shù)寫進(jìn)相應(yīng)的語句，函數(shù)即代表其本身所表示的數(shù)值。贏智程序化交易培訓(xùn)2、日內(nèi)高頻模型的編寫案例

日內(nèi)高頻模型的主要編寫思路，是通過對盤口數(shù)據(jù)的分析，判斷行情短暫的方向，快速進(jìn)場，將國內(nèi)炒單的思路程序化,實(shí)現(xiàn)程序化炒單。贏智程序化交易培訓(xùn)M:=10;P:=15;HH:=HHV(H,BARSBK);LL:=LLV(L,BARSSK);A:=L2_BIDVOL1+L2_BIDVOL2+L2_BIDVOL3;//買一量+買二量+買三量B:=L2_ASKVOL1+L2_ASKVOL2+L2_ASKVOL3;//賣一量+賣二量+賣三量TIME<145900&&A>3*B,BK;TIME<145900&&A*3<B,SK;C<BKPRICE-M,SP;C>SKPRICE+M,BP;TIME>=145930||C<HH-P,SP;TIME>=145930||C>LL+P,BP;AUTOFILTER;贏智程序化交易培訓(xùn)贏智程序化交易培訓(xùn)量能周期--價量關(guān)系1、量增價漲，量價配合，看漲。2、量增價平，看平。3、量增價跌，看跌。4、量縮價漲，無量空漲，看漲5、量縮價平，看平6、量縮價跌，綿綿陰跌。贏智程序化交易培訓(xùn)VOLTIME<MA(VOLTIME,3)&&VOLTICK<REF(VOLTICK,1)&&H>REF(H,1),BK; //當(dāng)根量能周期形成的時間短于3根量能周期形成的時間均值并且當(dāng)根量能周期包含的tick筆數(shù)少于上一根量能周期包含的tick筆數(shù)并且當(dāng)根最高價大于前一根最高價VOLTIME<MA(VOLTIME,3)&&VOLTICK<REF(VOLTICK,1)&&L<REF(L,1),SK;H>REF(HHV(H,2),1),BP;L<REF(LLV(L,2),1),SP;AUTOFILTER;贏智程序化交易培訓(xùn)贏智程序化交易培訓(xùn)3、使用日內(nèi)高頻模型需要注意的問題TIME函數(shù)返回6位日內(nèi)交易的開平倉邏輯關(guān)系止損止盈策略的重要性高頻周期函數(shù)的適用性贏智程序化交易培訓(xùn)第六章下單組件編寫贏智程序化交易培訓(xùn)策略模型何時發(fā)出信號？下單組件如何進(jìn)行下單？交易系統(tǒng)交易成功。什么是下單組件贏智程序化交易培訓(xùn)下單組件的作用控制成交成本智能分批下單。。。實(shí)現(xiàn)個性化交易自定義止損止盈。。。贏智程序化交易培訓(xùn)下單組件如何編寫基本語法函數(shù)簡介流程圖解編寫范例贏智程序化交易培訓(xùn)基本語法一、變量的定義及賦值：VARN1;//定義變量N1VARN2;//定義變量N2VARN3;//定義變量N3N1=3000;//整型賦值N2=88.888;//浮點(diǎn)型賦值N3=“股指期貨”;//字符串型賦值贏智程序化交易培訓(xùn)基本語法二、函數(shù)的定義：VOIDMAIN()//定義主函數(shù){…}VARBKDEAL()//帶返回值的函數(shù){RETURN(10)//返回值}VOIDBKDEAL()//不帶返回值函數(shù){…}贏智程序化交易培訓(xùn)下單組件包括的系統(tǒng)函數(shù)盤口信息Offers(Code,strContent)某合約買賣盤報價Volume(Code)某合約當(dāng)前成交量交易系統(tǒng)信息T_Equity(Type),