時間序列分析（山東聯(lián)盟）知到章節(jié)答案智慧樹2023年青島黃海學院

時間序列分析（山東聯(lián)盟）知到章節(jié)測試答案智慧樹2023年最新青島黃海學院第一章測試自回歸(autoregressive,AR)模型是由（）提出的。

參考答案:

Yule時域分析方法的特點包括（）。

參考答案:

分析結(jié)果易于解釋;理論基礎(chǔ)扎實;操作步驟規(guī)范常見的時間序列分析方法包括（）。

參考答案:

描述性時序分析;頻域分析方法;譜分析方法;時域分析方法時間序列數(shù)據(jù)是按照時間順序收集的一組數(shù)據(jù)。（）

參考答案:

對頻域分析方法是從序列自相關(guān)的角度揭示時間序列的發(fā)展規(guī)律。（）

參考答案:

錯第二章測試下列哪項屬于平穩(wěn)時間序列的自相關(guān)圖特征？（）。

參考答案:

自相關(guān)系數(shù)很快衰減為零下面屬于自相關(guān)系數(shù)性質(zhì)的是（）。

參考答案:

對稱性;規(guī)范性純隨機序列的說法，正確的是（）

參考答案:

純隨機序列是沒有分析價值的序列;不同的時間序列平穩(wěn)性檢驗，其延遲期數(shù)要求也不同;由于觀察值序列的有限性，純隨機序列的樣本自相關(guān)系數(shù)不會絕對為零寬平穩(wěn)正態(tài)時間序列一定是嚴平穩(wěn)時間序列。（）

參考答案:

對平穩(wěn)時間序列的自協(xié)方差函數(shù)和自相關(guān)系數(shù)只依賴于時間的平移長度而與時間的起止點無關(guān)。（）

參考答案:

對第三章測試AR(p)模型的自回歸系數(shù)多項式的根與齊次線性差分方程的根是（）。

參考答案:

互為倒數(shù)平穩(wěn)AR(p)模型的自相關(guān)系數(shù)具有哪些性質(zhì)？（）

參考答案:

拖尾性;呈指數(shù)衰減ARMA模型可逆性條件是（）

參考答案:

的特征根都在單位圓內(nèi);的根都在單位圓外將非中心化AR模型轉(zhuǎn)換為中心化AR模型后，序列值之間的相關(guān)關(guān)系會發(fā)生改變。（）

參考答案:

錯ARMA模型的格林函數(shù)的值等于對應(yīng)的AR模型的格林函數(shù)的值。（）

參考答案:

錯第四章測試DW的取值范圍是（）。

參考答案:

[0,4]常用的ARCH檢驗方法有（）。

參考答案:

PortmanteauQ檢驗;LM檢驗關(guān)于ARCH(1)模型：，下列結(jié)論正確的有（）

參考答案:

;;乘積季節(jié)模型的使用場合為，序列的季節(jié)效應(yīng)、長期趨勢效應(yīng)和隨機波動之間存在復雜的交互影響關(guān)系時。（）

參考答案:

對任何情形下，DW統(tǒng)計量都是一個無偏統(tǒng)計量。（）

參考答案:

錯第五章測試因素分解方法最早由統(tǒng)計學家（）提出的。

參考答案:

Persons下列說法中，正確的有（）

參考答案:

簡單中心移動平均能有效提取低階趨勢;Holt-Winters三參數(shù)指數(shù)平滑法可以修勻含有季節(jié)效應(yīng)的序列常用的因素分解模型有（）

參考答案:

加法模型;乘法模型;偽加法模型簡單中心移動平均可以充分提取具有3次曲線趨勢的信息。（）

參考答案:

錯指數(shù)平滑法中平滑系數(shù)越小預(yù)測效果越好。（）

參考答案:

錯第六章測試異方差序列的平穩(wěn)性檢驗應(yīng)該采用（）方法。

參考答案:

PP檢驗如果、都是非平穩(wěn)序列，則（）。

參考答案:

可能是非平穩(wěn)序列;可能是平穩(wěn)序列如果時間序列是二階單整序列，則（）。

參考答案:

是非平穩(wěn)序列;是平穩(wěn)序列;是平穩(wěn)