2023年期貨從業(yè)資格繼續(xù)教育考試題庫(kù)及參考答案【b卷】

2023年期貨從業(yè)資格繼續(xù)教育考試題庫(kù)第一部分單選題（200題）1、某股票當(dāng)前價(jià)格為88.75港元，該股票期權(quán)中內(nèi)涵價(jià)值最高的是（）O權(quán)利金為4.89港元的看跌期權(quán)權(quán)利金為2.37港元的看跌期權(quán)權(quán)利金為權(quán)利金為4.89港元的看跌期權(quán)權(quán)利金為2.37港元的看跌期權(quán)權(quán)利金為1.97港元的看漲期權(quán)權(quán)利金為4.25港元的看漲期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為87.50港元，執(zhí)行價(jià)格為92.50港元，執(zhí)行價(jià)格為87.50港元,【答案】：A2、 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者通過套期保值并沒有消除風(fēng)險(xiǎn)，而是將其轉(zhuǎn)移給了期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者即（）。期貨交易所其他套期保值者期貨投機(jī)者期貨結(jié)算部門【答案】：C3、 取得金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格的期貨公司在終止金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)前,應(yīng)當(dāng)結(jié)清相關(guān)期貨業(yè)務(wù)，并依法返還客戶的（）和其他資產(chǎn)。手續(xù)費(fèi)傭金保證金開戶費(fèi)【答案】：C4、 期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)在任職前取得()核準(zhǔn)的任職資格。中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)國(guó)家外匯管理局商務(wù)部【答案】：B5、 某國(guó)內(nèi)企業(yè)與美國(guó)客戶簽訂一份總價(jià)為100萬美元的照明設(shè)備出口合同，約定3個(gè)月后付匯，簽約時(shí)人民幣匯率1美元=6.7979元人民幣。此時(shí)，該出口企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)是人民幣兌美元的升值風(fēng)險(xiǎn)。由于目前人民幣兌美元升值趨勢(shì)明顯，該企業(yè)應(yīng)該對(duì)這一外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。出口企業(yè)是天然的本幣多頭套期保值者，因此該企業(yè)選擇多頭套期保值即買入人民幣/美元期貨對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行規(guī)避?？紤]到3個(gè)月后將收取美元貨款，因此該企業(yè)選擇CME期貨交易所RMB/USD主力期貨合約進(jìn)行買入套期保值，成交價(jià)為0.14689。3個(gè)月后，人民幣即期匯率變?yōu)?美元=6.6490元人民幣，該企業(yè)賣出平倉(cāng)RMB/USD期貨合約7手，成交價(jià)為0.15137。-148900148900149800-149800【答案】：A6、 實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度的期貨交易所，應(yīng)當(dāng)向結(jié)算會(huì)員收取( )O結(jié)算擔(dān)保金風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金結(jié)算準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保金【答案】：A7、下列關(guān)于金融期貨交易結(jié)算制度的表述中，錯(cuò)誤的是（ ）。全面結(jié)算會(huì)員期貨公司應(yīng)當(dāng)建立當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度全面結(jié)算會(huì)員期貨公司應(yīng)當(dāng)確保交易結(jié)算報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確和完整全面結(jié)算會(huì)員期貨公司可以根據(jù)自己客戶的特殊情況，設(shè)計(jì)結(jié)算科目的內(nèi)容、格式、處理方式等期貨交易所對(duì)全面結(jié)算會(huì)員期貨公司結(jié)算后，全面結(jié)算會(huì)員期貨公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)期貨交易所結(jié)算結(jié)果及時(shí)對(duì)非結(jié)算會(huì)員正行結(jié)算【答案】：C8、某日，我國(guó)5月棉花期貨合約的收盤價(jià)為11760元/噸，結(jié)算價(jià)為11805元/噸，若每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為±4%,下一交易日的漲停板和跌停板分別為（）。12275元/噸，12277元/噸，12353元/噸,12235元/噸，11335元/噸11333元/噸11177元/噸11295元/噸【答案】：A9、下列關(guān)于外匯交叉套期保值的描述中，不正確的是（）?？梢曰乇苋我鈨煞N貨幣之間的匯率風(fēng)險(xiǎn)利用相關(guān)的兩種外匯期貨合約進(jìn)行的外匯保值需要正確調(diào)整期貨合約的數(shù)量，使其與被保值對(duì)象相匹配需要正確選擇承擔(dān)保值任務(wù)的相關(guān)度高的另外一種期貨【答案】：A10、某交易者以2.87港元/股的價(jià)格買入一張股票看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為65港元/股；該交易者又以1.56港元/股的價(jià)格買入一張?jiān)摴善钡目礉q期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為65港元/股。（合約單位為1000股，不考慮交易費(fèi)用）如果股票的市場(chǎng)價(jià)格為71.50港元/股時(shí)，該交易者從此策略中獲得的損益為（）。3600港元4940港元2070港元5850港元【答案】：C11、 （）是指某一期貨合約當(dāng)日交易的最后一筆成交價(jià)格。收盤價(jià)最新價(jià)結(jié)算價(jià)最低價(jià)【答案】：A12、 （）是期貨交易者所持有的未平倉(cāng)合約的雙邊累計(jì)數(shù)量。持倉(cāng)量成交量賣量買量【答案】：A13、 客戶孫某在賬戶上沒有可用保證金時(shí)（按照期貨交易所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算），與期貨公司經(jīng)理趙某商量，要求期貨公司允許其買進(jìn)100手大豆合約，并保證在當(dāng)日收盤前平倉(cāng)，趙某考慮到孫某是期貨公司老客戶，可適當(dāng)照顧，同意了孫某的要求，孫某買入后，價(jià)格走勢(shì)非常不利，至收盤前被迫平倉(cāng)，共損失6萬元，事后孫某將期貨公司訴至法院，認(rèn)為期貨公司允許其透支交易，應(yīng)當(dāng)賠償其全部經(jīng)濟(jì)損失。以下說法正確的是（ ）。是孫某主動(dòng)要求期貨公司允許其下單，即便認(rèn)定透支交易，孫某對(duì)該筆經(jīng)濟(jì)損失也應(yīng)承擔(dān)主要責(zé)任孫某實(shí)際占用了期貨公司的資金，構(gòu)成了透支交易，透支交易是有關(guān)法律禁止的行為，期貨公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任期貨公司應(yīng)對(duì)孫某的損失承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額應(yīng)該在4.8萬元以下孫某在一個(gè)交易日之內(nèi)完成了開平倉(cāng)交易，從期貨公司結(jié)算報(bào)表上看，孫某并不虧欠期貨公司的保證金，因此，孫某行為不構(gòu)成透支交易【答案】：C14、 動(dòng)用期貨投資者保障基金對(duì)期貨投資者的保證金損失進(jìn)行補(bǔ)償后,（）依法取得相應(yīng)的受償權(quán)，可以依法參與期貨公司清算。中國(guó)證監(jiān)會(huì)期貨交易所期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu)中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)【答案】：C15、 美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)比歐式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)（）0低髙費(fèi)用相等不確定【答案】：B16、 期貨交易所會(huì)員的保證金不足，且會(huì)員未在期貨交易所規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)追加保證金或者自行平倉(cāng)的，期貨交易所應(yīng)當(dāng)將該會(huì)員的合約強(qiáng)行平倉(cāng)，強(qiáng)行平倉(cāng)的有關(guān)費(fèi)用和發(fā)生的損失由（）承擔(dān)。期貨公司該會(huì)員期貨公司和客戶共同承擔(dān)期貨交易所和期貨公司共同承擔(dān)【答案】：B17、 程序化交易一般的回測(cè)流程是（）。樣本內(nèi)回測(cè)一績(jī)效評(píng)估一參數(shù)優(yōu)化一樣本外驗(yàn)證績(jī)效評(píng)估一樣本內(nèi)回測(cè)一參數(shù)優(yōu)化一樣本外驗(yàn)證樣本內(nèi)回測(cè)一參數(shù)優(yōu)先一績(jī)效評(píng)估一樣本外驗(yàn)證樣本內(nèi)回測(cè)一樣本外驗(yàn)證一參數(shù)優(yōu)先一績(jī)效評(píng)估【答案】：A18、 下列時(shí)間價(jià)值最大的是（）。行權(quán)價(jià)格為15的看跌期權(quán)價(jià)格為2,標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格14行權(quán)價(jià)格為7的看跌期權(quán)價(jià)格為2,標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格8行權(quán)價(jià)格為23的看漲期權(quán)價(jià)格為3,標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格23行權(quán)價(jià)格為12的看漲期權(quán)價(jià)格為2,標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格13.5【答案】：C19、 下列關(guān)于期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務(wù)利益沖突防范的表述，錯(cuò)誤的是（）。期貨公司總部應(yīng)當(dāng)設(shè)立獨(dú)立的部門，對(duì)期貨投資咨詢業(yè)務(wù)實(shí)施統(tǒng)一管理期貨公司營(yíng)業(yè)部不得對(duì)外提供期貨投資咨詢服務(wù)期貨投資咨詢業(yè)務(wù)活動(dòng)之間可能發(fā)生利益沖突的，期貨公司應(yīng)當(dāng)作出必要的崗位獨(dú)立、信息隔離和人員回避等工作安拌期貨公司應(yīng)當(dāng)制定防范期貨投資咨詢業(yè)務(wù)與其他期貨業(yè)務(wù)之間利益沖突的管理制度，建立健全信息隔離機(jī)制，并保持辦公場(chǎng)所和辦公設(shè)備相對(duì)獨(dú)立【答案】：B20、 中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)取得經(jīng)理層人員任職資格但未實(shí)際任職的人員實(shí)行資格年檢。上述人員應(yīng)當(dāng)自取得任職資格的下一個(gè)年度起，在每年（）向住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提交由單位負(fù)責(zé)人或者推薦人簽署意見的年檢登記表。第一季度第二季度第三季度第四季度【答案】：A21、 利用MACD進(jìn)行價(jià)格分析時(shí)，正確的認(rèn)識(shí)是（）。出現(xiàn)一次底背離即可以確認(rèn)價(jià)格反轉(zhuǎn)走勢(shì)反復(fù)多次出現(xiàn)頂背離才能確認(rèn)價(jià)格反轉(zhuǎn)走勢(shì)二次移動(dòng)平均可消除價(jià)格變動(dòng)的偶然因素底背離研判的準(zhǔn)確性一般要髙于頂背離【答案】：C22、 禁止期貨從業(yè)人員挪用客戶的期貨保證金或者其他資產(chǎn)的規(guī)定，主要是針對(duì)（ ）的從業(yè)人員提出的。為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)期貨公司期貨投資咨詢機(jī)構(gòu)中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)【答案】：B23、 ？下列不屬于會(huì)員制期貨交易所理事會(huì)職權(quán)的是（）。召集會(huì)員大會(huì)，并向會(huì)員大會(huì)報(bào)告工作審議總經(jīng)理提出的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算報(bào)告，提交會(huì)員大會(huì)通過選舉和更換會(huì)員理事決定專門委員會(huì)的設(shè)置【答案】：C24、 宏觀經(jīng)濟(jì)分析是以 為研究對(duì)象，以 為前提。（）國(guó)民經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；既定的制度結(jié)構(gòu)國(guó)民生產(chǎn)總值；市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)物價(jià)指數(shù);社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值；市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)【答案】：A25、 4月份，某空調(diào)廠預(yù)計(jì)7月份需要500噸陰極銅作為原料，當(dāng)時(shí)銅的現(xiàn)貨價(jià)格為53000元/噸，因目前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容不夠，無法現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)。為了防止銅價(jià)上漲，決定在上海期貨交易所進(jìn)行銅套期保值期貨交易，當(dāng)前7月份銅期貨價(jià)格為53300元/噸。到了7月1日，銅價(jià)大幅度上漲.現(xiàn)貨銅價(jià)為56000元/噸，7月份銅期貨價(jià)格為56050元/噸。如果該廠在現(xiàn)貨市場(chǎng)購(gòu)進(jìn)盈利1375000元虧損1375000元盈利1525000元虧損1525000元【答案】：A26、 非結(jié)算會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金余額低于規(guī)定或者約定最低余額的，未在結(jié)算協(xié)議約定的時(shí)間內(nèi)追加保證金或者自行平倉(cāng)的，全面結(jié)算會(huì)員期貨公司依法有權(quán)釆取的措施是（）。及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)舉報(bào)及時(shí)向期貨交易所報(bào)告對(duì)該非結(jié)算會(huì)員的持倉(cāng)強(qiáng)行平倉(cāng)對(duì)該非結(jié)算會(huì)員進(jìn)行公開譴責(zé)【答案】：C27、 全球原油貿(mào)易均以美元計(jì)價(jià)，若美元發(fā)行量增加，在原油產(chǎn)能達(dá)到全球需求極限的情況下，原油價(jià)格和原油期貨價(jià)格將（）。下降上漲穩(wěn)定不變呈反向變動(dòng)【答案】：B28、 TF1509合約價(jià)格為97.525,若其可交割債券2013年記賬式附息

（）國(guó)債價(jià)格為99.640,轉(zhuǎn)換因子為1.0167,則該國(guó)債的基差為（）o99.640-97.525=2.11599.640-97.525X1.0167=0.486399.640X1.0167-97.525=3.779099.6404-1.0167-97.525=0.4783【答案】：B29、 下列機(jī)構(gòu)中，可以代理客戶從事期貨交易的是（）o期貨交易所的非期貨公司結(jié)算會(huì)員期貨投資咨詢機(jī)構(gòu)為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)期貨公司【答案】：D30、 某交易者賣出4張歐元期貨合約，成交價(jià)為EUR/USD=1.3210（即1歐元兌1.3210美元），后又在EUR/USD=1.3250價(jià)位上全部平倉(cāng)（每張合約的金額為12.50萬歐元），在不考慮手續(xù)費(fèi)的情況下，該筆交易（）美元。盈利2000虧損500虧損2000盈利500【答案】：C31、 （）應(yīng)當(dāng)建立期貨從業(yè)人員信息數(shù)據(jù)庫(kù)，公示并且及時(shí)更新從業(yè)資格注冊(cè)信息。期貨交易所中國(guó)證監(jiān)會(huì)各派出機(jī)構(gòu)中國(guó)證監(jiān)會(huì)中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)【答案】：D32、 股票期貨合約的凈持有成本為（）。儲(chǔ)存成本資金占用成本資金占用成本減去持有期內(nèi)股票分紅紅利資金占用成本加上持有期內(nèi)股票分紅紅利【答案】：C33、 假如一個(gè)投資組合包括股票及滬深300指數(shù)期貨，BS二1.20,Bf=1.15,期貨的保證金比率為12%。將90%的資金投資于股票，其余10%的資金做多股指期貨。TOC\o"1-5"\h\z4.394.935.395.93【答案】：C34、 如果甲產(chǎn)品與乙產(chǎn)品的需求交叉彈性系數(shù)是負(fù)數(shù)，則說明甲產(chǎn)品和乙產(chǎn)品（）無關(guān)是替代品是互補(bǔ)品是缺乏價(jià)格彈性的【答案】：C35、 交易者在7月看到，11月份上海期貨交易所天然橡膠期貨合約價(jià)格為12955元/噸（1手：5噸），次年1月份合約價(jià)格為13420元/噸，交易者預(yù)計(jì)天然橡膠的價(jià)格將下降，11月與1月期貨合約的價(jià)差將有可能擴(kuò)大。于是，賣出60手11月份天然橡膠合約同時(shí)買入60手1月份合約，到了9月，11月份和次年1月份橡膠合約價(jià)格分別下降到12215元/噸和12755元/噸，交易者平倉(cāng)了結(jié)交易，盈利為（）7Co222000-19350041550022500【答案】：D36、 客戶不可以通過()，向期貨公司下達(dá)交易指令。書面互聯(lián)網(wǎng)電話口頭【答案】：D37、 一筆1M/2M的美元兌人民幣掉期交易成本時(shí)，銀行(報(bào)價(jià)方)報(bào)價(jià)如下：美元兌人民幣即期匯率為6.2340/6.2343；()近端掉期點(diǎn)為40.00/45.00()；()遠(yuǎn)端掉期點(diǎn)為55.00/60.00()，作為發(fā)起方的某機(jī)構(gòu)，如果交易方向是先買入、后賣出。6.23886.23806.23986.2403【答案】：A38、 自被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選之日起()年內(nèi)，任何期貨公司不得任用該人員擔(dān)任董事、監(jiān)事和髙級(jí)管理人員。TOC\o"1-5"\h\z1235【答案】：B39、 下列關(guān)于外匯期權(quán)的說法，錯(cuò)誤的是()。A.按期權(quán)持有者的交易目的劃分，可分為買入期權(quán)和賣出期權(quán)按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分，可分為現(xiàn)匯期權(quán)和外匯期貨期權(quán)按期權(quán)持有者可行使交割權(quán)利的時(shí)間可分為歐式期權(quán)和美式期權(quán)美式期權(quán)比歐式期權(quán)的靈活性更小，期權(quán)費(fèi)也更高一些【答案】：D40、 期貨從業(yè)人員與投資者或所在機(jī)構(gòu)發(fā)生糾紛而無法自行合理解決的，可以按照規(guī)定的程序，提請(qǐng)（）進(jìn)行調(diào)解。中國(guó)證監(jiān)會(huì)中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)仲裁委員會(huì)當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ骸敬鸢浮浚築41、 在我國(guó)，4月27日，某交易者進(jìn)行套利交易同時(shí)買入10手7月銅期貨合約、賣出20手9月銅期貨合約、買入10手11月銅期貨合約；成交價(jià)格分別為35820元/噸、36180元/噸和36280元/噸。5月10日對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)成交價(jià)格分別為35860元/噸、36200元/噸、36250元/噸時(shí)，該投資者的盈虧情況為（）。盈利1500元虧損1500元盈利1300元虧損1300元【答案】：B42、 期權(quán)按履約的時(shí)間劃分，可以分為（）。場(chǎng)外期權(quán)和場(chǎng)內(nèi)期權(quán)現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)看漲期權(quán)和看跌期權(quán)美式期權(quán)和歐式期權(quán)【答案】：D43、 期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當(dāng)對(duì)期貨交易各方高度負(fù)責(zé)，（）,恪盡職守，珍惜和維護(hù)期貨業(yè)和從業(yè)人員的職業(yè)聲譽(yù)，保障期貨市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行。誠(chéng)實(shí)守信保守秘密合規(guī)職業(yè)勤勉盡責(zé)【答案】：A44、 通過在期貨市場(chǎng)建立空頭頭寸，對(duì)沖其目前持本的或者未來將賣岀的商品或資產(chǎn)的價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)操作，被稱為（）。賣出套利買入套利買入套期保值賣出套期保值【答案】：D45、 （美元兌人民幣期貨合約規(guī)模10萬美元，交易成本忽略不計(jì)）？?3月1日，國(guó)內(nèi)某交易者發(fā)現(xiàn)美元兌人民幣的現(xiàn)貨價(jià)格為6.1130,而6月份的美元兌人民幣的期貨價(jià)格為6.1190,因此該交易者以上述價(jià)格在CME賣出100手6月份的美元兌人民幣期貨，并同時(shí)在即期外匯市場(chǎng)換入1000萬美元。4月1日，現(xiàn)貨和期貨價(jià)格分別變?yōu)?.1140和6.1180,交易者將期貨平倉(cāng)的同時(shí)換回人民幣，從而完成外匯期現(xiàn)套利交易。則該交易者（）。盈利20000元人民幣虧損20000元人民幣虧損10000美元盈利10000美元【答案】：A46、 期貨投資者保障基金的補(bǔ)償實(shí)行（）o定額補(bǔ)償比例補(bǔ)償超額補(bǔ)償限額補(bǔ)償【答案】：B47、 下列選項(xiàng)中，不屬于影響供給的因素的是0。價(jià)格收入水平相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格廠商的預(yù)期【答案】：B48、 在其他條件不變時(shí)，某交易者預(yù)計(jì)玉米將大幅增產(chǎn)，他最有可能（）O進(jìn)行玉米期貨套利進(jìn)行玉米期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)交易買入玉米期貨合約賣出玉米期貨合約【答案】：D49、 期貨交易所的所得收益按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定管理和使用，但應(yīng)當(dāng)首先用于（）。繳納國(guó)家稅款發(fā)放工作人員的工資和福利擴(kuò)大期貨交易所的營(yíng)業(yè)規(guī)模保證期貨交易場(chǎng)所、設(shè)施的運(yùn)行和改善【答案】：D50、 某交易者以2140元/噸買入2手強(qiáng)筋小麥期貨合約，并計(jì)劃將損失額限制在40元/噸以內(nèi)，于是下達(dá)了止損指令，設(shè)定的價(jià)格應(yīng)為（）元/噸。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）TOC\o"1-5"\h\z2100212021402180【答案】：A51、 證券公司申請(qǐng)介紹業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交全資擁有或者控股期貨公司，或者與期貨公司被同一機(jī)構(gòu)控制的情況說明，該期貨公司在申請(qǐng)日前（ ）月月末的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表。TOC\o"1-5"\h\z1個(gè)2個(gè)3個(gè)5個(gè)【答案】：B52、 期貨公司應(yīng)當(dāng)按照明晰職責(zé)、強(qiáng)化制衡、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，建立并完善（）。監(jiān)督管理公司治理財(cái)務(wù)制度人事制度【答案】：B53、 在國(guó)債基差交易策略中，適宜釆用做空基差的情形是（）。預(yù)期基差波幅收窄預(yù)期基差會(huì)變小預(yù)期基差波幅擴(kuò)大預(yù)期基差會(huì)變大【答案】：B54、 下列市場(chǎng)環(huán)境對(duì)于開展類似于本案例的股票收益互換交易而言有促進(jìn)作用的是（）。融券交易個(gè)股期貨上市交易限翻賣空個(gè)股期權(quán)上市交易【答案】：C55、 2015年甲期貨交易所的手續(xù)費(fèi)收入為2000萬元，那么該交易所應(yīng)提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是（）。500萬元400萬元300萬元200萬元【答案】：B56、 我國(guó)10年期國(guó)債期貨合約標(biāo)的為（）。面值為100萬元人民幣、票面利率為3%的名義長(zhǎng)期國(guó)債面值為100萬元人民幣、票面利率為6%的名義長(zhǎng)期國(guó)債面值為10萬元人民幣、票面利率為3%的名義長(zhǎng)期國(guó)債【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：B面值為10萬元人民幣、票面利率為6%的名義長(zhǎng)期國(guó)債【答案】：A57、 期貨公司計(jì)算凈資本時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定對(duì)相關(guān)項(xiàng)目充分計(jì)提（ ）。資產(chǎn)減值準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金保證金負(fù)債總額【答案】：A58、 某基金經(jīng)理計(jì)劃未來投入9000萬元買入股票組合，該組合相對(duì)于滬深300指數(shù)的B系數(shù)為1.2O此時(shí)某月份滬深300股指期貨合約期貨指數(shù)為3000點(diǎn)。為規(guī)避股市上漲風(fēng)險(xiǎn)，該基金經(jīng)理應(yīng)（）該滬深300股指期貨合約進(jìn)行套期保值。買入120份賣出120份買入100份賣出100份【答案】：A59、 關(guān)于期權(quán)交易的說法，正確的是（）。交易發(fā)生后，賣方可以行使權(quán)利，也可以放棄權(quán)利交易發(fā)生后，買方可以行使權(quán)利，也可以放棄權(quán)利買賣雙方均需繳納權(quán)利金買賣雙方均需繳納保證金60、 根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》，期貨公司的交易軟件、結(jié)算軟件供應(yīng)商拒不配合調(diào)查，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，并處（）的罰款。3萬元以上10萬元以下1萬元以上5萬元以下1萬元以上3萬元以下5萬元以上10萬元以下【答案】：B61、 在期貨交易中，當(dāng)現(xiàn)貨商利用期貨市場(chǎng)來抵消現(xiàn)貨市場(chǎng)中價(jià)格的反向運(yùn)動(dòng)時(shí)，這個(gè)過程稱為（）。杠桿作用套期保值風(fēng)險(xiǎn)分散投資“免疫"策略【答案】：B62、 5月8日，某套期保值者以2270元/噸在9月份玉米期貨合約上建倉(cāng)，此時(shí)玉米現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格為2100元/噸，則此時(shí)玉米基差為（）元/噸。TOC\o"1-5"\h\z-1701700170-1700【答案】：A63、 某款結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品由零息債券和普通的歐式看漲期權(quán)構(gòu)成，其基本特征如表8—1所示，其中所含零息債券的價(jià)值為92.5元，期權(quán)價(jià)值為6.9元，則這家金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)暴露是（）?！敬鸢浮浚骸敬鸢浮浚篊【答案】：【答案】：C做空了4625萬元的零息債券做多了345萬元的歐式期權(quán)做多了4625萬元的零息債券做空了345萬元的美式期權(quán)【答案】：A64、 根據(jù)《中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)紀(jì)律懲戒程序》的規(guī)定，（）在申辯過程中應(yīng)當(dāng)承擔(dān)主要舉證責(zé)任。投訴人當(dāng)事人調(diào)查人員期貨業(yè)協(xié)會(huì)【答案】：B65、 下列說法中正確的是（）。非可交割債券套保的基差風(fēng)險(xiǎn)比可交割券套保的基差風(fēng)險(xiǎn)更小央票能有效對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)利用國(guó)債期貨通過beta來整體套保信用債券的效果相對(duì)比較差對(duì)于不是最便宜可交割券的債券進(jìn)行套保不會(huì)有基差風(fēng)險(xiǎn)【答案】：C66、 收盤價(jià)是指期貨合約當(dāng)日（）。成交價(jià)格按成交量加權(quán)平均價(jià)最后5分鐘的集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)最后一筆成交價(jià)格賣方申報(bào)賣出但未成交的最低申報(bào)價(jià)格67、 申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨公司，持有5%以上股權(quán)的股東，凈資產(chǎn)不低于實(shí)收資本的（ ）O15%20%35%50%【答案】：D68、 下列關(guān)于外匯掉期的說法，正確的是（）o交易雙方約定在兩個(gè)不同的起息日以約定的匯率證行方向相反的兩次貨幣交換交易雙方在同一交易日買入和賣出數(shù)量近似相等的貨幣交易雙方需支付換入貨幣的利息交易雙方在未來某一時(shí)刻按商定的匯率買賣一定金額的某種外匯【答案】：A69、 金字塔式建倉(cāng)是一種（）的方法。增加合約倉(cāng)位減少合約倉(cāng)位平倉(cāng)以上都不對(duì)【答案】：A70、 買賣雙方同意從未來某一時(shí)刻開始的某一特定期限內(nèi)按照協(xié)議借貸一定數(shù)額以特定貨幣表示的名義本金的協(xié)議是指（）。利率下限期權(quán)協(xié)議利率期權(quán)協(xié)議利率上限期權(quán)協(xié)議遠(yuǎn)期利率協(xié)議【答案】：D71、 某期貨公司與客戶甲訂立了期貨經(jīng)紀(jì)合同，雖然期貨公司未提示交易風(fēng)險(xiǎn)，但是能夠證明客戶甲已有交易經(jīng)歷，甲在交易中產(chǎn)生了損失，下列說法中正確的是（）o應(yīng)免除期貨公司的責(zé)任應(yīng)減輕期貨公司的責(zé)任雙方各自承擔(dān)50%的責(zé)任雙方協(xié)商承擔(dān)責(zé)任【答案】：A72、 某套利者買入5月份菜籽油期貨合約同時(shí)賣出9月份菜籽油期貨合約，成交價(jià)格分別為10150元/噸和10110元/噸，結(jié)束套利時(shí)，平倉(cāng)價(jià)格分別為10125元/噸和10175元/噸。該套利者平倉(cāng)時(shí)的價(jià)差為（）元/噸。TOC\o"1-5"\h\z50-5040-40【答案】：B73、 某香港投機(jī)者5月份預(yù)測(cè)大豆期貨行情會(huì)繼續(xù)上漲，于是在香港期權(quán)交易所買入1手（10噸/手）9月份到期的大豆期貨看漲期權(quán)合約,期貨價(jià)格為2000港元/噸，期權(quán)權(quán)利金為20港元/噸。到8月份時(shí)，9月大豆期貨價(jià)格漲到2200港元/噸，該投機(jī)者要求行使期權(quán)，于是以2000港元/噸買入1手9月大豆期貨，并同時(shí)在期貨市場(chǎng)上對(duì)沖平倉(cāng)。那么，他總共盈利（）港元。1000150018002000【答案】：C74、 期貨公司申請(qǐng)金融期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)資格的，申請(qǐng)日前3個(gè)會(huì)計(jì)年度中，應(yīng)至少1年盈利且每季度末客戶權(quán)益總額平均不低于人民幣（）。3000萬元5000萬元8000萬元1億元【答案】：C75、 期貨公司注冊(cè)資本最低限額為人民幣（）萬元。TOC\o"1-5"\h\z4000300050006000【答案】：B76、 操縱證券、期貨市場(chǎng)，違法所得數(shù)額在五十萬元以上，具有情形的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百八十二條第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重"。下列說法錯(cuò)誤的是（）發(fā)行人、上市公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東或者實(shí)際控制人實(shí)施操縱證券、期貨市場(chǎng)行為的收購(gòu)人、重大資產(chǎn)重組的交易對(duì)方及其董事、監(jiān)事、髙級(jí)管理人員、控股股東或者實(shí)際控制人實(shí)施操縱證券、期貨市場(chǎng)行為的行為人明知操縱證券、期貨市場(chǎng)行為被有關(guān)部門調(diào)查，仍繼續(xù)實(shí)施的五年內(nèi)因操縱證券、期貨市場(chǎng)行為受過行政處罰的【答案】：D77、 期貨公司允許客戶開倉(cāng)透支交易的，對(duì)透支交易造成的損失，（）?客戶承擔(dān)主要責(zé)任客戶不承擔(dān)責(zé)任期貨公司承擔(dān)主要賠償責(zé)任期貨公司不承擔(dān)賠償責(zé)任【答案】：C78、 直接持有期貨公司5%以上股權(quán)的境外股東，應(yīng)當(dāng)具有良好的國(guó)際聲譽(yù)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，近（）年業(yè)務(wù)規(guī)模、收入、利潤(rùn)居于國(guó)際前列，近（）年長(zhǎng)期信用均保持在高水平。TOC\o"1-5"\h\z3；33；55；55；3【答案】：A79、 期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在（）個(gè)工作日內(nèi)對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。23510【答案】：A80、 會(huì)員制期貨交易所（）以上會(huì)員聯(lián)名提議，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)員大會(huì)。TOC\o"1-5"\h\z1/41/31/51/6【答案】：B81、 上海期貨交易所的銅、鋁、鋅等期貨報(bào)價(jià)已經(jīng)為國(guó)家所認(rèn)可，成為資源定價(jià)的依據(jù)，這充分體現(xiàn)了期貨市場(chǎng)的（）功能。規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)套期保值資產(chǎn)配置【答案】：B82、 在美國(guó)10年期國(guó)債期貨的交割，賣方可以使用（）來進(jìn)行交割。10年期國(guó)債大于10年期的國(guó)債小于10年期的國(guó)債任一符合芝加哥期貨交易所規(guī)定條件的國(guó)債【答案】：D83、 假設(shè)某投資者持有ABC三種股票，三種股票的B系數(shù)分別是0.9,1.2和1.5,其資金分配分別是100萬元.200萬元和300萬元，則該股票組合的p系數(shù)為（）。1.51.31.251.05【答案】：B84、 其他條件不變，若中央銀行實(shí)行寬松的貨幣政策，理論上商品價(jià)格水平（）。變化方向無法確定保持不變隨之上升隨之下降【答案】：C85、 會(huì)員制期貨交易所會(huì)員大會(huì)有（ ）以上會(huì)員參加方為有效。TOC\o"1-5"\h\z1/32/31/41/2【答案】：B86、 某保險(xiǎn)公司擁有一個(gè)指數(shù)型基金，規(guī)模為50億元，跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為滬深300指數(shù)，其投資組合權(quán)重分布與現(xiàn)貨指數(shù)相同。方案一：現(xiàn)金基礎(chǔ)策略構(gòu)建指數(shù)型基金。直接通過買賣股票現(xiàn)貨構(gòu)建指數(shù)型基金。獲利資本利得和紅利。其中，未來6個(gè)月的股罷紅利為3195萬元。方案二：運(yùn)用期貨加現(xiàn)金增值策略構(gòu)建指數(shù)型基金。將45億元左右的資金投資于政TOC\o"1-5"\h\z51705246517525【答案】：A87、 在國(guó)際期貨市場(chǎng)上，（）與大宗商品主要呈現(xiàn)出負(fù)相關(guān)關(guān)系。美元人民幣港幣歐元【答案】：A88、 期貨公司的交易保證金不足，且未能按期貨交易所規(guī)定的時(shí)間追加保證金，交易規(guī)則規(guī)定不明確的，期貨交易所有杈就其未平倉(cāng)的期貨合約強(qiáng)行平倉(cāng)，強(qiáng)行平倉(cāng)造成的損失0。由期貨交易所與期貨公司共同承擔(dān)由期貨公司承擔(dān)由期貨交易所承擔(dān)由期貨交易所承擔(dān)主要責(zé)任【答案】：B89、 按照金融期貨投資者適當(dāng)性制度的要求，交易所定期或不定期更新測(cè)試試卷的，期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)使用更新后的試卷對(duì)（）進(jìn)行測(cè)試。期貨公司開戶人員投資者專職介紹業(yè)務(wù)人員公司市場(chǎng)開發(fā)人員【答案】：B90、 通常情況下，賣出看漲期權(quán)者的收益（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）隨著標(biāo)的物價(jià)格的大幅波動(dòng)而增加

最大為權(quán)利金隨著標(biāo)的物價(jià)格的下跌而增加隨著標(biāo)的物價(jià)格的上漲而增加【答案】：B91、2008年10月1日，某投資者以80點(diǎn)的權(quán)利金買入一張3月份到期、執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看漲期權(quán)，同時(shí)又以130點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張3月份到期、執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看漲期權(quán)。那么該投資者的盈虧平衡點(diǎn)（不考慮其他費(fèi)用）是（）點(diǎn)。TOC\o"1-5"\h\z10000100501010010200【答案】：B92、某日大連商品交易所大豆期貨合約為3632元/噸，豆粕價(jià)格為2947元/噸，豆油期貨價(jià)格為6842元/噸，假設(shè)大豆壓榨后的出粕率為78%,出油率為18%,大豆壓榨利潤(rùn)為200元/噸，不考慮其他費(fèi)用，假設(shè)投資者可以通過（）方式進(jìn)行套利。買豆粕、買豆油、賣大豆、買豆粕、買豆油、賣大豆、買大豆、賣豆油、

買豆粕、

買豆油、

賣豆粕、賣大豆

賣大豆

賣豆粕

賣豆油【答案】：B93、證券公司從事期貨中間介紹業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)建立完備的（）制度,對(duì)客戶的開戶資料和身份真實(shí)性等進(jìn)行審查。內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)控制協(xié)助開戶業(yè)務(wù)隔離【答案】：C94、 下列說法中，正確的是（）?，F(xiàn)貨交易的目的一般不是為了獲得實(shí)物商品并不是所有商品都能夠成為期貨交易的品種期貨交易不受時(shí)空限制，交易靈活方便期貨交易中，商流與物流在時(shí)空上基本是統(tǒng)一的【答案】：B95、 期貨公司向客戶發(fā)出追加保證金通知的，客戶否認(rèn)收到通知的，由（ ）承擔(dān)舉證責(zé)任。期貨公司客戶代理人客戶期貨公司經(jīng)紀(jì)人【答案】：A96、 套期保值本質(zhì)上是一種轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的方式，是由企業(yè)通過買賣衍生工具將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到（）的方式。國(guó)外市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)政府機(jī)構(gòu)其他交易者【答案】：D97、 一位面包坊主預(yù)期將在3個(gè)月后購(gòu)進(jìn)一批面粉作為生產(chǎn)原料，為了防止由于面粉市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而帶來的損失，該面包坊主將（）。在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行空頭套期保值在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行多頭套期保值在遠(yuǎn)期市場(chǎng)上進(jìn)行空頭套期保值在遠(yuǎn)期市場(chǎng)上進(jìn)行多頭套期保值【答案】：B98、 某投資者持有50萬歐元資產(chǎn)，擔(dān)心歐元兌美元貶值，在3個(gè)月后到期的歐元兌美元期貨合約上建倉(cāng)4手進(jìn)行套期保值。此時(shí)，歐元兌美元即期匯率為1.3010,3個(gè)月后到期的歐元兌美元期貨合約價(jià)格為1.3028o3個(gè)月后，歐元兌美元即期匯率為1.2698,該投資者將歐元兌美元期貨合約平倉(cāng)，價(jià)格為1.2679。由于匯率變動(dòng)，該投資者持有的歐元資產(chǎn)（）萬美元，在期貨市場(chǎng)（）萬美元。（歐元兌美元期貨合約的合約規(guī)模為12.5萬歐元，不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）升值1.56,損失1.565縮水1.56,獲利1.745升值1.75,損失1.565縮水1.75,獲利1.745【答案】：B99、 中國(guó)證監(jiān)會(huì)自受理申請(qǐng)材料之日起（）個(gè)工作日內(nèi)，作出批準(zhǔn)或者不予批準(zhǔn)的決定。TOC\o"1-5"\h\z2015106【答案】：A100、 對(duì)于金融機(jī)構(gòu)而言，債券久期此一0.925,則表示（）。其他條件不變的情況下，當(dāng)利率水平下降1%時(shí)，產(chǎn)品的價(jià)值提高0.925元，而金融機(jī)構(gòu)也將有0.925元的賬面損失其他條件不變的情況下，當(dāng)利率水平上升1%時(shí)，產(chǎn)品的價(jià)值提高0.925元，而金融機(jī)構(gòu)也將有0.925元的賬面損失其他條件不變的情況下，當(dāng)上證指數(shù)上漲1個(gè)指數(shù)點(diǎn)時(shí)，產(chǎn)品的價(jià)值將提高0.925元，而金融機(jī)構(gòu)也將有0.925元的賬面損失其他條件不變的情況下，當(dāng)上證指數(shù)下降1個(gè)指數(shù)點(diǎn)時(shí)，產(chǎn)品的價(jià)值將提高0.925元，而金融機(jī)構(gòu)也將有0.925元的賬面損失【答案】：A101、 （）是指留出10%的資金放空股指期貨，其余90%的資金持有現(xiàn)貨頭寸，形成零頭寸的策略。避險(xiǎn)策略權(quán)益證券市場(chǎng)中立策略期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略期貨加固定收益?zhèn)鲋挡呗浴敬鸢浮浚篈102、 期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)?shù)募寄?，以小心?jǐn)慎、勤勉盡責(zé)和獨(dú)立客觀的態(tài)度為投資者提供服務(wù)，維護(hù)（ ）的合法權(quán)益。國(guó)家投資者期貨公司期貨交易所【答案】：B103、 目前，我國(guó)期貨交易所釆取分級(jí)結(jié)算制度的是（）。鄭州商品交易所大連商品交易所上海期貨交易所中國(guó)金融期貨交易所【答案】：D104、 以期貨交易所為被告或者第三人的因期貨交易所履行職責(zé)引起的商事案件，由期貨交易所所在地的（）管轄?；鶎踊蛑屑?jí)中級(jí)高級(jí)基層【答案】：B105、 下列關(guān)于股指期貨理論價(jià)格的說法正確的是（）。股指期貨合約到期時(shí)間越長(zhǎng)，股指期貨理論價(jià)格越低股票指數(shù)股息率越髙，股指期貨理論價(jià)格越髙股票指數(shù)點(diǎn)位越高，股指期貨理論價(jià)格越低市場(chǎng)無風(fēng)險(xiǎn)利率越高，股指期貨理論價(jià)格越高【答案】：D106、 根據(jù)北京一家期貨公司的期末財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，該公司凈資產(chǎn)為5000萬元，負(fù)債（不含客戶權(quán)益）為2000萬元。在計(jì)算期末凈資本時(shí)，假定公司的資產(chǎn)調(diào)整值為800萬元，負(fù)債調(diào)整值為500萬元，客戶因可用資金為負(fù)（尚未穿倉(cāng)）而應(yīng)追加的保證金為300萬元（按期貨交易所規(guī)定的保證金標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算）。該公司期末凈資本為（）O4000萬元4200萬元4300萬元4400萬元【答案】：D107、 某套利者在黃金期貨市場(chǎng)上以962美元/盎司的價(jià)格買入一份10月的黃金期貨合約，同時(shí)以951美元/盎司的價(jià)格賣出6月的黃金期貨合約。持有一段時(shí)問之后，該套利者以953美元/盎司的價(jià)格將10月合約賣出平倉(cāng)，同時(shí)以947美元/盎司的價(jià)格將6月合約買入平倉(cāng)。則10月份的黃金期貨合約盈利為（）。-9美元/盎司9美元/盎司4美元/盎司-4美元/盎司【答案】：A108、 某投資者開倉(cāng)賣岀10手國(guó)內(nèi)銅期貨合約，成交價(jià)格為47000元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為46950元/噸。期貨公司要求的交易保證金比例為5%（銅期貨合約的交易單位為5噸/手，不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）。該投資者的當(dāng)日盈虧為（）元。TOC\o"1-5"\h\z2500250-2500-250【答案】：A109、 （）的貨幣互換因?yàn)榻粨Q的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，只涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。浮動(dòng)對(duì)浮動(dòng)固定對(duì)浮動(dòng)固定對(duì)固定以上都錯(cuò)誤【答案】：C110、 證券公司應(yīng)當(dāng)建立完備的協(xié)助開戶制度，對(duì)客戶的（）和身份真實(shí)性等進(jìn)行審查，向客戶充分揭示期貨交易風(fēng)險(xiǎn)。開戶資料資產(chǎn)收益風(fēng)險(xiǎn)承受能力交易級(jí)別【答案】：A111、 期貨投資咨詢機(jī)構(gòu)的期貨從業(yè)人員可以從事的行為是（）。為客戶設(shè)計(jì)投資方案，并對(duì)客戶賬戶盈虧做出承諾或者保證代理客戶從事期貨交易以本人或者他人名義從事期貨交易向客戶提供專業(yè)服務(wù)時(shí)，充分揭示期貨交易風(fēng)險(xiǎn)【答案】：D112、 最便宜可交割國(guó)債是指在一攬子可交割國(guó)債中，能夠使投資者買入國(guó)債現(xiàn)貨、持有到期交割并獲得最高收益的國(guó)債。下列選項(xiàng)中，（）的國(guó)債就是最便宜可交割國(guó)債。剩余期限最短息票利率最低隱含回購(gòu)利率最低隱含回購(gòu)利率最高【答案】：D113、 根據(jù)《期貨從業(yè)人員管理辦法》的規(guī)定，不屬于期貨從業(yè)人員的是（）。期貨投資咨詢機(jī)構(gòu)中從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)的專業(yè)人員期貨交易所自營(yíng)會(huì)員中的工作人員為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)中從事期貨經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的管理人員期貨公司的管理人員【答案】：B114、 全面結(jié)算會(huì)員期貨公司應(yīng)當(dāng)以（）向期貨交易所繳納結(jié)算擔(dān)保金。客戶保證金風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金非結(jié)算會(huì)員保證金自有資金【答案】：D115、 美國(guó)在2007年2月15日發(fā)行了到期日為2017年2月15日的國(guó)債，面值為10萬美元，票面利率為4.5%。如果芝加哥期貨交易所某國(guó)債期貨（2009年6月到期，期限為10年）的賣方用該國(guó)債進(jìn)行交割，轉(zhuǎn)換因子為0.9105,假定10年期國(guó)債期貨2009年6月合約交割價(jià)為125-160,該國(guó)債期貨合約買方必須付出（）美元。116517.75115955.25115767.75114267.75【答案】：C116、 5月份，某進(jìn)口商以67000元/噸的價(jià)格從國(guó)外進(jìn)口銅，并利用銅期貨進(jìn)行套期保值，以67500元/噸的價(jià)格賣出9Z份銅期貨合約。與此同時(shí)，該進(jìn)口商與某電纜廠協(xié)商9月銅合約基準(zhǔn)價(jià)，以低于期貨價(jià)格100元/噸的價(jià)格出售。8月10日，電纜廠實(shí)施點(diǎn)價(jià)，以65700元/噸的期貨價(jià)格作為基準(zhǔn)價(jià)，進(jìn)行實(shí)物交收。同時(shí)該進(jìn)口商按該價(jià)格將期貨合約對(duì)沖平期貨市場(chǎng)盈利1400元/噸與電纜廠實(shí)物交收的價(jià)格為65800元/噸通過套期保值操作，銅的實(shí)際售價(jià)為67400元/噸基差走弱400元/噸，不完全套期保值，且有凈虧損【答案】：B117、 黃金期貨看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為1600.50美元/盎司，當(dāng)標(biāo)的期貨合約價(jià)格為1580.50美元/盎司時(shí)，則該期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為（）美元/盎司。TOC\o"1-5"\h\z3020100【答案】：B118、 有關(guān)期貨與期貨期權(quán)的關(guān)聯(lián)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。期貨交易是期貨期權(quán)交易的基礎(chǔ)期貨期權(quán)的標(biāo)的是期貨合約買賣雙方的權(quán)利與義務(wù)均對(duì)等期貨交易與期貨期權(quán)交易都可以進(jìn)行雙向交易【答案】：C119、 美元兌日元的標(biāo)價(jià)為117.55,美元兌人民幣的標(biāo)價(jià)為6.1188,則1日元可以購(gòu)買（）元人民幣。1.66801.1755【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：C0.52500.05205【答案】：D120、 關(guān)于客戶的開戶資料及其影像資料的保存.要求（）統(tǒng)一保存。期貨公司總部期貨公司各營(yíng)業(yè)部期貨公司總部及各營(yíng)業(yè)部期貨公司總部或者各營(yíng)業(yè)部【答案】：C121、 根據(jù)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》的規(guī)定，在期貨公司凈資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，按照變現(xiàn)能力對(duì)資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目及其他項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后得出的綜合性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)是指（）。流動(dòng)資本凈資本固定資本可變現(xiàn)資本【答案】：B122、 期貨公司股東、董事不能越過（ ）直接向首席風(fēng)險(xiǎn)官下達(dá)指令或者干涉首席風(fēng)險(xiǎn)官的工作?？偨?jīng)理董事長(zhǎng)董事會(huì)董事會(huì)常設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)123、 某投資者在10月份以50點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張12月份到期、執(zhí)行價(jià)格為9500點(diǎn)的道瓊斯指數(shù)美式看漲期權(quán)，期權(quán)標(biāo)的物是12月到期的道瓊斯指數(shù)期貨合約。若后來在到期日之前的某交易日，12月道瓊斯指數(shù)期貨升至9700點(diǎn)，該投資者此時(shí)決定執(zhí)行期權(quán)，他可以獲利（）美元。（忽略傭金成本，道瓊斯指數(shù)每點(diǎn)為10美元）TOC\o"1-5"\h\z2001502501500【答案】：D124、 某新客戶存入保證金200000元，在5月7日開倉(cāng)買入大豆期貨合約100手，成交價(jià)為3500元/噸，同一天該客戶平倉(cāng)賣出40手大豆合約，成交價(jià)為3600元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為3550元/噸，交易保證金比例為5%,則客戶當(dāng)日的結(jié)算準(zhǔn)備金為（）元。大豆期貨的交易單位是10噸/手。TOC\o"1-5"\h\z16350935093500163500【答案】：D125、 期貨公司營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人的任職資格應(yīng)由（）核準(zhǔn)。期貨公司住所地的期貨業(yè)協(xié)會(huì)中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)營(yíng)業(yè)部所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)期貨公司住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)【答案】：【答案】：C）O賣出價(jià)格低的期貨合約買入價(jià)格低的期貨合約買入價(jià)格低的期貨合約賣出價(jià)格低的期貨合約126、期貨市場(chǎng)上某品種不同交割月的兩個(gè)期貨合約間的將價(jià)差將擴(kuò)大,套利者應(yīng)采用的策略是（）O賣出價(jià)格低的期貨合約買入價(jià)格低的期貨合約買入價(jià)格低的期貨合約賣出價(jià)格低的期貨合約買入價(jià)格高的期貨合約，買入價(jià)格髙的期貨合約，賣出價(jià)格髙的期貨合約，賣出價(jià)格髙的期貨合約，【答案】：A127、公司制期貨交易所的機(jī)構(gòu)設(shè)置不包含（）o理事會(huì)監(jiān)事會(huì)董事會(huì)股東大會(huì)【答案】：A128、首席風(fēng)險(xiǎn)官發(fā)現(xiàn)涉嫌占用、挪用客戶保證金等違法違規(guī)行為或者可能發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)立即向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和公司（）報(bào)告。監(jiān)事會(huì)股東大會(huì)董事會(huì)員工代表大會(huì)【答案】：C129、需求的（）是指一定時(shí)期內(nèi)一種商品需求量的相對(duì)變動(dòng)對(duì)該商品價(jià)格的相對(duì)變動(dòng)的反應(yīng)程度，或者說價(jià)格變動(dòng)1%時(shí)需求量變動(dòng)的百分比,它是商品需求量變動(dòng)率與價(jià)格變動(dòng)率之比。價(jià)格彈性收入彈性交叉彈性供給彈性【答案】：A130、 5月10日，大連商品交易所的7月份豆油收盤價(jià)為11220元/噸,結(jié)算價(jià)為11200元/噸，漲跌停板幅度為4%,則下一個(gè)交易日價(jià)格不能超過（）元/噸。TOC\o"1-5"\h\z11648116681178011760【答案】：A131、 下列關(guān)于期貨交易數(shù)量發(fā)生錯(cuò)誤的說法中，正確的是（ ）。多于指令數(shù)量的部分由期貨公司承擔(dān)多于指令數(shù)量的，僅虧損部分由期貨公司承擔(dān)多于指令數(shù)量的，盈利部分由客戶享有多于指令數(shù)量的部分由下單人承擔(dān)【答案】：A132、 期貨公司會(huì)員號(hào)變更、會(huì)員分級(jí)結(jié)算關(guān)系變更、會(huì)員資格轉(zhuǎn)讓或者交易編碼申請(qǐng)權(quán)限受到期貨交易所限制時(shí)，期貨交易所應(yīng)當(dāng)將有關(guān)情況及時(shí)通知（）。中國(guó)證監(jiān)會(huì)中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)期貨保證金監(jiān)控中心期貨保證金存管銀行133、 一般而言，道氏理論主要用于對(duì)（）的研判主要趨勢(shì)次要趨勢(shì)長(zhǎng)期趨勢(shì)短暫趨勢(shì)【答案】：A134、 交易者為了（），可考慮賣出看漲期權(quán)。規(guī)避現(xiàn)貨空頭持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)已持有的期貨空頭頭寸博取比期貨收益更高的杠桿收益獲取權(quán)利金價(jià)差收益【答案】：D135、 下列不屬于公司制期貨交易所會(huì)員權(quán)利的是（ ）。聯(lián)名提議召開臨時(shí)股東大會(huì)使用期貨交易所提供的交易設(shè)施，取得有關(guān)期貨交易的信息和服務(wù)在期貨交易所從事規(guī)定的交易、結(jié)算和交割等業(yè)務(wù)按照交易規(guī)則行使申訴權(quán)【答案】：A136、 某交易者以50美元泛屯的價(jià)格買入一張3個(gè)月的銅看漲期貨期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為3800美元/噸。期權(quán)到期時(shí)，標(biāo)的銅期貨價(jià)格為3750美元/噸，則該交易者的到期凈損益為（）美元/噸。（不考慮交易費(fèi)用和現(xiàn)貨升貼水變化）TOC\o"1-5"\h\z-10050-50100【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：A【答案】：C137、 根據(jù)《期貨從業(yè)人員管理辦法》對(duì)期貨公司的期貨從業(yè)人員的行為進(jìn)行了一系列的限制，對(duì)此，下列選項(xiàng)中錯(cuò)誤的是（）。不得進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易不得挪用客戶的期貨保證金或者其他資產(chǎn)當(dāng)自身利益或者相關(guān)方利益與客戶的利益發(fā)生沖突或者存在潛在利益沖突時(shí)，不得繼續(xù)為客戶提供服務(wù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為【答案】：C138、 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)建立期貨從業(yè)人員信息數(shù)據(jù)庫(kù)，公示并且及時(shí)更新（ ）o從業(yè)資格注冊(cè).誠(chéng)信記錄等信息從業(yè)人員注冊(cè)，客戶服務(wù)等信息從業(yè)人員注冊(cè).工作業(yè)績(jī)等信息從業(yè)資格注冊(cè).考試成績(jī)等信息【答案】：A139、 某大豆加工商為避免大豆現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，做買入套期保值，買入10手期貨合約建倉(cāng)，當(dāng)時(shí)的基差為-30元/噸，賣出平倉(cāng)時(shí)的基差為-60元/噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是（）元。盈利3000虧損3000盈利1500虧損1500

140、為了防止棉花價(jià)格上漲帶來收購(gòu)成本提高，某棉花公司利用棉花期貨進(jìn)行多頭套期保值，在11月份的棉花期貨合約上建倉(cāng)30手，當(dāng)時(shí)的基差為-400元/噸，平倉(cāng)時(shí)的基差為-500元/噸，該公司（）。（棉花期貨合約規(guī)模為每手5噸，不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）實(shí)現(xiàn)完全套期保值且有凈虧損15000元且有凈虧損且有凈虧損15000元且有凈虧損30000元且有凈盈利15000元不完全套期保值，不完全套期保值，【答案】：D141、中國(guó)證監(jiān)會(huì)某派出機(jī)構(gòu)對(duì)轄區(qū)內(nèi)期貨公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)一家期貨公司報(bào)送的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管表存在重大遺漏，該派出機(jī)構(gòu)的下列行為中，符合《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》規(guī)定的是（ ）O要求該期貨公司限期報(bào)送或者補(bǔ)充更正認(rèn)定該期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)不符合規(guī)定要求該期貨公司進(jìn)行重大業(yè)務(wù)決策時(shí)，提前向派出機(jī)構(gòu)報(bào)送臨時(shí)報(bào)告要求該期貨公司提交合規(guī)檢查報(bào)告【答案】：A142、在國(guó)外，股票期權(quán)無論是執(zhí)行價(jià)格還是期權(quán)費(fèi)都以（）股股票為單位給岀。TOC\o"1-5"\h\z11050100143、 8月1日，張家港豆油現(xiàn)貨價(jià)格為6500元/噸，9月份豆油期貨價(jià)格為6450元/噸，則其基差為（）元/噸。TOC\o"1-5"\h\z-4040-5050【答案】：D144、 期貨交易所應(yīng)當(dāng)在期貨保證金存管銀行開立（），專戶存儲(chǔ)保證金，不得挪用。專用結(jié)算賬戶結(jié)算賬戶交易賬戶專用交易賬戶【答案】：A145、 經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)評(píng)估相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，（）協(xié)會(huì)名錄規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。高于低于不得高于不得低于【答案】：D146、 為預(yù)測(cè)我國(guó)居民家庭對(duì)電力的需求量，建立了我國(guó)居民家庭電力消耗量（Y,單位：千瓦小時(shí)）與可支配收入（XI,單位：百元）、居住面積（X2,單位：平方米）的多元線性回歸方程，如下所示：在Y的總變差中，有92.35%可以由解釋變量XI和X2解釋在Y的總變差中，有92.35%可以由解釋變量XI解釋在Y的總變差中，有92.35%可以由解釋變量X2解釋在Y的變化中，有92.35%是由解釋變量XI和X2決定的【答案】：A147、 期貨公司變更住所，應(yīng)當(dāng)向（）提交規(guī)定的申請(qǐng)材料。遷出地期貨交易所遷出地工商行政管理機(jī)構(gòu)擬遷入地期貨交易所擬遷入地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)【答案】：D148、 期貨交易所會(huì)員的保證金不足時(shí)，應(yīng)當(dāng)（）。10個(gè)工作日內(nèi)可以拖欠保證金及時(shí)追加保證金或者自行平倉(cāng)15個(gè)工作日內(nèi)可以拖欠保證金20個(gè)工作日內(nèi)可以拖欠保證金【答案】：B149、 期貨交易所依據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)期貨市場(chǎng)出現(xiàn)的異常情況，釆取合理的緊急措施，造成客戶損失的，（）。期貨交易所承擔(dān)部分賠償責(zé)任期貨交易所不承擔(dān)賠償責(zé)任以期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備經(jīng)承擔(dān)責(zé)任客戶不承擔(dān)責(zé)任【答案】：B150、 下列關(guān)于交易單位的說法中，錯(cuò)誤的是（）o交易單位，是指在期貨交易所交易的每手期貨合約代表的標(biāo)的物的數(shù)量對(duì)于商品期貨來說，確定期貨合約交易單位的大小，主要應(yīng)當(dāng)考慮合約標(biāo)的物的市場(chǎng)規(guī)模、交易者的資金規(guī)模、期貨交易所的會(huì)員結(jié)構(gòu)和該商品的現(xiàn)貨交易習(xí)慣等因素在進(jìn)行期貨交易時(shí)，不僅可以以交易單位（合約價(jià)值）的整數(shù)倍進(jìn)行買賣，還可以按需要零數(shù)購(gòu)買若商品的市場(chǎng)規(guī)模較大、交易者的資金規(guī)模較大、期貨交易所中愿意參與該期貨交易的會(huì)員單位較多，則該合約的交易單位可設(shè)計(jì)得大一些，反之則小一些【答案】：C151、 下列各種技術(shù)指標(biāo)中，屬于趨勢(shì)型指標(biāo)的是（）。TOC\o"1-5"\h\zWMSMACDKDJRSI【答案】：B152、 下列關(guān)于故障樹分析法的說法中，不正確的是（）。故障樹分析法是由英國(guó)公司開發(fā)的故障樹分析法是一種很有前途的分析法故障樹分析法是安全系統(tǒng)工程的主要分析方法之一故障樹釆用邏輯分析法【答案】：A153、 國(guó)債期貨合約是一種（）。利率風(fēng)險(xiǎn)管理工具匯率風(fēng)險(xiǎn)管理工具股票風(fēng)險(xiǎn)管理工具信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具【答案】：A154、 期貨公司與客戶簽訂的期貨經(jīng)紀(jì)合同對(duì)下達(dá)交易指令的方式未作約定或者約定不明確的，期貨公司不能證明其所進(jìn)行的交易是依據(jù)客戶交易指令進(jìn)行的，對(duì)該交易造成客戶的損失，（）應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，客戶予以追認(rèn)的除外。客戶期貨公司客戶和期貨公司共同投資者保障基金委員會(huì)【答案】：B155、 在shibor利率的發(fā)布流程中，每個(gè)交易日全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心根據(jù)各報(bào)價(jià)行的報(bào)價(jià)，要剔除（）報(bào)價(jià)。最髙1家，最低2家最髙2家，最低1家最高、最低各1家最高、最低各4家【答案】：D156、 根據(jù)《期貨市場(chǎng)客戶開戶管理規(guī)定》的規(guī)定，期貨公司為客戶申請(qǐng)交易編碼，應(yīng)當(dāng)向（）提交客戶交易編碼申請(qǐng)，中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)中國(guó)證券登記結(jié)算公司中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心期貨交易所【答案】：C157、 一般而言，預(yù)期利率將上升，一個(gè)美國(guó)投資者很可能（）。出售美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約在小麥期貨中做多頭買入標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨和約在美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債中做多頭【答案】：A158、 期貨從業(yè)人員拒絕協(xié)會(huì)調(diào)查或檢查且情節(jié)嚴(yán)重的，撤銷其期貨從業(yè)人員資格并且在（）拒絕受理其從業(yè)資格申請(qǐng)，3年內(nèi)6個(gè)月至12個(gè)月3年內(nèi)或永久性永久性【答案】：A159、 期貨從業(yè)人員受到（）的，期貨業(yè)協(xié)會(huì)將對(duì)應(yīng)信息錄入?yún)f(xié)會(huì)從業(yè)資格數(shù)據(jù)庫(kù)。舉報(bào)撤職紀(jì)律懲戒警告【答案】：C160、 以期貨交易所為被告或者第三人的因期貨交易所履行職責(zé)引起的商事案件，由（）所在地的中級(jí)人民法院管轄。期貨交易所期貨公司中國(guó)證監(jiān)會(huì)客戶【答案】：A161、 當(dāng)（）時(shí)，可以選擇賣出基差?？疹^選擇權(quán)的價(jià)值較小多頭選擇權(quán)的價(jià)值較小多頭選擇權(quán)的價(jià)值較大空頭選擇權(quán)的價(jià)值較大【答案】：D162、 全面結(jié)算會(huì)員期貨公司的期貨保證金賬戶應(yīng)當(dāng)與（）相互獨(dú)立、分別管理。其自有資金賬戶個(gè)人客戶保證金賬戶非結(jié)算會(huì)員保證金賬戶特別結(jié)算會(huì)員保證金賬戶【答案】：A163、 利用（）可以規(guī)避由匯率波動(dòng)所引起的匯率風(fēng)險(xiǎn)，利率期貨外匯期貨商品期貨金屬期貨【答案】：B164、 通常情況下，美式期權(quán)的權(quán)利金（）其他條件相同的歐式期權(quán)的權(quán)利金。等于高于不低于低于【答案】：C165、 某股票組合市值8億元，P值為0.92。為對(duì)沖股票組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，基金經(jīng)理決定在滬深300指數(shù)期貨10月合約上建立相應(yīng)的空頭頭寸，賣出價(jià)格為3263.8點(diǎn)。一段時(shí)間后，10月股指期貨合約下降到3132.0點(diǎn)，股票組合市值增長(zhǎng)了6.73%.基金經(jīng)理賣出全部股票的同時(shí),買入平倉(cāng)全部股指期貨合約。此操作共利（）。8113.18357.48524.88651.3【答案】：B166、 以3%的年貼現(xiàn)率發(fā)行1年期國(guó)債，所代表的實(shí)際年收益率為（）%o（結(jié)果保留兩位小數(shù)）TOC\o"1-5"\h\z2.913.093.303.00【答案】：B167、 下列哪項(xiàng)期權(quán)的收益函數(shù)是非連續(xù)的？（）歐式期權(quán)美式期權(quán)障礙期權(quán)二元期權(quán)【答案】：D168、 關(guān)于芝加哥商業(yè)交易所3個(gè)月歐洲美元期貨，下列表述正確的是()O3個(gè)月歐洲美元期貨和3個(gè)月國(guó)債期貨的指數(shù)不具有直接可比性成交指數(shù)越髙，意味著買方獲得的存款利率越髙3個(gè)月歐洲美元期貨實(shí)際上是指3個(gè)月歐洲美元國(guó)債期貨采用實(shí)物交割方式【答案】：C169、 客戶下達(dá)的交易指令數(shù)量和買賣方向明確，下列表述正確的是()O沒有成交價(jià)格的，應(yīng)當(dāng)視為按市價(jià)交易沒有有效期限的，應(yīng)當(dāng)視為長(zhǎng)期有效沒有開平倉(cāng)方向的，應(yīng)當(dāng)視為平倉(cāng)交易沒有成交價(jià)格的，應(yīng)當(dāng)視為按限價(jià)交易【答案】：A170、 基差交易是指以期貨價(jià)格加上或減去()的升貼水來確定雙方買賣現(xiàn)貨商品價(jià)格的交易方式。結(jié)算所提供交易所提供公開喊價(jià)確定雙方協(xié)定【答案】：D171、 甲期貨公司共有10家營(yíng)業(yè)部.現(xiàn)有凈資產(chǎn)6000萬元，資產(chǎn)調(diào)整值為100萬元，負(fù)債調(diào)整值為200萬元，有兩家客戶需要追加保證金,但經(jīng)催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數(shù)額達(dá)到1000萬元,該期貨公司客戶權(quán)益總額為10億元。甲期貨公司的凈資本是( )萬元。TOC\o"1-5"\h\z6100630057005900【答案】：A172、 自然人投資者申請(qǐng)劃分為專業(yè)投資者，提交的證明材料須經(jīng)（）審核通過方可認(rèn)定。期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)中國(guó)證監(jiān)會(huì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)行業(yè)協(xié)會(huì)【答案】：A173、 5月初，某投資者賣出7月份小麥期貨合約的同時(shí)買入9月份小麥期貨合約，成交價(jià)格分別為2020元/噸和2030元/噸。平倉(cāng)時(shí)，下列選項(xiàng)（）使該交易者盈利最大。（不計(jì)交費(fèi)用）7月份和9月份小麥期貨合約價(jià)格分別為2010元/噸和2000元/噸7月份和9月份小麥期貨合約價(jià)格分別為2010元/噸和2040元/噸7月份和9月份小麥期貨合約價(jià)格分別為2030元，/噸和2050元/噸7月份和9月份小麥期貨合約價(jià)格分別為2030元/噸和2045元/噸【答案】：B174、 某日，滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3500點(diǎn)，市場(chǎng)年利率為5%,年指數(shù)股息率為1%。若不考慮交易成本，3個(gè)月后交割的滬深300股指期貨的理論價(jià)格為（）點(diǎn)。TOC\o"1-5"\h\z355336753535D.3710【答案】：C175、 在構(gòu)造投資組合過程中，會(huì)考慮選擇加入合適的品種。一般盡量選擇（）的品種進(jìn)行交易。均值高波動(dòng)率大波動(dòng)率小均值低【答案】：B176、 下列說法錯(cuò)誤的是（）。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度一般用國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)率來衡量國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)率是反映一定時(shí)期經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平變化程度的動(dòng)態(tài)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)GDP時(shí)，要將出口計(jì)算在內(nèi)統(tǒng)計(jì)GDP時(shí)，要將進(jìn)口計(jì)算在內(nèi)【答案】：D177、 在布萊克一斯科爾斯一默頓期權(quán)定價(jià)模型中，通常需要估計(jì)的變量是（）。期權(quán)的到期時(shí)間標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率標(biāo)的資產(chǎn)的到期價(jià)格無風(fēng)險(xiǎn)利率【答案】：B178、 期貨公司的交易保證金不足。且未能按期貨交易所規(guī)定的時(shí)問追加保證金。交易規(guī)則規(guī)定不明確的，期貨交易所有權(quán)就其未平倉(cāng)的期貨合約強(qiáng)行平倉(cāng)，強(qiáng)行平倉(cāng)造成的損失（）。由期貨交易所與期貨公司共同承擔(dān)由期貨公司承擔(dān)由期貨交易所承擔(dān)由期.貨交易所承擔(dān)主要責(zé)任【答案】：B179、 期貨從業(yè)人員在向投資者提供服務(wù)前，應(yīng)當(dāng)了解投資者的財(cái)務(wù)狀況、投資經(jīng)驗(yàn)及（ ），并應(yīng)謹(jǐn)慎、誠(chéng)實(shí)、客觀地告知投資者期貨投資的特點(diǎn)以及在期貨投資中可能岀現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)，不得向投資者作出不符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策等規(guī)定的承諾或保證。職業(yè)背景風(fēng)險(xiǎn)偏好收入狀況投資目標(biāo)【答案】：D180、 在有效市場(chǎng)假說下，連內(nèi)幕信息的利用者也不能獲得超額收益的足哪個(gè)市場(chǎng)？（）弱式有效市場(chǎng)半強(qiáng)式有效市場(chǎng)半弱式有效市場(chǎng)強(qiáng)式有效市場(chǎng)【答案】：D181、 某投資者在5月份以30元/噸權(quán)利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價(jià)格為1200元/噸的小麥看漲期權(quán)，同時(shí)又以10元/噸權(quán)利金賣出一張9月到期執(zhí)行價(jià)格為1000元/噸的小麥看跌期權(quán)。當(dāng)相應(yīng)的小麥期貨合約價(jià)格為1120元/噸時(shí)，該投資者收益為（）元/噸。（每張合約1噸標(biāo)的物，其他費(fèi)用不計(jì)）TOC\o"1-5"\h\z40-4020-80【答案】：A182、 在國(guó)債基差交易策略中，適宜釆用做空基差的情形是（）。預(yù)期基差波幅收窄預(yù)期基差會(huì)變小預(yù)期基差波幅擴(kuò)大預(yù)期基差會(huì)變大【答案】：B183、 （）是指金融機(jī)構(gòu)為保證客戶提取存款和資金清算需要而準(zhǔn)備的資金。存款準(zhǔn)備金法定存款準(zhǔn)備金超額存款準(zhǔn)備金庫(kù)存資金【答案】：A184、 B是衡量證券（）的指標(biāo)。相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)收益總風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)收益【答案】：A185、 我國(guó)10年期國(guó)債期貨合約標(biāo)的為（）。面值為100萬元人民幣、票面利率為3%的名義長(zhǎng)期國(guó)債面值為100萬元人民幣、票面利率為3%的名義中期國(guó)債合約到期日首日剩余期限為6.5?10,25年的記賬式付息國(guó)債合約到期日首日剩余期限為425年的記賬式付息國(guó)債【答案】：A186、 為了檢驗(yàn)多元線性回歸模型中被解釋變量與所有解釋變量之間線性關(guān)系在總體上是否顯著，應(yīng)該釆用（）ot檢驗(yàn)OLS逐個(gè)計(jì)算相關(guān)系數(shù)F檢驗(yàn)【答案】：D187、 在大豆期貨市場(chǎng)上，甲公司為買方，開倉(cāng)價(jià)格為4200元/噸，乙公司為賣方，開倉(cāng)價(jià)格為4400元/噸，雙方達(dá)成協(xié)議進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易，商定的協(xié)議平倉(cāng)價(jià)格為4360元/噸，交收大豆價(jià)格為4310元/噸。當(dāng)交割成本為（）元/噸時(shí)，期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易對(duì)雙方都有利。（不計(jì)期貨交易手續(xù)費(fèi)）TOC\o"1-5"\h\z20803040【答案】：B188、 在正向市場(chǎng)中，多頭投機(jī)者應(yīng)（）；空頭投機(jī)者應(yīng)（）。賣出近月合約，買入遠(yuǎn)月合約賣出近月合約，賣出遠(yuǎn)月合約買入近月合約，買入遠(yuǎn)月合約買入近月合約，賣出遠(yuǎn)月合約【答案】：D189、 根據(jù)以下材料，回答題10145612455699608100556【答案】：D190、 我國(guó)消費(fèi)價(jià)格指數(shù)各類別權(quán)重在2011年調(diào)整之后，加大了（）權(quán)重。居住類食品類醫(yī)療類服裝類【答案】：A191、 期貨公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立分支機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)向擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派岀機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)日前（ ）月末的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表。1個(gè)月2個(gè)月3個(gè)月5個(gè)月【答案】：C192、 在基差（現(xiàn)貨價(jià)格一期貨價(jià)格）為+2時(shí)，買入現(xiàn)貨并賣出期貨，在基差（）時(shí)結(jié)清可盈虧相抵。TOC\o"1-5"\h\z+l+2+3-1【答案】：B193、 對(duì)于浮動(dòng)利率債券的發(fā)行人來說，如果利率的走勢(shì)上升，則發(fā)行成本會(huì)增大，這時(shí)他可以（）。作為利率互換的買方作為利率互換的賣方作為貨幣互換的買方作為貨幣互換的賣方【答案】：A194、 申請(qǐng)人或者擬任人以欺騙、賄賂等不正當(dāng)手段取得任職資格的，應(yīng)當(dāng)予以撤銷，對(duì)負(fù)有責(zé)任的公司和人員予以警告，并處以（）萬元以下罰款。TOC\o"1-5"\h\z351020【答案】：A195、 交易者利用股指期貨套利交易，可以獲?。ǎ﹐風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)無風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)套期保值投機(jī)收益【答案】：B196、 當(dāng)巴西災(zāi)害性天氣出現(xiàn)時(shí)，國(guó)際市場(chǎng)上可可的期貨價(jià)格會(huì)（）O上漲下跌不變不確定【答案】：A197、 1882年CBOT允許（），大大增加了期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性。會(huì)員入場(chǎng)交易全權(quán)會(huì)員代理非會(huì)員交易結(jié)算公司介入以對(duì)沖合約的方式了結(jié)持倉(cāng)【答案】：D198、 期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)告知投資者不適合購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品或者接受相關(guān)服務(wù)后，投資者仍堅(jiān)持購(gòu)買的，（）向其銷售相關(guān)產(chǎn)品或者挺供相關(guān)服務(wù)。可以不可以由經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)決定以上都不對(duì)【答案】：A199、 期貨公司會(huì)員單位應(yīng)當(dāng)建立以（）為核心的客戶管理和服務(wù)制度，將金融期貨投資者適當(dāng)性制度貫穿于開戶流程管理的各個(gè)環(huán)節(jié),理性選擇客戶。客戶利益最大化客戶意見調(diào)查和投訴管理了解客戶和分類管理安全和風(fēng)險(xiǎn)【答案】：C200、金融機(jī)構(gòu)在做出合理的風(fēng)險(xiǎn)防范措施之前會(huì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量,（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。情景分析敏感性分析在險(xiǎn)價(jià)值壓力測(cè)試【答案】：C第二部分多選題（200題）1、 甲是某期貨公司的債權(quán)人，期貨公司對(duì)甲的債務(wù)屆期不能清償，如果甲起訴期貨公司并申請(qǐng)人民法院保全財(cái)產(chǎn)，人民法院保全的范圍可以包括（ ）O期貨公司在期貨交易所的交易席位期貨公司保證金賬戶資金中超出全體客戶權(quán)益的部分期貨公司在期貨交易所的會(huì)員資格費(fèi)期貨公司在期貨交易所保證金賬戶中的全部資金【答案】:ABC2、 期貨業(yè)協(xié)會(huì)有權(quán)制定期貨從業(yè)人員自律管理的具體辦法，下列各項(xiàng)屬于該辦法的具體內(nèi)容的是（ ）。A.從業(yè)資格考試、從業(yè)資格注冊(cè)和公示執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則執(zhí)業(yè)檢查、紀(jì)律懲戒和申訴后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)【答案】：ABCD3、 首席風(fēng)險(xiǎn)官履行職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持充分的獨(dú)立性，作出（）的判斷,主動(dòng)回避與本人有利害沖突的事項(xiàng)。公正獨(dú)立審慎及時(shí)【答案】：BCD4、 理論上，當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，將導(dǎo)致（）國(guó)債期貨價(jià)格下跌國(guó)債期貨價(jià)格上漲國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格下跌國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格上漲【答案】：AC5、 國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法履行職責(zé)，可以釆取的措施有（）。進(jìn)入涉嫌違法行為發(fā)生場(chǎng)所調(diào)查取證查閱、復(fù)制與被調(diào)查事件有關(guān)的財(cái)產(chǎn)權(quán)登記等資料查詢與被調(diào)查事件有關(guān)的單位的保證金賬戶和銀行賬戶對(duì)期貨交易所、期貨公司及其他期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)、非期貨公司結(jié)算會(huì)員、期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)和交割倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查【答案】：ABCD6、 根據(jù)《關(guān)于建立股指期貨投資者適當(dāng)性制度的規(guī)定（試行）》的規(guī)定，期貨公司應(yīng)當(dāng)（）O向投資者充分揭示股指期貨風(fēng)險(xiǎn)向投資者全面客觀介紹股指期貨法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則和產(chǎn)品特征，測(cè)試投資者的股指期貨基礎(chǔ)知識(shí)認(rèn)真審核投資者開戶申請(qǐng)材料，審慎評(píng)估投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力建立客戶資料檔案，除依法接受調(diào)查和檢查外，應(yīng)當(dāng)為客戶保密E【答案】：ABCD7、 我國(guó)刑法規(guī)定，內(nèi)幕知情人的范圍是依（）規(guī)定確定的。部門規(guī)章法律業(yè)務(wù)規(guī)則行政法規(guī)【答案】：BD8、 關(guān)于期權(quán)交易，下列說法正確的有（）。買進(jìn)看跌期權(quán)可對(duì)沖標(biāo)的物多頭的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)買進(jìn)看跌期權(quán)可對(duì)沖標(biāo)的物空頭的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)買進(jìn)看漲期權(quán)可對(duì)沖標(biāo)的物空頭的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)買進(jìn)看漲期權(quán)可對(duì)沖標(biāo)的物多頭的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)【答案】：AC9、 目前鄭州商品交易所的上市品種包括（ ）等°黃金菜粕菜籽豆粕【答案】：BC10、 對(duì)期貨投資者的保證金損失進(jìn)行補(bǔ)償時(shí)，以下說法正確的是（）O對(duì)每位個(gè)人投資者的保證金損失在8萬元以下（含8萬元）的部分全額補(bǔ)償，超過8萬元的部分按90%補(bǔ)償對(duì)每位個(gè)人投資者的保證金損失在10萬元以下（含10萬元）的部分全額補(bǔ)償，超過10萬元的部分按90%補(bǔ)償對(duì)每位機(jī)構(gòu)投資者的保證金損失在10萬元以下（含10萬元）的部分全額補(bǔ)償，超過10萬元的部分按80%補(bǔ)償對(duì)每位機(jī)構(gòu)投資者的保證金損失在10萬元以下（含10萬元）的部分全額補(bǔ)償，超過10萬元的部分按90%補(bǔ)償【答案】：BC11、 關(guān)于賣出看漲期權(quán)，下列說法正確的是（），標(biāo)的物價(jià)格窄幅整理對(duì)其有利當(dāng)標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格小于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，賣方風(fēng)險(xiǎn)隨著標(biāo)的物價(jià)格下跌而增加標(biāo)的物價(jià)格大幅震蕩對(duì)其有利當(dāng)標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格大于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，賣方風(fēng)險(xiǎn)隨著標(biāo)的物價(jià)格上漲而增加【答案】：AD12、 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)期貨從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)行為進(jìn)行（）檢查,期貨從業(yè)人員及其所在機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合。定期不定期半年1年【答案】:AB13、 遠(yuǎn)期或期貨定價(jià)的理論主要包括（）。？持有成本理論無套利定價(jià)理論二叉樹定價(jià)理論B—S—M定價(jià)理論【答案】:AB14、 關(guān)于遠(yuǎn)期利率協(xié)議的說法，正確的有（）。買賣雙方不需要交換本金賣方為名義借款人買賣雙方按照協(xié)議利率與參照利率的差額支付結(jié)算金買方為名義貸款人【答案】：AC15、 下列屬于中長(zhǎng)期利率期貨品種的是（）。T-NotesT-BillsT-BondsEuro-Bobl【答案】：ACD16、 供求平衡表列出了大量的供給與需求方面的重要數(shù)據(jù)，其中包括（）。上期結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存當(dāng)期生產(chǎn)量進(jìn)口量消費(fèi)量【答案】：ABCD17、 假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月130,那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有（）合約在交易。IF1501IF1502IF1503IF1504【答案】:ABC18、 當(dāng)某品種某月份合約按結(jié)算價(jià)計(jì)算的價(jià)格變化，連續(xù)若干個(gè)交易日的累積漲跌幅度達(dá)到一定程度時(shí)，交易所可以釆取的措施有（）。對(duì)全部會(huì)員雙邊提高交易保證金對(duì)全部會(huì)員單邊提高交易保證金對(duì)部分會(huì)員不同比例地提髙交易保證金對(duì)部分會(huì)員同比例地提高交易保證金【答案】：ABCD19、 期貨從業(yè)人員受到所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)處分，或等從事的期貨業(yè)務(wù)行為涉嫌違法違規(guī)被調(diào)查處理的，機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)于（）起10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告。調(diào)查終結(jié)之日知悉或者應(yīng)當(dāng)知悉該人員違法違規(guī)被調(diào)查處理事項(xiàng)之日處分決定作出之日處分決定書送達(dá)之日【答案】：BC20、 交割倉(cāng)庫(kù)不得從事的行為包括（）。泄露與期貨交易有關(guān)的商業(yè)秘密違反期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，限制交割商品入庫(kù).出庫(kù)違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定參與期貨交易出具虛假倉(cāng)單【答案】：ABCD21、 GDP按照收入法核算，其最終增加值與（ ）有關(guān)。勞動(dòng)者報(bào)酬固定資產(chǎn)折舊政府購(gòu)買生產(chǎn)稅凈額【答案】：ABD22、 期貨公司有下列（）情形的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以責(zé)令改正，并對(duì)負(fù)有責(zé)任的主管人員和其他直接責(zé)任人員證行監(jiān)管談話，出具警示函。法人治理結(jié)構(gòu).內(nèi)部控制存在重大隱患未按規(guī)定報(bào)告高級(jí)管理人員職責(zé)分工調(diào)整的情況未按規(guī)定報(bào)告相關(guān)人員代為履行職責(zé)的情況未按規(guī)定報(bào)告董事.監(jiān)事和髙級(jí)管理人員的近親屬在本公司從事期貨交易的情況【答案】：ABCD23、 中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心有限責(zé)任公司具體實(shí)施客戶開戶管理工作時(shí)應(yīng)為期貨公司辦理（）O客戶申請(qǐng)各期貨交易所交易編碼修改與交易編碼相關(guān)的客戶資料客戶注銷各期貨交易所交易編碼客戶在各期貨交易所的席位申請(qǐng)由榮虻刊壕麒^沖*短.CQ贓接匿澎普職<。()睬旺不同3^$s^^￡￡$ssS，忠S”【㈱地】圈櫥將剤S樊軍探忙靠度蹶匡地毎軟廻泰.0反興劃噩#盡取呉款緻処幽長(zhǎng)蝎^msfs.0!^$￡^fs^s。業(yè)留嫁叔蛆惱軟藉秦.CQ。業(yè)樽蜿淼蛆樫驟殊梨<。()*?港出供瀨。書料棊県隸款澈卜釈，9Z89V“【般地】遅任釈*軾翻雲(yún)呈。歡當(dāng)軸回淤霽跡w曜KXI羹熾點(diǎn)今婚>號(hào)冃笙同不灼瀏頃。點(diǎn)今劇婀禮熾WWO檢今艱環(huán)澎霽證個(gè)蜂WX。歡今艱環(huán)澎ffDSfeww塚尋亦蜩眉回注&.CQ姓歩檢當(dāng)增*-歸相賓舊#燉湖頃。賬當(dāng)艱&淤霽薩@*w.v。()毗毎露巴我痞SB輾賬今回W觀察爺悩卜*貳H-。點(diǎn)弔軸回必志是點(diǎn)今腳婀取艱，艱題泊覇證題HJ5環(huán)茂SDS艇源園?輾械軸題禁舊#澎霽爆爺軼，gz39V“【㈱地】sss^眼亦舊V澎霽u*?g眼彌舊丁丁驟輯.V。取索忑幫聚唆&裝￡(-s^sss。H-惠埋塁—，其O9V“【㈱地】評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力反應(yīng)非農(nóng)失業(yè)水平【答案】：AC28、 下列關(guān)于期貨公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的說法，正確的是()。應(yīng)該遵守法律、行政法規(guī)應(yīng)該遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定應(yīng)該遵守自律規(guī)則、行業(yè)規(guī)范應(yīng)該遵守公司章程，恪守誠(chéng)信，勤勉盡責(zé)【答案】：ABCD29、 經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解所銷售產(chǎn)品或者所提供服務(wù)的信息，應(yīng)()°考慮流動(dòng)性、到期時(shí)限、杠桿情況考慮結(jié)構(gòu)復(fù)雜性、投資單位產(chǎn)品或者相關(guān)服務(wù)的最低金額、投資方向和投資范圍、募集方式考慮發(fā)行人等相關(guān)主體的信用狀況、同類產(chǎn)品或服務(wù)過往業(yè)績(jī)等因素根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)特征和程度審慎評(píng)估、劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)【答案】：ABCD30、 美國(guó)國(guó)債市場(chǎng)將國(guó)債分為()。短期國(guó)債(T-Bills)中期國(guó)債(T—Notes)長(zhǎng)期國(guó)債(T—Bonds)短期國(guó)債(T—Bonds)【答案】：ABC31、 下列關(guān)于持續(xù)形態(tài)的說法中，正確的有（）。對(duì)稱三角形情況大多是發(fā)生在一個(gè)大趨勢(shì)進(jìn)行的途中理論上，三角形可以向上或向下突破上升三角形是對(duì)稱三角形的變形矩形在形成的過程中極可能變成三重頂/底形態(tài)【答案】：ABCD32、 一般來說，期權(quán)的行權(quán)方式由期權(quán)類型為（）決定。美式期權(quán)中式期權(quán)歐式期權(quán)日式期權(quán)【答案】:AC33、 中金所5年期國(guó)債期貨報(bào)價(jià)為97.250,意味著（ ）.合約價(jià)值為97.250萬元，含有應(yīng)計(jì)利息面值為100元的國(guó)債期貨凈價(jià)價(jià)格為97.250元面值為100元的國(guó)債期貨全價(jià)格為97.250元合約價(jià)值為97.250萬元，不含應(yīng)計(jì)利息【答案】：BD34、 期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格分為（）。普通結(jié)算業(yè)務(wù)資格特別結(jié)算業(yè)務(wù)資格交易結(jié)算業(yè)務(wù)資格全面結(jié)算業(yè)務(wù)資格【答案】：CD35、 關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。不同股票市場(chǎng)有不同的股票指數(shù)；同一股票市場(chǎng)也可以有不同的股票指數(shù)它是從所有上市股票中選擇一定量的樣本股票而據(jù)以編制的不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于具體的抽樣和計(jì)算方法不同股票指數(shù)應(yīng)當(dāng)計(jì)算簡(jiǎn)便.易于修正并能保持統(tǒng)計(jì)口徑的一致性和連續(xù)性【答案】：ABCD36、 （）的任職資格，由期貨公司住所地的中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法核準(zhǔn)。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人董事長(zhǎng)監(jiān)事營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人【答案】：ACD37、 ？下列屬于期貨漲跌停板作用的有（）?？刂平灰兹諆?nèi)的風(fēng)險(xiǎn)有效減緩、抑制一些突發(fā)性事件和過度投機(jī)行為沖擊期貨價(jià)格造成的狂漲暴跌為保證金制度的實(shí)施創(chuàng)造了有利條件保證當(dāng)日期貨價(jià)格波動(dòng)達(dá)到漲停板或跌停板時(shí)，不會(huì)出現(xiàn)透支情況【答案】：ABCD38、 要實(shí)現(xiàn)“風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖"，在套期保值中應(yīng)滿足的條件包括【答案】：ABCD39、 期貨投資者，按照自然人和法人劃分，可分為（）。自然人個(gè)人投資者法人機(jī)構(gòu)投資者【答案】：BD40、 根據(jù)《期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施指引（試行）》，風(fēng)險(xiǎn)承受能力等級(jí)為c3類的投資者可以購(gòu)買或者接受（）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的產(chǎn)品或服務(wù)。TOC\o"1-5"\h\zR1R2R3R4【答案】:ABC41、 模型風(fēng)險(xiǎn)主要提現(xiàn)在（ ）估值層面風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖操作層面信用層面假設(shè)層面【答案】:AB42、 首席風(fēng)險(xiǎn)官有不履行職責(zé)行為的，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以依照《期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》對(duì)首席風(fēng)險(xiǎn)官采?。ǎ┑缺O(jiān)管措施。監(jiān)管談話出具警示函責(zé)令更換免職【答案】：ABC43、 與場(chǎng)內(nèi)期權(quán)相比，場(chǎng)外期權(quán)具有的特點(diǎn)有（）。合約非標(biāo)準(zhǔn)化流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)大交易對(duì)手機(jī)構(gòu)化交易品種多樣，形式靈活，規(guī)模巨大【答案】：ABCD44、 期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)妥善保存與履行投資者適當(dāng)性管理職責(zé)有關(guān)的信息和資料，包括（）。匹配方案告知警示資料錄音錄像資料自查報(bào)告【答案】：ABCD45、 下列描述中屬于假設(shè)情景的有（ ）。歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的重大損失情景市場(chǎng)流動(dòng)性急劇降低市場(chǎng)價(jià)格巨幅波動(dòng)外部環(huán)境發(fā)生重大變化【答案】：BCD46、 期貨公司申請(qǐng)使用期貨投資者保障基金前，必須（）。先以自有資金和變現(xiàn)資產(chǎn)彌補(bǔ)保證金缺口申請(qǐng)注銷期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證積極清理資產(chǎn)并變現(xiàn)處置核實(shí)投資者保證金權(quán)益及損失【答案】：ACD47、 對(duì)期貨價(jià)格的宏觀背景分析主要關(guān)注（）。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)物價(jià)穩(wěn)定充分就業(yè)國(guó)際收支平衡【答案】：ABCD48、 價(jià)格指