2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理自測提分易錯題庫加答案

2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理自測提分易錯題庫加答案

單選題（共55題）1、20世紀60年代，商業(yè)銀行的風險管理進入（）。A.資產(chǎn)負債風險管理模式階段B.資產(chǎn)風險管理模式階段C.全面風險管理模式階段D.負債風險管理模式階段【答案】D2、（）是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。A.信用風險B.聲譽風險C.操作風險D.國家風險【答案】C3、假設(shè)某銀行當期貸款按五級分類標準分別是：正常類800億元，關(guān)注類200億元，次級類35億元，可疑類10億元，損失類5億元，一般準備、專項準備、特種準備分別為40億元、15億元、5億元，則該銀行當期的不良貸款撥備覆蓋率為（）。A.20%B.80%C.100%D.120%【答案】D4、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。A.監(jiān)事會B.股東大會C.董事會D.高級管理層【答案】C5、通過現(xiàn)金流分析估計商業(yè)銀行的流動性需求，商業(yè)銀行未來時段內(nèi)的流動性頭寸等于()加總。(l)新貸款凈增值的預測值(2)存款凈流量的預測值(3)其他資產(chǎn)凈流量預測值(4)其他負債凈流量預測值(5)期初的剩余或赤字A.(1)(2)B.(1)(2)(3)C.(1)(2)(5)D.(1)(2)(3)(4)(5)【答案】D6、若其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風險的說法，正確的是（）。A.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.購買票面利率為3％的國債，當期資金成本為2％，則該交易不存在利率風險D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險增加【答案】B7、下列關(guān)于資本的說法中，正確的是()。A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本B.會計資本是監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風險水平相匹配的資本C.賬面資本反映了銀行實際擁有的資本水平D.監(jiān)管資本是銀行抵補風險所要求擁有的資本【答案】C8、商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動的風險是很有必要的．以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是()。A.限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所確定的、在一定時期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設(shè)定的風險資本加以覆蓋D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮【答案】B9、某公司2016年流動資產(chǎn)合計3000萬元，其中存貨1500萬元，應收賬款1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2016年流動比率為（）。A.1B.0.5C.1.5D.0.74【答案】C10、在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，()是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風險之一。A.內(nèi)部欺詐風險B.產(chǎn)品設(shè)計缺陷風險C.外部欺詐風險D.業(yè)務(wù)外包風險【答案】C11、利率期限結(jié)構(gòu)變化風險也稱為()。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權(quán)性風險【答案】B12、每位員工依據(jù)本崗位工作職責以及體系文件、場所文件，識別本崗位各項工作環(huán)節(jié)中的風險點及對應的控制措施，初步評估風險程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議。這一步驟的工作屬于操作風險與內(nèi)部控制評估工作流程的（）階段。A.控制活動識別與評估B.全員風險識別與報告C.作業(yè)流程分析和風險識別與評估D.制定與實施控制優(yōu)化方案【答案】B13、銀行賬戶中的項目通常按()計價。A.名義價值B.市場價值C.歷史成本D.公允價值【答案】C14、設(shè)備安裝工地絕大部分危險和有害因素屬（）。A.第一類危險源B.第二類危險源C.第三類危險源D.第四類危險源【答案】B15、某銀行分支機構(gòu)一年的貸款總收入為8千萬元，各項費用支出是6千萬元，預期損失為2百萬元，用來抵押非預期損失的經(jīng)濟資本為1億元，則該機構(gòu)經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)是()。A.22％B.18％C.25％D.20％【答案】B16、邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布密i39.財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當財政緊縮時，行業(yè)信貸風險呈（）趨勢。A.上升B.下降C.不變D.先上升后下降【答案】A17、根據(jù)風險壓力測試旨在估計出在（）情況下銀行的風險承受能力。A.當前B.一般C.極端D.過去三年平均【答案】C18、一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預計1個月后收到1000萬美元的貨款，匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究部門預計1個月后日元可能會升值到1美元=100日元，因此建議該日本出口商（），以對沖風險。A.在103價位建立日元／美元的貨幣期貨的多頭頭寸B.在103價位建立日元／美元的貨幣期貨的空頭頭寸C.在100價位建立日元／美元的貨幣期貨的多頭頭寸D.在100價位建立日元／美元的貨幣期貨的空頭頭寸【答案】A19、商業(yè)銀行應當對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)應持有的態(tài)度，以下不正確的是（）。A.不能超越本行業(yè)務(wù)的現(xiàn)實需求B.要慎重對待系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)的全過程C.要追求快速見效，爭取用最短的時間完成系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)的全過程D.不能貪大求全【答案】C20、銀行的風險管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列不屬于商業(yè)銀行分散型風險管理部門結(jié)構(gòu)的缺點分析的是（）。A.難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息B.商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力C.不利于商業(yè)銀行形成強大的定價能力D.將技術(shù)支持等風險管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應商【答案】D21、久期缺口的絕對值（），利率變化對商業(yè)銀行的流動性的影響越顯著。A.越大B.越小C.為零D.無法判斷【答案】A22、（2019年真題）一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮兩方面因素，其中屬于與市場有關(guān)的因素的是（）。A.聲譽B.利率水平C.杠桿D.收益波動性【答案】B23、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部信息科技審計責任的是（）。A.制定、實施和調(diào)整審計計劃B.檢查和評估商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)的充分性C.檢查整改意見是否得到落實D.不應故意隱瞞事實或阻撓審計檢查【答案】D24、2018年年初某銀行次級類貸款余額為1000億元，其中在2018年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元。則次級類貸款遷徙率為（）。A.30.0％B.40.0％C.75.0％D.80.0％【答案】C25、公眾公司以招股說明書、上市公告書，以及定期報告和I臨時報告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會公眾進行披露的行為是指()。A.銀行監(jiān)管B.市場約束C.外部審計D.信息披露【答案】D26、資產(chǎn)分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是（）。A.直接面向風險管理B.可操作性相對較強C.有強大的會計核算理論和銀行流程架構(gòu)D.著重強調(diào)的是權(quán)益和現(xiàn)金流量變動的關(guān)系和影響【答案】A27、消防干管用卡箍溝槽連接，每根配管長度不宜超過（）。A.3.0mB.6.0mC.9.0mD.10m【答案】B28、關(guān)于理解風險與收益的關(guān)系的好處，下面說法不正確的是（）。A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理B.有助于商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中不承擔風險C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理D.遵循風險與收益相匹配的原則，合理促進商業(yè)銀行優(yōu)勢業(yè)務(wù)發(fā)展【答案】B29、下列不屬于商業(yè)銀行集團法人客戶的是（）。A.在經(jīng)營決策上直接控制其他企業(yè)法人的企事業(yè)法人B.共同被第三方企事業(yè)法人所控制的企事業(yè)法人C.主要投資者個人、關(guān)鍵管理人員或與其近親屬共同直接控制的企事業(yè)法人D.零售客戶【答案】D30、下列各項中，不屬于土地登記代理人義務(wù)的是（）。A.按照委托人指示處理代理事務(wù)B.維護委托人的權(quán)益C.及時告知代理事務(wù)進展D.承擔代理后果【答案】D31、（2018年真題）新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風險管理框架下進行，是全面風險管理的重要工作內(nèi)容。這體現(xiàn)了新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風險管理的（）原則。A.適應性B.統(tǒng)籌性C.有效性D.統(tǒng)一性【答案】D32、（2018年真題）績效考評應堅持（）的原則，應當統(tǒng)籌業(yè)務(wù)發(fā)展和風險防控，建立兼顧效益與風險、財務(wù)因素與非財務(wù)因素、當期成果與可持續(xù)發(fā)展的績效考評指標體系。A.統(tǒng)籌兼顧B.公開透明C.綜合平衡D.地域制衡【答案】C33、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因不包括（）。A.違反貸款“三查”制度B.地方政府行政干預C.違反貸款授權(quán)授信規(guī)定D.銀行員工違法【答案】B34、在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，β值代表商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的操作風險損失經(jīng)營與該產(chǎn)品線總收人之間的關(guān)系。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應系數(shù)，下列（）產(chǎn)品線的β因子等于15%。A.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)B.代理業(yè)務(wù)C.公司金融D.資產(chǎn)管理【答案】B35、（2018年真題）下列（）不屬于造成商業(yè)銀行操作風險的外部因素。A.外部欺詐B.自然災害C.行業(yè)競爭激烈D.交通事故【答案】C36、以下屬于操作風險的是()。A.法律風險B.聲譽風險C.戰(zhàn)略風險D.信用風險【答案】A37、風管制作、風管安裝分兩個班組施工，責任明確，制作和安裝同步進行，這種施工組織屬于（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】C38、開展土地登記代理過程中獲得的收益應當由（）獲得。A.委托人B.土地登記代理人C.土地登記代理機構(gòu)D.國家【答案】A39、在影響操作風險的因素中，交易／定價錯誤屬于內(nèi)部流程類的因素。它是指()。A.銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈B.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價出現(xiàn)了錯誤C.銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價D.與市場上同類金融產(chǎn)品不相匹配【答案】B40、資本充足率壓力測試分為()A.定性壓力測試和不定性壓力測試B.定量壓力測試和不定量壓力測試C.定期壓力測試和不定期壓力測試D.單一壓力測試和組合壓力測試【答案】C41、()方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。A.歷史模擬法B.方差-協(xié)方差法C.壓力測試法D.蒙特卡洛模擬法【答案】B42、與單一法人客戶相比，（）不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。A.財務(wù)報表真實性較好B.連環(huán)擔保普遍C.風險識別難度大D.貸后監(jiān)督難度大【答案】A43、銀行可能遭受的國家風險包括（）。A.到期不還風險B.間接風險C.債務(wù)重新安排風險D.以上都是【答案】D44、（2018年真題）資產(chǎn)組合的信用風險通常應（）單個資產(chǎn)信用風險的加總。A.大于B.小于C.等于D.無關(guān)【答案】B45、下列選項中，屬于信用風險限額的是（）。A.止損限額B.存貸比C.行業(yè)限額D.千人發(fā)案率【答案】C46、施工技術(shù)交底的內(nèi)容主要包括（）兩個主要方面。A.技術(shù)和安全B.技術(shù)和經(jīng)濟C.經(jīng)濟和安全D.技術(shù)和重要【答案】A47、（2018年真題）關(guān)于商業(yè)銀行交易賬簿劃分，下列表述中正確的是（）。A.為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸不屬于交易賬簿B.交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸C.交易賬簿業(yè)務(wù)必須采用盯市價格計量其公允價值D.為對沖商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)的風險而持有的金融工具和商品頭寸屬于交易賬簿【答案】B48、《商業(yè)銀行公司治理指引》指出，商業(yè)銀行可以設(shè)立獨立于操作和經(jīng)營條線的首席風險官，其聘任和解聘由()負責。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.風險管理委員會【答案】B49、（）是一種帶有社會福利性質(zhì)的權(quán)利，是農(nóng)民基于集體成員身份而享有的福利保障，由作為集體成員的農(nóng)民無償取得、無償使用。A.集體建設(shè)用地使用權(quán)B.宅基地使用權(quán)C.集體農(nóng)用地使用權(quán)D.土地承包經(jīng)營權(quán)【答案】B50、商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性，這是為了應對商業(yè)銀行面臨的()。A.行業(yè)風險B.客戶風險C.競爭對手風險D.技術(shù)風險【答案】D51、下列選項中屬于銀行監(jiān)管基本原則中公正原則內(nèi)容的是(?)。A.實體公正B.監(jiān)管立法和政策標準公開C.監(jiān)管執(zhí)法和行為標準公開D.行政復議的依據(jù)、標準、程序公開【答案】A52、過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當?shù)氖牵ǎ?。A.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強C.該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失D.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力【答案】A53、實際成本是（）。A.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產(chǎn)費用的總和B.指為施工準備、組織管理施工作業(yè)而發(fā)生的費用支出，這些設(shè)計施工生產(chǎn)必須發(fā)生的C.指施工過程中耗費的為構(gòu)成工程實體或有助于過程工程實體形成的各項費用支出的和D.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產(chǎn)費用的總和【答案】A54、（??）是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預期損失的資本量，也稱風險資本，它是一種虛擬的、與銀行風險的非預期損失額相等的資本。A.監(jiān)管資本B.經(jīng)濟資本C.會計資本D.賬面資本【答案】B55、下列關(guān)于公允價值的說法中，錯誤的是()。A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值B.在大多數(shù)情況下，公允價值可以直接使用可獲得的市場價格C.IASB建議企業(yè)資產(chǎn)使用公允價值為基礎(chǔ)記賬D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值將無法獲得【答案】D多選題（共20題）1、承包方案的擬訂和公布主體是（）。A.承包工作小組B.本集體經(jīng)濟組織成員的村委會主任C.本集體經(jīng)濟組織成員的村民會議D.村委會主任【答案】A2、下列不屬于土地承包經(jīng)營權(quán)特征的是（）。A.主體的限定性，主要是本集體經(jīng)濟組織的成員B.當事人雙方的權(quán)利義務(wù)由承包合同產(chǎn)生C.承包經(jīng)營的客體是土地D.承包經(jīng)營權(quán)的內(nèi)容以處分為主【答案】D3、目前RAROC等經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評信方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC()。A.使銀行不再注重盈利性B.放棄了股東價值最大化的目標C.RAROC=稅后凈利潤/經(jīng)濟資本D.可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性E.可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平【答案】CD4、（）根據(jù)主電路中各電動機和執(zhí)行元件的控制要求，找出控制電路中的每一個控制環(huán)節(jié)，將控制電路“化整為零”，按功能不同分成若干個局部控制線路來進行分析，如控制線路復雜，則可先排除照明、顯示等與控制關(guān)系不密切的電路，以便集中精力進行分析。A.分析控制電路B.分析主電路C.分析輔助電路D.綜合分析【答案】B5、日常國別風險信息監(jiān)測渠道中，新聞平臺收集到的信息包括()。A.利率大幅變化B.匯率大幅變化C.GDP增長率D.貿(mào)易差額E.貨幣供應增加或緊縮【答案】ABCD6、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)控機制，包括（）。A.日常監(jiān)督機制B.公開機制C.商業(yè)銀行責任D.懲罰機制E.監(jiān)管當局責任【答案】AD7、風險轉(zhuǎn)移可分為()。A.保險轉(zhuǎn)移B.自我轉(zhuǎn)移C.市場轉(zhuǎn)移D.非保險轉(zhuǎn)移E.商品轉(zhuǎn)移【答案】AD8、合同當事人之間的任何爭議的協(xié)商和解決的措施，（）都必須參與，并對解決措施進行合同法律方面的審查、分析和監(jiān)督。A.項目經(jīng)理B.合同管理人員C.勞務(wù)員D.勞動工資人員【答案】B9、利率互換的主要作用是（）。A.規(guī)避利率波動的風險B.持續(xù)期分析C.交易雙方可以降低各自的融資成本D.外匯敞口分析E.有助于風險管理【答案】AC10、下列屬于信息科技風險管理主要框架中信息安全的主要管理要求的有（）。A.信息科技部門應落實信息安全管理職能B.應建立有效管理用戶認證和訪問控制的流程C.應根據(jù)信息安全級別，將網(wǎng)絡(luò)劃分為不同的邏輯安全域D.應確保所有計算機操作系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件的安全E.應制定相關(guān)策略和流程【答案】ABCD11、確定質(zhì)量控制點的基礎(chǔ)有（）。A.按掌握的基礎(chǔ)知識，區(qū)分各專業(yè)的施工工藝流程B.熟悉工藝技術(shù)規(guī)律，熟悉依次作業(yè)順序，能區(qū)分可并行工作的作業(yè)活動C.能進行工序質(zhì)量控制，明確控制的內(nèi)容和重點D.編制施工組織計劃或質(zhì)量計劃E.在企業(yè)通過認證的質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)上結(jié)合本項目實際情況，分析質(zhì)量控制程序