時(shí)間序列分析模擬試題3

千里之行，始于足下讓知識(shí)帶有溫度。第第2頁/共2頁精品文檔推薦時(shí)間序列分析模擬試題3誠實(shí)考試吾心不虛，公正競(jìng)爭(zhēng)方顯實(shí)力，考試失敗尚有機(jī)會(huì)，考試舞弊前功盡棄。上海財(cái)經(jīng)高?！稌r(shí)光序列分析》課程考試卷

課程代碼課程序號(hào)

20—20學(xué)年第一學(xué)期

姓名學(xué)號(hào)班級(jí)

1.

tX的d階差分為

（a）=dtttkXXX-?-（b）11

=dddtttkXXX??-?

（c）111=dddtttXXX??-?（d）11

-12=dddtttXXX??-?

2.記B是延遲算子，則下列錯(cuò)誤的是

（a）01B=（b）()1=tttBcXcBXcX-??=?（c）()11=ttttBXYXY--±±（d）()=1d

d

ttdtXXBX-?-=-

3.關(guān)于差分方程1244tttXXX--=-，其通解形式為

（a）1222tt

cc+（b）()122t

cct+

（c）()122t

cc-（

d）2t

c?

4.下列哪些不是MA模型的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)

（a）()tE

Xμ=

（b）()()22111qtVarXθθσ=+++L（c）()(),,0tttEXEμε?≠≠（d）1,,0qθθ≠K

5.上面左圖為自相關(guān)系數(shù)，右圖為偏自相關(guān)系數(shù)，由此給出初步的模型識(shí)別

……………裝

訂

線

…………………

（a）MA（1）（b）ARMA（1,1）（c）AR（2）（d）ARMA（2,1）

二、填空題（每小題2分，共計(jì)20分）

1.在下列表中填上挑選的的模型類別

2.時(shí)光序列模型建立后，將要對(duì)模型舉行顯著性檢驗(yàn)，那么檢驗(yàn)的對(duì)象為___________

，檢驗(yàn)的假設(shè)是___________。

3.時(shí)光序列模型參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)的目的是____________________。

4.按照下表，利用AIC和BIC準(zhǔn)則評(píng)判兩個(gè)模型的相對(duì)優(yōu)劣，你認(rèn)為______模型優(yōu)于

______模型。

_______檢驗(yàn)和_______檢驗(yàn)。

三、（10分）設(shè){}t

ε為正態(tài)白噪聲序列，()()2

tt0,EVarεεσ==，時(shí)光

序列}{tX來自

110.8ttttXXεε--=+-

問模型是否平穩(wěn)？為什么？四、（20分）設(shè)}{tX聽從ARMA(1,1)模型：

110.80.6ttttXXεε--=+-

其中1001000.3,0.01Xε==。（1）給出將來3期的預(yù)測(cè)值；（10分）

（2）給出將來3期的預(yù)測(cè)值的95%的預(yù)測(cè)區(qū)間（0.9751.96u=）。（10分）

五、（20分）下列樣本的自相關(guān)系數(shù)和偏自相關(guān)系數(shù)是基于零均值的平穩(wěn)

序列樣本量為500計(jì)算得到的（樣本方差為2.997）

ACF:0:340;0:321;0:370;0:106;0:139;0:171;0:081;0:049;0:124;0:088;0:009;0:077PACF:0:340;0:494;0:058;0:086;0:040;0:008;0:063;0:025;0:030;0:032;0:038;0:030

按照所給的信息，給出模型的初步確定，并且按照自己得到的模型給出相應(yīng)的參數(shù)估量，要求寫出計(jì)算過程。

六、（10分）設(shè)}{tX聽從AR(2)模型：

1121ttttXXXααε--=++

其中{}tε為正態(tài)白噪聲序列，()()2

tt0,EVarεεσ==，假設(shè)模型是平穩(wěn)的，證實(shí)其偏自