2016年上半年貴州證券從業(yè)資格考試：金融衍生工具概述考試題

2016年上半年貴州證券從業(yè)資格考試：金融衍生工具概述考試題一、單項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）1、假設(shè)以某行業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品的銷售收入和銷售價格為例，求得回歸方程為Y＝8+5t(單位為億元；t取值是2002年為基準(zhǔn)，記為1)。按照趨勢外推法可以預(yù)測該公司2009年銷售收入為__億元。A．48B．36C．32D．282、基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到核準(zhǔn)文件之日起__個月內(nèi)進行封閉式基金份額的發(fā)售。A．3B．6C．9D．123、內(nèi)幕信息的知情人不包括__。A．發(fā)行人的高級管理人員B．持有公司3%股份的股東C．發(fā)行人控股的公司D．保薦人4、下列敘述不正確的是__。A．對金融機構(gòu)買賣基金的差價收入征收營業(yè)稅B．對非金融機構(gòu)買賣基金單位的差價收入征收營業(yè)稅C．對法人機構(gòu)征收印花稅D．對企業(yè)投資者買賣基金，單位獲得的差價收入，不征收企業(yè)所得稅5、假定某公司在未來每期支付的每股股息為9元錢，必要收益率為10%，該公司股票當(dāng)前的市場價格為80元，用零增長模型計算投資該公司股票可獲得的凈現(xiàn)值為__。A．5元B．10元C．15元D．20元6、根據(jù)現(xiàn)行證券公司代辦股份轉(zhuǎn)讓的規(guī)則，不滿足股份質(zhì)量的股份轉(zhuǎn)讓，其轉(zhuǎn)讓日為每周__。A．星期一、星期三、星期五B．星期五C．星期二、星期四D．星期一至星期五7、目前我國各家商業(yè)銀行推廣的外匯結(jié)構(gòu)化理財產(chǎn)品等都是__。A．結(jié)構(gòu)化金融衍生工具B．金融期權(quán)C．金融期貨D．金融互換8、證券公司從事證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，客戶資金不足而接受其買入委托，或者客戶證券不足而接受其賣出委托的，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，撤銷任職資格或者證券從業(yè)資格，并處以__的罰款。A．1倍以上5倍以下B．3萬元以上30萬元以下C．3萬元以上10萬元以下D．1萬元以上10萬元以下9、若上市公司無法在規(guī)定時間內(nèi)編制完成年度報告并公告，應(yīng)在最后期限到期前至少__向證券交易所提出延期申請。A．12日B．10日C．15日D．16日10、假定不允許賣空，當(dāng)兩個證券完全正相關(guān)時，這兩種證券在均值—標(biāo)準(zhǔn)差坐標(biāo)系中的組合線為__。A．雙曲線B．橢圓C．直線D．射線

11、下列各項不屬于證券登記結(jié)算公司業(yè)務(wù)的是__。A．證券賬戶設(shè)立B．結(jié)算賬戶的設(shè)立和管理C．證券的存管和過戶D．發(fā)表證券投資咨詢報告12、__是基金投資運作的支撐部門，主要從事宏觀經(jīng)濟分析、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析和上市公司投資價值分析。A．交易部B．投資部C．研究部D．市場部13、融券賣出的申報價格不得低于該證券的__。A．收盤價B．前一日平均收盤價C．最新成交價D．凈值14、零息債券的發(fā)行屬于__。A．平價發(fā)行B．溢價發(fā)行C．折價發(fā)行D．都不是D．無限制5、采用（）產(chǎn)品線的基金管理公司具有較高的適應(yīng)性和靈活性，在競爭中有回旋余地。A．混合式B．水平式C．垂直式D．綜合式6、不屬于流動性偏好理論基本觀點的是__。A．利率期限結(jié)構(gòu)取決于短期資金市場供求狀況與長期資金市場供求狀況的比較B．市場效率低下導(dǎo)致資金從長期(或短期)市場向短期(或長期)市場流動可能存在障礙C．投資者在接受長期債券時會要求對他承受的與債券較長償還期限相聯(lián)系的風(fēng)險給予補償D．利率期限結(jié)構(gòu)完全取決于對未來利率的市場預(yù)測7、證券交易所會員參加交易先要取得交易席位，取得普通席位有（）條件。A．具有會員資格B．具有高水平的進場交易人員C．具有一定量的證券買賣D．具有一定水平的證券交易分析師E．繳納席位費8、__，我國停止發(fā)行國債。A．20世紀(jì)50年代和70年代B．20世紀(jì)50年代和60年代C．20世紀(jì)80年代和90年代D．20世紀(jì)70年代和80年代9、董事會審議下列__事項應(yīng)當(dāng)經(jīng)過2/3以上的獨立董事通過。A．公司及基金投資運作中的重大關(guān)聯(lián)交易B．聘請或者更換會計師事務(wù)所C．公司管理的基金的季度報告D．資產(chǎn)負(fù)債表或有事項10、在證券市場的構(gòu)成要素中，__一起構(gòu)成了證券市場的最重要基礎(chǔ)。A．投資者B．上市公司C．證監(jiān)會D．證券交易所

11、以募集方式設(shè)立公司，申請發(fā)行境內(nèi)上市外資股的，發(fā)起人認(rèn)購的股本總額不少于公司擬發(fā)行股本總額的__，發(fā)起人的出資總額不少于__億元人民幣。A．30%；2B．35%；1.5C．35%；2D．30%；1.512、你目睹了一位45歲男性倒下。你讓人呼叫120后，為他進行心肺復(fù)蘇。你盡力確保了他生存下來的前兩個重要環(huán)節(jié)已立即完成，第三個環(huán)節(jié)和提高此人生存機會最有效的是A．醫(yī)護人員到達，他們會給予藥物B．送此人去醫(yī)院C．帶有除顫器的救護人員到達D．急救人員到達，他們會進行心肺復(fù)蘇E．及時建立靜脈通路13、稅收對債券投資收益影響的主要途徑不包括__。A．債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性不同B．現(xiàn)金流的形式C．現(xiàn)金流的時間特征D．征稅機關(guān)14、某零息債券的收益率為10%，到期期限為5年，其凸性為（）。A．24.6B．24.8C．25.5D．23.315、公司財務(wù)不合理、融資不當(dāng)而導(dǎo)致投資者預(yù)期收益下降的風(fēng)險是（）。A．經(jīng)營風(fēng)險B．信用風(fēng)險C．財務(wù)風(fēng)險D．利率風(fēng)險16、買入并持有資產(chǎn)配置策略是指按恰當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)配置比例構(gòu)造了某個投資組合后，在__的適當(dāng)持有期間內(nèi)不改變資產(chǎn)配置狀態(tài)，保持這種組合。A．1～2年B．2～3年C．3～5年D．5～7年17、信貸資產(chǎn)證券化發(fā)起機構(gòu)是指通過設(shè)立特定目的信托轉(zhuǎn)讓信貸資產(chǎn)的金融機構(gòu)。銀行業(yè)金融機構(gòu)作為信貸資產(chǎn)證券化發(fā)起機構(gòu)，通過設(shè)立特定目的信托轉(zhuǎn)讓信貸資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)具備的基本條件包括__。A．具有良好的社會信譽和經(jīng)營業(yè)績，最近3年內(nèi)沒有重大違法、違規(guī)行為B．對開辦信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)具有合理的目標(biāo)定位和明確的戰(zhàn)略規(guī)劃，并且符合其總體經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略C．具有開辦信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)所需要的專業(yè)人員、業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)、會計核算系統(tǒng)、管理信息系統(tǒng)以及風(fēng)險管理和內(nèi)部控制制度D．銀監(jiān)會規(guī)定的其他審慎性條件18、資本證券是指與__直接有關(guān)的活動而產(chǎn)生的證券。A．資金B(yǎng)．金融投資C．貨幣投資D．項目投資19、__是一種既可以同時在場外市場進行基金份額申購、贖回，又可以在交易所進行基金份額交易和基金份額申購或贖回，并通過份額轉(zhuǎn)托管機制將場外市場與場內(nèi)市場有機地聯(lián)系在一起的一種開放式基金。A．保本基金B(yǎng)．QDII基金C．ETFD．LOF20、《關(guān)于完善公開發(fā)行證券公司信息披露規(guī)范的意見》把公開發(fā)行證券的公司信息披露的規(guī)章制度分為__。A．內(nèi)容準(zhǔn)則B．編報規(guī)則C．個案意見與案例分析D．格式準(zhǔn)則21、隨機漫步理論認(rèn)為__。A．證券價格波動有一定規(guī)律，但無法捉摸B．證券價格的波動沒有規(guī)律可循C．證券價格的波動和外部因素?zé)o關(guān)D．證券價格上下起伏的機會差不多是均等的E．證券價格波動和外部因素有關(guān)22、我國《證券法》規(guī)定，向不特定對象發(fā)行證券或向特定對象發(fā)行證券累計超過__人的，為公開發(fā)行，必須經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)或者國務(wù)院授權(quán)的部門核準(zhǔn)。A．150B．180C．200D．23023、以配股的形式發(fā)行新股，配股價格是在一定的價格區(qū)間內(nèi)由（）確定。A．中國證監(jiān)會B．主承銷商C．發(fā)行人D．主承銷商和發(fā)行人協(xié)商24、關(guān)于人民幣債券交易敘述正確的是__。A．交易方式包括現(xiàn)券買賣與回購交易兩部分，現(xiàn)券交易品種目前為國債和以市場化形式發(fā)行的政策性金融債券B．實行“見券付款”、“見款付券”