2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫綜合試卷A卷附答案

2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫綜合試卷A卷附答案

單選題（共50題）1、在保持其他條件不變的前提下，對單個市場風險要素的微小變化對金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟價值影響程度所設(shè)定的限額是()。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】D2、（2019年真題）商業(yè)銀行購買保險，以繳納保險費為代價，將風險轉(zhuǎn)移給承保人的風險管理策略屬于（）。A.保險轉(zhuǎn)移B.自我轉(zhuǎn)移C.市場轉(zhuǎn)移D.非保險轉(zhuǎn)移【答案】A3、()，標志著金融期貨交易的開始。A.1968年，英國倫敦證券交易所首次進行國際貨幣的期權(quán)交易B.1970年，美國芝加哥證券交易所開始換進期貨交易C.1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場首次進行國際貨幣的期權(quán)交易D.1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易【答案】D4、董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應當首先征詢()的意見和建議。A.股東B.最大多數(shù)員工C.風險管理委員會D.中國銀監(jiān)會【答案】B5、某企業(yè)原屬國有企業(yè)，經(jīng)國家劃撥取得一宗土地的使用權(quán)，后因企業(yè)改制，原劃撥土地以作價入股方式重新進入企業(yè)，則該宗土地（）抵押。A.不允許B.允許依法C.要經(jīng)人民政府批準后方可D.只能由土地部門決定是否可以【答案】B6、商業(yè)銀行通過假設(shè)自身3個月的收益率變化增加/減小20%的情況進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法屬于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信號分析D.壓力測試【答案】D7、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.銀行應了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風險B.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應外包出去C.選擇外包服務(wù)提供者時要對其財務(wù)、信譽狀況和獨立程度進行評估D.銀行原來承擔的與外包服務(wù)有關(guān)的責任同時被轉(zhuǎn)移【答案】D8、下列指標計算公式中，錯誤的是（）。A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）／各項貸款余額×100％B.不良貸款拔備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備）／貸款余額C.關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額／（期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）×100％D.預期損失率=預期損失／資產(chǎn)風險暴露×100％【答案】B9、聲譽風險管理的最佳實踐操作是（）。A.推行全面的風險管理理念和確保各類風險被正確識別、優(yōu)先排序B.制定聲譽風險應急處理計劃并努力保證實施效果C.改善聲譽風險監(jiān)測指標體系并定期提交聲譽風險報告D.定期進行自我評估，綜合采用因果分析法、情景分析法等對聲譽風險進行分析評估【答案】A10、（）在施工活動的全部管理工作中屬于首位的。A.編制好的施工進度計劃B.施工過程的各項措施C.施工進度的控制D.施工進度計劃的編制、實施和控制【答案】D11、我國要求商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不得低于()。A.6％B.7％C.5％D.8％【答案】C12、下列關(guān)于信貸審批的說法中，錯誤的是（）。A.原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序B.信貸審批應當完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放C.在進行信貸決策時，應當考慮衍生交易工具的信用風險D.在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量【答案】A13、在實踐中，以下不屬于人們對風險造成損失的劃分的是（）。A.已造成損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失【答案】A14、（2018年真題）2005年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風險屬于（）引發(fā)的風險。A.人員因素B.系統(tǒng)缺陷C.內(nèi)部流程D.外部事件【答案】D15、工程工期指（）。A.在平均建設(shè)管理水平、施工工藝和機械裝備水平及正常的建設(shè)條件（自然的、社會經(jīng)濟的）下，工程從開工到竣工所經(jīng)歷的時間B.根據(jù)項目方案具體的工藝、組織和管理等方面情況，排定網(wǎng)絡(luò)計劃后，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)計劃所計算出的工期C.指業(yè)主與承包商簽訂的合同中確定的承包商完成所承包項目的工期，也即業(yè)主對項目工期的期望D.指工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時間【答案】D16、下列不屬于企業(yè)非財務(wù)因素分析的是()。A.管理層風險分析B.聲譽風險分析C.生產(chǎn)和經(jīng)營風險分析D.行業(yè)風險分析【答案】B17、（2021年真題）商業(yè)銀行的下列風險評級中，評級結(jié)果不包含違約概率的是（）A.個人客戶評級B.國別評級C.法人客戶評級D.主權(quán)評級【答案】B18、申請人向土地登記機關(guān)申請土地登記，應當提交的文件資料不包括（）。A.土地登記申請書B.申請人身份證明C.地上附著物權(quán)屬證明D.土地利用現(xiàn)狀證明【答案】D19、銀行的流動性風險與（）沒有關(guān)系。A.資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)B.資產(chǎn)負債類別結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)D.資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)【答案】B20、下列關(guān)于風險的說法中，錯誤的是()。A.風險既可能帶來收益，也可能造成損失B.風險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性C.如果某個事件產(chǎn)生的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，則不存在風險D.如果某個事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則不存在風險【答案】D21、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險是()。A.聲譽風險B.操作風險C.市場風險D.信用風險【答案】D22、假設(shè)一位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是（）。A.1000元B.100元C.9.9%D.10%【答案】A23、（2018年真題）下列應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“內(nèi)部流程”類別的是（）。A.2008年汶川大地震給當?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失B.金融機構(gòu)“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導致?lián)p失C.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂／好處協(xié)助騙貸D.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實抵押手續(xù)，后放款”【答案】D24、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結(jié)果負有（）。A.間接責任B.最終責任C.連帶責任D.保證責任【答案】B25、市場風險不包括（）。A.利率風險B.匯率風險C.股票價格風險D.貸款違約風險【答案】D26、商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“()”的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風險。A.借短貸短B.借長貸長C.借短貸長D.借長貸短【答案】C27、頭寸拆分看待產(chǎn)品的角度是()。A.歷史成本B.重置成本C.現(xiàn)金流D.可變現(xiàn)凈值【答案】C28、“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”屬于（）業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項。A.貸前調(diào)查B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發(fā)放【答案】D29、()是指源于股票價格變動而導致虧損或收益的不確定性。A.利率風險B.匯率風險C.股票風險D.商品風險【答案】C30、商業(yè)銀行在投資決策時，假設(shè)其他條件均相同，則根據(jù)理性投資原則，下列最佳投資組合方案是（）。A.投資組合丙B.投資組合乙C.投資組合丁D.投資組合甲【答案】C31、我國商業(yè)銀行的風險預警體系中，紅色預警法是一種（）。A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相結(jié)合的分析法D.既不屬于定量也不屬于定性分析法【答案】C32、（2021年真題）在商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險對沖策略對管理（）最為有效。A.聲譽風險B.信息系統(tǒng)失效風險C.貸款違約風險D.商品價格風險【答案】D33、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的認識，最恰當?shù)氖牵ǎ?。A.戰(zhàn)略風險管理是一項短期性的戰(zhàn)略投資B.戰(zhàn)略風險管理短期內(nèi)沒有益處C.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本D.戰(zhàn)略風險可能引發(fā)流動性風險、信用風險、市場風險【答案】D34、（2019年真題）根據(jù)《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，（）是指明知是毒品犯罪等七類上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，而通過各種方式掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的犯罪行為。A.洗錢罪B.放火罪C.危險物質(zhì)罪D.走私假幣罪【答案】A35、（2018年真題）客戶風險的內(nèi)生變量指標中，公司治理結(jié)構(gòu)和存貨周轉(zhuǎn)率分別屬于（）。A.基本面指標和財務(wù)指標B.基本面指標和基本面指標C.財務(wù)指標和基本面指標D.財務(wù)指標和財務(wù)指標【答案】A36、下列關(guān)于定金的說法，正確的是（）。A.債務(wù)人履行債務(wù)后，定金可以抵作價款B.給付定金的一方不履行約定的債務(wù)的，可以要求返還定金C.收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，應當三倍返還定金D.債務(wù)人履行債務(wù)后，定金不能收回【答案】A37、（）是有效控制個人客戶信用風險的重要工具。A.客戶信用評級B.客戶資信情況調(diào)查C.個人信用評分系統(tǒng)D.客戶資產(chǎn)與負債情況調(diào)查【答案】C38、根據(jù)《貸款風險分類指引》等文件的規(guī)定，次級、可疑和損失三類貸款合稱為()。A.一般貸款B.不良貸款C.優(yōu)質(zhì)貸款D.惡劣貸款【答案】B39、穩(wěn)健銀行公司治理所共同遵循的八項基本原則不包括()。A.董事會成員應稱職，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力對銀行的各項事務(wù)作出正確的判斷B.高級管理層應核準銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則，并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹C.董事會和高級管理層有效發(fā)揮內(nèi)部審計都門、外部審計師及各內(nèi)部指控部門的作用D.董事會應確保薪酬政策及其做法與銀行的公司文化、長期目標和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致【答案】B40、當工程質(zhì)量缺陷按修補方式處理不能達到規(guī)定的使用要求和安全，而又無法返工處理的情況下，可以作出（）的決定。A.不作處理B.停工處理C.限制使用D.拆除處理【答案】C41、（2018年真題）按照商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量標準法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務(wù)應屬于（）業(yè)務(wù)條線。A.資產(chǎn)管理B.公司金融C.代理服務(wù)D.零售銀行【答案】D42、反洗錢有三項主要制度，其中處于基礎(chǔ)地位的是（）。A.客戶身份資料和交易記錄保存制度B.客戶身份識別制度C.涉嫌恐怖融資的可疑交易報告制度D.大額交易與可疑交易報告制度【答案】B43、定金是指當事人可以約定一方向?qū)Ψ浇o付定金作為債權(quán)的()。A.質(zhì)押金B(yǎng).抵押金C.費用D.擔?！敬鸢浮緿44、下列情形中，重新定價風險最大的是（）。A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源【答案】B45、按照《巴塞爾資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率指標不得低于______，資本充足率不得低于______，附屬資本最高不得超過核心資本的______。（）A.4%；8%；90%B.4%；6%；90%C.4%；7%；100%D.4%；8%；100%【答案】D46、（2018年真題）如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這種風險屬于（）。A.重新定價風險B.期權(quán)性風險C.基準風險D.收益率曲線風險【答案】B47、20世紀70年代，商業(yè)銀行進入（）。A.資產(chǎn)負債風險管理模式階段B.資產(chǎn)風險管理模式階段C.全面風險管理模式階段D.負債風險管理模式階段【答案】A48、（）指的是風險存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)，這種內(nèi)在的風險特性決定了風險管理必須體現(xiàn)為每一個員工的習慣行為，所有人員都應該具有風險管理的意識和自覺性。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險管理過程D.全員的風險管理文化【答案】D49、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)表述最不恰當?shù)氖?)。A.實現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線風險數(shù)據(jù)和風險暴露的有效加總，有助于銀行準確把握自身風險狀況B.銀行不同部門對風險數(shù)據(jù)的應用不同，因此，允許不同業(yè)務(wù)部門采用的風險管理不一致C.交易對手的風險預警信號不能及時到達結(jié)算部門是風險信息傳導失效的表現(xiàn)之一D.與風險相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計應全面考慮前、中、后臺的相關(guān)部門的需求【答案】B50、（2018年真題）如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（）萬美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】B多選題（共20題）1、商業(yè)銀行在對法人客戶信用風險的財務(wù)分析中，若企業(yè)擬申請中長期貸款，但其當前正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負值時，則以下做法恰當?shù)挠校ǎ.在貸款初期，應當考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息B.主要分析該企業(yè)未來的經(jīng)營活動是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C.由于企業(yè)經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負值，所以商業(yè)銀行不應當批準這項貸款D.商業(yè)銀行在對該企業(yè)進行財務(wù)分析時，需要考慮企業(yè)的發(fā)展時期E.進行現(xiàn)金流量分析分析時考慮不同發(fā)展時期的現(xiàn)金流特性【答案】ABD2、下列選項中，屬于核心一級資本的有（）。A.盈余公積B.一般風險準備C.實收資本D.未分配利潤E.超額貸款損失準備可計入部分【答案】ABCD3、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險壓力測試的敘述，正確的有()。A.可以對風險計量模型中的每一個變量進行壓力測試B.可以根據(jù)歷史上發(fā)生的極端事件來生成壓力測試的假設(shè)前提C.壓力測試重點關(guān)注風險因素的變化對資產(chǎn)組合造成的不利影響D.在信用風險領(lǐng)域可以從違約概率入手進行壓力測試E.壓力測試是對市場風險價值(VaR)的重要補充【答案】BCD4、商業(yè)銀行處于資產(chǎn)敏感型缺口的情況下，若其他條件不變，則下列表述正確的是()。A.利率上開，凈利息收入上升B.利率上升，凈利息收入下降C.利率下降，凈利息收入上升D.利率下降，凈利息收入下降E.利率上升，凈利息收入不變【答案】AD5、違約風險暴露包括()。A.公司風險暴露B.零售風險暴露C.主權(quán)風險暴露D.金融機構(gòu)風險暴露E.股權(quán)風險暴露【答案】ABCD6、下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的最低資本要求說法錯誤的是()。A.核心一級資本充足率為5%B.一級資本充足率為8%C.資本充足率為4%D.一級資本充足率為6%E.資本充足率為8%【答案】BC7、授信權(quán)限管理應遵循的原則包括（）。A.債項的每一個重要改變應得到一定權(quán)力層次的批準B.給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準C.集團內(nèi)所有機構(gòu)在進行信用決策時應遵循一致的標準D.交易對方風險限額的確定和對單一信用風險暴露的管理應符合組合的統(tǒng)一指導及信用政策E.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進行考核【答案】ABCD8、在風險緩釋的處理中，質(zhì)押的處理非常嚴格，質(zhì)押品中屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)的有()。A.外幣現(xiàn)金B(yǎng).評級AA一級(含)以上地區(qū)政府發(fā)行的債券C.銀行存單D.黃金E.中央政府發(fā)行的債券【答案】ACD9、商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應當（）。A.綜合考慮風險評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求B.確保目標資本水平與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風險偏好、風險管理水平和外部經(jīng)營環(huán)境相適應，兼顧短期和長期資本需求，并考慮各種資本補充來源的長期可持續(xù)性C.審慎估計資產(chǎn)質(zhì)量、利潤增長及資本市場的波動性，充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負面影響的因素，包括或有風險暴露，嚴重且長期的市場衰退，以及突破風險承受能力的其他事件D.優(yōu)先考慮補充核心一級資本，增強內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量E.通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性，并制定資本應急預案以滿足計劃外的資本需求，確保銀行具備充足資本應對不利的市場條件變化【答案】ABCD10、流動性風險是()長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.信用風險B.匯率風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險E.聲譽風險【答案】ACD11、在特殊過程中施工質(zhì)量控制點的設(shè)置方法（種類）有（）。A.以質(zhì)量特性值為對象來設(shè)置B.以工序為對象來設(shè)置C.以設(shè)備為對象來設(shè)置D.以管理工作為對象來設(shè)置E.以項目的復雜程度為對象來設(shè)置確認答案【答案】ABCD12、截至目