計量經(jīng)濟學大作業(yè)-建立模型

word文檔精品文檔分享學院：__________金融學院_____________上課學期：___2021-2021第一學期_________課程名稱:_______金融計量學_____________指導教師：______________________實驗主題：_GDP增長與三大產(chǎn)業(yè)關系模型____小組成員：二零一一年十一月二十四日目錄word文檔精品文檔分享摘要................................................................31.引言..............................................................32.提出問題..........................................................33.建立模型..........................................................44.制作散點圖........................................................45.模型參數(shù)估計......................................................86.模型的檢驗........................................................96.1.計量經(jīng)濟學檢驗..............................................96.1.1.多重共線性檢驗.........................................96.1.1.1.簡單回歸系數(shù)檢驗................................106.1.1.2.找出最簡單的回歸形式............................106.1.1.3.逐步回歸法檢驗..................................146.1.2.異方差性檢驗..........................................156.1.2.1.圖示檢驗法......................................166.1.2.2.White檢驗.......................................166.1.2.3.異方差的修正....................................176.1.3.隨即擾動項序列相關檢驗................................186.1.3.1.D.W.檢驗........................................186.1.3.2.拉格朗日乘數(shù)〔LM〕檢驗..........................196.1.3.3.序列相關性修正..................................196.2.經(jīng)濟意義檢驗...............................................206.3.統(tǒng)計檢驗...................................................216.3.1.擬合優(yōu)度檢驗..........................................216.3.2.方程顯著性檢驗——F檢驗..............................216.3.3.參數(shù)顯著性檢驗——t檢驗..............................217.結(jié)論.............................................................228.對策與建議.......................................................239.參考文獻：.......................................................23word文檔精品文檔分享摘要經(jīng)濟開展是以GDP增長為前提的，而GDP增長與產(chǎn)業(yè)構(gòu)造變動又有著密不可分的關系。本文采用1981年至2021年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，通過建立多元線性回歸模型，運用最小二乘法，研究三大產(chǎn)業(yè)增長對我國GDP增長的奉獻，從而得出調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對轉(zhuǎn)變經(jīng)濟開展方式，促進我國經(jīng)濟可持續(xù)開展的重要性。關鍵字：GDP增長；三大產(chǎn)業(yè)；產(chǎn)業(yè)構(gòu)造引言GDP增長通常是指在一個較長的時間跨度上，一個國家人均產(chǎn)出〔或人均收入〕水平的持續(xù)增加。GDP增長率的上下表達了一個國家或地區(qū)在一定時期內(nèi)經(jīng)濟總量的增長速度，也是衡量一個國家或地區(qū)總體經(jīng)濟實力增長速度的標志。它構(gòu)成了經(jīng)濟開展的物質(zhì)根底，而產(chǎn)業(yè)構(gòu)造的調(diào)整與優(yōu)化升級對于GDP增長乃至經(jīng)濟開展至關重要。一個國家產(chǎn)業(yè)構(gòu)造的狀態(tài)及優(yōu)化升級能力，是GDP開展的重要動力。十六大報告提出，推進產(chǎn)業(yè)構(gòu)造優(yōu)化升級，形成以高新技術產(chǎn)業(yè)為先導、根底產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)為支撐、效勞業(yè)全面開展的產(chǎn)業(yè)格局。十七大報告明確指出，推動產(chǎn)業(yè)構(gòu)造優(yōu)化升級，這是關系國民經(jīng)濟全局緊迫而重大的戰(zhàn)略任務。?十二五規(guī)劃綱要?又將經(jīng)濟構(gòu)造戰(zhàn)略性調(diào)整作為主攻方向和核心任務。產(chǎn)業(yè)構(gòu)造優(yōu)化升級對于促進我國經(jīng)濟全面協(xié)調(diào)可持續(xù)開展具有重要作用。提出問題我國把各種產(chǎn)業(yè)劃分為第一產(chǎn)業(yè)，第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)。他們在整個國民經(jīng)濟中各自發(fā)揮著不同程度的作用。近幾十年來來我國的經(jīng)濟已經(jīng)發(fā)生了天翻地覆調(diào)整。對于這種變化是否符合我國的經(jīng)濟開展趨勢，對我國的經(jīng)濟影響作用是否word文檔精品文檔分享明顯，他們與國內(nèi)生產(chǎn)總值又有著怎樣的關系，對整個國內(nèi)生產(chǎn)總值又有多大的影響，對于三大產(chǎn)業(yè)，在新的條件下哪一產(chǎn)業(yè)對國內(nèi)生產(chǎn)總值的影響更明顯，隨著我國經(jīng)濟的不斷開展以及改革開放的不斷深入，研究經(jīng)濟的開展狀況及經(jīng)濟發(fā)展的各個因素，成為決策部門的一個重要課題。伴隨著這些想法我們小組做了下面的模型進展分析。本文采用1981年至2021年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，通過建立多元線性回歸模型，運用最小二乘法，研究三大產(chǎn)業(yè)增長與我國GDP即經(jīng)濟增長增長的關系，從而得出調(diào)整產(chǎn)業(yè)構(gòu)造對轉(zhuǎn)變經(jīng)濟開展方式，促進我國經(jīng)濟可持續(xù)開展的重要性。建立模型根據(jù)GDP增長與三大產(chǎn)業(yè)增長的關系建立模型。其模型表達式為：Y=0+1X1+2X2+3X3+μi(i=1,2,3)其中：Y表示國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的年增長率，X1、X2、X3分別表示第一、二、三產(chǎn)業(yè)的年增長率，0表示在不變情況下經(jīng)濟固有增長率,βi分別表示各產(chǎn)業(yè)部門在經(jīng)濟增長中的權(quán)數(shù)；βiXi那么表示各產(chǎn)業(yè)部門對經(jīng)濟增長的奉獻。μi表示隨機誤差項。通過上式，我們可以了解到，各產(chǎn)業(yè)每增長１個百分點，國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)會如何變化。從而進展經(jīng)濟預測，為產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整提供依據(jù)與參考。制作散點圖1、首先制作解釋變量X1,X2,X3對被解釋變量〔即GDP〕的散點圖，初步認知他們之間的關系?！矆D〕word文檔精品文檔分享2、再分別對第一產(chǎn)業(yè)增長率X1，第二產(chǎn)業(yè)增長率X2，第三產(chǎn)業(yè)增長率X3與國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP的關系進展散點圖分析，對它們之間的大致關系做一個初步了解?！?〕第一產(chǎn)業(yè)增長率X1與國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP的散點圖〔圖〕word文檔精品文檔分享由圖可以初步看出被解釋變量Y與解釋變量X1大致存在一個正相關同方向變動的關系，但相關度不高?！病车诙a(chǎn)業(yè)增長率X2與國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP的散點圖〔圖〕word文檔精品文檔分享由圖也可以初步看出被解釋變量Y與解釋變量X2大致存在一個正相關同方向變動的關系，相關度比擬高〔〕第三產(chǎn)業(yè)增長率X3與國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP的散點圖〔圖〕word文檔精品文檔分享由圖同樣可以初步看出被解釋變量Y與解釋變量X3大致存在一個正相關同方向變動的關系，相關度同樣是比擬高的。模型參數(shù)估計運用gretl軟件，采用最小二乘法，對搜集的數(shù)據(jù)進展線性回歸，對所建模型參數(shù)進展估計?！矆D〕word文檔精品文檔分享可得到模型表達式為：Y=0.6902+0.1869X1+0.4564X2+0.2875X3〔1.727〕〔3.971〕〔15.04〕〔6.837〕2R0.96102RF=239.180.965028.11960.3123D.W.=0.537230-3-1模型的檢驗6.1.計量經(jīng)濟學檢驗多重共線性檢驗對于模型的根本假設之一就是解釋變量之間相互獨立。如果某兩個或多個解釋變量之間出現(xiàn)了相關性，那么稱為存在多重共線性。word文檔精品文檔分享在本模型中，經(jīng)過最小二乘法估計，模型的2R和F值都比擬大，但各參數(shù)估計值的t檢驗值大小不一，說明各解釋變量對Y的聯(lián)合作用顯著，但各解釋變量間可能存在共線性而使得它們對Y的獨立作用并不都是很明顯。接下來我們需要進一步對其進展檢驗。6.1.1.1.簡單回歸系數(shù)檢驗〔圖〕結(jié)果顯示變量X2與X3之間可能存在著較高的多重共線性。需要進展進一步檢驗已確定變量間是否真的存在多重共線性。我們采用逐步回歸法做進一步分析。6.1.1.2.找出最簡單的回歸形式〔〕Y與X1構(gòu)成的回歸模型〔圖〕word文檔精品文檔分享^Y0.94770.1292X1(8.486)(0.6236)22R0.R0.0215〔2〕Y與X2構(gòu)成的回歸模型〔圖〕word文檔精品文檔分享^Y3.68840.5537X2(5.872)(10.95)22R0.R0.8038〔3〕Y與X3構(gòu)成的回歸模型〔圖〕word文檔精品文檔分享^Y2.52730.6727X3(2.301)(7.183)22R0.R0.6357由上，分別歸納出Y與X1,X2,X3之間的回歸，得：^(1)0.94770.12921YX(8.486)(0.6236)22R0.02150.R^(2)3.68840.55372YX(5.872)(10.95)22R0.R0.8038^(3)2.52730.67273YX(2.301)(7.183)22R0.R0.6357word文檔精品文檔分享可見，GDP增長率受第二產(chǎn)業(yè)增長率影響最大，與經(jīng)歷相符，因此選〔2〕為初始回歸模型。6.1.1.3.逐步回歸法檢驗以GDP為解釋變量，逐個引入解釋變量，構(gòu)成回歸模型，進展模型檢驗。根據(jù)擬合優(yōu)度的變化來決定新引入的變量是否可以用其他變量的線性組合代替。第一步，以GDP為被解釋變量，引入X2,X1進展模型估計。GDPf(X，X1)〔圖10〕圖中可以看出，引入變量X10.8106提高到，擬合擬合優(yōu)度提高，且參數(shù)符號合理，變量也通過了t檢驗。word文檔精品文檔分享第二步，引入解釋變量X3GDP=f(X2,X1，X3)〔圖11〕模型的擬合優(yōu)度再次提高，變量也通過了t檢驗。以上結(jié)果說明，模型中選取的變量都是必要且合理的。所以綜上所述，該模型不存在多重共線性,不需要增減變量。異方差性檢驗在模型的根本假設中，假定了隨機干擾項之間同方差。然而對于不同的樣本點，隨機干擾項的方差不再是常數(shù)，而是互不一樣的，那么認為出現(xiàn)了異方差。我們先用圖示檢驗的方法大致判斷模型是否存在異方差。word文檔精品文檔分享6.1.2.1.圖示檢驗法〔圖12〕由圖示檢驗大致可以看出，模型存在不同形式的異方差，但還不準確，需要下面做進一步檢驗。6.1.2.2.White檢驗〔圖13〕word文檔精品文檔分享White檢驗結(jié)果得n2R=19.6057，大于在給定的5%的顯著性水平下查表得到的〔〕=15.515%的顯著性水平下模型存在異方差性。下面我們需要0.5對他進展修正；6.1.2.3.異方差的修正〔圖14〕word文檔精品文檔分享經(jīng)過修正后的模型表達式為：Y=0.7081+0.1567X1+0.4320X2+0.3223X3〔3.667〕〔4.391〕〔17.63〕〔7.468〕22RF=968.8639D.W.=0.6164R0.99110.9901隨即擾動項序列相關檢驗6.1.3.1.D.W.檢驗模型經(jīng)過修正后，由最小二乘法估計結(jié)果可知：DW值為0.6164，而n=30，〔包含常數(shù)項〕的DW臨界值下限為1.21，說明模型存在序列相關性。word文檔精品文檔分享6.1.3.2.拉格朗日乘數(shù)〔LM〕檢驗〔圖15〕在0.05的條件下，(1)3.8420<LM=27.1453,所以該模型.05存在1階序列相關性。同理可以得到模型同樣存在2階，3階序列相關性。下面要對它進展修正：6.1.3.3.序列相關性修正〔圖16〕word文檔精品文檔分享經(jīng)過修正后的最終的模型表達式為：Y=0.4150+0.2506X1+0.4002X2+0.3852X3〔0.9177〕〔12.19.〕〔13.85〕〔9.853〕22RF=766.6608D.W.=2.2951R0.99040.98926.2.經(jīng)濟意義檢驗通過估計所得到參數(shù)，可進展經(jīng)濟意義檢驗：⑴00.4150我國GDP仍能增加0.4150個百分點。這種結(jié)果符合經(jīng)濟開展規(guī)律，合理。⑵1=0.2506,表示在其他條件不變的情況下，第一產(chǎn)業(yè)每增長1個百分點，GDP增加0.2506個百分點；反之，降低0.2506，符合經(jīng)濟現(xiàn)實。⑶2=0.4002,表示在其他條件不變的情況下，第產(chǎn)業(yè)每增長1個百分點，GDP增加0.4002個百分點；反之，降低0.4002，符合現(xiàn)實。word文檔精品文檔分享⑷3=0.3852,表示在其他條件不變的情況下，第一產(chǎn)業(yè)每增長1個百分點，GDP增加0.3852個百分點；反之，降低0.3852，同樣符合邏輯。綜上可知，該模型符合經(jīng)濟意義，經(jīng)濟意義檢驗通過。且根據(jù)這一數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，第二產(chǎn)業(yè)的增長對GDP的增長影響是最大的，這也符合我們?nèi)粘Ｋ季S中對GDP增長的理解。因此，大力開展第二產(chǎn)業(yè)對整個國民經(jīng)濟增長具有至關重要的作用。6.3.統(tǒng)計檢驗擬合優(yōu)度檢驗可決系數(shù)由參數(shù)估計結(jié)果可得，樣本決定系數(shù)R^2=0.9904接近于1，可見其擬合優(yōu)度不錯。說明GDP的增長99.04%可由第一、二、三產(chǎn)業(yè)的增長來解釋。該模型的指示性作用還是非常強的。調(diào)整后的可決系數(shù)因解釋變量為多元，使用調(diào)整的擬合優(yōu)度，以消除解釋變量對擬合優(yōu)度的影響。調(diào)整后的R^2=0.9892同樣很高，所以，其擬合程度不錯。方程顯著性檢驗——F檢驗構(gòu)造假設H0:βi=0H1:βi不全為零在H0成立的條件下，統(tǒng)計量F=(ESS/k)/(RSS/(n-K-1))=766.6608而在給定顯著性水平α=0.05,n=30,k=3時，查表得0.05(3,26)=2.98＜766.6608，由此可知，應拒絕原假設，承受H1，認為回歸方程顯著成立。參數(shù)顯著性檢驗——t檢驗同樣構(gòu)造假設H0:βi=0H1:βi≠0在H0成立的條件下，統(tǒng)計量t=(^βi-βi)/S(^βi)word文檔精品文檔分享當βi=0時，t1=12.19、t2=13.85、t3=9.853；在顯著性水平α=0.05,n=30,k=3時，查表得t0.025(26)=2.056,得t＞t0.025(16)=2.056,那么拒絕原假設，承受備擇假設，即認為βi顯著不為0。結(jié)論由數(shù)據(jù)生成的趨勢圖〔圖17〕GDP與三大產(chǎn)業(yè)2520%GDP增長率15率長第一產(chǎn)業(yè)增長率第二產(chǎn)業(yè)增長率增10第三產(chǎn)業(yè)增長率50189138915891789198911991399159917991999110023002500270029002年度綜合上圖，再聯(lián)系本次模型，可以發(fā)現(xiàn)：1、第二產(chǎn)業(yè)對GDP增長的奉獻率是幾個因素中最大的，其次是第三產(chǎn)業(yè)，最小的是第一產(chǎn)業(yè)；2、第二、三產(chǎn)業(yè)對GDP的奉獻率總體來說在不斷提高，其中以第三產(chǎn)業(yè)的增速最快，而