2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理押題練習試題A卷含答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理押題練習試題A卷含答案

單選題（共50題）1、2016年年初，某銀行次級類貸款余額為1000億元，其中在2016年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元。則次級類貸款遷徙率為()。A.30.0％B.40.0％C.75.0％D.80.0％【答案】C2、商業(yè)銀行的風險管理模式的四個發(fā)展階段依次為（）。A.資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段D.資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段【答案】A3、商業(yè)銀行的風險暴露分類不包括（）。A.普通企業(yè)類B.金融機構類C.公司類D.零售類【答案】A4、()負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。A.股東大會和董事會B.董事會和監(jiān)事會C.董事會和高級管理層D.高級管理層和內(nèi)部審計入員【答案】C5、商業(yè)銀行可以根據(jù)債券收益率曲線的預期變化趨勢，采取相應的投資策略，如果目前收益率曲線是向上傾斜的，且預期收益率曲線維持不變，則最為直接的投資策略是（）。A.賣出期限較短的債券B.買入期限較長的債券C.買入期限較短的債券D.賣出期限較長的債券【答案】B6、（2018年真題）《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強了對商業(yè)銀行（）的信息披露要求。A.資本計量和管理B.公司治理情況C.財務會計制度D.年度重大事項【答案】A7、（2019年真題）假設某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債管理策略是：資產(chǎn)以五年期以上固定利率的個人住房貸款為主，而資金主要來源于銀行同資金市場的拆借和銀行間債券市場的回購。如果市場利率上升，則該銀行資產(chǎn)負債所面臨的最主要市場風險是（）。A.期權性風險B.基準風險C.重新定價風險D.收益率曲線風險【答案】C8、A銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭690，英鎊多頭560，美元空頭470，港元空頭380，則凈總敞口頭寸為()。A.2100B.1250C.850D.400【答案】D9、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強了對商業(yè)銀行（）的信息披露要求A.資本計量和管理B.財務會計報告C.公司治理情況D.年度重大事項【答案】A10、關于商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型計量新增風險資本的要求，下列說法正確的是（）。A.1年持有期內(nèi)風險水平恒定B.持有期為10個營業(yè)日C.至少每2個月更新一次數(shù)據(jù)D.置信水平采用97％的單尾置信區(qū)間【答案】A11、（2018年真題）商業(yè)銀行在使用權重法計量信用風險監(jiān)管資本中，（）的信用風險轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。A.一般未使用的信用卡授信額度B.與交易直接相關的或有項目C.個人住房抵押貸款D.與貿(mào)易直接相關的短期或有項目【答案】D12、商業(yè)銀行可以流動資產(chǎn)的形式持有脆弱資金()左右。A.10％B.15％C.20％D.30％【答案】D13、金融資產(chǎn)的名義價值是其根據(jù)()所反映的賬面價值。A.歷史成本B.市場價格C.重置成本D.市值重估【答案】A14、當工作面的圍護設施低于（）cm時，近旁的作業(yè)屬于臨邊作業(yè)。A.90B.100C.80D.76【答案】C15、由于匯率的不利變動而導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風險是()。A.新增風險B.特定風險C.商品風險D.匯率風險【答案】D16、以下屬于操作風險的是()。A.法律風險B.聲譽風險C.戰(zhàn)略風險D.信用風險【答案】A17、（2019年真題）計算杠桿率時，一級資本與一級資本扣減項的統(tǒng)計口徑與（）有關計算資本充足率所采用的一級資本及其扣減項保持一致。A.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構B.中國銀行業(yè)協(xié)會C.中國銀行D.中央銀行【答案】A18、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設該組合的日平均收益率為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在（）。A.－0.05%～0.1%B.－0.05%～0.25%C.0.1%～0.25%D.－0.2%～0.4%【答案】D19、()相對于業(yè)務經(jīng)營部門的獨立性是建設市場風險管理體系的關鍵。A.股東大會B.董事會C.市場風險管理部門D.高級管理層【答案】C20、(?)將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九條業(yè)務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結算、代理服務、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀、其他業(yè)務。A.期望均值法B.標準法C.替代標準法D.高級計量法【答案】B21、假設美元兌英鎊的即期匯率為：GBPI=USD2.0000，美元年利率為3%，英鎊年利率為4%，則按照利率平價理論，1年期美元兌英鎊遠期匯率為()。A.GBPl=USDl.9702B.GBPl=USDl.9808C.GBPI=USD2.0000D.GBPI=USD2.0194【答案】D22、下列關于商業(yè)銀行風險偏好的表述中，錯誤的是（）。A.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風險偏好的協(xié)調(diào)一致B.風險偏好是商業(yè)銀行全面風險管理體系的重要組成部分C.限額是有效傳導風險偏好的重要工具D.風險偏好指標值在設定過程中，應主要考慮監(jiān)管者的期望【答案】D23、下列各項中，不屬于土地總登記準備工作的是（）。A.組織準備B.行政準備C.公告準備D.技術準備【答案】C24、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002—2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。A.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險B.聲譽風險、市場風險和操作風險C.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險【答案】A25、以下不屬于市場風險的是()。A.利率風險B.匯率風險C.法律風險D.商品風險【答案】C26、商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸至少（）重估一次市值。A.每月B.每日C.每周D.每旬【答案】B27、—家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取的風險管理措施是（）。A.風險轉(zhuǎn)移B.風險對沖C.風險補償D.風險規(guī)避【答案】C28、（2018年真題）商業(yè)銀行內(nèi)部控制的控制措施不包括（）。A.會計系統(tǒng)控制B.人員控制C.不相容職務分離控制D.授權審批控制【答案】B29、（2018年真題）假設其他條件保持不變，則下列關于商業(yè)銀行利率風險管理的表述中，正確的是（）。A.購買票面利率為3％的國債，當期資金成本為2％，則該交易不存在利率風險B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.購買以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，則該交易不存在利率風險D.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益【答案】B30、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序核心內(nèi)容的是（）。A.資本規(guī)劃B.壓力測試C.風險評估D.信息披露【答案】D31、公司治理是指控制、管理機構的一種機制或制度安排，其核心是在（）分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機制。A.所有權、經(jīng)營權B.所有權、治理權C.處置權、治理權D.清償權、經(jīng)營權【答案】A32、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，下列關于商業(yè)銀行第二支柱建設的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.銀行需要審慎評估各類風險、資本充足水平和資本質(zhì)量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計劃B.銀行需要建立完善的風險管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程序C.銀行應將內(nèi)部資本充足評估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分D.內(nèi)部資本充足評估程序應至少每三年實施一次【答案】D33、資本充足率壓力測試框架以()的壓力測試為基礎。A.單一風險B.簡單風險C.復雜風險D.多元化風險【答案】A34、下列商業(yè)銀行資產(chǎn)中，通常最具流動性的資產(chǎn)是（）。A.股票B.現(xiàn)金C.同業(yè)借款D.債券【答案】B35、在起重工程中，用做滑輪組跑繩的安全系數(shù)不小于（）。A.3.0B.4.0C.5.0D.6.0【答案】C36、土地權利經(jīng)（）方可產(chǎn)生法律效力。A.登記申請B.注冊登記C.注銷登記D.權屬審核【答案】B37、下列()不是健康風險文化的內(nèi)容。A.加強高級管理層的驅(qū)動作用B.樹立正確的貸款經(jīng)營方式C.樹立正確的風險管理理念D.創(chuàng)建學習型組織，充分發(fā)揮人的主導作用【答案】B38、（）負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時了解市場風險水平及其管理狀況。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】D39、可大致分為評級授信、貸前調(diào)查、信貸審查、信貸審批、貸款發(fā)放和貸后管理六個環(huán)節(jié)的是()A.法人信貸業(yè)務B.柜臺業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】A40、授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中（）不是其最常用的組合限額設定維度。A.行業(yè)等級B.產(chǎn)品等級C.擔保D.授信額度【答案】D41、（2018年真題）在國別風險的類型中，（）是主要的類型之一。A.聲譽風險B.操作風險C.流動性風險D.轉(zhuǎn)移風險【答案】D42、我國商業(yè)銀行普遍重視未來(?)個星期內(nèi)的流動性缺口分析與管理。A.1～2B.2～3C.3～4D.4～5【答案】D43、（2021年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中不包括（）A.高級計量法B.標準法C.內(nèi)部控制法D.基本指標法【答案】C44、流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于()。A.10％B.15％C.25％D.30％【答案】C45、商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“()”的資產(chǎn)負債期限結構(或持有期缺口)，被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風險。A.借短貸短B.借長貸長C.借短貸長D.借長貸短【答案】C46、()處在聲譽風險管理的第一線。A.董事會B.內(nèi)部審計人員C.聲譽風險管理部門D.監(jiān)事會【答案】C47、下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法，正確的是()A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理的重要工具之一B.戰(zhàn)略風險獨立于市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險等單獨存在C.風險管理部門負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃D.商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進行總結，吸取教訓【答案】A48、良好的()是商業(yè)銀行生存之本。A.聲譽B.財務狀況C.人員素質(zhì)D.組織結構【答案】A49、商業(yè)銀行應當為國別風險的識別、計量、監(jiān)測和控制建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)。管理信息系統(tǒng)功能不包括(?)。A.幫助識別不適當?shù)目蛻艏敖灰譈.支持不同業(yè)務領域、不同類型國別風險的計量C.為壓力測試提供有效支持D.準確、有效、可靠、完整地提供國別風險信息，滿足內(nèi)部管理、監(jiān)管報告和信息披露要求【答案】D50、下列關于收益率曲線的說法不正確的是（）。A.收益率曲線是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷B.假設目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品C.收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關系D.假設目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線變陡，則可以賣出期限較短的金融產(chǎn)品，買入期限較長的金融產(chǎn)品【答案】D多選題（共20題）1、下列關于資本監(jiān)管的說法，正確的有()。A.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行用于彌補預期損失的資本B.資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心C.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段D.資本監(jiān)管是維護銀行業(yè)公平競爭的重要手段E.資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程【答案】BCD2、商業(yè)銀行對抵押擔保應重點關注的事項有()。A.抵押物登記B.抵押權的實現(xiàn)C.抵押物的所有權轉(zhuǎn)移D.可以作為抵押品的財產(chǎn)范圍及種類E.抵押合同應詳細記載的內(nèi)容【答案】ABCD3、情景分析中的情景可以（）。A.人為設定B.直接使用歷史上發(fā)生過的情景C.包括基準情景、最好的情景和最壞的情景D.從對市場風險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到E.通過運行描述在特定情況下市場風險要素變動的隨機過程得到【答案】ABCD4、法人信貸業(yè)務操作風險的起因包括()。A.片面追求貸款規(guī)模和市場份額B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機制C.信貸操作不規(guī)范，依法管貸意識不強D.因人手緊張而未嚴格執(zhí)行換人復核制度E.社會缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境【答案】ABC5、有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐的有（）。A.強化聲譽風險管理培訓B.無論對于利益持有者作出何種承諾，商業(yè)銀行都必須努力兌現(xiàn)C.確保及時處理投訴和批評D.將商業(yè)銀行的社會責任感和經(jīng)營目標結合起來E.制定危機管理規(guī)劃【答案】ACD6、下列哪些事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別（）A.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動B.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導致大量業(yè)務信息丟失C.銀行員工竊取客戶賬戶資金D.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金E.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜【答案】AD7、銀行賬戶利率風險計量的常用方法包括（）。A.敏感性分析B.缺口分析C.情景模擬D.久期分析E.敞口分析【答案】ABCD8、下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法，正確的是（）。A.戰(zhàn)略風險強化了商業(yè)銀行對潛在威脅的洞察力B.有助于將風險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機會C.不能避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導致流動性風險D.能最大限度地避免經(jīng)濟損失E.減少法律爭議、訴訟事件【答案】ABD9、銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應遵循（）原則。A.準確性原則B.可比性原則C.及時性原則D.持續(xù)性原則E.法人并表原則【答案】ABCD10、農(nóng)村居民接受轉(zhuǎn)讓，購買房屋取得的宅基地，與原有宅基地合計面積超過當?shù)卣?guī)定標準，（）。A.按當?shù)卣?guī)定的用地面積標準確定其集體建設用地使用權，超過面積部分予以收回B.對超過部分進行處罰后，確定其集體建設用地使用權C.按有關規(guī)定處理后可以繼續(xù)使用的，可暫確定其集體建設用地使用權D.按現(xiàn)狀確定其集體建設用地使用權【答案】A11、下列選項中，屬于市場風險限額指標的有（）。A.頭寸限額B.止損限額C.風險價值限額D.損失限額E.幣種限額【答案】ABC12、輕傷事故，在逐級報告的同時，項目部填寫“傷亡事故登記表”一式兩份，報企業(yè)安全管理部門一份，項目部自存一份，通報時間最遲不能晚于事故發(fā)生后（）小時。A.36B.24C.12D.48【答案】B13、信用風險的主要形式包括（）。A.結算風險B.系統(tǒng)性風險C.非系統(tǒng)風險D.違約風險E.戰(zhàn)略風險【答案】AD14、商業(yè)銀行應報告的重大信貸風險事項有（）。A.大額或主要資金交易對方發(fā)生違約行為或預期違約B.某類個貸借款人違約率大幅攀升C.其他應報告的重大信用風險事項D.持有的主要金融產(chǎn)品的市場價格發(fā)生大幅波動E.轄內(nèi)發(fā)生的金融詐騙、盜竊、搶劫、涉槍、爆炸等案件【答案】ABC15、流動性風險監(jiān)測與控制的主要工作包括()。A.流動性風險限額監(jiān)測B.流動性風險計算C.流動性風險報告D.流動性風險控制E.流動性風險反饋【答案】ACD16、下列（）事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的