2023年5月中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理押題練習試題B卷含答案

2023年5月中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理押題練習試題B卷含答案

單選題（共50題）1、下列不屬于基本面指標的是()。A.品質(zhì)類指標B.實力類指標C.環(huán)境類指標D.盈利能力指標【答案】D2、關于中國商業(yè)銀行限額體系的最低要求，下列說法錯誤的是（）。A.核心負債比不小于50％B.流動性覆蓋率不小于100％C.流動性缺口率不小于-10％D.流動性比例不小于25％【答案】A3、在其他條件保持不變的情況下，固定收益產(chǎn)品的到期日或下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期（）。A.越大B.不受影響C.無法判斷D.越小【答案】A4、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務（無擔保循環(huán)的）個人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設對應的表內(nèi)風險權(quán)重是75%，表外風險轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風險加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】D5、計量市場風險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。A.VaR值只在99％的置信區(qū)問內(nèi)有效B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】D6、以下關于期權(quán)的論述，錯誤的是（）。A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成B.在到期前，當期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值C.對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權(quán)的時間價值為零D.價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零【答案】C7、我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.2.5％B.10.5％C.11.5％D.5.5％【答案】C8、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進行信用評級的是（）。A.已上市的中型企業(yè)B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)C.財務制度健全的小型企業(yè)D.即將上市的大型企業(yè)【答案】C9、商業(yè)銀行應按季計提一般準備，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的（）。A.1％B.2.5％C.1.5％D.2％【答案】A10、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風險也相應的潛藏于這三個層面之中。關于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風險，下列說法錯誤的是（）。A.戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面。但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面B.信用評級參數(shù)的設定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰(zhàn)略風險C.戰(zhàn)略風險管理規(guī)劃不應經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性D.最高層面的戰(zhàn)略規(guī)劃最終應當以切實可行的戰(zhàn)略實施方案體現(xiàn)出來，應用于各主要業(yè)務領域?！敬鸢浮緾11、外部經(jīng)濟周期或者階段性政策變化，導致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品／服務成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風險中的（）。A.品牌風險B.行業(yè)風險C.項目風險D.競爭對手風險【答案】B12、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應的資本，然后加總九類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.基本指標法D.內(nèi)部評級法【答案】A13、作為市場風險的重要計量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重于分析（）。A.期權(quán)風險B.重新定價風險C.收益率曲線風險D.基準風險【答案】B14、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風險高級計量法的商業(yè)銀行，應具備至少_________年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用_________年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】A15、商業(yè)銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有（）的特點。A.普遍性和非營利性B.普遍性和營利性C.流動性和非營利性D.風險性和非營利性【答案】A16、在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務指標來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標是（）。A.息稅前利潤／總資產(chǎn)B.銷售額／總資產(chǎn)C.留存收益／總資產(chǎn)D.股票市場價值／債務賬面價值【答案】C17、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.收入水平和償債能力；違約風險B.收入水平和償債能力；道德風險C.償債能力和償還意愿；道德風險D.償債能力和償還意愿；違約風險【答案】D18、下列屬于國際性金融監(jiān)管機構(gòu)的是（）。A.中國人民銀行B.中國證監(jiān)會C.巴塞爾委員會D.中國香港金融管理局【答案】C19、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C20、資本規(guī)劃應至少設定內(nèi)部資本充足率（）目標。A.一年B.兩年C.三年D.四年【答案】C21、甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預期收益相同，則甲方案的風險與乙方案的風險相比（）。A.無法確定B.相等C.較小D.較大【答案】D22、下列關于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當?shù)囊豁検牵ǎ?。A.銀行應根據(jù)經(jīng)濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設C.銀行所選擇的壓力測試應確保所設計情景能有效傳導至各類實質(zhì)風險D.銀行應合理設計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景【答案】B23、假設投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%；二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為8%、6%、5%，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是（）。A.40%投資國債、60%投資銀行理財產(chǎn)品B.100%投資國債C.100%投資銀行理財產(chǎn)品D.60%投資國債、40%投資銀行理財產(chǎn)品【答案】C24、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是（）。A.每股收益增長率B.經(jīng)風險調(diào)整后收益C.收益波動率D.資本充足率【答案】D25、我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求（）個百分點。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】A26、下列關于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。A.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域B.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失C.一起操作風險損失事件僅對應一種形態(tài)的損失D.內(nèi)部流程引起的操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等【答案】C27、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，市場風險資本計量范圍包括（）。A.交易賬戶的利率風險和股票風險，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風險和商品風險等四大類別市場風險B.銀行賬戶的利率風險和匯率風險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風險和商品風險等四大類別市場風險C.交易賬戶的利率風險和匯率風險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風險和商品風險等四大類別市場風險D.交易賬戶的匯率風險和商品風險，交易賬戶和銀行賬戶的利率風險和股票風險四大類別市場風險【答案】A28、下列關于財務比率的表述，正確的是（）。A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】A29、監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點不包括（）。A.市場競爭狀況B.業(yè)務經(jīng)營的合法合規(guī)性C.資本充足性D.風險狀況【答案】A30、資產(chǎn)分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是()，缺點是()。A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱C.可操作性相對較強；不直接面向風險管理D.可操作性相對較強；直接面向風險管理【答案】B31、過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當?shù)氖牵ǎ?。A.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力B.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱C.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強D.該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失【答案】B32、假設某交易日M股票的收盤價格是20.69元，M股票的賣方期權(quán)（PUTOPTION）的收盤價是0.688元，該賣方期權(quán)的執(zhí)行價格為7.43元。則該賣方期權(quán)的內(nèi)在價值和時間價值分別為（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】D33、商業(yè)銀行為了更好的管理流動性風險，下列最不恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ.盡可能提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負債的流動性B.建立多層次的流動性屏障C.通過金融市場控制風險D.提高流動性管理的預見性【答案】A34、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于（）。A.會計資料規(guī)范性B.銀行機構(gòu)風險和合規(guī)性的分析、評價C.財務報表檢查D.關注財務數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性【答案】B35、商業(yè)銀行可以利用下列哪項指標評估客戶的短期償債能力（）。A.流動比率B.利息保障倍數(shù)C.有形凈值債務率D.資產(chǎn)負債比率【答案】A36、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據(jù)此，下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經(jīng)驗C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響D.商業(yè)銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】C37、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是（??）。A.盈利能力和流動性管理水平B.資本充足率水平和流動性管理水平C.盈利能力和風險管理水平D.資本充足水平和風險管理水平【答案】D38、用于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。A.違約概率B.非預期損失C.預期損失D.風險價值【答案】D39、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預期在短期內(nèi)的流動性余缺情況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D40、假設投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5％；二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為8％、6％、5％，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案效益最高的是（）。A.40％投資國債、60％投資銀行理財產(chǎn)品B.100％投資國債C.100％投資銀行理財產(chǎn)品D.60％投資國債、40％投資銀行理財產(chǎn)品【答案】C41、下列關于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】B42、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。A.第2個工作日B.第1個工作日C.第3個工作日D.第5個工作日【答案】A43、如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是（）相關的，即同時發(fā)生風險損失的可能性比較（）。A.正；小B.負；小C.正；大D.負；大【答案】C44、某商業(yè)銀行當期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關費用合計60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風險調(diào)整的收益率（RAROC）為（）。A.5.5％B.5％C.5.75％D.6.25％【答案】B45、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風險價值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A46、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時間先后C.時間先后和重要程度D.時間先后和緊迫性【答案】A47、下列屬于內(nèi)部控制第二類目標的是（）。A.編制可靠的公開發(fā)布的財務報表B.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循C.業(yè)績和盈利目標D.資源的安全性【答案】A48、商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的（）作為核心資金，為貸款提供金融來源。A.平均存款B.平均貸款C.期望存款D.期望貸款【答案】A49、商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于（）。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】B50、在操作風險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風險損失具有最高的關聯(lián)度，從而為操作風險管理指明方向。該模型是對操作風險的（）三個方面進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關聯(lián)的多元分布。A.風險成因、風險指標和風險類別B.風險程度、風險發(fā)生時間和損失事件C.風險誘因、風險程度和損失金額D.風險程度、風險發(fā)生時間和損失金額【答案】A多選題（共20題）1、商業(yè)銀行風險管理組織包括()。A.董事會及最高風險管理委員會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風險管理部門E.其他風險控制部門／機構(gòu)【答案】ABCD2、下列屬于流動性風險示例性預警信號的有（）。A.銀行收入增多B.資產(chǎn)質(zhì)量惡化C.銀行評級下降D.股價大幅上漲E.無法獲得市場借款【答案】BC3、銀行賬戶利率風險管理方法包括（）。A.完善銀行賬戶利率風險治理結(jié)構(gòu)B.加強資產(chǎn)負債匹配管理C.完善商業(yè)銀行的人員配置D.實施業(yè)務多元化的發(fā)展戰(zhàn)略E.完善商業(yè)銀行的定價機制【答案】ABD4、保持良好的流動性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運營產(chǎn)生積極作用，這些作用包括（）。A.增進市場信心B.確保銀行有能力履行貸款承諾C.避免銀行資產(chǎn)廉價出售D.降低銀行借人資金時所需支付的風險溢價E.規(guī)避一切商業(yè)風險【答案】ABCD5、我國商業(yè)銀行本外幣應學習和引進的國際先進的流動性管理方法有()。A.依靠歷史數(shù)據(jù)判斷與估計流動性風險B.及時掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負債期限的匹配情況C.進行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理D.嘗試建立和運用資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng)E.依賴管理人員的主觀判斷與估計【答案】BCD6、以下關于操作風險資本計量方法的論述，正確的是（）。A.基本指標法比較簡單，監(jiān)管當局未對采用該方法的銀行提出具體標準B.新標準法由業(yè)務規(guī)模參數(shù)和內(nèi)部損失乘數(shù)構(gòu)成C.鼓勵采用基本指標法的銀行遵循2003年2月發(fā)布的指引《操作風險管理和監(jiān)管的穩(wěn)健做法》D.銀行實施標準法時，銀行的董事會和高級管理層適當積極參與操作風險管理框架的監(jiān)督E.操作風險資本計量方法包括基本指標法、標準法和高級計量法，以及2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》提出的新標準法【答案】ABCD7、在商業(yè)銀行風險管理實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為（）三大類。A.非預期損失B.災難性損失C.非可控性損失D.可控性損失E.預期損失【答案】AB8、對流動性風險的識別和分析，必須兼顧商業(yè)銀行的（）兩方面。A.權(quán)益B.表內(nèi)C.表外D.資產(chǎn)E.負債【答案】D9、下列關于行業(yè)財務風險指標的表述，正確的有()。A.凈資產(chǎn)收益率B.行業(yè)盈虧系數(shù)C.全員勞動生產(chǎn)率D.產(chǎn)品產(chǎn)銷率E.資本積累率【答案】ABCD10、組合層面的風險識別應當關注(?)。A.銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的地方政府相關政策及其適用性B.銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢C.銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)D.政府及金融監(jiān)管部門對本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化E.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善/惡化?【答案】ABCD11、商業(yè)銀行利用股本收益率（ROE）和資產(chǎn)收益率（ROA）衡量盈利能力的局限性在于（）。A.未能反映商業(yè)銀行作為經(jīng)營管理風險的企業(yè)特殊性B.不能揭示商業(yè)銀行在盈利的同時所承擔的風險水平C.片面注重兩項指標可能驅(qū)使商業(yè)銀行追逐高風險項目D.注重短期收益而忽視長期風險E.未能衡量商業(yè)銀行的經(jīng)營業(yè)績【答案】ABCD12、依據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標（試行）》，屬于風險監(jiān)管核心指標的有（）。A.風險抵補類指標B.風險遷徙類指標C.風險水平類指標D.風險識別類指標E.風險暴露類指標【答案】ABC13、商業(yè)銀行進行資本充足率壓力測試應覆蓋全行范圍內(nèi)的主要風險，包括（）。A.銀行賬戶利率風險B.市場風險C.信用風險D.集中度風險E.操作風險【答案】ABCD14、如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，當房地產(chǎn)市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括（）。A.操作風險B.市場風險C.流動