2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理高分通關題庫A4可打印版

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理高分通關題庫A4可打印版

單選題（共50題）1、（2018年真題）假設其他條件均相同，以下債券中，利率風險最小的是（）。A.2年期零息債券B.10年期息票為8％的債券C.10年期零息債券D.2年期息票為8％的債券【答案】D2、下列哪一項是由于股票價格的不利變動所帶來的風險？()A.折算風險B.市場風險C.交易風險D.股票價格風險【答案】D3、下列選項中，關于客戶風險外生變量的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應定期進行復查B.一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風險波動，應給予較大的容忍度C.對于風險程度本身就很高的客戶，應該給予較小的容忍度D.對單一客戶風險的監(jiān)測，不用監(jiān)測其他變量【答案】D4、某商業(yè)銀行2014年貸款總額100億元，貸款應提準備4億元，貸款實際計提準備6億元，則該銀行的貸款準備充足率是()。A.150％B.67％C.60％D.40％【答案】A5、商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：法郎空頭20，日元多頭50，馬克多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180。則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。A.500B.100C.300D.200【答案】C6、（）是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策略性選擇。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉(zhuǎn)移D.風險規(guī)避【答案】D7、()承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.經(jīng)理【答案】B8、（2018年真題）（）是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機構，或通過地下錢莊等非法金融體系進入銀行或轉(zhuǎn)移至國外，其目的就是讓非法資金進入金融機構，以便于下一步的資金轉(zhuǎn)移。A.融合階段B.離析階段C.放置階段D.轉(zhuǎn)移階段【答案】C9、下列選項不是法人客戶財務狀況分析方法的是()。A.財務報表分析B.期望分析C.財務比率分析D.現(xiàn)金流量分析【答案】B10、施工進度計劃的執(zhí)行是（）的物質(zhì)保證。A.施工進度計劃實施B.編制生產(chǎn)資源供給計劃C.資源供給計劃實施D.編制資源管理計劃【答案】A11、高級管理層通常需要的風險監(jiān)測報告類型是()。A.整體風險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.高層風險報告【答案】A12、國家進行宏觀調(diào)控使商業(yè)銀行不得不及時調(diào)整有關信貸政策以避免造成損失，是指外部事件中的()。A.不可抗力B.戰(zhàn)爭C.監(jiān)管規(guī)定D.自然災害【答案】C13、關于商業(yè)銀行交易賬戶劃分，下列表述中正確的是()。A.為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務而持有的頭寸不屬于交易賬戶B.交易賬戶包括為交易目的或?qū)_交易賬戶其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸C.交易賬戶業(yè)務必須采用盯市價格計量其公允價值D.為對沖商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務的風險而持有的金融工具和商品頭寸屬于交易賬戶【答案】B14、商業(yè)銀行在使用權重法計量信用風險監(jiān)管資本中，()的信用風險轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。A.一般未使用的信用卡授信額度B.與交易直接相關的或有項目C.個人住房抵押貸款D.與貿(mào)易直接相關的短期或有項目【答案】D15、下列對風險預警的程序排序正確的是（）。A.①②③④B.②①④③C.②③①④D.①②④③【答案】C16、（）是指商業(yè)銀行能夠隨時以合理的成本吸收客戶存款或從市場獲得需要的資金。A.資產(chǎn)流動性B.負債流動性C.資本流動性D.融資流動性【答案】B17、認為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融服務，對整個國民經(jīng)濟具有深刻的、連續(xù)的影響，這種觀點屬于()。A.利益沖突論B.債權保護論C.銀行風險論D.公共性質(zhì)論【答案】D18、下列關于市場約束的表述中，錯誤的是()。A.監(jiān)管部門是市場約束的核心B.市場約束的目的在于促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現(xiàn)D.股東通過行使權利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)對銀行的市場約束【答案】C19、（2019年真題）下列關于商業(yè)銀行國別風險的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.國內(nèi)信貸不屬于國別風險分析的主體內(nèi)容B.國別風險與其他風險不是并列的關系，而是一種交叉關系C.國別風險一般都包括信用風險、市場風險或流動性風險的加總D.國別風險比主權風險或政治風險的概念更寬【答案】C20、下列不屬于金融風險可能造成的損失的是（）。A.預期損失B.非預期損失C.災難性損失D.系統(tǒng)性損失【答案】D21、邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布密i39.財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當財政緊縮時，行業(yè)信貸風險呈（）趨勢。A.上升B.下降C.不變D.先上升后下降【答案】A22、（2019年真題）商業(yè)銀行在完善流動性風險監(jiān)測和預瞥機制的同時，制訂切實可行的本外幣流動性應急計劃至關重要，其主要內(nèi)容是（）。A.制定危機處理方案與彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序B.提高流動性管理的預見性C.通過金融市場控制風險D.建立多層次的流動性屏障【答案】A23、企業(yè)購買遠期利率合約的目的是()A.鎖定未來放款成本B.鎖定未來借款成本C.減少貨幣頭寸D.對沖未來外匯風險【答案】B24、接地體不得使用（）。A.角鋼B.鋼管C.螺紋鋼D.鋼管或角鋼【答案】C25、商業(yè)銀行的風險暴露分類不包括（）。A.普通企業(yè)類B.金融機構類C.公司類D.零售類【答案】A26、某商業(yè)銀行客戶服務中心平均每小時接到6個電話，度量該中心5小時內(nèi)接到38個電話的概率應該采用的概率模型是（）。A.二項分布B.泊松分布C.正態(tài)分布D.均勻分布【答案】B27、（）承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】B28、在風險管理的“三道防線”中，第三道風險防線是()。A.業(yè)務條線部門B.風險管理部門和合規(guī)部門C.監(jiān)管部門D.內(nèi)部審計【答案】D29、下列關于公允價值的說法，不正確的是（）。A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權價值B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預期相沖突，則不應該用于計量公允價值D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值不存在【答案】D30、下列關于國家風險的說法，正確的是（）。A.國家風險可以分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險B.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風險C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失D.國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出債務人的控制范圍【答案】A31、項目實施部門應定期向（）提交重大信息科技項目的進度報告，由其進行審核，進度報告應當包括計劃的重大變更、關鍵人員或供應商的變更以及主要費用支出情況。A.董事會B.董事長C.總經(jīng)理D.信息科技管理委員會【答案】D32、風險文化由風險管理()三個層次組成。A.理念、知識、實踐B.理念、知識、制度C.知識、實踐、制度D.理念、實踐、制度【答案】B33、(?)是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。A.期權B.期貨C.資產(chǎn)管理D.賬戶劃分【答案】D34、下列關于銀行資產(chǎn)、負債利率風險的說法，不正確的是（）。A.當市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降B.當市場利率上升時，銀行負債價值上升C.資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風險越大D.負債的久期越長，負債的利率風險越大【答案】B35、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于()A.風險補償B.風險轉(zhuǎn)移C.風險分散D.風險對沖【答案】A36、操作風險損失數(shù)據(jù)的收集步驟不包括（）。A.損失事件評估B.損失事件識別C.損失事件填報D.損失金額確定【答案】A37、下列指標中屬于客戶風險的基本面指標的是（）。A.營運資金B(yǎng).運營效率C.速動比率D.存貨周轉(zhuǎn)率【答案】B38、下列屬于客戶風險的財務指標是（）。A.流動比率B.公司治理結構C.資金實力D.市場競爭環(huán)境【答案】A39、下列關于正確認識風險與收益的關系，說法錯誤的是（）。A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性和盈利可能性實施平衡管理B.防止過度強調(diào)風險損失而喪失盈利和發(fā)展的機會C.有助于商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中規(guī)避風險D.利用現(xiàn)代風險管理方法，合理促進商業(yè)銀行優(yōu)勢業(yè)務發(fā)展【答案】C40、操作風險評估的對象通常為“業(yè)務流程”和（），在特定情況下，也可能是某個特定的操作風險事件。A.“業(yè)務活動”B.“管理流程”C.“管理活動”D.“整體流程”【答案】C41、商業(yè)銀行通常要求各業(yè)務單位及重要崗位定期通過（）詳細列明其當前所面臨的主要風險及其所包含的風險因素，然后將其中可能影響到聲譽的風險因素提煉出來，認定聲譽事件，報告給聲譽風險管理部門。A.內(nèi)部評級法B.清單法C.高級計量法D.列表法【答案】B42、下列各項不屬于商業(yè)銀行業(yè)務外包的是()。A.技術外包B.處理程序外包C.業(yè)務營銷外包D.資金交易業(yè)務外包【答案】D43、假設其他條件保持不變，則下列關于商業(yè)銀行利率風險管理的表述中，正確的是()。A.購買票面利率為3％的國債，當期資金成本為2％，則該交易不存在利率風險B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.購買以3個月1IBOR為參照的浮動利率債券，則該交易不存在利率風險D.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益【答案】B44、投資組合理論產(chǎn)生于（）。A.全面風險管理模式階段B.資產(chǎn)風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產(chǎn)負債風險管理模式階段【答案】B45、商業(yè)銀行應按季計提一般準備，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】C46、（）對戰(zhàn)略風險管理的結果負有最終責任。A.戰(zhàn)略管理部門和戰(zhàn)略規(guī)劃部門B.客戶和消費者C.銀行員工和投資者D.董事會和高級管理層【答案】D47、下列各項中可以防止信貸風險過于集中于某一地區(qū)的限額管理類別是（??）。A.單一客戶風險限額B.組合風險限額C.集團客戶風險限額D.以上均不對【答案】B48、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行風險管理模式的是（）。A.資產(chǎn)風險管理模式B.負債風險管理模式C.信用風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C49、商業(yè)銀行的整體風險控制環(huán)境不包括(?)。A.公司治理B.內(nèi)部控制C.合規(guī)文化D.外部控制【答案】D50、下列關于風險監(jiān)管核心指標中的風險水平類指標的說法，不正確的是（）。A.衡量商業(yè)銀行的風險狀況B.以時點數(shù)據(jù)為基礎C.屬于靜態(tài)指標D.預估商業(yè)銀行的風險變化程度【答案】D多選題（共20題）1、全面風險管理要素包括()。A.事件識別B.風險評估C.控制活動D.內(nèi)部環(huán)境E.信息和交流【答案】ABCD2、商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責有（）。A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務部門的風險限額B.在限額違規(guī)的情況下及時向風險管理委員會報告C.負責核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型D.協(xié)助財務控制人員進行復雜金融產(chǎn)品價格評估E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助作用【答案】ACD3、首席風險官可以直接向（）報告全面風險管理情況。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層E.風險管理委員會【答案】A4、內(nèi)部流程因素引起的操作風險主要包括（）。A.財務/會計錯誤B.文件/合同缺陷C.產(chǎn)品設計缺陷D.錯誤監(jiān)控/報告E.結算/支付錯誤【答案】ABCD5、目前，我國個人信貸產(chǎn)品可基本劃分為兩大類，不包括（）。A.個人住房按揭貸款B.流動資金貸款C.其他個人零售貸款D.循環(huán)零售貸款E.大學生創(chuàng)業(yè)貸款【答案】BD6、新發(fā)生不良貸款的外部原因包括()。A.企業(yè)違法違規(guī)B.企業(yè)逃廢銀行債務C.地方政府行政干預D.違反貸款授權授信規(guī)定E.企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉【答案】ABC7、新產(chǎn)品／業(yè)務風險管理原則包括（）。A.統(tǒng)一性原則B.全面性原則C.適應性原則D.有效性原則E.統(tǒng)籌性原則【答案】ABCD8、商業(yè)銀行良好的聲譽風險管理體系應包括（）。A.招募和保留最佳雇員B.減少進入新市場的阻礙C.增進和投資者的關系D.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境E.確保產(chǎn)品和服務的溢價水平【答案】ABCD9、商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，下列行為易造成操作風險的有（）。A.未能正確識別假鈔B.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙C.無支付憑證或用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務D.未審核客戶有效身份證件辦理大額取現(xiàn)業(yè)務E.未經(jīng)授權辦理大額取現(xiàn)業(yè)務【答案】ACD10、外部指標／信號包括(?)。A.風險水平B.盈利能力C.第三方評級D.資產(chǎn)質(zhì)量E.所發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)【答案】C11、做好通風空調(diào)工程的調(diào)試試運轉(zhuǎn)事故方案并實施是（）。A.事前階段質(zhì)量控制B.事中階段質(zhì)量控制C.事后階段質(zhì)量控制D.事前階段管理控制【答案】C12、以下關于缺口分析法的說法，正確的有(?)。A.缺口分析法是巴塞爾委員會認為評估商業(yè)銀行流動性的較好的方法B.商業(yè)銀行貸款平均額和核心存款平均額之差構成了所謂的融資缺口C.融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額D.如果缺口為正，商業(yè)銀行通常需要出售流動性資產(chǎn)，或者介入貨幣市場進行融資E.融資需求=融資缺口+流動性資產(chǎn)【答案】ABCD13、商業(yè)銀行面臨的國別風險存在于()經(jīng)