初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理復習試題帶答案A4排版

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理復習試題帶答案A4排版

單選題（共50題）1、下列關于定金的說法，正確的是（）。A.債務人履行債務后，定金可以抵作價款B.給付定金的一方不履行約定的債務的，可以要求返還定金C.收受定金的一方不履行約定的債務的，應當三倍返還定金D.債務人履行債務后，定金不能收回【答案】A2、（2018年真題）某商業(yè)銀行資產總額為300億元，風險加權資產總額為200億元，資產風險暴露為250億元，預期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為（）。A.1.33％B.1.60％C.2.00％D.3.08％【答案】B3、以下不屬于市場風險的是（）。A.利率風險B.匯率風險C.信用風險D.股票價格風險【答案】C4、下列關于收益計量的說法，正確的是（）。A.相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量B.資產多個時期的對數收益率等于其各時期對數收益率之和C.資產多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和D.百分比收益率衡量了絕對收益【答案】B5、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出了兩種計量信用風險資本的方法：權重法和（）。A.初級法B.高級法C.內部評級法D.內部評審法【答案】C6、假設其他條件均相同。則以下哪種債券的利率風險最高（）。A.5年期零息債券B.5年期票面利息為5%的固定利率債券C.5年期票面利率為7%的固定利率債券D.10年期浮動利率債券【答案】D7、歐式期權定價模型出現在以下哪個階段()A.全面風險管理模式階段B.資產風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產負債風險管理模式階段【答案】D8、銀行從資產負債管理時代向全面風險管理時代過渡的標志是（）。A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》B.《巴塞爾新資本協議》C.《巴塞爾資本協議》D.以上都不是【答案】C9、下列不屬于商業(yè)銀行信用風險緩釋中用來轉移或降低信用風險的方式的是()。A.貸款定價B.合格抵(質)押品C.合格凈額結算D.合格保證和信用衍生工具【答案】A10、我國個人信貸產品可基本劃分為()兩大類。A.個人住房按揭貸款和個人汽車消費貸款B.個人住房按揭貸款和個人助學貸款C.個人住房按揭貸款和個人零售貸款D.個人住房按揭貸款和個人信用卡透支【答案】C11、接地體不得使用（）。A.角鋼B.鋼管C.螺紋鋼D.鋼管或角鋼【答案】C12、()相對于業(yè)務經營部門的獨立性是建設市場風險管理體系的關鍵。A.股東大會B.董事會C.市場風險管理部門D.高級管理層【答案】C13、下列不屬于信息披露對于外部審計的影響的是()A.它不是消除信息不對稱以及降低代理成本的最有效途徑B.它能降低審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性，減少企業(yè)經營者與所有者的信息不對稱，從而降低審計風險C.它能強化外部市場對經營者行為的約束，以及對經營者的制約，從而優(yōu)化審計環(huán)境D.它將企業(yè)及企業(yè)經營者的行為充分“暴露”在會計報表相關使用者面前，能夠促進經營者形成有效的自我約束【答案】A14、（2020年真題）根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行應在最低資本要求和儲備資本要求之上計提______，數額應為風險加權資產的______。（）A.逆周期資本，0～2.5%B.第二支柱資本，0～2.5%C.杠桿率緩沖資本，1～3.5%D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1～3.5%【答案】A15、下列不屬于市場風險計量方法的是（）。A.將生息資產和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段B.按照交易對手評級設置授信額度上限C.計算單一幣種的多頭或空頭缺口D.計算債券組合久期【答案】B16、關于風險管理與商業(yè)銀行的關系，說法不正確的有（）。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經營管理模式C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險管理技術提供依據，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務模式D.風險管理水平直接體現了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現代金融監(jiān)管的迫切需求【答案】C17、金融衍生品市場所具有的兩個最基本的經濟功能是（）。A.轉移風險和套利B.對沖風險和價值發(fā)現C.套期保值和轉移風險D.價值發(fā)現和套利【答案】C18、信息披露的形式不包括公眾公司的（）。A.招股說明書B.財務報告C.上市公告書D.定期報告【答案】B19、在商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，有一種消極的風險管理策略是()。A.風險對沖B.風險轉移C.風險規(guī)避D.風險補償【答案】C20、如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來派之間出現了不匹配，流動性需求()流動性資金的來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發(fā)生了。A.大于B.小于C.等于D.以上都不對【答案】A21、下列關于總敞口頭寸的說法中，錯誤的是()。A.總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大值【答案】B22、通過撤銷危險地區(qū)網點、關閉高風險業(yè)務等方式進行規(guī)避屬于（）策略。A.消除風險B.回避風險C.轉移風險D.承受風險【答案】B23、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這是基于（）。A.風險對沖B.風險分散C.風險轉移D.風險規(guī)避【答案】B24、下列業(yè)務中包含了期權性風險的是（）。A.活期存款業(yè)務B.房地產按揭貸款業(yè)務C.附有提前償還選擇權條款的長期貸款D.托收業(yè)務【答案】C25、下列對土地登記申請的表述，不正確的是（）。A.土地登記申請必須由土地權利相關人親自辦理B.土地登記申請是土地登記的第一步C.有些土地登記不需要土地權利人申請D.土地登記申請必須采用書面方式【答案】A26、A公司2010年稅前凈利潤為3000萬元，利息費用為500萬元，則該公司的利息償付比率為()。A.5B.6C.7D.8【答案】C27、某工程某月計劃完成工程樁100根，計劃單價為1.3萬元/根，實際完成工程樁110根，實際單價為1.4萬元/根，則費用偏差（CV）為（）萬元。A.11B.13C.-13D.-11【答案】D28、城鎮(zhèn)國有土地使用權初始登記申報范圍包括（）的國有土地使用權。A.城市B.縣城C.建制鎮(zhèn)D.獨立工礦E.企事業(yè)單位【答案】A29、操作風險評估的原則之一是由表及里，在流程網絡的不同層面中由表及里依次識別操作風險因素，具體可以劃分：非流程風險、流程環(huán)節(jié)風險、控制派生風險。下列（）屬于控制派生風險。A.人力資源配置不當B.欺詐C.操作失誤D.增加人工授權控制產生的內部欺詐【答案】D30、()是用來考察商業(yè)銀行風險狀況的統(tǒng)計數據和指標。A.風險誘因B.關鍵風險指標C.風險報告D.風險控制【答案】B31、（）對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做核心存款的重要組成部分。A.個人存款B.公司存款C.機構存款D.大額存款【答案】A32、關于商業(yè)銀行核心一級資本充足率，下列表述最恰當的是().A.核心一級資本具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之前的特征B.我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率監(jiān)管標準采用了巴塞爾協議中Ⅲ監(jiān)管標準C.核心一級資本充足率計算的分母部分包含信用風險和市場風險加權資產兩個部分D.核心一級資本充足率計算的分子部分是核心一級資本減去對應的資本扣除項【答案】D33、（2018年真題）在商業(yè)銀行國別風險管理中，債務人因所在國發(fā)生政治沖突、政權更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務人資產被國有化或被征用而承受的風險是（）。A.主權風險B.轉移風險C.政治風險D.貨幣風險【答案】C34、根據資本扣除的規(guī)定，商譽應從核心資本中扣除的比例是(?)。A.0B.25％C.50％D.100％【答案】D35、（2020年真題）下列關于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是（）。A.次級、可疑和損失貸款三類合稱為不良貸款B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產生不利影響因素的貸款，屬于關注類貸款C.對貸款以外的表外資產也應按照五級進行分類D.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款【答案】D36、當某一時段內的負債大于資產(包括表外業(yè)務頭寸)時，即出現（）。A.資產敏感型缺口B.資產缺口C.負債缺口D.負債敏感型缺口【答案】D37、商業(yè)銀行對（）變化的敏感程度，最顯著影響其資產負債的期限結構。A.存貸款基準利率B.存款準備金率C.票據貼現率D.市場收益率【答案】A38、在正常的市場條件下，市場風險報告通常()向高級管理層報告一次。A.每天B.每周C.每月D.每季度【答案】B39、（2021年真題）根據我國監(jiān)管當局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）A.6%B.4%C.2%D.5%【答案】B40、下列關于商業(yè)銀行內部評級法的描述中，錯誤的是()。A.根據《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，內部評級法分為初級法和高級法B.商業(yè)銀行采用內部評級法的，應當按照主權、金融機構、公司和和零售等不同的風險暴露分別計算其信用風險加權資產，在計算時按照未違約暴露和違約暴露進行區(qū)分C.商業(yè)銀行采用內部評級法計量信用風險資本要求，應建立能夠有效識別信用風險、具備穩(wěn)定的風險區(qū)分和排序能力并準確量化風險的內部評級體系D.內部評級體系是商業(yè)銀行進行信用風險管理的基礎平臺，它僅包括作為軟件的配套管理制度【答案】D41、某企業(yè)2019年銷售收入為6億元，銷售成本為3億元，2019年年初應收賬款為1．4億元，2019年年末應收賬款為1億元，則該企業(yè)2019年應收賬款周轉天數為（）天。A.50B.72C.87D.95【答案】B42、操作風險指新產品／業(yè)務因不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件可能造成損失的風險，包括（）。A.法律風險B.聲譽風險C.合規(guī)風險D.戰(zhàn)略風險【答案】A43、單位工程竣工驗收由（）組織。A.總包項目經理B.總包技術負責任人C.建設單位（項目）負責人D.總監(jiān)理工程師【答案】C44、下列關于商業(yè)銀行信用風險內部評級體系驗證的表述中，錯誤的是()。A.驗證應評估風險參數量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性B.驗證的過程和結果應接受獨立檢查C.驗證應是一個特殊的過程D.驗證應當由監(jiān)管當局進行【答案】D45、（2018年真題）在國別風險的類型中，（）是主要的類型之一。A.聲譽風險B.操作風險C.流動性風險D.轉移風險【答案】D46、失職違規(guī)引發(fā)的操作風險是指商業(yè)銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險。下列（）屬于這一因素。A.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務余額增長B.交易不公開C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷D.有組織的勞工活動【答案】A47、風險文化由風險管理()三個層次組成。A.理念、知識、實踐B.理念、知識、制度C.知識、實踐、制度D.理念、實踐、制度【答案】B48、在分析單一法人客戶的非財務因素時，在管理層風險方面不需要關注的是（）。A.某機械公司的管理層決策過程B.某文化公司王總經理的年齡C.某證券公司何副總的誠信度D.某保險公司客戶主管的素質【答案】B49、根據財政部《金融企業(yè)不良資產批量轉讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉讓不良資產的范圍不包括（）。A.抵債資產B.按規(guī)定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款C.個人貸款D.已核銷的賬銷案存資產【答案】C50、監(jiān)管當局允許商業(yè)銀行在計算操作風險損失時，使用內部確定的相關系數，但是商業(yè)銀行必須驗證其()方面的假設條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風險損失之間的相關系數方面的精確性。A.及時性假設B.相關性假設C.準確性假設D.全部性假設【答案】B多選題（共30題）1、下列關于商業(yè)銀行良好的風險文化的說法，正確的有()。A.風險文化應隨著外部經營環(huán)境的變化而不斷加以修正B.風險文化應當融入到商業(yè)銀行員工的價值觀和日常行為中C.風險管理理念應當固化到內部規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核D.風險文化應貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期E.商業(yè)銀行應通過開展運動式的突擊教育活動來盡快形成良好的信用文化【答案】ABCD2、我國對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用的主要指標有()A.流動性覆蓋率B.凈穩(wěn)定資金比例C.存貸比D.流動性比例E.信貸比【答案】ABCD3、下列關于我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有（）。A.交易賬戶的適用范圍應包括銀行的所有表內外頭寸B.商業(yè)銀行應根據自身的交易業(yè)務性質和復雜程度，相應地明確本行交易賬戶包括的金融工具C.納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經高級管理層批準的交易策略D.向客戶提供結構性投資和理財產品且進行了完全對沖的衍生產品應列入交易賬戶E.一般而言，在交易之后，銀行應立即明確該筆交易是歸于銀行賬戶還是交易賬戶【答案】ABC4、我國商業(yè)銀行業(yè)的“三性原則”有()。A.風險性B.流動性C.安全性D.效益性E.穩(wěn)定性【答案】BCD5、全面風險管理模式體現了先進的風險管理理念和方法，包括()。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險管理過程D.全套的風險管理方法E.全員的風險管理文化【答案】ABC6、商業(yè)銀行的經營是在一定的社會環(huán)境下進行的，經營環(huán)境的變化，外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經營活動，甚至發(fā)生損失。下列（）屬于引發(fā)操作風險的外部事件。A.洗錢B.錯誤監(jiān)控/報告C.政治風險D.違反用工法E.自然災害【答案】AC7、在商業(yè)銀行風險管理“三道防線”中，屬于第二道防線的部門有()。A.內部審計部門B.借貸審批部門C.公司業(yè)務部門D.風險管理部門E.監(jiān)察稽核部門【答案】D8、反洗錢工作的意義主要有（）。A.做好反洗錢工作是維護國家利益的客觀需要B.反洗錢工作是嚴厲打擊經濟犯罪的需要C.反洗錢工作是維護商業(yè)銀行信譽及金融穩(wěn)定的需要D.做好反洗錢工作是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要E.做好反洗錢工作是維護社會利益的客觀需要【答案】ABCD9、違約風險暴露包括()。A.公司風險暴露B.零售風險暴露C.主權風險暴露D.金融機構風險暴露E.股權風險暴露【答案】ABCD10、內部評級法初級法下，合格凈額結算包括（）。A.表內凈額結算B.表外凈額結算C.回購交易凈額結算D.場外衍生工具凈額結算E.交易賬戶信用衍生工具凈額結算【答案】ACD11、商業(yè)銀行擁有良好的信用風險內部評級體系能夠（）。A.自由調整評級結果B.有效識別信用風險C.準確量化風險D.有效區(qū)分風險E.有效進行風險排序【答案】BCD12、下列方法中，()被應用于違約風險區(qū)分能力的驗證。A.CAP曲線與AR值B.ROC曲線與A值C.KS檢驗D.二項分布檢驗E.擴展的交通燈檢驗【答案】ABC13、下列屬于商業(yè)銀行流動性風險預警信號的有()。A.存款大量流失B.客戶辦理業(yè)務等候時間較長C.所發(fā)行的股票價格大幅下降D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券E.債權人提前要求兌付【答案】ACD14、商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應當更多地關注系統(tǒng)性風險可能造成的影響，包括（）。A.微觀經濟因素B.宏觀經濟因素C.行業(yè)風險D.聲譽風險E.區(qū)域風險【答案】BC15、流動性風險限額的指標通常包括（）。A.案件風險率B.凈穩(wěn)定資金比例C.流動性比例D.操作風險經濟資本率E.存貸比【答案】BC16、現代商業(yè)銀行管理最重要的兩份報告是（）。A.每日資產負債表B.每日現金流量表C.每日宏觀數據報告D.每日收益／損失表E.每日風險狀況報告【答案】D17、專家判斷法中與市場有關的因素包括（）。A.聲譽B.利率水平C.收益波動性D.經濟周期E.宏觀經濟政策【答案】BD18、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內容包括()。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權利、義務C.建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制D.建立完善的信息報告和信息披露制度E.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制【答案】ABCD19、下列針對高管欺詐操作風險的說法，正確的有（）。A.該風險屬于可規(guī)避的操作風險B.該風險屬于可緩釋的操作風險C.該風險屬于應承擔的操作風險D.可通過差錯率考核的方法來降低該風險E.可通過購買商業(yè)銀行一攬子保險來轉移該風險【答案】B20、信貸資產證券化目前主要可以分為（）類。A.資產支持債券B.住房抵押貸款證券C.消費貸款支持證券D.企業(yè)貸款支持證券E.其他貸款支持證券【答案】AB21、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風險投機行為，商業(yè)銀行采用()指標來評估交易人員和業(yè)務部門的業(yè)績。A.資產收益率B.風險價值C.配置相應數量的經濟資本D.經風險調整的收益率E.經濟增加值【答案】D22、下列（）屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍。A.品德B.資本C.還款能力D.抵押E.經營環(huán)境【答案】ABCD23、每組二根接地體之間距離