初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理能力提升提升B卷附答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理能力提升提升B卷附答案

單選題（共50題）1、2016年，某公司凈利潤為650萬元，銷售收入為15010萬元，則該公司銷售凈利率為（）。A.4.33％B.5％C.6％D.6.4％【答案】A2、（2020年真題）商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在（）。A.－0.05%～0.1%B.－0.05%～0.25%C.0.1%～0.25%D.－0.2%～0.4%【答案】D3、久期缺口的絕對值（），利率變化對商業(yè)銀行的流動性的影響越顯著。A.越大B.越小C.為零D.無法判斷【答案】A4、商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風(fēng)險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。A.財務(wù)真實性比較難以把握B.生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大C.公司治理受股東影響較大D.生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)【答案】D5、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險是指借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行產(chǎn)生()的風(fēng)險。A.違約B.破產(chǎn)C.盈利D.損失【答案】D6、操作風(fēng)險計量模型的置信度應(yīng)設(shè)定為()，觀測期為()年。A.99.9％；1B.99％；1C.99.9％；2D.99％；2【答案】A7、對計入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價值負變動可從附屬資本中扣減的比例為()。A.25％B.50％C.75％D.100％【答案】D8、下列不屬于商業(yè)銀行制定全面的信息科技風(fēng)險管理策略應(yīng)包含的內(nèi)容的是（）。A.信息分級與保護B.信息科技運行和維護C.風(fēng)險計量和監(jiān)測機制D.人員安全【答案】C9、如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關(guān)注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。A.2%B.20.1%C.20.8%D.20%【答案】C10、某商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模（BI）為8億歐元，對應(yīng)的邊際系數(shù)（α）為12%，內(nèi)部損失乘數(shù)為1.5，則該商業(yè)銀行履行2017版《巴塞爾Ⅲ最終方案》使用新標準法計量的操作風(fēng)險資本為（）億歐元。A.0.18B.12C.1.44D.0.96【答案】C11、（2019年真題）（）是銀行從事經(jīng)營活動必須注入的資金，可以用來吸收銀行的經(jīng)營虧損，緩沖意外損失，保護銀行的正常經(jīng)營，為銀行的注冊、組織營業(yè)以及存款進入前的經(jīng)營提供啟動資金等。A.商業(yè)銀行資本B.商業(yè)銀行負債C.商業(yè)銀行資產(chǎn)D.商業(yè)銀行存款保證金【答案】A12、高級管理層通常需要的風(fēng)險監(jiān)測報告類型是()。A.整體風(fēng)險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.高層風(fēng)險報告【答案】A13、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險來源于（）。A.代理外匯買賣B.自營外匯買賣C.即期外匯買賣D.銀行資產(chǎn)與負債以及資本之間幣種的不匹配【答案】D14、鄧肯?威爾遜開發(fā)出了（）方法。A.因果關(guān)系模型B.關(guān)鍵風(fēng)險指標C.風(fēng)險誘因D.風(fēng)險緩釋【答案】A15、甲公司中標一高級寫字樓機電工程，內(nèi)容含給水排水工程、通風(fēng)與空調(diào)工程、電氣工程等多個專業(yè)分部工程，由于工程量大、工期緊，需要編制施工進度網(wǎng)絡(luò)計劃，充分利用公司資源，進行嚴密組織施工，才能滿足工期需要。根據(jù)背景資料，回答下列問題。A.設(shè)計進度計劃B.施工進度計劃C.物資設(shè)備供應(yīng)計劃D.總進度計劃【答案】D16、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.負責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險水平B.負責(zé)制定市場風(fēng)險管理的政策和程序C.負責(zé)監(jiān)督和評價市場風(fēng)險管理的全面性、有效性D.負責(zé)督促高級管理層采取必要措施識別、計量、檢測和控制市場風(fēng)險【答案】B17、應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比的限度是（）。A.100%B.50%C.25%D.75%【答案】A18、特種設(shè)備起重機械，其范圍規(guī)定的額定起重量大于或者等于（）t的升降機；額定起重量大于或者等于（）t，且提升高度大于或者等于（）m的起重機和承重形式固定的電動葫蘆等。A.0.511B.0.522C.0.512D.0.521【答案】C19、根據(jù)我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風(fēng)險資本的業(yè)務(wù)是（）。A.外幣貸款和外匯交易B.交易性人民幣債券投資C.人民幣貸款D.外幣債券投資【答案】C20、選擇關(guān)鍵風(fēng)險指標的基本原則不包括（）。A.相關(guān)性B.可持續(xù)性C.可計量性D.風(fēng)險敏感性【答案】B21、下列各項屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是()。A.信用風(fēng)險識別B.信用風(fēng)險計量C.信用風(fēng)險監(jiān)測D.信用風(fēng)險控制【答案】B22、地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程，工程質(zhì)量保修期限（）。A.至少80年B.之多90年C.至少50年D.為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限【答案】D23、下列關(guān)于經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本的說法中，錯誤的是()。A.風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)是與監(jiān)管資本直接相關(guān)的參數(shù)B.經(jīng)濟資本是“算”出來的，并不是真正的銀行資本，它在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等C.監(jiān)管資本是按監(jiān)管當(dāng)局的要求計算的資本，商業(yè)銀行應(yīng)滿足監(jiān)管的最低要求D.監(jiān)管資本是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險的非預(yù)期損失額相等的資本【答案】D24、某公司年初速動資產(chǎn)為1395萬元，流動負債為1240萬元。則該公司速動比率為（）。A.1.5B.3.1C.1.43D.1.13【答案】D25、已知A項目的投資半年收益率為5%,B項目的年收益率為7%,C項目的季度收益率為3%，那么三個項目的年收益排序為()。A.A＞B＞CB.A＞C＞BC.C＞A＞BD.B＞A＞C【答案】C26、商業(yè)銀行對（）變化的敏感程度，最顯著影響其資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu)。A.存款準備金率B.存貸款基準利率C.票據(jù)貼現(xiàn)率D.市場收益率【答案】B27、關(guān)于各種稅金，下列說法正確的有（）。A.第一次購買房屋的城鎮(zhèn)職工均不需要交納契稅B.辦理土地變更登記時，若屬于應(yīng)納土地增值稅項目，應(yīng)拿相關(guān)繳納憑證辦理C.任何引起土地權(quán)屬變更的書據(jù)均需繳納印花稅D.經(jīng)批準減征、免征契稅的納稅人改變有關(guān)土地、房屋的用途，不再屬于減征、免征契稅范圍的，應(yīng)當(dāng)補繳已經(jīng)減征、免征的稅款E.成交價格明顯低于市場價格并且無正當(dāng)理由的，其契稅計稅依據(jù)由征收機關(guān)參照市場價格核定【答案】B28、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，次級類貸款為8億元，可疑類貸款為2億元，損失類貸款為2億元，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準備是2億元，專項準備是3億元，特種準備是3億元，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A.0.5B.0.67C.0.8D.0.3【答案】B29、信用風(fēng)險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風(fēng)險B.非系統(tǒng)性風(fēng)險C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險【答案】B30、法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)不包括()。A.評級授信B.貸前調(diào)查C.信貸審查D.賬戶開立【答案】D31、資本充足程度監(jiān)管指標包括()。A.核心資本充足率和附屬資本充足率B.核心資本充足率和資本充足率C.資本充足率和附屬資本充足率D.資本充足率和風(fēng)險加權(quán)資本率【答案】B32、()是最具流動性的資產(chǎn)。A.股票B.貸款C.現(xiàn)金D.票據(jù)【答案】C33、下列各項說法正確的是()。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險B.風(fēng)險規(guī)避不發(fā)生實施成本C.風(fēng)險補償主要是指事后（損失發(fā)生后）對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償D.風(fēng)險分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險損失相比是非常有意義的【答案】D34、巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備（）的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A.至少5年B.至少3年C.至多5年D.至多3年【答案】A35、國際金融協(xié)會針對風(fēng)險偏好的傳導(dǎo)提出四點意見，下列關(guān)于此意見描述錯誤的是()。A.機構(gòu)應(yīng)加強關(guān)于風(fēng)險偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn)，各級管理層必須親自參加B.為各個業(yè)務(wù)條線和部門設(shè)定風(fēng)險限額，將風(fēng)險偏好轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)開展的實際約束C.各個部門負責(zé)人應(yīng)當(dāng)基于自身風(fēng)險狀況制定各自的業(yè)務(wù)計劃D.對業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)的風(fēng)險保持持續(xù)關(guān)注，以促進風(fēng)險偏好的動態(tài)更新【答案】A36、某企業(yè)2009年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為12%，2008年初所有者權(quán)益為40億元人民幣，2009年末所有者權(quán)益為55億元人民幣，則該企業(yè)2009年凈資產(chǎn)收益率為（）。A.3.33%B.3.86%C.4.72%D.5.05%【答案】D37、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作的規(guī)范性，講述不正確的是（）A.分析不同數(shù)據(jù)采集時點的差異，包括發(fā)生日、發(fā)現(xiàn)日、核算日等B.建立適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)閾值，對于數(shù)據(jù)收集和建模所制造的閾值應(yīng)確保一致C.明確合并及分拆規(guī)則，如一次事件多次損失、有因果關(guān)系的多次損失等D.明確流失數(shù)據(jù)口徑，包括總損失、回收后凈損失、保險緩釋后的凈損失【答案】B38、()廣泛使用于非貿(mào)易結(jié)算，或貿(mào)易從屬費用的收款等。A.光票托收B.跟單托收C.出口托收D.進口托收【答案】A39、風(fēng)險偏好和風(fēng)險戰(zhàn)略應(yīng)由()審批。A.監(jiān)事會B.風(fēng)險管理委員會C.董事會D.股東大會【答案】C40、以下哪一項不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險（）A.委托方偽造收付款憑證騙取資金B(yǎng).客戶通過代理收付款進行洗錢活動C.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費，不進入大賬核算D.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失【答案】D41、（2018年真題）關(guān)于風(fēng)險管理和商業(yè)銀行的關(guān)系，下列說法中錯誤的是（）。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風(fēng)險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式C.風(fēng)險管理是能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式D.風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求【答案】C42、（2019年真題）下列關(guān)于我國反洗錢監(jiān)管體制的表述不正確的是（）。A.“一部門主管”是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作B.國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會是全國反洗錢工作部際聯(lián)席會議牽頭單位C.我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點為“一部門主管、多部門配合”D.“多部門配合”是指銀保監(jiān)會，證監(jiān)會等有關(guān)部門、機構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)【答案】B43、下列聲譽風(fēng)險管理中不是董事會及高級管理層責(zé)任的是()。A.制定聲譽風(fēng)險管理政策和操作流程B.獨立設(shè)置聲譽風(fēng)險管理職能C.負責(zé)識別、評估和監(jiān)測聲譽風(fēng)險狀況D.征詢最大多數(shù)員工的意見和建議【答案】D44、（2021年真題）關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好的作用，下列表述錯誤的是（）。A.如果沒有明確的風(fēng)險偏好，會在銀行內(nèi)部造成董事會、管理層、不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、分支機構(gòu)對風(fēng)險的“胃口”迥異B.使銀行追求財務(wù)利潤和發(fā)展速度C.明確表達對待風(fēng)險的態(tài)度有助于在不同利益相關(guān)者之間形成一個共同交流的基礎(chǔ)D.明確風(fēng)險偏好有助于商業(yè)銀行更清楚地認識自身能夠承擔(dān)的風(fēng)險【答案】B45、商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理部門采用回收現(xiàn)金流法，計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1．5億元，回收總成本為0．65億元，違約風(fēng)險暴露為3億元，則該債項的違約損失率為（）。A.36.67％B.86.67％C.71.67％D.42.31％【答案】C46、某進口公司持有美元，但要求對外支付的貨幣是日元，可以通過()，賣出美元，買入日元，滿足對外日元的需求。A.期貨交易B.即期外匯交易C.遠期外匯交易D.期權(quán)交易【答案】B47、在質(zhì)量管理的PDCA循環(huán)中：其中A是指（）。A.計劃B.實施C.檢查D.處置【答案】D48、點型火災(zāi)探測器安裝的基本規(guī)定是，探測器至多孔送風(fēng)頂棚孔口的水平距離不應(yīng)小于（）m。A.1.5B.1.2C.1D.0.5【答案】D49、攝像機固定用（）要大小適配，數(shù)量符合要求，要隱蔽的攝像機可設(shè)置在頂棚或嵌入壁內(nèi)。A.安裝緊固件B.安裝套筒C.安裝鎖釘D.安裝固定件【答案】A50、操作風(fēng)險的特點不包括()A.內(nèi)生性B.轉(zhuǎn)化性C.集中性D.差異性【答案】C多選題（共30題）1、當(dāng)土地登記簿記載的事項有誤或有遺漏時，由土地權(quán)利人和利害關(guān)系人申請更正原登記內(nèi)容的土地登記稱為（）。A.預(yù)告登記B.變更登記C.注銷登記D.更正登記【答案】D2、商業(yè)銀行在對單一法人客戶進行信用風(fēng)險識別和分析的時候，需要關(guān)注和了解的內(nèi)容包括()。A.客戶的類型B.基本經(jīng)營情況C.企業(yè)員工的數(shù)量D.信用狀況E.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)?！敬鸢浮緼BD3、（）是績效考核的中心內(nèi)容。A.工作態(tài)度B.工作能力C.工作業(yè)績D.工作過程【答案】C4、銀監(jiān)會于2007年頒布的《商業(yè)銀行信息披露辦法》，要求銀行披露其經(jīng)營狀況的主要信息，包括（）。A.公司治理情況B.財務(wù)會計報告C.各類風(fēng)險管理狀況D.業(yè)務(wù)合同E.年度重大事項【答案】ABC5、下列（）是屬于信訪機構(gòu)的職責(zé)。A.交辦信訪人提出的信訪事項B.對信訪人進行安撫工作C.用車接送信訪人員D.安排信訪人員的吃住【答案】A6、對宅基地審批，下列說法錯誤的是（）。A.宅基地審批要公開、公平和公正B.在審批的過程中要聽取申請人所在村的村民的意見C.批準后，應(yīng)當(dāng)予以公告，并接受群眾的監(jiān)督D.為了提高效率，減少糾紛，在宅基地審批時應(yīng)當(dāng)允許“干部說了算、村民靠邊站”現(xiàn)象的存在【答案】D7、從商業(yè)銀行流動性的來源看，流動性可分為（）。A.資產(chǎn)流動性B.負債流動性C.表外流動性D.表內(nèi)流動性E.凈資產(chǎn)流動性【答案】ABC8、手拉葫蘆由（）。A.鏈輪B.手拉鏈C.起重鏈D.傳動機構(gòu)E.上下吊鉤【答案】ABCD9、為了充分利用和發(fā)揮信息資源的價值。實現(xiàn)有序的科學(xué)信息管理，項目參建備方都應(yīng)編制各自的（），以規(guī)范信息管理工作。A.項目管理規(guī)劃B.系統(tǒng)開發(fā)計劃C.信息管理手冊D.信息編碼表【答案】C10、從貸款的會計核算方式，可分為（）。A.存量貸款證券化B.增量貸款證券化C.表內(nèi)貸款證券化D.表外貸款證券化E.資產(chǎn)支持證券【答案】CD11、與出讓、租賃和作價出資(入股)方式相比，經(jīng)國家授權(quán)經(jīng)營在國有建設(shè)用地使用權(quán)權(quán)利取得時（）。A.不必向國土資源行政部門申請登記B.不需進行權(quán)屬審核C.不必支付任何費用D.不是由省級國土部門核發(fā)證書，而是由國土資源部直接下發(fā)【答案】C12、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風(fēng)險投機行為，商業(yè)銀行宜采用（）指標來評估交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績。A.經(jīng)濟增加值(EVA)B.資本充足率(CAR)C.資產(chǎn)收益率(ROA)D.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率(RAROC)E.風(fēng)險價值(VaR)【答案】AD13、下列關(guān)于商業(yè)銀行為降低個人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險的說法，正確的有（）。A.實行個貸業(yè)務(wù)集約化管理，提升管理層次，實現(xiàn)審貸部門分離B.建立有效的激勵機制，將客戶經(jīng)理的貸款發(fā)放規(guī)模與其收入和獎金掛鉤C.強化個貸審貸責(zé)任約束機制，細化個貸責(zé)任追究制度D.重點發(fā)展以質(zhì)押和抵押為擔(dān)保方式的個貸業(yè)務(wù)，審慎發(fā)展個人信用和自然人保證貸款E.成立個人信貸業(yè)務(wù)中心，由中心進行統(tǒng)一的審查和審批，實現(xiàn)專業(yè)化經(jīng)營和管理【答案】ACD14、依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風(fēng)險管理大體經(jīng)過四種風(fēng)險管理模式的發(fā)展階段，即（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理階段B.負債風(fēng)險管理階段C.資產(chǎn)負債管理階段D.全面風(fēng)險管理階段E.市場風(fēng)險管理階段【答案】ABD15、市場準入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機制。廣義上講，銀行的市場準入不包括()。A.機構(gòu)準入B.業(yè)務(wù)準入C.高級管理人員準入D.資質(zhì)準入E.風(fēng)險控制水平【答案】D16、單一法人客戶信用風(fēng)險識別應(yīng)主要從以下（）方面入手。A.基本信息分析B.財務(wù)狀況分析C.非財務(wù)因素分析D.擔(dān)保分析E.運營分析【答案】ABCD17、SOSA評級體制的可借鑒之處在于()。A.將重點放在風(fēng)險評估、風(fēng)險跟蹤、風(fēng)險控制上B.對外資銀行的全部業(yè)務(wù)進行統(tǒng)一監(jiān)管，體現(xiàn)整體性C.注重風(fēng)險管理、內(nèi)部控制、監(jiān)管的安全與效益雙重目標D.為全面深入評價一家銀行經(jīng)營管理狀況提供規(guī)范統(tǒng)一的方法和標準E.將外資銀行分行和辦事處作為其跨國機構(gòu)的有機部分實行監(jiān)管【答案】BC18、下列商業(yè)銀行可以用于計量交易對手信用風(fēng)險的方法有（）。A.內(nèi)部模型法B.標準法C.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法D.內(nèi)部評級法E.權(quán)重法【答案】ABC19、按約束的風(fēng)險類型，限額主要分為（）。A.信用風(fēng)險限額B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險限額D.流動性風(fēng)險限額E.國別風(fēng)險限額【答案】ABCD20、在負債來源分散化管理中，銀行應(yīng)該在（）以及地理位置上保持適度的分散性。A.期限B.貨幣C.交易對手D.是否抵押狀態(tài)E.金融工具類型【答案】ABCD21、風(fēng)險價值指標相對于其他衡量風(fēng)險的指標來說，具有的優(yōu)勢是（）。A.有利于衡量整個貸款組合的風(fēng)險B.可以衡量一定時期內(nèi)投資組合所面臨的風(fēng)險狀況C.可以求出在一定置信水平下所遭受的最大損失，便于計量經(jīng)濟資本的需要量D.是一種可以對各種類別的風(fēng)險進行綜合統(tǒng)一反映的指標E.只能用來計量市場風(fēng)險，而不能計量