初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理全真模擬A卷帶答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理全真模擬A卷帶答案

單選題（共50題）1、（2018年真題）不同的職能部門對于風險狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員需要的是（）。A.最佳避險報告B.整體風險報告C.具體的頭寸報告D.風險監(jiān)測報告【答案】C2、風險監(jiān)管最為核心的步驟是()。A.了解機構B.風險評估C.規(guī)劃監(jiān)管行動D.監(jiān)管措施【答案】B3、從各類限額的關系看，處在最頂端的是（）。A.行業(yè)限額B.客戶限額C.市場限額D.國別限額【答案】D4、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行對交易賬戶頭寸的重估應至少()進行一次。A.每月B.每日C.每年D.每周【答案】B5、按照法律的效力等級劃分，下列選項不是銀行監(jiān)管法律框架的是()。A.法律B.行政法規(guī)C.憲法D.規(guī)章【答案】C6、（2020年真題）在短期內，如果一家商業(yè)銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預期在短期內的流動性余缺情況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D7、服從正態(tài)分布的隨機變量x，其觀測值落在距均值的距離為1倍標準差范圍內的概率為（）。A.0.68B.0.95C.0.99D.0.9973【答案】A8、銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競爭論認為，銀行業(yè)先天存在（）的悖論，因此需要政府適當?shù)母深A和引導，對銀行業(yè)的市場準入和退出進行適當限制和管理。A.分散和集中B.成本和收益C.壟斷與競爭D.擴張和風險【答案】C9、下列關于操作風險評估流程錯誤的是（）。A.在準備階段，制定評估計劃內容包括自我評估的目的、對象、范圍、時間安排、開展模式和方法及評估人員組成等B.在報告階段，包括整合結果和雙線報告C.在評估階段，評估后應收集盡可能多的操作風險信息D.操作風險評估包括準備、評估和報告三個步驟【答案】C10、在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤是指()。A.文件檔案的制訂、管理不善B.結算支付系統(tǒng)失靈或延遲C.銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產品定價D.因未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產生了錯誤【答案】D11、（2018年真題）銀行戰(zhàn)略風險管理的主要作用是（）。A.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領先地位B.最大限度地避免經濟損失，提高員工的業(yè)務熟練程度，提高銀行知名度C.最大限度地避免經濟損失，持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值D.持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務熟練程度，消除銀行面臨的市場風險【答案】C12、下列選項中，關于《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出的最低資本要求說法正確的是（）。A.核心一級資本充足率最低資本要求為3％B.核心一級資本充足率最低資本要求為5％C.一級資本充足率最低資本要求為8％D.資本充足率最低資本要求為10％【答案】B13、（2021年真題）當市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會（）。A.變得陡峭B.呈垂直狀態(tài)C.變得平穩(wěn)D.呈水平狀態(tài)【答案】A14、對改制企業(yè)的國有建設用地使用權采?。ǎ┓绞教幹玫?，必須進行地價評估。A.劃撥B.租賃C.買賣D.消亡【答案】B15、下列關于總敞口頭寸的說法中，錯誤的是()。A.總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險B.累計總敞口頭寸法比較激進C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大值【答案】B16、信息披露的形式不包括公眾公司的（）。A.招股說明書B.財務報告C.上市公告書D.定期報告【答案】B17、下列哪一項不屬于商業(yè)銀行了解個人借款人資信狀況的途徑（）A.通過實地考察了解客戶提供的信息的真實性B.查詢法院部門個人客戶信用記錄C.從其他銀行購買客戶借款記錄D.查詢人民銀行個人信用信息基礎數(shù)據(jù)庫【答案】C18、下列關于先進的風險管理理念，說法不正確的是()。A.風險管理的目標是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡B.高風險管理水平的企業(yè)控制風險與收益的能力強C.商業(yè)銀行風險管理的目標是提高承擔風險所帶來的收益D.商業(yè)銀行是僅僅經營貨幣的金融機構【答案】D19、下列屬于測量銀行流動指標的是（）。A.現(xiàn)金頭寸指標B.貸款總額與核心存款的比率C.大額負債依賴度D.以上都是【答案】D20、先進的風險管理理念不包括（）。A.商業(yè)銀行對不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應勇于挑戰(zhàn)，敢為人先B.風險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段C.風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡D.風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展【答案】A21、可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素，然后對每一種影響作進一步分析，屬于()方法。A.專家調查列舉B.情景分析C.分解分析D.失誤樹分析【答案】C22、（）是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機構，或通過地下錢莊等非法金融體系進入銀行或轉移至國外，其目的就是讓非法資金進入金融機構，以便于下一步的資金轉移。A.融合階段B.離析階段C.放置階段D.轉移階段【答案】C23、（2018年真題）下列聲譽風險管理中，不是董事會及高級管理層責任的是（）。A.制定聲譽風險管理政策和操作流程B.獨立設置聲譽風險管理職能C.負責識別、評估、監(jiān)測和控制聲譽風險D.征詢最大多數(shù)員工的意見和建議【答案】D24、根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備是（）。A.一般準備B.特種準備C.專項準備D.外匯準備【答案】A25、假設一位投資者將10萬元存人銀行，1年到期后得到本息共計101000元，則投資的絕對收益是()。A.1000元B.101000元C.9.9％D.10.1％【答案】A26、（）根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備。A.專項準備B.一般準備C.特種準備D.資產減值準備【答案】B27、在商業(yè)銀行信用風險管理中,貸款客戶間最不可能產生違約相關性的事件是（）。A.貸款客戶所在地區(qū)經濟持續(xù)下滑B.貸款客戶間互保聯(lián)保現(xiàn)象較為普遍C.貸款客戶所投資的個別項目出現(xiàn)虧損D.市場資金緊張,企業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)利率大幅提高【答案】C28、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于（）。A.2%B.4%C.6%D.8%【答案】B29、承租國有建設用地使用權期滿，承租人可以申請續(xù)期，但出現(xiàn)下列（）情況時，受讓權不予以批準。A.承租人欲繼續(xù)享有該土地的受讓權B.原土地使用權人把土地租賃給其他權利主體C.承租人未按合同約定開發(fā)建設D.根據(jù)社會公共利益的需要收回該幅土地【答案】D30、甲公司中標一高級寫字樓機電工程，內容含給水排水工程、通風與空調工程、電氣工程等多個專業(yè)分部工程，由于工程量大、工期緊，需要編制施工進度網(wǎng)絡計劃，充分利用公司資源，進行嚴密組織施工，才能滿足工期需要。根據(jù)背景資料，回答下列問題。A.設計進度計劃B.施工進度計劃C.物資設備供應計劃D.總進度計劃【答案】D31、下列關于信用評分模型的說法，正確的是（）。A.信用評分模型是建立在對當前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎上B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數(shù)C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值D.信用評分模型可以及時反映企業(yè)信用狀況的變化【答案】B32、設定限額是流動性風險管理必不可少的環(huán)節(jié)。風險限額的作用是（）。A.控制最高風險水平B.提供風險參考基準C.滿足監(jiān)管要求D.以上均正確【答案】D33、下列不屬于商業(yè)銀行信用評級經歷的發(fā)展階段的是（）。A.信用信息實地勘查B.專家判斷法C.信用評分模型D.違約概率模型【答案】A34、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品／服務成本增加、創(chuàng)新不足的發(fā)展困局。為有效提升中長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應重視并強化（）的管理。A.信用風險B.戰(zhàn)略風險C.市場風險D.聲譽風險【答案】B35、某銀行用1年期英鎊存款作為l年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業(yè)拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。該銀行所面臨的市場風險不包括()。A.匯率風險B.重新定價風險C.期權性風險D.基準風險【答案】B36、在商業(yè)銀行的經營過程中，（）決定其風險承擔能力。A.資產規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C.資產規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平【答案】D37、某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為500萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。商業(yè)銀行經內部評級系統(tǒng)測算該客戶的違約概率為0.5%，該債項違約損失率為30%，需配置的經濟資本為10萬元；經內部績效考核系統(tǒng)測算該筆貸款的資金成本為6%，包括經營成本、稅收成本在內的各種費用為2%，股東要求的資本回報率為12%。則該筆貸款的定價至少為()。A.7.54%B.8.39%C.6%D.12%【答案】B38、下列不屬于商業(yè)銀行風險管理部門職責的是（）。A.負責風險偏好等重大風險管理事項的審議、審批B.對各項業(yè)務及各類風險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告C.持續(xù)監(jiān)控風險并測算與風險相關的資本需求，及時向高級管理層和董事會報告D.定期進行壓力測試，并制定應急預案【答案】A39、一家商業(yè)銀行在交易過程中，結算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結算失敗，下列說法正確的是（）。A.此情形屬于市場風險的一種B.此情形是操作風險的表現(xiàn)C.此情形會造成交易成本下降D.此情形不會引發(fā)信用風險【答案】B40、如果商業(yè)銀行信貸資產分散于負相關或弱相關的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產組合的總體風險一般會()。A.增加B.負相關C.不變D.降低【答案】D41、商業(yè)銀行不能通過（）的途徑了解個人貸款人的資信狀況。A.查詢人民銀行個人信用信息基礎數(shù)據(jù)庫B.查詢稅務部門個人客戶信用記錄C.從其他銀行購買客戶借款記錄D.查詢海關部門個人客戶信用記錄【答案】C42、在單一法人客戶的非財務因素分析中，下列不屬于行業(yè)風險分析的內容的是()。A.所有者關系、內部控制機制是否完備及運行正常B.行業(yè)競爭力及替代性分析C.行業(yè)的成本及盈利性分析D.行業(yè)監(jiān)管政策和有關環(huán)境分析【答案】A43、下列有關商業(yè)銀行信用風險的描述，正確的是（）。A.衍生產品交易的信用風險造成的損失不大，通?？梢院雎圆挥婤.信用風險存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務C.交易對手的信用等級下降可能會給投資組合帶來損失D.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源【答案】C44、商業(yè)銀行信用風險管理部門采用回收現(xiàn)金流法，計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1．5億元，回收總成本為0．65億元，違約風險暴露為3億元，則該債項的違約損失率為（）。A.36.67％B.86.67％C.71.67％D.42.31％【答案】C45、下列關于收益計量的說法，正確的是（）。A.相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量B.資產多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和C.資產多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和D.百分比收益率衡量了絕對收益【答案】B46、根據(jù)風險壓力測試旨在估計出在（）情況下銀行的風險承受能力。A.當前B.一般C.極端D.過去三年平均【答案】C47、()是一種傳統(tǒng)的信用風險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值(得分)來代表債務人的信用風險，并將借款人歸類于不同的風險等級。A.專家評定模型B.違約概率模型C.風險等級模型D.信用評分模型【答案】D48、風險管理委員會通常需要的風險監(jiān)測報告類型是()。A.整體風險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.以上均不是【答案】C49、將商業(yè)銀行的()和經營目標結合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。A.盈利能力B.企業(yè)社會責任C.領導能力D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃【答案】B50、關于資本轉換因子，下列說法錯誤的是（）。A.資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險B.某組合風險越大，其資本轉換因子越高C.同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高D.通過資本轉換因子，可將以資本表示的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額【答案】C多選題（共30題）1、市場風險計量方法中的缺口分析的局限性包括()。A.忽略同一時間段內所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經濟價值的影響E.缺口分析忽略了與期權有關的頭寸在收入敏感性方面的差異【答案】ABCD2、利率風險按照來源不同，可以分為（）。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權性風險E.國家風險【答案】ABCD3、內部評級法初級法下，合格凈額結算包括（）。A.表內凈額結算B.表外凈額結算C.回購交易凈額結算D.場外衍生工具凈額結算E.交易賬戶信用衍生工具凈額結算【答案】ACD4、商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有（）。A.按照模型計值B.按照市場價格計值C.按照公允價值計值D.按照歷史價值計值E.按照賬面價值計值【答案】AB5、新產品／業(yè)務風險管理的原則有（）。A.統(tǒng)一性原則B.全面性原則C.適應性原則D.有效性原則E.統(tǒng)籌性原則【答案】ABCD6、市場風險專題報告重點反映某一領域的市場風險狀況，包括()。A.金融市場業(yè)務的盈虧情況B.全行匯率風險分析C.銀行賬戶利率風險分析D.反映具體業(yè)務組合風險狀況的報告E.反映專門市場風險因素或類型的報告【答案】D7、銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應遵循（）原則。A.準確性原則B.可比性原則C.及時性原則D.持續(xù)性原則E.法人并表原則【答案】ABCD8、2008年3月1日，村民劉某與村委會簽訂了一份承包經營合同，承包村里的3畝耕地30年。4月1日，劉某到縣政府進行了土地承包經營的相關登記，并且縣政府于4月15日向劉某發(fā)放了承包經營權證。2009年1月，因為劉某的兒子們都外出務工，劉某一人無力耕作該3畝土地，所以他與村西頭的蔣某將土地進行了對換承包，但是雙方并沒有到相關機關辦理變更登記。4月，村委會重新進行改選，改選后的新的村委會主任決定重新分配土地，于是將劉某承包的土地收回。下列說法正確的是（）。A.劉某的土地承包經營權自2008年3月1日設立B.劉某的土地承包經營權自2008年4月1日設立C.劉某與蔣某對換承包地的行為無效D.村委會可以給劉某補償后收回劉某的土地【答案】A9、專業(yè)貸款的風險加權資產計量方法有（）。A.內部評級法B.外部評級法C.監(jiān)管映射法D.違約概率法E.資產負債率法【答案】AC10、銀行機構的信息披露應與其經營特點相適應，具體披露的內容和要求可按()方面確定。A.安全性B.流動性C.效益性D.公平性E.公正性【答案】ABC11、根據(jù)監(jiān)管要求，銀行業(yè)金融機構的市場準入包括()。A.機構準入B.行業(yè)準入C.高級管理人員準入D.區(qū)域準入E.業(yè)務準入【答案】AC12、下列關于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的描述，正確的有（）。A.戰(zhàn)略風險管理是一種長期性管理B.戰(zhàn)略風險管理是一種短期性管理C.戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度地避免經濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值D.戰(zhàn)略風險管理就是基于前瞻性理念而形成的全面、預防性的風險管理方法E.戰(zhàn)略風險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失【答案】ACD13、下列屬于柜面業(yè)務范圍的有（）。A.賬戶管理B.資金管理C.代收代付業(yè)務D.印押證管理E.股票管理【答案】AD14、2008年國際金融危機后，國際監(jiān)管機構總結了金融機構公司治理存在的四個問題，分別是（）。A.風險的不確定性加大B.董事會未有效履行風險管理職責C.風險治理能力薄弱D.薪酬和激勵機制不合理E.組織架構過于復雜和不透明【答案】BCD15、以下哪些是聲譽風險管理中應強調的內容（）。A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B.有明確記載的聲譽風險管理流程及政策C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值D.有明確記載的危機處理／決策流程E.建設學習型組織【答案】ABCD16、根據(jù)良好的公司治理和內部控制原則，商業(yè)銀行市場風險管理組織架構應當能夠（）。A.由承擔風險的業(yè)務經營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告B.由市場風險管理部門監(jiān)測業(yè)務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況C.由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結算和款項收付D.確保市場風險管理部門與承擔風險的業(yè)務經營部門保持相對獨立E.做到各部門職能恰當分離。避免潛在的利益沖突【答案】BD17、企業(yè)的行業(yè)風險分析主要內容包括()。A.企業(yè)的戰(zhàn)略B.企業(yè)的管理政策C.行業(yè)的特征和定位D.行業(yè)的依賴性分析E.行業(yè)成功的關鍵因素【答案】CD18、監(jiān)管機構對實施高級計量法提出的具體標準主要包括()。A.定量標準B.定性標準C.資格要求D.外部數(shù)據(jù)要求E.內部數(shù)據(jù)要求【答案】ABCD19、下列各項屬于操作風險的有()。A.員工罷工B.火災、恐怖襲擊C.黑客攻擊、盜取密碼D.內部人員信貸欺詐E.賄賂、回扣、內部交易【答案】ABCD20、以下屬于主要金融交易產品的有()。A.即期B.遠期C.期貨D.互換E.期權【答案】ABCD21、2002年10月，國內首個IT系統(tǒng)外包大單簽訂：高陽數(shù)據(jù)中心與深圳發(fā)展銀行就提供災難備援外包服務簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關于此合同的說明，正確的有（