中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理每日一練模考B卷附答案

中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理每日一練?？糂卷附答案

單選題（共100題）1、以下關于期權的論述，錯誤的是（）。A.期權價值由時間價值和內在價值組成B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值C.對于一個買方期權而言，標的資產的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零D.價外期權的內在價值為零【答案】C2、大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨（）危機。A.流動性B.操作C.法律D.戰(zhàn)略【答案】A3、信用風險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風險B.非系統(tǒng)性風險C.既屬于系統(tǒng)風險又屬于非系統(tǒng)風險D.不屬于系統(tǒng)風險也不屬于非系統(tǒng)風險【答案】B4、下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是（）。A.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動B.新的監(jiān)管機構的建議C.年度進行業(yè)務計劃和預算D.授信集中度限額變化【答案】D5、材料題風險事件：A.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險B.操作風險、合規(guī)風險、聲譽風險、戰(zhàn)略風險C.市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險D.交易對手信用風險、操作風險、合規(guī)風險、國別風險【答案】B6、（）負責建立識別、計量、監(jiān)測并控制風險的程序和措施。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層【答案】D7、下列不屬于操作風險評估要素的是()。A.內部操作風險損失事件數(shù)據(jù)B.外部相關損失數(shù)據(jù)C.情景分析D.外部事件【答案】D8、下列關于銀行資產計價的說法，不正確的是（）。A.存貸款業(yè)務歸入銀行賬戶B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數(shù)據(jù)輸入模型.計算或推算出交易頭寸的價值C.交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價D.銀行賬戶中的項目通常按市場價格計價【答案】D9、2006年()提出一系列風險計量的規(guī)范標準，使得商業(yè)銀行風險管理模式發(fā)生了本質變化。A.《巴塞爾新資本協(xié)議》B.《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》C.《國際會計準則第39號》D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》【答案】A10、風險評估的方法中不包括（）A.自我評估法B.因果模型法C.問卷調查法D.工作交流法【答案】B11、客戶信用評級的發(fā)展過程是（）。A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型B.信用風險模型→專家判斷法→違約概率模型C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型【答案】C12、下列關于財務比率分析的描述中，錯誤的是()。A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力C.效率比率，又稱營運能力比率，體現(xiàn)管理層控制和管理資產的能力D.流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力，即分析企業(yè)當前的現(xiàn)金支付能力和應付突發(fā)事件和困境的能力【答案】B13、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看．商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估／計量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)展階段。下列關于專家判斷法的說法正確的是（）。A.專家系統(tǒng)面臨的一個突出問題是缺乏信貸專家的經(jīng)驗和判斷B.專家系統(tǒng)的突出特點在于將信用風險的評估作為信用分析和決策的主要基礎C.專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關的因素以及與市場有關的因素D.專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風險評估結果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出【答案】C14、商業(yè)銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有（）的特點。A.普遍性和非營利性B.普遍性和營利性C.流動性和非營利性D.風險性和非營利性【答案】A15、在國際領域，銀行監(jiān)管的目標主要是指保護存款人利益和（）。A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定B.保護債權人利益C.維護市場的正常秩序D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】A16、假設投資者有兩種金融產品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5％；二是銀行理財產品，收益率可能為8％、6％、5％，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案效益最高的是（）。A.40％投資國債、60％投資銀行理財產品B.100％投資國債C.100％投資銀行理財產品D.60％投資國債、40％投資銀行理財產品【答案】C17、商業(yè)銀行的內部評級應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風險，第二維度（）必須反映交易本身特定的風險要素。A.債務人評級B.債項評級C.不良貸款評級D.貸款評級【答案】B18、下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.風險文化應當隨著內外部經(jīng)營管理的變化而不斷修正B.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化C.風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成D.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】C19、下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性B.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細D.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】C20、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產A.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)B.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本C.戰(zhàn)略風險可能引發(fā)其他多種風險D.戰(zhàn)略風險管理短期內沒有益處【答案】C21、專家判斷法中與借款人有關的因素不包括()。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經(jīng)濟周期【答案】D22、從報告的使用者來看，風險報告可分為（）。A.內部報告和外部報告B.綜合報告和專題報告C.一般報告和特殊報告D.管理報告和監(jiān)督報告【答案】A23、商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B24、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風險較大。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】C25、在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，（）風險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風險之一。A.內部欺詐B.產品設計缺陷C.外部欺詐D.業(yè)務外包【答案】C26、下列關于收益率曲線的說法，不正確的是()。A.收益率曲線的形狀是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動收益率曲線C.正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高D.反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高【答案】D27、已知某國內商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C28、商業(yè)銀行在風險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。A.進行有效的事后檢驗B.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變C.分析資產組合歷史的損益分布D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】D29、下列關于財務比率分析的描述中，錯誤的是()。A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力C.效率比率，又稱營運能力比率，體現(xiàn)管理層控制和管理資產的能力D.流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力，即分析企業(yè)當前的現(xiàn)金支付能力和應付突發(fā)事件和困境的能力【答案】B30、我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于（）。A.25％B.30％C.50％D.75％【答案】A31、風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內部報告和外部報告，以下不屬于內部報告的是（）。A.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)B.配合內部審計檢查C.識別當期風險特征D.評價整體風險狀況【答案】A32、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于（）A.風險補償B.風險轉移C.風險分散D.風險對沖【答案】A33、商業(yè)銀行反洗錢內控制度體系中，處于基礎核心地位的制度分別是（）A.反洗錢協(xié)助調查制度:反洗錢崗位職責制度B.客戶身份資料和交易記錄保持制度；反洗錢保密制度C.客戶身份識別制度:大額交易與可疑交易報告制度D.反洗錢宣傳培訓制度；客戶洗錢風險等級劃分制度【答案】C34、如果一家國內商業(yè)銀行當期的貸款資產情況為，正常類貸款500億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準備為15億，專項準備為8億，特種準備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備率覆蓋率為（）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】B35、（）是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務、承擔信用過程風險中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。A.專家判斷法B.信用評分模型C.違約概率模型D.期望模型【答案】A36、過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉向房地產開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當?shù)氖牵ǎ?。A.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱B.投資房地產行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強C.該企業(yè)集團投資房地產已經(jīng)造成損失D.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力【答案】A37、下面關于內部評級法，說法錯誤的是（）。A.采用初級法的銀行應自行估計違約概率和違約損失率，而違約風險暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定B.采用高級法的銀行應估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和有效期限C.對于零售類風險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計率、違約損失率和違約風險暴露D.商業(yè)銀行采用內部評級法的，應當按照主權、金融機構、公司和零售等不同的風險暴露分別計算其信用風險加權資產，在計算時按照未違約風險暴露和違約風險暴露進行區(qū)分【答案】A38、為了獲取盈利，商業(yè)銀行在正常范圍內可以建立（）的資產負債期限結構。A.借短貸短B.借長貸長C.借長貸短D.借短貸長【答案】D39、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務（無擔保循環(huán)的）個人類表內透支余額是50億，表外未使用的信用卡授信額度是200億。假設對應的表內風險權重是75%，表外風險轉換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風險加權資產最可能的是（）。A.67.5億B.90億C.30億D.40億【答案】A40、由于某債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。A.貸款重組B.貸款轉讓C.貸款審批D.資產證券化【答案】A41、假設某商業(yè)銀行的信貸資產總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產的預期損失是（）億元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】B42、按照國際慣例，下列關于信用評定方法的說法，正確的是（）。A.對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法B.對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法C.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法D.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法【答案】A43、下列哪項關于現(xiàn)場檢查的表述不正確?（）A.現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當局及其分支機構派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機構進行實地檢查B.現(xiàn)場檢查過程分為檢查準備、檢查實施、檢查報告、檢查處理和檢查檔案整理五個階段C.現(xiàn)場檢查實施階段可分為五個環(huán)節(jié)：進點會談、檢查實施、分析整理、評價定性、結束現(xiàn)場檢查作業(yè)D.現(xiàn)場檢查對非現(xiàn)場監(jiān)管有指導作用【答案】D44、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產生的風險。A.員工的必要知識不足B.業(yè)務流程無效C.一般配套設備不完善D.外部欺詐【答案】C45、在商業(yè)銀行信用風險權重法下，下列表內資產風險權重最低的是（）。A.符合標準的微型和小型企業(yè)的債權B.對我國公共部門實體的債權C.個人住房抵押貸款D.對于一般企業(yè)的債權【答案】B46、下列關于商業(yè)銀行風險計量的表述，不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.監(jiān)管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險B.風險計量可以采取定性、定量或者定性和定量相結合的方式C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】A47、假設其他條件保持不變，下列關于商業(yè)銀行利率風險的表述，正確的是（）A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0【答案】B48、下列關于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。A.預期損失是商業(yè)銀行對該筆貸款可估計或可預見到的損失B.預期損失并不一定會真實發(fā)生C.預期損失就是該筆貸款未來發(fā)生的信用損失D.預期損失主要根據(jù)同類貸款的歷史數(shù)據(jù)測算推定【答案】C49、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.收入水平和償債能力；違約風險B.收入水平和償債能力；道德風險C.償債能力和償還意愿；道德風險D.償債能力和償還意愿；違約風險【答案】D50、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要，據(jù)此下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經(jīng)驗C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴/批評可能造成的風險損失及影響D.商業(yè)銀行應當能夠透過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】C51、下列選項不屬于銀監(jiān)會對我國商業(yè)銀行公司治理要求的是（）。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權利、義務D.建立以股東利益最大化為目標的盈利模式【答案】D52、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價格為105.00元，市場利率為3%，假設市場利率上升50個基點，則按照久期公式計算，該債券價格（）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】B53、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗監(jiān)管工作成效，國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構提出了良好監(jiān)管的六條標準，以下（）不屬于監(jiān)管標準。A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.對各類監(jiān)管設限要科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】D54、商業(yè)銀行采用的評估操作風險的定量分析方法主要是基于對（）的分析。A.內部操作風險損失數(shù)據(jù)和外部操作風險損失數(shù)據(jù)B.內部操作風險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)C.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內部控制因素D.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和外部數(shù)據(jù)【答案】B55、銀行賬戶利率風險管理計算方法中的利率預測的內容不包括（）。A.利率變動方向B.利率變動水平C.利率周期轉折點的預測D.利率最大化的時間【答案】D56、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設該組合的日平均收益為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%～0.4%B.-0.05%～0.1%C.-0.05%～0.25%D.0.1%～0.25%【答案】A57、假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產總額為150萬元，年底資產總額為220萬元，則其總資產周轉率約為()。A.54％B.108％C.120％D.150％【答案】B58、下列（）模型為金融衍生產品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域。A.資本資產定價B.套利定價C.歐式期權定價D.投資組合原理【答案】C59、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為（）。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B60、商業(yè)銀行采用內部模型法，內部模型法覆蓋率應不低于（）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】C61、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權重為5％，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。A.30B.300C.50D.250【答案】B62、根據(jù)《關于規(guī)范金融機構資產管理業(yè)務的指導意見》，商業(yè)銀行發(fā)行公募理財產品的，單一投資者銷售起點金額不得低于人民幣（）。A.10萬元B.1萬元C.5千元D.5千萬【答案】B63、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務的是（）。A.公開市場業(yè)務B.交易和銷售C.零售銀行業(yè)務D.公司金融【答案】A64、在我國銀行監(jiān)管實踐中,(?)監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當局評鑒商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)A.資產收益率B.資本收益率C.盈利能力D.資本充足率?【答案】D65、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B66、下列關于聲譽風險的說法，錯誤的是()。A.聲譽風險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽風險的損害可能是短期的C.商業(yè)銀行只有從整體層面認真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽風險D.良好的聲譽是商業(yè)銀行生存之本【答案】B67、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風險資本計量方法，其中風險敏感度最高的是（）。A.內部評級法B.標準法C.基本指標法D.高級計量法【答案】D68、假設某企業(yè)信用評級為B，對其項目貸款的年利率為10％。根據(jù)歷史經(jīng)驗，企業(yè)違約后此類項目貸款的回收率平均為30％。若同期信用評級為AAA企業(yè)的同類項目貸款年利率為5％，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。A.5.0％B.8.0％C.7.0％D.6.5％【答案】D69、與貿易相關的短期或有負債，主要指有優(yōu)先索償權的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉換系數(shù)為()。A.100％B.50％C.20％D.0【答案】C70、我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求（）個百分點。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】A71、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產的是（）。A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券B.無法出售的貸款C.可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性的證券D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】B72、下列關于商業(yè)銀行內部控制的描述，正確的是（）。A.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應當體現(xiàn)“效益優(yōu)先”的要求B.內部控制的建設、執(zhí)行部門同時負責內部控制的監(jiān)督、評價C.內部控制的監(jiān)督、評價部門應當有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道D.內部控制須有高度的權威性，除董事會和高層管理外，任何人不得擁有不受內部控制的權力【答案】C73、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中。風險規(guī)避策略主要通過（）來實現(xiàn)。A.設定止損限額B.減少經(jīng)濟資本配置C.風險轉移D.減低風險暴露【答案】B74、商業(yè)銀行在使用內部評級法計量信用風險監(jiān)管資本時，（??）不屬于合格信用緩釋工具。A.黃金B(yǎng).上市公司發(fā)行的企業(yè)債券C.商業(yè)銀行承兌的匯票D.人民銀行發(fā)行的票據(jù)【答案】B75、商業(yè)銀行項目實施部門應定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，其內容不包括（）。A.部門人員的變動B.供應商的變更C.計劃的重大變更D.主要費用支出情況【答案】A76、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）。A.8萬元B.7.2萬元C.4.8萬元D.3.2萬元【答案】D77、關于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系，以下表述錯誤的是（）。A.操作風險不會對流動性造成顯著影響B(tài).承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險C.市場風險會影響投資組合產生流動資金的能力，造成流動性波動D.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難【答案】A78、對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是（）。A.管理者人品B.管理者誠信度C.授信動機D.以上都是【答案】D79、下列關于財務比率的表述，正確的是（）。A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產的能力D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】A80、商業(yè)銀行某部門當期稅后凈利潤5000萬元，當期經(jīng)濟資本1億元，資本預期收益率為20％，則該部門的經(jīng)濟增加值為（）萬元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】B81、資本規(guī)劃應至少設定內部資本充足率（）目標。A.一年B.兩年C.三年D.四年【答案】C82、在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統(tǒng)性風險特征的是（）A.市場風險B.信用風險C.聲譽風險D.操作風險【答案】A83、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。A.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.能夠進行積極的管理C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益的金融資產D.能夠完全對沖以規(guī)避風險【答案】C84、《商業(yè)銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。A.只適用于中資商業(yè)銀行B.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行C.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行D.適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行【答案】D85、下列關于市場約束和信息披露的說法不正確的是（）。A.銀行的信息披露主要由資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一D.市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機構持續(xù)改進經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風險【答案】B86、以下不屬于市場風險的是()。A.利率風險B.匯率風險C.信用風險D.股票價格風險【答案】C87、市場風險限額指標不包括（）。A.損失限額B.期限限額C.風險價值限額D.止損限額【答案】A88、以下不屬于個人信貸業(yè)務的是（）。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費品貸款C.汽車貸款D.個人生產經(jīng)營貸款【答案】C89、假設某人向商業(yè)銀行申請了一筆60萬的住房按揭貸款,在已經(jīng)還款40萬后,又以本房產再評估的凈值為抵押,追加了一筆30萬的個人貸款。若前者的風險權重是50%,追加部分的風險權重是150%。則按照權重法計算其風險加權資產是（）萬元.A.65B.75C.50D.55【答案】D90、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產生B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源C.信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險【答案】C91、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類產品線，對每一類產品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應的資本，然后加總九類產品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.基本指標法D.內部評級法【答案】A92、下列關于商業(yè)銀行業(yè)務外包的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.一些關鍵流程和核心業(yè)務不應外包出去B.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續(xù)風險C.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移D.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估【答案】C93、以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產負債期限結構的是（）。A.央行宣布上調利率0.3％B.滬市投資收益率上漲7％C.貸款人推進新的貸款請求D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量【答案】D94、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產質量最不相關的是（）。A.不良貸款撥備覆蓋率B.不良貸款率C.客戶授信集中度D.貸款風險遷徙率【答案】C95、在國別風險的主要類型中，最基本和最重要的是（）。A.主權風險B.政治風險C.傳染風險D.轉移風險【答案】D96、商業(yè)銀行為了更好的管理流動性風險，下列最不恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?。A.盡可能提高資產的穩(wěn)定性和負債的流動性B.建立多層次的流動性屏障C.通過金融市場控制風險D.提高流動性管理的預見性【答案】A97、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產負債表,資產A=2000億元,負債L=1700億元,資產久期為DA=6年,負債久期為DL=3年,根據(jù)久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）.A.增加33.02億元B.減少33.17億元C.減少33.02億元D.增加33.17億元【答案】B98、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是()。A.即期凈敞口頭寸B.遠期凈敞El頭寸C.總敞口頭寸D.期權敞口頭寸【答案】C99、下列屬于企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的特點的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系統(tǒng)化C.單向式、智能化D.單向式、系統(tǒng)化【答案】A100、內部控制體系和()是操作風險管理的基礎。A.公司治理B.外部控制C.合規(guī)文化D.信息系統(tǒng)【答案】C多選題（共40題）1、下列關于商業(yè)銀行信用風險控制措施的表述，正確的有（）。A.貸款轉讓可以實現(xiàn)信用風險轉移B.限額管理是管理貸款集中度的重要手段C.貸款定價能夠有效地實現(xiàn)信用風險對沖D.經(jīng)濟資本配置能夠有效限制高風險的信貸業(yè)務E.資產證券化除了可以轉移信用風險，還可以增強資產的流動性【答案】AD2、下列關于違約的說法中，正確的有（）。A.目前我國商業(yè)銀行業(yè)內存在統(tǒng)一的違約定義B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內部評級法的最重要定義C.違約的定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)等信用風險參數(shù)的基礎D.體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風險管理理念E.債務人破產可以視為違約【答案】BCD3、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.當合約價值為負時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險B.當合約價值為正時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險C.當合約價值為正時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險D.當合約價值為負時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險E.在違約時點上，交易對手的實際風險暴露存在不確定性【答案】AC4、下列關于貸款組合信用風險的說法，正確的有()。A.貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總B.將信貸資產分散于相關性較小的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產組合的整體風險C.將信貸資產分散于負相關的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產組合的整體風險D.相對于單筆貸款業(yè)務，貸款組合信用風險識別中應更多地關注系統(tǒng)性風險因素E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性【答案】ABCD5、在全球范圍內，各國對銀行業(yè)監(jiān)管實行嚴格的行業(yè)準入，是因為（）。A.銀行面臨著復雜的風險種類B.銀行業(yè)的壟斷和競爭應保持適度均衡C.銀行具有特殊的資產負債結構D.銀行具有很強的公眾性E.銀行對社會經(jīng)濟發(fā)展和資源再分配有著重要的影響【答案】ABCD6、下列關于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）。A.風險管理信息系統(tǒng)需要明確的，基于業(yè)務的規(guī)范標準和操作規(guī)程，與業(yè)務人員的日常工作緊密聯(lián)系B.風險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內部數(shù)據(jù)C.風險管理信息系統(tǒng)應高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效D.核心業(yè)務系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù)，風險管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)E.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責，風險管理系統(tǒng)必須設置不同的登錄級別【答案】ABC7、公允價值的計量方式包括（）。A.直接使用可獲得的市場價格B.如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格C.既可以直接使用名義價值，也可以直接使用市場價值D.實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應能被合理估算，并且與市場預期不沖突【答案】ABD8、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種。籌集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。A.商品風險B.利率風險C.匯率風險D.戰(zhàn)略風險E.投資風險【答案】BC9、關于內部評級法和內部評級體系，下列說法錯誤的有（）。A.內部評級法是風險計量/分析的核心工具B.任何一個現(xiàn)代化商業(yè)銀行，無論是否實施內部評級法，都應具備良好的內部評級體系，以保證風險管理的效率和質量C.內部評級法是商業(yè)銀行進行風險管理的基礎平臺D.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定各國商業(yè)銀行必須實施內部評級法E.內部評級體系包括作為硬件的內部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度【答案】ACD10、中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定，對表外業(yè)務進行風險分析應當包含哪些內容?（）A.有關表外業(yè)務的基本情況，包括表外業(yè)務余額、損失余額、變動情況等B.表外業(yè)務的地區(qū)結構分析C.表外業(yè)務墊款成因分析D.表外業(yè)務墊款變化趨勢的預測E.繼續(xù)抓好表外業(yè)務管理或監(jiān)管的措施和意見【答案】ABCD11、商業(yè)銀行的資本應急預案應包括（）等。A.緊急籌資成本分析B.緊急籌資可行性分析C.限制資本占用程度高的業(yè)務發(fā)展D.采用風險緩釋措施E.采用風險緩釋措施成本分析【答案】ABCD12、下列說法正確的是（）。A.故意騙取、盜用財產或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失事件，此類事件至少涉及內部一方，但不包括歧視及差別待遇事件是內部欺詐事件B.因自然災害或其他事件（如恐怖襲擊）導致實物資產丟失或毀壞的損失事件是指實物資產的損壞C.因操作風險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權機關罰款及其他處罰是監(jiān)管罰沒D.由于操作風險事件引起的其他損失指其他損失E.由于偷盜、欺詐、未經(jīng)授權活動等操作風險事件所導致的資產賬面價值直接減少指賬面減值【答案】ABCD13、保持良好的流動性狀況能夠對商業(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運營產生積極作用，這些作用包括（）。A.增進市場信心B.確保銀行有能力履行貸款承諾C.避免銀行資產廉價出售D.降低銀行借人資金時所需支付的風險溢價E.規(guī)避一切商業(yè)風險【答案】ABCD14、商業(yè)銀行貸款定價應當考慮的主要因素包括（）。A.借款人在銀行持有的補償余額B.貸款發(fā)放的相關費用C.貸款的到期期限D.借款人的信用風險水平E.銀行的資金成本【答案】BCD15、下列關于凈穩(wěn)定資金比率的敘述中，正確的有（）。A.NSFR=(可用穩(wěn)定資金÷所需穩(wěn)定資金)×100％B.凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大于80％C.凈穩(wěn)定資金比例指標包含兩部分內容：可用穩(wěn)定資金(ASF)和所需穩(wěn)定資金(RSF)D.可用穩(wěn)定資金估算銀行持續(xù)處于壓力狀態(tài)下，仍然有穩(wěn)定的資金來源以供銀行持續(xù)經(jīng)營和生存1年以上E.所需穩(wěn)定資金估算在持續(xù)1年的流動性緊張環(huán)境中，無法通過自然到期、出售或抵押借款而變現(xiàn)的資產數(shù)量【答案】ACD16、下列關于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的描述，正確的有（）。A.良好的戰(zhàn)略風險管理最終會使商業(yè)銀行獲益B.戰(zhàn)略風險管理是一種短期性管理C.戰(zhàn)略風險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失D.戰(zhàn)略風險管理是一種長期性管理E.戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力【答案】AD17、對流動性風險的識別和分析，必須兼顧商業(yè)銀行的（）兩方面。A.權益B.表內C.表外D.資產E.負債【答案】D18、在制定風險偏好過程中需要考慮的因素包括（）。A.風險偏好與利益相關人的期望B.充分了解所有風險C.銀行需考慮該行愿意承擔的風險D.監(jiān)管要求E.充分考慮壓力測試【答案】ACD19、商業(yè)銀行在特定時段內需要借入的資金規(guī)模（流動性要求）是由一定數(shù)量規(guī)模的（）決定的。A.流動性資產B.發(fā)放的貸款C.凈利潤D.客戶規(guī)模E.核心存款【答案】AB20、2021年2月8日發(fā)布的《銀行保險機構聲譽風險管理辦法（試行）》首次明確了聲譽風險的四項基本原則，下列表述恰當?shù)挠校ǎ〢.前瞻性原則重點強調預防為主的聲譽風險管理理念，要求加強研究、防控源頭，定期對聲譽管理風險及潛在風險進行審視，提升聲譽風險管理預見性B.四項原則從工作實際出發(fā)，統(tǒng)領行業(yè)聲譽風險管理各項工作任務，體現(xiàn)了務實為本、解決問題、面向未來的監(jiān)管理念C.有效性原則明確了以公司治理為著力點，將聲譽風險管理納入全面風險管理體系，包括業(yè)務條線，所有分支機構及子公司D.匹配性原則要求機構進行多層次、差異化的聲譽風險管理，與自身規(guī)模、經(jīng)營狀況、風險狀況及系統(tǒng)重要性相匹配，并結合外部環(huán)境和內部管理變化適時調整E.全覆蓋原則指出聲譽風險管理以防控風險，有效處置、恢復形象為聲譽管理最終目標，建立科學合理的風險防范及應對處置機制【答案】ABD21、商業(yè)銀行在對法人客戶信用風險的財務分析中，若企業(yè)擬申請中長期貸款，但其當前正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負值時，則以下做法恰當?shù)挠校?）。A.在貸款初期，應當考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息B.主要分析該企業(yè)未來的經(jīng)營活動是否能夠產生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C.由于企業(yè)經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負值，所以商業(yè)銀行不應當批準這項貸款D.商業(yè)銀行在對該企業(yè)進行財務分析時，需要考慮企業(yè)的發(fā)展時期E.進行現(xiàn)金流量分析分析時考慮不同發(fā)展時期的現(xiàn)金流特性?【答案】ABD22、商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有()。A.盯市B.盯模C.按照成本價值計值D.按照歷史價值計值E.按照賬面價值計值【答案】AB23、風險監(jiān)管核心指標分為三個主要類別，分別有（）。A.風險水平類指標B.風險收益指標C.風險遷徙類指標D.風險抵補類指標E.風險排序指標【答案】ACD24、下列可被商業(yè)銀行認定違約的情形有（）。A.銀行同意消極債務重組，造成債務規(guī)模減少B.銀行認為債務人即將破產或倒閉C.銀行停止對貸款計息D.銀行將貸款出售沒有造成損失E.債務人欠息或手續(xù)費90天（含）以上【答案】ABC25、根據(jù)良好的公司治理和內部控制原則，商業(yè)銀行市場風險管理組織架構應當能夠（）。A.由承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告B.由董事會承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任C.由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結算和款項收付D.做到各部門職能恰當分離，避免潛在的利益沖突E.確保市場風險管理部門與承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門保持相對獨立【答案】BD26、商業(yè)銀行的風險文化是由（）組成的。A.風險管理知識B.公司治理原則C.內部控制體系D.風險管理理念E.風險管理制度【答案】AD27、商業(yè)銀行的資產負債期限結構是指在未來特定時段內，（）的構成狀況。A.現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出B.長期資產數(shù)量與長期負債數(shù)量C.敏感性資產數(shù)量與敏感性負債數(shù)量D.到期資產與到期負債E.流動性資產數(shù)量與流動性負債數(shù)量【答案】AD28、下列關于各種信用風險組合模型的說法，正確的有（）。A.CreditMetrics的本質是VaR